新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务材料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................错误！未定义书签。 1.1 重要提示........................................................................................................错误！未定义书签。§2 基金简介...............................................................................................................错误！未定义书签。 2.1 基金基本情况................................................................................................错误！未定义书签。 2.2 基金产品说明................................................................................................错误！未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................错误！未定义书签。 2.4 信息披露方式................................................................................................错误！未定义书签。 2.5 其他相关资料................................................................................................错误！未定义书签。§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................错误！未定义书签。 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................错误！未定义书签。 3.2 基金净值表现................................................................................................错误！未定义书签。 3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告...........................................................................................................错误！未定义书签。 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................错误！未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................错误！未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................错误！未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................错误！未定义书签。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................错误！未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................错误！未定义书签。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................错误！未定义书签。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........错误！未定义书签。§5 托管人报告...........................................................................................................错误！未定义书签。 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................错误！未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误！未定义书签。§6 审计报告...............................................................................................................错误！未定义书签。§7 年度财务报表.......................................................................................................错误！未定义书签。 7.1 资产负债表....................................................................................................错误！未定义书签。 7.2 利润表............................................................................................................错误！未定义书签。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................错误！未定义书签。 7.4 报表附注........................................................................................................错误！未定义书签。§8 投资组合报告.......................................................................................................错误！未定义书签。 8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................错误！未定义书签。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................错误！未定义书签。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..错误！未定义书签。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................错误！未定义书签。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................错误！未定义书签。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................错误！未定义书签。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................错误！未定义书签。 8.11 投资组合报告附注....................................................................................错误！未定义书签。§9 基金份额持有人信息...........................................................................................错误！未定义书签。 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................错误！未定义书签。 9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................错误！未定义书签。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................错误！未定义书签。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。§10 开放式基金份额变动.........................................................................................错误！未定义书签。§11 重大事件揭示.......................................................................................................错误！未定义书签。 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................错误！未定义书签。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........错误！未定义书签。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................错误！未定义书签。 11.4 基金投资策略的改变..................................................................................错误！未定义书签。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................错误！未定义书签。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................错误！未定义书签。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................错误！未定义书签。 11.8 其他重大事件..............................................................................................错误！未定义书签。§12 发起式基金发起资金持有份额情况...................................................................错误！未定义书签。§13 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................错误！未定义书签。§14 备查文件目录.....................................................................................................错误！未定义书签。 14.1 备查文件目录..............................................................................................错误！未定义书签。 14.2 存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。 14.3 查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫益灵活配置混合 基金主代码 000584 交易代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月16日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 350,562,382.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 投资目标 争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策 略方面，主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，通过动态调整 资产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握趋势 跟随及绝对收益两个核心，趋势跟随策略以期在某行业或个股出现趋势性 投资策略 机会时，积极跟随其市场表现；绝对收益策略以类套利策略为目标，以期 获取稳定的绝对回报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可 转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波 动性。 业绩比较基准 年化收益率10% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 风险收益特征 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 齐岩 张波 信 息 披 露 联系电话 010-88423386 0755-82080387 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn 客户服务电话 4008198866 95511-3 传真 010-88423310 0755-22168073 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 注册地址 力帆中心2号楼19层 5047号 重庆市江北区聚贤岩广场6号 广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址 力帆中心2号楼19层 5047号 邮政编码 400010 518001 法定代表人 陈重 孙建一 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.ncfund.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 瑞华会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号 会计师事务所 伙） 楼中海地产广场西塔5-11层 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 号楼19层;北京市海淀区西三环北路11号 海通时代商务中心C1座 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元2014年4月16日（基金合同 3.1.1 期间数据和指标 2015年 生效日）至2014年12月31 日 本期已实现收益 -116,887,194.90 2,204,653.30 本期利润 -82,803,884.03 1,183,689.81 加权平均基金份额本期利润 -0.3714 0.0061 本期加权平均净值利润率 -22.16% 0.61% 本期基金份额净值增长率 86.13% -2.70% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 -69,168,539.61 -1,528,433.65 期末可供分配基金份额利润 -0.1973 -0.0270 期末基金资产净值 634,745,695.75 55,100,863.94 期末基金份额净值 1.811 0.973 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 81.10% -2.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2014年04月16日基金合同生效。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 17.22% 0.75% 2.52% 0.00% 14.70% 0.75% 过去六个月 -12.22% 2.06% 5.04% 0.00% -17.26% 2.06% 过去一年 86.13% 2.13% 10.00% 0.00% 76.13% 2.13% 自基金合同生 81.10% 1.70% 17.12% 0.00% 63.98% 1.70% 效起至今 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用年化收益率10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年4月16日至2015年12月31日) 注：本基金自2014年4月16日基金合同生效。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 注：本基金于2014年4月16日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2014年4月16日基金合同生效,至2015年12月31日未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基 金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期 添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华 万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号 保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 新华基金管理 股份有限公司 总经理助理兼 投资总监、基 经济学硕士，历任天津中融证券 金管理部总 投资咨询公司研究员、申银万国 监、新华优选 天津佟楼营业部投资经纪顾问部 消费混合型证 经理、海融资讯系统有限公司研 券投资基金基 究员、和讯信息科技有限公司证 金经理、新华 券研究部、理财服务部经理、北 趋势领航混合 方国际信托股份有限公司投资部 型证券投资基 信托高级投资经理。