新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12 投资组合报告附注......43 8 基金份额持有人信息 ......44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......45 9 开放式基金份额变动 ......45 10 重大事件揭示 ......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46 10.4 基金投资策略的改变......46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......46 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.9 其他重大事件 ......48 11 影响投资者决策的其他重要信息......49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49 12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录 ......49 12.2 存放地点 ......49 12.3 查阅方式 ......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 16 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 132,512,542.49 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 014150 000584 报告期末下属分级基金的份额总额 85,869,883.47 份 46,642,659.02 份 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策 略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整 资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势 跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性 投资策略 机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期 获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可 转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波 动性。本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券 投资策略等。 业绩比较基准 年化收益率 10% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 潘琦 负责人 联系电话 010-68779688 0755-22168257 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 力帆中心2号楼19层 5047号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 办公地址 力帆中心2号楼19层,北京市西 广东省深圳市福田区益田路 城区平安里西大街26号新时代 5023号平安金融中心B座 大厦9层、11层 邮政编码 400010 518001 法定代表人 于春玲 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 本期已实现收益 -4,149,011.60 -15,585,836.95 本期利润 -2,222,690.52 -8,983,557.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0231 -0.1744 本期加权平均净值利润率 -3.73% -4.15% 本期基金份额净值增长率 -4.10% -4.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 期末可供分配利润 -33,882,744.84 97,454,414.42 期末可供分配基金份额利润 -0.3946 2.0894 期末基金资产净值 51,987,138.63 191,916,376.79 期末基金份额净值 0.6054 4.1146 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标 新华鑫益灵活配置混合 新华鑫益灵活配置混合 C A 基金份额累计净值增长率 -39.46% 311.46% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加 A 类基金份额（基金代码:014150）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华鑫益灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.12% 1.05% 0.82% 0.00% -4.94% 1.05% 过去三个月 -3.28% 1.17% 2.49% 0.00% -5.77% 1.17% 过去六个月 -4.10% 1.36% 4.97% 0.00% -9.07% 1.36% 过去一年 -17.39% 1.14% 10.01% 0.00% -27.40% 1.14% 自基金合同生 -39.46% 1.33% 26.42% 0.00% -65.88% 1.33% 效起至今 新华鑫益灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.16% 1.05% 0.82% 0.00% -4.98% 1.05% 过去三个月 -3.39% 1.17% 2.49% 0.00% -5.88% 1.17% 过去六个月 -4.33% 1.36% 4.97% 0.00% -9.30% 1.36% 过去一年 -17.80% 1.14% 10.01% 0.00% -27.81% 1.14% 过去三年 -24.40% 1.43% 30.01% 0.00% -54.41% 1.43% 自基金合同生 311.46% 1.35% 102.10% 0.00% 209.36% 1.35% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 4 月 16 日至 2024 年 6 月 30 日） 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 注：本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加 A 类基金份额（基金代码:014150）。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管理公司。 截至 2024 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十三只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新 主题灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新 华红利回报混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳 添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、 新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期 开放债券型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券 型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资 基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投 资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券 投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华战略 新兴产业灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 清华大学硕士，曾任泰达宏利基金 赖庆鑫 优选成长混合 2023-11-23 - 12 管理有限公司研究部研究员、权益 型证券投资基 投资部基金经理。 