中邮货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签 字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）根据本基金合同规 定，于2017年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共59页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......21 第3页共59页 6.4报表附注......23 §7投资组合报告......43 7.1期末基金资产组合情况......43 7.2债券回购融资情况......43 7.3基金投资组合平均剩余期限......44 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......45 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......46 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......46 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 7.9投资组合报告附注......47 §8基金份额持有人信息......49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 §9开放式基金份额变动......50 §10重大事件揭示......51 10.1基金份额持有人大会决议......51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4基金投资策略的改变......51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......53 10.9其他重大事件......53 §11影响投资者决策的其他重要信息......58 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58 11.2影响投资者决策的其他重要信息......58 §12备查文件目录......59 第4页共59页 12.1备查文件目录......59 12.2存放地点......59 12.3查阅方式......59 第5页共59页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮货币市场基金 基金简称 中邮货币 基金主代码 000576 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月28日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,285,513,931.81份 下属分级基金的基金简称： 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 下属分级基金的交易代码： 000576 000580 报告期末下属分级基金的份额总额 77,984,908.42份 4,207,529,023.39份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类 可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收 投资策略 益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降 到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 风险收益特征 和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 第6页共59页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 中邮创业基金管理股份有限 中国邮政储蓄银行股份有限公 名称 公司 司 姓名 侯玉春 田东辉 信息披露负责 联系电话 010-82295160—157 010-68858113 人 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010－58511618 95580 传真 010-82295155 010-68858120 北京市东城区和平里中街乙 北京市西城区金融大街3号 注册地址 16号 北京市东城区和平里中街乙 北京市西城区金融大街3号 办公地址 16号 A座 邮政编码 100013 100808 法定代表人 曹均 李国华 2.4 信息披露方式 中国证券报、上海证券报、证券时报、 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金管理人或基金托管人的办公场所。 基金半年度报告备置地点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙16号 第7页共59页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 1,477,833.05 86,517,788.83 本期利润 1,477,833.05 86,517,788.83 本期净值收益率 1.6978% 1.8199% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 77,984,908.42 4,207,529,023.39 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 10.1674% 10.5711% 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮货币市场基金A 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3181% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.2889% 0.0003% 过去三个月 0.9416% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.8531% 0.0007% 过去六个月 1.6978% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.5218% 0.0015% 过去一年 2.9631% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 2.6082% 0.0028% 过去三年 9.8797% 0.0059% 1.0656% 0.0000% 8.8141% 0.0059% 自基金合同 10.1674% 0.0058% 1.0986% 0.0000% 9.0688% 0.0058% 第8页共59页 生效起至今 中邮货币市场基金B 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3379% 0.0003% 0.0292% 0.0000% 0.3087% 0.0003% 过去三个月 1.0018% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.9133% 0.0007% 过去六个月 1.8199% 0.0015% 0.1760% 0.0000% 1.6439% 0.0015% 过去一年 3.2103% 0.0028% 0.3549% 0.0000% 2.8554% 0.0028% 过去三年 10.2579% 0.0059% 1.0656% 0.0000% 9.1923% 0.0059% 自基金合同 10.5711% 0.0058% 1.0986% 0.0000% 9.4725% 0.0058% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：金融机构人民币活期存款基准利率（税后）。 第9页共59页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第10页共59页 注：本基金自2014年05月28日基金合同生效之日起3个月内为建仓期，建仓期结束时投资组 合比例符合基金合同的有关约定。 