光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共45页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 7 投资组合报告......32 7.1期末基金资产组合情况......32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 8 基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 第3页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9 开放式基金份额变动......41 10 重大事件揭示......41 10.1 基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件......44 11影响投资者决策的其他重要信息......44 12 备查文件目录......45 12.1 备查文件目录......45 12.2 存放地点......45 12.3 查阅方式......45 第4页共45页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信银发商机混合 基金主代码 000589 交易代码 000589 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月29日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,382,098.71份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄化过 投资目标 程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司带来的资 本增值回报。 本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票涉及多个行业，本 基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业中受益于老龄化主题的 上市公司进行深入研究，并将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若 投资策略 出现其他受益于老龄化进程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础 上，将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定 量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，精选估值合理且 成长性良好的上市公司进行投资。 业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险中高的品种，其预期收益 和风险高于货币市场基金及债券基金，但低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露 姓名 魏丹 陆志俊 联系电话 021-80262888 95559 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4008-202-888 95559 传真 021-80262468 021-62701216 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 上海市浦东新区银城中路188 号外滩金融中心1幢，6层至10 号 第5页共45页 层 上海市黄浦区中山东二路558 上海市浦东新区银城中路188 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 号 楼）6层至10层 邮政编码 200010 200120 法定代表人 林昌 牛锡明 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、交通银行股 份有限公司的办公场所。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -11,076,713.72 本期利润 -4,287,037.76 加权平均基金份额本期利润 -0.0261 本期加权平均净值利润率 -1.88% 本期基金份额净值增长率 -1.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 60,532,279.70 期末可供分配基金份额利润 0.3846 期末基金资产净值 217,914,378.41 期末基金份额净值 1.385 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 72.98% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 第6页共45页 低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.16% 0.94% 4.03% 0.51% 1.13% 0.43% 过去三个月 -2.12% 0.92% 4.60% 0.47% -6.72% 0.45% 过去六个月 -1.91% 0.83% 7.96% 0.43% -9.87% 0.40% 过去一年 -2.74% 0.89% 12.12% 0.51% -14.86% 0.38% 过去三年 68.27% 1.82% 57.45% 1.31% 10.82% 0.51% 自基金合同生 72.98% 1.77% 59.97% 1.29% 13.01% 0.48% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年4月29日至2017年6月30日） 第7页共45页 注：本基金于2014年4月29日成立，根据基金合同的规定，本基金建仓期为2014年4月29 日至2014年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及 投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。 第8页共45页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 陈栋先生，毕业于复旦大学预防医 学专业，获复旦大学卫生经济管理 学硕士学位。2009年至2010年在 国信证券经济研究所担任研究员； 2011年在中信证券交易与衍生产 2015-04-1 品业务总部担任研究员；2012年2 陈栋 基金经理 4 - 7年 月加入光大保德信基金管理有限 公司，担任投资研究部研究员、高 级研究员,并于2014年6月起担任 光大保德信银发商机主题股票型 证券投资基金的基金经理助理。现 任光大保德信银发商机主题股票 型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 第9页共45页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年初在中美关系不确定性下降的背景下，以及较好的地产销售和经济数据、叠加上5月“一 带一路会议”预期，共同催化了一季度的周期和消费行情，而以创业板为主的成长股则持续低迷；3月美联储的加息和中国公开市场利率的上调，虽对整体市场的流动性产生扰动，但也未改变市场的总体趋势。行业板块方面，家电、食品饮料、煤炭等消费和周期行业涨幅领先，而计算机、纺织服装、农林牧渔跌幅靠前。 本基金在一季度操作中，股票仓位相比16年底基本持平，行业配置上降低了汽车、轻工、农业 的配置比例，提升了电子、食品饮料、建筑的权重。 二季度的金融去杠杆、强监管同时影响了市场的流动性和风险偏好，伴随A股纳入MSCI的预 期及其兑现，市场延续了一季度以来的价值风格，除新能源车和苹果产业链之外的成长股主线继续呈调整态势；6月份之后随着监管预期的缓和以及IPO的放缓，市场风格趋于均衡。行业板块方面，家电、食品饮料、非银、银行等消费和金融行业涨幅领先，而军工、农业、机械、纺织服装跌幅靠前。 本基金在二季度操作中，股票仓位相比17年一季度基本持平，行业配置上降低了医药、机械、 农业的配置比例，提升了电子、非银、有色的权重。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-1.91%，业绩比较基准收益率为7.