宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共49页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......35 7.1期末基金资产组合情况......35 7.2期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41 7.12投资组合报告附注......42 第3页共49页 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 §9开放式基金份额变动......43 §10重大事件揭示......44 10.1基金份额持有人大会决议......44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4基金投资策略的改变......44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8其他重大事件......46 §11影响投资者决策的其他重要信息......48 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......48 11.2影响投资者决策的其他重要信息......48 §12备查文件目录......48 12.1备查文件目录......48 12.2存放地点......49 12.3查阅方式......49 第4页共49页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新价值混合 基金主代码 000574 交易代码 000574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,240,258,826.87份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行 投资目标 风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选， 力争实现资产的稳定增值。 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进 行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部 分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资 投资策略 产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类 资产的上行趋势。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个 股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础， 精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。 通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 第5页共49页 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的 债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投 资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略， 将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 沪深 300指数收益率×65%+中债综合指数收益率 业绩比较基准 ×35%。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张瑾 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 深圳市深南路6008号特区 深圳市深南大道7088号招商银 注册地址 报业大厦1501 行大厦 广东省深圳市福田区福华 深圳市深南大道7088号招商银 办公地址 一路115号投行大厦10层 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李文众 李建红 第6页共49页 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路115 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -247,447,744.13 本期利润 -78,896,818.05 加权平均基金份额本期利润 -0.0567 本期加权平均净值利润率 -4.26% 本期基金份额净值增长率 -3.65% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 228,026,669.30 期末可供分配基金份额利润 0.1839 期末基金资产净值 1,668,286,557.78 期末基金份额净值 1.345 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 102.32% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第7页共49页 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.16% 0.79% 3.55% 0.44% 2.61% 0.35% 过去三个月 0.22% 0.80% 3.63% 0.41% -3.41% 0.39% 过去六个月 -3.65% 0.82% 6.13% 0.38% -9.78% 0.44% 过去一年 -7.50% 0.85% 9.05% 0.44% -16.55% 0.41% 过去三年 99.92% 2.28% 45.92% 1.14% 54.00% 1.14% 自基金合同 102.32% 2.20% 44.09% 1.11% 58.23% 1.09% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 第8页共49页 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈医 段鹏程先生，厦门大学生 疗健康沪港深 物学硕士。曾任职于厦门 股票型证券投 国际信托投资公司，天同 资基金、宝盈消 证券深圳中心营业部总经 费主题灵活配 理助理、副总经理，诺安 段鹏程 2017年1月4日 - 13年 置混合型证券 基金管理有限公司基金经 投资基金(由原 理，特定客户资产管理部 鸿阳证券投资 总监。2004年5月加入宝 基金转型而 盈基金管理有限公司，历 来)、宝盈优势 任特定客户资产管理部投 第9页共49页 产业灵活配置 资经理、副总监，研究部 混合型证券投 核心研究员、副总监、总 资基金基金经 监，现任宝盈基金管理有 理；权益投资部 限公司权益投资部总监。 总监 中国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 本基金、宝盈资 源优选混合型 彭敢先生，金融学硕士。 证券投资基金、 曾就职于大鹏证券有限责 宝盈科技30灵 任公司综合研究所、银华 活配置混合型 基金管理有限公司投资管 证券投资基金、 理部、万联证券有限责任 宝盈策略增长 公司研发中心、财富证券 彭敢 混合型证券投 2014年4月10日 2017年1月4日 16年 有限责任公司从事投资研 资基金、宝盈睿 究工作。2010年9月起任 丰创新灵活配 职于宝盈基金管理有限公 置混合型证券 司权益投资部。中国国籍， 投资基金的基 证券投资基金从业人员资 金经理；总经理 格。 助理；权益投资 部总监 注：1、彭敢为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、段鹏程非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2017年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 第10页共49页 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，A股市场行业分化及风格分化明显，投资机会主要集中在以各行业龙头为代 表的大市值企业里，反映了市场对企业成长持续性与确定性的追求。与之相反，大量的小市值企业近半年来始终处于消化估值压力的过程中，表现不尽人意。具体表现上，上半年沪深300和创业板指的收益率分别为10.78%、-7.34%。行业上（以中信一级行业指数为准），表现最好的家电和食品饮料分别上涨29.7%和19.1%，表现最差的行业为农林牧渔和军工,分别下跌15.4%和10.8%。本基金在报告期内录得收益为-3.65%，优于创业板指数,但负于上证指数和沪深300指数同期表现。 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。在行业配置上,主要关注行业周期属性、行业景气度指标等。