大成灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 51 12.3 查阅方式 ...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成灵活配置混合 基金主代码 000587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 14 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,032,273.14 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置 空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前 提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券 市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济 周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋 势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置 比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 年化收益率 6% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 28,353,873.54 本期利润 15,843,211.06 加权平均基金份额本期利润 0.3434 本期加权平均净值利润率 10.88% 本期基金份额净值增长率 10.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 90,259,028.00 期末可供分配基金份额利润 2.0975 期末基金资产净值 147,544,604.55 期末基金份额净值 3.429 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 325.88% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 3.56% 1.34% 0.49% 0.02% 3.07% 1.32% 过去三个月 18.45% 1.23% 1.50% 0.02% 16.95% 1.21% 过去六个月 10.12% 1.78% 2.98% 0.02% 7.14% 1.76% 过去一年 45.24% 1.65% 5.99% 0.02% 39.25% 1.63% 过去三年 104.96% 1.41% 18.00% 0.02% 86.96% 1.39% 自基金合同生效起 325.88% 1.67% 42.79% 0.02% 283.09 1.65% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基 金及 107 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。2003 年 5 月至 2012 年 10 月 曾任证券时报社公司新闻部记者、世纪证 券投资银行部业务董事、国信证券经济研 究所分析师及资产管理总部专户投资经 理、中银基金管理有限公司专户理财部投 资经理及总监（主持工作）。2012 年 11 月 加入大成基金管理有限公司，曾担任社保 基金及机构投资部投资经理、固定收益总 部基金经理、股票投资部基金经理，现任 股票投资部总监助理。2013 年 6 月 7 日至 2015 年 7 月 15 日任大成强化收益债券型 证券投基金基金经理。2015 年 7 月 16 日 本基金基 2017 年 6 到 2016 年 3 月 25 日任大成强化收益定期 王磊 金经理 月 9 日 - 17 年 开放债券型证券投资基金基金经理。2013 年 7 月 17 日到 2016 年 3 月 25 日任大成景 恒保本混合型证券投资基金基金经理。 2013 年 11 月 9 日到 2016 年 3 月 25 日任 大成可转债增强债券型证券投资基金基金 经理。2014 年 6 月 26 到 2016 年 3 月 25 日任大成景益平稳收益混合型证券投资基 金基金经理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年 3 月 23 日任大成景丰债券型证券投资基金 （LOF）基金经理。2014年12月9日至2016 年3月25日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2015 年 12 月 14 日起任大成 行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 2016 年 11 月 11 日起担任大成景尚灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 9 日起任大成积极成长混合型证券投 资基金基金经理。2017 年 6 月 9 日起任大 成灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017 年 9 月 21 日至 2019 年 1 月 9 日 任大成国企改革灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017 年 12 月 1 日至 2020 年10月30日任大成财富管理2020生命周 期证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日起任大成恒享混合型证券投资基金基金 经理。2020 年 3 月 31 日起任大成民稳增 长混合型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配置混合型证 券投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日起 任大成汇享一年持有期混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 23 日起任大成 尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 11 月 16 日起任大成 卓享一年持有期混合型证券投资基金基金 经理。2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回 报混合型证券投资基金基金经理。2021 年 2 月 9 日起任大成恒享春晓一年定期开放 混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安享得利六个月持有期 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 经济学硕士。2008 年至 2012 年任景顺长 城产品开发部产品经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构债券投资部研究员。 2014 年 5 月加入大成基金管理有限公司， 曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率 研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投 资基金、大成景荣保本混合型证券投资基 金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、 本基金基 2020 年 7 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、 孙丹 金经理助 月 6 日 - 13 年 大成景源灵活配置混合型证券投资基金基 理 金经理助理，现任固定收益总部总监助理。 2018 年 3 月 12 日起任大成策略回报混合 型证券投资基金、大成创新成长混合型证 券投资基金（LOF）、大成积极成长混合型 证券投资基金、大成精选增值混合型证券 投资基金、大成景阳领先混合型证券投资 基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、 大成蓝筹稳健证券投资基金、大成优选混 合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。 2020 年 7 月 1 日起任大成价值增长证券投 资基金、大成多策略灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）、大成一带一路灵活配置 混合型证券投资基金、大成内需增长混合 型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合 型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金、大成国企改革灵活 配置混合型证券投资基金、大成行业轮动 混合型证券投资基金、大成灵活配置混合 型证券投资基金、大成产业升级股票型证 券投资基金（LOF）、大成健康产业混合型 证券投资基金、大成正向回报灵活配置混 合型证券投资基金、大成国家安全主题灵 活配置混合型证券投资基金、大成新锐产 业混合型证券投资基金、大成消费主题混 合型证券投资基金基金经理助理。