金基金经理、 新华泛资源优 势灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4、本基金基金经理蒋茜于 2024 年 7 月 3 日任职。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年 A 股市场整体呈现低位震荡，一季度由于市场流动性原因呈深 V 走势，反弹至 5 月 份中旬后市场整体呈缩量下跌态势，沪深 300 跌 0.9%，创业板跌 11%，科创 50 跌 16.4%。整个上 半年行业层面偏红利类的行业表现较好，板块获取正收益的有煤炭、有色、石油石化、电力公用事业、交运、银行、家电和通信运营商，板块跌幅大的则集中在消费、医药、电新、地产和计算机。2024 年上半年，中国经济运行平稳，预计全年实际 GDP 增速有望达到 5%。经济中“量”的增长超预期，但“价”的恢复弱于预期，形成量价背离，这主要表现在名义 GDP 增速低于实际 GDP 增速，受到物价低迷的拖累。上半年的宏观亮点在全球制造业同步复苏，出口增长的外需基础较好，是拉动经济的重要部分。另外一个宏观经济层面比较大的转向是房地产政策的变化，但是消费信心的恢复和居民端资产负债表的修复尚需要较长的时间，因此地产行业在政策催化短暂地释放刚需后，重新归于下行状态，这也是 5 月指数先上后下扰动的核心原因。 上半年本基金在 5 月份之后略降低仓位，大幅削减消费类仓位，主要原因是 5 月份整个宏观经 济氛围转向悲观，消费信心始终处于低位。二季度增配了业绩持续受益于 AI 算力侧投入的光模块服务器等硬件仓位，增加了有色和地产的配置。整体持仓仍然偏成长，同时防范长端利率上行风险带来的扰动，我们围绕着供给约束强的上游资源品以及下行周期中竞争格局优化的细分行业龙头增加配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2024年6月30日，本基金A类份额净值为0.6054元，本报告期A类份额净值增长率为-4.10%, 同期比较基准的增长率为 4.97%。本基金 C 类份额净值为 4.1146 元，本报告期 C 类份额净值增长率 为-4.33%,同期比较基准的增长率为 4.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外降息预期从“折返跑”到兑现，结合国内宏观环境，三季度内外可能形成降息预期的共振，边际上有利于利率敏感型行业的表现。整体来看，在海外相对确定降息的大背景下，从海外映射和受益的角度看好有色、科技、医药等板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 37,994,417.75 47,101,378.48 结算备付金 862,255.21 279,315.55 存出保证金 121,036.96 269,649.30 交易性金融资产 6.4.7.2 208,105,060.91 260,181,566.50 其中：股票投资 208,105,060.91 260,181,566.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 604,466.99 17,552,570.61 应收股利 - - 应收申购款 16,387.47 110,837.55 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 247,703,625.29 325,495,317.99 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 183,314.59 - 应付赎回款 40,602.34 16,941,607.34 应付管理人报酬 251,773.92 327,460.17 应付托管费 41,962.31 54,576.72 应付销售服务费 82,637.97 100,494.04 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 3,199,818.74 2,896,143.54 负债合计 3,800,109.87 20,320,281.81 净资产： 实收基金 6.4.7.7 132,512,542.49 163,226,787.47 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 111,390,972.93 141,948,248.71 净资产合计 243,903,515.42 305,175,036.18 负债和净资产总计 247,703,625.29 325,495,317.99 注：截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 0.6054 元，基金份额总额 85,869,883.47 份。 C 类基金份额净值 4.1146 元，基金份额总额 46,642,659.02 份。 6.2 利润表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -8,636,467.76 49,879,364.42 1.利息收入 72,679.51 170,996.92 其中：存款利息收入 6.4.7.9 72,679.51 170,996.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -17,240,097.33 24,753,931.85 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -19,376,011.21 22,411,371.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 2,135,913.88 2,342,560.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 8,528,600.42 24,759,898.24 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 2,349.64 194,537.41 减：二、营业总支出 2,569,780.37 5,089,977.66 1．管理人报酬 1,647,980.50 3,480,278.40 其中：暂估管理人报酬（若有） - - 2．托管费 274,663.35 580,046.40 3．销售服务费 538,682.62 921,473.91 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.14 108,453.90 108,178.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -11,206,248.13 44,789,386.76 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,206,248.13 44,789,386.76 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -11,206,248.13 44,789,386.76 6.3 净资产变动表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 163,226,787.47 - 141,948,248.71 305,175,036.1 产 8 二、本期期初净资 163,226,787.47 - 141,948,248.71 305,175,036.1 产 8 三、本期增减变动 -61,271,520.7 额（减少以“-” -30,714,244.98 - -30,557,275.78 6 号填列） （一）、综合收益 - - -11,206,248.13 -11,206,248.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -50,065,272.6 净资产变动数（净 -30,714,244.98 - -19,351,027.65 3 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 2,316,990.48 - 4,790,742.24 7,107,732.72 款 2.