宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 27 日  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的 审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................. 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9 §4 管理人报告 ................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 16 7.1 资产负债表 ............................................................... 16 7.2 利润表 ................................................................... 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 19 7.4 报表附注 ................................................................. 21 §8 投资组合报告 ................................................................ 43 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 49 第 3 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 50 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 50 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 51 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 52 §11 重大事件揭示 ............................................................... 52 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 52 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 53 11.8 其他重大事件 ............................................................ 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 63 §13 备查文件目录 ............................................................... 63 13.1 备查文件目录 ............................................................ 63 13.2 存放地点 ................................................................ 64 13.3 查阅方式 ................................................................ 64 第 4 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新价值混合 基金主代码 000574 交易代码 000574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,715,339,955.36 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有效 的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置。具体由大 类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略 四个部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产的下行风险，另一方 面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法， 以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公 司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投 资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和 中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过 第 5 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 积极主动管理，获得超额收益。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人 主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的 工具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张瑾 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 深圳市深南大道 7088 号招商银 报业大厦 1501 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区福华 深圳市深南大道 7088 号招商银 一路 115 号投行大厦 10 层 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李文众 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 第 6 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 普通合伙） 星展银行大厦 6 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 4 月 10 日(基金合同 2016 年 2015 年 生效日)-2014 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -88,562,519.98 530,409,028.83 37,616,617.64 本期利润 -564,084,492.44 767,452,288.03 84,579,417.33 加权平均基金份额本期利润 -0.2632 0.6404 0.1630 本期加权平均净值利润率 -18.89% 41.19% 15.59% 本期基金份额净值增长率 -18.36% 123.09% 15.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 621,217,664.15 853,217,870.93 42,679,125.24 期末可供分配基金份额利润 0.3622 0.4103 0.0708 期末基金资产净值 2,394,694,187.32 3,555,795,531.41 695,402,344.25 期末基金份额净值 1.396 1.710 1.153 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 109.99% 157.22% 15.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 第 7 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.92% 0.85% 0.34% 0.48% -3.26% 0.37% 过去六个月 -3.99% 0.89% 2.75% 0.50% -6.74% 0.39% 过去一年 -18.36% 2.08% -7.51% 0.91% -10.85% 1.17% 自基金合同 109.99% 2.36% 35.77% 1.19% 74.22% 1.17% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 第 8 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每 10 份 基 金 份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 年度 备注 额分红数 额 总额 计 2016 - - - - 2015 6.8800 165,193,811.95 250,902,679.51 416,096,491.46 2014 - - - - 合计 6.8800 165,193,811.95 250,902,679.51 416,096,491.46 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝 盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、 宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、 第 9 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、 宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公 司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投 资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研 究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富 的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 彭敢先生，金融学硕士。 本基金、宝盈资源 曾就职于大鹏证券有限 优选混合型证券投 责任公司综合研究所、 资基金、宝盈科技 银华基金管理有限公司 30 灵活配置混合型 投资管理部、万联证券 证券投资基金、宝 有限责任公司研发中 盈策略增长混合型 彭敢 2014 年 4 月 10 日 - 15 年 心、财富证券有限责任 证券投资基金、宝 公司从事投资研究工 盈睿丰创新灵活配 作。2010 年 9 月起任职 置混合型证券投资 于宝盈基金管理有限公 基金的基金经理； 司权益投资部。