光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 6 中期财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4 报表附注......18 7 投资组合报告 ......41 7.1 期末基金资产组合情况......41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 7.12 本报告期投资基金情况......48 7.13 投资组合报告附注......48 8 基金份额持有人信息 ......50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......50 9 开放式基金份额变动 ......51 10 重大事件揭示 ......51 10.1 基金份额持有人大会决议......51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......51 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.9 其他重大事件......54 11 影响投资者决策的其他重要信息......54 12 备查文件目录 ......55 12.1 备查文件目录......55 12.2 存放地点......55 12.3 查阅方式......55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信银发商机混合 基金主代码 000589 交易代码 000589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 29 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,326,561.81 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄化过 投资目标 程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司带来的资 本增值回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通 过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 首先，建立宏观指标监测体系。 本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的指标，以求把握整 个宏观经济形势的未来走向和节奏，进而为本基金的资产配置决策提供支 持。 具体来说，宏观经济运行指标主要包括： （1）宏观经济先行指标，如狭义货币供应量（M1）、广义货币供应量(M2)、 财政预算、制造业采购经理指数（PMI）、大宗商品库存及价格变化等； （2）宏观经济状态指标，如 GDP、CPI、PPI、规模以上工业企业增加值 及利润和失业率等。 投资策略 证券市场指标主要包括： （1）股票市场：估值水平及历史估值波动区间、资金供求状况、成交量 及换手率等、投资者结构数据及其变化等； （2）债券市场：债券收益率水平、收益率曲线历史变动、流动性和资金 供求状况等。 其次，对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究，把握其联系及规 律。 在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预期收益率的影响 模式后，再结合对上述宏观指标的分析预测，最终确定各大类资产的配置 比例。 2、股票投资策略 本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票涉及多个行业，本 基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业中受益于老龄化主题的 上市公司进行深入研究，并将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若出现其他受益于老龄化进程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。 本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 （1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。 （2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。 根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过升入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、固定收益类品种投资策略 本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。 在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 4. 权证及其他品种投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。 同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不 需经过基金份额持有人大会通过。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王许利 陆志俊 联系电话 （021）80262888 95559 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008-202-888 95559 传真 （021）80262468 021-62701216 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 中国（上海）自由贸易试验区 号外滩金融中心1幢，6层 银城中路188号 上海市黄浦区中山东二路558 中国（上海）长宁区仙霞路18 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 号 楼），6-7层、10层 邮政编码 200010 200336 法定代表人 刘翔 任德奇 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股 份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 22,585,024.96 本期利润 17,417,728.02 加权平均基金份额本期利润 0.3610 本期加权平均净值利润率 11.23% 本期基金份额净值增长率 9.19% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 117,084,743.37 期末可供分配基金份额利润 2.4228 期末基金资产净值 165,411,305.18 期末基金份额净值 3.423 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 327.51% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.04% 0.84% -1.46% 0.60% 4.50% 0.24% 过去三个月 12.67% 1.02% 2.99% 0.73% 9.68% 0.29% 过去六个月 9.19% 1.32% 0.95% 0.99% 8.24% 0.33% 过去一年 35.78% 1.33% 19.87% 1.00% 15.91% 0.33% 过去三年 150.22% 1.43% 41.50% 1.02% 108.72% 0.41% 自基金合同生 327.51% 1.56% 121.85% 1.11% 205.66% 0.45% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：本基金于 2014 年 4 月 29 日成立，根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2014 年 4 月 29 日至 2014 年 10 月 29 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2021 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 60 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保 德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保 德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯 债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置 