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017下半年，十九大前预计政策氛围友好，经济数据的回落亦有可能延后至四季度，金融 去杠杆进度放缓预计也会改善市场流动性与风险偏好。虽然追求确定性的白马风格仍可能往极端方向演化，但个股的风险收益比已然不高。 行业配置方面，从内外估值比较角度，金融地产的估值仍显低估，并且银行的净息差和不良有改善迹象，将择机增加配置；对于符合产业发展方向、基本面良好，估值合理的成长股，长期价值已经显现；另外，在经历了产能出清后、竞争格局改善的部分周期龙头，也是重点关注方向；在操作上以灵活仓位、均衡配置为主。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 第10页共45页 及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 第11页共45页 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年上半年度，基金托管人在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年上半年度，光大保德信基金管理有限公司在光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年上半年度，由光大保德信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关光大保德信 银发商机主题混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 173,367.73 7,478,259.19 结算备付金 1,510,860.35 6,884,180.16 存出保证金 67,725.68 148,717.46 交易性金融资产 6.4.7.2 215,522,602.50 223,848,091.73 其中：股票投资 205,560,602.50 223,848,091.73 基金投资 - - 债券投资 9,962,000.00 - 资产支持证券投资 - - 第12页共45页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 5,527,253.64 1,191,670.86 应收利息 6.4.7.5 155,764.81 4,645.17 应收股利 - - 应收申购款 13,931.74 17,094.71 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 222,971,506.45 239,572,659.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,058,093.46 1,266,468.77 应付赎回款 142,292.68 257,013.73 应付管理人报酬 266,611.03 308,292.09 应付托管费 44,435.16 51,382.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 367,010.40 315,779.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,685.31 360,401.96 负债合计 5,057,128.04 2,559,337.97 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 157,382,098.71 167,877,415.78 未分配利润 6.4.7.10 60,532,279.70 69,135,905.53 所有者权益合计 217,914,378.41 237,013,321.31 负债和所有者权益总计 222,971,506.45 239,572,659.28 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.385元，基金份额总额157,382,098.71份。 6.2利润表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第13页共45页 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -1,204,730.28 -39,936,020.71 1.利息收入 164,248.49 409,546.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,052.07 140,436.26 债券利息收入 123,616.44 118,717.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,579.98 150,392.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,171,039.09 -40,272,009.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -9,200,603.30 -41,222,081.90 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - 14,820.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,029,564.21 935,252.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 6,789,675.96 -187,254.61 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 12,384.36 113,696.91 减：二、费用 3,082,307.48 5,159,107.37 1．管理人报酬 1,700,492.36 1,931,628.02 2．托管费 283,415.34 321,937.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 909,571.29 2,716,992.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 188,828.49 188,548.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,287,037.76 -45,095,128.08 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,287,037.76 -45,095,128.08 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 167,877,415.78 69,135,905.53 237,013,321.31 第14页共45页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -4,287,037.76 -4,287,037.76 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -10,495,317.07 -4,316,588.07 -14,811,905.14 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,830,105.71 1,924,200.93 6,754,306.64 2.基金赎回款 -15,325,422.78 -6,240,789.00 -21,566,211.78 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 157,382,098.71 60,532,279.70 217,914,378.41 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 222,799,179.74 138,370,458.67 361,169,638.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -45,095,128.08 -45,095,128.08 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -38,429,709.25 -15,157,470.07 -53,587,179.32 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 13,491,058.98 4,249,144.75 17,740,203.73 2.