大成灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇一四年十二月 重 要 提 示 大成灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年3月4日证监许可【2014】244号文核准募集,基金合同于2014年5月14日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2014年11月14日,有关财务数据和基金净值表现截止日为2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、营销策划及产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。 (二)证券投资基金管理情况 截至2014年11月14日,本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金:景福证券投资基金(2014年12月26日已转型为大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)),4只ETF及1只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金,2只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及38只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金和大成添利宝货币市场基金。 三、主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司 2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事 2008年8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书 2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。(注:2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。) 罗登攀,董事,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人 2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家 2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。(注:2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理) 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师 1993年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理 1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业管理处副处长 1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 靳天鹏先生,董事,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省委 1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司 1994年1月至6月,任职于深圳市蛇口律师事务所 1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限责任公司 1997年5月至今,任光大证券股份有限公司零售交易业务总部副总经理。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 宣伟华女士,独立董事,日本国立神户大学法学院法学修士,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员,曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年-1993年,华东政法大学任教 1993年-1994年,日本神户学院大学法学部访问教授 1994年-1998年,日本国立神户大学学习 1999年-2000年,锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人 2001年始任国浩律师(上海)事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件,被CCTV·证券频道评为“五年风云人物”,并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生,独立董事,经济学博士,武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师,中国金融学会理事,中国金融学会金融工程研究会常务理事,中国金融学年会常务理事,湖北省政府咨询委员。1983-1988年,任武汉大学管理学院助教 1989-1994年,任武汉大学管理学院讲师 1994-1997年,任武汉大学管理学院副教授 1997年至今,任武汉大学教授,先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生,独立董事,金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年-2010年,兼任美国金融学会理事 2010年至今兼任美国西部金融学会理事 1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员 2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事 2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长 2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会: 黄建农先生,监事长,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生,监事,双学士学位。1968年入伍,历任营教导员、军直属政治处主任 1992年转业,历任交通银行上海分行杨浦支行副行长(主持工作),营业处处长兼房地产信贷部经理,静安支行行长,杨浦支行行长 1998年调总行负责筹建基金托管部,任交通银行基金托管部副总经理(主持工作)、总经理 2005年负责筹建银行试点基金公司,任交银施罗德基金公司董事长 2008年任中国交银保险公司(香港)副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士,监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员: 张树忠先生,总经理(代行),经济学博士。历任中央财经大学财政系讲师,华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理,光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监,大通证券股份有限公司副总经理,大通证券股份有限公司总经理,2008年4月至2014年1月任中国人保资产管理股份有限公司副总裁,2008年11月至2014年10月任大成基金管理有限公司董事长。2014年1月23日至2014年11月25日代行大成基金管理有限公司总经理职务。 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生,副总经理,硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。2013年10月25日起任大成创新资本管理有限公司总经理。 肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 刘明先生,副总经理,经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司鷺江营业部总经理。1996年至2000年曾任厦门产权交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港时富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,曾任景宏证券投资基金基金经理、大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金基金经理,公司助理总经理。现任股票投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基金管理有限公司副总经理,并兼任股票投资部总监。 2.基金经理 李本刚先生:管理学硕士,证券从业年限13年。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、行业研究主管。2012年9月4日起任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。2014年4月16日起任大成消费主题股票型证券投资基金基金经理。2014年5月14日任大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任股票投资部价值组投资总监。具有基金从业资格。国籍:中国 3.公司投资决策委员会(股票投资) 公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下: 刘明,公司副总经理,股票投资决策委员会主席,股票投资部总监 汤义峰,数量投资部总监,大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,大成价值增长证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 刘安田,股票投资部混合组投资总监,大成精选增值混合型证券投资基金基金经理,大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投资决策委员会委员 周德昕,股票投资部成长组投资总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 李本刚,股票投资部价值组投资总监,大成内需增长股票型证券投资基金基金经理,大成消费主题股票型证券投资基金基金经理,大成灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 王文祥,研究部负责人,景福证券投资基金基金经理(2014年12月26日已转型为大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)),股票投资决策委员会委员 邓涛,研究部总监助理,股票投资决策委员会委员 于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员 蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别,风险评估,工作程序设计与制度建设,风险检视,工作程序与制度的执行,工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:王欢欢、白小雪 电话:0755-83195236/22223555/22223556 传真: 83195239/83195235/83195242/83195232 (2)大成基金上海投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人:徐舲 电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真:021-63513928/62185233 2.代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (3)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (5)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (6)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人:乔瑞 联系人:刘雨喻 联系电话:010-63229482 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (7)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路432号 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服电话:浙江省内0571-96523、全国客户服务热线4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (8)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址) 法定代表人:张达洋 联系人:吴强 客户服务热线:95105665 电话:0571-87659167 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com (9)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (10)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:田薇 联系电话:010-66568430 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (11)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (12)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (13)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (14)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (15)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼 办公地址:上海市东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531 免费服务热线:95531 联系人:汪汇 电话:021-20333333 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (16)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:95548 联系人:王霈霈 电话:0571-87112507 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (17)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (18)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (19)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客户服务电话:4008000562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (20)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com (21)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (22)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (23)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表:杜航 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (24)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (25)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (26)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:周晖 客户服务热线:0731-84403319 联系人:胡智 电话:0731-84779521 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (27)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028) 86711410 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com (28)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999 029-68918888 4001099918 (29)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (30) 中信建投股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (31)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法人代表:陈柏青 联系人:张裕 电话:0571-2882935 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (32)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 法人代表:赵大建 联系人:李微 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195229 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、叶尔甸 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:刘莉 四、基金的名称 本基金名称:大成灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:混合型基金 六、基金的运作方式 本基金运作方式:契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略 <一>资产配置策略 美林投资时钟理论按照经济增长与通胀的不同搭配,将经济周期划分为四个阶段: 1、“经济上行,通胀下行”构成复苏阶段,此阶段由于股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益 2、“经济上行,通胀上行”构成过热阶段,在此阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相对较强,而商品则将明显走牛 3、“经济下行,通胀上行”构成滞胀阶段,在滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对股票的收益率提高 4、“经济下行,通胀下行”构成衰退阶段,在衰退阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引力逐步增强。 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 <二>股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选: (1)公司基本状况分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上市公司股票 产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票 公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE)等指标 成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标 现金流管理能力方面,主要考察每股现金流净额等指标。 (2)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的公司。 本基金将结合公司状况以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动态调整电子信息产业优选股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 <三>新股申购投资策略 本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。 <四>债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 <五>权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 <六>股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:年化收益率6%。 理由如下:本基金在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。以“年化收益率6%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。 十一、基金的风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2014年11月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告,截至2014年9月30日(财务数据未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 ■ 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 ■ (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、 自基金合同生效以来(2014年5月14日至2014年9月30日)基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金的基金合同生效日为2014年5月14日,截至本报告期末,基金成立未满1 年 2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比例。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费) 6、基金的证券交易费用 7、基金的银行汇划费用 8、基金的开户费用、账户维护费用 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、《基金合同》生效前的相关费用 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2014年3月28日公布的《大成灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,本更新招募说明书主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。更新了“(十四)基金投资组合报告”部分。 5.根据最新数据,更新了“九、基金业绩”部分。 6.根据最新公告,更新了“二十二、其他应披露的事项”。 7.根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一四年十二月二十九日