混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币 市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券 投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投 资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资 基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事 件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚 债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊 盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德 信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股 票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保 德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证 券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合 型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型 证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、 光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大 保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指 数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票 型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈栋 基金经理 2015-04-1 - 12 年 陈栋先生，2006 年毕业于复旦大 4 学预防医学专业，2009 年获得复 旦大学卫生经济管理学硕士学位。 2009年至2010年在国信证券经济 研究所担任研究员；2011 年在中 信证券交易与衍生产品业务总部 担任研究员；2012 年 2 月加入光 大保德信基金管理有限公司，担任 投资研究部研究员、高级研究员, 并于 2014 年 6 月起担任光大保德 信银发商机主题混合型证券投资 基金的基金经理助理，2015 年 4 月至今担任光大保德信银发商机 主题混合型证券投资基金的基金 经理，2019 年 6 月至 2020 年 8 月 担任光大保德信永鑫灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2019年12月至今担任光大保德信 欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2020 年 1 月至今 担任光大保德信中小盘混合型证 券投资基金的基金经理，2020 年 2 月至今担任光大保德信事件驱动 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2020 年 10 月至今担任 光大保德信安和债券型证券投资 基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 春节前的市场延续了20年底以来的强势表现，以“茅指数成分股”为代表的各行业龙头屡创新高；节后则出于对全球通胀预期、美债长端利率快速上行的担忧，A 股和港股市场均出现一轮快速下跌，前期被抱团的高估值“核心资产”跌幅明显。整体上一季度 A 股市场呈现冲高回落的走势，但结构上较为分化，周期和金融板块表现较优，消费和科技板块相对较弱。 光大银发商机在 21 年一季度操作中，股票仓位相比 20 年四季度略有提升，行业配置上提升了 家电、食品饮料、医药、银行等行业的比例，降低了电力设备、地产、非银板块的权重。 2021 年二季度美债长端利率逐月回落，对新兴市场权益资产估值的压制有所减小，同时美元指数也整体走弱，人民币阶段性压力缓解；同期国内政策环境相对温和，微观流动性较为充裕，通胀预期也随着大宗商品价格的回落而有所缓解。A 股市场在前期的快速下跌之后迎来反弹，但结构上分化明显，以创业板为代表的成长风格表现亮眼。 光大银发商机在 21 年二季度操作中，股票仓位相比一季度略有提升，行业配置上提升了医药、电子、计算机等行业的比例，降低了家电、银行、电力设备板块的权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 9.19%，业绩比较基准收益率为 0.95% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，新冠变异病毒可能拖累全球经济的复苏进程，美债长端利率持续走低，对新兴市场权益资产估值的压制减小，但需留意美联储提前退出宽松政策、美元指数反转的冲击。国内方面，7 月初央行超预期降准，有利于无风险利率的下行；7 月底政治局会议对于货币政策“保持流动性合理充裕”的表述未变，预计短期货币政策不会收紧。中短期国内新冠疫情存在进一步扩散的风险，可 能对经济和市场带来一定的不确定性。大宗商品在政策层面的管控和干预下，价格有见顶回落迹象，纠正运动式‘减碳’也有助于缓解通胀预期。市场在经历了二季度的分化行情之后，下半年的行业配置上需要平衡好产业前景与估值水平，宏观层面需要关注政策的调控信号，以及流动性和信用的边际变化。 行业配置层面，光大银发商机将围绕人口老龄化主题，在医药消费、科技成长、大金融板块相对均衡配置，操作上灵活应对。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021 年上半年度，基金托管人在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021 年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021 年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 963,814.08 2,884,171.49 结算备付金 754,192.36 1,272,002.80 存出保证金 40,012.78 84,224.87 交易性金融资产 6.4.7.2 160,236,063.08 182,051,215.70 其中：股票投资 150,021,661.15 172,034,215.70 基金投资 - - 债券投资 10,214,401.93 10,017,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 21,000,000.00 应收证券清算款 657,626.32 699,852.76 应收利息 6.4.7.5 209,723.24 69,622.79 应收股利 - - 应收申购款 30,430.37 86,817.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 165,891,862.23 208,147,907.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 524,702.40 应付赎回款 123,893.90 299,877.42 应付管理人报酬 199,771.30 236,552.64 应付托管费 33,295.22 39,425.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 39,184.98 128,053.50 应交税费 0.67 0.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 84,410.98 180,164.90 负债合计 480,557.05 1,408,776.30 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 48,326,561.81 65,946,709.00 未分配利润 6.4.7.10 117,084,743.37 140,792,422.26 所有者权益合计 165,411,305.18 206,739,131.26 负债和所有者权益总计 165,891,862.23 208,147,907.56 注：报表截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.423 元，基金份额总额 48,326,561.81 份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 19,066,127.45 49,796,275.99 1.