宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................14§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................14 6.1资产负债表...............................................................................................................................14 6.2利润表.......................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................17§7投资组合报告...................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................40 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................40§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................41 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................41 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................42§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................42§10重大事件揭示.................................................................................................................................42 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................42 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................43 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................43 10.8其他重大事件.........................................................................................................................44§11备查文件目录.................................................................................................................................52 11.1备查文件目录.........................................................................................................................52 11.2存放地点.................................................................................................................................52 11.3查阅方式.................................................................................................................................52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新价值混合 基金主代码 000574 交易代码 000574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 510,065,535.66份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上 进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进行资产配置。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策 略和权证投资策略四个部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资产的下行风 险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合 的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价 值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备 选股票库。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支 持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投 资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基 金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降 低投资组合风险的工具。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张瑾 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路6008号特区 深圳市深南大道7088号招商银 报业大厦1501 行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区福华 深圳市深南大道7088号招商银 一路115号投行大厦10层 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李文众 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 531,846,593.84 本期利润 748,476,999.93 加权平均基金份额本期利润 1.3391 本期加权平均净值利润率 71.38% 本期基金份额净值增长率 130.52% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 225,108,637.91 期末可供分配基金份额利润 0.4413 期末基金资产净值 901,496,152.17 期末基金份额净值 1.767 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 165.79% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -23.21% 4.30% -4.76% 2.27% -18.45% 2.03% 过去三个月 33.48% 3.32% 7.67% 1.70% 25.81% 1.62% 过去六个月 130.52% 2.60% 17.87% 1.47% 112.65% 1.13% 过去一年 162.64% 1.85% 63.84% 1.20% 98.80% 0.65% 自基金合同 165.79% 1.68% 61.79% 1.11% 104.00% 0.57% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证 券 姓名 职务 （助理）期限 从 业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈资源优选 彭敢先生，金融学硕士。曾就 股票型证券投资基金、 职于大鹏证券有限责任公司 宝盈科技30灵活配置 综合研究所、银华基金管理有 混合型证券投资基金、 限公司投资管理部、万联证券 彭敢 宝盈策略增长股票型 2014年4 - 14年 有限责任公司研发中心、财富 证券投资基金、宝盈睿 月10日 证券有限责任公司从事投资 丰创新灵活配置混合 研究工作。2010年9月起任职 型证券投资基金的基 于宝盈基金管理有限公司投 金经理；投资部总监 资部。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 本基金、宝盈资源优选 易祚兴先生，浙江大学计算机 股票型证券投资基金、 应用硕士。历任浙江天堂硅谷 宝盈科技30灵活配置 资管集团产业整合部投资经 混合型证券投资基金、 2015年1 理、中投证券资产管理部专户 易祚兴 宝盈策略增长股票型 月30日 - 4年 投资经理/研究员，2014年11 证券投资基金、宝盈睿 月起加入宝盈基金管理有限 丰创新灵活配置混合 公司任研究员、基金经理助 型证券投资基金的基 理。中国国籍，证券投资基金 金经理助理 从业人员资格。 注：1.