在选股策略上,对投资标的主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行定量分析，并从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行定性精选。报告期内业绩不理想的原因在于：基于长期成长性判断而持有的部分小市值股票表现不佳,拖累了组合。 本基金未来对股票的配置基于以下三个标准：第一、行业发展潜力大，相关产业即将或者已经步入景气周期；第二、上市公司业绩确定性高，估值和业绩增速匹配；第三、投资标的具备稀缺属性。 基于上述考虑，本基金仍将以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。现阶 第11页共49页 段，认为在大消费、保险、医药、新能源汽车等行业及其所属的优势企业中具有较大的投资机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-3.65%，业绩比较基准收益率为6.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济层面，2季度GDP同比增长6.9%，与1季度增速持平，超出市场6.7%的一致预期。 更能反映企业利润变化的名义GDP增速为11.1%，从高位小幅回落。6月工业增加值同比增长7.6%， 前值6.5%，大幅超过市场6.5%的一致预期。我国先行指数的峰谷平均领先一致指数的峰谷6-7 个月,从此角度分析下一阶段宏观经济的演化趋势,可以看到:该指数在2015年11月触底后不断抬 升，最新4月份数据为99.48，预示着到3季度（以GDP、工业增加值等为指标）的经济仍然处于 上升期。 就证券市场而言，综合考虑货币政策从“中性”重回“稳健”，较之前会有所宽松;去杠杆的核心是控制地方政府和国有企业的投融资冲动，金融去杠杆进程进入平稳期;人民币汇率风险下降以及股市发行速度不会太慢等因素,认为下半年市场机会或好于上半年,上游周期品行业、新能源汽车产业链和消费升级等领域需要重点关注。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 第12页共49页 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 184,801,188.40 131,178,186.98 第13页共49页 结算备付金 3,026,480.73 2,999,419.65 存出保证金 518,837.81 1,095,933.08 交易性金融资产 6.4.7.2 1,487,704,622.68 2,267,360,733.11 其中：股票投资 1,487,704,622.68 2,267,360,733.11 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 219,002.73 - 应收利息 6.4.7.5 38,744.29 31,094.24 应收股利 - - 应收申购款 244,644.38 763,187.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,676,553,521.02 2,403,428,554.14 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,359,763.81 3,446,390.68 应付管理人报酬 2,016,839.45 3,179,571.38 应付托管费 336,139.89 529,928.54 应付销售服务费 - - 第14页共49页 应付交易费用 6.4.7.7 1,207,141.91 1,322,532.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 347,078.18 255,943.76 负债合计 8,266,963.24 8,734,366.82 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,240,258,826.87 1,715,339,955.36 未分配利润 6.4.7.10 428,027,730.91 679,354,231.96 所有者权益合计 1,668,286,557.78 2,394,694,187.32 负债和所有者权益总计 1,676,553,521.02 2,403,428,554.14 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.345元，基金份额总额1,240,258,826.87 份。 6.2利润表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -58,752,231.83 -444,933,979.13 1.利息收入 680,711.72 1,481,115.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 676,920.32 1,441,938.39 债券利息收入 - 8,898.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,791.40 30,278.25 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -228,648,396.21 -142,643,787.42 第15页共49页 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -234,282,189.60 -151,487,532.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -769,490.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 5,633,793.39 9,613,236.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 168,550,926.08 -310,828,236.68 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 664,526.58 7,056,929.70 减：二、费用 20,144,586.22 37,971,440.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,828,902.91 23,007,367.31 2．托管费 6.4.10.2.2 2,304,817.14 3,834,561.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 3,858,870.16 10,982,761.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 151,996.01 146,750.48 三、利润总额（亏损总额以“-” -78,896,818.05 -482,905,419.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -78,896,818.05 -482,905,419.59 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 第16页共49页 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,715,339,955.36 679,354,231.96 2,394,694,187.32 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -78,896,818.05 -78,896,818.05 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -475,081,128.49 -172,429,683.00 -647,510,811.49 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 58,795,625.45 19,621,902.52 78,417,527.97 2.基金赎回款 -533,876,753.94 -192,051,585.52 -725,928,339.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,240,258,826.87 428,027,730.91 1,668,286,557.78 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41 金净值） 二、本期经营活动产生 - -482,905,419.59 -482,905,419.59 的基金净值变动数（本 第17页共49页 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 254,933,407.66 66,293,017.01 321,226,424.67 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,484,075,589.97 495,379,350.63 1,979,454,940.60 2.