利息收入 201,615.16 200,836.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,651.12 29,484.97 债券利息收入 133,927.16 128,828.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 53,036.88 42,522.56 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,811,233.06 39,796,104.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,047,345.19 38,615,048.69 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 17,428.74 52,135.29 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 746,459.13 1,128,920.76 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -5,167,296.94 9,675,228.67 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 220,576.17 124,106.14 减：二、费用 1,648,399.43 2,893,088.36 1．管理人报酬 1,158,381.29 1,524,406.02 2．托管费 193,063.62 254,067.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 203,096.80 1,015,686.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.16 0.13 7．其他费用 6.4.7.22 93,857.56 98,927.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 17,417,728.02 46,903,187.63 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,417,728.02 46,903,187.63 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 65,946,709.00 140,792,422.26 206,739,131.26 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 17,417,728.02 17,417,728.02 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -17,620,147.19 -41,125,406.91 -58,745,554.10 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,825,447.11 21,247,384.95 31,072,832.06 2.基金赎回款 -27,445,594.30 -62,372,791.86 -89,818,386.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 48,326,561.81 117,084,743.37 165,411,305.18 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 114,990,491.93 114,338,590.87 229,329,082.80 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 46,903,187.63 46,903,187.63 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -41,167,852.90 -48,946,045.44 -90,113,898.34 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,593,779.61 13,743,984.15 25,337,763.76 2.基金赎回款 -52,761,632.51 -62,690,029.59 -115,451,662.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 73,822,639.03 112,295,733.06 186,118,372.09 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（原名光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]278 号《关于核准光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（原名光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金）募集的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会 公开募集，基金合同于 2014 年 4 月 29 日生效，首次设立募集规模为 315,731,210.37 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，经与基金托管人交通银 行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 7 月 17 日起将本基金变更为光大保德 信银发商机主题混合型证券投资基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的非现金资产中至少 80%投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 963,814.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 963,814.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 127,529,409.02 150,021,661.15 22,492,252.13 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 150,700.00 197,401.93 46,701.93 债券 银行间市场 9,985,090.00 10,017,000.00 31,910.00 合计 10,135,790.00 10,214,401.93 78,611.93 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 137,665,199.02 160,236,063.08 22,570,864.06 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末没有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内未做买断式回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 412.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 339.40 应收债券利息 208,622.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 330.56 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 18.00 合计 209,723.24 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 39,184.98 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,184.98 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 108.42 应付证券出借违约金 - 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 59,507.37 合计 84,410.98 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 65,946,709.00 65,946,709.00 本期申购 9,825,447.11 9,825,447.11 本期赎回（以“-”号填列） -27,445,594.30 -27,445,594.30 本期末 48,326,561.81 48,326,561.81 注：申购含红利再投、转入份额，赎回含转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,392,422.34 8,399,999.92 140,792,422.26 本期利润 22,585,024.96 -5,167,296.94 17,417,728.02 本期基金份额交易产生的 -36,205,891.78 -4,919,515.13 -41,125,406.91 变动数 其中：基金申购款 22,606,220.67 -1,358,835.72 21,247,384.95 基金赎回款 -58,812,112.45 -3,560,679.41 -62,372,791.86 本期已分配利润 - - - 本期末 118,771,555.52 -1,686,812.15 117,084,743.