鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资 基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元恒鑫收益增强 基金主代码 000578 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 17 日 报告期末基金份额总额 102,490,723.89 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础 上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配 置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价 值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。本基金的股票投资策 略以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研 究能力，从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜 力。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率 ×90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收 增强 A 增强 C 增强 D 益增强 E 下属分级基金的交易代码 000578 000579 017583 018849 报告期末下属分级基金的份额总额 20,513,362.861,926,638.3780,050,652.92 69.74 份 份 份 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 鑫元恒鑫收益增强鑫元恒鑫收益增强鑫元恒鑫收益增强 鑫元恒鑫收益增 A C D 强 E 1.本期已实现收益 10,943.88 -824.19 42,642.87 0.15 2.本期利润 294,158.13 23,086.47 1,148,063.68 1.11 3.加权平均基金份额本 0.0143 0.0116 0.0143 0.0159 期利润 4.期末基金资产净值 21,326,566.44 1,922,499.90 83,221,475.35 72.57 5.期末基金份额净值 1.0396 0.9979 1.0396 1.0406 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）鑫元恒鑫收益增强 D 类基金份额实际存续从 2022 年 12 月 23 日开始。 （4）鑫元恒鑫收益增强 E 类基金份额实际存续从 2023 年 9 月 15 日开始。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元恒鑫收益增强 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.39% 0.31% 2.62% 0.14% -1.23% 0.17% 过去六个月 2.75% 0.27% 4.02% 0.11% -1.27% 0.16% 过去一年 3.47% 0.23% 6.84% 0.11% -3.37% 0.12% 过去三年 2.64% 0.19% 11.86% 0.11% -9.22% 0.08% 过去五年 13.52% 0.52% 23.80% 0.12% -10.28% 0.40% 自基金合同 12.20% 0.45% 52.41% 0.10% -40.21% 0.35% 生效起至今 鑫元恒鑫收益增强 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.30% 0.31% 2.62% 0.14% -1.32% 0.17% 过去六个月 2.55% 0.27% 4.02% 0.11% -1.47% 0.16% 过去一年 3.07% 0.23% 6.84% 0.11% -3.77% 0.12% 过去三年 1.39% 0.19% 11.86% 0.11% -10.47% 0.08% 过去五年 11.26% 0.52% 23.80% 0.12% -12.54% 0.40% 自基金合同 7.73% 0.45% 52.41% 0.10% -44.68% 0.35% 生效起至今 鑫元恒鑫收益增强 D 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.39% 0.31% 2.62% 0.14% -1.23% 0.17% 过去六个月 2.75% 0.27% 4.02% 0.11% -1.27% 0.16% 过去一年 3.47% 0.23% 6.84% 0.11% -3.37% 0.12% 自基金合同 4.29% 0.18% 9.96% 0.10% -5.67% 0.08% 生效起至今 鑫元恒鑫收益增强 E 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.55% 0.31% 2.62% 0.14% -1.07% 0.17% 过去六个月 2.90% 0.27% 4.02% 0.11% -1.12% 0.16% 过去一年 3.52% 0.23% 6.84% 0.11% -3.32% 0.12% 自基金合同 3.73% 0.22% 6.67% 0.11% -2.94% 0.11% 生效起至今 注：（1）鑫元恒鑫收益增强于 2022 年 12 月 19 日增设 D 类基金份额。 （2）鑫元恒鑫收益增强 D 类基金份额实际存续从 2022 年 12 月 23 日开始。 （3）鑫元恒鑫收益增强于 2023 年 7 月 7 日增设 E 类基金份额。 （4）鑫元恒鑫收益增强 E 类基金份额实际存续从 2023 年 9 月 15 日开始。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金的合同生效日为 2014 年 4 月 17 日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6 个月， 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 （2）本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于 2018 年 3 月 29 日表决通过了《关于 变更注册鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的议案》，变更后的《鑫元恒鑫收益增强债券型证 券投资基金基金合同》自 2018 年 5 月 3 日起正式生效。自 2018 年 5 月 3 日起，本基金的业绩 比较基准由“一年期定期存款税后收益率+1.2%”修改为“沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 （3）本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于 2020 年 7 月 9 日表决通过了《关于 变更注册鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的议案》，变更后的《鑫元恒鑫收益增强债券型发 起式证券投资基金基金合同》自 2020 年 7 月 10 日起正式生效。自 2020 年 7 月 10 日起，本基金 的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%”修改为“沪深 300指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%”。