2020 年 11 月 6 日起任大成科技消费股票型证券投 资基金、大成科创主题 3 年封闭运作灵活 配置混合型证券投资基金、大成中小盘混 合型证券投资基金(LOF)、大成睿享混合型 证券投资基金、大成行业先锋混合型证券 投资基金基金经理助理。2021 年 2 月 1 日 起任大成企业能力驱动混合型证券投资基 金、大成优选升级一年持有期混合型证券 投资基金、大成成长进取混合型证券投资 基金基金经理助理。2021 年 2 月 22 日起 任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券 投资基金基金经理助理。2021 年 4 月 19 日起任大成民稳增长混合型证券投资基 金、大成恒享混合型证券投资基金基金经 理助理。2021 年 7 月 29 日起任大成产业 趋势混合型证券投资基金、大成投资严选 六个月持有期混合型证券投资基金基金经 理助理。2017 年 5 月 8 日起任大成景尚灵 活配置混合型证券投资基金、大成景兴信 用债债券型证券投资基金基金经理。2017 年 5 月 8 日至 2019 年 10 月 31 日任大成景 荣债券型证券投资基金（原大成景荣保本 混合型证券投资基金转型）基金经理。2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20 日任大成 惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基 金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月 19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年12月8日任大成景源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金。2017 年 6 月 6 日至 2019 年 9 月 29 日任大成惠明定期开放纯 债债券型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景 辉灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日起 任大成财富管理 2020 生命周期证券投资 基金基金经理。2019 年 7 月 31 日至 2020 年5月23日任大成景丰债券型证券投资基 金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至 2021 年 4 月 13 日任大成景泰纯债债券型 证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日 至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享混合型证 券投资基金基金经理。2020 年 3 月 31 日 至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳增长混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资 基金基金经理。2020 年 8 月 21 日至 2021 年5月18日任大成景和债券型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 3 日起任大成汇 享一年持有期混合型证券投资基金基金经 理。2020 年 9 月 23 日起任大成尊享 18 个 月定期开放混合型证券投资基金基金经 理。2020 年 11 月 16 日起任大成卓享一年 持有期混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回报混合 型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日起任大成安享得利六个月持有期混合型 证券投资基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 金融硕士。2015 年 7 月加入大成基金管理 有限公司，先后担任研究部研究员、基金 经理助理、基金经理，期间曾担任大成积 郭 玮 本基金基 2020 年 3 2021 年 1 极成长混合型证券投资基金、大成灵活配 羚 金经理助 月 2 日 月 26 日 6 年 置混合型证券投资基金、大成行业轮动混 理 合型证券投资基金基金经理助理。2021 年 1 月 26 日起任大成科技创新混合型证券投 资基金、大成行业轮动混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，我国疫情防控仍然处于各大经济体中最好的水平，宏观经济也整体上处于持续回升的态势，上市公司的整体盈利水平不断回升。同时，我国提出了实现碳中和的宏伟目标和具体时间安排，在产业政策上仍然继续鼓励产业结构升级，这有利于我国以新能源产业和半导体 产业为代表的科技行业的快速发展。 2021 年上半年，我国的权益市场出现了较大幅度的波动。在春节前，整体的市场情绪仍然维 持在较高水平，交易活跃，绩优蓝筹股的估值得以不断提升，整个权益市场在春节前呈现快速上涨的势头。但在春节后，受部分蓝筹股估值过高和涨幅过大的情绪影响，部分蓝筹股在春节后出现了较大幅度的下跌。在市场企稳后，在我国提出的各项科技产业政策和碳中和政策的影响下，以新能源汽车、光伏、半导体为代表的行业出现了较大幅度的回升。同时由于我国宏观经济出现回暖，煤炭、有色、化工等行业在上半年也表现较好。 从市场指数看，2021 上半年中证 100 指数下跌 2.85%，上证 50 指数下跌 3.90%，上证指数上 涨 3.40%，深证成指上涨 4.78%，创业板指数上涨 17.22%，小盘股指数表现要好于大盘股指数。 2021 年春节前，本产品权益仓位较高，净值出现一定幅度波动。但在权益市场企稳后，本产 品增加了新能源等行业的配置比例，获得了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 3.429 元；本报告期基金份额净值增长率为 10.12%，业绩 比较基准收益率为 2.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们对我国的经济发展和产业结构升级仍然具有较强信心。同时，我国仍然具有较大的内需增长潜力，消费行业仍然具有广阔的市场空间。对应到权益市场上，新能源汽车、光伏、半导体、医药、军工、消费等行业，仍然是我们下半年重点关注的行业。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 13,215,705.73 24,425,048.37 结算备付金 456,175.82 311,733.04 存出保证金 72,458.16 67,762.22 交易性金融资产 6.4.3.2 135,473,129.78 155,480,376.56 其中：股票投资 135,473,129.78 154,187,399.06 基金投资 - - 债券投资 - 1,292,977.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 734,733.15 1,038,765.83 应收利息 6.4.3.5 1,659.90 3,906.67 应收股利 - - 应收申购款 31,637.38 23,405.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 149,985,499.92 181,350,998.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,474,622.98 6,832,230.74 应付赎回款 178,163.44 1,365,589.47 应付管理人报酬 176,416.74 213,704.98 应付托管费 29,402.74 35,617.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 372,849.31 214,530.37 应交税费 - 3.82 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 209,440.16 180,102.53 负债合计 2,440,895.37 8,841,779.41 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 43,032,273.14 55,398,896.11 未分配利润 6.4.3.10 104,512,331.41 117,110,322.75 所有者权益合计 147,544,604.55 172,509,218.86 负债和所有者权益总计 149,985,499.92 181,350,998.27 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.429 元，基金份额总额 43,032,273.14 份。 6.2 利润表 会计主体：大成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 18,455,538.60 47,028,448.80 1.