中邮货币市场基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮货币 基金主代码 000576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 28 日 报告期末基金份额总额 5,265,465,745.11 份 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收 益。 投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结 合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。 投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风 险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降 到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资 者获取稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基 准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基 金及股票型基金。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中邮货币 A 中邮货币 B 下属分级基金的交易代码 000576 000580 报告期末下属分级基金的份额总额 2,437,501,362.11 份 2,827,964,383.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 中邮货币 A 中邮货币 B 1.本期已实现收益 11,606,871.95 10,320,288.15 2.本期利润 11,606,871.95 10,320,288.15 3.期末基金资产净值 2,437,501,362.11 2,827,964,383.00 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币 A 和中邮货币 B 适用不同的销售服务费率。自 2019 年 5 月 20 日起本基金收益分配从按月结转份额 调整为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4107% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.3222% 0.0006% 过去六个月 0.8872% 0.0009% 0.1769% 0.0000% 0.7103% 0.0009% 过去一年 1.7392% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.3834% 0.0012% 过去三年 5.2793% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 4.2137% 0.0014% 过去五年 9.2960% 0.0018% 1.7763% 0.0000% 7.5197% 0.0018% 自基金合同 28.0648% 0.0042% 3.5846% 0.0000% 24.4802% 0.0042% 生效起至今 中邮货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4709% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.3824% 0.0006% 过去六个月 1.0079% 0.0009% 0.1769% 0.0000% 0.8310% 0.0009% 过去一年 1.9844% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 1.6286% 0.0012% 过去三年 6.0399% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 4.9743% 0.0014% 过去五年 10.6154% 0.0018% 1.7763% 0.0000% 8.8391% 0.0018% 自基金合同 30.7129% 0.0042% 3.5846% 0.0000% 27.1283% 0.0042% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自 2014 年 05 月 28 日基金合同生效之日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 曾任中国华新投资有限公司中央交易 员、投资分析员、中邮创业基金管理股份 有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合 型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港 深精选混合型证券投资基金、中邮稳健合 赢债券型证券投资基金、中邮增力债券型 证券投资基金、中邮定期开放债券型证券 本基金的 2020年3 月20 投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放 武志骁 基金经理 日 - 10 年 债券型发起式证券投资基金、中邮纯债聚 利债券型证券投资基金、中邮淳享 66 个 月定期开放债券型证券投资基金、中邮尊 佑一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理。现任中邮现金驿站货币市场基 金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债 券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型 证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证 券投资基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利 益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年二季度，经济基本面在仍缓慢复苏但幅度较缓，政策维持呵护姿态，但主要依靠财政政策提质增效，货币政策相对稳健。资金价格维持在中性水平，长期限同业存单和短端债券收益率处于相对均衡水平。本基金根据市场走势合理分配资产到期时点，充分利用货币市场的季节性波动，在关键配置节点增大配置力度，提高收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期中邮货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4107%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。中 邮货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4709%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,941,728,072.67 55.85 其中：债券 2,941,728,072.67 55.85 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 1,236,133,369.99 23.47 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 553,086,687.65 10.50 付金合计 4 其他资产 536,482,346.50 10.18 5 合计 5,267,430,476.81 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.13 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 28.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 1.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 32.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 0.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 25.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 89.85 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 265,247,476.82 5.04 其中：政策性金融债 265,247,476.82 5.04 4 企业债券 30,835,405.11 0.