中国国 总经理助理；权益 籍，证券投资基金从业 投资部总监 人员资格。 本基金、宝盈资源 易祚兴先生，浙江大学 优选混合型证券投 计算机应用硕士。历任 资基金、宝盈科技 浙江天堂硅谷资管集团 30 灵活配置混合型 2016 年 3 月 26 产业整合部投资经理、 易祚兴 2015 年 1 月 30 日 5年 证券投资基金、宝 日 中投证券资产管理部专 盈策略增长混合型 户投资经理/研究员， 证券投资基金、宝 2014 年 11 月起加入宝盈 盈睿丰创新灵活配 基金管理有限公司任研 第 10 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 置混合型证券投资 究员、基金经理助理。 基金的基金经理助 中国国籍，证券投资基 理 金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2016 年 12 月 31 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公 平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向 交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交 易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的 组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前 后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情 况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 第 11 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 有 2 次，为不同投资组合因投资策略不同而发生的反向交易，相关投资组合经理按规定履行了审 批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年度，A 股市场开年第一个月快速、深幅下跌，此后全年呈现为逐步震荡筑底、企稳盘 升的态势。报告期内，上证指数涨跌幅-12.31%、沪深 300 涨跌幅-11.28%、中小板指数涨跌幅 -22.89%、创业板指数涨跌幅-27.71%。 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面 研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。在行业配置上,以规避下行风 险、降低组合波动率为目标，主要关注行业周期属性、行业景气度指标等。在选股策略上,对投资 股票主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行定量考量，并从持续成长性、市场前景 以及公司治理结构等方面对上市公司进行定性精选。 结合我国经济的宏观基本面,考虑到以“国企改革”为代表的系列改革措施的深化实施，认为 2017 年 A 股市场将震荡走强，整体机会大于 2016 年。 本基金未来对股票的配置基于以下三个标准：第一，行业发展潜力大，相关产业即将或者已 经步入景气周期；第二、上市公司业绩确定性高，估值和业绩增速匹配；第三，投资标的具备稀 缺属性。 基于上述考虑，本基金将继续坚持本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自 下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，现阶段，相对看好大消费、军工、医药、 PPP 以及受益于国企改革、经济转型等主题的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-18.36%，同期业绩比较基准收益率是-7.51%。 第 12 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当下我国已是全球第二大经济体，全球经济再平衡、人口老龄化到来、劳动力成本持续上升 等众多因素都在驱使我国宏观经济的潜在增长率下台阶、都在驱使我们进行产业升级和经济增长 模型的调整。我国经济的“新常态”将会持续一个时期，这是事物发展的客观规律，因此我们无 需对这一阶段的经济增速过度担忧。相反，经过这一阶段的调整与基础夯实之后,我们相信国家的 经济将进入新的健康、持续增长期。 就 2017 年而言，经济将呈现前高后低的格局，房地产与制造业投资预计先稳后下，基建继续 稳定较高增速平，CPI 中枢上移，通胀压力较大。货币政策保持中性稳健，无风险利率底部震荡。 特朗普在基建、减税、贸易等领域政策有望提振美国增长与通胀，美元进入更快节奏的加息 通道。中国面临更大的战略伸展空间和更多的贸易摩擦问题。欧元区国家的政治风险在时间和区 域分布上都更广泛，持续的事件冲击不断。 在资产泡沫转移的过程中估值合理的权益类资产将成为首选，港股和 A 股均具有较佳的配置 价值。 A 股市场分子端企业盈利向好，分母端改革提升风险偏好，2017 年 A 股有走强的基本面, 但 由于宏观经济仍处调整阶段，并不支持“系统性牛市”的到来。周期类企业未来两个季度仍受益 于低基数效应，工业价格指数上扬带来的利润改善，创业板公司并购活跃，外延式增长可持续。 供给侧改革进入新阶段，国企改革以点带面，产权保护促进民间投资，土改激活农业现代化生产， 释放城市经济新动能，改革提升风险偏好。业绩成为 2016 年及未来行业投资最主要线索，股市异 常波动之后市场风险偏好显著降低，资金集中于估值低、成长稳定的行业，对于景气度高的行业 也要关注。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、 注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中 和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总 结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基 金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 第 13 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化 投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行 评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持 续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责 对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算； 基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策 和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在 任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值 相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 第 14 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20386 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“宝盈新价值混合”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈新价值混合的基金管理人宝盈 基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 第 15 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述宝盈新价值混合的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了宝盈新价值混合 2016 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017 年 3 月 23 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 第 16 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 131,178,186.98 284,167,357.38 结算备付金 2,999,419.65 14,612,298.10 存出保证金 1,095,933.08 2,535,985.31 交易性金融资产 7.4.7.2 2,267,360,733.11 3,317,176,999.83 其中：股票投资 2,267,360,733.11 3,289,174,199.83 基金投资 - - 债券投资 - 28,002,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 31,094.24 1,676,212.94 应收股利 - - 应收申购款 763,187.08 33,087,758.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,403,428,554.14 3,653,256,611.71 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 58,333,654.38 应付赎回款 3,446,390.68 26,931,805.32 第 17 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应付管理人报酬 3,179,571.38 4,188,677.22 应付托管费 529,928.54 698,112.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,322,532.46 7,088,270.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 255,943.76 220,560.50 负债合计 8,734,366.82 97,461,080.30 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,715,339,955.36 2,079,633,886.89 未分配利润 7.4.7.10 679,354,231.96 1,476,161,644.52 所有者权益合计 2,394,694,187.32 3,555,795,531.41 负债和所有者权益总计 2,403,428,554.14 3,653,256,611.71 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.396 元，基金份额总额 1,715,339,955.36 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -492,925,306.08 831,257,615.35 1.