基金赎回款 -1,229,142,182.31 -429,086,333.62 -1,658,228,515.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,334,567,294.55 1,059,549,241.94 3,394,116,536.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈新价值混合基金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]213号《关于核准新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天验字（2014）第071号验资报告后，向证监会报送基金备案材料。基金于2014年4月10日收到证券基金机构监管部部函[2014]4号合同生效成立。本基金为契约开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2014年3月31日至2014年4月4日止，首次发售募集有效净认购金额为 人民币433,819,339.69元，折合433,819,339.69份基金份额；有效资金在首次发售募集期内产 生的利息为人民币100,797.12 元，折合100,797.12份基金份额；以上收到的资金共计人民币 433,920,136.81元，折合433,920,136.81份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司， 第18页共49页 注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规 或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 第19页共49页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 第20页共49页 活期存款 184,801,188.40 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 184,801,188.40 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,510,669,610.17 1,487,704,622.68 -22,964,987.49 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,510,669,610.17 1,487,704,622.68 -22,964,987.49 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 第21页共49页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 37,072.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,361.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 76.55 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 233.50 合计 38,744.29 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,207,141.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,207,141.91 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付赎回费 7,082.77 第22页共49页 预提费用 338,848.72 应付转出费 1,146.69 合计 347,078.18 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,715,339,955.36 1,715,339,955.36 本期申购 58,795,625.45 58,795,625.45 本期赎回(以"-"号填列) -533,876,753.94 -533,876,753.94 本期末 1,240,258,826.87 1,240,258,826.87 注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 621,217,664.15 58,136,567.81 679,354,231.96 本期利润 -247,447,744.13 168,550,926.08 -78,896,818.05 本期基金份额交易 -145,743,250.72 -26,686,432.28 -172,429,683.00 产生的变动数 其中：基金申购款 17,151,238.21 2,470,664.31 19,621,902.52 基金赎回款 -162,894,488.93 -29,157,096.59 -192,051,585.52 本期已分配利润 - - - 本期末 228,026,669.30 200,001,061.61 428,027,730.91 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共49页 活期存款利息收入 660,072.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,165.82 其他 5,682.26 合计 676,920.32 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 1,524,827,263.77 减：卖出股票成本总额 1,759,109,453.37 买卖股票差价收入 -234,282,189.60 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生品投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 5,633,793.39 基金投资产生的股利收益 - 第24页共49页 合计 5,633,793.39 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 168,550,926.08 ——股票投资 168,550,926.08 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 168,550,926.08 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 549,360.25 基金转换费收入 115,166.33 合计 664,526.58 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 3,858,870.16 银行间市场交易费用 - 第25页共49页 合计 3,858,870.16 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 89,260.15 其他 200.00 银行汇划费用 9,947.29 债券帐户维护费 3,000.00 合计 151,996.01 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 第26页共49页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应 13,828,902.91 23,007,367.31 支付的管理费 其中：支付销售机构 5,951,162.78 7,452,044.25 的客户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 2,304,817.14 3,834,561.25 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 第27页共49页 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2014年 4月10日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 5,658,743.63 5,658,743.63 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,658,743.63 5,658,743.63 期末持有的基金份额 0.46% 0.24% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 184,801,188.40 660,072.24 591,459,485.34 1,351,245.47 