新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......错误！未定义书签。 2.2基金产品说明......错误！未定义书签。 2.3基金管理人和基金托管人......错误！未定义书签。 2.4信息披露方式......错误！未定义书签。 2.5其他相关资料......错误！未定义书签。 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......错误！未定义书签。 3.2基金净值表现......错误！未定义书签。 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......错误！未定义书签。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......错误！未定义书签。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......错误！未定义书签。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......错误！未定义书签。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......错误！未定义书签。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......错误！未定义书签。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......错误！未定义书签。 5 托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......错误！未定义书签。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......错误！未定义书签。 6.2利润表......错误！未定义书签。 6.3所有者权益（基金净值）变动表......错误！未定义书签。 6.4报表附注......错误！未定义书签。 7 投资组合报告......33 7.1期末基金资产组合情况......错误！未定义书签。 7.2期末按行业分类的股票投资组合......错误！未定义书签。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....错误！未定义书签。 7.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.6报告期内股票投资组合的重大变动......错误！未定义书签。 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合......错误！未定义书签。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......错误！未定义书签。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......错误！未定义书签。 7.13 投资组合报告附注......错误！未定义书签。 8 基金份额持有人信息......44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误！未定义书签。 第3页共49页 8.2期末上市基金前十名持有人......错误！未定义书签。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......错误！未定义书签。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况......错误！未定义书签。 9 开放式基金份额变动......45 10重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......错误！未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......错误！未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......错误！未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变......错误！未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......错误！未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......错误！未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......错误！未定义书签。 10.8 其他重大事件......错误！未定义书签。 11影响投资者决策的其他重要信息......48 12备查文件目录......48 12.1 备查文件目录......错误！未定义书签。 12.2 存放地点......错误！未定义书签。 12.3 查阅方式......错误！未定义书签。 第4页共49页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月16日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,805,377.84份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策 略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整 资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势 跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性 投资策略 机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期 获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可 转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波 动性。 业绩比较基准 年化收益率10% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露 姓名 齐岩 方琦 联系电话 010-68779688 0755-22160168 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-68779528 0755-82080387 第5页共49页 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 力帆中心2号楼19层 5047号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 力帆中心2号楼19层 5047号 邮政编码 400010 518001 法定代表人 陈重 谢永林 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商 务中心C1座 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -665,029.82 本期利润 -4,124,183.35 加权平均基金份额本期利润 -0.0331 本期加权平均净值利润率 -1.94% 本期基金份额净值增长率 -1.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -25,275,450.37 期末可供分配基金份额利润 -0.1795 期末基金资产净值 238,448,621.08 期末基金份额净值 1.693 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 69.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等）， 第6页共49页 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 3.93% 0.67% 0.82% 0.00% 3.11% 0.67% 过去三个月 -3.59% 0.78% 2.49% 0.00% -6.08% 0.78% 过去六个月 -1.11% 0.73% 4.96% 0.00% -6.07% 0.73% 过去一年 4.06% 0.61% 10.00% 0.00% -5.94% 0.61% 过去三年 68.63% 1.45% 30.85% 0.00% 37.78% 1.45% 自基金合同生 69.30% 1.42% 32.11% 0.00% 37.19% 1.42% 效起至今 注：1、本基金的业绩比较基准采用年化收益率10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年4月16日至2017年6月30日） 第7页共49页 注：本基金于2014年4月16日成立。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2017年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十七只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基 第8页共49页 金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理，新华基金 经济学硕士，历任天津中融证券投 管理股份有限 资咨询公司研究员、申银万国天津 公司副总经理 佟楼营业部投资经纪顾问部经理、 兼投资总监、 海融资讯系统有限公司研究员、和 权益投资部总 讯信息科技有限公司证券研究部、 监、新华优选 理财服务部经理、北方国际信托股 消费混合型证 份有限公司投资部信托高级投资 券投资基金基 经理。