利息收入 2,503,067.55 3,097,202.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,463,890.67 1,338,771.00 债券利息收入 8,898.63 1,758,431.40 资产支持证券利息收入 - - 第 18 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 买入返售金融资产收入 30,278.25 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -29,781,492.74 555,648,893.20 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -39,869,791.19 553,390,717.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -769,490.90 160,309.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 10,857,789.35 2,097,866.12 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -475,521,972.46 237,043,259.20 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 9,875,091.57 35,468,260.55 减：二、费用 71,159,186.36 63,805,327.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 44,799,934.52 27,354,815.97 2．托管费 7.4.10.2.2 7,466,655.74 4,559,136.01 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 18,590,048.96 31,434,612.47 5．利息支出 - 150,872.42 其中：卖出回购金融资产支出 - 150,872.42 6．其他费用 7.4.7.20 302,547.14 305,890.45 三、利润总额（亏损总额以“-” -564,084,492.44 767,452,288.03 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -564,084,492.44 767,452,288.03 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 第 19 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -564,084,492.44 -564,084,492.44 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -364,293,931.53 -232,722,920.12 -597,016,851.65 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,858,983,124.42 670,059,227.32 2,529,042,351.74 2.基金赎回款 -2,223,277,055.95 -902,782,147.44 -3,126,059,203.39 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,715,339,955.36 679,354,231.96 2,394,694,187.32 金净值） 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 602,925,189.87 92,477,154.38 695,402,344.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 767,452,288.03 767,452,288.03 第 20 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 1,476,708,697.02 1,032,328,693.57 2,509,037,390.59 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,783,042,576.89 2,980,602,735.82 8,763,645,312.71 2.基金赎回款 -4,306,333,879.87 -1,948,274,042.25 -6,254,607,922.12 四、本期向基金份额持有 - -416,096,491.46 -416,096,491.46 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 2,079,633,886.89 1,476,161,644.52 3,555,795,531.41 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______李文众______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]213 号《关于同意宝盈新价值灵活配置混合型证券 投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 433,819,339.69 元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2014)第 071 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案， 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 10 日正式生效， 基 金 合同 生效 日 的基 金份 额 总额为 433,920,136.81 份基金 份 额， 其中 认 购资 金利 息 折 合 100,797.12 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为招商银行 股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金 第 21 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市 交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募 债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票投资占 基金资产的比例为 0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 第 22 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 第 23 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 第 24 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 第 25 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 第 26 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时 间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 131,178,186.98 284,167,357.38 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 131,178,186.98 284,167,357.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,458,876,646.68 2,267,360,733.11 -191,515,913.57 贵 金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,458,876,646.68 2,267,360,733.11 -191,515,913.57 第 27 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 上年度末 项目 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,004,401,450.04 3,289,174,199.83 284,772,749.79 贵 金属 投资- 金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 28,769,490.90 28,002,800.00 -766,690.90 债券 银行间市场 - - - 合计 28,769,490.90 28,002,800.00 -766,690.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,033,170,940.94 3,317,176,999.83 284,006,058.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 29,067.05 52,623.