具体请见基金管理人在指定媒介上披露的相关公告。 （4）鑫元恒鑫收益增强于 2022 年 12 月 19 日增设 D 类基金份额。 （5）鑫元恒鑫收益增强 D 类基金份额实际存续从 2022 年 12 月 23 日开始。 （6）鑫元恒鑫收益增强于 2023 年 7 月 7 日增设 E 类基金份额。 （7）鑫元恒鑫收益增强 E 类基金份额实际存续从 2023 年 9 月 15 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 学历：理学硕士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任远东国际租 赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月 加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主 管、基金经理助理，现任基金经理。 现 任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券 本基金的 2021 年6 月 10 投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资 曹建华 基金经理 日 - 8 年 基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证 券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、鑫元惠丰纯债债 券型证券投资基金、鑫元常利定期开放债 券型发起式证券投资基金、鑫元泽利债券 型证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放 债券型发起式证券投资基金、鑫元鸿利债 券型证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司已制订并不断完善内部异常交易监控管理相关制度，通过系统和人工相结合的方式进行基金投资交易行为的日常监督检查，执行异常交易行为的监控、分析与记录工作机制。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，经济及金融数据表明经济修复仍有一定压力。8 月份，规模以上工业增加值同比增 长 4.5%，较上月回落 0.6 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 2.1%，较上月回落 0.6 个百分 点；固定资产投资完成额累计同比增长 3.4%，较上月回落 0.2 个百分点；房地产开发投资完成额累计同比-10.2%，与上月持平。8 月份，社会融资规模存量同比增长 8.1%，较上月回落 0.1 个百 分点；M2 同比增长 6.3%，较上月持平；M1 同比-7.3%，较上月回落 0.7 个百分点。通胀方面，9 月 CPI 同比 0.4%，较上月回落 0.2 个百分点；PPI 同比-2.8%，较上月回落 1 个百分点。央行分别 于 7 月、9 月两度调降政策利率，7 天逆回购利率从 1.8%调降至 1.5%；9 月份调降存款准备金率。 9 月 24 日，人民银行行长在国新办新闻发布会上宣布了多项货币政策，除降准降息外，还包括：降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例；创设结构性货币政策工具，支持资本市场等。中共中央政治局 9 月 26 日召开会议,分析研究当前经济形势。会议提及“加大财政货币政策逆周期调节力度”、“ 要降低存款准备金率，实施有力度的降息”、“ 要促进房地产市场止跌回稳，对 商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量”、“要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点”、“要支持上市公司并购重组”等。 债券市场方面，本季度利率债收益率呈现斜 W 型走势，较二季度末整体下行。同时市场分化 较为显著，国债曲线陡峭化下行，国开债曲线下行相对更为平坦。9 月 24 日央行行长宣布货币政策调整的过程中，10 年国债收益率一度下行至 2%附近，30 年国债收益率一度下破 2.1%，达到新低水平。之后至季度末，随着权益市场快速放量上涨，风险偏好快速提升，债券出现快速调整。国债与国开债走势有所分化，主要原因在于投资者结构差异，央行在 8 月开始进行国债买卖操作，国债曲线随之陡峭化。信用债在 8 月之后，受负债端影响，未能有效修复，在季度末快速调整，信用利差显著走扩。 权益市场方面，本季度上证指数上涨 12.44%，沪深 300 指数上涨 16.07%，创业板指上涨 29.21%。受 9 月 24 日、9 月 26 日两个会议的政策刺激，市场发生快速转向，风险偏好快速提升， 成交额快速放大。 可转债市场方面，本季度在 9 月 24 日之前，受信用风险担忧、负债端扰动等影响，叠加权益 市场表现较为低迷，出现持续调整，市场一度调整至较为极端的价格水平。9 月 24 日之后，跟随权益市场快速上涨。本季度，中证转债指数上涨 0.58%。 本季度，组合灵活参与利率债交易，同时适度提升了权益仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫元恒鑫收益增强 A 基金份额净值为 1.0396 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.39%，同期业绩比较基准收益率为 2.62%。截至本报告期末鑫元恒鑫收益增强 C 基金份额净值为 0.9979 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.30%，同期业绩比较基准收益率为 2.62%。截至本报告期末鑫元恒鑫收益增强 D 基金份额净值为 1.0396 元，本报告期基金份额净值增长率为1.39%，同期业绩比较基准收益率为 2.62%。截至本报告期末鑫元恒鑫收益增强 E 基金份额净值为1.0406 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，同期业绩比较基准收益率为 2.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,771,823.90 9.48 其中：股票 10,771,823.90 9.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,357,212.65 89.19 其中：债券 101,357,212.65 89.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 887,360.27 0.78 8 其他资产 626,596.41 0.55 9 合计 113,642,993.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,955,280.00 1.84 C 制造业 7,196,704.90 6.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 324,024.00 0.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 378,800.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 175,457.00 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 594,378.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 42,460.