现任新华基金管理股份有限 金经理、新华 公司副总经理兼投资总监、权益投 趋势领航混合 资部总监、新华优选消费混合型证 崔建波 型证券投资基 2014-12-0 - 22 券投资基金基金经理、新华趋势领 金基金经理、 1 航混合型证券投资基金基金经理、 新华稳健回报 新华鑫益灵活配置混合型证券投 灵活配置混合 资基金基金经理、新华稳健回报灵 型发起式证券 活配置混合型发起式证券投资基 投资基金基金 金基金经理、新华战略新兴产业灵 经理、新华战 活配置混合型证券投资基金基金 略新兴产业灵 经理、新华万银多元策略灵活配置 活配置混合型 混合型证券投资基金基金经理、新 证券投资基金 华鑫弘灵活配置混合型证券投资 基金经理、新 基金基金经理、新华鑫盛灵活配置 华万银多元策 混合型证券投资基金基金经理。 略灵活配置混 第9页共49页 合型证券投资 基金基金经 理、新华鑫弘 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华鑫盛灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 策略精选股票 型证券投资基 金、新华优选 分红混合型证 券投资基金基 金经理。 本基金基金经 理，新华基金 管理股份有限 公司金融工程 部副总监、新 经济学硕士，10年证券从业经验。 华鑫利灵活配 2007年9月加入新华基金管理股 置混合型证券 份有限公司，历任新华基金管理股 投资基金基金 份有限公司行业研究员、策略分析 经理、新华灵 师、新华钻石品质企业混合型证券 活主题混合型 投资基金基金经理助理。现任新华 证券投资基金 基金管理股份有限公司金融工程 基金经理、新 部副总监、新华鑫利灵活配置混合 华积极价值灵 型证券投资基金基金经理、新华灵 活配置混合型 2014-07-1 活主题混合型证券投资基金基金 李会忠 证券投资基金 8 - 10 经理、新华积极价值灵活配置混合 基金经理、新 型证券投资基金基金经理、新华科 华科技创新主 技创新主题灵活配置混合型证券 题灵活配置混 投资基金基金经理、新华鑫动力灵 合型证券投资 活配置混合型证券投资基金基金 基金基金经 经理、新华鑫锐混合型证券投资基 理、新华鑫动 金基金经理、新华鑫益灵活配置混 力灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、新华 合型证券投资 行业轮换灵活配置混合型证券投 基金基金经 资基金基金经理。 理、新华鑫锐 混合型证券投 资基金基金经 理、新华行业 轮换灵活配置 第10页共49页 混合型证券投 资基金基金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交 第11页共49页 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，市场先抑后扬，热点板块不断轮换，家电、食品饮料、煤炭、银行、建材、 有色金属等板块涨幅居前，中小板和创业板表现较差，市场分化严重，产品净值表现一般。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.693元，本报告期份额净值增长率为-1.11%，同期 比较基准的增长率为4.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我国经济韧性强，宏观经济将呈现稳中有升的格局，地产投资仍将维持高位。预计市场将围绕业绩增长和低估值不断有热点切换，国企改革、新能源汽车、化工、环保、一带一路等板块可能存在机会，我们将保持密切关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 第12页共49页 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 第13页共49页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由新华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安银行股份有限公司资产托管部 2017年8月28日 第14页共49页 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 109,258,101.85 95,906,048.06 结算备付金 643,931.24 552,338.39 存出保证金 407,878.92 381,510.84 交易性金融资产 6.4.7.2 129,615,297.13 148,554,809.81 其中：股票投资 129,033,702.02 147,859,741.20 基金投资 - - 债券投资 581,595.11 695,068.61 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.3 19,583.13 22,273.79 应收股利 - - 应收申购款 110,079.98 308,858.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 240,054,872.25 245,725,838.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,140.00 2,863,858.09 应付赎回款 452,491.65 383,480.02 应付管理人报酬 289,231.79 309,441.55 应付托管费 48,205.30 51,573.55 应付销售服务费 96,410.57 103,147.20 应付交易费用 6.4.7.4 490,662.99 197,565.53 应交税费 - - 第15页共49页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 228,108.87 260,000.00 负债合计 1,606,251.17 4,169,065.94 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 140,805,377.84 141,128,802.54 未分配利润 6.4.7.7 97,643,243.24 100,427,970.41 所有者权益合计 238,448,621.08 241,556,772.95 负债和所有者权益总计 240,054,872.25 245,725,838.89 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.693元，基金份额总额140,805,377.84份。 6.2利润表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -335,924.02 -54,951,660.16 1.利息收入 230,490.14 1,054,305.56 其中：存款利息收入 6.4.7.8 228,700.26 1,053,277.93 债券利息收入 1,789.88 1,027.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,879,865.81 -29,346,194.19 其中：股票投资收益 6.4.7.9 2,007,048.39 -30,115,655.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.10 24,508.73 137,553.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.11 848,308.69 631,907.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.12 -3,459,153.53 -26,803,205.59 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 12,873.56 143,434.06 减：二、费用 3,788,259.33 9,908,858.46 1．管理人报酬 1,577,472.13 4,173,630.20 2．托管费 262,912.08 695,605.01 第16页共49页 3．销售服务费 525,823.94 1,391,210.06 4．交易费用 6.4.7.14 1,193,942.31 3,419,671.95 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.15 228,108.87 228,741.24 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,124,183.35 -64,860,518.62 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,124,183.35 -64,860,518.62 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 141,128,802.54 100,427,970.41 241,556,772.