华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新活力混合 基金主代码 000590 交易代码 000590 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 1 日 报告期末基金份额总额 524,956,309.82 份 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 投资目标 的投资回报和资产的长期稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在 投资策略 权益类、固定收益类之间灵活配置，并适当借用金融衍生 品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 基金和货币市场基金低于股票型基金，属于证券投资基金 中的中高风险投资品种 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 12,994,010.41 2.本期利润 13,580,767.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0274 4.期末基金资产净值 771,601,647.60 5.期末基金份额净值 1.470 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 1.73% 0.24% -1.37% 0.75% 3.10% -0.51% 过去六个月 3.96% 0.22% 4.52% 0.64% -0.56% -0.42% 过去一年 16.30% 0.27% 14.61% 0.64% 1.69% -0.37% 过去三年 25.50% 0.24% 15.82% 0.68% 9.68% -0.44% 过去五年 42.43% 0.21% 21.27% 0.59% 21.16% -0.38% 自基金合同 79.47% 0.22% 62.35% 0.75% 17.12% -0.53% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 金融学硕士（金融工程方 贺涛 的基金 2017-02-08 - 23 年 向），23 年证券、基金从业 经理、 经历。曾任长城证券有限责 固定收 任公司债券研究员，华安基 益部总 金管理有限公司债券研究 监 员、债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。2008 年4月起担任华安稳定收益 债券基金的基金经理。2011 年 6 月至 2021 年 3 月，同 时担任华安可转换债券债 券型证券投资基金的基金 经理。2012 年 12 月至 2017 年6月担任华安信用增强债 券型证券投资基金的基金 经理。2013 年 6 月起同时担 任华安双债添利债券型证 券投资基金的基金经理、固 定收益部助理总监。2013 年8月起担任固定收益部副 总监。2013 年 10 月至 2017 年7月同时担任华安月月鑫 短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基金、华安 月安鑫短期理财债券型证 券投资基金、华安现金富利 投资基金的基金经理。2014 年 7 月至 2017 年 7 月同时 担任华安汇财通货币市场 基金的基金经理。2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任华安 年年盈定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月起担任固定收 益部总监。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，担任华安新回 报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2015 年 9 月至 2018 年 9 月，担 任华安新乐享保本混合型 证券投资基金的基金经理。 2018 年 9 月起，同时担任华 安新乐享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同时担任华安乐惠保本 混合型证券投资基金的基 金经理。2016年 2 月至2018 年 8 月，同时担任华安安华 保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016 年 7 月至 2019 年 1 月，同时担任华安 安进保本混合型发起式证 券投资基金的基金经理。 2019 年 1 月起，同时担任华 安安进灵活配置混合型发 起式证券投资基金的基金 经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月，同时担任华安新 希望灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 11 月， 同时担任华安睿享定期开 放混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2017 年 2 月起，同时担任华安新活力 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同时担 任华安丰利 18 个月定期开 放债券型证券投资基金的 基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安 安盛3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。2019年 6 月至2020 年 10 月，同时担任华安科 创主题3年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 10 月起， 同时担任华安安益灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 1 月起， 同时担任华安锦源0-7年金 融债3个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，随着疫苗接种加速、以及美国财政刺激计划落地，海外经济复苏和通胀预期加速上行。商品价格大涨、美国 10 年国债收益率迅速上扬，市场加息预期浓厚但美联储依然维持鸽派。国内经济延续上行态势。出口数据维持强劲，制造业投资继续改善，地产投资维持高位，消费依旧偏弱。CPI 走低，PPI 继续回暖。货币政策春节前边际收紧、节后维持稳态，社融增速依然维持较高水平。由于国内政策退出先于海外，国内债市已先期调整，本轮并未受海外利率上行影响。整体利率水平窄幅波动轻微上行。股票市场冲高回落分化加剧， 报告期内上证综指小幅下跌 0.9%，沪深 300 下跌 3.13%，创业板下跌 7%；转债市场跟随正 股震荡，振幅逐步收敛，个券表现分化。 本基金在报告期内积极调整组合结构，择机增持了受益于低估值的周期蓝筹大盘股，减持了高估值小盘股，并维持中高等级信用债策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.470元，本报告期份额净值增长率为1.73%，同期业绩比较基准增长率为-1.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内外经济仍处于恢复过程中，尽管通胀预期较高，但受疫情扰动、实际通胀水平可控。 各国货币政策退出是个方向、但本轮实际退出的节奏均比较缓慢。二季度国内经济平稳增速 减缓、社融增速下行速度或加快，与此同时 PPI 同比将加速上行。预计货币政策保持稳健中 性。随着经济恢复企业盈利将加速上行，权益市场在整体区间震荡的格局下，2 季度存在阶 段性上行的可能。从全年角度，在整体估值受压的背景下，我们认为市场的结构性机会将主 要集中在盈利快速增长的高景气行业和个股，景气度趋势将成为决定细分行业相对表现的最 关键因素。本基金将动态调整股票仓位，优化组合结构，维持高信用等级策略，积极参与新 股发行。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 155,456,683.16 20.11 其中：股票 155,456,683.16 20.11 2 固定收益投资 541,436,321.76 70.04 其中：债券 541,436,321.76 70.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 41,990,182.99 5.43 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 28,192,954.65 3.65 7 其他各项资产 5,927,076.34 0.77 8 合计 773,003,218.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 2,141,618.00 0.28 B 采矿业 C 制造业 51,450,628.52 6.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,731,674.62 1.78 E 建筑业 1,077,963.00 0.14 F 批发和零售业 4,906,611.82 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 26,329,196.13 3.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 246,944.79 0.03 J 金融业 41,770,460.08 5.41 K 房地产业 12,382,628.00 1.60 L 租赁和商务服务业 1,188,368.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 217,056.00 0.03 S 综合 - - 合计 155,456,683.16 20.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601398 工商银行 825,300 4,572,162.00 0.59 2 601288 农业银行 1,337,400 4,547,160.00 0.59 3 000002 万 科Ａ 144,300 4,329,000.00 0.56 4 000069 华侨城Ａ 327,200 3,334,168.00 0.43 5 002832 比音勒芬 158,000 3,239,000.00 0.42 6 002511 中顺洁柔 117,600 3,038,784.00 0.39 7 001965 招商公路 384,200 3,019,812.00 0.39 8 000429 粤高速Ａ 400,300 3,002,250.00 0.39 9 000598 兴蓉环境 545,200 2,938,628.00 0.38 10 000089 深圳机场 330,100 2,931,288.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 29,988,000.00 3.