关于招商招钱宝货币市场基金 修订基金合同部分条款的公告 根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问 题的规定》等法律法规和监管规定以及《招商招钱宝货币市场基金基金合同》,为保护投资 者利益,现就《招商招钱宝货币市场基金基金合同》相关条款进行修订,《招商招钱宝货币 市场基金托管协议》一并相应修订。《招商招钱宝货币市场基金基金合同》主要修改内容如 下: 一、“第一部分 前言” 1、订立本合同依据的表述改为:“订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办 法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”) 、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关 问题的规定》和其他有关法律法规。” 2、本基金风险提示的表述改为:“基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用基金财产,但投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或 者存款类金融机构,基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。” 二、“第二部分 释义” 1、《运作办法》的表述改为:“指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。” 2、摊余成本法的表述改为:“指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。” 三、“第六部分 基金份额的申购与赎回” 1、增加“五、申购和赎回的数量限制”中的以下表述:“4、为了保护基金份额持有人 的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂 停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。” 2、调整“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的以下表述:“1、 除法律法规另 有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。” 1  3、增加“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的以下表述:“2、在满足相关流 动性风险管理要求的前提下,发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债 券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 的情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管 理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。” 4、增加“七、拒绝或暂停申购的情形”中的以下表述:“9、当影子定价法确定的基金 资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%时。发生上述第 1、 2、3、5、6、7、8、9、10 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应 当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。发生上述第 9 项情形时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离 度绝对值调整到 0.5%以内。” 5、增加“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”中的以下表述:“为公平对待不同 类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金 份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎 回款项的措施。” 四、“第七部分 基金合同当事人及权利义务” 1、“基金管理人简况”的表述改为:“住所:深圳市福田区深南大道 7088 号;法定代表 人:李浩。” 2、“基金托理人简况”的表述改为:“住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号。” 五、“第八部分 基金份额持有人大会” 1、增加“不需召开基金份额持有人大会”的情况:“(9)当“影子定价”确定的基金资 产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5% 时,基金管理人选择采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施时。” 2、调整“特别决议”中的以下表述:“2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金 份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法 规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人 或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。” 六、“第十二部分 基金的投资” 1、调整“投资范围”的表述:“本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具, 2 包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单, 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。” 2、调整“本基金不得投资的金融工具”的表述:“(1)股票;(2)可转换债券、可交换 债券;(3)信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;(4)以定期存款为基 准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;(5)非在全国银行间债券交易 市场或证券交易所交易的资产支持证券;(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金 融工具。” 3、调整“投资组合限制”的表述:“(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 都不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天;(2)本基金与由基金管理人管理的其 他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;(3)本基金投资于有固定期限银 行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的 银行存款,不受上述比例限制;(4)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银 行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托管人资格 的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%;(5)除发 生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情 形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;(6)本基金投资于同一 机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产 净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;(7)现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%;(8)现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净 值的比例合计不得低于 10%;(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流 动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;(10)本基金持有的全部资产 支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;(11)本基金持有的同一(指同一信用级 别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;(12)本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;基金管理人管理的 全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证 券合计规模的 10%;(13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行 持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相 当于 AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金 3 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;(14)在全国银行间同业市场的债券回购 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;(15)法律法规或监管部门对上述比例、限制 另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行 变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本基金,则本基金不 受上述限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 除中国证监会规定的特殊情形外,由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外 的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。” 4、增加“投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法”的表述: “1、计算公式 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 债券正回购 剩余期限 投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债 债券正回购 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为: 投资于金融工具产生的资产 剩余存续期限- 投资于金融工具产生的负债 剩余存续期限+债券正回购 剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)银行存款、同业存单、 逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融 资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的 待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天;证 券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; 4  (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实 际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限 和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩 余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天 数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率 调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日 至债券到期日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际 剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期 限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算; (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。” 七、“第十四部分 基金资产估值” 1、调整“估值方法”中的以下表述: “1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金 管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当 正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金 或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值 连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账 5 面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。” 八、“第十八部分 基金的信息披露” 1、调整“临时报告”中的以下表述:“26、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊 余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离度绝对值达到 0.5% 的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形。” 2、增加“临时报告”中的以下表述:“27、本基金遇到极端风险情形时,基金管理人及 其股东使用固有资金从本基金购买相关金融工具。” 特此公告。 招商基金管理有限公司 2016 年 8 月 27 日 6