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -4,124,183.35 -4,124,183.35 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -323,424.70 1,339,456.18 1,016,031.48 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 59,618,076.15 44,278,638.80 103,896,714.95 2.基金赎回款 -59,941,500.85 -42,939,182.62 -102,880,683.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 140,805,377.84 97,643,243.24 238,448,621.08 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 350,562,382.98 284,183,312.77 634,745,695.75 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -64,860,518.62 -64,860,518.62 润） 三、本期基金份额交易产 -63,816,093.48 -39,671,937.08 -103,488,030.56 第17页共49页 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 148,849,509.37 83,283,676.81 232,133,186.18 2.基金赎回款 -212,665,602.85 -122,955,613.89 -335,621,216.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 286,746,289.50 179,650,857.07 466,397,146.57 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]243号文件“关于核准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2014年3月14日至4月14日向社会公开募集，首次募集资金总额211,129,655.08元，其中募集净认购资金金额211,107,809.39元，募集资金产生利息21,845.69元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]第37100014号验资报告予以验证。2014年4月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国平安银行股份有限公司。 根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0—95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产的10%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年8月28日批准报出。 第18页共49页 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布 的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》、《新华鑫益混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致,所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 第19页共49页 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定：2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 109,258,101.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 109,258,101.85 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第20页共49页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 128,622,568.09 129,033,702.02 411,133.93 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 450,800.00 581,595.11 130,795.11 债券 银行间市场 - - - 合计 450,800.00 581,595.11 130,795.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 129,073,368.09 129,615,297.13 541,929.04 6.4.7.3应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 18,320.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 425.97 应收债券利息 836.88 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 19,583.13 注：本项应收结算备付金利息中包含了应收保证金利息。 6.4.7.4应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 490,662.99 银行间市场应付交易费用 - 合计 490,662.99 6.4.7.5其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第21页共49页 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 其他应付款 - 预提费用 228,108.87 合计 228,108.87 6.4.7.6实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,128,802.54 141,128,802.54 本期申购 59,618,076.15 59,618,076.15 本期赎回（以“-”号填列） -59,941,500.85 -59,941,500.85 本期末 140,805,377.84 140,805,377.84 6.4.7.7未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -25,868,318.28 126,296,288.69 100,427,970.41 本期利润 -665,029.82 -3,459,153.53 -4,124,183.35 本期基金份额交易产生的 1,257,897.73 81,558.45 1,339,456.18 变动数 其中：基金申购款 -9,530,939.84 53,809,578.64 44,278,638.80 基金赎回款 10,788,837.57 -53,728,020.19 -42,939,182.62 本期已分配利润 - - - 本期末 -25,275,450.37 122,918,693.61 97,643,243.24 6.4.7.8存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 219,955.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,745.03 其他 - 合计 228,700.26 注：本项结算备付金利息收入中包含了保证金利息收入。 6.4.7.9股票投资收益 第22页共49页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 458,763,526.13 减：卖出股票成本总额 456,756,477.74 买卖股票差价收入 2,007,048.39 6.4.7.10债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 114,565.34 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 90,000.00 成本总额 减：应收利息总额 56.61 买卖债券差价收入 24,508.73 6.4.7.11股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 848,308.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 848,308.69 6.4.7.12公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -3,459,153.53 ——股票投资 -3,435,680.03 ——债券投资 -23,473.