基金赎回 -33,031,235.46 - -24,141,769.89 -57,173,005.3 款 5 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 132,512,542.49 - 111,390,972.93 243,903,515.4 产 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 235,299,159.93 - 286,930,759.64 522,229,919.5 产 7 二、本期期初净资 235,299,159.93 - 286,930,759.64 522,229,919.5 产 7 三、本期增减变动 -78,649,241.3 额（减少以“-” -25,174,481.74 - -53,474,759.59 3 号填列） （一）、综合收益 - - 44,789,386.76 44,789,386.76 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -123,438,628. 净资产变动数（净 -25,174,481.74 - -98,264,146.35 09 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 66,800,732.70 - 34,678,672.30 101,479,405.0 款 0 2.基金赎回 -91,975,214.44 - -132,942,818.65 -224,918,033. 款 09 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 210,124,678.19 - 233,456,000.05 443,580,678.2 产 4 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：于春玲，主管会计工作负责人：杨金亮，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(原名新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]243 号文的 核准，由新华基金管理股份有限公司向社会公开募集，基金合同于 2014 年 4 月 16 日正式生效，首 次设立募集规模为 211,129,655.08 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，本基金的基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。2014 年12 月12 日，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金名称由“新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金”变更为“新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金”。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 （5）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 37,994,417.75 等于：本金 37,991,227.14 加：应计利息 3,190.61 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 37,994,417.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 230,462,059.54 - 208,105,060.91 -22,356,998.63 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - - - - 市场 债券 银 行 间 - - - - 市场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 230,462,059.54 - 208,105,060.91 -22,356,998.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,095,864.84 其中：交易所市场 3,095,864.84 银行间市场 - 应付利息 - 账户维护费 4,500.00 中国证券报 59,672.34 审计费 39,781.56 合计 3,199,818.74 6.4.7.7 实收基金 新华鑫益灵活配置混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 108,145,730.52 108,145,730.52 本期申购 729,973.76 729,973.76 本期赎回（以“-”号填列） -23,005,820.81 -23,005,820.81 本期末 85,869,883.47 85,869,883.47 新华鑫益灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 55,081,056.95 55,081,056.95 本期申购 1,587,016.72 1,587,016.72 本期赎回（以“-”号填列） -10,025,414.65 -10,025,414.65 本期末 46,642,659.02 46,642,659.02 注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 2、本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加 A 类基金份额（基金代码：014150）。 6.4.7.8 未分配利润 新华鑫益灵活配置混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,525,563.86 -14,350,210.80 -39,875,774.66 本期期初 -25,525,563.86 -14,350,210.80 -39,875,774.66 本期利润 -4,149,011.60 1,926,321.08 -2,222,690.52 本期基金份额交易产生的 5,758,071.99 2,457,648.35 8,215,720.34 变动数 其中：基金申购款 -185,203.94 -95,695.82 -280,899.76 基金赎回款 5,943,275.93 2,553,344.17 8,496,620.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -23,916,503.47 -9,966,241.37 -33,882,744.84 新华鑫益灵活配置混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 131,587,565.05 50,236,458.32 181,824,023.37 本期期初 131,587,565.05 50,236,458.32 181,824,023.37 本期利润 -15,585,836.95 6,602,279.34 -8,983,557.61 本期基金份额交易产生的 -18,547,313.68 -9,019,434.31 -27,566,747.99 变动数 其中：基金申购款 3,579,903.32 1,491,738.68 5,071,642.00 基金赎回款 -22,127,217.00 -10,511,172.99 -32,638,389.99 本期已分配利润 - - - 本期末 97,454,414.42 47,819,303.35 145,273,717.77 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 66,186.50 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,493.01 其他 - 合计 72,679.51 注：本项结算备付金利息收入中包含了保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 584,577,637.32 减：卖出股票成本总额 602,749,687.69 减：交易费用 1,203,960.84 买卖股票差价收入 -19,376,011.21 6.4.7.11 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.12 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,135,913.