现任新华基 金基金经理、 金管理股份有限公司总经理助理 新华策略精选 兼投资总监、基金管理部总监、 崔建波 股票型证券投 2014-12-0 - 20 新华优选消费混合型证券投资基 资基金基金经 1 金基金经理、新华趋势领航混合 理、新华优选 型证券投资基金基金经理、新华 分红混合型证 鑫益灵活配置混合型证券投资基 券投资基金基 金基金经理、新华策略精选股票 金经理、新华 型证券投资基金基金经理、新华 稳健回报灵活 优选分红混合型证券投资基金基 配置混合型发 金经理、新华稳健回报灵活配置 起式证券投资 混合型发起式证券投资基金基金 基金基金经 经理、新华战略新兴产业灵活配 理、新华战略 置混合型证券投资基金基金经 新兴产业灵活 理。 配置混合型证 券投资基金基 金经理。 李会忠 新华基金管理 2014-07-1 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 股份有限公司 8 2007年9月加入新华基金管理股 金融工程部副 份有限公司，历任新华基金管理 总监、新华鑫 股份有限公司行业研究员、策略 利灵活配置混 分析师、新华钻石品质企业混合 合型证券投资 型证券投资基金基金经理助理。 基金基金经 现任新华基金管理股份有限公司 理、新华中证 金融工程部副总监、新华鑫益灵 环保产业指数 活配置混合型证券投资基金基金 分级证券投资 经理、新华鑫利灵活配置混合型 基金基金经 证券投资基金基金经理、新华中 理、新华增盈 证环保产业指数分级证券投资基 回报债券型证 金基金经理、新华增盈回报债券 券投资基金基 型证券投资基金基金经理、新华 金经理、新华 灵活主题混合型证券投资基金基 灵活主题混合 金经理、新华行业轮换灵活配置 型证券投资基 混合型证券投资基金基金经理、 金基金经理、 新华积极价值灵活配置混合型证 新华行业轮换 券投资基金基金经理。 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 新华积极价值 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理。 本基金基金经 理，新华基金 经济学硕士，8年证券从业经验。 管理股份有限 历任北京城市系统工程研究中心 公司基金管理 研究员。贲兴振先生于2007年9 部副总监、新 月加入新华基金管理股份有限公 华中小市值优 司，先后负责研究煤炭、电力、 选混合型证券 金融、通信设备、电子和有色金 投资基金基金 2014-04-1 属等行业，担任过策略分析师、 贲兴振 经理、新华万 6 2015-05-20 8 债券分析师。现任新华基金管理 银多元策略灵 股份有限公司基金管理部副总 活配置混合型 监、新华中小市值优选混合型证 证券投资基金 券投资基金基金经理、新华万银 基金经理、新 多元策略灵活配置混合型证券投 华钻石品质企 资基金基金经理、新华钻石品质 业混合型证券 企业混合型证券投资基金基金经 投资基金基金 理。 经理。 本基金基金经 2015-04-2 硕士研究生，6年证券从业经验。 栾江伟 理助理。 7 2015-07-07 6 2008年7月加入新华基金管理股 份有限公司，历任新华基金管理 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 股份有限公司研究部行业分析 师、新华趋势领航混合型证券投 资基金基金经理助理、新华鑫益 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理助理、新华优选消费混合 型证券投资基金基金经理助理。 现任新华行业轮换灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、新华 策略精选股票型证券投资基金基 金经理、新华泛资源优势灵活配 置混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，市场先涨后跌，波动幅度非常大，其中创业板弹性更大。本基金全年整体配置上以新兴成长、国企改革为主，适时避开了部分系统性风险。该基金最终取得同类基金全年排名前四分之一以上的成绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.811元，本报告期份额净值增长率为86.13%，同期比较基准的增长率为10.00% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为市场处于宽松震荡的大格局中，鲜有趋势性机会，在合适位置进行波段操作，优选供给侧改革受益行业和真成长、真价值股，避开绩差股，方能取得较好的相对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 一、督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定的要求，完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 二、督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。 三、根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 四、在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部对公司员工进行了法律法规的专项培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 通过上述工作，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 瑞华审字[2016] 01360041号 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 我们审计了后附的新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“新华鑫益灵活配置基金”）财 务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变 动表和财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是新华鑫益灵活配置基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张伟 胡慰 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 2016年3月25日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 168,742,357.80 26,226,838.79 结算备付金 3,983,641.50 152,741.80 存出保证金 1,611,440.44 676,007.15 交易性金融资产 7.4.7.2 436,892,641.62 29,783,116.72 其中：股票投资 436,892,641.62 29,783,116.72 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 907,749.97 应收利息 7.4.7.3 43,450.83 998.71 应收股利 - - 应收申购款 40,838,203.36 205,000.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 652,111,735.55 57,952,453.14 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,740,574.88 2,198,884.78 应付赎回款 823,390.24 107,702.24 应付管理人报酬 819,236.65 42,377.16 应付托管费 136,539.44 7,062.87 应付销售服务费 273,078.89 18,629.59 应付交易费用 7.4.7.4 2,113,219.70 126,247.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.5 460,000.00 350,684.94 负债合计 17,366,039.80 2,851,589.20 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.6 350,562,382.98 56,629,297.59 未分配利润 7.4.7.7 284,183,312.77 -1,528,433.65 所有者权益合计 634,745,695.75 55,100,863.94 负债和所有者权益总计 652,111,735.55 57,952,453.14 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.811元，基金份额总额350,562,382.98份。7.2 利润表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年4月16日（基 2015年12月31日 金合同生效日）至2014 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 年12月31日 一、收入 -67,264,351.07 5,589,611.29 1.利息收入 1,409,116.20 3,508,564.02 其中：存款利息收入 7.4.7.8 1,409,116.20 369,266.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 3,139,297.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -106,882,954.79 3,067,631.60 其中：股票投资收益 7.4.7.9 -107,848,783.24 2,584,557.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.10 965,828.45 483,074.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.11 34,083,310.87 -1,020,963.49 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.12 4,126,176.65 34,379.16 减：二、费用 15,539,532.96 4,405,921.48 1．管理人报酬 5,561,269.04 2,079,711.35 2．托管费 926,878.22 346,618.49 3．销售服务费 1,853,756.32 1,376,852.34 4．交易费用 7.4.7.13 6,743,882.09 251,154.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.14 453,747.29 351,584.94 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -82,803,884.03 1,183,689.81 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -82,803,884.03 1,183,689.81 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -82,803,884.03 -82,803,884.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 293,933,085.39 368,515,630.45 662,448,715.84 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,040,049,059.17 944,577,785.64 1,984,626,844.81 2.基金赎回款 -746,115,973.78 -576,062,155.19 -1,322,178,128.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 350,562,382.98 284,183,312.77 634,745,695.75 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年12月31日 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 211,129,655.08 - 211,129,655.08 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,183,689.81 1,183,689.81 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -154,500,357.49 -2,712,123.46 -157,212,480.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 255,914,919.90 884,736.05 256,799,655.95 2.基金赎回款 -410,415,277.39 -3,596,859.51 -414,012,136.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 56,629,297.59 -1,528,433.65 55,100,863.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]243号文件《关于核准新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2014 年3月14日至4月14 日向社会公开募集，首次募集资金总额211,129,655.08元，其中募集资金产生利息21,845.69元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014] 37100014号验资报告予以验证。2014年4月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定， 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。2014 年12 月 12 日，基金管理人经与基金托管人协商一致，将本基金名称由“新华一路财富灵活配置混合型证券 投资基金”变更为“新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金”。 根据《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，持有单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2）债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。 估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 3）权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 1、本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 2、本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 3、本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提。 4、卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 5、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自2015年3月30日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税 和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 168,742,357.80 26,226,838.79 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 168,742,357.80 26,226,838.79 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 403,830,294.24 436,892,641.62 33,062,347.38 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 403,830,294.24 436,892,641.62 33,062,347.38 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,804,080.21 29,783,116.72 -1,020,963.49 贵金属投资-金交所黄 - - - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 30,804,080.21 29,783,116.72 -1,020,963.49 7.4.7.3应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 40,933.13 625.81 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,517.70 372.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 43,450.83 998.71 注：应收结算备付金利息包括结算保证金利息。