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,459,153.53 第23页共49页 6.4.7.13其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 12,873.56 合计 12,873.56 6.4.7.14交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,193,942.31 银行间市场交易费用 - 合计 1,193,942.31 6.4.7.15其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 188,437.29 债券账户维护费 - 汇划手续费 - 其他 - 合计 228,108.87 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2017年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 第24页共49页 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公司 基金托管人 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期及上年度可比期间本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,577,472.13 4,173,630.20 其中：支付销售机构的客户维护费 442,514.64 574,669.85 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第25页共49页 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 262,912.08 695,605.01 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份 212,209.74 有限公司 合计 212,209.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份 1,391,210.06 有限公司 合计 1,391,210.06 注：本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。 其计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第26页共49页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 109,258,101. 219,955.23 332,018,446. 1,021,847.71 85 75 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313. 23,660 23,660 - 9 科技 6-05 7-07 中签 00 .26 .26 00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966. 18,389 18,389 - 2 羽 6-15 7-17 中签 00 .20 .20 60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40 60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351. 15,212 15,212 - 5 股份 6-30 7-10 中签 00 .26 .26 60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.00 7,429. 7,429. - 7 股份 6-23 7-03 中签 76 76 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00241康盛股2017-03重大事 9.312017-0 9.30 85,000.00 772,805.55 791,350.00- 8 份 -20 项停牌 7-10 30058英飞特2017-06重大事 18.922017-0 17.50 1,738.00 17,211.15 32,882.96- 2 -05 项停牌 8-02 60333宏辉果2017-06重大事 28.402017-0 27.60 1,371.00 12,764.01 38,936.40- 第27页共49页 6 蔬 -21 项停牌 7-05 60323诺邦股2017-05重大资 2017-0 8 份 -15 产重组 29.38 8-23 31.99 1,650.00 21,961.50 48,477.00- 停牌 60064爱建集2017-04重大事 16.312017-0 16.48158,641.002,210,370.372,587,434.71- 3 团 -17 项停牌 8-02 60350韦尔股2017-06重大事 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 1 份 -05 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 第28页共49页 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 581,595.11 695,068.61 未评级 - - 合计 581,595.11 695,068.61 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第29页共49页 2017年6月30日 资产 银行存款 109,258,101.85 - - -109,258,101.8 5 结算备付金 643,931.24 - - - 643,931.24 存出保证金 407,878.92 - - - 407,878.92 交易性金融资产 581,595.11 - - 129,033,702.02129,615,297.1 3 应收利息 - - - 19,583.13 19,583.13 应收申购款 - - - 110,079.98 110,079.98 240,054,872.2 资产总计 110,891,507.12 - - 129,163,365.13 5 负债 应付证券清算款 - - - 1,140.00 1,140.00 应付赎回款 - - - 452,491.65 452,491.65 应付管理人报酬 - - - 289,231.79 289,231.79 应付托管费 - - - 48,205.30 48,205.30 应付销售服务费 - - - 96,410.57 96,410.57 应付交易费用 - - - 490,662.99 490,662.99 其他负债 - - - 228,108.87 228,108.87 1,606,251.1 负债总计 - - - 1,606,251.17 7 利率敏感度缺口 110,891,507.12 - - 127,557,113.96238,448,621.0 8 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 95,906,048.06 - - -95,906,048.06 结算备付金 552,338.39 - - - 552,338.39 存出保证金 381,510.84 - - - 381,510.84 交易性金融资产 695,068.61 - - 147,859,741.20148,554,809.8 1 应收利息 - - - 22,273.79 22,273.79 应收申购款 - - - 308,858.00 308,858.00 资产总计 97,534,965.90 - - 148,190,872.99245,725,838.8 第30页共49页 9 负债 应付证券清算款 - - - 2,863,858.09 2,863,858.09 应付赎回款 - - - 383,480.02 383,480.02 应付管理人报酬 - - - 309,441.55 309,441.55 应付托管费 - - - 51,573.55 51,573.55 应付销售服务费 - - - 103,147.20 103,147.20 应付交易费用 - - - 197,565.53 197,565.53 其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00 负债总计 - - - 4,169,065.94 4,169,065.94 241,556,772.9 利率敏感度缺口 97,534,965.90 - - 144,021,807.05 5 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率上升25.00bp 增加约28 增加约24 市场利率下降25.00bp 减少约28 减少约24 注：本基金管理人运用XRiskSuite风险控制系统对本基金投资组合中的银行存款、结算备付金、 存出保证金和债券类资产做出以上利率风险的敏感性分析 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险. 6.4.13.4.3其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 第31页共49页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 147,859,741.2 交易性金融资产－股票投资 129,033,702.02 54.11 61.21 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 581,595.11 0.24 695,068.61 0.29 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 148,554,809.8 合计 129,615,297.13 54.36 61.50 1 注：本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，持有单只中小企业私募债券市值 不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%。截至期末，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约156 增加约179 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约156 减少约179 降1% 注：1.