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,135,913.88 6.4.7.13 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 8,528,600.42 ——股票投资 8,528,600.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 8,528,600.42 6.4.7.14 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 2,349.64 合计 2,349.64 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 39,781.56 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 合计 108,453.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负责表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,647,980.50 3,480,278.40 其中：应支付销售机构的客户维护费 612,784.28 1,131,747.64 应支付基金管理人的净管理费 1,035,196.22 2,348,530.76 注：1、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率 计提，每日计提，按月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 自 2023 年 8 月 21 日起日基金管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，每日计提， 按月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 274,663.35 580,046.40 注：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率 计提，每日计提，按月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 自 2023 年 8 月 21 日起基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，每日计提，按 月支付。 其计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华鑫益灵活配置 新华鑫益灵活配置混合C 合计 混合 A 新华基金管理股份有 - 125,995.27 125,995.27 限公司 恒泰证券股份有限公 - 40,555.01 40,555.01 司 平安银行股份有限公 - 13,658.81 13,658.81 司 合计 - 180,209.09 180,209.09 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 新华鑫益灵活配置 新华鑫益灵活配置混合C 合计 混合A 新华基金管理股份有 - 272,198.66 272,198.66 限公司 恒泰证券股份有限公 - 59,972.10 59,972.10 司 平安银行股份有限公 - 21,551.68 21,551.68 司 合计 - 353,722.44 353,722.44 注：本基金 C 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提，每日计提，按月支付。 其计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 37,994,417.7 66,186.50 77,065,641.7 149,036.05 5 7 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 1,287. 24,002 24,002 5 股份 6-28 内(含) 未上 18.65 18.65 00 .55 .55 - 市 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 1,051. 21,608 21,608 0 达 6-26 内(含) 未上 20.56 20.56 00 .56 .56 - 市 68869 达梦 2024-0 1-6 个 新股 7,913. 15,918 2 数据 6-04 月(含) 锁定 86.96 174.93 91.00 36 .63 - 期内 30153 星宸 2024-0 1-6 个 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 月(含) 锁定 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 期内 30153 骏鼎 2024-0 1-6 个 新股 5,972. 13,686 含转 8 达 3-13 月(含) 锁定 39.82 91.24 150.00 74 .00 增 43 期内 股 30156 中仑 2024-0 1-6 个 新股 7,163. 11,444 5 新材 6-13 月(含) 锁定 11.88 18.98 603.00 64 .94 - 期内 30158 爱迪 2024-0 1-6 个 新股 7,506. 11,010 0 特 6-19 月(含) 锁定 44.95 65.93 167.00 65 .31 - 期内 68869 灿芯 2024-0 1-6 个 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 月(含) 锁定 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 期内 30156 达利 2023-1 1-6 个 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 月(含) 锁定 8.90 16.97 576.00 40 72 - 期内 68870 成都 2024-0 1-6 个 新股 8,096. 9,695. 9 华微 1-31 月(含) 锁定 15.69 18.79 516.00 04 64 - 期内 30139 汇成 2024-0 1-6 个 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 月(含) 锁定 12.20 41.66 219.00 80 54 - 期内 30158 中瑞 2024-0 1-6 个 新股 6,649. 7,729. 7 股份 3-27 月(含) 锁定 21.73 25.26 306.00 38 56 - 期内 00138 广合 2024-0 1-6 个 新股 17.43 34.56 222.00 3,869. 7,672. - 9 科技 3-26 月(含) 锁定 46 32 期内 30153 宏鑫 2024-0 1-6 个 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 月(含) 锁定 10.64 19.82 361.00 04 02 - 期内 60103 永兴 2024-0 1-6 个 新股 6,480. 6,384. 3 股份 1-11 月(含) 锁定 16.20 15.96 400.00 00 00 - 期内 68869 中创 2024-0 1-6 个 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 月(含) 锁定 22.43 31.55 186.00 98 30 - 期内 68853 欧莱 2024-0 1-6 个 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 月(含) 锁定 9.60 16.10 344.00 40 40 - 期内 60334 龙旗 2024-0 1-6 个 新股 3,796. 