招商招钱宝货币市场基金更新的招募说明 书(二零二四年第一号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 截止日:2024年03月13日 重要提示 招商招钱宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年 3月13日《关于核准招商招财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕289号文) 注册公开募集。本基金的基金合同于2014年3月25日正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不 保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基 金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险,本基金的特定风险等。 本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、数量、 时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于 认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 和基金合同。 《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工 作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本基金本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年3月13日,有关财务和业绩表现 数据截止日为2023年12月31日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 目录 §1 绪言..............................................................................................................................................5 §2 释义..............................................................................................................................................6 §3 基金管理人................................................................................................................................10 §4 基金托管人................................................................................................................................21 §5 相关服务机构............................................................................................................................25 §6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................................27 §7 基金份额的申购、赎回............................................................................................................28 §8 基金的投资................................................................................................................................36 §9 基金的业绩................................................................................................................................50 §10 基金的财产..............................................................................................................................52 §11 基金资产的估值......................................................................................................................53 §12 基金的收益与分配..................................................................................................................57 §13 基金的费用与税收..................................................................................................................59 §14 基金的会计和审计..................................................................................................................61 §15 基金的信息披露......................................................................................................................62 §16 风险揭示..................................................................................................................................69 §17 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................................73 §18 基金合同的内容摘要..............................................................................................................75 §19 基金托管协议的内容摘要......................................................................................................94 §20 对基金份额持有人的服务....................................................................................................108 §21 其他应披露事项....................................................................................................................110 §22 招募说明书的存放及查阅方式............................................................................................111 §23 备查文件................................................................................................................................112 §1绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等 相关法律法规和《招商招钱宝货币市场基金(原招商招财宝货币市场基金)基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 §2释义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金或本基金: 指招商招钱宝货币市场基金; 基金合同: 指《招商招钱宝货币市场基金(原招商招财宝货币市场基金) 基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充; 招募说明书: 指《招商招钱宝货币市场基金招募说明书》及其更新; 基金产品资料概要: 指《招商招钱宝货币市场基金基金产品资料概要》及其更新; 发售公告: 指《招商招财宝货币市场基金基金份额发售公告》; 托管协议: 指《招商招钱宝货币市场基金(原招商招财宝货币市场基金) 托管协议》及其任何有效修订和补充; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会; 《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大 会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订; 《销售办法》: 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订; 《运作办法》: 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订; 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订; 《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订; 元: 指人民币元; 基金管理人: 指招商基金管理有限公司; 基金托管人: 指中信银行股份有限公司; 登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者 基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册等和办理非交易过户 等; 登记机构: 指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为招商基金管理有 限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的 机构; 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户; 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户; 投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金 的自然人; 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事 业法人、社会团体或其他组织; 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证 券投资基金的中国境外的机构投资者; 基金份额持有人大会: 指按照基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有 人或其合法的代理人进行表决的会议; 基金募集期: 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超 过3个月; 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会 书面确认的日期; 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期; 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 认购: 指在基金募集期内,投资者按照基金合同和招募说明书的规定 申请购买本基金基金份额的行为; 申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为; 赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为; 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基 金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为; 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作; 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定 银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式; 销售机构: 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订 了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构; 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介; 开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日; T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数; 元: 指人民币元 基金收益: 基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行 存款利息以及其他收入,因运用基金财产带来的成本和费用的 节约计入收益; 摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提损益; 每万份基金净收益: 指按照相关法规计算的每万份基金份额的日收益; 七日年化收益率: 指最近七个自然日(含节假日)的每万份基金净收益折算出的 年收益率; 基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 其他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值; 基金份额净值: 指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额总数所得的单位 基金份额的价值; 基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值、 每万份基金净收益和七日年化收益率的过程; 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等; 销售服务费: 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费 用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用; 巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总 份额的10%; 货币市场工具: 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余 期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在 一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年) 的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的金融工具; 法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等 法律法规的不时修改和补充; 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:王小青 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千 万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招 商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持 有公司全部股权的45%。 2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时 注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,ING Asset ManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公司、中 国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招 商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银 行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,INGAsset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万 元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的45%。 2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人 民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所上 市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099)。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心 价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书 记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、 董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年10月至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023年2月起 兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023年7月起任招商银行股份有限 公司副行长。现任公司党委书记、董事长。 李俐女士,北京大学世界经济学硕士。1994年7月加入招商银行,曾任总行统计信息 中心副主任、计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理、全面风险管理办公室副总经 理兼操作风险管理部总经理、风险管理部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经 理,兼任采购管理部总经理等职务。