利息收入 39,865.55 190,361.18 其中：存款利息收入 6.4.3.11 39,843.85 96,900.51 债券利息收入 21.70 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 93,460.67 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 30,884,154.53 32,665,961.78 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 29,821,058.92 31,841,923.24 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.3.13 634,402.69 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 428,692.92 824,038.54 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.17 -12,510,662.48 14,151,872.57 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 42,181.00 20,253.27 填列） 减：二、费用 2,612,327.54 2,859,686.41 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,090,194.84 1,374,940.14 2．托管费 6.4.6.2.2 181,699.03 229,156.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,234,516.01 1,149,284.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 0.08 - 7．其他费用 6.4.3.20 105,917.58 106,304.95 三、利润总额（亏损总额以“-” 15,843,211.06 44,168,762.39 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 15,843,211.06 44,168,762.39 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 55,398,896.11 117,110,322.75 172,509,218.86 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 15,843,211.06 15,843,211.06 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -12,366,622.97 -28,441,202.40 -40,807,825.37 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 3,695,595.24 8,338,044.07 12,033,639.31 购款 2.基金赎 -16,062,218.21 -36,779,246.47 -52,841,464.68 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 43,032,273.14 104,512,331.41 147,544,604.55 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 103,467,638.28 89,093,016.61 192,560,654.89 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 44,168,762.39 44,168,762.39 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -22,596,986.82 -23,181,267.52 -45,778,254.34 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,744,692.77 5,046,725.31 9,791,418.08 购款 2.基金赎 -27,341,679.59 -28,227,992.83 -55,569,672.42 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 80,870,651.46 110,080,511.48 190,951,162.94 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 13,215,705.73 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 13,215,705.73 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 115,485,487.65 135,473,129.78 19,987,642.13 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 115,485,487.65 135,473,129.78 19,987,642.13 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,445.70 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 184.77 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 29.43 合计 1,659.90 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 372,849.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 372,849.31 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 180.01 应付证券出借违约金 - 预提费用 209,260.15 合计 209,440.16 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,398,896.11 55,398,896.11 本期申购 3,695,595.24 3,695,595.24 本期赎回（以“-”号填列） -16,062,218.21 -16,062,218.21 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 43,032,273.14 43,032,273.14 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 82,415,781.10 34,694,541.65 117,110,322.75 本期利润 28,353,873.54 -12,510,662.48 15,843,211.06 本期基金份额交易 -20,510,626.64 -7,930,575.76 -28,441,202.40 产生的变动数 其中：基金申购款 6,293,609.77 2,044,434.30 8,338,044.07 基金赎回款 -26,804,236.41 -9,975,010.06 -36,779,246.47 本期已分配利润 - - - 本期末 90,259,028.00 14,253,303.41 104,512,331.41 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 35,173.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,092.85 其他 577.10 合计 39,843.85 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 421,076,382.80 减：卖出股票成本总额 391,255,323.88 买卖股票差价收入 29,821,058.92 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,367,900.30 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 732,659.25 成本总额 减：应收利息总额 838.36 买卖债券差价收入 634,402.69 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 428,692.92 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 428,692.92 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -12,510,662.48 股票投资 -11,950,344.23 债券投资 -560,318.25 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -12,510,662.48 