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 104,720.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,771,823.90 10.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002035 华帝股份 160,700 1,283,993.00 1.21 2 601088 中国神华 20,800 906,880.00 0.85 3 300750 宁德时代 3,000 755,670.00 0.71 4 000975 山金国际 40,000 744,400.00 0.70 5 000333 美的集团 8,000 608,480.00 0.57 6 688120 华海清科 3,725 602,965.75 0.57 7 000738 航发控制 27,000 592,650.00 0.56 8 600150 中国船舶 9,800 409,346.00 0.38 9 600916 中国黄金 40,000 378,800.00 0.36 10 600456 宝钛股份 12,000 373,680.00 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,973,164.43 10.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,109,471.45 48.00 其中：政策性金融债 51,109,471.45 48.00 4 企业债券 5,242,951.91 4.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,031,624.86 31.96 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,357,212.65 95.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230203 23 国开 03 100,000 10,464,918.03 9.83 2 200212 20 国开 12 100,000 10,202,290.41 9.58 3 240403 24 农发 03 100,000 10,181,906.85 9.56 4 200405 20 农发 05 100,000 10,131,863.01 9.52 5 230302 23 进出 02 100,000 10,128,493.15 9.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括杭州银行股份有限公司。国家金融监督 管理总局浙江监管局于 2024 年 8 月 12 日对杭州银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投 资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括杭州银行股份有限公司。国家金融监督 管理总局浙江监管局于 2024 年 1 月 9 日对杭州银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资 相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,304.03 2 应收证券清算款 611,292.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 626,596.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110079 杭银转债 1,520,115.07 1.43 2 113615 金诚转债 1,459,734.93 1.37 3 113042 上银转债 1,124,568.07 1.06 4 113062 常银转债 1,003,803.66 0.94 5 110059 浦发转债 997,295.67 0.94 6 113619 世运转债 786,527.88 0.74 7 113631 皖天转债 782,565.17 0.74 8 113643 风语转债 736,095.07 0.69 9 113676 荣 23 转债 658,023.54 0.62 10 127099 盛航转债 641,370.47 0.60 11 123230 金钟转债 639,034.85 0.60 12 113033 利群转债 617,605.85 0.58 13 113673 岱美转债 604,419.83 0.57 14 113058 友发转债 600,465.89 0.56 15 127078 优彩转债 539,013.42 0.51 16 118005 天奈转债 521,997.04 0.49 17 111010 立昂转债 521,558.90 0.49 18 113588 润达转债 517,993.67 0.49 19 113060 浙 22 转债 516,576.70 0.49 20 113065 齐鲁转债 512,722.23 0.48 21 113680 丽岛转债 511,301.37 0.48 22 118021 新致转债 509,595.68 0.48 23 110084 贵燃转债 500,371.83 0.47 24 113672 福蓉转债 482,902.67 0.45 25 111011 冠盛转债 457,336.56 0.43 26 113669 景 23 转债 453,310.41 0.43 27 113069 博 23 转债 446,217.96 0.42 28 113651 松霖转债 440,895.00 0.41 29 110075 南航转债 429,224.08 0.40 30 123200 海泰转债 423,229.15 0.40 31 127049 希望转 2 421,008.18 0.40 32 113044 大秦转债 415,653.19 0.39 33 113039 嘉泽转债 413,104.71 0.39 34 110094 众和转债 410,802.70 0.39 35 127069 小熊转债 403,743.89 0.38 36 127104 姚记转债 383,530.13 0.36 37 113021 中信转债 359,669.59 0.34 38 123135 泰林转债 337,321.37 0.32 39 128133 奇正转债 334,683.78 0.31 40 127054 双箭转债 330,229.84 0.31 41 113637 华翔转债 329,947.92 0.31 42 113037 紫银转债 308,556.39 0.29 43 127039 北港转债 302,747.60 0.28 44 127018 本钢转债 297,582.26 0.28 45 127027 能化转债 289,315.47 0.27 46 128130 景兴转债 272,080.75 0.26 47 127095 广泰转债 264,965.10 0.25 48 123128 首华转债 248,346.16 0.23 49 123218 宏昌转债 245,303.31 0.23 50 113055 成银转债 243,649.84 0.23 51 118025 奕瑞转债 242,369.15 0.23 52 123217 富仕转债 238,890.26 0.22 53 110087 天业转债 234,916.13 0.22 54 123160 泰福转债 233,143.00 0.22 55 123201 纽泰转债 229,574.58 0.22 56 123150 九强转债 228,027.67 0.21 57 113671 武进转债 224,561.92 0.21 58 128097 