本基金的整体业绩比较基准为年化收益率10%； 2.本基金管理人运用XRisksuite风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价 第32页共49页 格风险的敏感性分析。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 129,033,702.02 53.75 其中：股票 129,033,702.02 53.75 2 固定收益投资 581,595.11 0.24 其中：债券 581,595.11 0.24 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 109,902,033.09 45.78 7 其他各项资产 537,542.03 0.22 8 合计 240,054,872.25 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 80,098.36 0.03 C 制造业 98,710,620.67 41.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 146,652.12 0.06 E 建筑业 3,208,172.34 1.35 F 批发和零售业 4,736,215.50 1.99 G 交通运输、仓储和邮政业 1,471,717.46 0.62 第33页共49页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 810,762.00 0.34 J 金融业 7,330,606.99 3.07 K 房地产业 8,095,000.00 3.39 L 租赁和商务服务业 97,106.91 0.04 M 科学研究和技术服务业 186,945.07 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 219,564.29 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,509,000.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 163,240.31 0.07 S 综合 1,268,000.00 0.53 合计 129,033,702.02 54.11 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000666 经纬纺机 325,000 7,390,500.00 3.10 2 600809 山西汾酒 200,000 6,938,000.00 2.91 3 600266 北京城建 350,000 5,089,000.00 2.13 4 600801 华新水泥 509,800 4,858,394.00 2.04 5 600501 航天晨光 300,000 4,485,000.00 1.88 6 002020 京新药业 375,000 4,443,750.00 1.86 7 600985 雷鸣科化 333,139 4,307,487.27 1.81 8 600328 兰太实业 353,800 4,118,232.00 1.73 9 000807 云铝股份 538,247 3,886,143.34 1.63 10 600305 恒顺醋业 309,400 3,174,444.00 1.33 11 002273 水晶光电 150,000 3,094,500.00 1.30 12 002365 永安药业 100,000 3,026,000.00 1.27 13 600325 华发股份 360,000 3,006,000.00 1.26 14 603333 明星电缆 405,000 2,887,650.00 1.21 15 000563 陕国投Ａ 550,000 2,843,500.00 1.19 16 600519 贵州茅台 6,000 2,831,100.00 1.19 17 002185 华天科技 390,000 2,823,600.00 1.18 18 000779 三毛派神 199,800 2,795,202.00 1.17 19 603986 兆易创新 34,000 2,645,540.00 1.11 20 600643 爱建集团 158,641 2,587,434.71 1.09 第34页共49页 21 600498 烽火通信 100,300 2,542,605.00 1.07 22 600763 通策医疗 100,000 2,509,000.00 1.05 23 600068 葛洲坝 200,000 2,248,000.00 0.94 24 600966 博汇纸业 415,700 2,157,483.00 0.90 25 603355 莱克电气 35,000 2,056,950.00 0.86 26 603989 艾华集团 52,400 2,056,176.00 0.86 27 603328 依顿电子 144,850 2,049,627.50 0.86 28 601377 兴业证券 250,000 1,857,500.00 0.78 29 600567 山鹰纸业 502,400 1,798,592.00 0.75 30 600976 健民集团 65,012 1,755,974.12 0.74 31 002043 兔宝宝 124,800 1,727,232.00 0.72 32 600779 水井坊 70,000 1,720,600.00 0.72 33 300408 三环集团 75,000 1,574,250.00 0.66 34 000568 泸州老窖 30,600 1,547,748.00 0.65 35 600739 辽宁成大 83,300 1,501,899.00 0.63 36 603737 三棵树 21,824 1,399,573.12 0.59 37 600794 保税科技 332,658 1,367,224.38 0.57 38 300160 秀强股份 150,000 1,345,500.00 0.56 39 600082 海泰发展 200,000 1,268,000.00 0.53 40 000026 飞亚达Ａ 90,000 1,119,600.00 0.47 41 603026 石大胜华 33,400 943,884.00 0.40 42 002418 康盛股份 85,000 791,350.00 0.33 43 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.33 44 000066 中国长城 83,300 750,533.00 0.31 45 600170 上海建工 145,328 555,152.96 0.23 46 600686 金龙汽车 41,609 553,399.70 0.23 47 600213 亚星客车 50,000 540,500.00 0.23 48 600079 人福医药 26,500 519,930.00 0.22 49 603718 海利生物 20,900 288,838.00 0.12 50 603858 步长制药 3,171 227,170.44 0.10 51 002564 天沃科技 20,800 189,904.00 0.08 52 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.06 53 603881 数据港 2,477 120,927.14 0.05 54 603868 飞科电器 1,893 117,063.12 0.05 55 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.05 56 603165 荣晟环保 1,667 110,605.45 0.05 57 603839 安正时尚 3,950 107,124.00 0.04 58 603708 家家悦 6,464 106,332.80 0.04 59 603817 海峡环保 6,129 105,418.80 0.04 60 603225 新凤鸣 2,717 98,301.06 0.04 61 603337 杰克股份 2,533 98,027.10 0.04 62 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.04 63 603626 科森科技 1,397 91,056.46 0.04 64 002859 洁美科技 1,233 90,009.00 0.04 第35页共49页 65 000948 南天信息 7,372 89,643.52 0.04 66 603603 博天环境 2,121 89,039.58 0.04 67 600939 重庆建工 8,100 86,832.00 0.04 68 603098 森特股份 3,693 85,234.44 0.04 69 603358 华达科技 1,668 84,500.88 0.04 70 603660 苏州科达 2,053 84,070.35 0.04 71 603345 安井食品 3,227 82,611.20 0.03 72 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.03 73 603833 欧派家居 716 78,659.76 0.03 74 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.03 75 601858 中国科传 6,180 77,373.60 0.03 76 300583 赛托生物 1,482 77,004.72 0.03 77 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.03 78 300568 星源材质 1,776 75,391.20 0.03 79 