中邮货币市场基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)根据本基金合同规 定,于 2020 年 08 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 其他指标...... 错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 35 7.1 期末基金资产组合情况...... 35 7.2 债券回购融资情况...... 35 7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 37 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 38 7.9 投资组合报告附注...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 39 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 40 §9 开放式基金份额变动...... 40 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 41 10.4 基金投资策略的改变...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 41 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 42 10.9 其他重大事件 ...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 44 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 44 §12 备查文件目录...... 45 12.1 备查文件目录 ...... 45 12.2 存放地点...... 45 12.3 查阅方式...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮货币市场基金 基金简称 中邮货币 基金主代码 000576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 28 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,852,758.38 份 下属分级基金的基金简称: 中邮货币 A 中邮货币 B 下属分级基金的交易代码: 000576 000580 报告期末下属分级基金的份额总额 156,872,738.74 份 5,980,019.64 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收 投资策略 益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降 到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收 益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币活期存款基准利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益 和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限 中国邮政储蓄银行股份有限公 公司 司 信息披露负责 姓名 侯玉春 田东辉 人 联系电话 010-82295160—157 010-68858113 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010-58511618 95580 传真 010-82295155 010-68858120 注册地址 北京市东城区和平里中街乙 北京市西城区金融大街 3 号 16 号 办公地址 北京市东城区和平里中街乙 北京市西城区金融大街3号A座 16 号 邮政编码 100013 100808 法定代表人 曹均 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 中邮货币 A 中邮货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 1,607,098.02 129,175.34 本期利润 1,607,098.02 129,175.34 本期净值收益率 0.8890% 1.0097% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 156,872,738.74 5,980,019.64 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 19.5968% 20.9042% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。中邮货币 A 和中邮货币 B 适用不同的销售服务费率。自 2019 年 5 月 20 日起本基金收益分配从按月结转份额 调整为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮货币 A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.0907% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.0615% 0.0004% 过去三个月 0.3672% 0.0037% 0.0885% 0.0000% 0.2787% 0.0037% 过去六个月 0.8890% 0.0030% 0.1769% 0.0000% 0.7121% 0.0030% 过去一年 2.0691% 0.0024% 0.3558% 0.0000% 1.7133% 0.0024% 过去三年 8.5595% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 7.4939% 0.0036% 自基金合同 19.5968% 0.0049% 2.1642% 0.0000% 17.4326% 0.0049% 生效起至今 中邮货币 B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1105% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.0813% 0.0004% 过去三个月 0.4273% 0.0037% 0.0885% 0.0000% 0.3388% 0.0037% 过去六个月 1.0097% 0.0030% 0.1769% 0.0000% 0.8328% 0.0030% 过去一年 2.3148% 0.0024% 0.3558% 0.0000% 1.9590% 0.0024% 过去三年 9.3455% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 8.2799% 0.0036% 自基金合同 20.9042% 0.0049% 2.1642% 0.0000% 18.7400% 0.0049% 生效起至今 注:本基金的业绩比较基准为:金融机构人民币活期存款基准利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金自 2014 年 05 月 28 日基金合同生效之日起 3 个月内为建仓期,建仓期结束时投资组合 比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日,截至 2020 年 6 月 30 日,本公司共管理 45 开放式基金产品,分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 武志骁 基金经 2020 年 3 月 20 - 6 年 曾就职于中国华新投资有 理 日 限公司投资部任中央交易 员、投资分析员、中邮创业 基金管理股份有限公司国 际业务部任投资经理。现就 职于中邮创业基金管理股 份有限公司固定收益部担 任中邮沪港深精选混合型 证券投资基金、中邮定期开 放债券型证券投资基金、中 邮纯债聚利债券型证券投 资基金、中邮纯债恒利债券 型证券投资基金、中邮货币 市场基金、中邮现金驿站货 币市场基金、中邮稳健合赢 债券型证券投资基金、中邮 增力债券型证券投资基金 基金经理。 曾任中国工商银行股份有 限公司北京市分行营业部 对公客户经理、中信建投证 券股份有限公司资金运营 部高级经理、中邮创业基金 管理股份有限公司中邮中 债-1-3 年久期央企 20 债券 指数证券投资基金基金经 理助理、中邮纯债优选一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理助理、中邮纯 债汇利三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 闫宜乘 基金经 2020 年 4 月 30 - 4 年 基金经理助理、中邮定期开 理 日 放债券型证券投资基金基 金经理助理、中邮纯债聚利 债券型证券投资基金基金 经理助理、中邮纯债恒利债 券型证券投资基金基金经 理助理、中邮货币市场基金 基金经理助理、中邮现金驿 站货币市场基金基金经理 助理。现任中邮纯债恒利债 券型证券投资基金基金经 理、中邮货币市场基金基金 经理、中邮现金驿站货币市 场基金基金经理、中邮中债 -1-3 年久期央企 20 债券指 数证券投资基金基金经理。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(1 日内、3 日、5 日)同向交易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年,突发疫情导致一季度货币政策大幅放松,货币市场利率下行至历史低位,市场对资金宽松形成一致预期,货币基金整体剩余期限有所提高,随后二季度过低的资金价格引发资金空转担忧,叠加疫情得到有效控制后复产复工力度较强,央行边际收紧货币政策引发资金价 格大幅上行,银行间 1 年一年期国股存单收益率从低位 1.6%上行 100bp 至 2.6%以上,隔夜加权利 率从 0.6 水平上行至 1.9 左右,7 天资金价格回升至公开市场操作水平。