基金赎回款 -51,920,768.23 -19,406,614.82 -71,327,383.05 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 184,369,470.49 78,117,860.52 262,487,331.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（原名光大保德信银发商机主题股票型证券投资 第15页共45页 基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]278号《关于核准光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金（原名光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金）募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2014年4月29日生效，首次设立募集规模为315,731,210.37份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的非现金资产中至少80%投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票。 本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 第16页共45页 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 第17页共45页 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 第18页共45页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 173,367.73 定期存款 - 其他存款 - 合计 173,367.73 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 220,216,348.31 205,560,602.50 -14,655,745.81 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 9,985,060.00 9,962,000.00 -23,060.00 合计 9,985,060.00 9,962,000.00 -23,060.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 230,201,408.31 215,522,602.50 -14,678,805.81 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末没有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期内未买入返售金融资产。 第19页共45页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期内未做买断式回购交易。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 14.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,400.65 应收债券利息 154,301.37 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 18.17 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 30.50 合计 155,764.81 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 366,985.40 银行间市场应付交易费用 25.00 合计 367,010.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 166.82 其他 - 应付银行划款手续费用 - 应付转出费 - 预提审计费 29,752.78 第20页共45页 预提信息披露费 148,765.71 合计 178,685.31 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 167,877,415.78 167,877,415.78 本期申购 4,830,105.71 4,830,105.71 本期赎回（以“-”号填列） -15,325,422.78 -15,325,422.78 本期末 157,382,098.71 157,382,098.71 注：申购含红利再投、转入份额，赎回含转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 119,881,216.55 -50,745,311.02 69,135,905.53 本期利润 -11,076,713.72 6,789,675.96 -4,287,037.76 本期基金份额交易产生的 -7,429,248.98 3,112,660.91 -4,316,588.07 变动数 其中：基金申购款 3,499,051.32 -1,574,850.39 1,924,200.93 基金赎回款 -10,928,300.30 4,687,511.30 -6,240,789.00 本期已分配利润 - - - 本期末 101,375,253.85 -40,842,974.15 60,532,279.70 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 7,423.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 29,966.49 其他 662.05 合计 38,052.07 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第21页共45页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 329,304,873.44 减：卖出股票成本总额 338,505,476.74 买卖股票差价收入 -9,200,603.30 6.4.7.13基金投资收益 本基金报告期末未持有基金。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未持有资产支持证券。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期内未持有贵金属。 6.4.7.17衍生工具收益 本基金报告期末未持有衍生工具。 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,029,564.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,029,564.21 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 6,789,675.96 ——股票投资 6,812,735.96 ——债券投资 -23,060.