2023年11月起任招商银行总行资产负债管理部总经理, 兼任招商永隆银行有限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银网络科技(深圳)有限 公司董事。现任公司董事。 缪新琼先生,武汉大学金融学硕士。2004年7月加入招商证券,曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责人、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总经理、深圳深南大道车公庙 证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022年12月至今担任招 商证券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人。现任公司董事。 徐勇先生,复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有 限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年 3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记,上海分公司党委书记、 副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司 党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022 年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委副书记、董事、总经理。 张思宁女士,中国人民银行金融研究所金融学博士研究生。1989年8月至1992年11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会 发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中 国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014 年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份 有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。 陈宏民先生,上海交通大学工学博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联 纺织品进出口公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历 任讲师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管学院教授,目前兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、 《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董 事。 梁上坤先生,南京大学会计学博士研究生。2013年7月起在中央财经大学工作,曾任 讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院系主任,兼任常州百瑞吉生物医药股份有 限公司独立董事、上海同达创业投资股份有限公司独立董事、北京卓信智恒数据科技股份公 司独立董事。现任公司独立董事。 3.2.2监事会成员 刘杰先生,厦门大学会计系会计学博士。1999年7月加入招商证券参加工作,曾任招 商证券资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司(现招商局港口控股有限公司)财 务部副总经理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总经理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监,招商局仁和人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理和财务总监。2023 年4月至今担任招商证券副总裁(财务负责人),2023年8月至今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。 孙智华先生,江西财经学院经济学学士学位。1994年加入招商银行参加工作,曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总经理助理、深圳分行国际业务部副总经理、 深圳分行中小企业金融部负责人、深圳分行公司银行部总经理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融事业部副总裁兼公司金融总部总经理、广州分行投行与金融市场总部 总裁兼投资银行二部总经理、广州分行投行与金融市场总部总裁、广州分行行长助理、总行 同业客户部总经理助理、总行同业客户部副总经理。2022年2月至今在总行资产负债管理 部工作任总行资产负债管理部副总经理兼投资管理部总经理,兼任境外分行管理部总经理、 招商信诺资产管理有限公司董事、招银网络科技(深圳)有限公司董事、深圳市银通前海金 融资产交易中心有限公司董事。现任公司监事。 马龙先生,南开大学经济学博士。2009年7月至2012年8月任职于泰达宏利基金管理 有限公司,曾任研究员;2012年11月加入招商基金管理有限公司,历任固定收益投资部研 究员、基金经理、总监助理、副总监、专业总监,现任公司首席固定收益投资官、员工监事。 詹晓波先生,四川大学工商管理硕士。2004年7月至2013年12月任职于招商基金管 理有限公司,历任信息技术部软件开发岗、业务助理、业务经理、高级工程师、副总监。2013 年12月至2016年9月任职于汇添富基金管理股份有限公司,曾任互联网金融总部副总监。 2016年10月加入招商基金管理有限公司,现任互联网金融发展部总监、员工监事。 何剑萍女士,华南理工大学会计学学士。2006年7月加入招商基金管理有限公司,历 任基金核算部助理基金会计、基金会计、副总监、专业总监,现任基金核算部总监、员工监 事。 3.2.3公司高级管理人员 徐勇先生,总经理,简历同上。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招 商财富资产管理有限公司董事及博时基金(国际)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 董方先生,副总经理,工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001年5月起任职于招商银行股份有限公司,曾任总行资产管 理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023年8月加入招 商基金管理有限公司,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、深圳分公司和成都 分公司总经理。 孙明霞女士,副总经理,工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作,2016年6月加 入招商基金管理有限公司任总经理助理,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、 财务负责人、北京分公司总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 3.2.4基金经理 向霈女士,工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、 股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金 基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金 经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2019年2月13日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理 时间:2019年8月22日至今)、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间: 2020年7月16日至今)、招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金基金经理(管理 时间:2021年6月8日至今)、招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理 (管理时间:2021年8月9日至今)、招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资 基金基金经理(管理时间:2021年10月27日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理 (管理时间:2022年11月11日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理 时间:2023年3月16日至今)。 3.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、于立勇、 马龙。 徐勇先生,简历同上。 杨渺先生,简历同上。 裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生,公司首席研究官。 于立勇先生,公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。 马龙先生,公司首席固定收益投资官。 3.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3基金管理人的职责 根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 3.4基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全 的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风险 管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。 (3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 (4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针对 公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章 制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度 等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行 了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息 披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对 监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和 有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、 执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个 浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思 想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环 节。 (2)风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A.组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相 互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责 明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗 位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、相 关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门 及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三道监控防线。 B.操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离 制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户 投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按 照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告; C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制 制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以充实和 改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。 §4基金托管人 4.1基金托管人基本情况 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:方合英 成立时间:1987年4月20日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:4006800000 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内 外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖 政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办 理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投 资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最 早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外, 为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,中信银行实现在上海证券交易所和香港联 合交易所A+H股同步上市。 中信银行以建设成为“有担当、有温度、有特色、有价值”的最佳综合金融服务提供者 为发展愿景,充分发挥中信集团“金融+实业”综合平台优势,坚持“以客为尊、改革推动、 科技兴行、轻型发展、合规经营、人才强行”,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、 国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融 解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、 电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。 截至2022年末,中信银行在国内153个大中城市设有1,428家营业网点,在境内外下 设中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、信银 理财有限责任公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份 有限公司7家附属机构。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)在香港、 澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有31家营业网点和2家商务中心。信银(香港) 投资有限公司在香港和境内设有3家子公司。信银理财有限责任公司为中信银行全资理财子 公司。中信百信银行股份有限公司为中信银行与百度公司联合发起设立的国内首家独立法人 直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有7家营业网点和1家私人银行中心。 中信银行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过35年的发展,中信银行已成 为一家总资产规模超8.5万亿元、员工人数超6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金 融集团。2022年,中信银行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名 第21位;中信银行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第19 位。 4.2主要人员情况 刘成先生,中信银行党委副书记,行长。刘先生现同时担任亚洲金融合作协会理事。刘 先生曾在中央财政金融学院(现中央财经大学)任教,并长期供职于国家发展和改革委员会、 国务院办公厅,2018年4月至2021年11月任中信银行监事长。刘先生具有丰富的发展改 革、财政金融相关工作经验,先后就读于中央财政金融学院金融系、中国人民大学金融学院, 获经济学学士、硕士和博士学位,研究员。 谢志斌先生,中信银行副行长,分管托管业务。谢先生现兼任中国银联股份有限公司董 事。谢先生曾任中国出口信用保险公司党委委员、总经理助理(期间挂职任内蒙古自治区呼 和浩特市委常委、副市长),中国光大集团股份公司纪委书记、党委委员。此前,谢先生在 中国出口信用保险公司历任人力资源部总经理助理、副总经理、总经理(党委组织部部长助 理、副部长、部长),深圳分公司党委书记,河北省分公司负责人、党委书记、总经理。谢 先生毕业于中国人民大学,获经济学博士学位,高级经济师。 杨璋琪先生,中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019 年3月,任中信银行金融同业部副总经理;2015年5月至2018年1月,任中信银行长春分 行副行长;2013年4月至2015年5月,任中信银行机构业务部总经理助理;1996年7月至 2013年4月,就职于中信银行北京分行(原总行营业部),历任支行行长、投资银行部总 经理、贸易金融部总经理。 4.3基金托管业务经营情况 2004年8月18日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会 批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管 人职责。 截至2023年第四季度末,中信银行托管351只公开募集证券投资基金,以及基金公司、 证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,托管总 规模达到14.68万亿元人民币。 4.4基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全 面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展; 加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保 基金财产安全,维护基金份额持有人利益。 