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,484.67 7,233.05 第 28 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应收债券利息 - 1,615,101.37 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 542.52 1,255.32 合计 31,094.24 1,676,212.94 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,322,532.46 7,088,270.01 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,322,532.46 7,088,270.01 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付赎回费 5,723.06 26,684.22 预提审计费 50,000.00 90,000.00 预提信息披露费 200,000.00 100,000.00 应付转出费 220.70 3,876.28 合计 255,943.76 220,560.50 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 第 29 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 上年度末 2,079,633,886.89 2,079,633,886.89 本期申购 1,858,983,124.42 1,858,983,124.42 本期赎回（以“-”号填列） -2,223,277,055.95 -2,223,277,055.95 本期末 1,715,339,955.36 1,715,339,955.36 注：申购含红利转再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 853,217,870.93 622,943,773.59 1,476,161,644.52 本期利润 -88,562,519.98 -475,521,972.46 -564,084,492.44 本期基金份额交易 -143,437,686.80 -89,285,233.32 -232,722,920.12 产生的变动数 其中：基金申购款 612,812,134.59 57,247,092.73 670,059,227.32 基金赎回款 -756,249,821.39 -146,532,326.05 -902,782,147.44 本期已分配利润 - - - 本期末 621,217,664.15 58,136,567.81 679,354,231.96 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 2,329,072.64 1,108,399.98 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 97,898.94 165,811.72 其他 36,919.09 64,559.30 合计 2,463,890.67 1,338,771.00 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 第 30 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 6,411,331,347.88 9,706,883,488.37 减：卖出股票成本总额 6,451,201,139.07 9,153,492,770.69 买卖股票差价收入 -39,869,791.19 553,390,717.68 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 29,624,000.00 93,275,765.30 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 28,769,490.90 91,716,615.35 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,624,000.00 1,398,840.55 买卖债券差价收入 -769,490.90 160,309.40 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 第 31 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 股票投资产生的股利收益 10,857,789.35 2,097,866.12 基金投资产生的股利收益 - - 合计 10,857,789.35 2,097,866.12 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 1.交易性金融资产 -475,521,972.46 237,043,259.20 ——股票投资 -476,288,663.36 237,749,680.10 ——债券投资 766,690.90 -706,420.90 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -475,521,972.46 237,043,259.20 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 8,091,250.63 26,921,759.42 基金转换费收入 1,783,840.94 8,546,501.13 合计 9,875,091.57 35,468,260.55 注：1、 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回 费的 25%归入转出基金的基金资产。 第 32 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 日 交易所市场交易费用 18,590,048.96 31,434,612.47 银行间市场交易费用 - - 合计 18,590,048.96 31,434,612.47 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 31 日 日 审计费用 100,000.00 90,000.00 信息披露费 180,000.00 180,000.00 其他 200.00 200.00 银行汇划费用 16,347.14 17,690.45 债券帐户维护费 6,000.00 18,000.00 合计 302,547.14 305,890.45 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等 增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以 资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 第 33 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 44,799,934.52 27,354,815.97 的管理费 其中：支付销售机构的客 15,380,547.69 8,094,833.44 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 第 34 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 7,466,655.74 4,559,136.01 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 期初持有的基金份额 5,658,743.63 - 期间申购/买入总份额 - 5,658,743.63 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,658,743.63 5,658,743.63 期末持有的基金份额 0.3300% 0.2700% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 第 35 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 131,178,186.98 2,329,072.64 284,167,357.38 1,108,399.98 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 认购 期末估值 数量 期末 备 可流通日 流通受限类型 期末估值总额 代码 名称 认购日 价格 单价 （单位：股） 成本总额 注 300364 中文在线 2016 年 8 月 12 日 2017 年 8 月 15 日 非公开发行流通受限 46.80 39.52 1,434,573 67,138,016.40 56,694,324.96 - 300005 探路者 2016 年 6 月 2 日 2017 年 6 月 6 日 非公开发行流通受限 15.88 16.35 2,700,000 42,876,000.00 44,145,000.00 - 300301 长方集团 2016 年 5 月 17 日 2017 年 5 月 20 日 非公开发行流通受限 7.60 8.24 3,125,000 23,750,000.00 25,750,000.00 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 期末 复牌 期末 股票名称 停牌日期 停牌原因 复牌日期 数量（股） 期末估值总额 备注 码 估值单价 开盘单价 成本总额 300047 天源迪科 2016 年 8 月 15 日 重大资产重组 18.36 2017 年 1 月 6 日 19.00 5,095,146 107,090,414.01 93,546,880.56 - 300367 东方网力 2016 年 12 月 15 日 重大资产重组 20.04 - - 3,462,342 87,132,811.30 69,385,333.68 - 002745 木林森 2016 年 7 月 18 日 重大资产重组 36.49 - - 1,274,497 41,415,789.05 46,506,395.53 - 第 36 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 300088 长信科技 2016 年 9 月 12 日 重大资产重组 15.80 - - 2,614,861 34,007,787.78 41,314,803.80 - 603308 应流股份 2016 年 11 月 24 日 重大资产重组 21.92 2017 年 2 月 14 日 21.92 1,538,769 38,066,186.15 33,729,816.48 - 300450 先导智能 2016 年 11 月 15 日 重大资产重组 31.21 2017 年 2 月 8 日 33.00 644,300 21,766,384.00 20,108,603.00 - 600711 盛屯矿业 2016 年 12 月 19 日 重大事项停牌 7.02 2017 年 1 月 11 日 7.38 2,845,500 22,354,462.84 19,975,410.00 - 300005 探路者 2016 年 11 月 28 日 重大资产重组 16.69 2017 年 2 月 6 日 15.02 742,516 14,167,294.32 12,392,592.04 - 002491 通鼎互联 2016 年 12 月 22 日 重大资产重组 15.54 2017 年 1 月 3 日 15.89 440,300 7,498,203.00 6,842,262.