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 第22页共45页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 6,789,675.96 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 11,941.26 转换费收入 443.10 合计 12,384.36 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 909,396.29 银行间市场交易费用 175.00 合计 909,571.29 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 1,110.00 帐户维护费 9,000.00 其他费用 200.00 合计 188,828.49 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 第23页共45页 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 123,182,069.74 19.29% 538,190,019.83 30.03% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债 成交金额 占当期债 成交金额 券回购成 券回购成 第24页共45页 交总额的 交总额的 比例 比例 光大证券 - - 848,400,000.00 38.97% 注：本期未与关联方进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 114,127.19 21.80% 89,557.26 24.40% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 496,457.38 30.21% 274,472.69 42.90% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,700,492.36 1,931,628.02 其中：支付销售机构的客户维护费 734,789.85 832,907.27 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 第25页共45页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 283,415.34 321,937.98 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份 10,705,924.34 10,705,924.34 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 10,705,924.34 10,705,924.34 额 期末持有的基金份 额 6.80% 5.81% 占基金总份额比例 注：本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 第26页共45页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 173,367.73 7,423.53 10,318,233.84 15,210.06 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单位： 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 网下中签 18.02 18.02 1,313.00 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 网下中签 6.20 6.20 2,966.00 18,389.20 18,389.20 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 网下中签 11.26 11.26 1,351.00 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 网下中签 9.63 9.63 999.00 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 网下中签 8.93 8.93 832.00 7,429.76 7,429.76 - 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 网下中签 20.20 20.20 857.00 17,311.40 17,311.40 - 300670 大烨智能 2017-06-26 2017-07-03 网下中签 10.93 10.93 1,259.00 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 网下中签 8.48 8.48 1,257.00 10,659.36 10,659.36 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 网下中签 8.11 8.11 942.00 7,639.62 7,639.62 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 002025 航天电器2016-09-12 重大事项 24.952017-07-04 22.46 60,000.00 1,506,000.00 1,497,000.00- 300271 华宇软件2017-06-22 重大事项 16.592017-07-04 16.80 413,100.00 7,590,432.61 6,853,329.00- 300367 东方网力2016-12-15 重大事项 20.002017-07-03 18.01 20,000.00 486,000.00 400,000.00- 300440 运达科技2017-02-20 重大事项 13.12- - 46,168.00 762,685.79 605,724.16- 600289 亿阳信通2017-05-10 重大事项 10.942017-08-18 12.03 130,000.00 2,042,875.00 1,422,200.00- 600655 豫园商城2016-12-20 重大事项 11.32- - 380,000.00 4,897,877.64 4,301,600.00- 第27页共45页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 第28页共45页 金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 第29页共45页 场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 个月 -1年 资产 银行存款 173,367.73 - - - - - 173,367.73 结算备付金 1,510,860.35 - - - - - 1,510,860.35 存出保证金 67,725.68 - - - - - 67,725.68 交易性金融资产 - - 9,962,000.00 - -205,560,602.50215,522,602.50 应收证券清算款 - - - - - 5,527,253.64 5,527,253.64 应收利息 - - - - - 155,764.81 155,764.81 应收申购款 99.70 - - - - 13,832.04 13,931.74 资产总计 1,752,053.46 0.00 9,962,000.00 0.00 0.00211,257,452.99222,971,506.45 负债 应付赎回款 - - - - - 142,292.68 142,292.68 应付管理人报酬 - - - - - 266,611.03 266,611.03 应付托管费 - - - - - 44,435.16 44,435.16 应付交易费用 - - - - - 367,010.40 367,010.40 其他负债 - - - - - 178,685.31 178,685.31 应付证券清算款 - - - - - 4,058,093.46 4,058,093.46 负债总计 - - - - - 5,057,128.04 5,057,128.04 利率敏感度缺口 1,752,053.46 0.00 9,962,000.00 0.00 0.00206,200,324.95217,914,378.41 上年度末 1-3 3个月 1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 个月 -1年 资产 银行存款 7,478,259.19 - - - - - 7,478,259.19 结算备付金 6,884,180.16 - - - - - 6,884,180.16 存出保证金 148,717.46 - - - - - 148,717.46 交易性金融资产 - - - - -223,848,091.73223,848,091.73 应收证券清算款 - - - - - 1,191,670.86 1,191,670.86 应收利息 - - - - - 4,645.17 4,645.17 应收申购款 224.33 - - - - 