新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10 5 托管人报告 ......10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......10 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......10 6.1 资产负债表 ......10 6.2 利润表 ......12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4 报表附注 ......16 7 投资组合报告 ......57 7.1 期末基金资产组合情况......57 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......65 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......65 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......66 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动......66 7.7 期末按债券品种分类的债券投资组合......67 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......69 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......69 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......70 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......70 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71 7.13 投资组合报告附注......72 8 基金份额持有人信息 ......74 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 8.2 期末上市基金前十名持有人......76 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......77 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......78 9 开放式基金份额变动 ......80 10 重大事件揭示 ......81 10.1 基金份额持有人大会决议......81 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......81 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81 10.4 基金投资策略的改变......81 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况......81 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81 10.8 其他重大事件 ......82 11 影响投资者决策的其他重要信息......84 12 备查文件目录 ......84 12.1 备查文件目录 ......84 12.2 存放地点 ......84 12.3 查阅方式 ......85 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 16 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,680,603.71 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策 略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整 资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势 跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性 投资策略 机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期 获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可 转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波 动性。 业绩比较基准 年化收益率 10% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 齐岩 李帅帅 信 息 披 露 联系电话 010-68779688 0755-25878287 负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co qiyan@ncfund.com.cn m.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 力帆中心2号楼19层 5047号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市福田区益田路 办公地址 力帆中心2号楼19层，北京市海 5023号平安金融中心B座 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 邮政编码 400010 518001 法定代表人 翟晨曦 谢永林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 69,131,103.08 本期利润 25,736,600.29 加权平均基金份额本期利润 0.2709 本期加权平均净值利润率 5.87% 本期基金份额净值增长率 16.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 129,303,493.18 期末可供分配基金份额利润 2.6562 期末基金资产净值 264,941,604.66 期末基金份额净值 5.4424 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 444.24% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 14.09% 1.56% 0.82% 0.00% 13.27% 1.56% 过去三个月 28.93% 1.31% 2.49% 0.00% 26.44% 1.31% 过去六个月 16.69% 1.71% 4.96% 0.00% 11.73% 1.71% 过去一年 55.14% 1.57% 10.00% 0.00% 45.14% 1.57% 过去三年 178.10% 1.32% 30.00% 0.00% 148.10% 1.32% 自基金合同生 444.24% 1.31% 72.14% 0.00% 372.10% 1.31% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准采用年化收益率 10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 4 月 16 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：1、本基金于 2014 年 4 月 16 日成立； 2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠 融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华 利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月滚动持有灵活 配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华优选 成长混合型证 券投资基金基 金经理、新华 泛资源优势灵 活配置混合型 经济学硕士，历任中邮创业基金管 栾超 证券投资基金 2017-07-1 - 9 理股份有限公司研究员、基金经理 基金经理、新 8 助理、基金经理。 华趋势领航混 合型证券投资 基金基金经 理、新华景气 行业混合型证 券投资基金基 金经理。 申峰旗 本基金基金经 2020-10-1 2021-06-04 15 普林斯顿大学金融学硕士，历任长 理，新华基金 4 城人寿投资总监、长城财富保险资 副总经理兼投 产管理公司副总经理，中信保诚人 资总监，新华 寿资产管理中心副总监、投资主 战略新兴产业 管，嘉实基金投资经理；曾就职纽 灵活配置混合 约的投资银行（巴克莱资本、花旗 型证券投资基 集团）和对冲基金（卡尔森资本）。 金基金经理、 新华行业轮换 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华趋势领航 混合型证券投 资基金基金经 理、新华鑫泰 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易 执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年市场先抑后扬，结构性行情突出。上半年新能源、半导体等成长性行业超额收益 突出。 本基金在上半年以科技制造业为主线进行配置。投资中从我国经济发展阶段出发，把握产业转型升级和全球化的发展趋势，认为我国在高端制造业的比较优势是未来发展的重点，同时寻找经济增速稳定下更细分的结构性机会。我们重点看好科技创新领域的发展前景，在新能源、科技制造、创新药等赛道上，自下而上精选出于成长期的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 5.4424 元，本报告期份额净值增长率为 16.69%，同 期比较基准的增长率为 4.