7.4.7.4应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,113,219.70 126,247.62 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,113,219.70 126,247.62 7.4.7.5其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 其他应付款 - - 预提费用 460,000.00 350,684.94 合计 460,000.00 350,684.94 7.4.7.6实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 56,629,297.59 56,629,297.59 本期申购 1,040,049,059.17 1,040,049,059.17 本期赎回（以“-”号填列） -746,115,973.78 -746,115,973.78 本期末 350,562,382.98 350,562,382.98 7.4.7.7未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 554,930.05 -2,083,363.70 -1,528,433.65 本期利润 -116,887,194.90 34,083,310.87 -82,803,884.03 本期基金份额交易产生的 47,163,725.24 321,351,905.21 368,515,630.45 变动数 其中：基金申购款 237,998,454.42 706,579,331.22 944,577,785.64 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 基金赎回款 -190,834,729.18 -385,227,426.01 -576,062,155.19 本期已分配利润 - - - 本期末 -69,168,539.61 353,351,852.38 284,183,312.77 7.4.7.8存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2014年4月16日（基金合同 项目 2015年1月1日至2015年12月 生效日）至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 1,362,364.56 246,528.88 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 46,751.64 122,737.31 其他 - - 合计 1,409,116.20 369,266.19 注：结算备付金利息收入包括结算保证金利息。7.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年4月16日（基金合同 月31日 生效日）至2014年12月31 日 卖出股票成交总额 2,403,130,712.47 86,291,530.61 减：卖出股票成本总额 2,510,979,495.71 83,706,973.60 买卖股票差价收入 -107,848,783.24 2,584,557.01 7.4.7.10债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年4月16日（基金合同生 31日 效日）至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 0.00 - 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 - - 本总额 减：应收利息总额 - - 买卖债券差价收入 - - 7.4.7.11股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年4月16日（基金合同生效 日）至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 965,828.45 483,074.59 基金投资产生的股利收益 - - 合计 965,828.45 483,074.59 7.4.7.12公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年4月16日（基金合同生效 日）至2014年12月31日 1.交易性金融资产 34,083,310.87 -1,020,963.49 ——股票投资 34,083,310.87 -1,020,963.49 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 34,083,310.87 -1,020,963.49 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.13其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年4月16日（基金合同生效日）至 2014年12月31日 基金赎回费收入 3,798,921.35 34,379.16 转换费收入 327,255.30 - 合计 4,126,176.65 34,379.16 7.4.7.14交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2014年4月16日（基金合同生效日）至 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场交易费用 6,743,882.09 251,154.36 银行间市场交易费用 - - 合计 6,743,882.09 251,154.36 7.4.7.15其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年4月16日（基金合同生效日） 31日 至2014年12月31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 373,747.29 270,684.94 债券账户维护费 - - 汇划手续费 0.00 0.00 其他 - 900.00 合计 453,747.29 351,584.94 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 截止2015年12月31日,本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 平安银行股份有限公司 基金托管人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公 基金管理人股东的全资子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金托管人股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均均无通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均均无通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年4月16日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,561,269.04 2,079,711.35 其中：支付销售机构的客户维护费 1,002,287.03 97,570.03 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为： 每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5%÷当年天数） 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年4月16日（基金合同 项目 月31日 生效日）至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 926,878.22 346,618.49 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份有限公司 1,150,401.76 恒泰证券股份有限公司 0.00 平安银行 0.00 合计 1,150,401.76 获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 名称 2014年4月16日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华基金管理股份有限公司 1,214,590.51 合计 1,214,590.51 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未进行银行债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年4月16日（基金合同生效日） 关联方名称 至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公 168,742,357.80 1,362,364.56 26,226,838.79 246,528.88 司 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00200精功科2015-12 拟披露 6 技 -11 重大事 14.70 - - 100,000.00 1,407,476.001,470,000.00- 项停牌 60060 *ST兴2015-09 重大事 2016-0 3 业 -11 项重组 12.32 1-14 13.55 35,700.00 431,177.74 439,824.00- 停牌 60301万盛股2015-12 筹划非 0 份 -29 公开发 55.70 - - 70,090.00 3,476,883.253,904,013.00- 行停牌 30005鼎龙股2015-11 重大事 24.662016-0 22.19 100,000.00 2,272,762.402,466,000.00- 4 份 -23 项停牌 3-14 60069均胜电2015-11 重大事 31.252016-0 29.00 60,000.00 1,861,227.251,875,000.00- 9 子 -04 项停牌 3-10 00002深天地2015-08 重大事 30.53 - - 20,000.00 494,214.95 610,600.00- 3 Ａ -18 项停牌 30003超图软2015-10 拟披露 2016-0 6 件 -30 重大事 39.01 1-15 35.11 195,000.00 6,859,301.417,606,950.00- 项停牌 30008长信科2015-12 重大事 14.032016-0 12.63 300,000.00 4,030,886.004,209,000.00- 8 技 -14 项停牌 2-29 30033苏大维2015-11 拟披露 1 格 -16 重大事 25.69 - - 80,000.00 1,964,594.532,055,200.00- 项停牌 60105赛轮金2015-12 重大事 9.002016-0 8.10 600,000.00 4,806,000.005,400,000.00- 8 宇 -28 项停牌 1-12 60096渤海活2015-10 重大事 10.902016-0 9.81 175,400.00 1,749,179.22 1,911,860.00- 0 塞 -30 项停牌 3-04 30011坚瑞消2015-12 拟披露 2016-0 6 防 -29 重大事 11.45 3-22 12.60 380,000.00 3,812,304.894,351,000.00- 项停牌 00261巨龙管2015-10 拟披露 9 业 -19 重大事 31.77 - - 25,000.00 633,750.00 794,250.00- 项停牌 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 168,742,357.80 - - - 168,742,357.8 0 结算备付金 3,983,641.50 - - - 3,983,641.50 存出保证金 1,611,440.44 - - - 1,611,440.44 交易性金融资产 - - - 436,892,641.62 436,892,641.6 2 应收利息 - - - 43,450.83 43,450.83 应收申购款 - - - 40,838,203.36 40,838,203.36 资产总计 174,337,439.74 - - 477,774,295.81 652,111,735.5 5 负债 应付证券清算款 - - - 12,740,574.88 12,740,574.88 应付赎回款 - - - 823,390.24 823,390.24 应付管理人报酬 - - - 819,236.65 819,236.65 应付托管费 - - - 136,539.44 136,539.44 应付销售服务费 - - - 273,078.89 273,078.89 应付交易费用 - - - 2,113,219.70 2,113,219.70 其他负债 - - - 460,000.00 460,000.00 负债总计 - - - 17,366,039.80 17,366,039.80 利率敏感度缺口 174,337,439.74 - - 460,408,256.01 634,745,695.7 5 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 日 资产 银行存款 26,226,838.79 - - - 26,226,838.79 结算备付金 152,741.80 - - - 152,741.80 存出保证金 676,007.15 - - - 676,007.15 交易性金融资产 - - - 29,783,116.72 29,783,116.72 应收证券清算款 - - - 907,749.97 907,749.97 应收利息 - - - 998.71 998.71 应收申购款 - - - 205,000.00 205,000.00 资产总计 27,055,587.74 - - 30,896,865.40 57,952,453.14 负债 应付证券清算款 - - - 2,198,884.78 2,198,884.78 应付赎回款 - - - 107,702.24 107,702.24 应付管理人报酬 - - - 42,377.16 42,377.16 应付托管费 - - - 7,062.87 7,062.87 应付销售服务费 - - - 18,629.59 18,629.59 应付交易费用 - - - 126,247.62 126,247.62 其他负债 - - - 350,684.94 350,684.94 负债总计 - - - 2,851,589.20 2,851,589.20 利率敏感度缺口 27,055,587.74 - - 28,045,276.20 55,100,863.94 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升25个基点 其他市场变量不变，市场利率下降25个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 市场利率上升25.00 bp 增加约44 增加约7 市场利率下降25.00 bp 减少约44 减少约7 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产与负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险.7.4.13.4.3其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最 大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格 风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 436,892,641.62 68.83 29,783,116.72 54.05 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 436,892,641.62 68.83 29,783,116.72 54.05 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准上升1% 其他市场变量不变,本基金业绩比较基准下降1% 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 本基金业绩比较基准上 增加约527 增加约20 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约527 减少约20 降1% 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为年化收益率10%； 2. 本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 436,892,641.62 67.00 其中：股票 436,892,641.62 67.00 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 172,725,999.30 26.49 7 其他各项资产 42,493,094.63 6.52 8 合计 652,111,735.55 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,201,700.00 1.61 B 采矿业 1,300,000.00 0.20 C 制造业 300,267,349.60 47.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,922,500.00 0.46 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 E 建筑业 5,693,416.50 0.90 F 批发和零售业 21,826,988.00 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 8,854,500.00 1.39 H 住宿和餐饮业 2,677,050.00 0.42 I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,918,705.52 8.34 J 金融业 7,910,000.00 1.25 K 房地产业 13,362,500.00 2.11 L 租赁和商务服务业 2,965,500.