新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年十月二十五日 第 1 页共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 16 日 报告期末基金份额总额 206,639,307.89 份 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 投资目标 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获 取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上 相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基 投资策略 金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势跟随及 绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出 现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以 类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回报。在债券投 资策略方面，本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策 略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及 可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金 资产净值整体的波动性。 业绩比较基准 年化收益率 10% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华鑫益灵活配置混合 A 新华鑫益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 014150 000584 报告期末下属分级基金的份 143,719,094.18 份 62,920,213.71 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日) 主要财务指标 新华鑫益灵活配置混合 新华鑫益灵活配置混合 A C 1.本期已实现收益 -2,163,956.43 -7,353,154.42 2.本期利润 -9,216,443.22 -29,955,037.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0640 -0.4420 4.期末基金资产净值 96,126,373.29 287,084,050.96 5.期末基金份额净值 0.6688 4.5627 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鑫益灵活配置混合 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -8.73% 0.92% 2.52% 0.00% -11.25% 0.92% 过去六个月 -8.31% 1.23% 5.01% 0.00% -13.32% 1.23% 过去一年 -5.16% 1.19% 10.00% 0.00% -15.16% 1.19% 自基金合同 -33.12% 1.37% 18.93% 0.00% -52.05% 1.37% 生效起至今 2、新华鑫益灵活配置混合 C： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -8.85% 0.92% 2.52% 0.00% -11.37% 0.92% 过去六个月 -8.53% 1.23% 5.01% 0.00% -13.54% 1.23% 过去一年 -5.63% 1.19% 10.00% 0.00% -15.63% 1.19% 过去三年 16.66% 1.52% 29.99% 0.00% -13.33% 1.52% 过去五年 137.39% 1.43% 50.00% 0.00% 87.39% 1.43% 自基金合同 356.27% 1.36% 94.60% 0.00% 261.67% 1.36% 生效起至今 注：根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金增加A类份额并修改基金合同和托管协议的公告》，自2021年11月9日起增加A类基金份额，原份额类别调整为C类份额。本基金C类基金份额代码为：000584（原份额类别），A类基金份额代码为：014150（新增基金份额类别）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 4 月 16 日至 2023 年 9 月 30 日) 1．新华鑫益灵活配置混合 A： 2．新华鑫益灵活配置混合 C： 注：1、报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 2、根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金增加 A 类份额并修改基金合同和托管协议 的公告》，自 2021 年 11 月 9 日起增加 A 类基金份额，原份额类别调整为 C 类份额。本基金 C 类 基金份额代码为：000584（原份额类别），A 类基金份额代码为：014150（新增基金份额类别）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 基金经 理，联 席权益 投资总 监、研 究部总 监，新 华优选 成长混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华泛资 源优势 经济学硕士，历任中邮创业基金管 栾超 灵活配 2017-07-18 - 11 理股份有限公司研究员、基金经理 置混合 助理、基金经理。 型证券 投资基 金基金 经理、 新华景 气行业 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫泰 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华鑫 动力灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华科技 创新主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年前三季度 A 股市场震荡分化，其中上证指数上涨 0.69%；沪深 300 回调 4.7%；创业 板指下跌 14.61%。在第三季度投资过程中，我们的资产配置更加均衡，一方面我们仍然以科技创新为主线，在成长方向展开。另一方面也积极关注经济复苏节奏和力度，随着政策刺激的逐步发力，我们也增加了顺周期相关资产的配置。 在成长方向上，我们重点围绕人工智能所涉及的算力以及应用；国产替代的设备、零部件以及软件等，从新技术、新产品和新商业模式进行配置。在经济复苏顺周期的方向上，我们围绕着供给约束强的上游资源品以及竞争格局稳定的细分行业龙头地位的周期成长股进行了配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 0.6688 元，本报告期 A 类份额净值增长率 为-8.73%,同期比较基准的增长率为 2.52%。本基金 C 类份额净值为 4.5627 元，本报告期 C 类份 额净值增长率为-8.85%,同期比较基准的增长率为 2.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 340,055,281.73 83.54 其中：股票 340,055,281.73 83.54 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 66,000,708.03 16.21 7 其他各项资产 1,002,885.28 0.25 8 合计 407,058,875.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,760,072.00 5.16 B 采矿业 22,431,884.50 5.85 C 制造业 191,914,642.06 50.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,901,114.97 0.50 E 建筑业 8,588.05 0.00 F 批发和零售业 497,492.06 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 7,021,959.00 1.83 H 住宿和餐饮业 7,508,720.00 1.96 I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,063,276.36 13.59 J 金融业 10,268,617.00 2.68 K 房地产业 11,275,190.00 2.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,250,853.39 3.98 N 水利、环境和公共设施管理业 131,686.88 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 340,055,281.73 88.74 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300750 宁德时代 104,600 21,236,938.00 5.54 2 603383 顶点软件 311,300 19,362,860.00 5.05 3 600519 贵州茅台 9,292 16,712,126.60 4.36 4 688271 联影医疗 155,012 16,135,199.08 4.21 5 000998 隆平高科 1,063,900 15,958,500.00 4.16 6 601728 中国电信 2,746,400 15,901,656.00 4.15 7 000977 浪潮信息 283,600 10,666,196.00 2.78 8 688008 澜起科技 204,857 10,181,392.90 2.66 9 000063 中兴通讯 299,100 9,774,588.00 2.55 10 000858 五 粮 液 61,800 9,646,980.00 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 437,561.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 565,323.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,002,885.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新华鑫益灵活配置混合 新华鑫益灵活配置混合 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 142,348,235.38 67,776,442.81 报告期期间基金总申购份额 7,906,931.46 3,162,736.93 减：报告期期间基金总赎回份额 6,536,072.66 8,018,966.03 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 143,719,094.18 62,920,213.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）关于新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金变更基金名称并降低销售服务费的公告 （十一） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的 批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年十月二十五日