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望今年下半年，我们认为 A 股会维持结构性行情，整体风格偏向成长。整体上我们认为市场 系统性风险不会太大，但在高估值的背景下，投资者可适当降低预期收益率。 具体来说，从大的宏观角度看，下半年经济增长的动能在趋弱，地产和出口两大推动经济复苏的火车头近期都显露出了疲态，因此顺周期行业盈利上面临一定压力。但在经济承压下，我们认为下半年市场整体的流动性仍然较为充裕，一些和经济相关度低，长期发展空间大同时短期景气度向上的新兴行业有望走出独立行情，我们仍然看好以新能源、半导体为代表的高端制造业的发展。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 24,487,531.05 60,163,462.36 结算备付金 1,369,481.12 4,525,845.14 存出保证金 734,798.61 756,535.12 交易性金融资产 6.4.7.2 244,501,816.41 597,903,254.33 其中：股票投资 244,501,816.41 597,903,254.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,454,364.71 - 应收利息 6.4.7.3 3,110.90 10,979.68 应收股利 - - 应收申购款 511,125.02 372,857.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 274,062,227.82 663,732,934.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,239,095.68 14,736,720.68 应付赎回款 2,169,796.55 2,040,351.74 应付管理人报酬 307,094.23 769,396.50 应付托管费 51,182.36 128,232.78 应付销售服务费 102,364.74 256,465.49 应付交易费用 6.4.7.4 1,146,985.97 5,420,534.77 应交税费 1.42 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 104,102.21 200,000.00 负债合计 9,120,623.16 23,551,701.96 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 48,680,603.71 137,262,848.98 未分配利润 6.4.7.7 216,261,000.95 502,918,383.65 所有者权益合计 264,941,604.66 640,181,232.63 负债和所有者权益总计 274,062,227.82 663,732,934.59 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 5.4424 元，基金份额总额 48,680,603.71 份。 6.2 利润表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 34,467,301.07 94,675,429.03 1.利息收入 169,517.48 351,379.46 其中：存款利息收入 6.4.7.8 152,491.75 331,074.97 债券利息收入 457.61 90.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,568.12 20,213.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 77,626,166.59 87,243,576.92 其中：股票投资收益 6.4.7.9 76,538,700.30 85,502,589.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 297,638.74 267,756.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 789,827.55 1,473,230.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 -43,394,502.79 6,950,452.83 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 66,119.79 130,019.82 减：二、费用 8,730,700.78 8,679,681.74 1．管理人报酬 3,311,180.86 2,519,279.52 2．托管费 551,863.44 419,879.92 3．销售服务费 1,103,726.91 839,759.85 4．交易费用 6.4.7.14 3,651,248.98 4,792,308.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.64 0.32 7．其他费用 6.4.7.15 112,678.95 108,453.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 25,736,600.29 85,995,747.29 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,736,600.29 85,995,747.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 137,262,848.98 502,918,383.65 640,181,232.63 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 25,736,600.29 25,736,600.29 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -88,582,245.27 -312,393,982.99 -400,976,228.26 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 19,122,237.41 72,686,498.99 91,808,736.40 2.基金赎回款 -107,704,482.68 -385,080,481.98 -492,784,964.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 48,680,603.71 216,261,000.95 264,941,604.66 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 114,357,827.65 194,548,051.07 308,905,878.72 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 85,995,747.29 85,995,747.29 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -6,660,388.45 -10,416,606.03 -17,076,994.48 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 95,250,202.44 198,900,140.53 294,150,342.97 2.基金赎回款 -101,910,590.89 -209,316,746.56 -311,227,337.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 107,697,439.20 270,127,192.33 377,824,631.53 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]243 号文件“关于核准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募 集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2014 年 3 月 14 日至 4 月 14 日向社会公开 募集，首次募集资金总额 211,129,655.08 元，其中募集净认购资金金额 211,107,809.39 元，募集资金产生利息 21,845.69 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第 37100014 号验资 报告予以验证。2014 年 4 月 16 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式 证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司。 根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0—95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产的 10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为 0—3%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008 年 9 月 19 日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A 股、B 股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定： 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号）的规定，自 2018 年 1月 1 日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 24,487,531.05 定期存款 - 其他存款 - 合计 24,487,531.