本基金在资金利率低位 的阶段有效控制了久期,合理维持少量杠杆增厚收益,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期中邮货币市场基金 A 的基金份额净值收益率为 0.8890%,本报告期中邮货币市场基 金 B 的基金份额净值收益率为 1.0097%,同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年下半年,预计海外疫情仍将持续,国内复工复产顺利进行使得货币政策重回常态化区间,但经济基本面的复苏仍有较大阻力,投资和出口恢复程度大于消费,我们认为央行不会进一步收紧货币政策,整体看资金价格有望迎来围绕公开市场价格中枢震荡的稳定期,造成价格波动的潜在因素主要是下半年利率债的供给仍将维持在历史高位,季度缴税及利率债缴款造成的资金面波动将是货币基金的配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,本期 A 类份额已实现收 益为 1,607,098.02 元,B 类份额已实现收益为 129,175.34 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在中邮货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金共进行利润分配 1,736,273.36 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中邮货币市场基金 报告截止日: 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 973,502.19 764,726.31 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 108,439,615.28 162,190,249.75 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 108,439,615.28 162,190,249.75 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 51,970,385.99 43,300,544.95 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 182,836.95 356,249.88 应收股利 - - 应收申购款 1,988,726.70 1,411,032.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 163,555,067.11 208,022,802.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 49,916.16 63,650.14 应付托管费 15,126.09 19,287.94 应付销售服务费 34,536.02 44,182.59 应付交易费用 6.4.7.7 14,113.64 15,645.20 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 588,616.82 569,000.00 负债合计 702,308.73 711,765.87 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 162,852,758.38 207,311,037.02 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 162,852,758.38 207,311,037.02 负债和所有者权益总计 163,555,067.11 208,022,802.89 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,中邮货币市场基金 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 156,872,738.74 份;中邮货币市场基金 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 5,980,019.64 份。中邮货币份额总额合计为 162,852,758.38 份。 6.2 利润表 会计主体:中邮货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 2,470,634.06 12,173,739.12 1.利息收入 2,182,703.43 10,630,242.26 其中:存款利息收入 6.4.7.11 12,302.64 8,167.66 债券利息收入 1,478,159.57 6,976,735.91 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 692,241.22 3,645,338.69 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 287,930.63 1,543,496.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 287,930.63 1,543,496.86 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - - 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列) 减:二、费用 734,360.70 1,878,268.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 320,255.66 1,220,162.96 2.托管费 6.4.10.2.2 97,047.20 369,746.27 3.销售服务费 6.4.10.2.3 227,663.93 168,779.28 4.交易费用 6.4.7.19 - - 5.利息支出 939.05 13,501.12 其中:卖出回购金融资产支出 939.05 13,501.12 6.税金及附加 238.04 3,177.90 7.其他费用 6.4.7.20 88,216.82 102,900.75 三、利润总额(亏损总额以“-” 1,736,273.36 10,295,470.84 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 1,736,273.36 10,295,470.84 填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中邮货币市场基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 207,311,037.02 - 207,311,037.02 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 1,736,273.36 1,736,273.36 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -44,458,278.64 - -44,458,278.64 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 1,491,140,509.77 - 1,491,140,509.77 2.基金赎回款 -1,535,598,788.41 - -1,535,598,788.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,736,273.36 -1,736,273.36 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 162,852,758.38 - 162,852,758.38 金净值) 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,070,424,058.50 - 2,070,424,058.50 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 10,295,470.84 10,295,470.84 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,969,189,496.86 - -1,969,189,496.86 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 1,119,440,419.19 - 1,119,440,419.19 2.基金赎回款 -3,088,629,916.05 - -3,088,629,916.05 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -10,295,470.84 -10,295,470.84 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 101,234,561.64 - 101,234,561.64 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孔军______ ______孔军______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可﹝2014﹞215 号《关于核准中邮货币基金募集的批复》核准,由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮货币市场基金基金合同》发起,并于 2014 年 5 月28 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集包括认购资金利息共募集2,222,449,253.71 元,业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)第 110ZC0109 号 验资报告予以验证。