第11页共59页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月8日，截至2017年6月 30日，本公司共管理34只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核 心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型 证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基 金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放 债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投 资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场 基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中 邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮 新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基 金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券 投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮低碳经济灵 活配置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配 置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置 混合型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、 中邮纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 大学本科，曾任职于浦发 银行北京分行国际部、外 基金经 2015年10月 汇管理部、中小企业业务 余红 - 3年 理 26日 经营中心、中邮创业基金 管理股份有限公司中邮稳 定收益债券型证券投资基 第12页共59页 金基金经理助理兼研究员， 现担任中邮货币市场基金、 中邮现金驿站货币市场基 金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关 于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交 易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易 行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真 实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定 的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对 交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行， 公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差 分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合 理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精 神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场在政策收紧和基本面平稳的双重压力下，震荡出现明显调整，不过季度末比预期 宽松。央行信贷数据答记者问中明确指出“坚持积极稳妥去杠杆的总方针不动摇”，但也反复 第13页共59页 强调“对金融支持实体经济也没有造成大的影响”。原因无过于平衡“稳增长”和“去杠杆”两 者之间的关系，同时兼顾“十九大”平稳政策的需要。上半年10年国债和10年国开分别上行 46bp和48bp，同期1年国债和1年国开也分别上行70bp和60bp。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，中邮货币A净值增长率为1.6978%，同期业绩比较基准增长率为 0.1760%，中邮货币B净值净值增长率为1.8199%，同期业绩比较基准增长率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面， 从宏观数据来看，物价方面，5 月份CPI 环比下降0.1%，同比上涨1.5%，上 涨因素集中在非食品部分，下降因素集中在食品部分。非食品部分价格上涨内容包括医疗保健、 教育服务和居住交通等。食品部分价格下降主要是鸡蛋、猪肉和鲜菜，三类合计影响CPI 下降 约0.61 个百分点。5 月份，扣除食品和能源的核心CPI 同比上涨2.1%，涨幅和上月相同。5 月PPI 环比下降0.3%，比上月收窄0.1 个百分点，呈现趋势企稳迹象。5月PPI同比上涨 5.5%，涨幅比上月回落0.9 个百分点。上游采掘业、中游原材料和下游加工业涨幅逐渐收窄趋 势，生活资料价格涨幅缩窄程度最小。本轮经济增长的主要驱动力就是去产能所推动的自上游到 下游的盈利改善。但因为终端需求改善很少，所以下游加工业和生活资料的价格涨幅也是最小的。 从4月和5 月的PPI数据来看，经济向下的趋势已经启动，但势头应该比较缓慢。经历3 月高 点后，工业增加值回落势能明显低于预期，二季度经济走稳可期。5 月工业增加值同比6.5%， 与4月持平，平稳趋势从5月已经走平的PMI数据，以及5-6 月企稳并有所反弹的发电耗煤数 据中得到印证。5 月份，制造业PMI为51.2%，与上月持平，高于去年同期1.1 个百分点，连 续8 个月位于51.0%以上的扩张区间。5 月六大发电集团日均耗煤同比增速11%，较4 月的 14.1%略有下滑，但6月1-14 日六大发电集团日均耗煤同比增长15.2%，环比增速7.2%，处于 相对高位。5 月份，PMI为51.2%，与上月持平，呈现企稳之势。分规模看，大型企业走弱，中 小型企业回升。生产指数为53.4%，略微收窄；新订单指数为52.3%，与上月持平。从业人员指 数为49.4%，略有反弹，表明制造业企业用工降幅有所收窄。原材料库存指数为48.5%，表明制 造业主要原材料库存量继续下降。供应商配送时间指数为50.2%，略有下降，表明制造业原材料 供应商交货时间略有加快。5 月固定资产投资同比7.8%，较4 月稍有回落。一是制造业投资反 弹，同比较4月上升2.7 个百分点至5.9%，反弹一是因为去年基数较低，二是依靠设备制造、 食品制造和纺织业等分项投资增长拉动。二是基建投资回落，同比较4 月下降4.3 个百分点至 13.1%，创年内新低，凸显财政收支矛盾下支出增长乏力。三是房地产投资下滑，但幅度有限， 同比较4 月下降2.3 个百分点至7.4%，说明前期旺盛的房地产销售对房地产投资还存在一定的 第14页共59页 拉动作用。从项目隶属关系看，中央项目固定资产投资持续回落。5 月份，中央项目投资累计同 比下降10.2%，降幅比1-4 月份扩大1 个百分点；地方项目投资累计同比增长9.4%，增速回落 0.2个百分点。5月社会消费品零售总额同比名义增10.7%，与4 月持平。其中，限额以上单位 消费品零售额同比增长9.2%。部分与消费升级相关商品增长较快。乡村消费品零售额增速持续 快于城镇消费品零售额。5 月份，限额以上单位体育娱乐类、家电类和化妆品类分别增长 11.4%、13.6%和12.9%，比上月加快2.8、3.4和5.2 个百分点。据全国乘用车市场信息联席会 数据，5 月份，我国运动型多用途乘用车（SUV）销量同比增长17.2%，增速比上月加快2.1个 百分点，且明显高于同期乘用车市场整体增速。社融方面，受货币政策中性趋紧和资金利率不断 上移影响，5 月债券和非标融资大幅回落。5月份，新增社会融资规模1.06 万亿元，同比多增 3855 亿元，社会融资规模存量同比增长12.9%。新增委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇 票等表外业务规模共计289 亿元，延续上月三项表外业务缩减趋势，且跌幅较大，表明监管对 表外业务扩张起到明显制约。新增企业债券融资-2462 亿元，主因在债券利率进一步攀升下，信 用债的发行规模继续收缩，环比减少约3600亿元，同时也继续推动企业融资向信贷转向。 为应对6月末的MPA 以及跨季资金需求，6月中旬以股份制银行同业存单、存款为代表的短 期收益率到今年以来的高点；当前央行态度较为明确，国内金融去杠杆和控制资产泡沫的进程仍 未走完，控制资产泡沫、控制金融杠杆继续压制货币政策。预计货币政策继续保持稳健中性，财 政政策则以托底需求为主，但并非强力刺激。资产配置上，本基金仍以存单和短期存款为主，把 握关键时点配置高收益资产，提高组合收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经 理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值 政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委员会、 参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避 免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定，每日分配、按月支付。本基金根据每日基金收益情况，以每万 份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。本基金每日进行 收益计算并分配，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。