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 191,148,546.29 244,501,816.41 53,353,270.12 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 191,148,546.29 244,501,816.41 53,353,270.12 6.4.7.3 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,258.69 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 852.21 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 3,110.90 注：本项应收结算备付金利息中包含了应收保证金利息。 6.4.7.4 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,146,985.97 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,146,985.97 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 423.26 应付证券出借违约金 - 其他应付款 - 应交税费 - 预提费用 103,678.95 合计 104,102.21 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 137,262,848.98 137,262,848.98 本期申购 19,122,237.41 19,122,237.41 本期赎回（以“-”号填列） -107,704,482.68 -107,704,482.68 本期末 48,680,603.71 48,680,603.71 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 271,524,947.30 231,393,436.35 502,918,383.65 本期利润 69,131,103.08 -43,394,502.79 25,736,600.29 本期基金份额交易产生的 -211,352,557.20 -101,041,425.79 -312,393,982.99 变动数 其中：基金申购款 42,874,438.80 29,812,060.19 72,686,498.99 基金赎回款 -254,226,996.00 -130,853,485.98 -385,080,481.98 本期已分配利润 - - - 本期末 129,303,493.18 86,957,507.77 216,261,000.95 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 129,388.13 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 23,103.62 其他 - 合计 152,491.75 注：本项结算备付金利息收入中包含了保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,503,142,079.23 减：卖出股票成本总额 1,426,603,378.93 买卖股票差价收入 76,538,700.30 6.4.7.10 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,940,510.06 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 1,642,400.00 成本总额 减：应收利息总额 471.32 买卖债券差价收入 297,638.74 6.4.7.11 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 789,827.55 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 789,827.55 6.4.7.12 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -43,394,502.79 ——股票投资 -43,394,502.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -43,394,502.79 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 60,858.26 转换费收入 5,261.53 合计 66,119.79 6.4.7.14 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,651,248.98 银行间市场交易费用 - 合计 3,651,248.98 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户维护费 13,500.00 汇划手续费 - 指数使用费 - 合计 112,678.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,311,180.86 2,519,279.52 其中：支付销售机构的客户维护费 491,093.19 469,414.69 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 551,863.44 419,879.92 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份 736,418.91 有限公司 恒泰证券股份有限 4,084.94 公司 合计 740,503.85 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份 520,278.49 有限公司 合计 520,278.49 注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 24,487,531.0 129,388.13 66,325,946.0 300,149.00 5 9 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60379 华友 2021-0 2021-0 非公 190,47 15,999 20,674 9 钴业 2-18 8-09 开发 84.00 108.54 6.00 ,984.0 ,265.0 - 行 0 4 30038 雪浪 2017-1 2021-1 非公 162,16 1,875, 1,212, 5 环境 2-13 2-14 开发 11.56 7.48 2.00 012.00 971.76 - 行 68869 极米 2021-0 2021-0 新股 1,252. 167,42 976,86 6 科技 2-23 9-03 锁定 133.73 780.24 00 9.96 0.48 - 期内 68813 皓元 2021-0 2021-1 新股 1,799. 116,91 444,53 1 医药 6-01 2-08 锁定 64.99 247.10 00 7.01 2.90 - 期内 68831 之江 2021-0 2021-0 新股 5,535. 239,22 353,24 7 生物 1-08 7-19 锁定 43.22 63.82 00 2.70 3.70 - 期内 68863 芯碁 2021-0 2021-1 新股 3,397. 51,736 198,45 0 微装 3-25 0-08 锁定 15.23 58.42 00 .31 2.74 - 期内 68868 银河 2021-0 2021-0 新股 3,258. 45,644 116,04 9 微电 1-15 7-27 锁定 14.01 35.62 00 .58 9.96 - 期内 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 21,677 115,39 7 妮 3-18 9-27 锁定 47.33 251.96 458.00 .14 7.68 - 期内 68832 瑞华 2021-0 2021-1 新股 4,513. 26,942 102,80 3 泰 4-21 0-28 锁定 5.97 22.78 00 .61 6.14 - 期内 68861 杭州 2021-0 2021-1 新股 1,400. 46,816 59,276 1 柯林 4-01 0-12 锁定 33.44 42.34 00 .00 .00 - 期内 68808 英科 2021-0 2021-0 网下 21.96 21.96 2,469. 54,219 54,219 - 7 再生 6-30 7-09 中签 00 .24 .24 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 19,533 51,450 9 集团 4-15 0-26 锁定 33.22 87.50 588.00 .36 .00 - 期内 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655 3 食品 4-08 0-15 锁定 28.28 115.71 360.00 .80 .60 - 期内 30102 密封 2021-0 2021-0 网下 10.64 10.64 3,789. 40,314 40,314 - 0 科技 6-28 7-06 中签 00 .96 .96 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 18,367 34,167 1 医疗 4-19 0-27 锁定 48.59 90.39 378.00 .02 .42 - 期内 30102 英诺 2021-0 2021-0 网下 9.46 9.46 2,609. 24,681 24,681 - 1 激光 6-28 7-06 中签 00 .14 .14 30095 震裕 2021-0 2021-0 新股 6,904. 