新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:新华基金管理股份有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年七月十九日 1  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 16 日 报告期末基金份额总额 286,746,289.50 份 综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风 投资目标 险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择,本基金将兼顾下行风险控制和收益获 取。在资产配置策略方面,主要采用自上而下与自下而上 投资策略 相结合的投资策略,通过动态调整资产配置比例以控制基 金资产整体风险。在股票投资策略方面,把握趋势跟随及 绝对收益两个核心,趋势跟随策略以期在某行业或个股出 2  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 现趋势性机会时,积极跟随其市场表现;绝对收益策略以 类套利策略为目标,以期获取稳定的绝对回报。在债券投 资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策 略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及 可转换债券投资策略,在获取稳定收益的同时,降低基金 资产净值整体的波动性。 业绩比较基准 年化收益率 10% 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 5,363,510.23 2.本期利润 452,543.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 4.期末基金资产净值 466,397,146.57 5.期末基金份额净值 1.627 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回 费等),记入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.06% 0.80% 2.49% 0.00% -2.43% 0.80% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 4 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理,新 华基金 管理股 份有限 公司副 经济学硕士,历任天津中融 总经理 证券投资咨询公司研究员、 兼投资 申银万国天津佟楼营业部 总监、 投资经纪顾问部经理、海融 基金管 资讯系统有限公司研究员、 理部总 和讯信息科技有限公司证 监、新 券研究部、理财服务部经 华优选 理、北方国际信托股份有限 消费混 公司投资部信托高级投资 合型证 经理。现任新华基金管理股 券投资 份有限公司副总经理兼投 基金基 资总监、基金管理部总监、 金经 新华优选消费混合型证券 理、新 投资基金基金经理、新华趋 崔建波 华趋势 2014-12-01 - 21 势领航混合型证券投资基 领航混 金基金经理、新华鑫益灵活 合型证 配置混合型证券投资基金 券投资 基金经理、新华策略精选股 基金基 票型证券投资基金基金经 金经 理、新华优选分红混合型证 理、新 券投资基金基金经理、新华 华策略 稳健回报灵活配置混合型 精选股 发起式证券投资基金基金 票型证 经理、新华战略新兴产业灵 券投资 活配置混合型证券投资基 基金基 金基金经理、新华万银多元 金经 策略灵活配置混合型证券 理、新 投资基金基金经理。 华优选 分红混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 5  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 华稳健 回报灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、新 华战略 新兴产 业灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华万银 多元策 略灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 本基金 经济学硕士,9 年证券从业 基金经 经验。2007 年 9 月加入新华 理,新 基金管理股份有限公司,历 华基金 任新华基金管理股份有限 管理股 公司行业研究员、策略分析 份有限 师、新华钻石品质企业混合 公司金 型证券投资基金基金经理 融工程 助理。现任新华基金管理股 李会忠 部副总 2014-07-18 - 9 份有限公司金融工程部副 监、新 总监、新华鑫益灵活配置混 华鑫利 合型证券投资基金基金经 灵活配 理、新华鑫利灵活配置混合 置混合 型证券投资基金基金经理、 型证券 新华中证环保产业指数分 投资基 级证券投资基金基金经理、 金基金 新华灵活主题混合型证券 经理、 投资基金基金经理、新华行 6  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 新华中 业轮换灵活配置混合型证 证环保 券投资基金基金经理、新华 产业指 积极价值灵活配置混合型 数分级 证券投资基金基金经理、新 证券投 华科技创新主题灵活配置 资基金 混合型证券投资基金基金 基金经 经理、新华鑫动力灵活配置 理、新 混合型证券投资基金基金 华增盈 经理。 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华灵活 主题混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华行业 轮换灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华积极 价值灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华科技 创新主 题灵活 配置混 合型证 券投资 7  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 基金基 金经 理、新 华鑫动 力灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订), 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、 督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有 必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投 8  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度,市场低位横盘整理,新能源汽车、智能驾驶相关电子元器件、有色金 属、食品饮料走势较好。本基金在维持较低仓位的基础上适度仓位调整、波段操作,同时优 选个股,取得了较好的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.627,本报告期份额净值增长率为 0.06%, 同期比较基准的增长率为 2.49%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为市场将以震荡格局为主,难有趋势性行情。我们将优选那些质地 好、有业绩、估值低、符合转型和改革大方向的股票进行配置。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 9  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 比例(%) 1 权益投资 159,585,909.84 32.29 其中:股票 159,585,909.84 32.29 2 固定收益投资 784,414.18 0.16 其中:债券 784,414.18 0.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 332,822,696.35 67.34 7 其他各项资产 1,032,750.84 0.21 8 合计 494,225,771.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,519,971.14 0.97 - - B 采矿业 C 制造业 115,693,925.26 24.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,057,877.51 1.30 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,309,042.11 2.42 J 金融业 - - 10  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 K 房地产业 17,782,060.97 3.81 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 112,406.85 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 4,110,626.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,585,909.84 34.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000004 国农科技 320,946 11,820,441.18 2.53 2 300119 瑞普生物 512,979 8,233,312.95 1.77 3 600050 中国联通 2,091,814 7,969,811.34 1.71 4 002133 广宇集团 1,093,882 7,044,600.08 1.51 5 601689 拓普集团 197,995 6,523,935.25 1.40 6 300123 太阳鸟 452,016 6,346,304.64 1.36 7 002317 众生药业 500,000 5,995,000.00 1.29 8 600978 宜华生活 466,722 5,199,283.08 1.11 9 600246 万通地产 1,016,994 5,186,669.40 1.11 10 600667 太极实业 500,000 4,995,000.00 1.07 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 11  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 784,414.18 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 784,414.18 0.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 128011 汽模转债 5,408 784,414.18 0.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 12  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票 库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 961,761.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,985.25 5 应收申购款 17,004.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,032,750.84 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末未持有处于转股的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 13  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 重大资产重 1 000004 国农科技 11,820,441.18 2.53 组 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 314,010,713.52 报告期基金总申购份额 13,971,447.04 减:报告期基金总赎回份额 41,235,871.06 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 286,746,289.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 14  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 (一)中国证监会批准新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八) 基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)关于新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金变更基金名称并降低销售服务费 的公告 (十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年七月十九日 15