本期 A类份额已实现收益为1,477,833.05元，每日分配，每月支付，合计分配1,477,833.05元， B类份额已实现收益为86,517,788.83元，每日分配，每月支付，合计分配86,517,788.83元。 第15页共59页 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 第16页共59页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中邮货币基金（以 下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 第17页共59页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 1,413,044,358.40 5,128,091,327.08 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,892,699,347.87 988,092,197.51 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,892,699,347.87 988,092,197.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 975,177,542.77 2,008,237,292.36 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 12,348,614.63 14,640,568.49 应收股利 - - 应收申购款 231,226.00 225,660,096.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,293,501,089.67 8,364,721,482.17 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 第18页共59页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,299,141.83 915,037.33 应付托管费 393,679.31 277,284.04 应付销售服务费 55,143.40 49,693.33 应付交易费用 6.4.7.7 41,130.46 38,773.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 5,465,581.35 5,275,601.45 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 732,481.51 549,000.00 负债合计 7,987,157.86 7,105,390.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,285,513,931.81 8,357,616,092.09 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 4,285,513,931.81 8,357,616,092.09 负债和所有者权益总计 4,293,501,089.67 8,364,721,482.17 注：截止2017年6月30日，中邮货币市场A基金份额净值1.0000元，中邮货币市场A基金份 额总额77,984,908.42份；中邮货币市场B基金份额净值1.0000元，中邮货币市场B基金份额 总额4,207,529,023.39份；中邮货币市场基金份额总额合计为：4,285,513,931.81份。 6.2 利润表 会计主体：中邮货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第19页共59页 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 99,003,754.41 102,560,717.66 1.利息收入 98,893,883.29 101,259,930.16 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,787,343.97 29,975,860.26 债券利息收入 36,034,268.45 60,498,098.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 24,072,270.87 10,785,971.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 109,871.12 1,300,787.50 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 109,871.12 1,300,787.50 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - - 列） 减：二、费用 11,008,132.53 17,798,017.14 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,988,377.60 10,361,288.34 2．托管费 6.4.10.2.2 2,420,720.47 3,139,784.37 第20页共59页 3．销售服务费 6.4.10.2.3 348,450.48 466,793.63 4．交易费用 6.4.7.19 - 253.60 5．利息支出 48,197.53 3,568,039.24 其中：卖出回购金融资产支出 48,197.53 3,568,039.24 6．其他费用 6.4.7.20 202,386.45 261,857.96 三、利润总额（亏损总额以 87,995,621.88 84,762,700.52 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 87,995,621.88 84,762,700.52 ”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,357,616,092.09 - 8,357,616,092.09 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 87,995,621.88 87,995,621.88 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,072,102,160.28 - -4,072,102,160.28 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 10,517,236,693.25 - 10,517,236,693.25 第21页共59页 2.基金赎回款 -14,589,338,853.53 - -14,589,338,853.53 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -87,995,621.88 -87,995,621.88 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,285,513,931.81 - 4,285,513,931.81 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,039,353,397.43 - 8,039,353,397.43 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 84,762,700.52 84,762,700.52 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -5,441,063,643.02 - -5,441,063,643.02 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 5,840,682,000.98 - 5,840,682,000.98 2.基金赎回款 -11,281,745,644.00 - -11,281,745,644.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -84,762,700.52 -84,762,700.52 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,598,289,754.41 - 2,598,289,754.41 （基金净值） 第22页共59页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 中邮货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”） 证监许可﹝2014﹞215号《关于核准中邮货币基金募集的批复》核准，由中邮创业基 金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮货币市场基金基金合同》发起，并于 2014年5月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资 金利息共募集2,222,449,253.71元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 (2014)第110ZC0109号验资报告予以验证。