彭敢为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年A股市场呈现整体牛市氛围，领涨全球，首先以创业板为主的成长股经历了一季度的强势后，二季度依然得到强劲延续，同样的大盘蓝筹走势也极为强劲，上证指数、沪深300、深成指和创业板指分别上涨32.23%、30.17%、26.58%和94.23%，半年度创业板指数整体强于大势，指数和成交量也屡创历史新高。本基金在上半年实现收益130.52%，位列同类排名的前10%，为投资者取得了一定的投资收益。 本基金管理人认为，本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑，虽然从实体经济的增速来看，中国经济仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利率；但是，政府依然能有决心实现稳步的经济增长，同时也大力支持发展新兴产业，无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展，都能体现国家对经济结构转型升级的决心。在过去半年，本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的，虽然结果来看投资收益不能算顶级，但基本能按照本基金管理人的投资理念来执行，虽然在一季度和二季度初能获取较高收益，但是由于6月份市场出现了系统性调整，并没有较好的控制住回撤风险，需要将系统性风险和短期博弈因素考虑进去，整体来说，仍对过去半年所取得的成绩是比较满意的。 2015年上半年依然延续了成长风格强劲走势，且小市值股票遭到跟风热炒，同时，大盘蓝依然坚挺，上证指数接连创出7年新高，虽然整个季度市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也未能将提前布局的优质成长股受益最大化等，但从整体结果来看，较为理想。半年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的份额净值为1.767元。本报告期内本基金的份额净值收益率为130.52%，业绩比较基准收益率为17.87%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营已经构成了下行压力，目前来看国家在稳定经济下行过快的局面下，依然能看出强有力的转型决心。 从市场来看，上半年股票市场的火爆吸引了大量社会资金跑步奔向股市，并带来明显的泡沫。六月中旬开始的快速调整让投资者对未来的市场走势产生恐惧，市场情绪低迷，空头控制了短期市场。但基金管理人认为，2014年以来的牛市的基因仍在，首先宽松的货币政策也许在边际上未必能产生上半年那种持续宽松，但仍有继续宽松的空间，而且中期内不可能紧缩。其次从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的，“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立，尽管短期内，由于股价巨大的调整会伤害投资者的信心，但互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态。最后，在预期稳定的情况下，居民大类资产配置从储蓄、房产、其他理财产品向股权转移的趋势不大可能发生转变。中国自加入世贸以来积累了巨大的财富，财富的重新转移配置是股票市场最大的牛市因素。 当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素，正如我们前面已经提到的：1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心；2、货币政策与汇率稳定的关系；3、“互联网+”创新显著低于预期甚至失败。 基金管理人认为，从行为金融学来看，2015下半年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一致判断，我们在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件，而从这些条件来看，市场的一些共识并不是那么靠得住的。二季度，头两个月的市场走势强劲，创新高速度超市场预期，同时，6月份的加速调整回落也让市场参与者顿时惊慌失措，总之，本轮牛市中叠加了杠杆因素，是大多数市场参与者没有经历过的，我们一方面对全年市场保持积极乐观态度，尤其是优质新兴成长股需要重视其新商业模式、新技术及逐步体现业绩叠加对市场产生正反馈带来的投资机会，另一方面，也需要关注杠杆融资获利盘带来的短期冲击，国内资本市场已经逐步完善，金融衍生品会越来越丰富，会让市场投资手段多样化的同时，也必然会带来较大的波动，需要重视博弈的因素。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解和能把握的钱。投资收益有两类钱，一类是市场博弈赚图形的钱，我的收益即是他人的亏损。在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱；2、第二类投资收益是赚公司成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市场，挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司，要有充分的耐心，这是本基金管理人的目标收益；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低，而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。 因此，基金管理人判断2015年下半年市场将面临几年来最为复杂多变的局面。理念比对市场的判断会更有价值，我们坚持看好新蓝筹（有别于传统钢铁水泥类产业的新产业蓝筹）、新成长（面向未来的快速增长行业和新兴产业）、新主题（收购兼并行业整合）。基金管理人在2015年三季度将按照上述思路来操作，在优选成长股的同时，利用市场调整期间布局优质新蓝筹股，实现长期均衡配置。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，结合新价值基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金管理人已于2015年3月11日发布公告，以2015年3月6日可供分配利润为基准，每10份基金份额派发红利3.00元。 本基金管理人已于2015年4月30日发布公告，以2015年4月23日可供分配利润为基准，每10份基金份额派发红利3.88元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 39,221,170.74 83,838,790.53 结算备付金 6,181,180.57 10,113,639.62 存出保证金 717,304.86 54,881.31 交易性金融资产 6.4.7.2 1,090,835,805.98 212,700,579.22 其中：股票投资 1,028,865,899.98 183,831,249.22 基金投资 - - 债券投资 61,969,906.00 28,869,330.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 98,795,833.03 397,596,279.67 应收利息 6.4.7.5 1,961,904.10 511,940.05 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,237,713,199.28 704,816,110.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 62,400,000.00 - 应付证券清算款 - 8,209,551.01 应付赎回款 266,989,285.42 50,704.28 应付管理人报酬 2,119,611.34 780,941.06 应付托管费 353,268.56 130,156.85 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,617,709.33 182,399.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 737,172.46 60,013.12 负债合计 336,217,047.11 9,413,766.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 510,065,535.66 602,925,189.87 未分配利润 6.4.7.10 391,430,616.51 92,477,154.38 所有者权益合计 901,496,152.17 695,402,344.25 负债和所有者权益总计 1,237,713,199.28 704,816,110.40 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.767元，基金份额总额510,065,535.66份。 6.2利润表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年4月10日(基 2015年6月30日 金合同生效日)至 2014年6月30日 一、收入 766,698,261.56 7,223,614.74 1.利息收入 1,137,402.09 2,924,676.