603877 太平鸟 2,680 75,013.20 0.03 80 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03 81 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.03 82 603189 网达软件 3,398 72,989.04 0.03 83 603133 碳元科技 2,145 71,986.20 0.03 84 603186 华正新材 1,674 71,596.98 0.03 85 300569 天能重工 2,005 70,475.75 0.03 86 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.03 87 603032 德新交运 1,528 68,607.20 0.03 88 603717 天域生态 2,090 68,154.90 0.03 89 603577 汇金通 2,160 66,506.40 0.03 90 603303 得邦照明 1,991 66,479.49 0.03 91 300570 太辰光 2,898 63,611.10 0.03 92 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.03 93 603298 杭叉集团 3,041 63,039.93 0.03 94 603385 惠达卫浴 2,350 62,956.50 0.03 95 603888 新华网 1,935 62,674.65 0.03 96 002848 高斯贝尔 2,100 62,601.00 0.03 97 603777 来伊份 1,659 61,598.67 0.03 98 300558 贝达药业 1,029 61,369.56 0.03 99 603208 江山欧派 1,121 60,567.63 0.03 100 300627 华测导航 1,298 60,486.80 0.03 101 002851 麦格米特 1,508 60,123.96 0.03 102 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.02 103 603586 金麒麟 1,746 59,451.30 0.02 104 603630 拉芳家化 1,586 59,030.92 0.02 105 603197 宝隆科技 1,086 57,612.30 0.02 106 603138 海量数据 1,295 57,601.60 0.02 107 300600 瑞特股份 1,026 57,148.20 0.02 108 603179 新泉股份 1,295 56,863.45 0.02 第36页共49页 109 603638 艾迪精密 1,575 56,196.00 0.02 110 300610 晨化股份 2,394 56,187.18 0.02 111 603360 百傲化学 1,871 56,111.29 0.02 112 603569 长久物流 1,653 55,259.79 0.02 113 603517 绝味食品 1,579 55,059.73 0.02 114 603218 日月股份 1,552 55,002.88 0.02 115 300625 三雄极光 1,670 54,776.00 0.02 116 300602 飞荣达 1,154 54,572.66 0.02 117 603906 龙蟠科技 2,416 54,529.12 0.02 118 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.02 119 603036 如通股份 1,914 53,802.54 0.02 120 300601 康泰生物 1,909 53,566.54 0.02 121 603816 顾家家居 907 53,313.46 0.02 122 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.02 123 603966 法兰泰克 2,290 52,624.20 0.02 124 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.02 125 603615 茶花股份 2,615 51,750.85 0.02 126 603955 大千生态 1,150 51,382.00 0.02 127 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02 128 603628 清源股份 2,281 50,866.30 0.02 129 603239 浙江仙通 1,923 50,055.69 0.02 130 603266 天龙股份 1,462 49,488.70 0.02 131 300580 贝斯特 2,189 49,471.40 0.02 132 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.02 133 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.02 134 603238 诺邦股份 1,650 48,477.00 0.02 135 002846 英联股份 1,392 48,441.60 0.02 136 603637 镇海股份 1,542 48,326.28 0.02 137 603416 信捷电气 1,367 47,858.67 0.02 138 603313 梦百合 1,485 47,638.80 0.02 139 603578 三星新材 1,042 47,588.14 0.02 140 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 141 603203 快克股份 1,234 47,496.66 0.02 142 300565 科信技术 2,082 46,636.80 0.02 143 603067 振华股份 2,316 46,528.44 0.02 144 603779 威龙股份 2,109 46,144.92 0.02 145 603690 至纯科技 2,706 46,083.18 0.02 146 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 147 603928 兴业股份 2,370 45,504.00 0.02 148 603177 德创环保 2,379 45,343.74 0.02 149 603228 景旺电子 939 45,306.75 0.02 150 603758 泰安股份 2,441 45,036.45 0.02 151 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.02 152 603929 亚翔集成 1,993 44,882.36 0.02 第37页共49页 153 300588 熙菱信息 1,280 44,531.20 0.02 154 603903 中持股份 931 44,492.49 0.02 155 603665 康隆达 1,086 43,602.90 0.02 156 603977 国泰集团 2,610 43,560.90 0.02 157 300596 利安隆 2,020 43,551.20 0.02 158 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 159 300623 捷捷微电 645 43,344.00 0.02 160 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.02 161 002774 快意电梯 3,041 42,574.00 0.02 162 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.02 163 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.02 164 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.02 165 603393 新天然气 1,046 41,233.32 0.02 166 002849 威星智能 961 41,034.70 0.02 167 300599 雄塑科技 2,303 40,763.10 0.02 168 603035 常熟汽饰 2,016 40,703.04 0.02 169 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.02 170 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02 171 603819 神力股份 1,598 40,429.40 0.02 172 603178 圣龙股份 2,178 40,423.68 0.02 173 300597 吉大通信 2,346 40,257.36 0.02 174 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.02 175 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.02 176 603336 宏辉果蔬 1,371 38,936.40 0.02 177 603323 吴江银行 2,512 38,785.28 0.02 178 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02 179 603258 电魂网络 935 38,372.40 0.02 180 603987 康德莱 2,484 38,352.96 0.02 181 603421 鼎信通讯 1,366 38,234.34 