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,050.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,107.00 其他 493.66 合计 14,651.12 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 89,859,531.23 减：卖出股票成本总额 66,812,186.04 买卖股票差价收入 23,047,345.19 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 17,428.74 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 17,428.74 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 96,646.97 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 79,200.00 付）成本总额 减：应收利息总额 18.23 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 17,428.74 差价收入 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.17 衍生工具收益 本基金报告期末未持有衍生工具。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 746,459.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 746,459.13 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -5,167,296.94 ——股票投资 -5,213,998.87 ——债券投资 46,701.93 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -5,167,296.94 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 219,965.77 转换费收入 610.40 合计 220,576.17 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 203,096.80 银行间市场交易费用 - 合计 203,096.80 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 555.00 帐户维护费 9,000.00 合计 93,857.56 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 6,316,491.41 4.67% 96,638,582.23 14.94% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 成交金额 券回购成 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 31,500,000.00 6.56% 137,000,000.00 27.02% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 5,882.59 6.69% 5,882.59 15.01% 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 89,308.30 15.96% 79,635.82 41.06% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,158,381.29 1,524,406.02 其中：支付销售机构的客户维护费 360,869.09 452,683.77 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 193,063.62 254,067.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基 金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 光大证券股份有 - - 2,300,032.86 3.49% 限公司 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 963,814.08 10,050.46 3,217,010.06 21,440.35 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-07 流通 10.76 22.20 359.00 84 80 - 受限 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 流通 13.39 30.10 217.00 63 70 - 受限 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-20 流通 13.87 29.55 183.00 21 65 - 受限 30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 4,221. 7,882. 0 新材 1-13 7-21 流通 13.11 24.48 322.00 42 56 - 受限 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 流通 4.31 13.11 672.00 32 92 - 受限 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 7,407. 9,513. 2 联众 1-15 7-22 流通 24.69 31.71 300.00 00 00 - 受限 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 流通 3.37 10.44 00 44 .28 - 受限 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 购 1-20 7-27 流通 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 受限 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307.00 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 流通 32 .66 受限 30094 创识 2021-0 2021-0 新股 4,773. 11,186 1 科技 2-02 8-09 流通 21.31 49.94 224.00 44 .56 - 受限 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 流通 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 受限 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 流通 9.79 23.01 255.00 45 55 - 受限 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 流通 4.56 18.88 474.00 44 12 - 受限 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 流通 8.41 39.13 219.00 79 47 - 受限 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,586. 8,286. 2 安防 3-03 9-13 流通 11.72 27.08 306.00 32 48 - 受限 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 4,430. 