5,473. 1 科技 2-23 月(含) 锁定 26.00 37.49 146.00 00 54 - 期内 30158 美新 2024-0 1-6 个 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 月(含) 锁定 14.50 21.25 257.00 50 25 - 期内 30150 华阳 2024-0 1-6 个 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 月(含) 锁定 28.01 37.83 138.00 38 54 - 期内 00135 平安 2024-0 1-6 个 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 月(含) 锁定 17.39 20.60 184.00 76 40 - 期内 60334 星德 2024-0 1-6 个 新股 3,203. 3,784. 4 胜 3-13 月(含) 锁定 19.18 22.66 167.00 06 22 - 期内 60332 博隆 2024-0 1-6 个 新股 3,550. 3,334. 5 技术 1-03 月(含) 锁定 72.46 68.06 49.00 54 94 - 期内 60308 北自 2024-0 1-6 个 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 月(含) 锁定 21.28 29.49 107.00 96 43 - 期内 60331 西典 2024-0 1-6 个 新股 3,366. 2,941. 2 新能 1-04 月(含) 锁定 29.02 25.36 116.00 32 76 - 期内 00137 腾达 2024-0 1-6 个 新股 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 月(含) 锁定 16.98 13.48 213.00 74 24 - 期内 60337 盛景 2024-0 1-6 个 新股 2,748. 2,800. 5 微 1-17 月(含) 锁定 38.18 38.90 72.00 96 80 - 期内 60338 永臻 2024-0 1-6 个 新股 23.35 25.13 110.00 2,568. 2,764. - 1 股份 6-19 月(含) 锁定 50 30 期内 00138 雪祺 2024-0 1-6 个 新股 2,045. 2,638. 含转 7 电气 1-04 月(含) 锁定 11.82 15.25 173.00 54 25 增 40 期内 股 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会下设的风险控制与审计委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的投资备选库制度、交易对手库管理和分散化投资方式防范信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年6 月 30 日 资产 货币资金 37,994,417.75 - - - 37,994,417.75 结算备付金 862,255.21 - - - 862,255.21 存出保证金 121,036.96 - - - 121,036.96 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 208,105,060.91 208,105,060.9 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 604,466.99 604,466.99 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 16,387.47 16,387.47 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 247,703,625.2 资产总计 38,977,709.92 0.00 0.00 208,725,915.37 9 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 183,314.59 183,314.59 应付赎回款 - - - 40,602.34 40,602.34 应付管理人报酬 - - - 251,773.92 251,773.92 应付托管费 - - - 41,962.31 41,962.31 应付销售服务费 - - - 82,637.97 82,637.97 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 3,199,818.74 3,199,818.74 3,800,109.8 负债总计 0.00 0.00 0.00 3,800,109.87 7 利率敏感度缺口 243,903,515.4 38,977,709.92 0.00 0.00 204,925,805.50 2 上年度末 2023 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 47,101,378.48 - - - 47,101,378.48 结算备付金 279,315.55 - - - 279,315.55 存出保证金 269,649.30 - - - 269,649.30 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 260,181,566.50 260,181,566.5 0 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投资 - - - 0.00 0.00 其他权益工具投 - - - 0.00 0.00 资 应收清算款 - - - 17,552,570.61 17,552,570.61 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 110,837.55 110,837.55 递延所得税资产 - - - 0.00 0.00 其他资产 - - - 0.00 0.00 325,495,317.9 资产总计 47,650,343.33 0.00 0.00 277,844,974.66 9 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融负债 - - - 0.00 0.00 衍生金融负债 - - - 0.00 0.00 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 16,941,607.34 16,941,607.34 应付管理人报酬 - - - 327,460.17 327,460.17 应付托管费 - - - 54,576.72 54,576.72 应付销售服务费 - - - 100,494.04 100,494.04 应付投资顾问费 - - - 0.00 0.00 应交税费 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - 0.00 0.00 其他负债 - - - 2,896,143.54 2,896,143.54 负债总计 0.00 0.00 0.00 20,320,281.81 20,320,281.81 305,175,036.1 利率敏感度缺口 47,650,343.33 0.00 0.00 257,524,692.85 8 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 208,105,060. 260,181,566.5 交易性金融资产－股票投资 85.32 85.26 91 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 208,105,060. 