23,964 3 科技 3-11 9-22 锁定 28.77 99.85 240.00 80 .00 - 期内 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 10,044 22,339 9 股份 6-08 2-17 锁定 12.54 27.89 801.00 .54 .89 - 期内 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462.00 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 锁定 68 .46 期内 68822 威腾 2021-0 2021-0 网下 6.42 6.42 2,693. 17,289 17,289 - 6 电气 6-28 7-07 中签 00 .06 .06 30093 三友 2021-0 2021-0 新股 12,147 15,601 2 联众 1-15 7-22 锁定 24.69 31.71 492.00 .48 .32 - 期内 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 5,018. 14,356 2 电能 4-19 0-27 锁定 15.83 45.29 317.00 11 .93 - 期内 30096 格林 2021-0 2021-1 新股 1,162. 7,982. 14,025 8 精密 4-06 0-15 锁定 6.87 12.07 00 94 .34 - 期内 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 3,917. 13,317 0 光 1-27 8-03 锁定 12.76 43.38 307.00 32 .66 - 期内 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 2,989. 13,105 7 购 1-20 7-27 锁定 12.25 53.71 244.00 00 .24 - 期内 30101 C 利和 2021-0 2021-1 新股 4,107. 12,768 3 兴 6-21 2-29 锁定 8.72 27.11 471.00 12 .81 - 期内 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 2,352. 12,634 2 生物 2-02 8-09 锁定 5.31 28.52 443.00 33 .36 - 期内 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4,584. 12,110 7 家 5-26 2-02 锁定 4.94 13.05 928.00 32 .40 - 期内 30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 1,112. 3,747. 11,609 3 股份 1-15 7-22 锁定 3.37 10.44 00 44 .28 - 期内 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 3,760. 11,581 2 股份 5-27 2-07 锁定 18.71 57.62 201.00 71 .62 - 期内 60528 德才 2021-0 2021-0 网下 31.56 31.56 349.00 11,014 11,014 - 7 股份 6-28 7-06 中签 .44 .44 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 3,834. 10,688 5 家化 3-16 9-24 锁定 16.53 46.07 232.00 96 .24 - 期内 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 5,015. 10,177 6 软件 5-26 2-03 锁定 20.81 42.23 241.00 21 .43 - 期内 30095 英力 2021-0 2021-0 新股 4,767. 9,571. 6 股份 3-16 9-27 锁定 12.85 25.80 371.00 35 80 - 期内 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 1,958. 9,429. 2 辐照 3-29 0-11 锁定 3.40 16.37 576.00 40 12 - 期内 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 3,984. 9,207. 2 安防 3-03 9-13 锁定 11.72 27.08 340.00 80 20 - 期内 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 3,781. 9,069. 6 伟 6-23 2-30 锁定 13.75 32.98 275.00 25 50 - 期内 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 2,356. 9,020. 6 药业 3-31 0-11 锁定 8.24 31.54 286.00 64 44 - 期内 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 2,161. 8,949. 5 龙 2-03 8-10 锁定 4.56 18.88 474.00 44 12 - 期内 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 2,808. 8,884. 8 生态 2-18 8-25 锁定 8.67 27.42 324.00 00 08 - 期内 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 2,896. 8,809. 1 电梯 1-13 7-21 锁定 4.31 13.11 672.00 32 92 - 期内 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 3,341. 8,695. 1 海纳 3-23 9-30 锁定 8.48 22.07 394.00 12 58 - 期内 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 1,841. 8,569. 0 特 2-24 9-03 锁定 8.41 39.13 219.00 79 47 - 期内 60516 新中 2021-0 2021-0 网下 6.07 6.07 1,377. 8,358. 8,358. - 2 港 6-29 7-07 中签 00 39 39 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 2,559. 8,166. 8 修复 3-18 9-29 锁定 8.53 27.22 300.00 00 00 - 期内 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 3,904. 8,070. 6 新材 4-21 1-01 锁定 14.79 30.57 264.00 56 48 - 期内 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 2,043. 8,069. 7 传媒 4-28 1-11 锁定 6.79 26.81 301.00 79 81 - 期内 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 4,993. 8,064. 8 科技 4-15 0-26 锁定 8.42 13.60 593.00 06 80 - 期内 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 3,862. 7,969. 6 科技 2-29 7-07 锁定 10.76 22.20 359.00 84 80 - 期内 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 4,961. 7,908. 3 遮阳 5-17 1-24 锁定 12.10 19.29 410.00 00 90 - 期内 30097 博亚 2021-0 2021-1 新股 4,468. 6,931. 1 精工 4-07 0-15 锁定 18.24 28.29 245.00 80 05 - 期内 30100 2021-0 2021-1 新股 2,436. 6,845. 4 C 嘉益 6-18 2-25 锁定 7.81 21.94 312.00 72 28 - 期内 30099 创益 2021-0 2021-1 新股 3,317. 6,733. 1 通 5-12 1-22 锁定 13.06 26.51 254.00 24 54 - 期内 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 2,905. 6,531. 7 化学 2-29 7-07 锁定 13.39 30.10 217.00 63 70 - 期内 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 2,696. 6,410. 5 电子 4-14 0-21 锁定 5.48 13.03 492.00 16 76 - 期内 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 2,485. 5,922. 1 科技 6-09 2-17 锁定 14.20 33.84 175.00 00 00 - 期内 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 2,496. 5,867. 3 智控 2-03 8-10 锁定 9.79 23.01 255.00 45 55 - 期内 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 2,301. 5,850. 