《中邮货币市场基金基金合同》于2014年5月28日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,222,449,253.71份基金份额（其中A类基金份 额为723,446,594.71份， B类基金份额为1,499,002,659.00份）。本基金的基金管理人为中 邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《中邮货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金 主要投资于以下金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、剩余期限在 397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；5、1年以内（含1年）的银行定期 存款、大额存单、同业存单；6、期限在1年以内（含1年）的质押及买断式债券回购；7、期限 在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；8、中国证监会、中国人民 银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其 他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板3号》及中国证监会发布的关于基 金行业实务操作的有关规定。 第23页共59页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务 状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局证 监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财 政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相 关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税。 2．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 3．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征 增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d） 金融债券。 第24页共59页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 1,044,358.40 定期存款 1,412,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 703,000,000.00 存款期限3个月以上 709,000,000.00 其他存款 - 合计： 1,413,044,358.40 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 1,892,699,347.87 1,894,407,000.00 1,707,652.13 0.0398% 券 合计 1,892,699,347.87 1,894,407,000.00 1,707,652.13 0.0398% 注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 第25页共59页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间市场买入返售 975,177,542.77 - 金融资产 交易所市场买入返售 - - 金融资产 合计 975,177,542.77 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,344.09 应收定期存款利息 2,781,505.72 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 9,014,413.69 应收买入返售证券利息 551,351.13 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 12,348,614.63 第26页共59页 6.4.7.6其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 41,130.46 合计 41,130.46 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 732,481.51 合计 732,481.51 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 中邮货币市场基金A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 324,852,287.97 324,852,287.97 本期申购 150,098,802.27 150,098,802.27 本期赎回(以"-"号填列) -396,966,181.82 -396,966,181.82 第27页共59页 本期末 77,984,908.42 77,984,908.42 金额单位：人民币元 中邮货币市场基金B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 8,032,763,804.12 8,032,763,804.12 本期申购 10,367,137,890.98 10,367,137,890.98 本期赎回(以"-"号填列) -14,192,372,671.71 -14,192,372,671.71 本期末 4,207,529,023.39 4,207,529,023.39 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 中邮货币市场基金A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,477,833.05 - 1,477,833.05 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,477,833.05 - -1,477,833.05 本期末 - - - 单位：人民币元 中邮货币市场基金B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 第28页共59页 本期利润 86,517,788.83 - 86,517,788.83 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -86,517,788.83 - -86,517,788.83 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 126,342.71 定期存款利息收入 38,657,463.36 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,537.90 其他 - 合计 38,787,343.97 6.4.7.12股票投资收益 本基金本期无股票投资。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 109,871.12 券到期兑付）差价收入 第29页共59页 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 109,871.12 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 12,820,765,253.29 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,799,991,023.54 成本总额 减：应收利息总额 20,664,358.63 买卖债券差价收入 109,871.12 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本期本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 本期本基金无贵金属投资。 6.4.7.15衍生工具收益 本期本基金无衍生工具投资。 6.4.7.16股利收益 本期本基金无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 本期本基金无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 本基金本期末无其他收入。 