85.32 260,181,566.5 85.26 合计 91 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 3,313,464.79 2,983,685.92 沪深 300 指数下降 1% -3,313,464.79 -2,983,685.92 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 207,868,189.91 第二层次 45,611.11 第三层次 191,259.89 合计 208,105,060.91 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 208,105,060.91 84.01 其中：股票 208,105,060.91 84.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 38,856,672.96 15.69 计 8 其他各项资产 741,891.42 0.30 9 合计 247,703,625.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,127,268.00 3.33 C 制造业 140,029,213.07 57.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,095,990.00 0.45 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,913,000.00 2.42 G 交通运输、仓储和邮政业 951,660.00 0.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,985,667.84 6.96 J 金融业 - - K 房地产业 26,256,446.00 10.77 L 租赁和商务服务业 4,797,610.00 1.97 M 科学研究和技术服务业 3,941,822.00 1.62 N 水利、环境和公共设施管理业 6,384.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 208,105,060.91 85.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300308 中际旭创 97,220 13,404,693.60 5.50 2 300750 宁德时代 57,000 10,261,710.00 4.21 3 603383 顶点软件 268,740 8,618,491.80 3.53 4 001979 招商蛇口 930,600 8,179,974.00 3.35 5 600048 保利发展 925,300 8,105,628.00 3.32 6 002475 立讯精密 199,400 7,838,414.00 3.21 7 600276 恒瑞医药 182,200 7,007,412.00 2.87 8 601600 中国铝业 778,000 5,936,140.00 2.43 9 300502 新易盛 50,900 5,372,495.00 2.20 10 688271 联影医疗 48,420 5,311,674.00 2.18 11 300394 天孚通信 51,740 4,574,850.80 1.88 12 600153 建发股份 492,500 4,398,025.00 1.80 13 601500 通用股份 803,400 4,290,156.00 1.76 14 000963 华东医药 154,100 4,285,521.00 1.76 15 600325 华发股份 656,300 4,265,950.00 1.75 16 688668 鼎通科技 105,424 4,142,108.96 1.70 17 688111 金山办公 18,087 4,114,792.50 1.69 18 000100 TCL 科技 933,400 4,032,288.00 1.65 19 000975 银泰黄金 236,400 3,850,956.00 1.58 20 600309 万华化学 45,700 3,695,302.00 1.52 21 603993 洛阳钼业 401,300 3,411,050.00 1.40 22 601138 工业富联 120,100 3,290,740.00 1.35 23 002043 兔 宝 宝 251,400 2,607,018.00 1.07 24 601100 恒立液压 53,900 2,510,662.00 1.03 25 000408 藏格矿业 102,000 2,455,140.00 1.01 26 000977 浪潮信息 67,300 2,447,701.00 1.00 27 002532 天山铝业 297,000 2,408,670.00 0.99 28 300759 康龙化成 125,700 2,335,506.00 0.96 29 000725 京东方Ａ 559,500 2,288,355.00 0.94 30 002605 姚记科技 111,768 2,282,302.56 0.94 31 300396 迪瑞医疗 107,300 2,179,263.00 0.89 32 000657 中钨高新 238,074 2,175,996.36 0.89 33 603309 维力医疗 189,000 2,080,890.00 0.85 34 688205 德科立 69,168 1,992,730.08 0.82 35 688498 源杰科技 15,124 1,981,092.76 0.81 36 002073 软控股份 261,300 1,931,007.00 0.79 37 600075 新疆天业 526,950 1,817,977.50 0.75 38 000034 神州数码 71,100 1,627,479.00 0.67 39 688114 华大智造 33,878 1,606,155.98 0.66 40 600129 太极集团 53,900 1,558,788.00 0.64 41 000988 华工科技 51,500 1,541,395.00 0.63 42 603087 甘李药业 31,600 1,463,712.00 0.60 43 601869 长飞光纤 59,700 1,452,501.00 0.60 44 600499 科达制造 162,900 1,373,247.00 0.56 45 300861 美畅股份 67,300 1,302,255.00 0.53 46 600685 中船防务 46,300 1,291,770.00 0.53 47 000700 模塑科技 243,600 1,278,900.00 0.52 48 300570 太辰光 39,000 1,273,740.00 0.52 49 603019 中科曙光 30,400 1,261,600.00 0.52 50 601155 新城控股 137,600 1,220,512.00 0.50 51 002517 恺英网络 121,200 1,157,460.00 0.47 52 301096 百诚医药 19,400 1,126,752.00 0.46 53 000690 宝新能源 214,900 1,095,990.00 0.45 54 688212 澳华内镜 27,129 1,085,431.29 0.45 55 600266 城建发展 282,700 1,057,298.00 0.43 56 300452 山河药辅 85,700 973,552.00 0.40 57 600486 扬农化工 17,200 970,940.00 0.40 58 002755 奥赛康 98,700 952,455.00 0.39 59 600428 中远海特 155,500 951,660.00 0.39 60 000799 酒鬼酒 21,100 925,657.00 0.38 61 603659 璞泰来 60,400 853,452.00 0.35 62 688677 海泰新光 21,468 842,189.64 0.35 63 603766 隆鑫通用 120,200 814,956.00 0.33 64 002244 滨江集团 110,900 805,134.00 0.33 65 603799 华友钴业 35,400 783,402.00 0.32 66 601989 中国重工 156,200 770,066.00 0.32 67 002432 九安医疗 18,500 749,990.00 0.31 68 600383 金地集团 213,300 725,220.00 0.30 69 600166 福田汽车 312,700 703,575.00 0.29 70 603816 顾家家居 21,700 700,693.00 0.29 71 001914 招商积余 66,300 664,326.00 0.27 72 000002 万 科Ａ 90,000 