华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新活力混合 基金主代码 000590 交易代码 000590 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 1 日 报告期末基金份额总额 541,592,305.26 份 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 投资目标 的投资回报和资产的长期稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在 投资策略 权益类、固定收益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生 品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金 中的中高风险投资品种 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 14,328,502.21 2.本期利润 16,473,281.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0308 4.期末基金资产净值 812,643,271.90 5.期末基金份额净值 1.500 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 2.04% 0.11% 2.61% 0.44% -0.57% -0.33% 过去六个月 3.81% 0.19% 1.20% 0.61% 2.61% -0.42% 过去一年 11.19% 0.22% 11.11% 0.63% 0.08% -0.41% 过去三年 28.42% 0.24% 24.87% 0.67% 3.55% -0.43% 过去五年 43.41% 0.21% 25.73% 0.58% 17.68% -0.37% 自基金合同 83.13% 0.22% 66.58% 0.74% 16.55% -0.52% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 金融学硕士（金融工程方 贺涛 的基金 2017-02-08 - 23 年 向），23 年证券、基金从业 经理、 经历。曾任长城证券有限责 固定收 任公司债券研究员，华安基 益部高 金管理有限公司债券研究 级总监 员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008 年4月起担任华安稳定收益 债券基金的基金经理。2011 年 6 月至 2021 年 3 月，同 时担任华安可转换债券债 券型证券投资基金的基金 经理。2012 年 12 月至 2017 年6月担任华安信用增强债 券型证券投资基金的基金 经理。2013 年 6 月起同时担 任华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经理。 2013 年 10 月至 2017 年 7 月同时担任华安月月鑫短 期理财债券型证券投资基 金、华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金、华安月 安鑫短期理财债券型证券 投资基金、华安现金富利投 资基金的基金经理。2014 年 7 月至 2017 年 7 月同时 担任华安汇财通货币市场 基金的基金经理。2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任华安 年年盈定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 2015年5月至2017年7月， 担任华安新回报灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2015年 9 月至 2018 年 9 月，担任华安新乐享保 本混合型证券投资基金的 基金经理。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，同时担任华 安新乐享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同时担任华安乐惠保本 混合型证券投资基金的基 金经理。2016年 2 月至 2018 年 8 月，同时担任华安安华 保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 7 月至 2019 年 1 月，同时担任华安 安进保本混合型发起式证 券投资基金的基金经理。 2019 年 1 月起，同时担任华 安安进灵活配置混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月，同时担任华安新 希望灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 11 月， 同时担任华安睿享定期开 放混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2017 年 2 月起，同时担任华安新活力 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同时担 任华安丰利 18 个月定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安 安盛3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。2019年6 月至 2020 年 10 月，同时担任华安科 创主题3年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 10 月起， 同时担任华安安益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 1 月起， 同时担任华安锦源0-7年金 融债3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，尽管个别国家出现病毒变异、疫情失控，但随着疫苗接种加速，全球疫情趋缓的态势没有改变，欧美国家逐步解封，经济尤其线下服务业快速恢复。美联储维持量宽，但加息预测提前。油价逐步抬升、大宗工业品和农产品价格冲高回落，通胀交易消退。美国债券市场流动性充裕，2 年期美债收益率上行反应了加息预期，但 10 年期美债收益率却不升反降，反映市场对经济中长期的判读发生改变。国内社融增速在二季度呈现回落，工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标的同比增速放缓。与此同时通胀数据持续 走高，PPI 同比在 5 月份上冲至 9%，CPI 也转正并回升至 1.3%，但从政治局会议和一季度货 币执行报告的相关表述中可以看到，PPI 高企的原因可能更多源自短期的供给矛盾。二季度货币政策维稳，市场流动性宽松，资金利率维持在央行逆回购政策利率附近，债券市场收益率震荡下行。受益于盈利恢复和“碳中和”规划股市反弹，其中上证指数上涨 4.34%，深圳 成指上涨 10.04%，沪深 300 上涨 3.48%，创业板指上涨 26.05%。从行业表现来看，电力设 备和新能源板块以 31.38%的季度涨幅一骑绝尘，电子、汽车和基础化工紧随其后，但同期亦有农林牧渔、房地产、家电等 10 个行业录得季度负收益。从风格来看，成长板块涨幅遥遥领先，周期和消费板块也有不俗表现，但稳定和金融两个板块则相对落后。 本基金在报告期内积极调整组合结构，随着股指上涨逐步降低了股票仓位，债券投资维 持了中高等级信用债策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.500元，本报告期份额净值增长率为2.04%， 同期业绩比较基准增长率为 2.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，海外经济将陆续重启，预计美国经济依然偏强，日欧偏弱。美联储或逐步 向市场释放明年 Taper 的预期。国内经济，出口和地产投资增速将放缓，其中出口可能将受 到海外供需缺口缩小、替代效应下降的负面影响，而地产投资的增长可能将受制于“三条红 线”等政策。另外随着基数相应消退，经济增速将呈现回落的态势。财政政策方面，地方专 项债发行将提速，保障经济平稳运行。货币政策方面，预计将维持“稳健”基调，由于美联 储缩减 QE 的进程有所临近，国内货币操作进一步宽松的空间也很小。三季度预计股指将震 荡整理。通胀高点在二季度，企业盈利增速的高点已过。而市场整体风险溢价率较低，整体 股票估值不便宜，结构性机会将主要集中在盈利快速增长的高景气行业和个股。本基金将维 持中高信用等级策略，动态调整股票的结构和仓位。本基金将秉承稳健、专业的投资理念， 勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 140,170,850.34 17.21 其中：股票 140,170,850.34 17.21 2 固定收益投资 561,681,295.35 68.98 其中：债券 561,681,295.35 68.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 90,000,365.00 11.05 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 17,168,966.14 2.11 7 其他各项资产 5,280,418.60 0.65 8 合计 814,301,895.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 3,981,532.00 0.49 B 采矿业 C 制造业 46,685,012.41 5.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,629,788.06 1.92 E 建筑业 1,843,986.37 0.23 F 批发和零售业 3,804,209.90 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 22,195,980.23 2.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,251.64 0.01 J 金融业 37,785,466.50 4.65 K 房地产业 7,264,035.00 0.89 L 租赁和商务服务业 750,250.