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 226,680.90 206,626.38 债券利息收入 910,721.19 44,494.52 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,673,555.16 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 544,267,255.12 1,291,667.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 542,357,847.10 950,431.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 339,139.70 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,570,268.32 341,235.79 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 216,630,406.09 2,847,438.48 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 4,663,198.26 159,832.66 减：二、费用 18,221,261.63 1,862,343.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,657,992.35 1,492,436.35 2．托管费 6.4.10.2.2 1,276,332.11 248,739.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,012,613.48 59,483.20 5．利息支出 138,751.32 - 其中：卖出回购金融资产支出 138,751.32 - 6．其他费用 6.4.7.20 135,572.37 61,684.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 748,476,999.93 5,361,271.28 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 748,476,999.93 5,361,271.28 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 602,925,189.87 92,477,154.38 695,402,344.25 金净值） 二、本期经营活动产生 - 748,476,999.93 748,476,999.93 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -92,859,654.21 -33,427,046.34 -126,286,700.55 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,009,537,701.04 553,705,108.38 1,563,242,809.42 2.基金赎回款 -1,102,397,355.25 -587,132,154.72 -1,689,529,509.97 四、本期向基金份额持 - -416,096,491.46 -416,096,491.46 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 510,065,535.66 391,430,616.51 901,496,152.17 金净值） 上年度可比期间 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 433,920,136.81 - 433,920,136.81 金净值） 二、本期经营活动产生 - 5,361,271.28 5,361,271.28 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 156,943,294.56 1,658,505.17 158,601,799.73 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 199,127,505.32 1,796,872.75 200,924,378.07 2.基金赎回款 -42,184,210.76 -138,367.58 -42,322,578.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 590,863,431.37 7,019,776.45 597,883,207.82 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈新价值混合基金”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]213号《关于核准新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天验字（2014）第071号验资报告后，向证监会报送基金备案材料。基金于2014年4月10日收到证券基金机构监管部部函[2014]4号合同生效成立。本基金为契约开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2014年3月31日至2014年4月4日止，首次发售募集有效净认购金额为人民币433,819,339.69元，折合433,819,339.69份基金份额；有效资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币100,797.12元，折合100,797.12份基金份额；以上收到的资金共计人民币433,920,136.81元，折合433,920,136.81份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除财务报表附注6.4.5.2之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 自2015年3月27日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月27日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 39,221,170.74 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 39,221,170.74 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 765,029,279.00 1,028,865,899.98 263,836,620.98 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 62,213,321.20 61,969,906.00 -243,415.20 银行间市场 - - - 合计 62,213,321.20 61,969,906.00 -243,415.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 827,242,600.20 1,090,835,805.98 263,593,205.78 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末衍生金融资产/负债均无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 5,801.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,781.50 应收债券利息 1,944,972.16 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 8,026.08 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 322.80 合计 1,961,904.10 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,617,709.33 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,617,709.33 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 618,159.53 预提费用 119,012.93 合计 737,172.46 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 602,925,189.87 602,925,189.87 本期申购 1,009,537,701.04 1,009,537,701.04 本期赎回(以"-"号填列) -1,102,397,355.25 -1,102,397,355.25 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 510,065,535.66 510,065,535.66 注：本期申购含红利再投资、转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 42,679,125.24 49,798,029.14 92,477,154.38 本期利润 531,846,593.84 216,630,406.09 748,476,999.93 本期基金份额交易 66,679,410.29 -100,106,456.63 -33,427,046.34 产生的变动数 其中：基金申购款 413,704,702.31 140,000,406.07 553,705,108.38 基金赎回款 -347,025,292.02 -240,106,862.70 -587,132,154.72 本期已分配利润 -416,096,491.46 - -416,096,491.46 本期末 225,108,637.91 166,321,978.60 391,430,616.51 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 151,517.