第30页共59页 6.4.7.19交易费用 本基金本期末无交易费用。 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 158,686.32 债券账户维护费 18,800.00 其他 104.94 合计 202,386.45 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截止2017年8月24日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金托管人、基金管理人股东控股的公司、基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司 代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中邮证券有限责任公司 基金管理人股东持股的公司、基金代销机构 第31页共59页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期末及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 2016年1月1日 至2017年6月30日 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 7,988,377.60 10,361,288.34 的管理费 其中：支付销售机构的 98,709.06 125,094.96 客户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 0.33%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%／当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日 2016年1月1日 至2017年6月30日 至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 2,420,720.47 3,139,784.37 的托管费 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%／当年天数 第32页共59页 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中邮货币市场基 中邮货币市场基金 合计 金A B 中国邮政储蓄银行股份有 16,141.91 - 16,141.91 限公司 中邮创业基金管理股份有 8,478.12 233,701.94 242,180.06 限公司 首创证券有限责任公司 5,492.86 92.86 5,585.72 中邮证券有限责任公司 98.35 - 98.35 合计 30,211.24 233,794.80 264,006.04 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中邮货币市场基 中邮货币市场基金 合计 金A B 中邮创业基金管理股份有 1,133.82 305,261.78 306,395.60 限公司 中国邮政储蓄银行股份有 22,491.78 - 22,491.78 限公司 首创证券有限责任公司 775.91 629.03 1,404.94 合计 24,401.51 305,890.81 330,292.32 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销 售服务费率为0.01%，对于由A类升级B类的基金份额持有人，年销售服务费率自其升级后的下 一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体 如下： 第33页共59页 H=E×年销售服务费率／当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易； 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 期初持有的基金份额 - 30,408,318.38 期间申购/买入总份额 - 67,204,262.75 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 70,612,581.13 期末持有的基金份额 - 27,000,000.00 期末持有的基金份额 - 0.63% 占基金总份额比例 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 中邮货币市场基金A 中邮货币市场基金B 期初持有的基金份额 - 20,910,471.07 期间申购/买入总份额 - 140,047,092.98 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 160,957,564.05 期末持有的基金份额 - - 第34页共59页 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：2017年01月20日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场B类基金份额89,302.35份， 无红利再投资费。 2017年01月25日，本基金管理人赎回中邮货币市场B类基金份额30,497,620.73份，无赎回 费。 2017年04月12日，本基金管理人申购中邮货币市场B类基金份额40,000,000份，无申购费。 2017年04月20日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场B类基金份额31,993.98份，无红 利再投资费。 2017年04月26日，本基金管理人赎回中邮货币市场B类基金份额5,000,000.00份，无赎回费。 2017年04月27日，本基金管理人赎回中邮货币市场B类基金份额15,000,000.00份，无赎回 费。 2017年05月22日，本基金管理人红利再投资中邮货币市场B类基金份额82,966.42份，无红 利再投资费。 2017年06月14日，本基金管理人赎回中邮货币市场B类基金份额10,000,000.00份，无赎回 费。 2017年06月20日，本基金管理人赎回中邮货币市场B类基金份额10,114,960.40份，无赎回 费。 2017年06月28日，本基金管理人申购中邮货币市场B类基金份额27,000,000份，无申购费。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 1,044,358.40 126,342.71 2,517,288.38 116,861.79 银行股份有限 第35页共59页 公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 中邮货币市场基金A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 1,613,294.12 -18,000.97 -117,460.10 1,477,833.05 - 中邮货币市场基金B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 74,605,098.18 11,605,250.65 307,440.00 86,517,788.83 - 注：1:2017年第1号收益支付公告，宣告日2017年1月20日，分配收益所属期间为：2016年 12月20日至2017年01月19日；2017年第2号收益支付公告，宣告日2017年02月20日，分 配收益所属期间为：自2017年01月20日至2017年02月19日；2017年第3号收益支付公告， 宣告日2017年3月20日，分配收益所属期间为：自2017年02月20日至2017年03月19日； 2017年第4号收益支付公告，宣告日2017年4月20日，分配收益所属期间为：自2017年 03月20日至2017年04月19日；2017年第5号收益支付公告，宣告日2017年5月19日，分 配收益所属期间为：自2017年04月20日至2017年05月21日；2017年第6号收益支付公告， 宣告日2017年06月20日，分配收益所属期间为：自2017年05月22日至2017年06月19日； 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于收益支付 日直接计入其基金账户。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 第36页共59页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险及利率风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的 收益。