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 39,330.80 基金转换费收入 2,850.20 合计 42,181.00 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，按持有期间递减，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,234,516.01 银行间市场交易费用 - 合计 1,234,516.01 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 7,657.43 账户维护费 9,000.00 合计 105,917.58 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,090,194.84 1,374,940.14 其中：支付销售机构的客户维护费 427,012.69 556,790.25 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 181,699.03 229,156.68 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 13,215,705.73 35,173.90 28,988,490.85 84,095.66 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 纵横 2021 年2021 年 新股锁 688070 股份 2月2日 8 月 10 定 23.16 34.47 96322,303.08 33,194.61 - 日 英科 2021 年2021 年 新股未 688087 再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 1,23427,098.64 27,098.64 - 日 日 联测 2021 年2021 年 新股锁 688113 科技 4 月 26 11 月 8 定 19.14 49.29 1,38626,528.04 68,315.94 - 日 日 圣诺 2021 年2021 年 新股锁 688117 生物 5 月 26 12 月 3 定 17.90 35.97 1,67229,928.80 60,141.84 - 日 日 皓元 2021 年2021 年 新股锁 688131 医药 6月1日 12 月 8 定 64.99 247.10 66543,218.35164,321.50 - 日 威腾 2021 年2021 年 新股未 688226 电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,69317,289.06 17,289.06 - 日 日 航宇 2021 年2021 年 新股未 688239 科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,72954,288.92 54,288.92 - 日 日 欧林 2021 年2021 年 新股锁 688319 生物 5 月 31 12 月 8 定 9.88 27.34 2,77827,446.64 75,950.52 - 日 日 利元 2021 年2021 年 新股未 688499 亨 6 月 23 7 月 1 上市 38.85 38.85 1,02539,821.25 39,821.25 - 日 日 奥泰 2021 年2021 年 新股锁 688606 生物 3 月 17 9 月 27 定 133.67 139.31 27036,090.90 37,613.70 - 日 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.75%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的 公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 13,215,705.73 - - - 13,215,705.73 结算备付金 456,175.82 - - - 456,175.82 存出保证金 72,458.16 - - - 72,458.16 交易性金融资产 - - - 135,473,129.78 135,473,129.78 应收利息 - - - 1,659.90 1,659.90 应收申购款 99.46 - - 31,537.92 31,637.38 应收证券清算款 - - - 734,733.15 734,733.15 资产总计 13,744,439.17 - - 136,241,060.75 149,985,499.92 负债 应付赎回款 - - - 178,163.44 178,163.44 应付管理人报酬 - - - 176,416.74 176,416.74 应付托管费 - - - 29,402.74 29,402.74 应付证券清算款 - - - 1,474,622.98 1,474,622.98 应付交易费用 - - - 372,849.31 372,849.31 其他负债 - - - 209,440.16 209,440.16 负债总计 - - - 2,440,895.37 2,440,895.37 利率敏感度缺口 13,744,439.17 - - 133,800,165.38 147,544,604.55 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 24,425,048.37 - - - 24,425,048.37 结算备付金 311,733.04 - - - 311,733.04 存出保证金 67,762.22 - - - 67,762.22 交易性金融资产 - - 1,292,977.50 154,187,399.06 155,480,376.56 应收利息 - - - 3,906.67 3,906.67 应收申购款 - - - 23,405.58 23,405.58 应收证券清算款 - - - 1,038,765.83 1,038,765.83 资产总计 24,804,543.63 - 1,292,977.50 155,253,477.14 181,350,998.27 负债 应付赎回款 - - - 1,365,589.47 1,365,589.47 应付管理人报酬 - - - 213,704.98 213,704.98 应付托管费 - - - 35,617.50 35,617.50 应付证券清算款 - - - 6,832,230.74 6,832,230.74 应付交易费用 - - - 214,530.37 214,530.37 应交税费 - - - 3.82 3.82 其他负债 - - - 180,102.53 180,102.53 负债总计 - - - 8,841,779.41 8,841,779.41 利率敏感度缺口 24,804,543.63 - 1,292,977.50 146,411,697.73 172,509,218.86 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.75%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金积极、主动地决定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为 0-95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 135,473,129.78 91.82 154,187,399.06 89.38 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 135,473,129.78 91.82 154,187,399.06 89.38 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 8,640,163.65 7,864,111.70 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -8,640,163.65 -7,864,111.70 降 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 135,473,129.78 90.32 其中：股票 135,473,129.78 90.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,671,881.55 9.12 8 其他各项资产 840,488.59 0.56 9 合计 149,985,499.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 8,435.85 0.01 B 采矿业 10,762,891.77 7.29 C 制造业 111,588,501.37 75.63 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 73,191.33 0.05 E 建筑业 1,617,422.26 1.10 F 批发和零售业 34,590.78 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 51,293.37 0.03 H 住宿和餐饮业 2,071.