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 第28页共49页 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 认购 期末估值 数量 期末 备 可流通日 流通受限类型 期末估值总额 代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：股） 成本总额 注 非公开发行流 300364中文在线2016年8月12日 - 46.80 33.43 1,434,573 67,138,016.4047,957,775.39- 通受限 002879长缆科技 2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26- 002882金龙羽 2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20- 603933睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40- 603305旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26- 300670大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87- 300672国科微 2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36- 603331百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 300671富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 603617君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 备 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 估值单价 开盘单价 成本总额 注 300252 金信诺 2017年4月27日重大事项停牌 23.262017年7月27日 19.49 4,300,000121,915,980.50100,018,000.00- 300367 东方网力 2016年12月15日重大资产重组 20.632017年7月3日 18.01 3,462,34287,132,811.30 71,428,115.46- 300088 长信科技 2016年9月12日重大资产重组 14.952017年8月9日 14.50 2,614,86134,007,787.78 39,092,171.95- 002675 东诚药业 2017年1月3日重大事项停牌 14.662017年7月17日 12.84 2,498,84642,219,688.6136,633,082.36- 300486 东杰智能 2017年1月25日重大资产重组 22.632017年8月9日 20.38 100 4,446.66 2,263.00- 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 第29页共49页 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 第30页共49页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2016年 12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 第31页共49页 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 184,801,188.40 - - - 184,801,188.40 结算备付金 3,026,480.73 - - - 3,026,480.73 存出保证金 518,837.81 - - - 518,837.81 交易性金融资产 - - - 1,487,704,622.68 1,487,704,622.68 应收证券清算款 - - - 219,002.73 219,002.73 应收利息 - - - 38,744.29 38,744.29 应收申购款 9,651.72 - - 234,992.66 244,644.38 其他资产 - - - - - 资产总计 188,356,158.66 - - 1,488,197,362.36 1,676,553,521.02 负债 应付赎回款 - - - 4,359,763.81 4,359,763.81 应付管理人报酬 - - - 2,016,839.45 2,016,839.45 应付托管费 - - - 336,139.89 336,139.89 应付交易费用 - - - 1,207,141.91 1,207,141.91 其他负债 - - - 347,078.18 347,078.18 负债总计 - - - 8,266,963.24 8,266,963.24 利率敏感度缺口 188,356,158.66 - - 1,479,930,399.12 1,668,286,557.78 第32页共49页 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 131,178,186.98 - - - 131,178,186.98 结算备付金 2,999,419.65 - - - 2,999,419.65 存出保证金 1,095,933.08 - - - 1,095,933.08 交易性金融资产 - - - 2,267,360,733.11 2,267,360,733.11 应收利息 - - - 31,094.24 31,094.24 应收申购款 - - - 763,187.08 763,187.08 资产总计 135,273,539.71 - - 2,268,155,014.43 2,403,428,554.14 负债 应付赎回款 - - - 3,446,390.68 3,446,390.68 应付管理人报酬 - - - 3,179,571.38 3,179,571.38 应付托管费 - - - 529,928.54 529,928.54 应付交易费用 - - - 1,322,532.46 1,322,532.46 其他负债 - - - 255,943.76 255,943.76 负债总计 - - - 8,734,366.82 8,734,366.82 利率敏感度缺口 135,273,539.71 - - 2,259,420,647.61 2,394,694,187.32 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：无)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 第33页共49页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,487,704,622.68 89.182,267,360,733.11 94.68 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,487,704,622.68 89.182,267,360,733.11 94.68 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第34页共49页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 63,575,460.28 123,727,945.00 2.沪深300指数下降5% -63,575,460.28 -123,727,945.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,487,704,622.68 88.74 其中：股票 1,487,704,622.68 88.74 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 第35页共49页 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 187,827,669.13 11.20 7 其他各项资产 1,021,229.21 0.06 8 合计 1,676,553,521.02 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,235,590,017.73 74.06 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,500,137.60 1.