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 5,992,432.00 0.94 合计 436,892,641.62 68.83 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300130 新国都 432,330 16,112,939.10 2.54 2 002171 楚江新材 645,000 15,467,100.00 2.44 3 600883 博闻科技 708,156 12,768,052.68 2.01 4 600213 亚星客车 725,100 10,861,998.00 1.71 5 600605 汇通能源 420,500 10,773,210.00 1.70 6 600756 浪潮软件 200,000 10,286,000.00 1.62 7 603023 威帝股份 200,000 10,258,000.00 1.62 8 600302 标准股份 900,500 9,428,235.00 1.49 9 000678 襄阳轴承 745,000 9,245,450.00 1.46 10 002368 太极股份 135,000 9,058,500.00 1.43 11 002662 京威股份 401,550 8,834,100.00 1.39 12 600266 北京城建 600,000 8,784,000.00 1.38 13 600152 维科精华 700,550 8,504,677.00 1.34 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 14 000779 三毛派神 280,300 8,162,336.00 1.29 15 300036 超图软件 195,000 7,606,950.00 1.20 16 300290 荣科科技 300,000 7,566,000.00 1.19 17 600073 上海梅林 500,000 7,075,000.00 1.11 18 002487 大金重工 490,000 6,958,000.00 1.10 19 000687 华讯方舟 250,000 6,755,000.00 1.06 20 002245 澳洋顺昌 625,000 6,262,500.00 0.99 21 002686 亿利达 350,000 6,167,000.00 0.97 22 600235 民丰特纸 470,000 6,161,700.00 0.97 23 601211 国泰君安 250,000 5,975,000.00 0.94 24 300400 劲拓股份 120,000 5,823,600.00 0.92 25 600463 空港股份 304,950 5,693,416.50 0.90 26 600992 贵绳股份 350,421 5,645,282.31 0.89 27 300121 阳谷华泰 350,000 5,635,000.00 0.89 28 000532 力合股份 200,600 5,552,608.00 0.87 29 600536 中国软件 150,000 5,412,000.00 0.85 30 601058 赛轮金宇 600,000 5,400,000.00 0.85 31 600370 三房巷 300,100 5,173,724.00 0.82 32 600500 中化国际 400,000 5,124,000.00 0.81 33 300103 达刚路机 190,800 5,073,372.00 0.80 34 600278 东方创业 274,300 5,030,662.00 0.79 35 002510 天汽模 282,108 5,001,774.84 0.79 36 300150 世纪瑞尔 330,000 4,785,000.00 0.75 37 603611 诺力股份 120,000 4,672,800.00 0.74 38 002768 国恩股份 70,785 4,527,408.60 0.71 39 300249 依米康 160,000 4,526,400.00 0.71 40 002726 龙大肉食 288,100 4,376,239.00 0.69 41 002137 麦达数字 190,000 4,370,000.00 0.69 42 300116 坚瑞消防 380,000 4,351,000.00 0.69 43 002134 天津普林 235,000 4,347,500.00 0.68 44 002321 华英农业 320,000 4,227,200.00 0.67 45 300088 长信科技 300,000 4,209,000.00 0.66 46 600313 农发种业 275,000 4,174,500.00 0.66 47 002526 山东矿机 350,000 4,067,000.00 0.64 48 002355 兴民钢圈 201,800 4,048,108.00 0.64 49 600728 佳都科技 106,309 3,963,199.52 0.62 50 603010 万盛股份 70,090 3,904,013.00 0.62 51 300382 斯莱克 80,000 3,796,000.00 0.60 52 002058 威 尔 泰 135,000 3,701,700.00 0.58 53 002474 榕基软件 150,000 3,592,500.00 0.57 54 002621 三垒股份 150,000 3,525,000.00 0.56 55 601799 星宇股份 90,000 3,393,900.00 0.53 56 600861 北京城乡 175,600 3,267,916.00 0.51 57 601888 中国国旅 50,000 2,965,500.00 0.47 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 58 002593 日上集团 80,000 2,935,200.00 0.46 59 600886 国投电力 350,000 2,922,500.00 0.46 60 600529 山东药玻 150,600 2,911,098.00 0.46 61 600826 兰生股份 80,000 2,755,200.00 0.43 62 000524 岭南控股 135,000 2,677,050.00 0.42 63 600242 *ST中昌 150,000 2,592,000.00 0.41 64 002521 齐峰新材 200,000 2,500,000.00 0.39 65 300054 鼎龙股份 100,000 2,466,000.00 0.39 66 000953 河池化工 150,900 2,437,035.00 0.38 67 002220 天宝股份 150,000 2,422,500.00 0.38 68 002684 猛狮科技 80,000 2,328,000.00 0.37 69 600803 新奥股份 145,000 2,299,700.00 0.36 70 300338 开元仪器 125,000 2,287,500.00 0.36 71 300213 佳讯飞鸿 60,000 2,280,000.00 0.36 72 600215 长春经开 200,000 2,228,000.00 0.35 73 002574 明牌珠宝 100,000 2,124,000.00 0.33 74 300086 康芝药业 120,000 2,112,000.00 0.33 75 300331 苏大维格 80,000 2,055,200.00 0.32 76 600099 林海股份 137,500 1,951,125.00 0.31 77 300171 东富龙 65,000 1,948,700.00 0.31 78 600030 中信证券 100,000 1,935,000.00 0.30 79 600960 渤海活塞 175,400 1,911,860.00 0.30 80 600699 均胜电子 60,000 1,875,000.00 0.30 81 600735 新华锦 75,000 1,801,500.00 0.28 82 300241 瑞丰光电 100,000 1,800,000.00 0.28 83 600371 万向德农 80,000 1,800,000.00 0.28 84 603268 松发股份 25,348 1,740,900.64 0.27 85 002006 精功科技 100,000 1,470,000.00 0.23 86 300210 森远股份 76,300 1,397,053.00 0.22 87 002016 世荣兆业 100,000 1,353,000.00 0.21 88 002554 惠博普 100,000 1,300,000.00 0.20 89 002693 双成药业 86,820 1,289,277.00 0.20 90 002117 东港股份 25,000 1,150,500.00 0.18 91 002077 大港股份 50,000 997,500.00 0.16 92 002619 巨龙管业 25,000 794,250.00 0.13 93 600202 哈空调 50,000 660,000.00 0.10 94 000023 深天地Ａ 20,000 610,600.00 0.10 95 600731 湖南海利 50,000 588,500.00 0.09 96 600845 宝信软件 10,000 578,200.00 0.09 97 002656 卡奴迪路 20,000 572,200.00 0.09 98 600603 *ST兴业 35,700 439,824.00 0.07 99 300490 华自科技 7,127 93,292.43 0.01 100 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.01 101 002513 蓝丰生化 100 1,949.00 0.00 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600213 亚星客车 58,550,761.48 106.26 2 600476 湘邮科技 52,024,046.30 94.42 3 300105 龙源技术 50,897,700.33 92.37 4 600302 标准股份 44,861,800.46 81.42 5 601211 国泰君安 44,853,033.25 81.40 6 600883 博闻科技 39,836,511.72 72.30 7 603010 万盛股份 37,389,986.56 67.86 8 600992 贵绳股份 36,872,687.27 66.92 9 600235 民丰特纸 34,975,612.41 63.48 10 600028 中国石化 30,407,000.00 55.18 11 002142 宁波银行 30,185,879.30 54.78 12 002073 软控股份 29,816,038.15 54.11 13 000779 三毛派神 29,606,805.50 53.73 14 600422 昆药集团 28,104,357.00 51.01 15 600287 江苏舜天 26,686,972.74 48.43 16 600128 弘业股份 26,415,687.29 47.94 17 601166 兴业银行 25,118,241.89 45.59 18 600389 江山股份 24,512,243.37 44.49 19 300130 新国都 24,142,764.46 43.82 20 600266 北京城建 24,140,675.66 43.81 21 000523 广州浪奇 22,419,123.08 40.69 22 600152 维科精华 21,570,915.83 39.15 23 000524 岭南控股 20,710,000.71 37.59 24 600400 红豆股份 20,491,162.91 37.19 25 601998 中信银行 19,615,684.02 35.60 26 300367 东方网力 18,685,389.63 33.91 27 002305 南国置业 16,771,555.60 30.44 28 002205 国统股份 16,744,538.06 30.39 29 000953 河池化工 16,305,960.48 29.59 30 300400 劲拓股份 16,159,583.50 29.33 31 600208 新湖中宝 15,873,450.00 28.81 32 600486 扬农化工 15,844,585.54 28.76 33 000785 武汉中商 15,798,808.00 28.67 34 000955 欣龙控股 15,608,877.86 28.33 35 600581 八一钢铁 15,405,725.47 27.96 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 36 002171 楚江新材 15,045,185.32 27.30 37 000756 新华制药 14,773,384.75 26.81 38 002355 兴民钢圈 14,765,638.52 26.80 39 000002 万 科Ａ 14,400,177.90 26.13 40 600654 中安消 14,204,906.20 25.78 41 600513 联环药业 13,912,949.62 25.25 42 002477 雏鹰农牧 13,681,270.27 24.83 43 002686 亿利达 13,665,612.82 24.80 44 002187 广百股份 13,536,888.25 24.57 45 002736 国信证券 13,380,150.95 24.28 46 600203 福日电子 13,271,576.55 24.09 47 601009 南京银行 13,270,794.49 24.08 48 002347 泰尔重工 13,240,825.05 24.03 49 000918 嘉凯城 13,042,987.19 23.67 50 600958 东方证券 12,865,044.47 23.35 51 002389 南洋科技 12,817,121.91 23.26 52 002662 京威股份 12,787,725.46 23.21 53 300036 超图软件 12,558,704.41 22.79 54 601688 华泰证券 12,443,765.22 22.58 55 300342 天银机电 12,331,526.05 22.38 56 000532 力合股份 12,283,173.94 22.29 57 300062 中能电气 11,915,963.13 21.63 58 600328 兰太实业 11,833,703.86 21.48 59 600756 浪潮软件 11,820,281.80 21.45 60 000548 湖南投资 11,623,477.00 21.09 61 000776 广发证券 11,403,535.00 20.70 62 600036 招商银行 11,298,896.00 20.51 63 000678 襄阳轴承 11,081,749.78 20.11 64 002182 云海金属 11,018,196.89 20.00 65 300409 道氏技术 10,830,462.00 19.66 66 000004 国农科技 10,808,093.45 19.62 67 002394 联发股份 10,795,462.13 19.59 68 600960 渤海活塞 10,669,323.24 19.36 69 600570 恒生电子 10,653,316.00 19.33 70 600215 长春经开 10,610,781.00 19.26 71 600573 惠泉啤酒 10,574,464.42 19.19 72 300379 东方通 10,343,985.00 18.77 73 600588 用友网络 10,154,911.10 18.43 74 000581 威孚高科 10,135,863.00 18.40 75 603268 松发股份 9,981,992.70 18.12 76 000537 广宇发展 9,820,152.64 17.82 77 600791 京能置业 9,798,600.20 17.78 78 002112 三变科技 9,338,569.70 16.95 79 300217 东方电热 9,332,471.17 16.94 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 80 000831 五矿稀土 9,327,216.54 16.93 81 300304 云意电气 9,232,069.78 16.75 82 600861 北京城乡 9,187,650.09 16.67 83 601601 中国太保 9,138,937.52 16.59 84 002368 太极股份 9,123,571.26 16.56 85 002737 葵花药业 9,067,932.00 16.46 86 300103 达刚路机 8,908,087.64 16.17 87 600761 安徽合力 8,853,378.64 16.07 88 601555 东吴证券 8,710,931.58 15.81 89 600605 汇通能源 8,673,394.60 15.74 90 000985 大庆华科 8,530,427.16 15.48 91 603023 威帝股份 8,373,660.88 15.20 92 000687 华讯方舟 8,272,650.95 15.01 93 600835 上海机电 8,109,174.50 14.72 94 002520 日发精机 8,008,342.50 14.53 95 002487 大金重工 7,982,481.70 14.49 96 000014 沙河股份 7,971,478.00 14.47 97 600340 华夏幸福 7,864,647.16 14.27 98 600520 中发科技 7,751,594.43 14.07 99 002280 联络互动 7,661,395.50 13.90 100 000056 皇庭国际 7,536,104.20 13.68 101 600787 中储股份 7,501,751.93 13.61 102 600360 华微电子 7,499,577.50 13.61 103 601336 新华保险 7,421,894.00 13.47 104 300046 台基股份 7,345,647.21 13.33 105 002699 美盛文化 7,228,261.00 13.12 106 002016 世荣兆业 7,224,760.00 13.11 107 600536 中国软件 7,204,571.18 13.08 108 300290 荣科科技 7,179,067.00 13.03 109 600073 上海梅林 7,101,055.00 12.89 110 002410 广联达 7,054,793.30 12.80 111 000971 高升控股 7,023,265.82 12.75 112 