2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和 风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的 各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以 控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信 银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套 规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、 持续、稳健发展。 4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度 上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行 场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保 证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财 产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 4.5基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议 和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材 料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基 金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国 证监会。 §5相关服务机构 5.1基金份额销售机构 5.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 5.1.2代销机构 本基金代销机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据 有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。 5.2注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 5.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 5.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:吴钟鸣 刘西茜 吴巧莉 联系人:蔡正轩 §6基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办 法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员 会证监许可〔2014〕289号文注册公开募集。募集期从2014年3月22日起到2014年3月24 日止,共募集234,127,035.40份基金份额,有效认购总户数为289户。 本基金的基金合同已于2014年3月25日正式生效。 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万 元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 §7基金份额的申购、赎回 7.1申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 7.2申购、赎回的开放日期及办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的 其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展 或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 7.3申购、赎回的原则 1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 如本基金日后增加基金类别可对基金份额的赎回原则进行修订,此修订不得对原基金份额持 有人利益产生不利影响,具体见本基金相关公告;基金份额持有人在全部赎回其持有的本基 金基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一 起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正 时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益 为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算。 5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额, 但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.4申购、赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎 回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间相应顺 延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人,期间的 利息损失由投资人承担。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及 时查询。 本基金可在法律法规允许的范围内,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基 金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 7.5申购、赎回的数额限制 1、投资者每次最低申购金额为0.01元。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说 明书或相关公告。 4、为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金 合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管 理人的公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.6申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性 风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用: (1)本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到 期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且投资组合 中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基 金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基 金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 3、本基金的申购、赎回价格为每份基金单位1.00元。投资者申购所得的份额等于申购 金额除以1.00元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00元。 4、申购份额、赎回金额的计算详见招募说明书。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7.7申购份额与赎回金额的计算方式 本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值1.00元。 1、申购份额的计算 采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式: 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金 财产。 例1:假定某投资人在T日投资1,000元申购本基金,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额=1,000/1.00=1,000.00份 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式 为: 赎回金额=赎回份额×基金份额净值 例2:某投资人赎回本基金份额5,000.00份,则其可得到的赎回金额为:赎回金额= 5,000.00×1.00=5,000.00(元) 赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财 产。 7.8拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资 人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益, 基金管理人可暂停本基金的申购。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构等因异常情况无法办理申购业 务。 8、当日超出基金管理人规定的总规模限额。 9、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝 对值达到0.5%时。 10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取暂停接受基金申购申请的措施。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11、12项暂停申购情形时且基金管理人决定暂 停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申 购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。发生上述第9项情形时,基金管理人应当暂停接受申购并 在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。 7.9暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益, 基金管理人可暂停本基金的赎回。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构等因异常情况无法办理申购业 务。 7、当日超出基金管理人规定的总规模限额。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定 报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应 将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支 付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应 及时恢复赎回业务的办理并公告。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回 申请或者延缓支付赎回款项的措施。 7.10巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额10%以 上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账 户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定 媒介上刊登公告。 7.11暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人自行确定公告增加次数,并根据《信息披 露办法》的规定在指定媒介刊登公告。 7.12基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 7.13基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 7.14基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 7.15定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 7.16基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益 一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 §8基金的投资 8.1投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 8.2投资理念 基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供 求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。 8.3投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内 (含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,且允许货币市场基金投资其他货币市场 基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货 币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 8.4业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)。 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用人民币活期存 款基准利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款 利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。如果今后法律法规 发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代表性更 强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有 人大会。 8.5风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险 和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 8.6投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具 的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 ●根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; ●根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; ●根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整; ●在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资 品种和无风险套利机会; ●合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 (1)收益率曲线研究 短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将 根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投 资策略的制定提供决策依据。 (2)短期资金市场的资金供给与需求研究 短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期 资金市场资金供应量同以下几种因素相关: ●央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策 调控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金,都对短 期利率产生重大影响。 ●回购市场的交易量、成交的利率水平分布。 ●短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购 增多、新债交款日期附近资金面偏紧。 ●货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。 通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决定 本基金的市场操作策略。 (3)企业信用分析 直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金 重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用 等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性, 判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。 (4)市场结构研究 银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所 不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有 不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、 利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。 2、本基金具体操作策略 (1)滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能 力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 (2)久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时, 缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长 基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 (3)套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场 的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动 性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 (4)时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推 高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 A.根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具 体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当 延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来, 也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。 B.根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,来 确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。 C.