奥佳转债 222,331.31 0.21 59 123229 艾录转债 214,476.32 0.20 60 127032 苏行转债 214,203.97 0.20 61 127100 神码转债 207,787.59 0.20 62 123049 维尔转债 183,193.97 0.17 63 123187 超达转债 173,845.07 0.16 64 123131 奥飞转债 168,173.68 0.16 65 128141 旺能转债 161,482.12 0.15 66 127040 国泰转债 157,768.81 0.15 67 111017 蓝天转债 152,061.51 0.14 68 127103 东南转债 142,802.52 0.13 69 113634 珀莱转债 134,340.96 0.13 70 113668 鹿山转债 128,267.23 0.12 71 127043 川恒转债 126,384.38 0.12 72 113534 鼎胜转债 124,438.27 0.12 73 123119 康泰转 2 119,167.33 0.11 74 111014 李子转债 114,965.89 0.11 75 127020 中金转债 113,450.70 0.11 76 128135 洽洽转债 108,996.03 0.10 77 123163 金沃转债 108,690.05 0.10 78 111007 永和转债 105,081.45 0.10 79 113677 华懋转债 104,458.63 0.10 80 123204 金丹转债 98,154.11 0.09 81 113056 重银转债 96,795.74 0.09 82 127037 银轮转债 94,900.68 0.09 83 113045 环旭转债 87,780.92 0.08 84 123206 开能转债 85,297.70 0.08 85 123117 健帆转债 82,281.02 0.08 86 127084 柳工转 2 81,777.41 0.08 87 127092 运机转债 81,499.38 0.08 88 123127 耐普转债 79,501.25 0.07 89 123225 翔丰转债 78,159.41 0.07 90 123192 科思转债 70,068.70 0.07 91 127014 北方转债 69,114.63 0.06 92 123170 南电转债 68,001.33 0.06 93 123059 银信转债 66,198.70 0.06 94 123213 天源转债 64,600.62 0.06 95 123092 天壕转债 63,924.30 0.06 96 123089 九洲转 2 63,151.85 0.06 97 128076 金轮转债 62,504.36 0.06 98 127081 中旗转债 60,991.16 0.06 99 128090 汽模转 2 59,693.38 0.06 100 123237 佳禾转债 59,249.18 0.06 101 123224 宇邦转债 58,968.27 0.06 102 123063 大禹转债 58,643.08 0.06 103 110093 神马转债 57,282.23 0.05 104 128081 海亮转债 55,949.40 0.05 105 113661 福 22 转债 55,565.02 0.05 106 123035 利德转债 54,393.46 0.05 107 118018 瑞科转债 50,694.05 0.05 108 111015 东亚转债 48,983.56 0.05 109 118043 福立转债 42,664.69 0.04 110 111018 华康转债 35,527.28 0.03 111 111009 盛泰转债 34,472.70 0.03 112 123168 惠云转债 34,240.10 0.03 113 128109 楚江转债 31,376.66 0.03 114 118038 金宏转债 29,976.25 0.03 115 123194 百洋转债 27,760.99 0.03 116 113666 爱玛转债 26,263.84 0.02 117 128128 齐翔转 2 26,178.88 0.02 118 127087 星帅转 2 25,218.78 0.02 119 113623 凤 21 转债 25,029.10 0.02 120 127082 亚科转债 24,928.21 0.02 121 113542 好客转债 24,669.20 0.02 122 113618 美诺转债 24,445.50 0.02 123 127098 欧晶转债 22,610.79 0.02 124 113606 荣泰转债 18,977.89 0.02 125 118041 星球转债 18,080.70 0.02 126 118036 力合转债 17,293.46 0.02 127 111003 聚合转债 16,175.02 0.02 128 128136 立讯转债 13,934.58 0.01 129 113655 欧 22 转债 11,710.04 0.01 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 鑫元 鑫元恒鑫收益 鑫元恒鑫收 鑫元恒鑫收益 恒鑫 项目 增强 A 益增强 C 增强 D 收益 增强 E 报告期期初基金份额总额 20,523,049.18 2,065,075.59 80,050,642.01 69.74 报告期期间基金总申购份额 2,371.67 2,169.40 11.91 - 减:报告期期间基金总赎回份额 12,057.99 140,606.62 1.00 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 20,513,362.86 1,926,638.37 80,050,652.92 69.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 29,925,357.29 基金份额 报告期期间买入/申购总份 - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - 额 报告期期末管理人持有的本 29,925,357.29 基金份额 报告期期末持有的本基金份 29.1981 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人持有本基金 29,925,357.29 份。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承 份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限 基金管理人固9,887,284.95 9.6479,887,284.95 9.647 3 年 有资金 基金管理人高 - - - - - 级管理人员 基金经理等人 - - - - - 员 基金管理人股 - - - - - 东 其他 - - - - - 合计 9,887,284.95 9.6479,887,284.95 9.647 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20240701-2024093029,925,357.29 - -29,925,357.29 29.1981 构 2 20240701-2024093068,045,116.39 - -68,045,116.39 66.3915 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 本基金自基金合同生效之日或发起资金申购本基金份额确认之日（以较晚者为准）满 3 年后 继续存续的，基金在存续期内连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日