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 36,066,678.02 2.16 业 J 金融业 141,590,013.94 8.49 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 47,957,775.39 2.87 第36页共49页 S 综合 - - 合计 1,487,704,622.68 89.18 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例(%) 1 002773 康弘药业 2,174,316 113,716,726.80 6.82 2 300252 金信诺 4,300,000 100,018,000.00 6.00 3 300476 胜宏科技 3,316,611 78,371,517.93 4.70 4 603589 口子窖 2,000,000 77,580,000.00 4.65 5 600518 康美药业 3,500,000 76,090,000.00 4.56 6 300367 东方网力 3,462,342 71,428,115.46 4.28 7 002236 大华股份 2,999,940 68,428,631.40 4.10 8 601601 中国太保 1,981,300 67,106,631.00 4.02 9 002050 三花智控 4,000,000 65,280,000.00 3.91 10 002007 华兰生物 1,500,485 54,767,702.50 3.28 11 300364 中文在线 1,434,573 47,957,775.39 2.87 12 601628 中国人寿 1,603,903 43,273,302.94 2.59 13 300038 梅泰诺 981,582 41,569,997.70 2.49 14 000049 德赛电池 799,924 41,444,062.44 2.48 15 300088 长信科技 2,614,861 39,092,171.95 2.34 16 002675 东诚药业 2,498,846 36,633,082.36 2.20 17 300059 东方财富 2,999,920 36,059,038.40 2.16 18 002518 科士达 2,448,287 35,793,955.94 2.15 19 300450 先导智能 644,300 33,355,411.00 2.00 20 300005 探路者 4,050,000 31,914,000.00 1.91 21 601336 新华保险 607,200 31,210,080.00 1.87 22 002273 水晶光电 1,375,107 28,368,457.41 1.70 第37页共49页 23 600511 国药股份 731,240 26,500,137.60 1.59 24 600884 杉杉股份 1,458,599 24,023,125.53 1.44 25 300456 耐威科技 636,300 23,721,264.00 1.42 26 300258 精锻科技 1,431,982 23,642,022.82 1.42 27 300207 欣旺达 1,900,456 22,406,376.24 1.34 28 002635 安洁科技 600,000 21,732,000.00 1.30 29 000823 超声电子 1,500,000 21,630,000.00 1.30 30 300246 宝莱特 749,964 20,511,515.40 1.23 31 300301 长方集团 3,125,000 20,000,000.00 1.20 32 300463 迈克生物 734,606 18,732,453.00 1.12 33 002745 木林森 442,171 16,532,773.69 0.99 34 300342 天银机电 716,387 10,932,065.62 0.66 35 000820 神雾节能 250,000 9,495,000.00 0.57 36 300068 南都电源 364,449 6,137,321.16 0.37 37 300363 博腾股份 123,300 1,869,228.00 0.11 38 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 39 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 40 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 41 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 42 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 43 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 44 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 45 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 46 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 47 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 48 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 49 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 50 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 第38页共49页 51 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 52 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 53 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 54 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 55 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 56 300486 东杰智能 100 2,263.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601601 中国太保 57,559,213.73 2.40 2 601318 中国平安 57,024,848.43 2.38 3 002050 三花智控 56,852,043.61 2.37 4 600516 方大炭素 54,816,954.22 2.29 5 002236 大华股份 51,597,237.52 2.15 6 002007 华兰生物 48,271,485.18 2.02 7 002460 赣锋锂业 47,530,903.09 1.98 8 601628 中国人寿 43,824,343.19 1.83 9 300059 东方财富 37,539,415.52 1.57 10 300363 博腾股份 32,431,461.46 1.35 11 601336 新华保险 31,190,951.95 1.30 12 002273 水晶光电 31,181,283.03 1.30 13 600048 保利地产 30,300,079.70 1.27 14 300246 宝莱特 24,671,530.97 1.03 15 000800 一汽轿车 24,601,936.50 1.03 16 600884 杉杉股份 24,199,279.45 1.01 17 600511 国药股份 23,869,164.50 1.00 第39页共49页 18 300258 精锻科技 23,117,340.26 0.97 19 000823 超声电子 21,537,851.64 0.90 20 002635 安洁科技 19,015,138.68 0.79 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 002368 太极股份 92,844,312.52 3.88 2 002522 浙江众成 79,025,094.03 3.30 3 002549 凯美特气 75,747,572.42 3.16 4 300047 天源迪科 75,434,242.83 3.15 5 603456 九洲药业 73,923,867.90 3.09 6 600516 方大炭素 60,993,936.66 2.55 7 601318 中国平安 60,415,608.23 2.52 8 002215 诺普信 58,052,815.67 2.42 9 600887 伊利股份 49,214,254.08 2.06 10 600458 时代新材 46,685,340.69 1.95 11 002460 赣锋锂业 44,706,338.59 1.87 12 002023 海特高新 43,275,968.92 1.81 13 002053 云南能投 36,817,948.15 1.54 14 002657 中科金财 35,413,189.79 1.48 15 000666 经纬纺机 32,275,389.38 1.35 16 002745 木林森 31,510,548.11 1.32 17 603589 口子窖 31,093,493.41 1.30 18 603308 应流股份 30,101,408.44 1.26 19 002477 雏鹰农牧 29,613,288.10 1.24 第40页共49页 20 000921 海信科龙 29,494,717.00 1.23 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 810,902,416.86 卖出股票收入（成交）总额 1,524,827,263.77 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 第41页共49页 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 518,837.81 2 应收证券清算款 219,002.73 3 应收股利 - 4 应收利息 38,744.29 5 应收申购款 244,644.