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券 型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动性风险、市场风险及利率风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的 收益。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、 监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定 第37页共59页 性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作 中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债 券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的债券信用风险主要分为：单券种的信用风险和债券组合的信用风险。 针对单券种发行主体的信用风险，本基金管理人将通过以下三个方面来进行信用风险的管理： ①进行独立的发行主体信用分析，运用信用产品的相关数据资料，分析发行人的公司背景、行业 特性、流动性、盈利能力、偿债能力和表外事项等因素，对信用债进行信用风险评估，并确定信 用债的风险等级；②严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的 投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行持续信用跟踪分析；③采取分散化投资策略和集 中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - 29,984,139.85 A-1以下 - - 未评级 1,892,699,347.87 958,108,057.66 合计 1,892,699,347.87 988,092,197.51 注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 未评级债券为剩余期限在一年以内政策性金融债及超短期融资债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 第38页共59页 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资 交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日 都不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本 基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债 券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 1,413,044,358.40 - - - -1,413,044,358.40 结算备付金 - - - - - - 第39页共59页 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产 1,892,699,347.87 - - - -1,892,699,347.87 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 975,177,542.77 - - - - 975,177,542.77 应收利息 - - - -12,348,614.63 12,348,614.63 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 231,226.00 231,226.00 其他资产 - - - - - - 资产总计 4,280,921,249.04 - - -12,579,840.634,293,501,089.67 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 1,299,141.83 1,299,141.83 应付托管费 - - - - 393,679.31 393,679.31 应付销售服务费 - - - - 55,143.40 55,143.40 应付交易费用 - - - - 41,130.46 41,130.46 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - 5,465,581.35 5,465,581.35 其他负债 - - - - 732,481.51 732,481.51 负债总计 - - - - 7,987,157.86 7,987,157.86 利率敏感度缺口 4,280,921,249.04 - - - 4,592,682.774,285,513,931.81 上年度末 6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 5,128,091,327.08 - - - -5,128,091,327.08 结算备付金 - - - - - - 存出保证金 - - - - - - 第40页共59页 交易性金融资产 907,395,542.0280,696,655.49 - - - 988,092,197.51 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 2,008,237,292.36 - - - -2,008,237,292.36 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - -14,640,568.49 14,640,568.49 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - -225,660,096.73 225,660,096.73 其他资产 - - - - - - 资产总计 8,043,724,161.4680,696,655.49 - -240,300,665.228,364,721,482.17 负债 应付证券清算款 - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 915,037.33 915,037.33 应付托管费 - - - - 277,284.04 277,284.04 应付销售服务费 - - - - 49,693.33 49,693.33 应付交易费用 - - - - 38,773.93 38,773.93 应交税费 - - - - - - 应付利息 - - - - - - 应付利润 - - - - 5,275,601.45 5,275,601.45 其他负债 - - - - 549,000.00 549,000.00 负债总计 - - - - 7,105,390.08 7,105,390.08 利率敏感度缺口 8,043,724,161.4680,696,655.49 - -233,195,275.148,357,616,092.09 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 第41页共59页 （2017年6月30日） （2016年12月31日） 基金净值资产变动 -1,002,079.52 -467,546.26 基金净值资产变动 1,008,192.82 470,600.09 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第42页共59页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,892,699,347.87 44.08 其中：债券 1,892,699,347.87 44.08 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 975,177,542.77 22.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,413,044,358.40 32.91 4 其他各项资产 12,579,840.63 0.29 5 合计 4,293,501,089.67 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末资金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可 能有尾差。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.09 其中：买断式回购融资 - 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 第43页共59页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内本基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，报告期内， 本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 25.