根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日, 实现现金流的有效管理。 D.目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方 式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。 本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获 得安全的超额收益。 E.由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值 出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收 益。 F.积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的国 债、金融债数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益 水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在合 理价格获得债券,满足组合配置需要。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略, 并在招募说明书更新中公告。 8.7投资程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定; (2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响; (3)国家货币政策及债券市场政策; (4)商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资 和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经 理,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取 中长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1)宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向,提 交策略报告。 (2)债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分 析报告。 (3)信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 (4)数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 (5)在分析研究报告的基础上,基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审 议。 (6)投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 (7)如审议通过,基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采 取各种策略,构建投资组合。 (8)集中交易室执行交易指令。 8.8投资限制 1、组合限制 ●按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; (4)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 ●本基金的投资组合将遵循以下投资限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续 期不得超过240天; (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; (3)根据本基金基金份额持有人集中度,对本基金投资组合实施如下调整: 1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%; 2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于30%; (4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的10%; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资 于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎 回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性 金融债券除外; (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于5%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之 日起3个月内予以全部卖出; (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同 业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不 受上述限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除中国证监会规定的特殊情形和上述第(1)、(9)、(13)、(15)、(17)项外, 由于证券市场波动、基金份额持有人赎回、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投 资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投 资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行 信息披露程序。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 8.9投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: ?投资于金融工具产生的资产?剩余期限? ?投资于金融工具产生的负债?剩余期限?债券正回购?剩余期限 投资于金融工具产生的资产?投资于金融工具产生的负债?债券正回购 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 限 的 计 算 公 式 为: ? 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 ? 剩 余 存 续 期 限 - ? 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 ? 剩 余 存 续 期 限 + 债 券 正 回 购 ? 剩 余 存 续 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 - 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 + 债 券 正 回 购 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0 天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。 8.10基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值。 2、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 8.11基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 8.12基金投资组合报告 招商招钱宝货币市场基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告 所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2023年12月31日,来源于《招商招钱宝货币市场基金 2023年第4季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 54,664,224,001.09 34.17 其中:债券 54,664,224,001.09 34.17 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 51,967,213,193.62 32.48 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付 53,343,113,450.30 33.34 金合计 4 其他资产 9,123,780.23 0.01 5 合计 159,983,674,425.24 100.00 2报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融 1.01 资余额 其中:买断式回购融 - 资 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融 3,950,658,983.81 2.53 资余额 其中:买断式回购融 - - 资 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。3基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 42.05 2.53 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 2 30天(含)-60天 4.92 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 3 60天(含)-90天 13.54 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 4 90天(含)-120天 4.40 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 5 120天(含)-397天 37.67 - (含) 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 合计 102.58 2.53 4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2,583,087,318.23 1.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,796,972,287.54 5.00 其中:政策性金融债 5,280,442,141.02 3.39 4 企业债券 10,321,589.76 0.01 5 企业短期融资券 2,697,117,415.34 1.73 6 中期票据 83,195,207.49 0.05 7 同业存单 41,267,935,788.71 26.46 8 其他 225,594,394.02 0.14 9 合计 54,664,224,001.09 35.05 10 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 190203 19国开03 18,300,000 1,886,953,235.57 1.21 2 112310349 23兴业银行 15,000,000 1,491,861,426.25 0.96 CD349 3 112313212 23浙商银行 13,000,000 1,284,001,346.73 0.82 CD212 4 112316167 23上海银行 12,000,000 1,197,546,171.78 0.77 CD167 5 112304067 23中国银行 12,000,000 1,185,221,361.48 0.76 CD067 6 112304065 23中国银行 12,000,000 1,184,820,500.08 0.76 CD065 7 230401 23农发01 11,600,000 1,183,474,771.46 0.76 8 210402 21农发02 11,300,000 1,161,312,526.61 0.74 9 239968 23贴现国债 11,600,000 1,157,423,904.21 0.74 68 10 239967 23贴现国债 11,100,000 1,108,070,946.05 0.71 67 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% - 间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0352% 报告期内偏离度的最低值 -0.0119% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 0.0069% 平均值 7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。9投资组合报告附注 9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净 值维持在1.0000元。 9.2 报告期内基金投资的前十名证券除19国开03(证券代码190203)、21农发02(证券 代码210402)、 23农发01(证券代码230401)、 23上海银行CD167(证券代码 112316167)、23兴业银行CD349(证券代码112310349)、23浙商银行CD212(证券代码 112313212)、23中国银行CD065(证券代码112304065)、23中国银行CD067(证券代码 112304067)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、19国开03(证券代码190203) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次受 到监管机构的处罚。 2、21农发02(证券代码210402) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因未依法履行职责、未按期申报税款、 违反税收管理规定等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、23农发01(证券代码230401) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因未依法履行职责、未按期申报税款、 违反税收管理规定等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、23上海银行CD167(证券代码112316167) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违 反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、23兴业银行CD349(证券代码112310349) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违 反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、23浙商银行CD212(证券代码112313212) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法履 行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 7、23中国银行CD065(证券代码112304065) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反 税收管理规定、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 8、23中国银行CD067(证券代码112304067) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反 税收管理规定、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 166,840.80 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 8,956,939.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,123,780.23 §9基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 招商招钱宝货币A: 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2014.03.25-2014.12.31 3.6118% 0.0015% 0.2742% 0.0000% 3.3376% 0.0015% 2015.01.01-2015.12.31 3.8487% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4938% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7168% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.3610% 0.0011% 2017.01.01-2017.12.31 4.1334% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 3.7785% 0.0006% 2018.01.01-2018.12.31 3.8341% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 3.4792% 0.0014% 2019.01.01-2019.12.31 2.4174% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.0625% 0.0010% 2020.01.01-2020.12.31 2.0171% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.6613% 0.0011% 2021.01.01-2021.12.31 2.2418% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8869% 0.0006% 2022.01.01-2022.12.31 1.7232% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.3683% 0.0009% 2023.01.01-2023.12.31 1.9177% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5628% 0.0006% 自基金成立起至2023.12.31 32.3508 0.0029% 3.4699% 0.0000% 28.8809 0.0029% % % 注:本基金合同生效日为2014年3月25日。 