《中邮货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,基金合同生效 日的基金份额总额为 2,222,449,253.71 份基金份额(其中 A 类基金份额为 723,446,594.71 份, B 类基金份额为 1,499,002,659.00 份)。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《中邮货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;5、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、 大额存单、同业存单;6、期限在 1 年以内(含 1 年)的质押及买断式债券回购;7、期限在 1 年 以内(含 1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制,执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金主要税项列示如下: 1.对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税:a)同业存款;b)买入返售金融资产(质押式、买断式);c)国债、地方政府债;d)金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:(1)提 供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;(2)转让 2017 年 12 月 31 日前取得的债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一个交易日的债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 973,502.19 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 973,502.19 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 108,439,615.28 108,234,000.00 -205,615.28 -0.1263% 券 合计 108,439,615.28 108,234,000.00 -205,615.28 -0.1263% 资产支持证券 - - - 0.0000% 合计 108,439,615.28 108,234,000.00 -205,615.28 -0.1263% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本,偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 51,970,385.99 - 合计 51,970,385.99 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 87.75 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 172,765.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 9,983.81 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.36 合计 182,836.95 6.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 14,113.64 合计 14,113.64 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 588,616.82 合计 588,616.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 中邮货币 A 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 190,357,818.73 190,357,818.73 本期申购 1,453,230,940.43 1,453,230,940.43 本期赎回(以"-"号填列) -1,486,716,020.42 -1,486,716,020.42 本期末 156,872,738.74 156,872,738.74 金额单位:人民币元 中邮货币 B 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 16,953,218.29 16,953,218.29 本期申购 37,909,569.34 37,909,569.34 本期赎回(以"-"号填列) -48,882,767.99 -48,882,767.99 本期末 5,980,019.64 5,980,019.64 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 中邮货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,607,098.02 - 1,607,098.02 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,607,098.02 - -1,607,098.02 本期末 - - - 单位:人民币元 中邮货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 129,175.34 - 129,175.34 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -129,175.34 - -129,175.34 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,302.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 12,302.64 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本期无股票投资。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 287,930.63 券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 287,930.63 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 528,259,404.93 总额 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 527,301,923.34 成本总额 减:应收利息总额 669,550.96 买卖债券差价收入 287,930.63 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本期本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本期本基金无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 本期本基金无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 本期本基金无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其他收入 本基金本期末无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 本基金本期末无交易费用。 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 9,944.48 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 上清所债券账户维护费 9,600.00 中债债券帐户维护费 9,000.00 合计 88,216.82 - 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内,本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2020 年 8 月 21 日,本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期末及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 320,255.66 1,220,162.96 的管理费 其中:支付销售机构的 143,768.82 139,108.25 客户维护费 注:支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费,按前一日基金资产净值的0.33%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应支付 97,047.20 369,746.27 的托管费 注:支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费,按前一日基金资产净值的0.10%计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中邮货币 A 中邮货币 B 合计 中国邮政储蓄银行股份有 17,861.49 - 17,861.49 限公司 中邮创业基金管理股份有 383.99 - 383.99 限公司 首创证券有限责任公司 4.06 - 4.06 合计 18,249.54 - 18,249.54 上年度可比期间 获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中邮货币 A 中邮货币 B 合计 中国邮政储蓄银行股份有 20,083.39 - 20,083.39 限公司 中邮创业基金管理股份有 2,785.94 23,192.88 25,978.82 限公司 首创证券有限责任公司 532.79 3,650.29 4,183.08 合计 23,402.12 26,843.17 50,245.29 