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,176.12 其他 10,987.45 合计 226,680.90 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,975,702,539.01 减：卖出股票成本总额 2,433,344,691.91 买卖股票差价收入 542,357,847.10 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 58,833,184.30 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 58,272,785.05 本总额 减：应收利息总额 221,259.55 买卖债券差价收入 339,139.70 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生品投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,570,268.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,570,268.32 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 216,630,406.09 ——股票投资 216,813,551.29 ——债券投资 -183,145.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 216,630,406.09 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 3,922,369.95 转换费 740,828.31 合计 4,663,198.26 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 9,012,613.48 银行间市场交易费用 - 合计 9,012,613.48 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 89,260.15 其他 200.00 银行汇划费用 7,359.44 债券帐户维护费 9,000.00 合计 135,572.37 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”） 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年4月10日(基金合同生效日) 30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 7,657,992.35 1,492,436.35 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,154,363.68 2,015.98 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年4月10日(基金合同生效 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 1,276,332.11 248,739.37 的托管费 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内以及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内以及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股 39,221,170.74 151,517.33 6,082,818.85 193,026.45 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 红数 1 2015年 - 2015 3.8800 69,916,991.95207,418,286.44277,335,278.39 5月4日 年5月 4日 2 2015年 - 2015 3.0000 95,276,820.00 43,484,393.07138,761,213.07 3月13 年3月 日 13日 合 - - 6.8800165,193,811.95250,902,679.51416,096,491.46 计 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 备 码 名称 日期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 价 价 2015 重大 002549凯美 年4 事项 19.97 - - 8,319,130 98,745,767.64166,133,026.10 - 特气 月2 停牌 日 2015 重大 002368太极 年5 事项 52.73 - - 1,624,759 75,374,380.33 85,673,542.07 - 股份 月14 停牌 日 2015 重大 2015年 002522浙江 年6 事项 26.64 7月13 27.54 3,178,092 34,000,819.08 84,664,370.88 - 众成 月23 停牌 日 日 2015 重大 300094国联 年6 事项 30.18 - - 2,800,775 51,542,468.22 84,527,389.50 - 水产 月29 停牌 日 2015 重大 2015年 300373扬杰 年6 事项 64.92 7月14 74.25 1,163,890 50,797,925.06 75,559,738.80 - 科技 月9 停牌 日 日 2015 重大 2015年 002727一心 年4 事项 82.62 8月17 70.42 570,000 30,803,857.27 47,093,400.00 - 堂 月13 停牌 日 日 300189神农 2015 重大 25.75 - - 1,016,688 23,027,169.80 26,179,716.00 - 大丰 年6 事项 月1 停牌 日 2015 重大 2015年 300047天源 年6 事项 23.99 7月30 32.29 630,000 17,155,837.00 15,113,700.00 - 迪科 月3 停牌 日 日 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额62,400,000.00元，于2012年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有62,400,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 39,221,170.74 - - - 39,221,170.74 结算备付金 6,181,180.57 - - - 6,181,180.57 存出保证金 717,304.86 - - - 717,304.86 交易性金融资产 61,969,906.00 - -1,028,865,899.981,090,835,805.98 应收证券清算款 - - - 98,795,833.03 98,795,833.03 应收利息 - - - 1,961,904.10 1,961,904.10 资产总计 108,089,562.17 - -1,129,623,637.111,237,713,199.28 负债 卖出回购金融资产款62,400,000.00 - - - 62,400,000.00 应付赎回款 - - - 266,989,285.42 266,989,285.42 应付管理人报酬 - - - 2,119,611.34 2,119,611.34 应付托管费 - - - 353,268.56 353,268.56 应付交易费用 - - - 3,617,709.33 3,617,709.33 其他负债 - - - 737,172.46 737,172.46 负债总计 62,400,000.00 - - 273,817,047.11 336,217,047.11 利率敏感度缺口 45,689,562.17 - - 855,806,590.00 901,496,152.17 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 83,838,790.53 - - - 83,838,790.53 结算备付金 10,113,639.62 - - - 10,113,639.62 存出保证金 54,881.31 - - - 54,881.31 交易性金融资产 28,869,330.00 - - 183,831,249.22 212,700,579.22 