招商招钱宝货币B: 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 2014.05.05-2014.12.31 3.0631% 0.0017% 0.2343% 0.0000% 2.8288% 0.0017% 2015.01.01-2015.12.31 3.8492% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4943% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7156% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.3598% 0.0011% 2017.01.01-2017.12.31 4.1350% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 3.7801% 0.0006% 2018.01.01-2018.12.31 3.8341% 0.0014% 0.3549% 0.0000% 3.4792% 0.0014% 2019.01.01-2019.12.31 2.4335% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.0786% 0.0010% 2020.01.01-2020.12.31 2.0275% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.6717% 0.0011% 2021.01.01-2021.12.31 2.2407% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8858% 0.0006% 2022.01.01-2022.12.31 1.7229% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.3680% 0.0009% 2023.01.01-2023.12.31 1.9174% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5625% 0.0006% 自基金成立起至2023.12.31 31.6828 0.0029% 3.4300% 0.0000% 28.2528 0.0029% % % 注:本基金自2014年4月29日起新增B类份额,B类份额自2014年5月5日起存续。 招商招钱宝货币C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2014.09.09-2014.12.31 1.3981% 0.0054% 0.1108% 0.0000% 1.2873% 0.0054% 2015.01.01-2015.12.31 3.8477% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4928% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7298% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.3740% 0.0012% 2017.01.01-2017.12.31 4.1679% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 3.8130% 0.0007% 2018.01.01-2018.12.31 3.8665% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.5116% 0.0015% 2019.01.01-2019.12.31 2.4154% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 2.0605% 0.0010% 2020.01.01-2020.12.31 2.0167% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 1.6609% 0.0011% 2021.01.01-2021.12.31 2.2407% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8858% 0.0006% 2022.01.01-2022.12.31 1.7227% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.3678% 0.0009% 2023.01.01-2023.12.31 1.9174% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.5625% 0.0006% 自基金成立起至2023.12.31 29.6162% 0.0029% 3.3065% 0.0000% 26.3097% 0.0029% 注:本基金自2014年8月29日起新增C类份额,C类份额自2014年9月9日起存续。 §10基金的财产 10.1基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的 价值总和。 10.2基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 10.3基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 10.4基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 §11基金资产的估值 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。 该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 11.1估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 11.2估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 11.3估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定 价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离 度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以 内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正 偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险 准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度 绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组 合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措 施。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 11.4估值程序 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精 确到小数点后第4位,小数点后第5位舍去。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年 化收益率是以最近7个自然日(含节假日)每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率, 精确到百分号内小数点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金净值信息估值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 11.5估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分 号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔 偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、估值错误处理的方法如下: (1)基金资产净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 11.6暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当 暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 11.7基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、基金份额的每万份基金已 实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按规定予以公布。 11.8特殊情形的处理 1、基金管理人按本部分第(三)条有关估值方法规定的第3项条款进行估值时,所造 成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会计政 策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影 响。 §12基金的收益与分配 12.1基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 12.2收益分配原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收 益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一 日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于 零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其 后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点 后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基 金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原 则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 12.3收益分配方案 本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 12.4收益分配方案的确定与公告 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日 年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份 基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规 另有规定的,从其规定。 12.5本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基 金合同第十八部分。 §13基金的费用与税收 13.1基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 13.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为0.25%。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支 付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“13.1基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 13.3不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 13.4费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金份额的销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金份 额的销售服务费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会;调低基金管理费率、基金托管 费率或基金份额的销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必 须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 13.5基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 §14基金的会计和审计 14.1基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关法律法规规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 14.2基金审计 1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的、具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,基金管理人应 在更换会计师事务所后2日内在指定媒介公告。 §15基金的信息披露 15.1本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、 报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 15.2信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 15.3本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 15.4本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 15.5公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。 4、每万份基金净收益和七日年化收益率 (1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率; 每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000 7日年化收益率的计算方法: 按日结转计算公式:7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为: ??????7 ??1+ Ri ????365/7 ?1????100% 7日年化收益率(%)= ??? i=1 ? 10000 ?? ?? 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用舍去尾数的方法保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。其中,当日该类基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。 (2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。 (3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 5、基金定期报告,包括年度报告、中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 6、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金合同终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (15)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五; (16)本基金开始办理申购、赎回; (17)本基金发生巨额赎回并延期办理; (18)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形; (21)本基金遇到极端风险情形时,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关金融工具; (22)本基金变更份额类别设置; (23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (24)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单时; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 8、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 9、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 10、中国证监会规定的其他信息。15.6信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息知 情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7日年化收益率、基 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金 信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择一 家报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起, 按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 15.7信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 15.8暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、基金合同约定的暂停估值的情形; 4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 15.9基金合并方案 本基金可与其它同类基金合并,无需召开基金份额持有人大会,但此合并必须合法合规、 不损害基金份额持有人利益,且需按照法律法规和监管机构的要求履行适当程序和必要手续 后方可执行。 §16风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包 括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文 件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 本基金属于货币市场基金,在证券投资基金中属于较低风险品种。本基金适合具有较低 风险承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 16.1证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风 险的主要因素有: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对证 券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,本基金的投资品种 可能发生价格波动,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格 和收益率,引起基金收益水平的变化。特别是短期利率变化以及货币市场投资工具市场价格 的相关波动,会影响基金组合投资业绩。 4、通货膨胀风险 本基金的利润将采取现金形式分配,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益 可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金所产生的实际收益率。 5、收益率曲线形变风险 久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益率 曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实 水平。 