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 89,380.67 0.06 J 金融业 108,769.07 0.07 K 房地产业 504.40 0.00 L 租赁和商务服务业 10,787,145.36 7.31 M 科学研究和技术服务业 284,771.26 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 47,898.82 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,262.03 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 135,473,129.78 91.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 7.39 2 000725 京东方 A 1,387,700 8,659,248.00 5.87 3 000568 泸州老窖 30,800 7,266,952.00 4.93 4 600438 通威股份 163,927 7,093,121.29 4.81 5 601012 隆基股份 76,300 6,778,492.00 4.59 6 601899 紫金矿业 671,000 6,501,990.00 4.41 7 002460 赣锋锂业 47,000 5,691,230.00 3.86 8 002027 分众传媒 578,100 5,439,921.00 3.69 9 601888 中国中免 17,600 5,281,760.00 3.58 10 000100 TCL 科技 637,700 4,878,405.00 3.31 11 603806 福斯特 44,420 4,669,874.60 3.17 12 600745 闻泰科技 44,900 4,350,810.00 2.95 13 600732 爱旭股份 310,700 4,324,944.00 2.93 14 000762 西藏矿业 159,300 4,234,194.00 2.87 15 688036 传音控股 15,975 3,346,762.50 2.27 16 600196 复星医药 43,200 3,116,016.00 2.11 17 000858 五 粮 液 10,300 3,068,267.00 2.08 18 688599 天合光能 106,305 3,013,746.75 2.04 19 002008 大族激光 74,400 3,005,016.00 2.04 20 688276 百克生物 23,855 2,494,755.90 1.69 21 600104 上汽集团 106,200 2,333,214.00 1.58 22 603187 海容冷链 50,396 2,160,980.48 1.46 23 600733 北汽蓝谷 149,400 2,013,912.00 1.36 24 300568 星源材质 47,026 1,945,465.62 1.32 25 300896 爱美客 2,300 1,814,424.00 1.23 26 300390 天华超净 36,300 1,743,489.00 1.18 27 603392 万泰生物 6,419 1,663,676.42 1.13 28 603799 华友钴业 14,400 1,644,480.00 1.11 29 000625 长安汽车 60,400 1,587,312.00 1.08 30 601117 中国化学 180,200 1,578,552.00 1.07 31 603650 彤程新材 30,600 1,471,860.00 1.00 32 601238 广汽集团 113,000 1,463,350.00 0.99 33 600584 长电科技 37,300 1,405,464.00 0.95 34 600161 天坛生物 40,100 1,373,425.00 0.93 35 603160 汇顶科技 10,098 1,309,003.74 0.89 36 688345 博力威 15,953 1,173,343.15 0.80 37 300054 鼎龙股份 39,600 722,700.00 0.49 38 300477 合纵科技 97,400 671,086.00 0.45 39 601127 小康股份 2,600 173,342.00 0.12 40 688131 皓元医药 665 164,321.50 0.11 41 688216 气派科技 1,650 110,055.00 0.07 42 688700 东威科技 2,007 107,133.66 0.07 43 688621 阳光诺和 1,158 102,830.40 0.07 44 688161 威高骨科 891 94,490.55 0.06 45 688625 呈和科技 1,656 88,480.08 0.06 46 688319 欧林生物 2,778 75,950.52 0.05 47 688113 联测科技 1,386 68,315.94 0.05 48 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.04 49 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.04 50 688239 航宇科技 4,729 54,288.92 0.04 51 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.03 52 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.03 53 002241 歌尔股份 1,100 47,014.00 0.03 54 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.03 55 688499 利元亨 1,025 39,821.25 0.03 56 688606 奥泰生物 270 37,613.70 0.03 57 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.03 58 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.03 59 688067 爱威科技 1,158 36,349.62 0.02 60 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.02 61 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02 62 688070 纵横股份 963 33,194.61 0.02 63 603529 爱玛科技 521 30,280.52 0.02 64 688087 英科再生 1,234 27,098.64 0.02 65 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.02 66 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02 67 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.02 68 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01 69 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01 70 605008 长鸿高科 1,039 19,886.46 0.01 71 605366 宏柏新材 1,588 19,373.60 0.01 72 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01 73 003020 立方制药 374 19,148.80 0.01 74 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.01 75 605399 晨光新材 810 19,043.10 0.01 76 605336 帅丰电器 701 18,856.90 0.01 77 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.01 78 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01 79 605222 起帆电缆 858 17,486.04 0.01 80 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.01 81 300900 广联航空 466 17,419.08 0.01 82 300864 南大环境 315 17,328.15 0.01 83 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 84 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.01 85 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.01 