15,376 3 科技 3-11 9-22 流通 28.77 99.85 154.00 58 .90 - 受限 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,355. 9,352. 5 家化 3-16 9-24 流通 16.53 46.07 203.00 59 21 - 受限 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,009. 8,049. 6 股份 3-16 9-27 流通 12.85 25.80 312.00 20 60 - 受限 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 2,559. 8,166. 8 修复 3-18 9-29 流通 8.53 27.22 300.00 00 00 - 受限 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 4,890. 9,924. 6 软件 5-26 2-03 流通 20.81 42.23 235.00 35 05 - 受限 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 3,566. 9,422. 7 家 5-26 2-02 流通 4.94 13.05 722.00 68 10 - 受限 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 流通 6.02 21.32 201.00 02 32 - 受限 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 流通 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 受限 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 流通 87 32 受限 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 流通 7.83 17.61 218.00 94 98 - 受限 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 科技 6-09 2-17 流通 14.20 33.84 175.00 00 00 - 受限 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 流通 8.05 24.26 170.00 50 20 - 受限 30101 C 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 兴 6-21 2-29 流通 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 受限 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 3,529. 17,939 5 医药 6-22 2-30 流通 7.64 38.83 462.00 68 .46 - 受限 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,740. 8,970. 6 伟 6-23 2-30 流通 13.75 32.98 272.00 00 56 - 受限 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 4,479. 4,479. 0 科技 6-28 1-06 流通 10.64 10.64 421.00 44 44 - 受限 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 2,743. 2,743. 1 激光 6-28 1-06 流通 9.46 9.46 290.00 40 40 - 受限 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 00 39 39 - 市 68805 华锐 2021-0 2021-0 新股 1,023. 37,943 163,94 9 精密 2-01 8-09 流通 37.09 160.26 00 .07 5.98 - 受限 68807 纵横 2021-0 2021-0 新股 2,407. 55,746 82,969 0 股份 2-02 8-10 流通 23.16 34.47 00 .12 .29 - 受限 68808 英科 2021-0 2022-0 新股 1,654. 36,321 36,321 7 再生 6-30 1-10 流通 21.96 21.96 00 .84 .84 - 受限 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 00 .06 .06 - 市 68832 瑞华 2021-0 2021-1 新股 4,513. 26,942 102,80 3 泰 4-21 0-28 流通 5.97 22.78 00 .61 6.14 - 受限 68860 九联 2021-0 2021-0 新股 9,728. 38,814 148,74 9 科技 3-15 9-23 流通 3.99 15.29 00 .72 1.12 - 受限 68862 呈和 2021-0 2021-1 新股 2,217. 36,536 94,510 5 科技 5-31 2-07 流通 16.48 42.63 00 .16 .71 - 受限 68862 翔宇 2021-0 2021-1 新股 1,044. 30,088 108,74 6 医疗 3-23 0-08 流通 28.82 104.16 00 .08 3.04 - 受限 68863 华恒 2021-0 2021-1 新股 1,449. 33,558 61,263 9 生物 4-14 0-22 流通 23.16 42.28 00 .84 .72 - 受限 68867 海泰 2021-0 2021-0 新股 33,578 96,932 7 新光 2-18 8-26 流通 35.76 103.23 939.00 .64 .97 - 受限 68868 海优 2021-0 2021-0 新股 62,386 217,30 0 新材 1-15 7-22 流通 69.94 243.61 892.00 .48 0.12 - 受限 68868 迈信 2021-0 2021-1 新股 2,612. 23,560 50,934 5 林 4-30 1-15 流通 9.02 19.50 00 .24 .00 - 受限 68868 凯因 2021-0 2021-0 新股 3,136. 59,521 87,745 7 科技 1-29 8-09 流通 18.98 27.98 00 .28 .28 - 受限 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.12%(上年末：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资 产主要为银行存款、清算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售证券等。本基金通过监控组合 的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 963,814.08 - - - - - 963,814.08 结算备付金 754,192.36 - - - - - 754,192.36 存出保证金 40,012.78 - - - - - 40,012.78 交易性金融资 - 10,017,000. - - 197,401.93 150,021,66 160,236,06 产 00 1.15 3.08 买入返售金融 3,000,000.0 - - - - - 3,000,000.0 资产 0 0 应收证券清算 - - - - - 657,626.32 657,626.32 款 应收利息 - - - - - 209,723.24 209,723.24 应收申购款 - - - - - 30,430.37 30,430.37 4,758,019.2 10,017,000. 150,919,44 165,891,86 资产总计 - - 197,401.93 2 00 1.08 2.23 负债 应付赎回款 - - - - - 123,893.90 123,893.90 应付管理人报 - - - - - 199,771.30 199,771.30 酬 应付托管费 - - - - - 33,295.22 33,295.22 应付交易费用 - - - - - 39,184.98 39,184.98 其他负债 - - - - - 84,410.98 84,410.98 应交税费 - - - - - 0.67 0.67 负债总计 - - - - - 480,557.05 480,557.05 利率敏感度缺 4,758,019.2 10,017,000. 