300422 博世科 6,970,400.00 12.65 113 600236 桂冠电力 6,938,384.97 12.59 114 002183 怡 亚 通 6,908,127.00 12.54 115 300135 宝利国际 6,871,257.94 12.47 116 000555 神州信息 6,849,867.68 12.43 117 600987 航民股份 6,849,119.00 12.43 118 300392 腾信股份 6,807,481.83 12.35 119 300340 科恒股份 6,751,591.44 12.25 120 600728 佳都科技 6,717,865.30 12.19 121 300348 长亮科技 6,709,348.00 12.18 122 600452 涪陵电力 6,626,156.00 12.03 123 002609 捷顺科技 6,582,549.40 11.95 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 124 000070 特发信息 6,563,765.73 11.91 125 600663 陆家嘴 6,554,625.00 11.90 126 600370 三房巷 6,503,399.00 11.80 127 600185 格力地产 6,438,830.00 11.69 128 000069 华侨城Ａ 6,419,020.20 11.65 129 002085 万丰奥威 6,408,808.44 11.63 130 600096 云天化 6,370,845.00 11.56 131 002245 澳洋顺昌 6,362,336.00 11.55 132 600426 华鲁恒升 6,336,511.00 11.50 133 600684 珠江实业 6,335,079.51 11.50 134 002146 荣盛发展 6,244,136.00 11.33 135 002127 新民科技 6,233,302.00 11.31 136 002376 新北洋 6,157,867.00 11.18 137 300220 金运激光 6,141,594.85 11.15 138 603766 隆鑫通用 6,129,195.01 11.12 139 601058 赛轮金宇 6,123,612.00 11.11 140 600603 *ST兴业 6,119,510.00 11.11 141 600421 仰帆控股 5,987,319.00 10.87 142 300059 东方财富 5,880,994.00 10.67 143 000856 冀东装备 5,835,967.40 10.59 144 002590 万安科技 5,804,727.50 10.53 145 600850 华东电脑 5,804,395.34 10.53 146 000400 许继电气 5,597,639.11 10.16 147 600731 湖南海利 5,587,769.30 10.14 148 600713 南京医药 5,512,755.00 10.00 149 002058 威 尔 泰 5,487,033.00 9.96 150 300249 依米康 5,481,476.00 9.95 151 600463 空港股份 5,479,283.65 9.94 152 002137 麦达数字 5,476,391.00 9.94 153 300116 坚瑞消防 5,470,688.05 9.93 154 002229 鸿博股份 5,466,674.79 9.92 155 600379 宝光股份 5,461,920.00 9.91 156 600886 国投电力 5,433,542.90 9.86 157 600015 华夏银行 5,422,825.00 9.84 158 000590 *ST古汉 5,398,158.50 9.80 159 002719 麦趣尔 5,344,542.00 9.70 160 300086 康芝药业 5,325,661.65 9.67 161 300160 秀强股份 5,310,038.99 9.64 162 300252 金信诺 5,284,713.00 9.59 163 002224 三 力 士 5,264,447.00 9.55 164 300150 世纪瑞尔 5,253,422.25 9.53 165 300121 阳谷华泰 5,237,977.76 9.51 166 300137 先河环保 5,161,230.00 9.37 167 002220 天宝股份 5,108,199.47 9.27 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 168 000852 石化机械 5,070,603.00 9.20 169 600278 东方创业 4,989,992.11 9.06 170 600500 中化国际 4,943,531.27 8.97 171 300241 瑞丰光电 4,867,841.96 8.83 172 600746 江苏索普 4,863,896.91 8.83 173 600894 广日股份 4,825,547.00 8.76 174 300213 佳讯飞鸿 4,804,184.20 8.72 175 000567 海德股份 4,801,767.00 8.71 176 300188 美亚柏科 4,801,175.00 8.71 177 601901 方正证券 4,688,000.00 8.51 178 600701 工大高新 4,652,941.00 8.44 179 000720 新能泰山 4,642,640.00 8.43 180 002070 众和股份 4,629,504.96 8.40 181 002444 巨星科技 4,619,009.00 8.38 182 002077 大港股份 4,596,713.27 8.34 183 601788 光大证券 4,595,263.00 8.34 184 002768 国恩股份 4,586,972.90 8.32 185 300054 鼎龙股份 4,540,855.40 8.24 186 002510 天汽模 4,513,985.40 8.19 187 600662 强生控股 4,513,869.00 8.19 188 002657 中科金财 4,507,969.00 8.18 189 002412 汉森制药 4,487,134.00 8.14 190 002726 龙大肉食 4,467,406.46 8.11 191 600268 国电南自 4,440,830.95 8.06 192 300155 安居宝 4,430,522.26 8.04 193 002708 光洋股份 4,400,593.05 7.99 194 600202 哈空调 4,399,031.12 7.98 195 300230 永利股份 4,391,749.00 7.97 196 002136 安 纳 达 4,388,532.00 7.96 197 603611 诺力股份 4,366,601.00 7.92 198 002598 山东章鼓 4,340,727.00 7.88 199 600129 太极集团 4,320,969.00 7.84 200 600313 农发种业 4,320,811.00 7.84 201 600716 凤凰股份 4,313,294.35 7.83 202 000728 国元证券 4,237,000.00 7.69 203 300020 银江股份 4,216,904.68 7.65 204 002539 新都化工 4,210,644.83 7.64 205 600750 江中药业 4,193,835.00 7.61 206 600999 招商证券 4,138,094.24 7.51 207 300345 红宇新材 4,103,750.85 7.45 208 300073 当升科技 4,056,163.27 7.36 209 300013 新宁物流 4,040,848.50 7.33 210 300088 长信科技 4,030,886.00 7.32 211 000739 普洛药业 4,029,733.00 7.31 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 212 002243 通产丽星 4,020,872.80 7.30 213 002554 惠博普 4,020,728.85 7.30 214 002321 华英农业 3,981,318.00 7.23 215 600735 新华锦 3,972,527.44 7.21 216 002053 云南盐化 3,928,439.00 7.13 217 600552 方兴科技 3,898,313.44 7.07 218 300382 斯莱克 3,888,804.00 7.06 219 002526 山东矿机 3,857,006.00 7.00 220 600876 洛阳玻璃 3,823,940.42 6.94 221 600529 山东药玻 3,816,400.16 6.93 222 603636 南威软件 3,780,855.00 6.86 223 002206 海 利 得 3,771,500.00 6.84 224 002134 天津普林 3,763,683.64 6.83 225 002253 川大智胜 3,751,863.00 6.81 226 002474 榕基软件 3,749,163.00 6.80 227 603005 晶方科技 3,746,418.80 6.80 228 002125 湘潭电化 3,742,913.00 6.79 229 600308 华泰股份 3,722,085.25 6.76 230 600325 华发股份 3,687,894.10 6.69 231 002519 银河电子 3,619,459.00 6.57 232 600067 冠城大通 3,617,917.00 6.57 233 601799 星宇股份 3,570,170.65 6.48 234 300309 吉艾科技 3,565,284.00 6.47 235 600638 新黄浦 3,563,630.00 6.47 236 000930 中粮生化 3,555,760.00 6.45 237 600391 成发科技 3,546,500.00 6.44 238 600240 华业资本 3,544,123.33 6.43 239 300305 裕兴股份 3,526,600.37 6.40 240 002054 德美化工 3,524,982.80 6.40 241 600764 中电广通 3,521,171.00 6.39 242 002621 三垒股份 3,519,477.00 6.39 243 300352 北信源 3,460,327.00 6.28 244 002331 皖通科技 3,443,886.32 6.25 245 600239 云南城投 3,436,078.00 6.24 246 600993 马应龙 3,433,904.00 6.23 247 300286 安科瑞 3,396,415.00 6.16 248 000911 南宁糖业 3,389,709.00 6.15 249 300041 回天新材 3,374,218.01 6.12 250 600469 风神股份 3,343,151.40 6.07 251 600789 鲁抗医药 3,341,745.00 6.06 252 600636 三爱富 3,333,456.80 6.05 253 300167 迪威视讯 3,328,365.94 6.04 254 002208 合肥城建 3,307,622.80 6.00 255 603729 龙韵股份 3,290,091.00 5.97 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 256 600560 金自天正 3,260,764.76 5.92 257 300227 光韵达 3,252,337.00 5.90 258 000612 焦作万方 3,239,982.00 5.88 259 000628 高新发展 3,225,816.96 5.85 260 000513 丽珠集团 3,221,200.00 5.85 261 002593 日上集团 3,215,680.00 5.84 262 600475 华光股份 3,162,537.00 5.74 263 300035 中科电气 3,156,650.90 5.73 264 002711 欧浦智网 3,156,250.00 5.73 265 000623 吉林敖东 3,150,919.26 5.72 266 601857 中国石油 3,122,523.62 5.67 267 300198 纳川股份 3,106,041.00 5.64 268 300445 康斯特 3,099,999.00 5.63 269 600112 天成控股 3,072,265.70 5.58 270 601888 中国国旅 3,050,000.00 5.54 271 002323 雅百特 3,022,600.00 5.49 272 300138 晨光生物 2,972,658.58 5.39 273 600963 岳阳林纸 2,935,744.00 5.33 274 000636 风华高科 2,908,638.59 5.28 275 600683 京投银泰 2,861,732.00 5.19 276 300154 瑞凌股份 2,858,151.00 5.19 277 600093 禾嘉股份 2,851,073.00 5.17 278 600760 中航黑豹 2,851,000.00 5.17 279 600198 大唐电信 2,844,101.00 5.16 280 300385 雪浪环境 2,811,405.00 5.10 281 600587 新华医疗 2,808,913.00 5.10 282 002576 通达动力 2,778,528.00 5.04 283 600103 青山纸业 2,763,405.00 5.02 284 002086 东方海洋 2,757,138.30 5.00 285 002521 齐峰新材 2,748,095.00 4.99 286 300279 和晶科技 2,729,113.45 4.95 287 002594 比亚迪 2,727,235.48 4.95 288 000990 诚志股份 2,723,170.00 4.94 289 600826 兰生股份 2,719,359.00 4.94 290 002596 海南瑞泽 2,696,640.00 4.89 291 600498 烽火通信 2,695,445.54 4.89 292 002574 明牌珠宝 2,680,586.00 4.86 293 600579 天华院 2,676,775.77 4.86 294 000822 山东海化 2,643,062.00 4.80 295 601636 旗滨集团 2,638,501.00 4.79 296 002152 广电运通 2,631,089.00 4.78 297 300047 天源迪科 2,604,411.11 4.73 298 300231 银信科技 2,599,008.54 4.72 299 600837 海通证券 2,586,347.00 4.69 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 300 000797 中国武夷 2,578,823.07 4.68 301 000695 滨海能源 2,574,386.50 4.67 302 002684 猛狮科技 2,568,933.40 4.66 303 000488 晨鸣纸业 2,510,783.00 4.56 304 000713 丰乐种业 2,508,943.00 4.55 305 300338 开元仪器 2,503,558.50 4.54 306 600242 *ST中昌 2,447,523.12 4.44 307 600418 江淮汽车 2,447,256.00 4.44 308 000997 新 大 陆 2,437,526.12 4.42 309 000089 深圳机场 2,431,546.21 4.41 310 300140 启源装备 2,401,044.00 4.36 311 002120 新海股份 2,386,087.34 4.33 312 600973 宝胜股份 2,375,664.00 4.31 313 600710 *ST常林 2,359,358.35 4.28 314 000023 深天地Ａ 2,347,521.00 4.26 315 000932 华菱钢铁 2,336,028.71 4.24 316 000565 渝三峡Ａ 2,333,594.87 4.24 317 300331 苏大维格 2,332,956.00 4.23 318 002396 星网锐捷 2,329,664.00 4.23 319 300133 华策影视 2,327,500.00 4.22 320 600085 同仁堂 2,300,146.21 4.17 321 300371 汇中股份 2,282,555.02 4.14 322 002513 蓝丰生化 2,280,453.00 4.14 323 300042 朗科科技 2,280,095.00 4.14 324 002443 金洲管道 2,271,237.00 4.12 325 000090 天健集团 2,255,885.00 4.09 326 000065 北方国际 2,244,020.91 4.07 327 600803 新奥股份 2,241,086.00 4.07 328 600490 鹏欣资源 2,223,344.00 4.04 329 300457 赢合科技 2,219,790.00 4.03 330 000700 模塑科技 2,188,128.00 3.97 331 600223 鲁商置业 2,180,099.60 3.96 332 000024 招商地产 2,168,618.97 3.94 333 600143 金发科技 2,167,500.00 3.93 334 300424 航新科技 2,149,191.00 3.90 335 000915 山大华特 2,149,126.27 3.90 336 000710 天兴仪表 2,134,134.00 3.87 337 600257 大湖股份 2,130,682.00 3.87 338 002649 博彦科技 2,127,736.71 3.86 339 002156 通富微电 2,108,237.00 3.83 340 600030 中信证券 2,091,000.00 3.79 341 600584 长电科技 2,086,556.00 3.79 342 002627 宜昌交运 2,083,757.40 3.78 343 002195 二三四五 2,071,950.00 3.76 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 344 300209 天泽信息 2,049,223.00 3.72 345 000638 万方发展 2,031,712.00 