7 股份 4-02 0-13 锁定 4.54 11.54 507.00 78 78 - 期内 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 3,091. 5,439. 2 生物 4-08 0-19 锁定 7.19 12.65 430.00 70 50 - 期内 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 2,538. 5,407. 9 环保 1-12 7-20 锁定 13.87 29.55 183.00 21 65 - 期内 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 2,826. 5,396. 0 科技 3-22 9-29 锁定 12.08 23.06 234.00 72 04 - 期内 30102 密封 2021-0 2022-0 网下 10.64 10.64 421.00 4,479. 4,479. - 0 科技 6-28 1-06 中签 44 44 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 1,602. 4,375. 7 仕 6-04 2-16 锁定 5.29 14.44 303.00 87 32 - 期内 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 1,210. 4,285. 8 方正 5-25 2-02 锁定 6.02 21.32 201.00 02 32 - 期内 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 1,368. 4,124. 2 科技 6-15 2-22 锁定 8.05 24.26 170.00 50 20 - 期内 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 1,706. 3,838. 0 节能 6-09 2-20 锁定 7.83 17.61 218.00 94 98 - 期内 30102 英诺 2021-0 2022-0 网下 9.46 9.46 290.00 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 中签 40 40 30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 15,006 99,430 9 股份 2-15 7-02 锁定 24.60 163.00 610.00 .00 .00 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选 库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注：本报告期末及上年末，本基金未持有按长期信用评级的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行 管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内， 本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 24,487,531.05 - - - 24,487,531.05 结算备付金 1,369,481.12 - - - 1,369,481.12 存出保证金 734,798.61 - - - 734,798.61 交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 244,501,816.41 244,501,816.4 1 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 0.00 - - - 0.00 产 应收证券清算款 - - - 2,454,364.71 2,454,364.71 应收利息 - - - 3,110.90 3,110.90 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 511,125.02 511,125.02 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - 0.00 0.00 274,062,227.8 资产总计 26,591,810.78 0.00 0.00 247,470,417.04 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 0.00 - - - 0.00 产款 应付证券清算款 - - - 5,239,095.68 5,239,095.68 应付赎回款 - - - 2,169,796.55 2,169,796.55 应付管理人报酬 - - - 307,094.23 307,094.23 应付托管费 - - - 51,182.36 51,182.36 应付销售服务费 - - - 102,364.74 102,364.74 应付交易费用 - - - 1,146,985.97 1,146,985.97 应交税费 - - - 1.42 1.42 应付利息 - - - 0.00 0.00 应付利润 - - - 0.00 0.00 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 104,102.21 104,102.21 9,120,623.1 负债总计 0.00 0.00 0.00 9,120,623.16 6 利率敏感度缺口 26,591,810.78 0.00 0.00 238,349,793.88 264,941,604.6 6 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 60,163,462.36 - - - 60,163,462.36 结算备付金 4,525,845.14 - - - 4,525,845.14 存出保证金 756,535.12 - - - 756,535.12 交易性金融资产 - - - 597,903,254.33 597,903,254.3 3 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 10,979.68 10,979.68 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 372,857.96 372,857.96 其他资产 - - - - - 663,732,934.5 资产总计 65,445,842.62 - - 598,287,091.97 9 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 14,736,720.68 14,736,720.68 应付赎回款 - - - 2,040,351.74 2,040,351.74 应付管理人报酬 - - - 769,396.50 769,396.50 应付托管费 - - - 128,232.78 128,232.78 应付销售服务费 - - - 256,465.49 256,465.49 应付交易费用 - - - 5,420,534.77 5,420,534.77 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 200,000.00 200,000.00 负债总计 - - - 23,551,701.96 23,551,701.96 640,181,232.6 利率敏感度缺口 65,445,842.62 - - 574,735,390.01 3 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末及上年末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 597,903,254.3 交易性金融资产－股票投资 244,501,816.41 92.29 93.40 3 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 597,903,254.3 合计 244,501,816.41 92.29 93.40 3 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,沪深 300 指数上升或下降 1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 沪深 300 指数上升 1% 3,222,888.93 7,250,275.98 沪深 300 指数下降 1% -3,222,888.93 -7,250,275.98 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 244,501,816.41 89.21 其中：股票 244,501,816.41 89.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 25,857,012.17 9.43 8 其他各项资产 3,703,399.24 1.35 9 合计 274,062,227.82 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 230,401,484.31 86.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 46,404.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,796,343.54 2.19 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,142,027.53 3.07 N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 244,501,816.41 92.