16.2流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§7基金份额的申购、赎回”章节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于现金及各类货币市场工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和 个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情形时,基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流动性风 险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审 批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基 金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全 面保障投资者的合法权益。 16.3信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化, 到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证 券交割风险。 16.4本基金特定风险 1、本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流 动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变 动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风 险。 2、基金收益为负的风险 本基金为货币市场基金,基金的份额净值始终保持为1.00元,每日分配收益。但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金每日分配的收益 将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。 3、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中, 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购利 率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组合风 险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性(标准 差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置 价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 16.5本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售 机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征 的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配检验。 16.6管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 本基金将通过对市场走势的正确判断实现较高的绝对回报,但并不保证基金投资收益为 正。管理人可能因信息不全等原因导致判断失误,使得基金投资目标无法完成,甚至造成基 金资产损失。 16.7其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统 故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产 的损失。 4、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直 接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 §17基金合同的变更、终止与基金财产的清算 17.1基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行,并 自决议生效之日起两日内在指定媒介公告。 17.2基金合同的终止 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 17.3基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,清算期限相应顺延。 17.4清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 17.5基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 17.6基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 17.7基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 §18基金合同的内容摘要 18.1基金合同当事人及其权利义务 1、基金管理人权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (14)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资 产作为抵押进行融资; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,各类基金份额的每万份 基金已实现收益和7日年化收益率; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、中期和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现 收益和7日年化收益率; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 18.2基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权 代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 2、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的 除外); (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的 除外); (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,提高基金销售服务费,或以上费率的 改变对原基金份额持有人利益产生实质性影响(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除 外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有 约定的除外); (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外); (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 3、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费方式; (4)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对原基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下,基金管理人可根据投资者申购金额或持有份额数量、持有时间等要素对基金 份额进行分类,此项调整实施前不需召开持有人大会,但基金管理人需根据法律法规和监管 机构的要求履行适当程序和必要手续; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范 围内,在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下调整有关认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管等业务规则; (8)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,在不对份额持有人权益产生实质性 不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (9)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负 偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人选择采取暂停接受所有赎回申请并 终止基金合同进行财产清算等措施时; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 4、基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,本基金可与其他同类型基金合 并,不需召开基金份额持有人大会,但是此合并必须合法合规、不损害基金份额持有人利 益: (1)基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人。 (2)基金资产净值连续60个工作日低于5000万元。 (3)本基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例连续 60个工作日达到百分之九十以上。 5、召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不 召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起60日内召开; (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上 (含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻 碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 6、通知 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 7、开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面 意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人持有的基金份额少于本基金在权益登记 日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见 的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他非 现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯方 式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4)在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并 表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列 明。 8、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第10条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 9、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合 同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合 同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 10、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 11、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 12、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管 理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 18.3基金的收益与分配 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 2、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现 收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下 一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等 于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待 其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数 点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; (4)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的 基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原 则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 3、收益分配方案 本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 4、收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日 年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份 基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基 金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规 另有规定的,从其规定。 5、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合同 第十八部分。 18.4基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)销售服务费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; (6)基金份额持有人大会费用; (7)基金的证券交易费用; (8)基金的银行汇划费用; (9)基金的账户开户费用、账户维护费用; (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.27%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 (3)基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为0.25%。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支 付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 5、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金份额的销售服务费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金份 额的销售服务费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会;调低基金管理费率、基金托管 费率或基金份额的销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必 须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。 18.5基金的投资 1、投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 2、投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内 (含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,且允许货币市场基金投资其他货币市场 基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货 币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 3、投资限制 (1)组合限制 ●按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; (4)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 ●本基金的投资组合将遵循以下投资限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续 期不得超过240天; (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; (3)根据本基金基金份额持有人集中度,对本基金投资组合实施如下调整: 1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%; 2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于30%; (4)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证 券的10%; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资 于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎 回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性 金融债券除外; (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于5%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的10%; (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有 资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之 日起3个月内予以全部卖出; (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同 业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (19)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不 受上述限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除中国证监会规定的特殊情形和上述第(1)、(9)、(13)、(15)、(17)项外, 由于证券市场波动、基金份额持有人赎回、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投 资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投 资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行 信息披露程序。 (2)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 18.6基金资产净值的计算和公告方式 1、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的 价值总和。 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 3、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告 (1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将 至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率; (2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实 现收益和7日年化收益率。 (3)基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和 年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 18.7基金合同的变更和终止 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后方可执行, 并自决议生效之日起两日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 18.8争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、律师 费用由败诉方承担。 争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律管辖。 18.9 基金合同的存放和获得方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记 机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但内 容应以基金合同正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 §19基金托管协议的内容摘要 19.1托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 设立日期:2002年12月27日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 住所:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法定代表人:朱鹤新 成立时间:1987年4月20日 组织形式:股份有限公司 注册资本:489.35亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号 联系人:中信银行资产托管部 联系电话:4006800000 传真:010-85230024 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内 外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖 政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办 理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投 资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 19.2基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具: 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内 (含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,且允许货币市场基金投资其他货币市场 基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货 币市场基金的投资,不需召开持有人大会。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (2)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票; 2)可转换债券、可交换债券; 3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; 4)以定期存款为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; 5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; 6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进 行监督: 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期 不得超过240天; 2)根据本基金基金份额持有人集中度,对本基金投资组合实施如下调整: ①当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%; ②当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于30%; 3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券 的10%; 4)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资于 有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制; 5)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资 产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、 同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;基金管理人管理的全部货币市场基金投 资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度 末净资产的10%; 6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30% 以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; 7)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人 的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金 融债券除外; 8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%; 9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工 具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; 10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; 12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本 基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级。持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出; 14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 16)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例 合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; 17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 18)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不 受上述限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除中国证监会规定的特殊情形外,由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在10个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 (4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为 进行监督: 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资; 6)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资进行监 督: 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基 金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定, 并履行信息披露义务。 (6)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述特殊投资限制的监 督: 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行 信息披露程序。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (7)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督: 1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间 债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行 间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用 的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人 应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少 银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收 到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生 效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照双方原定协 议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易,应 及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基 金托管人不承担责任。 2)基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制。 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责 任。 3)基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,按银行间债券市场的交易规则进行交 易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管 理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先 行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同 履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交 易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (8)基金托管人对基金投资中期票据的监督: 1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部 门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并书面提 供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监 督。 2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有规定的,从 其约定。 3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规遵守情况, 有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、比例限制的执行情况。 基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时 以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有 权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基 金出现风险,基金托管人应承担相应责任。 (9)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款 银行进行监督: 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定 符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资 银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业 务账目及核算的真实、准确。 2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协 议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责, 以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、 账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作 办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的 符合条件的存款银行的名单执行,如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单之 外的存款银行,有权拒绝执行。该名单如有变更,基金管理人应在启用新名单前提前2个工 作日将新名单发送给基金托管人。 2、基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施: (1)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、 各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 等进行监督和核查。 (2)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、 本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收 到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,就基金托管人 合理的疑义进行解释或举证。 (3)在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (4)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反基金合同 约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人。 (5)基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告,基金管理人应依法承担相应责任。 (6)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复 基金托管人并改正,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (7)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知 基金管理人限期纠正。 (8)基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或 采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍 不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 19.3基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基 金资产净值和、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基 金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人 对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报 告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督 管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 4、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 5、基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不 改正的,基金管理人应报告中国证监会。 19.4基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。除依据法律法规规定、基金合同和本托管协议 约定及基金管理人的正当指令外,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和 其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 2、募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构或在其他银 行开立的“基金募集专户”,该账户由基金管理人委托的注册登记机构开立并管理。 (2)基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基 金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收 到资金当日出具确认文件。