大成灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成灵活配置混合 基金主代码 000587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 14 日 报告期末基金份额总额 34,463,037.14 份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空 间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下 为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市 场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期 在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预 期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确 定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行 实时动态调整。 业绩比较基准 年化收益率 6% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -1,280,298.90 2.本期利润 -11,881,883.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3401 4.期末基金资产净值 91,936,798.11 5.期末基金份额净值 2.668 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -11.30% 0.87% 1.51% 0.01% -12.81% 0.86% 过去六个月 -16.44% 1.00% 3.01% 0.02% -19.45% 0.98% 过去一年 -15.41% 1.06% 6.00% 0.02% -21.41% 1.04% 过去三年 -2.31% 1.39% 18.00% 0.02% -20.31% 1.37% 过去五年 70.26% 1.37% 30.00% 0.02% 40.26% 1.35% 自基金合同 231.36% 1.59% 56.30% 0.02% 175.06% 1.57% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民银行研究生部经济学硕士。2003 年5月至2012年10月曾任证券时报社公 司新闻部记者、世纪证券投资银行部业务 董事、国信证券经济研究所分析师及资产 管理总部专户投资经理、中银基金管理有 限公司专户理财部投资经理及总监(主持 工作)。2012 年 11 月加入大成基金管理 有限公司,曾担任社保基金及机构投资部 本基金基 2017 年 6 月 9 投资经理、固定收益总部基金经理、股票 王磊 金经理 日 - 19 年 投资部基金经理,现任股票投资部总监助 理。2013 年 6 月 7 日至 2015 年 7 月 15 日任大成强化收益债券型证券投基金基 金经理。2015 年 7 月 16 日到 2016 年 3 月 25 日任大成强化收益定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2013 年 7 月 17 日到2016年3月25日任大成景恒保本混 合型证券投资基金基金经理。2013 年 11 月 9 日到 2016 年3 月 25 日任大成可转债 增强债券型证券投资基金基金经理。2014 年 6 月 26 到 2016 年 3 月 25 日任大成景 益平稳收益混合型证券投资基金基金经 理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年 3 月 23 日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF) 基金经理。2014 年 12 月 9 日至 2016 年 3 月 25 日任大成景利混合型证券投资基金 基金经理。2015 年 12 月 14 日起任大成 行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 2016 年 11 月 11 日至 2023 年 3 月 22 日 担任大成景尚灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017 年 6 月 9 日起任大 成积极成长混合型证券投资基金基金经 理。2017 年 6 月 9 日起任大成灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 21 日至2019年 1 月9 日任大成国企改 革灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017 年 12 月 1 日至 2020 年 10 月 30 日任大成财富管理 2020 生命周期证券投 资基金基金经理。2020年3月5日至2021 年 12 月 1 日任大成恒享混合型证券投资 基金基金经理。2020 年 3 月 31 日至 2022 年 6 月 22 日任大成民稳增长混合型证券 投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日至 2023 年 3 月 30 日任大成景瑞稳健配置混 合型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日至 2021 年9 月 17 日任大成汇享一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 23 日至 2021 年 12 月 1 日任 大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投 资基金基金经理。2020 年 11 月 16 日至 2023 年 4 月 25 日任大成卓享一年持有期 混合型证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 18 日至 2023 年 3 月 30 日任大成丰 享回报混合型证券投资基金基金经理。 2021 年 2 月 9 日至 2023 年 4 月 4 日任大 成恒享春晓一年定期开放混合型证券投 资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 14 日任大成安享得利六个月 持有期混合型证券投资基金基金经理。 2023 年 3 月 22 日起任大成均衡增长混合 型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形。主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年第三季度,权益市场呈现了整体下跌的态势。其原因主要在于,美国由于受到通胀的 压力而继续加息,导致全球资金向美国回流,对我国的权益市场造成了不利影响。我国国内的经济仍然处于缓慢的筑底过程,短期内缺乏立刻向上的动力,上市公司的盈利能力和增长预期仍然存在压力。从分行业看,以前的部分热门行业,如新能源,白酒等行业受到增速下行、竞争压力过大、机构持仓过多的影响,本季度表现不佳,对权益市场也形成了压力。 在本季度,受市场影响,本产品净值也出现了一定幅度的下行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期基金份额净值为 2.668 元;本报告期大成灵活配置混合份额净值增长率为 -11.30%,业绩比较基准收益率为 1.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 69,649,812.00 75.16 其中:股票 69,649,812.00 75.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 22,913,933.55 24.73 8 其他资产 104,840.03 0.11 9 合计 92,668,585.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,234,078.39 53.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 25,682.31 0.03 F 批发和零售业 37,868.52 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 6,693,745.29 7.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 452,603.70 0.49 J 金融业 2,389,743.00 2.60 K 房地产业 8,059,142.00 8.77 L 租赁和商务服务业 1,748,505.00 1.90 M 科学研究和技术服务业 912,420.00 0.99 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 96,023.79 0.10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 69,649,812.00 75.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000063 中兴通讯 206,200 6,738,616.00 7.33 2 000002 万 科 A 336,700 4,404,036.00 4.79 3 000938 紫光股份 185,100 4,362,807.00 4.75 4 600048 保利发展 286,900 3,655,106.00 3.98 5 603056 德邦股份 231,300 3,566,646.00 3.88 6 002371 北方华创 14,400 3,474,720.00 3.78 7 601975 招商南油 947,600 3,127,080.00 3.40 8 002241 歌尔股份 180,900 2,854,602.00 3.10 9 002422 科伦药业 94,200 2,745,930.00 2.99 10 002384 东山精密 156,900 2,720,646.00 2.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 102,400.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,439.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 104,840.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 35,195,783.37 报告期期间基金总申购份额 240,082.88 减:报告期期间基金总赎回份额 972,829.11 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - 少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 34,463,037.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日