16,870.38 17,094.71 资产总计 14,511,381.14 0.00 0.00 0.00 0.00225,061,278.14239,572,659.28 负债 应付赎回款 - - - - - 257,013.73 257,013.73 第30页共45页 应付管理人报酬 - - - - - 308,292.09 308,292.09 应付托管费 - - - - - 51,382.01 51,382.01 应付交易费用 - - - - - 315,779.41 315,779.41 其他负债 - - - - - 360,401.96 360,401.96 应付证券清算款 - - - - - 1,266,468.77 1,266,468.77 负债总计 - - - - - 2,559,337.97 2,559,337.97 利率敏感度缺口 14,511,381.14 - - - -222,501,940.17237,013,321.31 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 基准利率上升1% 增加约0 增加约0 基准利率下降1% 增加约0 增加约0 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 第31页共45页 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 205,560,602.50 94.33 223,848,091.73 94.45 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 9,962,000.00 4.57 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 215,522,602.50 98.90 223,848,091.73 94.45 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约264 增加约362 业绩比较基准下降1% 减少约264 减少约362 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 205,560,602.50 92.19 第32页共45页 其中：股票 205,560,602.50 92.19 2 固定收益投资 9,962,000.00 4.47 其中：债券 9,962,000.00 4.47 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,684,228.08 0.76 7 其他各项资产 5,764,675.87 2.59 8 合计 222,971,506.45 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 19,267,100.00 8.84 C 制造业 86,174,459.03 39.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,193,240.00 2.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,683,338.30 20.50 J 金融业 31,832,543.49 14.61 K 房地产业 2,150,720.00 0.99 L 租赁和商务服务业 10,101,818.30 4.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,151,539.40 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第33页共45页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,005,843.98 1.84 S 综合 - - 合计 205,560,602.50 94.33 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600030 中信证券 690,000 11,743,800.00 5.39 2 002236 大华股份 449,407 10,250,973.67 4.70 3 601688 华泰证券 450,000 8,055,000.00 3.70 4 002456 欧菲光 435,000 7,903,950.00 3.63 5 002439 启明星辰 388,561 7,227,234.60 3.32 6 300271 华宇软件 413,100 6,853,329.00 3.14 7 600547 山东黄金 230,000 6,653,900.00 3.05 8 002400 省广股份 804,610 6,461,018.30 2.96 9 600498 烽火通信 253,352 6,422,473.20 2.95 10 600489 中金黄金 630,000 6,318,900.00 2.90 11 300166 东方国信 434,721 5,838,303.03 2.68 12 603160 汇顶科技 51,000 5,115,300.00 2.35 13 002155 湖南黄金 530,000 5,072,100.00 2.33 14 300188 美亚柏科 280,900 4,856,761.00 2.23 15 000050 深天马A 215,000 4,422,550.00 2.03 16 600655 豫园商城 380,000 4,301,600.00 1.97 17 300078 思创医惠 368,826 3,957,502.98 1.82 18 603986 兆易创新 47,300 3,680,413.00 1.69 19 300033 同花顺 54,909 3,415,888.89 1.57 20 601336 新华保险 64,000 3,289,600.00 1.51 21 002152 广电运通 358,375 2,978,096.25 1.37 22 300628 亿联网络 9,400 2,857,224.00 1.31 23 002156 通富微电 280,000 2,850,400.00 1.31 24 300058 蓝色光标 360,000 2,815,200.00 1.29 25 002415 海康威视 85,000 2,745,500.00 1.26 26 300484 蓝海华腾 89,990 2,732,096.40 1.25 第34页共45页 27 601166 兴业银行 160,000 2,697,600.00 1.24 28 000681 视觉中国 170,453 2,669,293.98 1.22 29 300010 立思辰 196,780 2,548,301.00 1.17 30 002078 太阳纸业 340,000 2,499,000.00 1.15 31 300170 汉得信息 236,700 2,440,377.00 1.12 32 600519 贵州茅台 5,000 2,359,250.00 1.08 33 600570 恒生电子 50,000 2,334,000.00 1.07 34 600282 南钢股份 597,000 2,214,870.00 1.02 35 300383 光环新网 160,000 2,169,600.00 1.00 36 600873 梅花生物 380,000 2,154,600.00 0.99 37 600376 首开股份 188,000 2,150,720.00 0.99 38 002465 海格通信 200,000 2,148,000.00 0.99 39 300590 移为通信 72,000 2,021,040.00 0.93 40 600584 长电科技 122,200 1,961,310.00 0.90 41 600782 新钢股份 500,000 1,825,000.00 0.84 42 000969 安泰科技 179,980 1,571,225.40 0.72 43 002025 航天电器 60,000 1,497,000.00 0.69 44 601318 中国平安 30,000 1,488,300.00 0.68 45 002405 四维图新 75,000 1,482,000.00 0.68 46 601998 中信银行 230,000 1,446,700.00 0.66 47 600289 亿阳信通 130,000 1,422,200.00 0.65 48 002308 威创股份 104,600 1,365,030.00 0.63 