应收证券清算款 - - - 397,596,279.67 397,596,279.67 应收利息 - - - 511,940.05 511,940.05 资产总计 122,876,641.46 - - 581,939,468.94 704,816,110.40 负债 应付证券清算款 - - - 8,209,551.01 8,209,551.01 应付赎回款 - - - 50,704.28 50,704.28 应付管理人报酬 - - - 780,941.06 780,941.06 应付托管费 - - - 130,156.85 130,156.85 应付交易费用 - - - 182,399.83 182,399.83 其他负债 - - - 60,013.12 60,013.12 负债总计 - - - 9,413,766.15 9,413,766.15 利率敏感度缺口 122,876,641.46 - - 572,525,702.79 695,402,344.25 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.87%(2014年12月31日：4.15%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,028,865,899.98 114.13 183,831,249.22 26.44 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,028,865,899.98 114.13 183,831,249.22 26.44 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 1.沪深300指数上升5% 30,716,925.00 2,799,511.00 2.沪深300指数下降5% -30,716,925.00 -2,799,511.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,028,865,899.98 83.13 其中：股票 1,028,865,899.98 83.13 2 固定收益投资 61,969,906.00 5.01 其中：债券 61,969,906.00 5.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,402,351.31 3.67 7 其他各项资产 101,475,041.99 8.20 8 合计 1,237,713,199.28 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 110,707,105.50 12.28 B 采矿业 - - C 制造业 519,958,967.11 57.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 47,093,400.00 5.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 184,923,766.03 20.51 业 J 金融业 - - K 房地产业 49,635.24 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 166,133,026.10 18.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,028,865,899.98 114.13 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002549 凯美特气 8,319,130 166,133,026.10 18.43 2 002368 太极股份 1,624,759 85,673,542.07 9.50 3 002522 浙江众成 3,178,092 84,664,370.88 9.39 4 300094 国联水产 2,800,775 84,527,389.50 9.38 5 300252 金信诺 2,000,000 79,340,000.00 8.80 6 603456 九洲药业 1,519,346 77,532,226.38 8.60 7 300170 汉得信息 3,149,924 76,511,653.96 8.49 8 300373 扬杰科技 1,163,890 75,559,738.80 8.38 9 300318 博晖创新 1,379,229 65,789,223.30 7.30 10 300397 天和防务 299,920 54,285,520.00 6.02 11 002727 一心堂 570,000 47,093,400.00 5.22 12 603703 盛洋科技 809,879 43,506,699.88 4.83 13 300189 神农大丰 1,016,688 26,179,716.00 2.90 14 002023 海特高新 851,795 19,293,156.75 2.14 15 300047 天源迪科 630,000 15,113,700.00 1.68 16 300445 康斯特 105,032 10,835,101.12 1.20 17 300348 长亮科技 69,317 7,624,870.00 0.85 18 300329 海伦钢琴 209,278 7,324,730.00 0.81 19 002265 西仪股份 100,000 1,820,000.00 0.20 20 600767 运盛医疗 2,517 49,635.24 0.01 21 300483 沃施股份 500 8,200.00 0.00 注：报告期末本基金持有的凯美特气处于停牌状态（自2015年4月1日起开始停牌），受基金规 模变动等影响，本基金持有的凯美特气占基金资产净值比例被动超过10%。本基金管理人将在该 股票复牌后，按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300094 国联水产 118,297,316.46 17.01 2 002549 凯美特气 93,125,159.29 13.39 3 600572 康恩贝 92,564,839.90 13.31 4 300059 东方财富 81,995,430.94 11.79 5 300170 汉得信息 81,643,881.39 11.74 6 002368 太极股份 78,761,290.02 11.33 7 300033 同花顺 76,976,075.63 11.07 8 300252 金信诺 76,827,599.72 11.05 9 300006 莱美药业 75,684,506.14 10.88 10 601318 中国平安 70,952,623.50 10.20 11 300329 海伦钢琴 70,557,302.69 10.15 12 002100 天康生物 68,731,808.20 9.88 13 603703 盛洋科技 65,440,901.29 9.41 14 001696 宗申动力 61,671,792.31 8.87 15 300397 天和防务 61,635,270.43 8.86 16 300373 扬杰科技 61,098,134.11 8.79 17 603456 九洲药业 61,054,156.83 8.78 18 300018 中元华电 57,066,336.46 8.21 19 300318 博晖创新 53,868,244.98 7.75 20 300159 新研股份 53,465,169.98 7.69 21 002023 海特高新 50,688,725.05 7.29 22 002522 浙江众成 42,875,122.89 6.17 23 600869 智慧能源 41,846,458.47 6.02 24 600271 航天信息 41,067,181.19 5.91 25 600138 中青旅 39,232,151.72 5.64 26 300229 拓尔思 38,965,405.39 5.60 27 600061 国投安信 38,860,814.52 5.59 28 002304 洋河股份 37,841,560.08 5.44 29 002215 诺 普 信 37,524,739.19 5.40 30 300445 康斯特 36,937,237.13 5.31 31 000758 中色股份 35,751,530.84 5.14 32 002115 三维通信 35,262,304.81 5.07 33 002577 雷柏科技 34,209,036.82 4.92 34 603128 华贸物流 33,886,119.83 4.87 35 000400 许继电气 33,536,055.57 4.82 36 002496 辉丰股份 31,734,041.91 4.56 37 002727 一心堂 30,803,857.27 4.43 38 000048 康达尔 30,155,339.67 4.34 39 000791 甘肃电投 28,009,236.28 4.03 40 002382 蓝帆医疗 27,907,548.64 4.01 41 603636 南威软件 27,455,179.20 3.95 42 600702 沱牌舍得 26,858,826.80 3.86 43 002157 正邦科技 26,373,121.20 3.79 44 300256 星星科技 25,514,203.71 3.67 45 000503 海虹控股 24,509,357.07 3.52 46 000661 长春高新 23,957,861.00 3.45 47 002096 南岭民爆 23,211,407.00 3.34 48 000815 *ST美利 23,150,104.08 3.33 49 300189 神农大丰 23,027,169.80 3.31 50 601166 兴业银行 22,962,684.00 3.30 51 300187 永清环保 22,325,994.19 3.21 52 000590 *ST古汉 21,661,875.00 3.12 53 000919 金陵药业 21,538,736.47 3.10 54 601333 广深铁路 19,583,637.93 2.82 55 002192 *ST路翔 19,483,512.99 2.80 56 300291 华录百纳 19,199,013.36 2.76 57 300348 长亮科技 17,535,444.21 2.52 58 300047 天源迪科 17,155,837.00 2.47 59 300400 劲拓股份 16,555,126.42 2.38 60 002751 易尚展示 15,809,891.64 2.27 61 600287 江苏舜天 15,755,783.67 2.27 62 600999 招商证券 15,572,041.83 2.24 63 600767 运盛医疗 14,796,812.12 2.13 64 600331 宏达股份 14,650,208.00 2.11 注：1.