86 605066 天正电气 1,278 16,856.82 0.01 87 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.01 88 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.01 89 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.01 90 300867 圣元环保 543 16,458.33 0.01 91 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.01 92 605098 行动教育 289 16,262.03 0.01 93 003005 竞业达 412 16,125.68 0.01 94 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.01 95 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.01 96 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.01 97 300866 安克创新 95 15,909.65 0.01 98 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.01 99 600563 法拉电子 100 15,836.00 0.01 100 003010 若羽臣 562 15,269.54 0.01 101 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.01 102 002996 顺博合金 849 14,500.92 0.01 103 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.01 104 605180 华生科技 384 14,208.00 0.01 105 003001 中岩大地 560 14,112.00 0.01 106 605060 联德股份 883 13,933.74 0.01 107 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.01 108 002998 优彩资源 1,353 13,719.42 0.01 109 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.01 110 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 111 002985 北摩高科 139 13,552.50 0.01 112 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.01 113 002997 瑞鹄模具 751 13,487.96 0.01 114 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.01 115 002999 天禾股份 1,726 13,376.50 0.01 116 605151 西上海 723 13,288.74 0.01 117 003027 同兴环保 483 13,161.75 0.01 118 605183 确成股份 741 12,967.50 0.01 119 003025 思进智能 427 12,959.45 0.01 120 605050 福然德 1,197 12,939.57 0.01 121 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.01 122 300878 维康药业 274 12,787.58 0.01 123 605122 四方新材 463 12,362.10 0.01 124 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01 125 605286 同力日升 597 12,208.65 0.01 126 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.01 127 605218 伟时电子 837 11,860.29 0.01 128 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.01 129 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.01 130 003002 壶化股份 921 11,365.14 0.01 131 600547 山东黄金 588 11,301.36 0.01 132 603408 建霖家居 762 11,292.84 0.01 133 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.01 134 605303 园林股份 610 11,242.30 0.01 135 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.01 136 605018 长华股份 840 11,096.40 0.01 137 605258 协和电子 340 10,931.00 0.01 138 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.01 139 605055 迎丰股份 1,147 10,919.44 0.01 140 003003 天元股份 756 10,765.44 0.01 141 605358 立昂微 93 10,748.94 0.01 142 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.01 143 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.01 144 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.01 145 300873 海晨股份 245 10,488.45 0.01 146 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.01 147 605009 豪悦护理 144 10,421.28 0.01 148 300879 大叶股份 427 10,324.86 0.01 149 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.01 150 605189 富春染织 423 10,190.07 0.01 151 603112 华翔股份 920 10,018.80 0.01 152 300630 普利制药 190 9,956.00 0.01 153 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.01 154 300884 狄耐克 365 9,811.20 0.01 155 300832 新产业 156 9,609.60 0.01 156 003033 征和工业 301 9,538.69 0.01 157 300316 晶盛机电 183 9,241.50 0.01 158 605333 沪光股份 670 9,172.30 0.01 159 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.01 160 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.01 161 300877 金春股份 245 9,008.65 0.01 162 605116 奥锐特 642 9,000.84 0.01 163 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.01 164 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.01 165 601211 国泰君安 500 8,570.00 0.01 166 605298 必得科技 391 7,847.37 0.01 167 300829 金丹科技 118 7,729.00 0.01 168 605123 派克新材 99 7,543.80 0.01 169 600570 恒生电子 80 7,460.00 0.01 170 300868 杰美特 239 7,315.79 0.00 171 002407 多氟多 200 7,108.00 0.00 172 300850 新强联 78 6,839.82 0.00 173 002415 海康威视 100 6,450.00 0.00 174 603087 甘李药业 53 5,648.74 0.00 175 300806 斯迪克 105 4,977.00 0.00 176 002978 安宁股份 81 4,894.02 0.00 177 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 178 603155 新亚强 87 3,957.63 0.00 179 300858 科拓生物 51 3,884.67 0.00 180 300853 申昊科技 101 