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高 的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第 37 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能 性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 第 38 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 12 月 31 日 资产 银行存款 131,178,186.98 - - - 131,178,186.98 结算备付金 2,999,419.65 - - - 2,999,419.65 存出保证金 1,095,933.08 - - - 1,095,933.08 交易性金融资产 - - -2,267,360,733.112,267,360,733.11 应收利息 - - - 31,094.24 31,094.24 应收申购款 - - - 763,187.08 763,187.08 资产总计 135,273,539.71 - -2,268,155,014.432,403,428,554.14 负债 应付赎回款 - - - 3,446,390.68 3,446,390.68 应付管理人报酬 - - - 3,179,571.38 3,179,571.38 应付托管费 - - - 529,928.54 529,928.54 第 39 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应付交易费用 - - - 1,322,532.46 1,322,532.46 其他负债 - - - 255,943.76 255,943.76 负债总计 - - - 8,734,366.82 8,734,366.82 利率敏感度缺口 135,273,539.71 - -2,259,420,647.612,394,694,187.32 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 284,167,357.38 - - - 284,167,357.38 结算备付金 14,612,298.10 - - - 14,612,298.10 存出保证金 2,535,985.31 - - - 2,535,985.31 交易性金融资产 28,002,800.00 - -3,289,174,199.833,317,176,999.83 应收利息 - - - 1,676,212.94 1,676,212.94 应收申购款 326,000.00 - - 32,761,758.15 33,087,758.15 资产总计 329,644,440.79 - -3,323,612,170.923,653,256,611.71 负债 应付证券清算款 - - - 58,333,654.38 58,333,654.38 应付赎回款 - - - 26,931,805.32 26,931,805.32 应付管理人报酬 - - - 4,188,677.22 4,188,677.22 应付托管费 - - - 698,112.87 698,112.87 应付交易费用 - - - 7,088,270.01 7,088,270.01 其他负债 - - - 220,560.50 220,560.50 负债总计 - - - 97,461,080.30 97,461,080.30 利率敏感度缺口 329,644,440.79 - -3,226,151,090.623,555,795,531.41 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 0.79%)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)。 第 40 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资占基金资产 的比例为 0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本 基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,267,360,733.11 94.68 3,289,174,199.83 92.50 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 第 41 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,267,360,733.11 94.68 3,289,174,199.83 92.50 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016 年 12 月 上年度末（ 2015 年 12 月 分析 31 日 ） 31 日 ） 1. 沪深 300 指数上升 5% 123,727,945.00 168,203,403.00 2. 沪深 300 指数下降 5% -123,727,945.00 -168,203,403.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,745,649,620.62 元，属于第二层次的余额为 521,711,113.49 元，无属于 第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 3,114,059,934.74 元，第二层次 203,117,065.09 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 第 42 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,267,360,733.11 94.34 其中：股票 2,267,360,733.11 94.34 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 134,177,606.63 5.58 7 其他各项资产 1,890,214.40 0.08 8 合计 2,403,428,554.14 100.00 第 43 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 40,043,141.72 1.67 B 采矿业 42,727,608.00 1.78 C 制造业 1,640,173,514.49 68.49 电力、热力、燃气及水生产和供 D 21,703,549.80 0.91 应业 E 建筑业 26,500,000.00 1.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 17,715,343.54 0.74 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 299,674,090.87 12.51 业 J 金融业 14,925,000.00 0.62 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 12,114,683.55 0.51 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 71,486,571.80 2.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 80,297,229.34 3.35 S 综合 - - 合计 2,267,360,733.11 94.68 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 第 44 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 1 300252 金信诺 4,732,470 140,601,683.70 5.87 2 002773 康弘药业 2,174,316 123,479,405.64 5.16 3 002368 太极股份 3,370,131 103,159,709.91 4.31 4 300047 天源迪科 5,095,146 93,546,880.56 3.91 5 603589 口子窖 2,884,813 92,689,041.69 3.87 6 603456 九洲药业 3,872,581 83,531,572.17 3.49 7 002522 浙江众成 4,253,506 76,520,572.94 3.20 8 300476 胜宏科技 3,316,611 75,784,561.35 3.16 9 002549 凯美特气 7,043,012 71,486,571.80 2.99 10 600518 康美药业 3,957,100 70,634,235.00 2.95 11 002215 诺 普 信 6,315,347 69,974,044.76 2.92 12 300367 东方网力 3,462,342 69,385,333.68 2.90 13 600458 时代新材 4,021,505 56,904,295.75 2.38 14 300364 中文在线 1,434,573 56,694,324.96 2.37 15 300005 探路者 3,442,516 56,537,592.04 2.36 16 600887 伊利股份 2,660,197 46,819,467.20 1.96 17 002745 木林森 1,274,497 46,506,395.53 1.94 18 002023 海特高新 3,254,901 45,047,829.84 1.88 19 300088 长信科技 2,614,861 41,314,803.80 1.73 20 002518 科士达 1,883,298 40,283,744.22 1.68 21 002053 云南能投 2,037,100 39,091,949.00 1.63 22 002657 中科金财 829,500 35,801,220.00 1.50 23 002675 东诚药业 2,498,846 35,733,497.80 1.49 24 300038 梅泰诺 814,632 35,632,003.68 1.49 25 603308 应流股份 1,538,769 33,729,816.48 1.41 26 300456 耐威科技 636,300 32,406,759.00 1.35 27 000666 经纬纺机 1,443,421 30,845,906.77 1.29 28 002477 雏鹰农牧 6,110,586 30,675,141.72 1.28 第 45 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 29 300170 汉得信息 