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 4.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 60.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 第44页共59页 4 90天(含)—120天 7.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 2.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.89 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例（％） 序号 债券品种 摊余成本 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,091,566.59 6.07 其中：政策性金融债 260,091,566.59 6.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,632,607,781.28 38.10 8 其他 - - 9 合计 1,892,699,347.87 44.17 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 第45页共59页 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（％） 17宁波银 1 111780017 2,000,000 197,889,633.63 4.62 行CD113 17浦发银 2 111709250 2,000,000 197,885,812.86 4.62 行CD250 17广州农 3 111794561村商业银行 2,000,000 197,836,619.52 4.62 CD058 17北京银 4 111712126 1,500,000 148,592,299.21 3.47 行CD126 17广州农 5 111797712村商业银行 1,000,000 99,413,497.25 2.32 CD085 17平安银 6 111711236 1,000,000 99,066,939.28 2.31 行CD236 17北京农 7 111799908 商银行 1,000,000 98,938,282.43 2.31 CD055 17光大银 8 111717075 1,000,000 98,909,586.19 2.31 行CD075 9 120230 12国开30 700,000 70,011,163.34 1.63 10 140446 14农发46 500,000 50,149,376.45 1.17 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 第46页共59页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0409% 报告期内偏离度的最低值 -0.0397% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0141% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未发生达到0.5%情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或者协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 7.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,348,614.63 4 应收申购款 231,226.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 第47页共59页 7 其他 - 8 合计 12,579,840.63 第48页共59页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户均持有的基金 户数 级 份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 持有份额 别 比例 额比例 中 邮 货 币 32,780 2,379.04 3,077,535.71 3.95% 74,907,372.71 96.05% 市 场 基 金A 中 邮 货 币 26 161,828,039.36 4,187,968,411.70 99.54% 19,560,611.69 0.46% 市 场 基 金B 合 32,806 130,632.02 4,191,045,947.41 97.80% 94,467,984.40 2.20% 计 第49页共59页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 中邮货币市场基金A 0 金投资和研究部门负责人 中邮货币市场基金B 0 持有本开放式基金 合计 0 中邮货币市场基金A 0 本基金基金经理持有本开 中邮货币市场基金B 0 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中邮货币市场基 中邮货币市场基 金A 金B 基金合同生效日（2014年5月28日）基金 723,446,594.71 1,499,002,659.00 份额总额 本报告期期初基金份额总额 324,852,287.97 8,032,763,804.12 本报告期基金总申购份额 150,098,802.27 10,367,137,890.98 减:本报告期基金总赎回份额 396,966,181.82 14,192,372,671.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 77,984,908.42 4,207,529,023.39 第50页共59页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2017年1月10日起，唐亚明先生任本基金管理人副总经理;自2017年6月19日起，曹 均先生新任本基金管理人董事长。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大 人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第51页共59页 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 申万宏源证 1 - - - - - 券有限公司 银河证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理 股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、 资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基 金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力 以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供 最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订 委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 申万宏源证 - - - - - - 第52页共59页 券有限公司 银河证券股 - -420,900,000.00 100.00% - - 份有限公司 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本半年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮货币市场基金更新招募说 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 1 明书（2017年第1号） 证券时报、证券日报 11日 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金开通奕丰 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 2 金融服务（深圳）有限公司基 证券时报、证券日报 12日 金定投业务的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 3 司关于增加和耕传承基金销售 证券时报、证券日报 12日 有限公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 4 司关于增加上海基煜基金销售 证券时报、证券日报 12日 有限公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 5 司关于增加上海万得投资顾问 证券时报、证券日报 12日 有限公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加奕丰金融服务（深 