623,700.00 0.26 73 300017 网宿科技 75,600 597,240.00 0.24 74 300203 聚光科技 58,200 587,238.00 0.24 75 603833 欧派家居 10,900 583,804.00 0.24 76 688037 芯源微 6,531 581,259.00 0.24 77 300476 胜宏科技 18,000 580,680.00 0.24 78 600038 中直股份 12,500 513,875.00 0.21 79 600988 赤峰黄金 30,500 498,370.00 0.20 80 600197 伊力特 26,000 463,060.00 0.19 81 600649 城投控股 138,400 459,488.00 0.19 82 603259 药明康德 11,600 454,604.00 0.19 83 002597 金禾实业 21,800 433,602.00 0.18 84 601828 美凯龙 156,700 399,585.00 0.16 85 600547 山东黄金 13,400 366,892.00 0.15 86 600686 金龙汽车 46,700 343,712.00 0.14 87 300406 九强生物 19,700 302,986.00 0.12 88 600782 新钢股份 75,300 249,996.00 0.10 89 603151 邦基科技 19,300 222,722.00 0.09 90 603008 喜临门 12,700 220,091.00 0.09 91 688692 达梦数据 907 199,012.71 0.08 92 001323 慕思股份 5,400 155,358.00 0.06 93 002208 合肥城建 26,600 114,646.00 0.05 94 300917 特发服务 1,000 34,570.00 0.01 95 603381 永臻股份 1,100 30,484.30 0.01 96 603909 建发合诚 3,000 24,960.00 0.01 97 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01 98 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01 99 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.01 100 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.01 101 301565 中仑新材 603 11,444.94 0.00 102 301580 爱迪特 167 11,010.31 0.00 103 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 104 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 105 688709 成都华微 516 9,695.64 0.00 106 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 107 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 108 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 109 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 110 601033 永兴股份 400 6,384.00 0.00 111 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 112 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 113 603341 龙旗科技 146 5,473.54 0.00 114 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 115 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 116 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 117 603344 星德胜 167 3,784.22 0.00 118 603325 博隆技术 49 3,334.94 0.00 119 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 120 603312 西典新能 116 2,941.76 0.00 121 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 122 603375 盛景微 72 2,800.80 0.00 123 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300394 天孚通信 11,966,780.00 3.92 2 600153 建发股份 11,111,489.00 3.64 3 600276 恒瑞医药 10,484,656.20 3.44 4 002475 立讯精密 9,892,896.00 3.24 5 300502 新易盛 9,828,433.34 3.22 6 300308 中际旭创 9,789,248.00 3.21 7 600309 万华化学 8,789,525.00 2.88 8 601600 中国铝业 8,715,970.00 2.86 9 600183 生益科技 8,519,608.99 2.79 10 688668 鼎通科技 7,611,489.25 2.49 11 601138 工业富联 7,564,707.33 2.48 12 000975 银泰黄金 7,147,663.00 2.34 13 600050 中国联通 6,648,612.00 2.18 14 002594 比亚迪 6,623,383.00 2.17 15 000977 浪潮信息 6,577,318.00 2.16 16 300750 宁德时代 6,507,207.00 2.13 17 001979 招商蛇口 6,299,230.00 2.06 18 600048 保利发展 6,260,289.00 2.05 19 000408 藏格矿业 6,010,288.00 1.97 20 600325 华发股份 5,995,535.00 1.96 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 16,560,455.70 5.43 2 300750 宁德时代 15,201,569.00 4.98 3 601728 中国电信 15,076,639.00 4.94 4 300502 新易盛 10,127,764.00 3.32 5 600183 生益科技 9,875,619.00 3.24 6 688271 联影医疗 9,423,533.00 3.09 7 688008 澜起科技 9,380,134.30 3.07 8 300308 中际旭创 9,272,605.68 3.04 9 002463 沪电股份 8,745,278.00 2.87 10 600754 锦江酒店 8,159,879.40 2.67 11 300394 天孚通信 7,792,830.00 2.55 12 600309 万华化学 7,546,305.00 2.47 13 000858 五 粮 液 7,489,360.00 2.45 14 002594 比亚迪 7,247,212.00 2.37 15 603383 顶点软件 7,075,842.00 2.32 16 600050 中国联通 6,596,829.00 2.16 17 000977 浪潮信息 6,572,863.00 2.15 18 002415 海康威视 6,562,531.00 2.15 19 000998 隆平高科 6,343,209.00 2.08 20 600153 建发股份 5,971,569.00 1.96 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 542,144,581.68 卖出股票的收入（成交）总额 584,577,637.32 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 121,036.96 2 应收清算款 604,466.