2,592,305 30,615,122.05 1.28 30 000971 高升控股 1,254,679 29,673,158.35 1.24 31 600512 腾达建设 5,000,000 26,500,000.00 1.11 32 300301 长方集团 3,125,000 25,750,000.00 1.08 33 000049 德赛电池 600,000 25,230,000.00 1.05 34 600398 海澜之家 2,115,900 22,830,561.00 0.95 35 600338 西藏珠峰 785,100 22,752,198.00 0.95 36 600856 中天能源 1,572,721 21,703,549.80 0.91 37 000921 海信科龙 2,070,200 21,136,742.00 0.88 38 002655 共达电声 1,475,000 20,679,500.00 0.86 39 300450 先导智能 644,300 20,108,603.00 0.84 40 600711 盛屯矿业 2,845,500 19,975,410.00 0.83 41 300463 迈克生物 734,606 18,034,577.30 0.75 42 000728 国元证券 750,000 14,925,000.00 0.62 43 000681 视觉中国 721,234 13,746,720.04 0.57 44 300318 博晖创新 1,487,558 13,477,275.48 0.56 45 600267 海正药业 1,000,000 13,150,000.00 0.55 46 300068 南都电源 664,449 12,803,932.23 0.53 47 300342 天银机电 551,067 12,674,541.00 0.53 48 300207 欣旺达 900,456 12,516,338.40 0.52 49 600138 中青旅 577,715 12,114,683.55 0.51 50 002733 雄韬股份 549,984 11,192,174.40 0.47 51 600990 四创电子 149,800 10,890,460.00 0.45 52 000568 泸州老窖 318,774 10,519,542.00 0.44 53 600717 天津港 1,000,000 10,080,000.00 0.42 54 002343 慈文传媒 218,202 9,856,184.34 0.41 55 002200 云投生态 400,000 9,368,000.00 0.39 56 600584 长电科技 506,100 8,932,665.00 0.37 第 46 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 57 002671 龙泉股份 736,100 8,840,561.00 0.37 58 601021 春秋航空 207,821 7,635,343.54 0.32 59 000070 特发信息 300,000 7,587,000.00 0.32 60 300033 同花顺 100,000 6,878,000.00 0.29 61 002491 通鼎互联 440,300 6,842,262.00 0.29 62 002007 华兰生物 172,500 6,166,875.00 0.26 63 300326 凯利泰 498,058 5,538,404.96 0.23 64 600597 光明乳业 134,508 1,756,674.48 0.07 65 002508 老板电器 1,519 55,899.20 0.00 66 300486 东杰智能 100 2,600.00 0.00 67 300298 三诺生物 100 1,814.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（%） 1 300005 探路者 188,477,040.27 5.30 2 300364 中文在线 145,590,190.91 4.09 3 000558 莱茵体育 138,954,233.59 3.91 4 300367 东方网力 114,785,183.32 3.23 5 300420 五洋科技 113,239,043.76 3.18 6 600887 伊利股份 112,812,937.99 3.17 7 603589 口子窖 103,612,427.55 2.91 8 002368 太极股份 101,558,700.13 2.86 9 600597 光明乳业 100,192,368.76 2.82 10 002675 东诚药业 95,881,659.51 2.70 11 300476 胜宏科技 89,364,860.49 2.51 12 300088 长信科技 88,151,745.25 2.48 第 47 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 13 600338 西藏珠峰 86,042,918.28 2.42 14 600990 四创电子 85,734,941.92 2.41 15 600518 康美药业 84,449,866.80 2.37 16 600458 时代新材 83,244,509.40 2.34 17 600382 广东明珠 78,666,851.88 2.21 18 300322 硕贝德 76,362,941.74 2.15 19 600057 象屿股份 74,477,566.77 2.09 20 002445 中南文化 73,986,155.58 2.08 21 002341 新纶科技 72,411,585.12 2.04 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（%） 1 300005 探路者 159,747,995.37 4.49 2 300420 五洋科技 147,000,950.69 4.13 3 000558 莱茵体育 139,748,628.24 3.93 4 002445 中南文化 137,018,997.28 3.85 5 300326 凯利泰 122,089,189.93 3.43 6 002341 新纶科技 120,366,717.62 3.39 7 600057 象屿股份 113,324,004.20 3.19 8 600597 光明乳业 103,025,480.15 2.90 9 300463 迈克生物 102,518,493.00 2.88 10 300367 东方网力 100,509,496.00 2.83 11 600382 广东明珠 98,477,886.58 2.77 12 600975 新五丰 94,830,899.18 2.67 13 300322 硕贝德 91,675,980.55 2.58 第 48 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 14 002053 云南能投 87,751,029.23 2.47 15 300071 华谊嘉信 86,919,339.79 2.44 16 600990 四创电子 83,572,902.69 2.35 17 300486 东杰智能 81,586,652.02 2.29 18 002373 千方科技 79,053,144.00 2.22 19 000681 视觉中国 78,459,186.64 2.21 20 600198 大唐电信 78,304,976.62 2.20 21 300364 中文在线 75,908,703.45 2.13 22 002047 宝鹰股份 75,063,374.59 2.11 23 600358 国旅联合 74,927,041.62 2.11 24 002587 奥拓电子 72,513,047.28 2.04 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,905,676,335.71 卖出股票收入（成交）总额 6,411,331,347.88 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘 以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 49 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,095,933.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,094.24 5 应收申购款 763,187.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 50 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8 其他 - 9 合计 1,890,214.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300047 天源迪科 93,546,880.56 3.91 重大资产重组 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 58,408 29,368.24 186,167,328.43 10.85% 1,529,172,626.93 89.15% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,135,142.06 0.0662% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 第 51 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年 4 月 10 日 ）基金份额总额 433,920,136.81 本报告期期初基金份额总额 2,079,633,886.89 本报告期基金总申购份额 1,858,983,124.42 减:本报告期基金总赎回份额 2,223,277,055.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,715,339,955.36 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）2016 年 4 月 27 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十一次临时会议，同意储 诚忠辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国 证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）2016 年 8 月 4 日，宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十二次临时会议，同意杨 凯辞去副总经理职务。