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 229,918,000.00 29.80 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 50,690,000.00 6.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 181,633,000.00 23.54 7 可转债（可交换债） 19,529,321.76 2.53 8 同业存单 19,854,000.00 2.57 9 其他 9,824,000.00 1.27 10 合计 541,436,321.76 70.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 101801449 18 平安租 600,000 60,426,000.00 7.83 赁 MTN001 2 2128012 21 浦发银 500,000 50,005,000.00 6.48 行 01 3 2128007 21 华夏银 500,000 49,975,000.00 6.48 行 01 4 2128010 21 光大银 500,000 49,965,000.00 6.48 行小微债 5 101900843 19 中化工 300,000 30,363,000.00 3.94 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 4 月 20 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕7 号）给予罚款合计 270 万 元的行政处罚。2020 年 10 月 26 日，工商银行因违规开展外汇掉期业务、外汇 远期业务和外汇期权业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕31 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人 员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 11 月 6 日，工商银行因违反反洗钱法 被中国人民银行衡水市中心支行（衡银罚字[2020]第 1 号）给予罚款 21 万元的 行政处罚。2020 年 12 月 25 日，工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案 件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕71 号）给予罚款 5470 万元的行政处罚。 2020 年 4 月 22 日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕12 号）给予罚款合计 230 万 元的行政处罚。2020 年 4 月 22 日，农业银行因“两会一层”境外机构管理履职 不到位、国别风险管理不满足监管要求等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕11 号）给予罚款合计 200 万元的行政处罚。 2020 年 7 月 13 日，农业银行因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公 告等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕36 号）给予没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6 万元的 行政处罚。2020 年 12 月 7 日，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退 休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费），被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字 〔2020〕66 号）给予没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合 计 198.36 万元的行政处罚。2021 年 1 月 19 日，农业银行因发生重要信息系统 突发事件未报告、制卡数据违规明文留存等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕1 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。 2020 年 8 月 10 日，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资 金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）责令改正，并处罚款 共计 2100 万元的行政处罚。2020 年 11 月 26 日，浦发银行因违反公正、公平、 诚信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字【2020】20200007 号）责令限期改正，并处罚款 140 万元人民币的行政处罚。 2020 年 7 月 13 日，华夏银行因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕24 号） 给予罚款 110 万元的行政处罚。2020 年 8 月 25 日，华夏银行因办理经常项目资 金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕19 号）给予警告，没收违法所得 344,694.85 元人民币，并处 300 万元人民币罚款的行政处罚。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违反银行交易记 录管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕27 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接 责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违规开展外汇掉期业务、 外汇即期业务和外汇远期业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕28 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人 员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 4 月 20 日，光大银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在分户账明细记录应报未报、关键且应报字段漏报或填报错误等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕5 号）给予罚款合 计 160 万元的行政处罚。2020 年 8 月 25 日，光大银行因违规办理内保外贷业务 等违法违规事项，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕18 号）给予警告，没收违法所得 585,571.35 元人民币，并处 543 万元人民币罚款的行 政处罚。2020 年 10 月 20 日，光大银行因违反银行交易记录管理规定，被国家 外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕29 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 10 月 20 日，光大银行因违规开展外汇交易，被国家外汇管理局北京外 汇管理部（京汇罚〔2020〕30 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 4 月 20 日，邮储银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在资金交易信息漏报严重、贷款核销业务漏报或错报等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕10 号）给予罚款合计 190 万元的行政处罚。2020 年 12 月 25 日，邮储银行因同业投资业务接受第三方金 融机构信用担保、买入返售项下的金融资产不符合监管规定等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕72 号）给予罚款 4550 万元的行政处罚。 本基金投资工商银行、农业银行、21 浦发银行 01、21 华夏银行 01、21 光大银 行小微债、21 邮储银行永续债 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 156,098.24 2 应收证券清算款 685,528.06 3 应收股利 - 4 应收利息 4,919,100.28 5 应收申购款 166,349.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,927,076.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 132011 17 浙报 EB 9,979,000.00 1.29 2 132008 17 山高 EB 5,215,500.00 0.68 3 132007 16 凤凰 EB 3,108,000.00 0.40 4 113579 健友转债 4,694.80 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 544,206,726.26 报告期期间基金总申购份额 143,573,118.54 减：报告期期间基金总赎回份额 162,823,534.98 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 524,956,309.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,530,468.75 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,530,468.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.72 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210101-202103 124,27 124,274,233 机构 1 31 4,233. 0.00 0.00 .64 23.67% 64 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日