买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2.“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600572 康恩贝 126,646,120.22 18.21 2 002736 国信证券 100,598,440.20 14.47 3 300094 国联水产 98,369,922.68 14.15 4 300033 同花顺 96,269,172.18 13.84 5 300059 东方财富 93,689,766.32 13.47 6 601318 中国平安 81,471,930.60 11.72 7 300252 金信诺 80,322,724.10 11.55 8 300159 新研股份 75,444,000.80 10.85 9 300006 莱美药业 73,900,480.83 10.63 10 001696 宗申动力 70,291,078.12 10.11 11 002100 天康生物 69,478,169.92 9.99 12 300018 中元华电 68,244,073.74 9.81 13 600869 智慧能源 65,731,210.01 9.45 14 002023 海特高新 60,257,359.59 8.67 15 300329 海伦钢琴 53,934,494.35 7.76 16 002522 浙江众成 50,043,636.79 7.20 17 002215 诺 普 信 49,963,793.10 7.18 18 600271 航天信息 48,473,219.59 6.97 19 300229 拓尔思 45,521,410.18 6.55 20 000815 *ST美利 43,964,785.50 6.32 21 600061 国投安信 43,891,009.08 6.31 22 002577 雷柏科技 42,886,984.96 6.17 23 603128 华贸物流 42,503,046.23 6.11 24 002131 利欧股份 40,447,062.20 5.82 25 000758 中色股份 39,901,960.87 5.74 26 600138 中青旅 39,261,009.10 5.65 27 002304 洋河股份 38,734,894.55 5.57 28 002115 三维通信 35,642,357.31 5.13 29 002496 辉丰股份 34,234,707.84 4.92 30 000048 康达尔 32,331,265.08 4.65 31 000400 许继电气 31,879,411.78 4.58 32 300397 天和防务 31,832,407.26 4.58 33 002157 正邦科技 30,859,602.99 4.44 34 300318 博晖创新 30,396,439.00 4.37 35 000590 *ST古汉 30,212,363.28 4.34 36 000791 甘肃电投 30,201,223.20 4.34 37 300256 星星科技 29,246,180.50 4.21 38 601166 兴业银行 27,695,164.93 3.98 39 600702 沱牌舍得 27,261,381.03 3.92 40 002382 蓝帆医疗 27,214,094.89 3.91 41 300291 华录百纳 23,846,326.76 3.43 42 300400 劲拓股份 23,048,189.21 3.31 43 600767 运盛医疗 22,755,518.13 3.27 44 000661 长春高新 22,576,274.83 3.25 45 601333 广深铁路 21,900,008.00 3.15 46 000503 海虹控股 21,436,944.68 3.08 47 300187 永清环保 21,330,810.98 3.07 48 600016 民生银行 20,878,166.90 3.00 49 002096 南岭民爆 20,586,197.92 2.96 50 000919 金陵药业 20,542,317.12 2.95 51 600287 江苏舜天 19,036,569.76 2.74 52 300445 康斯特 18,827,658.00 2.71 53 603636 南威软件 18,291,710.00 2.63 54 601218 吉鑫科技 18,186,541.40 2.62 55 600999 招商证券 18,113,202.15 2.60 56 002192 *ST路翔 18,067,293.00 2.60 57 600331 宏达股份 17,893,138.00 2.57 58 300348 长亮科技 17,870,348.05 2.57 59 002751 易尚展示 17,196,732.60 2.47 60 300089 长城集团 16,433,814.52 2.36 61 002368 太极股份 15,517,308.00 2.23 62 600587 新华医疗 14,928,206.48 2.15 63 002223 鱼跃医疗 14,635,769.78 2.10 64 300373 扬杰科技 14,212,399.90 2.04 注：1.卖出主要指基金在二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票。 2.“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,061,565,791.38 卖出股票收入（成交）总额 2,975,702,539.01 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 33,278,306.00 3.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,691,600.00 3.18 其中：政策性金融债 28,691,600.00 3.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 61,969,906.00 6.87 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019414 14国债14 332,650 33,278,306.00 3.69 2 018001 国开1301 280,000 28,691,600.00 3.18 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除九洲药业外未受到公开谴责、处罚。 2015年1月17日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）位于浙江省化学原料药基地的临海分公司五车间三合一设备发生爆燃事故，造成1名工人受伤，经抢救无效死亡。事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按规定向有关部门报告。此次事故涉及的资产均在财产保险公司承保范围内，未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大影响。 2015年4月22日，公司公告收到临海市安全生产监督管理局出具的行政处罚决定书，认定该事故为一般生产安全责任事故，给予公司处以罚款二十二万元的行政处罚。公司预计该事故不会对公司的生产经营和业绩产生较大影响。 我们关注到此事是公司管理细节上的问题，确实需要改进，但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值，因此在事故发生后及处罚决定下达后未做减持。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 717,304.86 2 应收证券清算款 98,795,833.03 3 应收股利 - 4 应收利息 1,961,904.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 101,475,041.