0.02 182 603959 百利科技 2,115 38,154.60 0.02 183 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.02 184 603668 天马科技 2,541 37,454.34 0.02 185 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.02 186 603033 三维股份 1,485 36,664.65 0.02 187 603667 五洲新春 1,583 36,630.62 0.02 188 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.02 189 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.02 190 603090 宏盛股份 1,271 36,236.21 0.02 191 603787 新日股份 1,850 36,204.50 0.02 192 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.02 193 002855 捷荣技术 2,092 35,898.72 0.02 194 603069 海汽集团 2,988 35,885.88 0.02 195 300587 天铁股份 1,338 35,885.16 0.02 196 300539 横河模具 2,316 35,828.52 0.02 第38页共49页 197 603060 国检集团 1,435 35,559.30 0.01 198 300591 万里马 2,595 35,551.50 0.01 199 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 200 603559 中通国脉 1,349 35,195.41 0.01 201 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.01 202 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01 203 300606 金太阳 1,128 34,979.28 0.01 204 300593 新雷能 1,319 34,808.41 0.01 205 603639 海利尔 640 33,996.80 0.01 206 601882 海天精工 1,948 33,856.24 0.01 207 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 208 300582 英飞特 1,738 32,882.96 0.01 209 603859 能科股份 1,022 32,826.64 0.01 210 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01 211 603811 诚意药业 853 32,149.57 0.01 212 300609 汇纳科技 937 32,110.99 0.01 213 603909 合诚股份 795 32,078.25 0.01 214 300592 华凯创意 1,383 32,044.11 0.01 215 603633 徕木股份 1,158 31,462.86 0.01 216 300548 博创科技 654 31,359.30 0.01 217 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.01 218 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.01 219 300620 光库科技 887 30,672.46 0.01 220 300603 立昂技术 934 30,616.52 0.01 221 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.01 222 300637 扬帆新材 1,312 30,595.84 0.01 223 603538 美诺华 1,022 30,496.48 0.01 224 603585 苏利股份 885 30,488.25 0.01 225 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01 226 603388 元成股份 792 29,755.44 0.01 227 603089 正裕工业 987 29,550.78 0.01 228 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 229 603041 美思德 934 28,309.54 0.01 230 300542 新晨科技 888 27,501.36 0.01 231 603886 元祖股份 1,388 27,232.56 0.01 232 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.01 233 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.01 234 603727 博迈科 841 27,130.66 0.01 235 603229 翱翔药业 1,340 26,558.80 0.01 236 603389 亚振家居 1,489 26,251.07 0.01 237 300589 江龙船艇 1,062 26,082.72 0.01 238 300605 恒锋信息 817 25,980.60 0.01 239 300586 美联新材 907 25,350.65 0.01 240 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 第39页共49页 241 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01 242 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 243 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.01 244 603768 常青股份 891 22,667.04 0.01 245 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 246 603878 武进不锈 891 21,651.30 0.01 247 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 248 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 249 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 250 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 251 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 252 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 253 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 254 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 255 601601 中国太保 100 3,387.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000666 经纬纺机 10,644,812.58 4.41 2 600068 葛洲坝 10,121,401.00 4.19 3 000333 美的集团 9,340,519.00 3.87 4 000651 格力电器 9,300,888.90 3.85 5 600028 中国石化 9,166,674.00 3.79 6 601669 中国电建 9,134,769.00 3.78 7 600109 国金证券 8,448,935.85 3.50 8 002051 中工国际 8,198,557.00 3.39 9 000858 五粮液 7,680,941.89 3.18 10 600976 健民集团 7,525,277.76 3.12 11 600328 兰太实业 7,359,288.00 3.05 12 600985 雷鸣科化 7,226,135.28 2.99 13 000423 东阿阿胶 7,194,176.12 2.98 14 601901 方正证券 7,098,334.00 2.94 15 600581 八一钢铁 7,085,558.00 2.93 16 600809 山西汾酒 6,724,494.22 2.78 17 000563 陕国投Ａ 6,647,863.80 2.75 18 600801 华新水泥 6,366,248.52 2.64 19 600266 北京城建 6,036,657.80 2.50 20 002087 新野纺织 5,928,073.00 2.45 第40页共49页 21 000822 山东海化 5,918,112.00 2.45 22 000926 福星股份 5,907,691.21 2.45 23 600718 东软集团 5,876,043.03 2.43 24 600501 航天晨光 5,855,441.40 2.42 25 000807 云铝股份 5,578,580.20 2.31 26 002340 格林美 5,406,501.00 2.24 27 002244 滨江集团 4,925,949.50 2.