同时,基金管理人应聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所 进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会 计师签字有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案条件,由基金管理人按规定办理退款事 宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 (1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理 人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 (3)基金银行账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的有关 规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理: (1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 (2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 (3)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业 拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义开设银行间债券 市场债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主 协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投 资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关 法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和 转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金 托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托 管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的 与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。基金管理人在代表基 金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本原件,以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后30个工作日内通过专 人送达、挂号邮寄等安全方式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托 管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金 托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件 不得转移,由基金管理人保管。 19.5基金资产净值计算及会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。每万份基金已实现收益 是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后 第5位舍去。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7个自然日 (含节假日)每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后3位, 百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (2)基金管理人应每工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他 法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现 收益和7日年化收益率并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对基金资产净值、 每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管 理人,由基金管理人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率予以公布。 (3)根据《基金法》,基金管理人计算并公告每万份基金已实现收益和7日年化收益 率,基金托管人复核、审查基金管理人计算的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因 此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等 基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对每万份基金已实现收益和7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法 (1)估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不 采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定 价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到 或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或 超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息 对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布。 3、估值差错处理 (1)因基金估值错误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应 由其承担的责任,有权向过错人追偿。 (2)当基金管理人计算的每万份基金已实现收益和7日年化收益率已由基金托管人复 核确认后公告的,由此造成的投资人或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金 支付赔偿金,就实际向投资人或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理 费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 (3)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不 能发现该错误,进而导致基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误 造成投资人或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、每万份基金已实现收益 和7日年化收益率计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由提供错误信息的当事人一 方负责赔偿。 (4)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会计 政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的 影响。 (5)当基金管理人计算的每万份基金已实现收益和7日年化收益率与基金托管人的计 算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致, 应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失由基金管理人承担赔偿责任,基 金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 (1)基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照相关各方约定的同一记账方 法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账 册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应 以基金管理人的处理方法为准。 (2)经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明 原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 (1)基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制, 应于每月终了后5个工作日内完成。 (2)《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计 年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三个月内完成年度报 告编制并公告。 (3)基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人 应当在收到报告之日起2个工作日内完成月度报表的复核;在收到报告之日起7个工作日内 完成基金季度报告的复核;在收到报告之日起20日内完成基金中期报告的复核;在收到报 告之日起30日内完成基金年度报告的复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存 在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 (4)核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖 托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。 (5)基金托管人在对财务会计报告、季度、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章 确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 6、暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应 当暂停基金估值; (4)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 19.6基金份额持有人名册的登记与保管 1、基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,基金份额持有人 名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 2、基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以 采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 3、基金管理人应当及时向基金托管人定期或不定期提交基金份额持有人名册。基金份 额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 4、若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按 有关法规规定各自承担相应的责任。 19.7适用法律与争议解决方式 1、本合同及本合同项下各方的权利和义务适用中华人民共和国法律(为本合同之目的, 不包括香港、澳门和台湾法律),并按照中华人民共和国法律解释。 2、凡因本合同产生的及与本合同有关的争议,甲乙双方均应协商解决;协商不成的, 双方均同意采取以下第(1)种方式解决: (1)向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,并适用申请仲裁时该会现行有效的仲 裁规则,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用、律 师费用由败诉方承担。 (2)向基金托管人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 19.8基金托管协议的效力 1、基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案,应经托管协 议当事人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字,托管协议以中国证 监会注册的文本为正式文本。 2、本托管协议自基金合同成立之日起成立,自基金合同生效之日起生效。本托管协议 的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、本托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 4、本托管协议正本一式六份,除上报有关监管机构一式两份外,基金管理人和基金托 管人分别持有两份,每份具有同等的法律效力。 §20对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资人 的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 20.1网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 20.2资料的寄送服务 1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本基 金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用邮 政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄 露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电 子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等 而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 20.3信息发送服务 基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,基 金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括: 基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,适时 调整定制信息的内容。 除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机号 码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份额 持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。 20.4网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 20.5招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、 投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 20.6客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。 §21其他应披露事项 序号 公告事项 公告日期 1 招商招钱宝货币市场基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-03-24 2 招商招钱宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-24 3 招商招钱宝货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-24 4 招商招钱宝货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-03-24 5 招商招钱宝货币市场基金2022年年度报告 2023-03-30 6 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30 7 招商招钱宝货币市场基金2023年第1季度报告 2023-04-21 8 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21 9 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-12 10 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22 11 招商招钱宝货币市场基金2023年第2季度报告 2023-07-20 12 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20 13 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-08-21 14 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30 15 招商招钱宝货币市场基金2023年中期报告 2023-08-30 16 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30 17 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基 2023-09-05 金销售业务的公告 18 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 2023-09-07 理旗下基金销售业务的公告 19 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28 20 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24 21 招商招钱宝货币市场基金2023年第3季度报告 2023-10-24 22 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-10-30 23 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业务最低限额的公 2023-12-01 告 24 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-12-30 25 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗 2024-01-18 下基金销售业务的公告 26 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 2024-01-19 27 招商招钱宝货币市场基金2023年第4季度报告 2024-01-19 §22招募说明书的存放及查阅方式 22.1招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人、基金托管 人的网站上。 22.2招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件, 但应以本基金招募说明书的正本为准。 §23备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查阅以下文件: 1、中国证监会准予注册招商招财宝货币市场基金募集的文件; 2、《招商招钱宝货币市场基金(原招商招财宝货币市场基金)基金合同》; 3、《招商招钱宝货币市场基金(原招商招财宝货币市场基金)托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、关于募集招商招财宝货币市场基金的法律意见书; 7、中国证监会要求的其他文件。 招商基金管理有限公司 2024年3月22日