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603799 华友钴业 190,476 20,674,265.04 7.80 2 300750 宁德时代 38,012 20,328,817.60 7.67 3 002594 比亚迪 62,800 15,762,800.00 5.95 4 002371 北方华创 55,000 15,255,900.00 5.76 5 002812 恩捷股份 59,875 14,016,737.50 5.29 6 688408 中信博 57,765 11,599,212.00 4.38 7 601012 隆基股份 107,556 9,555,275.04 3.61 8 300628 亿联网络 93,744 7,855,747.20 2.97 9 300699 光威复材 102,708 7,800,672.60 2.94 10 603259 药明康德 49,157 7,697,494.63 2.91 11 300568 星源材质 165,527 6,847,851.99 2.58 12 688012 中微公司 40,944 6,793,428.48 2.56 13 603690 至纯科技 161,600 6,530,256.00 2.46 14 300207 欣旺达 194,900 6,345,944.00 2.40 15 002459 晶澳科技 111,400 5,458,600.00 2.06 16 300775 三角防务 140,500 5,367,100.00 2.03 17 300274 阳光电源 44,700 5,143,182.00 1.94 18 603501 韦尔股份 15,200 4,894,400.00 1.85 19 688019 安集科技 14,891 4,631,101.00 1.75 20 603707 健友股份 104,700 4,371,225.00 1.65 21 002460 赣锋锂业 36,000 4,359,240.00 1.65 22 600519 贵州茅台 1,992 4,096,946.40 1.55 23 688099 晶晨股份 35,022 3,929,468.40 1.48 24 002409 雅克科技 44,200 3,580,200.00 1.35 25 300861 美畅股份 41,800 3,524,158.00 1.33 26 300450 先导智能 56,060 3,371,448.40 1.27 27 002080 中材科技 122,200 3,197,974.00 1.21 28 300408 三环集团 70,600 2,994,852.00 1.13 29 600862 中航高科 88,200 2,714,796.00 1.02 30 688599 天合光能 95,297 2,701,669.95 1.02 31 300394 天孚通信 98,819 2,502,097.08 0.94 32 300037 新宙邦 22,500 2,252,250.00 0.85 33 601865 福莱特 51,900 2,051,607.00 0.77 34 300866 安克创新 12,200 2,043,134.00 0.77 35 688083 中望软件 3,325 1,836,397.50 0.69 36 002415 海康威视 24,800 1,599,600.00 0.60 37 300357 我武生物 24,200 1,551,704.00 0.59 38 000333 美的集团 18,941 1,351,819.17 0.51 39 300777 中简科技 27,300 1,233,414.00 0.47 40 300385 雪浪环境 162,162 1,212,971.76 0.46 41 300035 中科电气 43,700 1,068,465.00 0.40 42 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.37 43 002568 百润股份 9,620 911,879.80 0.34 44 688131 皓元医药 1,799 444,532.90 0.17 45 688317 之江生物 5,535 353,243.70 0.13 46 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.07 47 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.04 48 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.04 49 300957 贝泰妮 458 115,397.68 0.04 50 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.04 51 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.04 52 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.04 53 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.02 54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02 55 300979 华利集团 588 51,450.00 0.02 56 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02 57 300973 立高食品 360 41,655.60 0.02 58 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 59 300981 中红医疗 378 34,167.42 0.01 60 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 61 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 62 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 63 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 64 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01 65 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 66 300932 三友联众 492 15,601.32 0.01 67 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01 68 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.01 69 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01 70 300940 南极光 307 13,317.66 0.01 71 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 72 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 73 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 75 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 76 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 77 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 78 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 79 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 80 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 81 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 82 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 83 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 84 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 85 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 86 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 87 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 88 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 89 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 90 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 91 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 92 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 93 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 94 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 95 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 96 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 97 