3.69 346 002467 二六三 2,025,723.06 3.68 347 300142 沃森生物 1,992,123.90 3.62 348 600774 汉商集团 1,981,857.00 3.60 349 002591 恒大高新 1,975,494.00 3.59 350 000829 天音控股 1,970,566.39 3.58 351 300437 清水源 1,968,800.00 3.57 352 000656 金科股份 1,924,000.00 3.49 353 002301 齐心集团 1,923,000.00 3.49 354 002035 华帝股份 1,916,185.00 3.48 355 600371 万向德农 1,906,449.24 3.46 356 000669 金鸿能源 1,905,890.98 3.46 357 300210 森远股份 1,903,275.00 3.45 358 600423 柳化股份 1,897,527.32 3.44 359 300075 数字政通 1,889,018.33 3.43 360 300461 田中精机 1,883,100.00 3.42 361 600705 中航资本 1,880,000.00 3.41 362 000554 泰山石油 1,868,390.00 3.39 363 600582 天地科技 1,863,508.00 3.38 364 600699 均胜电子 1,861,227.25 3.38 365 600658 电子城 1,858,953.00 3.37 366 000998 隆平高科 1,817,461.00 3.30 367 600250 南纺股份 1,812,142.00 3.29 368 000155 *ST川化 1,807,700.00 3.28 369 300189 神农基因 1,781,075.00 3.23 370 600444 *ST国通 1,771,366.00 3.21 371 000880 潍柴重机 1,762,188.00 3.20 372 000923 河北宣工 1,737,465.00 3.15 373 600099 林海股份 1,735,011.00 3.15 374 300119 瑞普生物 1,733,287.00 3.15 375 002066 瑞泰科技 1,727,300.00 3.13 376 600062 华润双鹤 1,720,570.00 3.12 377 002717 岭南园林 1,711,067.00 3.11 378 000758 中色股份 1,701,535.10 3.09 379 000950 建峰化工 1,685,546.00 3.06 380 300171 东富龙 1,664,948.70 3.02 381 601890 亚星锚链 1,663,548.90 3.02 382 600784 鲁银投资 1,662,374.00 3.02 383 002029 七 匹 狼 1,642,180.00 2.98 384 600079 人福医药 1,631,950.00 2.96 385 600271 航天信息 1,625,977.00 2.95 386 300434 金石东方 1,620,000.00 2.94 387 300332 天壕环境 1,609,732.03 2.92 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 388 002047 宝鹰股份 1,601,752.00 2.91 389 600000 浦发银行 1,593,340.00 2.89 390 600177 雅戈尔 1,588,610.55 2.88 391 300172 中电环保 1,555,337.00 2.82 392 600058 五矿发展 1,538,907.00 2.79 393 300074 华平股份 1,532,038.00 2.78 394 603066 音飞储存 1,524,912.00 2.77 395 600729 重庆百货 1,500,000.00 2.72 396 600478 科力远 1,477,725.00 2.68 397 600305 恒顺醋业 1,460,332.00 2.65 398 600739 辽宁成大 1,445,480.00 2.62 399 002006 精功科技 1,407,476.00 2.55 400 000838 财信发展 1,377,230.94 2.50 401 300031 宝通科技 1,370,036.00 2.49 402 002532 新界泵业 1,362,607.00 2.47 403 600719 大连热电 1,357,957.00 2.46 404 002169 智光电气 1,351,650.00 2.45 405 300302 同有科技 1,339,240.00 2.43 406 000601 韶能股份 1,313,124.00 2.38 407 600864 哈投股份 1,306,492.00 2.37 408 002693 双成药业 1,305,771.00 2.37 409 000685 中山公用 1,304,686.00 2.37 410 000617 石油济柴 1,301,822.00 2.36 411 002669 康达新材 1,288,733.00 2.34 412 300038 梅泰诺 1,284,966.00 2.33 413 600643 爱建集团 1,277,000.00 2.32 414 300113 顺网科技 1,266,321.00 2.30 415 600310 桂东电力 1,211,042.00 2.20 416 601908 京运通 1,204,161.77 2.19 417 002042 华孚色纺 1,200,920.00 2.18 418 300064 豫金刚石 1,192,062.84 2.16 419 300247 乐金健康 1,184,388.00 2.15 420 300174 元力股份 1,178,079.00 2.14 421 300452 山河药辅 1,173,300.00 2.13 422 002290 禾盛新材 1,167,598.00 2.12 423 002117 东港股份 1,154,582.00 2.10 424 002588 史丹利 1,153,112.79 2.09 425 002402 和而泰 1,134,860.00 2.06 426 000701 厦门信达 1,125,358.33 2.04 427 600378 天科股份 1,115,841.50 2.03 428 601377 兴业证券 1,103,394.40 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600476 湘邮科技 48,252,305.53 87.57 2 601211 国泰君安 38,095,986.46 69.14 3 300105 龙源技术 38,025,202.20 69.01 4 600213 亚星客车 36,027,302.79 65.38 5 600302 标准股份 33,229,736.74 60.31 6 600235 民丰特纸 30,482,638.25 55.32 7 600028 中国石化 30,182,903.63 54.78 8 002142 宁波银行 29,848,923.80 54.17 9 600287 江苏舜天 29,549,415.86 53.63 10 600883 博闻科技 27,739,250.14 50.34 11 600128 弘业股份 27,147,614.95 49.27 12 600992 贵绳股份 26,811,361.87 48.66 13 603010 万盛股份 26,203,998.41 47.56 14 000523 广州浪奇 25,964,036.71 47.12 15 601166 兴业银行 24,370,542.17 44.23 16 002073 软控股份 23,496,984.50 42.64 17 600422 昆药集团 22,479,780.99 40.80 18 000779 三毛派神 22,290,327.74 40.45 19 000524 岭南控股 21,295,265.70 38.65 20 600389 江山股份 20,209,412.70 36.68 21 601998 中信银行 19,615,577.15 35.60 22 000955 欣龙控股 17,548,101.10 31.85 23 000953 河池化工 16,986,932.84 30.83 24 000785 武汉中商 16,748,647.47 30.40 25 600581 八一钢铁 16,168,377.44 29.34 26 600208 新湖中宝 15,728,066.00 28.54 27 300367 东方网力 15,715,426.00 28.52 28 600266 北京城建 15,574,165.00 28.26 29 600486 扬农化工 15,089,702.03 27.39 30 002477 雏鹰农牧 15,069,631.16 27.35 31 600152 维科精华 14,812,479.72 26.88 32 000002 万 科Ａ 14,513,149.90 26.34 33 600400 红豆股份 14,375,487.34 26.09 34 601009 南京银行 14,146,484.00 25.67 35 000918 嘉凯城 13,854,340.05 25.14 36 002355 兴民钢圈 13,804,330.44 25.05 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 37 002389 南洋科技 13,598,991.88 24.68 38 601688 华泰证券 13,157,305.26 23.88 39 600203 福日电子 13,115,613.17 23.80 40 600958 东方证券 13,082,049.00 23.74 41 002187 广百股份 12,972,136.21 23.54 42 002205 国统股份 12,836,844.37 23.30 43 600573 惠泉啤酒 12,715,236.00 23.08 44 000548 湖南投资 12,664,208.32 22.98 45 002736 国信证券 12,503,545.85 22.69 46 000004 国农科技 12,454,965.00 22.60 47 600654 中安消 12,141,353.00 22.03 48 600328 兰太实业 12,062,809.13 21.89 49 000776 广发证券 11,733,003.00 21.29 50 002305 南国置业 11,570,250.34 21.00 51 002112 三变科技 11,248,272.72 20.41 52 600036 招商银行 11,199,398.00 20.33 53 600513 联环药业 11,170,057.29 20.27 54 300379 东方通 10,909,318.00 19.80 55 002182 云海金属 10,811,205.78 19.62 56 600520 中发科技 10,636,405.45 19.30 57 000581 威孚高科 10,508,853.16 19.07 58 600570 恒生电子 10,403,917.08 18.88 59 000831 五矿稀土 10,402,123.35 18.88 60 300400 劲拓股份 9,913,839.15 17.99 61 603268 松发股份 9,694,568.34 17.59 62 600791 京能置业 9,484,644.86 17.21 63 600588 用友网络 9,375,259.99 17.01 64 601601 中国太保 9,277,667.81 16.84 65 002609 捷顺科技 9,244,470.73 16.78 66 600360 华微电子 8,970,477.23 16.28 67 000537 广宇发展 8,941,144.80 16.23 68 000014 沙河股份 8,591,946.50 15.59 69 000971 高升控股 8,554,770.42 15.53 70 601555 东吴证券 8,526,688.80 15.47 71 600761 安徽合力 8,472,863.60 15.38 72 002686 亿利达 8,300,589.60 15.06 73 300062 中能电气 8,262,071.01 14.99 74 300342 天银机电 8,027,972.00 14.57 75 002394 联发股份 7,975,649.48 14.47 76 300340 科恒股份 7,892,945.00 14.32 77 000532 力合股份 7,868,875.00 14.28 78 000756 新华制药 7,798,611.78 14.15 79 600452 涪陵电力 7,781,166.00 14.12 80 600340 华夏幸福 7,759,372.92 14.08 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 81 600960 渤海活塞 7,742,477.20 14.05 82 002737 葵花药业 7,579,309.00 13.76 83 000720 新能泰山 7,530,250.92 13.67 84 300392 腾信股份 7,471,683.99 13.56 85 002410 广联达 7,466,446.68 13.55 86 002127 新民科技 7,451,684.98 13.52 87 600835 上海机电 7,301,511.00 13.25 88 300036 超图软件 7,242,586.80 13.14 89 600787 中储股份 7,238,745.00 13.14 90 002699 美盛文化 7,212,825.00 13.09 91 300046 台基股份 7,205,812.00 13.08 92 601336 新华保险 7,189,198.00 13.05 93 600861 北京城乡 7,164,896.00 13.00 94 600215 长春经开 7,119,357.99 12.92 95 300135 宝利国际 7,088,937.00 12.87 96 300130 新国都 6,973,444.96 12.66 97 300217 东方电热 6,897,998.00 12.52 98 300160 秀强股份 6,892,406.00 12.51 99 300409 道氏技术 6,873,806.60 12.47 100 002590 万安科技 6,828,008.00 12.39 101 002077 大港股份 6,811,593.87 12.36 102 600236 桂冠电力 6,790,067.65 12.32 103 000070 特发信息 6,781,536.16 12.31 104 600756 浪潮软件 6,661,434.30 12.09 105 002719 麦趣尔 6,537,487.54 11.86 106 000856 冀东装备 6,479,733.98 11.76 107 600185 格力地产 6,441,834.08 11.69 108 600096 云天化 6,435,236.00 11.68 109 600716 凤凰股份 6,399,245.45 11.61 110 000985 大庆华科 6,370,918.00 11.56 111 002347 泰尔重工 6,282,201.00 11.40 112 600684 珠江实业 6,282,172.00 11.40 113 002229 鸿博股份 6,273,847.00 11.39 114 002376 新北洋 6,210,794.60 11.27 115 603766 隆鑫通用 6,164,317.09 11.19 116 002085 万丰奥威 6,113,195.30 11.09 117 002183 怡 亚 通 6,033,541.00 10.95 118 000400 许继电气 6,015,520.54 10.92 119 002016 世荣兆业 5,926,313.04 10.76 120 600426 华鲁恒升 5,838,729.40 10.60 121 600379 宝光股份 5,766,610.08 10.47 122 600731 湖南海利 5,680,700.35 10.31 123 300422 博世科 5,657,674.20 10.27 124 000056 皇庭国际 5,644,118.14 10.24 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 125 000555 神州信息 5,641,671.20 10.24 126 002662 京威股份 5,637,803.35 10.23 127 002224 三 力 士 5,637,556.50 10.23 128 000069 华侨城Ａ 5,611,500.00 10.18 129 000852 石化机械 5,584,908.00 10.14 130 300041 回天新材 5,487,129.60 9.96 131 601901 方正证券 5,464,191.50 9.92 132 300188 美亚柏科 5,457,114.22 9.90 133 300252 金信诺 5,430,361.00 9.86 134 002331 皖通科技 5,430,097.87 9.85 135 300304 云意电气 5,392,144.00 9.79 136 300059 东方财富 5,285,548.61 9.59 137 300013 新宁物流 5,215,682.80 9.47 138 601788 光大证券 5,202,256.80 9.44 139 000950 建峰化工 5,179,471.90 9.40 140 002280 联络互动 5,175,959.00 9.39 141 600560 金自天正 5,148,958.87 9.34 142 300230 永利股份 5,106,171.44 9.27 143 002146 荣盛发展 5,068,909.00 9.20 144 600421 仰帆控股 5,024,255.00 9.12 145 600015 华夏银行 5,022,500.00 9.12 146 000678 襄阳轴承 5,004,679.85 9.08 147 600713 南京医药 4,942,941.00 8.97 148 002243 通产丽星 4,877,530.40 8.85 149 002657 中科金财 4,856,679.00 8.81 150 300155 安居宝 4,845,203.00 8.79 151 600662 强生控股 4,831,168.54 8.77 152 