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 61,236,660.02 1.16 7 同业存单 2,584,408,530.72 49.08 8 其他 - - 9 合计 2,941,728,072.67 55.87 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112403043 24 农业银行 2,100,000208,050,766.65 3.95 CD043 2 230421 23 农发 21 1,300,000132,341,062.10 2.51 3 112303207 23 农业银行 1,000,000 99,571,489.45 1.89 CD207 4 112481414 24 宁波银行 1,000,000 99,556,750.94 1.89 CD075 5 112413090 24 浙商银行 1,000,000 99,553,973.18 1.89 CD090 6 112495073 24 杭州银行 1,000,000 99,517,113.18 1.89 CD046 7 112421085 24 渤海银行 1,000,000 99,516,592.29 1.89 CD085 8 112304061 23 中国银行 1,000,000 99,141,547.59 1.88 CD061 9 112495049 24 郑州银行 1,000,000 98,944,805.12 1.88 CD071 10 112403055 24 农业银行 1,000,000 98,937,823.51 1.88 CD055 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0681% 报告期内偏离度的最低值 0.0230% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0404% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未发生达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未发生达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或者协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,309.65 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 536,480,036.85 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 536,482,346.50 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中邮货币 A 中邮货币 B 报告期期初基金 3,485,832,327.24 1,560,968,796.74 份额总额 报告期期间基金 1,305,047,476.37 5,030,994,009.23 总申购份额 报告期期间基金 2,353,378,441.50 3,763,998,422.97 总赎回份额 报告期期末基金 2,437,501,362.11 2,827,964,383.00 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利转投 2024-04-01 4,106.98 0.00 0.00 2 红利转投 2024-04-02 1,370.56 0.00 0.00 3 红利转投 2024-04-03 1,284.91 0.00 0.00 4 红利转投 2024-04-08 6,623.44 0.00 0.00 5 红利转投 2024-04-09 1,324.95 0.00 0.00 6 红利转投 2024-04-10 1,280.84 0.00 0.00 7 红利转投 2024-04-11 1,298.13 0.00 0.00 8 红利转投 2024-04-12 1,277.38 0.00 0.00 9 红利转投 2024-04-15 3,779.50 0.00 0.00 10 红利转投 2024-04-16 1,254.97 0.00 0.00 11 红利转投 2024-04-17 1,253.66 0.00 0.00 12 红利转投 2024-04-18 1,257.66 0.00 0.00 13 红利转投 2024-04-19 1,259.72 0.00 0.00 14 红利转投 2024-04-22 3,783.50 0.00 0.00 15 红利转投 2024-04-23 1,261.07 0.00 0.00 16 红利转投 2024-04-24 1,260.77 0.00 0.00 17 红利转投 2024-04-25 1,261.13 0.00 0.00 18 红利转投 2024-04-26 1,262.47 0.00 0.00 19 红利转投 2024-04-29 4,592.52 0.00 0.00 20 申购 2024-04-30 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 21 红利转投 2024-04-30 1,306.02 0.00 0.00 22 红利转投 2024-05-06 9,436.37 0.00 0.00 23 红利转投 2024-05-07 1,574.62 0.00 0.00 24 红利转投 2024-05-08 1,411.34 0.00 0.00 25 红利转投 2024-05-09 1,348.89 0.00 0.00 26 红利转投 2024-05-10 1,487.65 0.00 0.00 27 红利转投 2024-05-13 4,472.50 0.00 0.00 28 红利转投 2024-05-14 1,491.15 0.00 0.00 29 红利转投 2024-05-15 1,491.71 0.00 0.00 30 红利转投 2024-05-16 2,605.76 0.00 0.00 31 红利转投 2024-05-17 1,509.63 0.00 0.00 32 红利转投 2024-05-20 4,152.99 0.00 0.00 33 红利转投 2024-05-21 1,453.07 0.00 0.00 34 红利转投 2024-05-22 1,471.31 0.00 0.00 35 红利转投 2024-05-23 1,485.22 0.00 0.00 36 红利转投 2024-05-24 1,488.14 0.00 0.00 37 红利转投 2024-05-27 4,436.47 0.00 0.00 38 红利转投 2024-05-28 1,464.20 0.00 0.00 39 红利转投 2024-05-29 1,469.85 0.00 0.00 40 红利转投 2024-05-30 1,476.80 0.00 0.00 41 红利转投 2024-05-31 1,513.46 0.00 0.00 42 红利转投 2024-06-03 4,566.19 0.00 0.00 43 红利转投 2024-06-04 1,506.66 0.00 0.00 44 红利转投 2024-06-05 1,967.69 0.00 0.00 45 红利转投 2024-06-06 1,567.41 0.00 0.00 46 红利转投 2024-06-07 1,473.29 0.00 0.00 47 红利转投 2024-06-11 6,052.97 0.00 0.00 48 红利转投 2024-06-12 1,533.83 0.00 0.00 49 红利转投 2024-06-13 1,543.73 0.00 0.00 50 红利转投 2024-06-14 1,552.95 0.00 0.00 51 红利转投 2024-06-17 4,623.90 0.00 0.00 52 红利转投 2024-06-18 1,544.13 0.00 0.00 53 红利转投 2024-06-19 1,535.02 0.00 0.00 54 红利转投 2024-06-20 1,534.82 0.00 0.00 55 红利转投 2024-06-21 1,531.13 0.00 0.00 56 红利转投 2024-06-24 4,650.69 0.00 0.00 57 红利转投 2024-06-25 1,480.60 0.00 0.00 58 赎回 2024-06-25 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 59 红利转投 2024-06-26 1,406.14 0.00 0.00 60 红利转投 2024-06-27 1,180.53 0.00 0.00 61 红利转投 2024-06-28 1,187.95 0.00 0.00 合计 131,780.94 0.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮货币市场基金募集的文件 2.《中邮货币市场基金基金合同》 3.《中邮货币市场基金托管协议》 4.《中邮货币市场基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年 7 月 19 日