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 98 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 99 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 100 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 101 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 102 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 103 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 104 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 105 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 106 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 107 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 108 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 110 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 111 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 112 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 113 002475 立讯精密 28 1,288.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 42,642,021.15 6.66 2 600111 北方稀土 34,688,176.63 5.42 3 600176 中国巨石 32,439,758.77 5.07 4 002459 晶澳科技 27,684,284.89 4.32 5 002709 天赐材料 27,113,400.12 4.24 6 002601 龙佰集团 25,857,450.51 4.04 7 000333 美的集团 22,964,975.54 3.59 8 603799 华友钴业 21,992,184.35 3.44 9 688008 澜起科技 21,611,561.50 3.38 10 600486 扬农化工 21,101,528.00 3.30 11 600276 恒瑞医药 20,919,224.40 3.27 12 300699 光威复材 20,720,685.93 3.24 13 688002 睿创微纳 20,645,104.03 3.22 14 601111 中国国航 20,142,841.51 3.15 15 300568 星源材质 20,038,489.55 3.13 16 002812 恩捷股份 19,840,988.75 3.10 17 600711 盛屯矿业 17,996,050.40 2.81 18 601012 隆基股份 17,367,121.46 2.71 19 300014 亿纬锂能 17,325,334.00 2.71 20 600754 锦江酒店 16,112,976.28 2.52 21 300601 康泰生物 15,167,340.82 2.37 22 688408 中信博 14,493,981.36 2.26 23 002597 金禾实业 14,388,198.41 2.25 24 300394 天孚通信 13,830,409.54 2.16 25 603259 药明康德 13,741,804.14 2.15 26 002078 太阳纸业 13,506,987.00 2.11 27 002064 华峰化学 13,436,547.81 2.10 28 300207 欣旺达 13,413,748.93 2.10 29 002371 北方华创 12,856,353.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 002594 比亚迪 62,415,098.07 9.75 2 300750 宁德时代 56,314,687.30 8.80 3 002078 太阳纸业 46,062,651.57 7.20 4 600276 恒瑞医药 44,786,307.54 7.00 5 603799 华友钴业 40,789,907.19 6.37 6 601012 隆基股份 39,258,203.98 6.13 7 600111 北方稀土 38,141,296.17 5.96 8 000333 美的集团 32,023,059.00 5.00 9 002709 天赐材料 31,218,886.69 4.88 10 603259 药明康德 30,796,805.56 4.81 11 600176 中国巨石 30,191,432.93 4.72 12 688388 嘉元科技 29,413,018.90 4.59 13 002475 立讯精密 27,925,247.65 4.36 14 300699 光威复材 27,522,290.96 4.30 15 300408 三环集团 27,448,508.48 4.29 16 300628 亿联网络 26,961,996.92 4.21 17 002459 晶澳科技 22,755,018.71 3.55 18 002601 龙佰集团 22,604,368.60 3.53 19 002812 恩捷股份 20,221,190.98 3.16 20 601111 中国国航 20,055,040.94 3.13 21 300014 亿纬锂能 19,367,839.80 3.03 22 600486 扬农化工 18,856,660.38 2.95 23 688002 睿创微纳 18,362,480.43 2.87 24 688008 澜起科技 17,829,133.70 2.79 25 002304 洋河股份 17,376,944.07 2.71 26 600711 盛屯矿业 17,029,510.58 2.66 27 600519 贵州茅台 16,859,080.00 2.63 28 600754 锦江酒店 15,719,940.90 2.46 29 300568 星源材质 15,558,601.29 2.43 30 300769 德方纳米 15,434,207.18 2.41 31 600426 华鲁恒升 15,427,824.53 2.41 32 688408 中信博 15,017,339.77 2.35 33 603596 伯特利 15,012,069.03 2.34 34 300601 康泰生物 14,948,744.00 2.34 35 603690 至纯科技 14,843,148.50 2.32 36 600499 科达制造 14,179,286.94 2.21 37 002064 华峰化学 13,460,036.39 2.10 38 000799 酒鬼酒 13,189,926.00 2.06 39 002597 金禾实业 13,153,230.00 2.05 40 300207 欣旺达 13,071,221.20 2.04 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,116,596,443.80 卖出股票的收入（成交）总额 1,503,142,079.23 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1（1）“华友钴业”公告显示，公司于 2020 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管 局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2020]110 号)，公司存在违反《上市公司信息披露管理办法》行为，中国证监会浙江证监局决定对华友钴业采取责令改正的监督管理措施。 “华友钴业”的发行人浙江华友钴业股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日，因其未对载运货物性质 尽到注意义务，在货物载运进口时，未正确办理进口手续，而收到嘉兴海事局处罚 2.0736 万元的罚款。 （2）“药明康德”的发行人于 2021 年 6 月 15 日收到上交所对其下达的监管工作函，要求上海瀛翊及 药明康德高度重视此次违反承诺减持股份事件，并要求其进行全面自查、整改，及时进行信息披露。本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 734,798.61 2 应收证券清算款 2,454,364.71 3 应收股利 - 4 应收利息 3,110.90 5 应收申购款 511,125.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,703,399.24 7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 603799 华友钴业 20,674,265.04 7.80 非公开发行 注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,507 5,722.42 13,510,233.64 27.75% 35,170,370.07 72.25% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,178,887.01 2.42% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 50-100 万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0~10 万份. 