3,878.40 0.00 181 300855 图南股份 96 3,684.48 0.00 182 002982 湘佳股份 81 3,454.65 0.00 183 002444 巨星科技 100 3,408.00 0.00 184 300856 科思股份 67 3,370.77 0.00 185 605296 神农集团 69 3,256.80 0.00 186 300003 乐普医疗 100 3,212.00 0.00 187 002987 京北方 98 3,131.10 0.00 188 600346 恒力石化 100 2,624.00 0.00 189 002989 中天精装 80 2,585.60 0.00 190 300851 交大思诺 73 2,460.83 0.00 191 003021 兆威机电 40 2,443.20 0.00 192 002981 朝阳科技 90 2,257.20 0.00 193 603888 新华网 100 2,117.00 0.00 194 605108 同庆楼 108 2,071.44 0.00 195 605136 丽人丽妆 67 2,038.81 0.00 196 002912 中新赛克 48 1,966.56 0.00 197 605100 华丰股份 49 1,954.12 0.00 198 002983 芯瑞达 60 1,832.40 0.00 199 300903 科翔股份 55 1,763.30 0.00 200 300862 蓝盾光电 48 1,740.48 0.00 201 300498 温氏股份 120 1,724.40 0.00 202 300828 锐新科技 77 1,701.70 0.00 203 300845 捷安高科 70 1,596.00 0.00 204 605003 众望布艺 66 1,542.42 0.00 205 603950 长源东谷 81 1,509.84 0.00 206 000768 中航西飞 57 1,497.96 0.00 207 603931 格林达 44 1,414.16 0.00 208 300808 久量股份 97 1,369.64 0.00 209 603690 至纯科技 33 1,333.53 0.00 210 300843 胜蓝股份 51 1,303.05 0.00 211 003016 欣贺股份 81 1,296.81 0.00 212 605177 东亚药业 39 1,266.33 0.00 213 002938 鹏鼎控股 35 1,255.80 0.00 214 002972 科安达 75 1,254.75 0.00 215 300823 建科机械 53 1,248.15 0.00 216 300840 酷特智能 85 1,247.80 0.00 217 300825 阿尔特 42 1,112.16 0.00 218 605155 西大门 50 1,099.50 0.00 219 605377 华旺科技 70 1,080.80 0.00 220 002986 宇新股份 42 1,043.28 0.00 221 002971 和远气体 59 1,032.50 0.00 222 300849 锦盛新材 72 1,031.76 0.00 223 605099 共创草坪 24 1,017.12 0.00 224 300880 迦南智能 38 963.68 0.00 225 605118 力鼎光电 67 959.44 0.00 226 300857 协创数据 34 949.28 0.00 227 600918 中泰证券 87 941.34 0.00 228 002976 瑞玛工业 43 903.00 0.00 229 605186 健麾信息 26 891.28 0.00 230 601686 友发集团 74 825.84 0.00 231 002990 盛视科技 24 776.64 0.00 232 605199 葫芦娃 26 746.98 0.00 233 002973 侨银股份 46 732.78 0.00 234 605388 均瑶健康 30 682.80 0.00 235 601456 国联证券 43 662.20 0.00 236 601187 厦门银行 62 587.76 0.00 237 603035 常熟汽饰 36 586.80 0.00 238 300846 首都在线 31 563.58 0.00 239 000671 阳 光 城 97 504.40 0.00 240 002126 银轮股份 48 499.20 0.00 241 002459 晶澳科技 10 490.00 0.00 242 605255 天普股份 30 451.50 0.00 243 002623 亚玛顿 10 422.90 0.00 244 605318 法狮龙 28 410.76 0.00 245 600956 新天绿能 33 386.43 0.00 246 605166 聚合顺 41 381.30 0.00 247 601916 浙商银行 95 377.15 0.00 248 300833 浩洋股份 6 312.72 0.00 249 601077 渝农商行 78 311.22 0.00 250 605088 冠盛股份 16 258.24 0.00 251 300831 派瑞股份 16 256.16 0.00 252 300865 大宏立 8 240.64 0.00 253 601827 三峰环境 23 217.81 0.00 254 002979 雷赛智能 7 200.69 0.00 255 300809 华辰装备 7 141.96 0.00 256 300838 浙江力诺 9 140.49 0.00 257 605158 华达新材 16 132.64 0.00 258 605188 国光连锁 3 26.67 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 12,431,229.00 7.21 2 300122 智飞生物 12,059,908.00 6.99 3 002460 赣锋锂业 10,813,417.00 6.27 4 002466 天齐锂业 10,340,585.04 5.99 5 000725 京东方 A 8,532,458.00 4.95 6 600196 复星医药 8,331,843.00 4.83 7 600745 闻泰科技 8,005,225.50 4.64 8 603799 华友钴业 7,988,712.00 4.63 9 000762 西藏矿业 7,626,608.09 4.42 10 601012 隆基股份 7,355,275.00 4.26 11 300433 蓝思科技 7,045,919.69 4.08 12 603806 福斯特 6,943,255.20 4.02 13 603160 汇顶科技 6,906,526.60 4.00 14 002340 格林美 6,881,187.00 3.99 15 002027 分众传媒 6,785,649.00 3.93 16 601899 紫金矿业 6,670,372.00 3.87 17 601336 新华保险 6,541,868.00 3.79 18 300601 康泰生物 6,490,419.63 3.76 19 603187 海容冷链 6,187,731.47 3.59 20 601318 中国平安 5,682,965.00 3.29 21 600438 通威股份 5,678,400.00 3.29 22 601888 中国中免 5,495,409.00 3.19 23 002304 洋河股份 5,408,121.00 3.13 24 000858 五 粮 液 5,298,183.00 3.07 25 300316 晶盛机电 5,276,807.14 3.06 26 002241 歌尔股份 5,275,392.00 3.06 27 002624 完美世界 5,209,903.00 3.02 28 601398 工商银行 4,999,236.00 2.90 29 601939 建设银行 4,999,136.00 2.90 30 601838 成都银行 4,999,082.00 2.90 31 688063 派能科技 4,992,801.12 2.89 32 000100 TCL 科技 4,975,478.00 2.88 33 603993 洛阳钼业 4,873,298.82 2.82 34 002475 立讯精密 4,421,159.78 2.56 35 002459 晶澳科技 4,338,887.00 2.52 36 000002 万 科 A 4,307,143.00 2.50 37 600732 爱旭股份 4,212,758.00 2.44 38 601117 中国化学 4,161,356.36 2.41 39 300482 万孚生物 4,042,640.00 2.34 40 603882 金域医学 4,037,069.00 2.34 41 600346 恒力石化 3,933,698.00 2.28 42 300979 华利集团 3,904,626.09 2.26 43 002594 比亚迪 3,555,019.00 2.06 44 600733 北汽蓝谷 3,503,220.00 2.03 45 688408 中信博 3,489,179.85 2.02 46 600418 江淮汽车 3,471,223.00 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603882 金域医学 20,121,559.74 11.66 2 002594 比亚迪 