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局以及中国证 券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）2016 年 12 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，葛俊杰先 生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监 局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 （4）2016 年 9 月 27 日，宝盈基金管理有限公司董事马宏变更为张栋，本基金管理人已按规 定报中国证监会备案。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 第 52 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未 发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审计费 90,000 元，目前事务所已连续 3 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取 暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月， 对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面 梳理，针对性的制定、实施整改措施，并向中国证监会及深圳证监局提交整改报告，深圳证监局 已完成现场整改验收。 2、2016 年 9 月中国证券业协会发布公告，本基金由于提供有效报价但未参与申购，被列入 首次公开发行股票配售对象黑名单，黑名单起止日期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日。事 件发生后，公司及时就相关问题进行了自查并制定了整改措施，以确保不再发生类似事件。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 安信证券 2 1,859,136,373.11 15.27% 1,694,235.32 15.27% - 光大证券 2 1,847,731,329.45 15.17% 1,683,841.95 15.17% - 申万宏源 2 1,803,940,936.82 14.81% 1,643,940.20 14.81% - 中信证券 1 1,756,331,177.33 14.42% 1,600,545.02 14.42% - 方正证券 2 1,599,396,061.74 13.13% 1,457,532.41 13.13% - 国信证券 2 1,437,505,137.57 11.80% 1,309,998.42 11.80% - 第 53 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 海通证券 2 750,808,067.72 6.16% 684,212.32 6.16% - 中银国际 1 676,527,291.80 5.56% 616,522.56 5.56% - 招商证券 2 233,104,926.21 1.91% 212,428.90 1.91% - 兴业证券 1 214,115,300.00 1.76% 195,123.91 1.76% - 中金公司 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 安信证券 - - - - - - 第 54 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银国际 - -100,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 4 日 1 可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间 上海证券报 证券日报 调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 5 日 2 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 5 日 3 加平安银行股份有限公司费率优惠活动 上海证券报 证券日报 的公告 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 7 日 4 可恢复熔断当日旗下部分基金开放时间 上海证券报 证券日报 调整的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 8 日 5 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 12 日 第 55 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 14 日 7 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 16 日 8 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 27 日 9 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 1 月 28 日 10 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 3 日 11 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 5 日 12 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 16 日 13 谨防虚假客服电话、防范金融诈骗的提示 上海证券报 性公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 19 日 14 资基金开放日常申购、赎回、转换和定期 上海证券报 定额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 24 日 15 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 第 56 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 24 日 16 子公司兼职领薪情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 25 日 17 值变更的提示性公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 2 月 26 日 18 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 1 日 19 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 关于增加中泰证券股份有限公司为旗下 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 11 日 20 部分基金代销机构的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于增加中国工 证券时报 证券日报 2016 年 3 月 11 日 商银行股份有限公司为宝盈新价值灵活 21 配置混合型证券投资基金代销机构的公 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 18 日 22 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 22 日 23 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 关于宝盈基金管理有限公司网上交易平 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 28 日 24 台开通富友支付及费率优惠的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 3 月 31 日 25 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 4 月 6 日 26 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 第 57 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人 中国证券报 证券时报 2016 年 4 月 29 日 27 员变更的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 10 日 28 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 11 日 29 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 14 日 30 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 16 日 31 金所资产管理有限公司为旗下基金代销 上海证券报 证券日报 机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增珠海盈 中国证券报 证券时报 2016 年 5 月 18 日 32 米财富管理有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 2 日 33 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 4 日 34 资探路者非公开发行股票的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 4 日 35 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增大泰金 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 36 石投资管理有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 第 58 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江同 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 37 花顺基金销售有限公司为旗下基金代销 上海证券报 证券日报 机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京汇 