600987 航民股份 4,772,228.79 8.66 153 000728 国元证券 4,743,376.88 8.61 154 300345 红宇新材 4,717,779.53 8.56 155 002520 日发精机 4,691,048.02 8.51 156 002708 光洋股份 4,681,450.35 8.50 157 600746 江苏索普 4,642,856.48 8.43 158 600268 国电南自 4,584,663.00 8.32 159 002053 云南盐化 4,523,080.10 8.21 160 300020 银江股份 4,510,225.00 8.19 161 000669 金鸿能源 4,507,833.00 8.18 162 600198 大唐电信 4,451,591.00 8.08 163 002125 湘潭电化 4,426,723.00 8.03 164 000567 海德股份 4,425,171.00 8.03 165 603636 南威软件 4,413,546.60 8.01 166 600701 工大高新 4,379,664.00 7.95 167 600663 陆家嘴 4,375,686.00 7.94 168 600894 广日股份 4,299,164.54 7.80 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 169 600603 *ST兴业 4,293,203.78 7.79 170 300227 光韵达 4,282,761.00 7.77 171 002539 新都化工 4,180,795.85 7.59 172 300167 迪威视讯 4,149,352.00 7.53 173 000628 高新发展 4,137,494.58 7.51 174 300086 康芝药业 4,063,513.50 7.37 175 600129 太极集团 4,034,261.00 7.32 176 002220 天宝股份 4,016,227.05 7.29 177 002136 安 纳 达 3,991,909.00 7.24 178 600552 方兴科技 3,985,974.00 7.23 179 000565 渝三峡Ａ 3,948,509.40 7.17 180 300137 先河环保 3,937,346.11 7.15 181 000739 普洛药业 3,932,230.43 7.14 182 300073 当升科技 3,850,952.00 6.99 183 600999 招商证券 3,847,384.00 6.98 184 300103 达刚路机 3,788,659.77 6.88 185 000880 潍柴重机 3,762,784.02 6.83 186 300220 金运激光 3,686,854.90 6.69 187 300305 裕兴股份 3,653,004.00 6.63 188 600370 三房巷 3,617,098.50 6.56 189 300348 长亮科技 3,582,812.17 6.50 190 600391 成发科技 3,558,304.51 6.46 191 300241 瑞丰光电 3,551,792.00 6.45 192 600067 冠城大通 3,532,371.00 6.41 193 300209 天泽信息 3,523,069.00 6.39 194 000638 万方发展 3,484,205.00 6.32 195 603005 晶方科技 3,459,260.40 6.28 196 000911 南宁糖业 3,390,269.00 6.15 197 000590 *ST古汉 3,381,264.27 6.14 198 002594 比亚迪 3,309,803.00 6.01 199 300231 银信科技 3,309,735.38 6.01 200 000612 焦作万方 3,307,799.00 6.00 201 600963 岳阳林纸 3,306,689.00 6.00 202 600325 华发股份 3,292,059.00 5.97 203 600475 华光股份 3,288,813.00 5.97 204 000797 中国武夷 3,278,605.85 5.95 205 000636 风华高科 3,242,193.00 5.88 206 300309 吉艾科技 3,234,070.90 5.87 207 002208 合肥城建 3,166,760.02 5.75 208 000623 吉林敖东 3,163,391.00 5.74 209 600789 鲁抗医药 3,123,553.10 5.67 210 300198 纳川股份 3,095,874.00 5.62 211 002576 通达动力 3,069,477.00 5.57 212 600103 青山纸业 3,029,275.00 5.50 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 213 002598 山东章鼓 3,025,875.00 5.49 214 600784 鲁银投资 3,008,315.00 5.46 215 600469 风神股份 2,999,178.04 5.44 216 000990 诚志股份 2,992,610.00 5.43 217 600683 京投银泰 2,992,346.49 5.43 218 002086 东方海洋 2,984,571.00 5.42 219 600750 江中药业 2,968,086.00 5.39 220 603729 龙韵股份 2,964,532.00 5.38 221 600444 *ST国通 2,952,447.14 5.36 222 002070 众和股份 2,950,379.00 5.35 223 300035 中科电气 2,932,851.07 5.32 224 600308 华泰股份 2,918,966.80 5.30 225 601857 中国石油 2,897,322.24 5.26 226 300286 安科瑞 2,894,966.56 5.25 227 600638 新黄浦 2,881,885.00 5.23 228 002301 齐心集团 2,872,509.00 5.21 229 002206 海 利 得 2,855,434.13 5.18 230 300352 北信源 2,853,886.00 5.18 231 300385 雪浪环境 2,848,258.35 5.17 232 002323 雅百特 2,833,792.00 5.14 233 600728 佳都科技 2,828,331.20 5.13 234 000065 北方国际 2,824,966.18 5.13 235 000822 山东海化 2,823,821.00 5.12 236 002596 海南瑞泽 2,800,943.91 5.08 237 002029 七 匹 狼 2,789,450.00 5.06 238 002443 金洲管道 2,771,455.00 5.03 239 600240 华业资本 2,754,473.00 5.00 240 600764 中电广通 2,741,801.00 4.98 241 300279 和晶科技 2,738,587.98 4.97 242 600093 禾嘉股份 2,718,096.94 4.93 243 000930 中粮生化 2,717,807.00 4.93 244 002649 博彦科技 2,702,888.96 4.91 245 600837 海通证券 2,699,939.00 4.90 246 300047 天源迪科 2,693,871.00 4.89 247 002120 新海股份 2,688,000.00 4.88 248 601890 亚星锚链 2,685,487.83 4.87 249 000488 晨鸣纸业 2,679,368.50 4.86 250 600239 云南城投 2,676,695.50 4.86 251 000695 滨海能源 2,672,396.80 4.85 252 300213 佳讯飞鸿 2,669,910.00 4.85 253 600498 烽火通信 2,668,332.00 4.84 254 600973 宝胜股份 2,646,441.25 4.80 255 600587 新华医疗 2,604,308.00 4.73 256 000923 河北宣工 2,603,648.83 4.73 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 257 000089 深圳机场 2,581,412.00 4.68 258 300042 朗科科技 2,576,020.00 4.68 259 000554 泰山石油 2,555,660.90 4.64 260 000090 天健集团 2,535,358.00 4.60 261 300138 晨光生物 2,531,704.25 4.59 262 002467 二六三 2,528,770.00 4.59 263 002717 岭南园林 2,513,280.65 4.56 264 002412 汉森制药 2,498,354.09 4.53 265 000713 丰乐种业 2,490,086.40 4.52 266 600579 天华院 2,483,111.00 4.51 267 300154 瑞凌股份 2,478,391.40 4.50 268 002554 惠博普 2,477,190.20 4.50 269 600735 新华锦 2,471,410.00 4.49 270 300140 启源装备 2,470,139.46 4.48 271 600085 同仁堂 2,463,524.00 4.47 272 600257 大湖股份 2,450,667.00 4.45 273 300075 数字政通 2,438,985.25 4.43 274 002513 蓝丰生化 2,435,984.00 4.42 275 600423 柳化股份 2,415,272.40 4.38 276 600490 鹏欣资源 2,394,214.00 4.35 277 000915 山大华特 2,383,736.00 4.33 278 600418 江淮汽车 2,370,000.00 4.30 279 600876 洛阳玻璃 2,366,959.00 4.30 280 600202 哈空调 2,363,342.00 4.29 281 300189 神农基因 2,350,545.76 4.27 282 000700 模塑科技 2,320,538.00 4.21 283 600850 华东电脑 2,313,000.00 4.20 284 002253 川大智胜 2,306,850.00 4.19 285 000829 天音控股 2,306,726.00 4.19 286 600223 鲁商置业 2,279,289.20 4.14 287 300457 赢合科技 2,268,608.00 4.12 288 002152 广电运通 2,263,161.00 4.11 289 300142 沃森生物 2,239,873.00 4.07 290 002058 威 尔 泰 2,225,452.00 4.04 291 000024 招商地产 2,207,746.00 4.01 292 000758 中色股份 2,206,000.00 4.00 293 600584 长电科技 2,199,344.00 3.99 294 300172 中电环保 2,190,942.00 3.98 295 000932 华菱钢铁 2,186,359.90 3.97 296 300332 天壕环境 2,171,199.49 3.94 297 300133 华策影视 2,159,710.00 3.92 298 000023 深天地Ａ 2,146,122.00 3.89 299 600774 汉商集团 2,138,135.00 3.88 300 002627 宜昌交运 2,129,605.14 3.86 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 301 002519 银河电子 2,127,894.00 3.86 302 000513 丽珠集团 2,114,568.44 3.84 303 002047 宝鹰股份 2,087,939.40 3.79 304 600710 *ST常林 2,081,143.00 3.78 305 002680 黄海机械 2,072,447.76 3.76 306 002054 德美化工 2,062,513.80 3.74 307 000656 金科股份 2,057,500.00 3.73 308 600079 人福医药 2,012,449.00 3.65 309 600658 电子城 2,002,023.66 3.63 310 002396 星网锐捷 2,000,910.00 3.63 311 002444 巨星科技 1,993,969.87 3.62 312 300054 鼎龙股份 1,991,677.00 3.61 313 300371 汇中股份 1,961,591.00 3.56 314 600705 中航资本 1,900,668.00 3.45 315 300339 润和软件 1,900,633.00 3.45 316 300424 航新科技 1,897,000.00 3.44 317 600582 天地科技 1,893,985.04 3.44 318 002066 瑞泰科技 1,888,955.00 3.43 319 002591 恒大高新 1,888,764.00 3.43 320 300116 坚瑞消防 1,882,609.01 3.42 321 300302 同有科技 1,868,521.00 3.39 322 600177 雅戈尔 1,853,268.00 3.36 323 600250 南纺股份 1,848,587.00 3.35 324 002711 欧浦智网 1,834,870.00 3.33 325 600478 科力远 1,809,000.00 3.28 326 300224 正海磁材 1,801,154.80 3.27 327 600058 五矿发展 1,794,000.00 3.26 328 300437 清水源 1,780,326.00 3.23 329 000710 天兴仪表 1,779,185.00 3.23 330 300119 瑞普生物 1,769,109.80 3.21 331 600062 华润双鹤 1,729,889.24 3.14 332 600719 大连热电 1,725,086.00 3.13 333 600739 辽宁成大 1,712,528.00 3.11 334 600636 三爱富 1,704,843.70 3.09 335 300461 田中精机 1,704,006.00 3.09 336 600310 桂东电力 1,673,673.00 3.04 337 300074 华平股份 1,640,275.56 2.98 338 000838 财信发展 1,624,239.00 2.95 339 600729 重庆百货 1,623,055.40 2.95 340 000997 新 大 陆 1,609,829.20 2.92 341 600000 浦发银行 1,605,120.00 2.91 342 600643 爱建集团 1,575,413.00 2.86 343 601908 京运通 1,519,521.99 2.76 344 600760 中航黑豹 1,488,952.00 2.70 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 345 000617 石油济柴 1,484,219.00 2.69 346 300031 宝通科技 1,481,152.98 2.69 347 000687 华讯方舟 1,470,562.70 2.67 348 601058 赛轮金宇 1,458,292.00 2.65 349 603066 音飞储存 1,450,165.00 2.63 350 002532 新界泵业 1,449,272.00 2.63 351 600305 恒顺醋业 1,449,158.00 2.63 352 600243 青海华鼎 1,446,813.00 2.63 353 002137 麦达数字 1,446,687.00 2.63 354 000922 佳电股份 1,446,233.00 2.62 355 601636 旗滨集团 1,443,750.00 2.62 356 601258 庞大集团 1,440,300.00 2.61 357 600993 马应龙 1,437,296.00 2.61 358 300434 金石东方 1,419,000.00 2.58 359 600886 国投电力 1,417,217.04 2.57 360 300174 元力股份 1,411,973.00 2.56 361 300369 绿盟科技 1,411,675.00 2.56 362 000155 *ST川化 1,382,672.00 2.51 363 603601 再升科技 1,365,973.00 2.48 364 300113 顺网科技 1,361,844.63 2.47 365 600378 天科股份 1,326,976.00 2.41 366 000701 厦门信达 1,325,641.00 2.41 367 000863 三湘股份 1,318,500.00 2.39 368 002143 印纪传媒 1,316,397.92 2.39 369 600271 航天信息 1,302,000.00 2.36 370 002669 康达新材 1,282,557.00 2.33 371 300445 康斯特 1,276,776.06 2.32 372 002042 华孚色纺 1,266,049.00 2.30 373 600864 哈投股份 1,260,221.00 2.29 374 000601 韶能股份 1,233,050.00 2.24 375 601377 兴业证券 1,221,696.48 2.22 376 300083 劲胜精密 1,211,740.00 2.20 377 300064 豫金刚石 1,181,271.00 2.14 378 300112 万讯自控 1,154,048.40 2.09 379 600143 金发科技 1,152,856.00 2.09 380 002381 双箭股份 1,150,136.65 2.09 381 002402 和而泰 1,146,129.73 2.08 382 002156 通富微电 1,145,772.26 2.08 383 002123 荣信股份 1,140,048.00 2.07 384 600758 红阳能源 1,117,087.61 2.03 385 002035 华帝股份 1,116,250.00 2.03 386 000539 粤电力Ａ 1,114,948.93 2.02 387 600312 平高电气 1,112,942.00 2.02 388 600306 商业城 1,109,229.00 2.01 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,884,005,709.74 卖出股票的收入（成交）总额 2,403,130,712.47 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有权证。