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 140,170,850.34 17.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601166 兴业银行 399,999 8,219,979.45 1.01 2 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.63 3 000848 承德露露 348,100 4,156,314.00 0.51 4 300059 东方财富 120,000 3,934,800.00 0.48 5 601398 工商银行 749,200 3,873,364.00 0.48 6 000002 万 科Ａ 150,300 3,578,643.00 0.44 7 002832 比音勒芬 110,200 2,820,018.00 0.35 8 002563 森马服饰 218,300 2,608,685.00 0.32 9 001872 招商港口 148,900 2,519,388.00 0.31 10 002518 科士达 174,800 2,511,876.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 39,006,300.00 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 330,802,000.00 40.71 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 50,805,000.00 6.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 121,356,000.00 14.93 7 可转债（可交换债） 19,711,995.35 2.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 561,681,295.35 69.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 101801449 18 平安租 600,000 60,666,000.00 7.47 赁 MTN001 2 2128022 21 交通银 600,000 60,012,000.00 7.38 行永续债 3 2128007 21 华夏银 500,000 50,405,000.00 6.20 行 01 4 2128010 21 光大银 500,000 50,400,000.00 6.20 行小微债 5 2128017 21 中信银 500,000 50,360,000.00 6.20 行永续债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 8 月 31 日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等 违法违规行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元的行政 处罚。2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实 交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚。 2020 年 10 月 26 日，工商银行因违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇 期权业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕31 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责 任人员给予处分。2020 年 11 月 6 日，工商银行因违反反洗钱法被中国人民银行 衡水市中心支行（衡银罚字[2020]第 1 号）给予罚款 21 万元的行政处罚。2020年 12 月 25 日，工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕71 号）给予罚款 5470 万元的行政处罚。 2020 年 7 月 13 日，华夏银行因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕24 号） 给予罚款 110 万元的行政处罚。2020 年 8 月 25 日，华夏银行因办理经常项目资 金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕19 号）给予警告，没收违法所得 344,694.85 元人民币，并处 300 万元人民币罚款的行政处罚。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违反银行交易记 录管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕27 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接 责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违规开展外汇掉期业务、 外汇即期业务和外汇远期业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕28 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人 员和其他直接责任人员给予处分。2021 年 5 月 17 日，华夏银行因违规使用自营 资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕19 号）给予罚款 9830 万元的行政处罚。 2020 年 8 月 25 日，光大银行因违规办理内保外贷业务等违法违规事项，被国家 外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕18 号）给予警告，没收违法所得 585,571.35 元人民币，并处 543 万元人民币罚款的行政处罚。2020 年 10 月 20 日，光大银行因违反银行交易记录管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕29 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，光大银 行因违规开展外汇交易，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕30号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 8 月 25 日，中信银行因违规办理内保外贷业务等违法违规事项，被国家 外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕17 号）给予警告，没收违法所得14,857,527.66 元人民币，并处 1,177.04 万元人民币罚款的行政处罚。2020 年11 月 26 日，中信银行因违反规定办理售汇业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕43 号）给予没收违法所得 661,782.53 元人民币，并处 40 万元人民币罚款的行政处罚。2021 年 2 月 5 日，中信银行因未按规定履行客户 身份识别义务等违法违规事项，被中国人民银行（银罚字〔2021〕1 号）给予罚 款 2890 万元的行政处罚。2021 年 3 月 17 日，中信银行因客户信息保护体制机 制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕5 号）给予罚款 450 万元的行政处罚。 本基金投资工商银行、兴业银行、21 华夏银行 01、21 光大银行小微债、21 中信 银行永续债、21 工商银行永续债 01、20 兴业银行小微债 03 的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 112,586.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,930,190.72 5 应收申购款 237,641.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,280,418.60 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132011 17 浙报 EB 10,050,000.00 1.24 2 132008 17 山高 EB 5,231,000.00 0.64 3 132007 16 凤凰 EB 3,130,200.00 0.39 4 113044 大秦转债 369,446.90 0.05 5 113614 健 20 转债 9,911.20 0.00 6 113605 大参转债 8,087.80 0.00 7 113579 健友转债 4,804.80 0.00 8 128136 立讯转债 4,327.15 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.63 新股流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 524,956,309.82 报告期期间基金总申购份额 21,761,052.88 减：报告期期间基金总赎回份额 5,125,057.44 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 541,592,305.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,530,468.75 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,530,468.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.61 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210401-202106 124,27 124,274,233 机构 1 30 4,233. 0.00 0.00 .64 22.95% 64 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日