注:本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销 售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级 B 类的基金份额持有人,年销售服务费率自其升级后的下 一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体 如下: H=E×年销售服务费率/当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易; 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 973,502.19 12,302.64 2,320,137.45 8,160.00 银行股份有限 公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 中邮货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 1,607,098.02 - - 1,607,098.02 - 中邮货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 129,175.34 - - 129,175.34 - 6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式报告的方式,将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会,协助进行风险管理决策,以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度;从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告,参考压力测试结果,确定风险限度,及时对各种风险进行监督、分析和评估,并制定应对措施,将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险,及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系,对发行人及债券投资进行内部评级,对交易对手的信用风险状况进行评级,并对交易对手设定授信额度,以控制可能出现的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 108,439,615.28 162,190,249.75 合计 108,439,615.28 162,190,249.75 注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 未评级债券为剩余期限在一年以内政策性金融债、超短期融资债券及一年以内同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足,导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险,或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易,除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外,其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中,本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端,本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的货币市场工具。公司每日跟踪监测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、信用债券和逆回购质押券最新主体和债项评级、利率债券组合久期、7 日可变现资产比例、投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、高流动性资产占净值比、月末风险准备金余额和基金杠杆率等涉及资产流动性风险的 指标,设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端,基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申购与赎回数据,审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求,制定了健全有效的流动性风险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时,及时调整基金投资策略,预留充足现金头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形,公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具,控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 6 个月-1 2020 年 6 月 6 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 973,502.19 - - - - 973,502.19 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资 108,439,615.28 - - - - 108,439,615.28 产 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融 51,970,385.99 - - - - 51,970,385.99 资产 应收证券清算 - - - - - - 款 应收利息 - - - - 182,836.95 182,836.95 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 1,988,726.70 1,988,726.70 其他资产 - - - - - - 资产总计 161,383,503.46 - - - 2,171,563.65 163,555,067.11 负债 应付管理人报 - - - - 49,916.16 49,916.16 酬 应付托管费 - - - - 15,126.09 15,126.09 应付销售服务 - - - - 34,536.02 34,536.02 费 应付交易费用 - - - - 14,113.64 14,113.64 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 其他负债 - - - - 588,616.82 588,616.82 负债总计 - - - - 702,308.73 702,308.73 利率敏感度缺 161,383,503.46 - - - 1,469,254.92 162,852,758.38 口 上年度末 6 个月-1 2019 年 12 月 316 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 764,726.31 - - - - 764,726.31 结算备付金 - - - - - - 交易性金融资 162,190,249.75 - - - - 162,190,249.75 产 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融 43,300,544.95 - - - - 43,300,544.95 资产 应收证券清算 - - - - - - 款 应收利息 - - - - 356,249.88 356,249.88 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 1,411,032.00 1,411,032.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 206,255,521.01 - - - 1,767,281.88 208,022,802.89 负债 应付证券清算 - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报 - - - - 63,650.14 63,650.14 酬 应付托管费 - - - - 19,287.94 19,287.94 应付销售服务 - - - - 44,182.59 44,182.59 费 应付交易费用 - - - - 15,645.20 15,645.20 应交税费 - - - - - - 应付利润 - - - - - - 其他负债 - - - - 569,000.00 569,000.00 负债总计 - - - - 711,765.87 711,765.87 利率敏感度缺 206,255,521.01 - - - 1,055,516.01 207,311,037.02 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元) 分析 本期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2019 年 12 月 31 日 ) 基金净值资产变动 -89,652.63 -69,957.30 基金净值资产变动 90,357.45 70,372.82 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 108,439,615.28 66.30 其中:债券 108,439,615.28 66.