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 4 月 16 日）基金份额总额 211,129,655.08 本报告期期初基金份额总额 137,262,848.98 本报告期基金总申购份额 19,122,237.41 减：本报告期基金总赎回份额 107,704,482.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 48,680,603.71 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2021 年 4 月 9 日，翟晨曦女士担任本基金基金管理人董事长职务，张宗友先生担任本基金基金 管理人联席董事长职务。 2021 年 5 月 26 日，于春玲女士担任本基金基金管理人总经理职务。 2021 年 1 月 26 日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份有限公司资产托管事业 部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁（主 持工作）。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 自 2021 年 1 月 8 日，本基金投资策略增加存托凭证的投资策略。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 为进一步维护基金持有人利益，促进会计师事务所提供更优质的服务，2021 年 2 月 1 日本基金 会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更事项经本基金管理人董事会审议通过，经基金托管人同意，并已向中国证券监督管理委员会及其派出机构报备。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人本报告期收到重庆证监局出具的行政监管措施，目前已采取措施改进。 本基金托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 2 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 申港证券 2 1,122,097,265.88 43.21% 820,590.42 43.21% - 华安证券 2 655,654,017.11 25.25% 479,479.21 25.25% - 兴业证券 2 394,767,378.89 15.20% 288,693.25 15.20% - 西部证券 2 184,600,297.80 7.11% 134,998.82 7.11% - 太平洋证券 1 107,370,766.91 4.13% 78,520.54 4.13% - 方正证券 2 106,330,540.06 4.09% 77,758.51 4.09% - 光大证券 2 25,897,731.20 1.00% 18,938.98 1.00% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 19 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申港证券 353,861.56 18.24% - - - - 华安证券 410,907.60 21.18% - - - - 兴业证券 329,629.90 16.99% - - - - 西部证券 846,111.00 43.60% - - - - 太平洋证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于调整网上直 中国证券报、上海证券 1 销汇款交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-04 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2 金修订基金合同及托管协议的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 3 金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司基金转换 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 补差费公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整直销柜 中国证券报、上海证券 4 台交易优惠费率的公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-08 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 5 金在恒泰证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-01-16 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 6 2020 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-01-21 公司网站、电子信披网站 7 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网站 2021-01-21 年第 4 季度报告 新华基金管理股份有限公司基金改聘会计师 中国证券报、上海证券 8 事务所公告 报、证券时报、证券日报、 2021-02-03 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金投资华友钴业（603799）非公开发行股票的 报、证券时报、证券日报、 2021-02-19 公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于调整旗下基 中国证券报、上海证券 10 金在天风证券股份有限公司定期定额投资业 报、证券时报、证券日报、 2021-02-26 务起点金额的公告 公司网站、电子信披网站 11 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 2021-03-30 2020 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站、电子信披网站 12 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2020 公司网站、电子信披网站 2021-03-30 年年度报告 13 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、公司网站、 2021-04-10 理人员变更公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下基金 2021 年 中国证券报、上海证券 14 第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2021-04-21 公司网站、电子信披网站 15 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2021 公司网站、电子信披网站 2021-04-21 年第 1 季度报告 16 新华基金管理股份有限公司关于法定代表人 中国证券报、公司网站、 2021-05-08 变更的公告 电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、上海证券 17 券投资基金增加中信期货有限责任公司为销 报、证券时报、证券日报、 2021-05-11 售机构并开通定期定额投资业务及基金转换 公司网站、电子信披网站 业务的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 18 金在北京恒天明泽基金销售有限公司开展费 报、证券时报、证券日报、 2021-05-20 率优惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、上海证券 19 理人员变更公告 报、证券时报、证券日报、 2021-05-27 公司网站、电子信披网站 20 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金 公司网站、电子信披网站 2021-05-28 产品资料概要(更新） 21 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网站 2021-05-28 说明书（更新）全文 22 新华基金管理股份有限公司新华鑫益灵活配 中国证券报、公司网站、 2021-06-07 置混合型证券投资基金基金经理变更公告 电子信披网站 23 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金 公司网站、电子信披网站 2021-06-08 产品资料概要（更新） 24 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 公司网站、电子信披网站 2021-06-08 说明书（更新）全文 新华基金管理股份有限公司关于在北京植信 中国证券报、上海证券 25 基金销售有限公司开通定期定额投资业务及 报、证券时报、证券日报、 2021-06-26 基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20210201 - 26,525 26,525,6 机构 1 20210531 ,619.7 0.00 19.73 0.00 0.00% 3 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （四）新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （七）《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 （十一）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年八月二十七日