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,021,229.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300252 金信诺 100,018,000.00 6.00 重大事项停牌 2 300367 东方网力 71,428,115.46 4.28 重大资产重组 第42页共49页 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 49,150 25,234.16 41,401,499.90 3.34% 1,198,857,326.97 96.66% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 177,288.54 0.0143% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月10日）基金份额总额 433,920,136.81 本报告期期初基金份额总额 1,715,339,955.36 本报告期基金总申购份额 58,795,625.45 减:本报告期基金总赎回份额 533,876,753.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,240,258,826.87 第43页共49页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 第44页共49页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 方正证券 2 611,765,864.81 26.21% 557,502.02 26.21% - 国信证券 2 608,379,725.20 26.07% 554,416.25 26.07% - 中银国际 1 402,749,071.06 17.26% 367,029.14 17.26% - 光大证券 2 332,267,229.50 14.24% 302,795.04 14.24% - 安信证券 2 231,263,314.40 9.91% 210,748.78 9.91% - 中信证券 1 147,569,379.01 6.32% 134,480.92 6.32% - 华创证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 第45页共49页 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本基金本报告期内未退租已有的交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳 新华信通资产管理有限公司为旗下基 中国证券报证券时报 1 2017年1月4日 金代销机构及参与相关费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 2 证券时报 证券日报 2017年1月4日 基金基金经理变更公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理 中国证券报证券时报 3 2017年1月10日 人员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 4 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年1月13日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 5 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年1月17日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报证券时报 6 2017年1月26日 变更公告 上海证券报 证券日报 第46页共49页 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 7 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年2月7日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 参加交通银行股份有限公司手机银行 中国证券报证券时报 8 2017年2月23日 渠道基金申购及定期定额投资手续费 上海证券报 证券日报 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 9 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年3月2日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 10 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年3月8日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 11 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年3月16日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 12 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年3月25日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报证券时报 13 股份有限公司个人电子银行基金申购 2017年3月31日 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 14 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年4月12日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报证券时报 15 2017年4月14日 变更公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报证券时报 16 2017年4月14日 变更公告 上海证券报 证券日报 第47页共49页 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 参加交通银行股份有限公司手机银行 中国证券报证券时报 17 2017年4月22日 渠道基金申购及定期定额投资手续费 上海证券报 证券日报 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 18 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年5月9日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 19 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年5月11日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 20 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年5月17日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报证券时报 21 持有的停牌股票采用指数收益法进行 2017年6月24日 上海证券报 证券日报 估值的提示性公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 第48页共49页 12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10楼 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦 12.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日 第49页共49页