150,438,88 165,411,30 - - 197,401.93 口 2 00 4.03 5.18 上年度末 2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 2,884,171.4 - - - - - 2,884,171.4 9 9 结算备付金 1,272,002.8 - - - - - 1,272,002.8 0 0 存出保证金 84,224.87 - - - - - 84,224.87 交易性金融资 - - 10,017,000. - - 172,034,21 182,051,21 产 00 5.70 5.70 买入返售金融 21,000,000. - - - - - 21,000,000. 资产 00 00 应收证券清算 - - - - - 699,852.76 699,852.76 款 应收利息 - - - - - 69,622.79 69,622.79 应收申购款 - - - - - 86,817.15 86,817.15 25,240,399. 10,017,000. - 172,890,50 208,147,90 资产总计 - - 16 00 8.40 7.56 负债 应付证券清算 - - - - - 524,702.40 524,702.40 款 应付赎回款 - - - - - 299,877.42 299,877.42 应付管理人报 - - - - - 236,552.64 236,552.64 酬 应付托管费 - - - - - 39,425.42 39,425.42 应付交易费用 - - - - - 128,053.50 128,053.50 其他负债 - - - - - 180,164.90 180,164.90 应交税费 - - - - - 0.02 0.02 1,408,776.3 1,408,776.3 负债总计 - - - - - 0 0 利率敏感度缺 25,240,399. 10,017,000. 171,481,73 206,739,13 - - - 口 16 00 2.10 1.26 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 172,034,215.7 交易性金融资产－股票投资 150,021,661.15 90.70 83.21 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 197,401.93 0.12 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 172,034,215.7 合计 150,219,063.08 90.82 83.21 0 注：债券投资仅包含可交换债券，可转换债券。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 2,123,765.08 增加约 2,589,136.35 业绩比较基准下降 1% 减少约 2,123,765.08 减少约 2,589,136.35 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生 合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 150,021,661.15 90.43 其中：股票 150,021,661.15 90.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,214,401.93 6.16 其中：债券 10,214,401.93 6.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.81 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 1,718,006.44 1.04 8 其他各项资产 937,792.71 0.57 9 合计 165,891,862.23 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 775,200.00 0.47 C 制造业 83,782,630.78 50.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 600,893.82 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,243,657.49 9.82 J 金融业 29,918,731.10 18.09 K 房地产业 4,541,450.00 2.75 L 租赁和商务服务业 900,300.00 0.54 M 科学研究和技术服务业 9,151,119.60 5.53 N 水利、环境和公共设施管理业 13,573.65 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,081,084.32 2.47 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 150,021,661.15 90.70 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000858 五 粮 液 31,200 9,294,168.00 5.62 2 603259 药明康德 58,440 9,151,119.60 5.53 3 601398 工商银行 1,680,000 8,685,600.00 5.25 4 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 4.97 5 002475 立讯精密 158,997 7,313,862.00 4.42 6 603986 兆易创新 38,112 7,161,244.80 4.33 7 600036 招商银行 118,000 6,394,420.00 3.87 8 600588 用友网络 175,175 5,826,320.50 3.52 9 300760 迈瑞医疗 11,000 5,280,550.00 3.19 10 601688 华泰证券 330,000 5,214,000.00 3.15 11 000333 美的集团 69,500 4,960,215.00 3.00 12 002007 华兰生物 129,500 4,750,060.00 2.87 13 002050 三花智控 168,700 4,045,426.00 2.45 14 002371 北方华创 13,000 3,605,940.00 2.18 15 601166 兴业银行 175,000 3,596,250.00 2.17 16 600570 恒生电子 32,000 2,984,000.00 1.80 17 000002 万 科Ａ 125,000 2,976,250.00 1.80 18 300253 卫宁健康 175,000 2,847,250.00 1.72 19 000001 平安银行 120,000 2,714,400.00 1.64 20 000661 长春高新 7,000 2,709,000.00 1.64 21 300347 泰格医药 13,971 2,700,594.30 1.63 22 300790 宇瞳光学 76,100 2,582,073.00 1.56 23 000568 泸州老窖 10,000 2,359,400.00 1.43 24 601012 隆基股份 26,400 2,345,376.00 1.42 25 600436 片仔癀 4,900 2,196,670.00 1.33 26 000100 TCL 科技 260,000 1,989,000.00 1.20 27 688085 三友医疗 43,250 1,886,997.50 1.14 28 600585 海螺水泥 40,000 1,642,000.00 0.99 29 601939 建设银行 240,000 1,596,000.00 0.96 30 600048 保利地产 130,000 1,565,200.00 0.95 31 688981 中芯国际 23,395 1,446,278.90 0.87 32 300750 宁德时代 2,700 1,443,960.00 0.87 33 300015 爱尔眼科 19,449 1,380,490.02 0.83 34 000725 京东方Ａ 200,000 1,248,000.00 0.75 35 002142 宁波银行 30,000 1,169,100.00 0.71 36 002439 启明星辰 40,000 1,160,400.00 0.70 37 300122 智飞生物 5,000 933,650.00 0.56 38 601888 中国中免 3,000 900,300.00 0.54 39 688036 传音控股 4,000 838,000.00 0.51 40 300725 药石科技 5,200 826,332.00 0.50 41 688111 金山办公 2,000 789,600.00 0.48 42 601899 紫金矿业 80,000 775,200.00 0.47 43 002821 凯莱英 2,000 745,200.00 0.45 44 002624 完美世界 