49 600511 国药股份 36,000 1,304,640.00 0.60 50 000488 晨鸣纸业 100,000 1,290,000.00 0.59 51 601377 兴业证券 170,000 1,263,100.00 0.58 52 000603 盛达矿业 90,000 1,222,200.00 0.56 53 000063 中兴通讯 50,000 1,187,000.00 0.54 54 300550 和仁科技 25,000 1,020,250.00 0.47 55 002851 麦格米特 21,708 865,497.96 0.40 56 000333 美的集团 20,000 860,800.00 0.40 57 002027 分众传媒 60,000 825,600.00 0.38 58 603039 泛微网络 12,000 762,600.00 0.35 59 600977 中国电影 40,000 748,800.00 0.34 60 002792 通宇通讯 20,000 692,600.00 0.32 61 000776 广发证券 40,000 690,000.00 0.32 62 300310 宜通世纪 50,000 661,000.00 0.30 63 002050 三花智控 40,000 652,800.00 0.30 64 300609 汇纳科技 19,000 651,130.00 0.30 65 600038 中直股份 13,296 608,557.92 0.28 66 000888 峨眉山A 47,822 607,339.40 0.28 67 300440 运达科技 46,168 605,724.16 0.28 68 600373 中文传媒 25,000 587,750.00 0.27 69 600865 百大集团 50,000 587,000.00 0.27 70 603869 北部湾旅 20,000 544,200.00 0.25 第35页共45页 71 601398 工商银行 100,000 525,000.00 0.24 72 300319 麦捷科技 59,440 518,911.20 0.24 73 601718 际华集团 54,003 474,686.37 0.22 74 600837 海通证券 30,000 445,500.00 0.20 75 300136 信维通信 10,000 400,200.00 0.18 76 300367 东方网力 20,000 400,000.00 0.18 77 600728 佳都科技 50,000 387,000.00 0.18 78 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.09 79 300433 蓝思科技 4,800 139,632.00 0.06 80 600808 马钢股份 29,721 105,212.34 0.05 81 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03 82 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 83 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 84 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 85 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 86 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 87 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 88 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 89 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 90 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 91 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 92 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 93 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 94 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 95 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 96 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 97 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 98 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 99 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002236 大华股份 11,082,389.69 4.68 2 002456 欧菲光 9,255,179.00 3.90 3 603986 兆易创新 9,050,008.12 3.82 4 600547 山东黄金 8,209,700.00 3.46 5 603160 汇顶科技 7,771,939.00 3.28 6 601336 新华保险 7,268,359.00 3.07 第36页共45页 7 002155 湖南黄金 7,209,957.00 3.04 8 002415 海康威视 6,684,798.00 2.82 9 601688 华泰证券 6,621,035.25 2.79 10 002508 老板电器 5,477,022.60 2.31 11 000050 深天马A 5,353,235.00 2.26 12 300628 亿联网络 4,510,383.00 1.90 13 601628 中国人寿 4,475,100.00 1.89 14 600835 上海机电 4,280,071.00 1.81 15 300271 华宇软件 4,053,926.00 1.71 16 300188 美亚柏科 3,610,035.00 1.52 17 300033 同花顺 3,595,745.00 1.52 18 002439 启明星辰 3,506,280.00 1.48 19 300078 思创医惠 3,480,824.73 1.47 20 600873 梅花生物 3,367,942.00 1.42 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002508 老板电器 5,580,220.00 2.35 2 300012 华测检测 5,522,791.00 2.33 3 002415 海康威视 4,651,678.00 1.96 4 002230 科大讯飞 4,558,400.00 1.92 5 601628 中国人寿 4,547,650.00 1.92 6 603986 兆易创新 4,349,265.00 1.84 7 600835 上海机电 4,248,082.00 1.79 8 601336 新华保险 4,247,066.00 1.79 9 000402 金融街 4,013,000.00 1.69 10 300418 昆仑万维 3,987,700.00 1.68 11 600480 凌云股份 3,933,500.00 1.66 12 600729 重庆百货 3,602,505.80 1.52 13 002236 大华股份 3,523,400.00 1.49 14 600030 中信证券 3,359,352.00 1.42 15 000901 航天科技 3,020,928.82 1.27 16 002400 省广股份 2,889,600.00 1.22 17 000587 金洲慈航 2,854,725.00 1.20 18 300496 中科创达 2,757,775.00 1.16 19 300567 精测电子 2,717,120.00 1.15 20 603160 汇顶科技 2,710,355.00 1.14 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第37页共45页 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 313,331,700.89 卖出股票的收入（成交）总额 329,304,873.44 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,962,000.00 4.57 其中：政策性金融债 9,962,000.00 4.