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,387.47 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 741,891.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 新华鑫益灵活配 1,881 45,651.19 7,844,144.60 9.13% 78,025,738.87 90.87% 置混合 A 新华鑫益灵活配 12,709 3,670.05 371,119.64 0.80% 46,271,539.38 99.20% 置混合 C 合计 14,590 9,082.42 8,215,264.24 6.20% 124,297,278.25 93.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 新华鑫益灵活配置混合 1,685,821.46 1.96% 员持有本基金 A 新华鑫益灵活配置混合 145,284.55 0.31% C 合计 1,831,106.01 1.38% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 新华鑫益灵活配置混合 10~50 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人 新华鑫益灵活配置混合 0 持有本开放式基金 C 合计 10~50 新华鑫益灵活配置混合 0 A 本基金基金经理持有本开 新华鑫益灵活配置混合 0 放式基金 C 合计 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 基金合同生效日（2014 年 4 月 16 - 211,129,655.08 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 108,145,730.52 55,081,056.95 本报告期基金总申购份额 729,973.76 1,587,016.72 减：本报告期基金总赎回份额 23,005,820.81 10,025,414.65 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 85,869,883.47 46,642,659.02 注：本基金自 2021 年 11 月 9 日起增加 A 类基金份额（基金代码：014150）。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2024 年 2 月 26 日，经基金管理人第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，聘任蒋茜先生 担任基金管理人副总经理。 本基金托管人的专门基金托管部门未有重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期未有基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 措施 1 内容 受到稽查或处罚等措施的主体 管理人 受到稽查或处罚等措施的时间 2024-05-06 采取稽查或处罚等措施的机构 安徽证监局 受到的具体措施类型 警示函 受到稽查或处罚等措施的原因 专户产品未及时履行信息披露相关义务 管理人采取整改措施的情况（如提 已完成整改 出整改意见） 其他 - 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 2 1,101,571,516.81 97.87% 821,662.35 97.87% - 东方证券 2 23,925,003.70 2.13% 17,845.59 2.13% - 国联证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - 已退租 申港证券 2 - - - - 已退租 注：交易单元的选择标准和程序如下： 一、交易单元的选择标准： （一）基本情况：财务状况良好，财务指标符合证券公司监管要求； （二）合规风控：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （三）研究服务实力方面需满足以下条件：1、有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；2、能根据公司所管理基金的特定要求，提供专题研究报告；3、具备较强的服务意识，能主动为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 （四）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 二、交易单元的选择程序： （一）公司研究部根据上述标准考察后确定合作的证券公司名单。 （二）公司与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 申港证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 中国证券报、上海证券 1 新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报 报、证券时报、证券日报、 2024-01-19 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 2 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023 管理人网站、中国证监会 2024-01-19 年第 4 季度报告 基金电子披露网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、管理人网 3 理人员变更公告 站、中国证监会基金电子 2024-02-28 披露网站 中国证券报、上海证券 4 新华基金管理股份有限公司旗下基金年度报 报、证券时报、证券日报、 2024-03-30 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 5 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023 管理人网站、中国证监会 2024-03-30 年年度报告 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 6 新华基金管理股份有限公司旗下基金季度报 报、证券时报、证券日报、 2024-04-19 告提示性公告 管理人网站、中国证监会 基金电子披露网站 7 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2024 管理人网站、中国证监会 2024-04-19 年第 1 季度报告 基金电子披露网站 8 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 管理人网站、中国证监会 2024-05-24 说明书（更新） 基金电子披露网站 9 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华 管理人网站、中国证监会 2024-05-24 鑫益灵活配置混合 A）产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 10 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（新华 管理人网站、中国证监会 2024-05-24 鑫益灵活配置混合 C）产品资料概要（更新） 基金电子披露网站 中国证券报、上海证券 11 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 报、证券时报、管理人网 2024-06-15 券投资基金增加销售机构的公告 站、中国证监会基金电子 披露网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 12 券投资基金增加销售机构的公告 报、证券时报、管理人网 2024-06-25 站、中国证监会基金电子 披露网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年八月二十九日