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 38 成基金销售有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海凯 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 6 日 39 石财富基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 8 日 40 为代销机构的更正公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 28 日 41 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 29 日 42 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 6 月 30 日 43 加交通银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报 银行申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 7 日 44 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 8 日 45 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海利 中国证券报 证券时报 2016 年 7 月 13 日 46 得基金销售有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 第 59 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 6 日 47 员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 10 日 新兰德证券投资咨询有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 48 金代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 12 日 49 员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于增加上海长 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 15 日 量基金销售投资顾问有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 50 金代销机构及参与相关费率优惠活动的 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 16 日 51 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增诺亚正 中国证券报 证券时报 2016 年 8 月 25 日 行（上海）基金销售投资顾问有限公司为 上海证券报 证券日报 52 旗下基金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京格 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 7 日 53 上富信投资顾问有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 14 日 54 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京新 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 19 日 55 浪仓石基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 56 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 20 日 第 60 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报 证券日报 基金申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江金 中国证券报 证券时报 2016 年 9 月 29 日 57 观诚财富管理有限公司为旗下基金代销 上海证券报 证券日报 机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 10 日 58 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增和耕传 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 12 日 59 承基金销售有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳富 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 20 日 60 济财富管理有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 26 日 61 员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增上海万 中国证券报 证券时报 2016 年 10 月 31 日 62 得投资顾问有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海联 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 10 日 63 泰资产管理有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增天津国 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 11 日 64 美基金销售有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 17 日 65 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 第 61 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 29 日 66 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 11 月 29 日 加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报 证券日报 67 基金申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增奕丰金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 1 日 68 融服务（深圳）有限公司为旗下基金代销 上海证券报 证券日报 机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增深圳市 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 1 日 69 金斧子投资咨询有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 3 日 70 员变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增凤凰金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 7 日 信（银川）投资管理有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 71 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增中证金 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 7 日 牛（北京）投资咨询有限公司为旗下基金 上海证券报 证券日报 72 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京乐 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 9 日 73 融多源投资咨询有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增杭州科 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 9 日 74 地瑞富基金销售有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 第 62 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 13 日 75 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海中 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 14 日 76 正达广投资管理有限公司为旗下基金代 上海证券报 证券日报 销机构及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于调整从业人 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 15 日 77 员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 15 日 78 有的停牌股票采用指数收益法进行估值 上海证券报 证券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 22 日 加交通银行股份有限公司手机银行渠道 上海证券报 证券日报 79 基金申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报 证券时报 2016 年 12 月 30 日 80 加中国农业银行股份有限公司开放式公 上海证券报 证券日报 募基金交易优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 第 63 页 共 64 页  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 13.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017 年 3 月 27 日 第 64 页 共 64 页