30,000 717,300.00 0.43 45 002410 广联达 10,000 682,000.00 0.41 46 688369 致远互联 10,000 639,000.00 0.39 47 600872 中炬高新 15,000 630,300.00 0.38 48 600745 闻泰科技 6,000 581,400.00 0.35 49 603939 益丰药房 10,000 560,900.00 0.34 50 688083 中望软件 1,000 552,300.00 0.33 51 601318 中国平安 8,000 514,240.00 0.31 52 688696 极米科技 500 416,000.00 0.25 53 301002 崧盛股份 4,501 363,751.62 0.22 54 000651 格力电器 5,000 260,500.00 0.16 55 688680 海优新材 892 217,300.12 0.13 56 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.10 57 688609 九联科技 9,728 148,741.12 0.09 58 688626 翔宇医疗 1,044 108,743.04 0.07 59 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.06 60 688677 海泰新光 939 96,932.97 0.06 61 688625 呈和科技 2,217 94,510.71 0.06 62 688161 威高骨科 891 94,490.55 0.06 63 688687 凯因科技 3,136 87,745.28 0.05 64 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.05 65 688639 华恒生物 1,449 61,263.72 0.04 66 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.03 67 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.03 68 688087 英科再生 1,654 36,321.84 0.02 69 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 70 300919 中伟股份 201 32,763.00 0.02 71 300894 火星人 448 30,464.00 0.02 72 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02 73 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 74 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 75 300953 震裕科技 154 15,376.90 0.01 76 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 77 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 78 300937 药易购 244 13,105.24 0.01 79 301013 C 利和兴 471 12,768.81 0.01 80 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01 81 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 82 300925 法本信息 462 12,145.98 0.01 83 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01 84 300941 创识科技 224 11,186.56 0.01 85 300996 普联软件 235 9,924.05 0.01 86 300932 三友联众 300 9,513.00 0.01 87 300997 欢乐家 722 9,422.10 0.01 88 300955 嘉亨家化 203 9,352.21 0.01 89 301016 雷尔伟 272 8,970.56 0.01 90 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01 91 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01 92 300950 德固特 219 8,569.47 0.01 93 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.01 94 300952 恒辉安防 306 8,286.48 0.01 95 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 96 300956 英力股份 312 8,049.60 0.00 97 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 98 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 99 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 100 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 101 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 102 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 103 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 104 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 105 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 106 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 107 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000661 长春高新 3,228,256.00 1.56 2 600570 恒生电子 2,758,296.00 1.33 3 000001 平安银行 2,711,228.00 1.31 4 688696 极米科技 2,588,000.00 1.25 5 000568 泸州老窖 2,418,400.00 1.17 6 300790 宇瞳光学 2,370,921.00 1.15 7 300015 爱尔眼科 2,267,400.00 1.10 8 600089 特变电工 2,221,107.00 1.07 9 300760 迈瑞医疗 2,088,560.92 1.01 10 688085 三友医疗 1,882,494.70 0.91 11 601688 华泰证券 1,872,300.00 0.91 12 000858 五 粮 液 1,871,000.00 0.91 13 002371 北方华创 1,420,503.00 0.69 14 002439 启明星辰 1,294,127.00 0.63 15 002142 宁波银行 1,213,500.00 0.59 16 000002 万 科Ａ 1,134,000.00 0.55 17 000100 TCL 科技 1,123,500.00 0.54 18 601899 紫金矿业 928,728.81 0.45 19 300122 智飞生物 928,350.00 0.45 20 601888 中国中免 895,990.00 0.43 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000002 万 科Ａ 5,290,834.74 2.56 2 600438 通威股份 4,501,366.00 2.18 3 600436 片仔癀 3,903,273.00 1.89 4 601939 建设银行 3,818,300.00 1.85 5 300014 亿纬锂能 3,746,223.20 1.81 6 601398 工商银行 3,170,100.00 1.53 7 688696 极米科技 2,985,100.00 1.44 8 002475 立讯精密 2,802,882.40 1.36 9 600089 特变电工 2,669,204.00 1.29 10 688023 安恒信息 2,570,792.05 1.24 11 002371 北方华创 2,503,460.00 1.21 12 600588 用友网络 2,466,120.00 1.19 13 601688 华泰证券 2,160,960.00 1.05 14 601318 中国平安 1,962,319.00 0.95 15 300750 宁德时代 1,886,948.00 0.91 16 688396 华润微 1,672,887.37 0.81 17 300015 爱尔眼科 1,510,520.00 0.73 18 600036 招商银行 1,449,500.00 0.70 19 600048 保利地产 1,430,346.00 0.69 20 601166 兴业银行 1,405,000.00 0.68 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 50,013,630.36 卖出股票的收入（成交）总额 89,859,531.23 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,017,000.00 6.06 其中：政策性金融债 10,017,000.00 6.