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002549 凯美特气 166,133,026.10 18.43 重大事项停牌 2 002368 太极股份 85,673,542.07 9.50 重大事项停牌 3 002522 浙江众成 84,664,370.88 9.39 重大事项停牌 4 300094 国联水产 84,527,389.50 9.38 重大事项停牌 5 300373 扬杰科技 75,559,738.80 8.38 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 21,499 23,725.08 68,339,337.92 13.40% 441,726,197.74 86.60% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,606,878.72 0.7071% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50～100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10～50 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年4月10日）基金份额总额 433,920,136.81 本报告期期初基金份额总额 602,925,189.87 本报告期基金总申购份额 1,009,537,701.04 减:本报告期基金总赎回份额 1,102,397,355.25 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 510,065,535.66 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 21,741,109,330.57 28.84% 1,541,665.70 28.76% - 兴业证券 11,563,745,676.06 25.90% 1,401,327.42 26.14% - 中信证券 11,528,897,151.39 25.33% 1,352,922.75 25.24% - 华创证券 11,202,960,580.27 19.93% 1,064,500.68 19.86% - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内租用安信证券上海交易单元1个、安信证券深圳交易单元1个、招商证券上海交易单 元1个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租已有的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 光大证券 - - 174,800,000.00 14.61% - - 兴业证券 150,234,513.20 100.00%1,021,400,000.00 85.39% - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年1月8日 基金参加上海天天基金销售有限 上海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金关于增加招商银行为旗 中国证券报 证券时报 2 2015年1月16日 下基金代销机构的公告 证券日报 关于宝盈新价值灵活配置混合型 证券投资基金恢复申购等业务并 3 证券时报 证券日报 2015年1月17日 限制大额申购、转换转入、定期 定额投资金额的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 4 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年1月21日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 5 2015年1月28日 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于增加 杭州数米基金销售有限公司为宝 6 证券时报 证券日报 2015年1月30日 盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金代销机构的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 交通银行股份有限公司为宝盈新 7 证券时报 证券日报 2015年2月9日 价值灵活配置混合型证券投资基 金代销机构的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 8 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年2月12日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 9 基金参加中信建投证券股份有限 2015年2月12日 上海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 10 2015年2月12日 基金参加长江证券股份有限公司 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 11 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月3日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 12 基金参加光大证券股份有限公司 2015年3月6日 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 国信证券股份有限公司为宝盈新 13 证券时报 证券日报 2015年3月6日 价值灵活配置混合型证券投资基 金代销机构的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 14 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月10日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 15 证券时报 证券日报 2015年3月11日 投资基金第一次分红公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 16 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月17日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 17 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月19日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 万银财富（北京）基金销售有限 中国证券报 证券时报 18 2015年3月20日 公司为旗下基金代销机构及参与 上海证券报 证券日报 申购费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时报 19 中国国际金融有限公司为旗下基 2015年3月20日 上海证券报 证券日报 金代销机构并参加相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 上海好买基金销售有限公司为旗 中国证券报 证券时报 20 2015年3月20日 下基金代销机构及参与申购费率 上海证券报 证券日报 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 21 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月20日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 深圳众禄基金销售有限公司为旗 中国证券报 证券时报 22 2015年3月20日 下基金代销机构及参与申购费率 上海证券报 证券日报 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于董事 中国证券报 证券时报 23 2015年3月21日 长（法定代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 24 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月24日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 投资基金调整限制申购、转换转 25 证券时报 证券日报 2015年3月25日 入及定期定额投资业务金额的公 告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 26 投资基金暂停申购、转换转入、 证券时报 证券日报 2015年3月25日 定期定额投资公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 27 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年3月25日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 28 2015年3月28日 基金调整交易所固定收益品种估 上海证券报 证券日报 值方法的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 29 