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000333 美的集团 9,483,327.49 3.93 2 000651 格力电器 9,474,332.00 3.92 3 600028 中国石化 9,269,532.70 3.84 4 601669 中国电建 8,888,593.00 3.68 5 600581 八一钢铁 8,683,503.00 3.59 6 600109 国金证券 8,643,180.00 3.58 7 600963 岳阳林纸 8,471,474.34 3.51 8 002051 中工国际 8,300,131.58 3.44 9 600068 葛洲坝 8,251,942.90 3.42 10 000858 五粮液 7,984,135.77 3.31 11 300123 太阳鸟 7,711,459.28 3.19 12 601901 方正证券 7,507,100.99 3.11 13 000423 东阿阿胶 6,819,044.00 2.82 14 002087 新野纺织 6,643,922.00 2.75 15 600718 东软集团 5,994,632.08 2.48 16 000926 福星股份 5,601,621.00 2.32 17 000948 南天信息 5,509,221.66 2.28 18 000822 山东海化 5,464,643.00 2.26 19 002340 格林美 5,229,704.00 2.16 20 600976 健民集团 5,023,459.00 2.08 21 000100 TCL集团 4,944,500.00 2.05 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 441,366,118.59 卖出股票的收入（成交）总额 458,763,526.13 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 第41页共49页 （成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 581,595.11 0.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 581,595.11 0.24 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 128011 汽模转债 4,508 581,595.11 0.24 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第42页共49页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金合同中尚无国债期货的投资政策。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。 7.11.3本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 407,878.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,583.13 5 应收申购款 110,079.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第43页共49页 8 其他 - 9 合计 537,542.03 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 128011 汽模转债 581,595.11 0.24 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 66,659 2,112.32 51,794,376.12 36.78% 89,011,001.72 63.22% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第44页共49页 基金管理人所有从业人员持有本基金 751,433.19 0.53% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 50~100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50-100万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份. 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月16日）基金份额总额 211,129,655.08 本报告期期初基金份额总额 141,128,802.54 本报告期基金总申购份额 59,618,076.15 减：本报告期基金总赎回份额 59,941,500.85 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 140,805,377.84 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月17日，林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所的情况。 第45页共49页 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 东方证券 2 - - - -- 光大证券 2 478,220,800.93 53.34% 349,721.67 53.34%- 方正证券 2 418,319,432.83 46.66% 305,918.05 46.66%- 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用6个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小 第46页共49页 和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 东方证券 - - - - - - 光大证券 114,565.34 100.00% - - - - 方正证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 1 金增加肯特瑞财富为销售机构并参加申购费 上海证券报、证券日报、 2017-01-07 率优惠活动的公告 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 中国证券报、证券时报、 2 年第4季度报告 上海证券报、证券日报、 2017-01-20 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 3 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2017-02-18 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 4 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-03-03 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整凯石财 中国证券报、证券时报、 5 富代销的部分开放式基金定投金额下限的公 上海证券报、证券日报、 2017-03-24 告 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 中国证券报、证券时报、 6 年年度报告 上海证券报、证券日报、 2017-03-31 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2017 中国证券报、证券时报、 7 年第1季度报告 上海证券报、证券日报、 2017-04-21 公司网站 8 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 2017-05-11 第47页共49页 金在蚂蚁基金开通定投业务并参加费率优惠 上海证券报、证券日报、 活动的公告 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 中国证券报、证券时报、 9 说明书（更新）摘要 上海证券报、证券日报、 2017-05-27 公司网站 10 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 公司网站 2017-05-27 说明书（更新）全文 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 11 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2017-05-27 公司网站 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20170101 30,000 23,681 30,000,0 23,681,469. 机构 1 -20170110 ,000.0 ,469.8 00.00 87 21.37% 0 7 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 第48页共49页 （三）新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （四）新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复（十）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一七年八月二十九日 第49页共49页