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 51,970,385.99 31.78 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 973,502.19 0.60 4 其他各项资产 2,171,563.65 1.33 5 合计 163,555,067.11 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末资金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.03 其中:买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天,报告期内,本基金未发生超标情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 44.78 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 17.76 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—120 天 12.22 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 24.33 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 99.10 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,023,370.07 6.15 其中:政策性金融债 10,023,370.07 6.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 98,416,245.21 60.43 8 其他 - - 9 合计 108,439,615.28 66.59 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111909226 19 浦发银200,000 19,983,656.77 12.27 行 CD226 2 112021060 20 渤海银200,000 19,948,966.02 12.25 行 CD060 3 111908221 19 中信银200,000 19,905,980.17 12.22 行 CD221 4 112015131 20 民生银200,000 19,750,023.59 12.13 行 CD131 5 190307 19 进出 07 100,000 10,023,370.07 6.15 6 112014066 20 江苏银100,000 9,846,409.81 6.05 行 CD066 20 浙商银 7 112013002 行(防疫专90,000 8,981,208.85 5.51 项)CD002 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1383% 报告期内偏离度的最低值 -0.1365% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0600% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未发生达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未发生达到 0.5%情况。 7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或者协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 182,836.95 4 应收申购款 1,988,726.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,171,563.65 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额 例 比例 中 邮 货 币 84,631 1,853.61 6,259,162.78 3.99% 150,613,575.96 96.01% A 中 邮 货 币 1 5,980,019.64 - - 5,980,019.64 100.00% B 合计 84,632 1,924.25 6,259,162.78 3.84% 156,593,595.60 96.16% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 个人 5,979,700.76 3.67% 2 基金类机构 3,074,158.63 1.89% 3 其他类机构 2,010,136.14 1.23% 4 个人 1,801,115.01 1.11% 5 个人 1,233,507.64 0.76% 6 个人 1,147,018.63 0.70% 7 个人 1,104,416.08 0.68% 8 个人 1,101,966.28 0.68% 9 其他类机构 1,043,883.83 0.64% 10 个人 1,041,614.63 0.64% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 中邮货币 A 68,848.68 0.0439% 基金管理人所有从业人员 中邮货币 B 0.00 0.0000% 持有本基金 合计 68,848.68 0.0423% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 中邮货币 A 0 投资和研究部门负责人持 中邮货币 B 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 中邮货币 A 0~10 放式基金 中邮货币 B 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位:份 中邮货币 A 中邮货币 B 基金合同生效日(2014 年 5 月 28 日)基金 723,446,594.71 1,499,002,659.00 份额总额 本报告期期初基金份额总额 190,357,818.73 16,953,218.29 本报告期基金总申购份额 1,453,230,940.43 37,909,569.34 减:本报告期基金总赎回份额 1,486,716,020.42 48,882,767.99 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - - 填列) 本报告期期末基金份额总额 156,872,738.74 5,980,019.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人、托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注:1.选择专用交易单元的标准和程序: (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求,提供研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力以及 其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况:本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本半年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金开通北京 2020 年 1 月 6 1 植信基金销售有限公司基金定 规定媒介 日 投业务并参加定投费率优惠活 动的公告 关于中邮创业基金管理股份有 2 限公司旗下部分基金参加中国 规定媒介 2020 年 1 月 8 农业银行股份有限公司基金申 日 购及定投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 3 司关于旗下部分基金增加 招商 规定媒介 2020年1月15 银行招赢通为销售平台及开通 日 相关业务的公告 4 中邮货币市场基金 2019 年第 4 规定媒介 2020年1月18 季度报告 日 中邮创业基金管理股份有限公 2020年2月13 5 司关于修改旗下中邮货币市场 规定媒介 日 基金基金合同等法律文件的公 告 6 中邮货币市场基金托管协议 规定媒介 2020年2月13 日 7 中邮货币市场基金 基金合同 规定媒介 2020年2月13 日 8 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020年2月13 (更新) 日 9 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020年2月13 摘要 (更新) 日 10 中邮货币市场基金基金经理变 规定媒介 2020年3月21 更公告 日 11 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020年3月24 (更新) 日 12 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020年3月24 摘要 (更新) 日 13 中邮货币市场基金 2019 年年度 规定媒介 2020年4月20 报告 日 14 中邮货币市场基金 2020 年第 1 规定媒介 2020年4月22 季度报告 日 15 中邮货币市场基金基金经理变 规定媒介 2020 年 5 月 6 更公告 日 16 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020 年 5 月 7 (更新) 日 17 中邮货币市场基金招募说明书 规定媒介 2020 年 5 月 7 摘要 (更新) 日 关于中邮创业基金管理股份有 18 限公司旗下部分基金开通基金 规定媒介 2020年5月28 定投业务并参加基金申购费率 日 优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 2020年5月28 19 司关于增加中信证券华南股份 规定媒介 日 有限公司为代销机构的公告 注:规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一) 中国证监会批准中邮货币市场基金设立的文件; (二) 《中邮货币市场基金基金合同》; (三) 《中邮创业基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》; (四) 《中邮货币市场基金托管协议》; (五) 《法律意见书》; (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照; 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2020 年 8 月 29 日