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月2日 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 30 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月3日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 31 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月4日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 32 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月8日 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 33 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月9日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 34 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月14日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 35 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月16日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 36 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月18日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 37 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月22日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 38 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年4月23日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 39 基金参加深圳众禄基金销售有限 2015年4月24日 上海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 40 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年4月25日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 41 证券时报 证券日报 2015年4月30日 投资基金第二次分红公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 42 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月8日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 43 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月12日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 44 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月13日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 平安银行股份有限公司为旗下基 中国证券报 证券时报 45 2015年5月15日 金代销机构及参与相关费率优惠 上海证券报 证券日报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 46 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月19日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 47 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月20日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 48 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月21日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 49 2015年5月22日 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 50 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月22日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 51 证券时报 证券日报 2015年5月25日 投资基金更新招募说明书摘要 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 52 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月26日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 53 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月27日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 盈基金管理有限公司关于旗下基 中国证券报 证券时报 54 金持有的停牌股票采用指数收益 2015年6月3日 上海证券报 证券日报 法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 55 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月11日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 56 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月12日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 57 2015年6月17日 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于子公 中国证券报 证券时报 58 2015年6月17日 司中铁宝盈资产管理有限公司办 上海证券报 公地址变更的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 59 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月19日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 60 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月20日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 61 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月24日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 62 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月26日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 63 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月27日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 64 2015年6月30日 网上银行、手机银行申购费率优 上海证券报 证券日报 惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 65 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年6月30日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券 66 投资基金恢复申购、转换转入、 证券时报 证券日报 2015年6月30日 定期定额投资公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。11.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦11.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年8月27日