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 197,401.93 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,214,401.93 6.18 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 200216 20 国开 16 100,000 10,017,000.00 6.06 2 127036 三花转债 1,507 197,401.93 0.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 工商银行（601398）的发行主体中国工商银行股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国银 行保险监督管理委员会行政处罚（银保监罚决字〔2020〕71 号），具体内容为：一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。行政处罚决定为：银保监罚决字〔2020〕71 号：罚款 5470 万元 基金管理人按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 20 国开 16（200216.IB）的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理 委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分 类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.13.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 40,012.78 2 应收证券清算款 657,626.32 3 应收股利 - 4 应收利息 209,723.24 5 应收申购款 30,430.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 937,792.71 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 18,557 2,604.22 16,294,579.74 33.72% 32,031,982.07 66.28% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 631,983.22 1.31% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 4 月 29 日）基金份额总额 315,731,210.37 本报告期期初基金份额总额 65,946,709.00 本报告期基金总申购份额 9,825,447.11 减：本报告期基金总赎回份额 27,445,594.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,326,561.81 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，梅雷军先生正式 离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021 年 2 月 26 日起，贺敬哲先生正式担任公 司副总经理兼首席信息官。 本报告期内，交通银行托管部负责人由袁庆伟变更为徐铁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 上海证券 1 275,100.92 0.20% 250.70 0.28% - 方正证券 1 2,482,721.47 1.83% 2,262.40 2.57% - 银河证券 1 4,425,636.45 3.27% 4,033.07 4.58% - 平安证券 1 4,716,485.39 3.48% 4,298.12 4.88% - 光大证券 2 6,316,491.41 4.67% 5,882.59 6.69% - 天风证券 2 7,296,039.54 5.39% 3,000.97 3.41% - 信达证券 1 9,396,055.61 6.94% 8,562.65 9.73% - 东北证券 2 10,039,933.93 7.42% 9,149.30 10.40% - 中泰证券 1 14,696,866.53 10.86% 13,393.33 15.22% - 东方财富 4 75,727,785.41 55.94% 37,161.23 42.23% - 国泰君安 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 本基金本报告期内新增交易单元：东方财富49639、012133席位 本基金本报告期内撤销交易单元：东方财富38144、003553席位 （2）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 上海证券 - - 9,000,000. 1.88% - - 00 方正证券 - - 57,000,00 11.88% - - 0.00 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 光大证券 - - 31,500,00 6.56% - - 0.00 天风证券 - - 124,000,0 25.83% - - 00.00 信达证券 - - - - - - 东北证券 - - 75,000,00 15.63% - - 0.00 中泰证券 - - - - - - 东方财富 96,646.97 100.00% 183,500,0 38.23% - - 00.00 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、中 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 国证监会基金电子披露 2021-01-01 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信 息披露报纸 光大保德信基金管理有限公司关于暂停使用 2 招商银行直付通服务办理直销网上交易部分 同上 2021-01-18 业务的公告 3 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 同上 2021-01-22 金 2020 年第 4 季度报告 4 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-02 变更公告 5 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-26 变更公告 6 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 同上 2021-03-31 金 2020 年年度报告 7 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 同上 2021-04-22 金 2021 年第 1 季度报告 8 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 同上 2021-05-28 金基金产品资料概要更新 9 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 同上 2021-05-28 金招募说明书（更新） 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 机构 1 20210101-202104 21,944 0.00 12,070,0 9,874,670.4 20.43% 21,20210528-202 ,670.4 00.00 7 10630 7 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理人 办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日