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同中尚无股指期货的投资政策。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,611,440.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,450.83 5 应收申购款 40,838,203.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,493,094.63 8.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 17,203 20,377.98 210,574,667.71 60.07% 139,987,715.27 39.93% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 8,263,337.79 2.36% 本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年4月16日)基金份额总额 211,129,655.08 本报告期期初基金份额总额 56,629,297.59 本报告期基金总申购份额 1,040,049,059.17 减：本报告期基金总赎回份额 746,115,973.78 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 350,562,382.98 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015年11月30日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2014年至2015年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供2年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 光大证券 2 2,057,885,526.47 38.92% 1,463,939.70 38.39% - 东方证券 2 1,854,234,667.08 35.07% 1,349,021.81 35.38% - 方正证券 2 1,374,902,578.79 26.01% 1,000,265.27 26.23% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用6个交易席位，其中报告期内新增4个交易席位。新增席位为：方正证券上海交易所席位、东方证券上海交易所席位、方正证券深圳交易所席位及东方证券深圳交易所席位。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新华基金管理有限公司关于旗下基金2014年 中国证券报、证券时报、 2015-01-05 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 年度资产净值的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 2 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-01-06 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2014 中国证券报、证券时报、 3 年第4季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-01-20 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 4 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-13 公司网站 新华基金管理有限公司基金行业高级管理人 中国证券报、证券时报、 5 员变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-13 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 6 米基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-02-16 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 7 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-19 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2014 中国证券报、证券时报、 8 年年度报告（摘要） 上海证券报、证券日报、 2015-03-27 公司网站 9 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2014 公司网站 2015-03-27 年年度报告(正文) 新华基金管理有限公司新华鑫益灵活配置混 中国证券报、证券时报、 10 合型证券投资基金基金暂停（大额）申购（转 上海证券报、证券日报、 2015-04-11 换转入、定期定额投资）公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 11 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-21 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 12 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015 中国证券报、证券时报、 13 年第1季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 14 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-28 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 15 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-05 公司网站 16 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 2015-05-14 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司新华鑫益灵活配置混 中国证券报、证券时报、 17 合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-21 公司网站 新华基金管理有限公司关于长期停牌股票估 中国证券报、证券时报、 18 值方法变更的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 19 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-27 公司网站 20 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 公司网站 2015-05-30 说明书（更新）全文 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募 中国证券报、证券时报、 21 说明书（更新）摘要 上海证券报、证券日报、 2015-05-30 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 22 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-02 公司网站 新华基金关于旗下部分基金在万银财富开通 中国证券报、证券时报、 23 转换业务的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-05 公司网站 新华基金管理有限公司关于新华鑫益灵活配 中国证券报、证券时报、 24 置混合型证券投资基金增加代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 25 米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年 中国证券报、证券时报、 26 半年度资产净值揭示的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-01 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金代销机 中国证券报、证券时报、 27 构名称变更的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-03 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 28 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-03 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 29 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-04 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金恢复 中国证券报、证券时报、 30 （大额）申购（转换转入、定期定额投资）公 上海证券报、证券日报、 2015-07-07 告 公司网站 31 新华基金管理有限公司关于公司、高级管理人 中国证券报、证券时报、 2015-07-07 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 员及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 上海证券报、证券日报、 公司网站 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股 中国证券报、证券时报、 32 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-10 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期 停牌股 中国证券报、证券时报、 33 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-11 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 34 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-14 公司网站 新华基金关于旗下部分基金增加诺亚正行为 中国证券报、证券时报、 35 代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-27 公司网站 新华基金关于旗下部分基金增加深圳市新兰 中国证券报、证券时报、 36 德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-27 公司网站 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股 中国证券报、证券时报、 37 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-07-29 公司网站 新华基金管理有限公司关于股东股权变更及 中国证券报、证券时报、 38 修改公司章程的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-04 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天 中国证券报、证券时报、 39 天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-22 公司网站 新华基金管理有限公司关于变更长期停牌股 中国证券报、证券时报、 40 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-27 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 41 加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构 上海证券报、证券日报、 2015-08-29 并参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在 中国证券报、证券时报、 42 数米基金销售平台申购金额下限的公告 上海证券报、证券日报、 2015-08-29 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式 中国证券报、证券时报、 43 基金申购金额下限的公告 上海证券报、证券日报、 2015-09-07 公司网站 新华基金管理有限公司法定名称及住所变更 中国证券报、证券时报、 44 公告 上海证券报、证券日报、 2015-09-30 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停 中国证券报、证券时报、 45 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-10-13 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 46 加好买基金网费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-10-13 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 47 金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海证券报、证券日报、 2015-10-23 为代销机构的公告 公司网站 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015 中国证券报、证券时报、 48 年第3季度报告 上海证券报、证券日报、 2015-10-24 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于调整长期停 中国证券报、证券时报、 49 牌股票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-05 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 50 金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并 上海证券报、证券日报、 2015-11-16 参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、证券时报、 51 名称变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-21 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 52 加长量基金网费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-11-28 公司网站 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管 中国证券报、证券时报、 53 理人员变更公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-01 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 54 金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机 上海证券报、证券日报、 2015-12-16 构并参加网上费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参 中国证券报、证券时报、 55 加诺亚正行费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-16 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、证券时报、 56 金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的 上海证券报、证券日报、 2015-12-23 公告 公司网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金调 中国证券报、证券时报、 57 整开放时间的公告 上海证券报、证券日报、 2015-12-31 公司网站 §12影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)关于申请募集新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (三)《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (四)《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 (六)更新的《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (八)基金托管人业务资格批件及营业执照 (九)重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 (十)中国证监会要求的其他文件13.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年三月二十六日