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,962,000.00 4.57 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 170401 17农发01 100,000 9,962,000.00 4.57 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第38页共45页 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 67,725.68 2 应收证券清算款 5,527,253.64 3 应收股利 - 4 应收利息 155,764.81 第39页共45页 5 应收申购款 13,931.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,764,675.87 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 300271 华宇软件 6,853,329.00 3.14 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 6,101 25,796.12 10,705,924.34 6.80% 146,676,174.37 93.20% 第40页共45页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,753,413.51 1.75% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >=100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月29日）基金份额总额 315,731,210.37 本报告期期初基金份额总额 167,877,415.78 本报告期基金总申购份额 4,830,105.71 减：本报告期基金总赎回份额 15,325,422.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 157,382,098.71 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副总 经理一职。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第41页共45页 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 上海证券 1 4,080,827.32 0.64% 3,718.91 0.71%- 中泰证券 1 5,316,192.04 0.83% 4,844.67 0.93%- 方正证券 1 12,057,842.62 1.89% 10,988.21 2.10%- 平安证券 1 13,848,794.52 2.17% 12,620.49 2.41%- 西藏东方财富 2 16,589,387.47 2.60% 6,823.05 1.30%- 信达证券 1 16,896,051.74 2.65% 15,397.34 2.94%- 中信建投 1 22,460,167.89 3.52% 20,468.07 3.91%- 东方证券 1 26,395,791.87 4.13% 24,582.44 4.70%- 东吴证券 2 34,251,483.64 5.36% 31,213.42 5.96%- 东北证券 2 34,628,002.72 5.42% 31,556.78 6.03%- 银河证券 1 35,644,097.12 5.58% 32,482.31 6.21%- 华泰证券 1 36,845,313.42 5.77% 33,576.87 6.41%- 民生证券 2 50,209,716.63 7.86% 45,755.59 8.74%- 国泰君安 1 100,888,476.79 15.80% 91,939.71 17.56%- 天风证券 2 105,370,698.48 16.50% 43,338.36 8.28%- 光大证券 2 123,182,069.74 19.29% 114,127.19 21.80%- 国海证券 1 - - - -- 注：（1）本报告期内本基金新增4个交易单元，分别为西藏东方财富证券、天风证券各2个。 （2）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 第42页共45页 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进 行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 上海证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西藏东方财富 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 第43页共45页 东吴证券 - - 8,000,000.00 32.00% - - 东北证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - 17,000,000.00 68.00% - - 国泰君安 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2016 《中国证券报》、《上海证 2017-01-03 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-01-23 金2016年第4季度报告 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 3 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 券报》、《证券时报》 2017-02-23 投资手续费优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 4 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2017-03-01 机构并参与其交易费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与宜信 《中国证券报》、《上海证 5 普泽投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2017-03-16 及申购起点调整的公告 6 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 金2016年年度报告摘要 券报》、《证券时报》 7 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 金2016年年度报告 券报》、《证券时报》 8 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21 金2017年第1季度报告 券报》、《证券时报》 9 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-06-12 金招募说明书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 10 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基 《中国证券报》、《上海证 2017-06-12 金招募说明书（更新） 券报》、《证券时报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 第44页共45页 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办 公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 第45页共45页