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 6 圳）有限公司为代销机构的公 证券时报、证券日报 12日 告 关于中邮创业基金管理股份有 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 7 限公司旗下部分基金开通北京 证券时报、证券日报 19日 第53页共59页 微动利投资管理有限公司基金 定投业务并参加申购及定投费 率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 8 司关于增加浙江金观诚财富管 证券时报、证券日报 19日 理有限公司为代销机构的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 9 司关于增加北京微动利投资管 证券时报、证券日报 19日 理有限公司为代销机构的公告 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 10 告（2017年第01号） 证券时报、证券日报 20日 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金参加首创 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 11 证券有限责任公司基金申购及 证券时报、证券日报 21日 定投优惠活动的公告 中邮货币市场基金2016年第 中国证券报、上海证券报、 2017年1月 12 4季度报告 证券时报、证券日报 21日 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年2月 13 司关于增加上海华信证券有限 证券时报、证券日报 15日 责任公司为代销机构的公告 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金参加上海 中国证券报、上海证券报、 2017年2月 14 天天基金销售有限公司基金定 证券时报、证券日报 16日 投及定投优惠活动的公告 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年2月 15 告（2017年第02号） 证券时报、证券日报 20日 关于中邮创业基金管理股份有 中国证券报、上海证券报、 2017年2月 16 限公司旗下部分基金参加交通 证券时报、证券日报 23日 银行股份有限公司基金手机银 第54页共59页 行申购及定投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年3月 17 司关于增加金惠家保险代理有 证券时报、证券日报 16日 限公司为代销机构的公告 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金开通宜信 中国证券报、上海证券报、 2017年3月 18 普泽投资顾问（北京）有限公 证券时报、证券日报 16日 司基金定投业务并参加申购及 定投费率优惠活动的公告 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年3月 19 告（2017年第03号） 证券时报、证券日报 20日 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加北京格上富信投资 中国证券报、上海证券报、 2017年3月 20 顾问有限公司为代销机构的公 证券时报、证券日报 21日 告 中邮货币市场基金2016年年度 中国证券报、上海证券报、 2017年3月 21 报告 证券时报、证券日报 31日 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金开通济安 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 22 财富（北京）资本管理有限公 证券时报、证券日报 6日 司基金定投业务并参加申购及 定投费率优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加济安财富（北京） 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 23 资本管理有限公司为代销机构 证券时报、证券日报 6日 的公告 中邮创业基金管理股份有限公 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 24 司关于增加上海凯石财富基金 证券时报、证券日报 13日 销售有限公司为代销机构的公 第55页共59页 告 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加泰诚财富基金销售 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 25 （大连）有限公司为代销机构 证券时报、证券日报 13日 的公告 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加天津万家财富资产 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 26 管理有限公司为代销机构的公 证券时报、证券日报 18日 告 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 27 告（2017年第04号） 证券时报、证券日报 20日 中邮货币市场基金2017年第 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 28 1季度报告 证券时报、证券日报 21日 关于中邮创业基金管理股份有 限公司旗下部分基金参加交通 中国证券报、上海证券报、 2017年4月 29 银行股份有限公司基金手机银 证券时报、证券日报 22日 行申购及定投优惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限公 司关于开通广发证券股份有限 中国证券报、上海证券报、 2017年5月 30 公司基金定投业务并参加定投 证券时报、证券日报 5日 申购费率优惠的公告 关于中邮创业基金管理股份有 限公司开通官方微信平台基金 中国证券报、上海证券报、 2017年5月 31 定投业务并参加定投费率优惠 证券时报、证券日报 18日 活动的公告 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年5月 32 告（2017年第05号） 证券时报、证券日报 19日 中邮货币市场基金收益支付公 中国证券报、上海证券报、 2017年6月 33 告（2017年第06号） 证券时报、证券日报 20日 第56页共59页 中邮创业基金管理股份有限公 司关于增加北京肯特瑞财富投 中国证券报、上海证券报、 2017年6月 34 资管理有限公司为代销机构的 证券时报、证券日报 29日 公告 第57页共59页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 持有基金份额比例 序 期初 申购 赎回 份额占 类 达到或者超过 持有份额 号 份额 份额 份额 比 别 20%的时间区间 机 构 1 20170101-20170630 1,133,910,006.83 11,411,469.60 - 1,145,321,476.43 26.73% 2 20170120-20170123 - 802,380,787.60 802,380,787.60 - - 3 20170125-20170404 100,000,000.00 1,723,190,692.86 1,235,600,000.00 587,590,692.86 13.71% 个-- - - - - - 人 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同质化，资金呈现 “大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可能给基金带来潜在的流动性风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第58页共59页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准中邮货币市场基金设立的文件； (二)《中邮货币市场基金基金合同》； (三)《中邮创业基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》； (四)《中邮货币市场基金托管协议》； (五)《法律意见书》； (六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； (七)基金托管人业务资格批件、营业执照； 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618　　 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第59页共59页