13,909,840.00 8.06 3 603160 汇顶科技 12,900,369.90 7.48 4 601877 正泰电器 12,147,967.22 7.04 5 300122 智飞生物 11,558,323.00 6.70 6 002624 完美世界 11,077,753.18 6.42 7 601012 隆基股份 9,983,631.28 5.79 8 002466 天齐锂业 9,337,241.64 5.41 9 600438 通威股份 9,134,842.00 5.30 10 002353 杰瑞股份 7,974,852.48 4.62 11 688036 传音控股 7,308,945.15 4.24 12 600519 贵州茅台 7,074,236.00 4.10 13 600079 人福医药 6,924,752.00 4.01 14 002340 格林美 6,916,429.00 4.01 15 002304 洋河股份 6,793,637.00 3.94 16 002812 恩捷股份 6,753,453.66 3.91 17 603392 万泰生物 6,587,971.00 3.82 18 300316 晶盛机电 6,500,349.79 3.77 19 601336 新华保险 6,240,564.15 3.62 20 000603 盛达资源 6,100,119.94 3.54 21 000568 泸州老窖 5,934,381.00 3.44 22 600196 复星医药 5,891,636.20 3.42 23 300433 蓝思科技 5,752,194.00 3.33 24 601318 中国平安 5,689,160.00 3.30 25 603799 华友钴业 5,436,203.20 3.15 26 688063 派能科技 5,407,522.06 3.13 27 002241 歌尔股份 5,252,091.47 3.04 28 300896 爱美客 4,895,369.80 2.84 29 601398 工商银行 4,838,355.00 2.80 30 601838 成都银行 4,653,708.00 2.70 31 601939 建设银行 4,571,561.00 2.65 32 688777 中控技术 4,567,966.34 2.65 33 002460 赣锋锂业 4,559,605.00 2.64 34 300601 康泰生物 4,426,698.00 2.57 35 300979 华利集团 4,406,383.00 2.55 36 603806 福斯特 4,396,422.40 2.55 37 002475 立讯精密 4,360,555.00 2.53 38 688390 固德威 4,174,790.10 2.42 39 300482 万孚生物 4,174,649.40 2.42 40 300115 长盈精密 4,077,891.40 2.36 41 601127 小康股份 4,046,279.00 2.35 42 002459 晶澳科技 3,980,510.00 2.31 43 600346 恒力石化 3,961,892.00 2.30 44 000762 西藏矿业 3,937,038.00 2.28 45 688408 中信博 3,905,665.87 2.26 46 000002 万 科 A 3,875,920.00 2.25 47 600745 闻泰科技 3,765,358.00 2.18 48 600732 爱旭股份 3,753,050.00 2.18 49 000710 贝瑞基因 3,637,625.76 2.11 50 603993 洛阳钼业 3,609,838.00 2.09 51 603187 海容冷链 3,595,407.32 2.08 52 002444 巨星科技 3,556,162.00 2.06 53 000718 苏宁环球 3,490,684.00 2.02 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 384,491,398.83 卖出股票收入（成交）总额 421,076,382.80 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72,458.16 2 应收证券清算款 734,733.15 3 应收股利 - 4 应收利息 1,659.90 5 应收申购款 31,637.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 840,488.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 （%） （%） 4,258 10,106.22 2,424,855.48 5.63 40,607,417.66 94.37 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 53,026.37 0.1232 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 5 月 14 日） 231,384,879.44 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,398,896.11 本报告期基金总申购份额 3,695,595.24 减：本报告期基金总赎回份额 16,062,218.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 43,032,273.14 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人报告期内无重大人事变动。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 华福证券 1 184,045,691.08 22.93% 167,731.63 22.93% - 银河证券 1 148,681,706.74 18.53% 135,497.67 18.53% - 安信证券 2 115,934,042.97 14.45% 105,641.56 14.44% - 招商证券 2 96,478,628.82 12.02% 87,910.22 12.02% - 东莞证券 1 95,160,294.39 11.86% 86,718.98 11.86% - 长江证券 2 76,814,782.92 9.57% 70,009.86 9.57% - 渤海证券 1 74,295,082.70 9.26% 67,712.02 9.26% - 国泰君安 1 11,127,155.00 1.39% 10,140.51 1.39% - 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金退租的交易单元: 中泰证券，新增交易单元：摩根大通。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 长江证券 1,367,900.30 100.00% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 1 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加平安银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成灵活配置混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 3 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 12 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 27 日 售机构的公告 公司网站 5 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2021 年 5 月 13 日 基金增加宁波银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金 2021 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 22 日 公司网站 大成灵活配置混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加中国中金财富证券有限公司 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 9 基金增加东莞证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 24 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 10 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 23 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成灵活配置混合型证券投资基金第 中国证监会基金电子披 12 四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 22 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日