宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年4月10日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................9§4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14§6审计报告...........................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息...................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容...............................................................................................................15§7年度财务报表...................................................................................................................................16 7.1资产负债表...............................................................................................................................16 7.2利润表.......................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18 7.4报表附注...................................................................................................................................19§8投资组合报告...................................................................................................................................36 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................36 8.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................37 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................38 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................38 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................40 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................41 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............41 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............41 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................41 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................41 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................41 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................41§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................43 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................43 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................43 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................43§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................43§11重大事件揭示.................................................................................................................................44 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................44 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................44 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................44 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................44 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................44 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................44 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................44 11.8其他重大事件.........................................................................................................................46§12备查文件目录.................................................................................................................................49 12.1备查文件目录.........................................................................................................................49 12.2存放地点.................................................................................................................................49 12.3查阅方式.................................................................................................................................49 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新价值混合 基金主代码 000574 交易代码 000574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 602,925,189.87份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行 风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选， 力争实现资产的稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进 行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部 分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金大类资产配置的策略目标是一方面规避相关资 产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类 资产的上行趋势。 （二）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个 股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础， 精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。 通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 （三）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转 换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企 业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的 债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投 资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略， 将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率 ×35%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 张瑾 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 注册地址 深圳市深南路6008号特区 深圳市深南大道7088号招商银 报业大厦1501 行大厦 办公地址 深圳市深南路6008号特区 深圳市深南大道7088号招商银 报业大厦1501 行大厦 邮政编码 518034 518040 法定代表人 李建生 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通合伙） 星展银行大厦6楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市深南路6008号特区报业大厦 1501 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年4月10日(基金合同生效日)-2014年12月31日 本期已实现收益 37,616,617.64 本期利润 84,579,417.33 加权平均基金份额本期利润 0.1630 本期加权平均净值利润率 15.59% 本期基金份额净值增长率 15.30% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 期末可供分配利润 42,679,125.24 期末可供分配基金份额利润 0.0708 期末基金资产净值 695,402,344.25 期末基金份额净值 1.153 3.1.3累计期末指标 2014年末 基金份额累计净值增长率 15.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金合同生效日为2014年4月10日，截止报告日合同生效不满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 8.57% 0.43% 27.84% 1.07% -19.27% -0.64% 过去六个月 13.93% 0.32% 39.00% 0.86% -25.07% -0.54% 自基金合同 15.30% 0.27% 37.26% 0.79% -21.96% -0.52% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金合同于2014年4月10日生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较3.3过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年以来未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金、宝盈资源 彭敢先生，金融学硕士。曾就 优选股票型证券投 职于大鹏证券有限责任公司综 资基金、宝盈科技 合研究所、银华基金管理有限 30灵活配置混合型 公司投资管理部、万联证券有 证券投资基金、宝 2014年4月 限责任公司研发中心、财富证 彭敢 盈策略增长股票型 10日 - 13年 券有限责任公司从事投资研究 证券投资基金、宝 工作。2010年9月起任职于宝 盈睿丰创新灵活配 盈基金管理有限公司投资部。 置混合型证券投资 中国国籍，证券投资基金从业 基金的基金经理； 人员资格。 投资部总监 注：1.本基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2014年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年股票市场显著分化，以低估值蓝筹为主的主板指数走势极为强劲，上证指数、沪深300和深成指分别上涨52.87%、51.66%和35.62%，以创新和转型为主的创业板和中小板在上半年领先主板后，四季度被大盘蓝筹大幅超越，并出现了深度调整。创业板、中小板分别上涨12.83%、25.88%。本基金自2014年4月10日成立以来，实现全年收益15.30%，虽未纳入全年排名统计，但整体收益率表现一般，未能给投资者带来更丰厚的投资收益。 本基金管理人认为，这几年都是中国经济的重要转型期，从实体经济的增速来看，中国经济仍然在持续的下滑调整过程中，政府需要通过各种货币政策工具操作来降低实体经济利率。在过去，本基金管理人一直以代表经济增长转型的战略性新兴产业个股作为重点投资标的，成立以来始终坚持新兴成长投资理念，虽然从结果来看投资收益不能算顶级，但考虑到在操作上基本是按照基金管理人的思路和想法执行，较好的控制了回撤风险的同时，果断布局了优质成长个股，为投资者取得了稳健投资收益。 2014年市场各类主题纷繁复杂，上半年成长风格依然延续2013年，且小市值股票遭到跟风热炒，然而下半年开始，低估值蓝筹估值修复反弹幅度在近年来少见，虽然全年市场表象上与基金管理人的理念基本吻合，但在实际操作中，基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作，在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题，虽然由此也丧失了一些投资机会，也未能将提前布局大蓝筹的投资收益最大化等，但从整体结果来看，较为理想。年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、新能源等方向。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内自基金合同生效以来净值增长率是15.30%，同期业绩比较基准收益率是37.26%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程，尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策，但经济增长的固有规律在发挥作用，过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低，但是否会带来输入性通缩，并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加，对企业经营构成难以承受的打击，目前难以判断。 从市场来看，目前股票市场的盈利效应已经成为共识，社会资金跑步奔向股市。2014年的首次利率下降让市场憧憬央行会持续的降息和降准，市场普遍预期股市主板有较大上涨空间，但中小板和创业板会显著下跌。从制度红利来看，中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑，沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件；同时国企治理对改革转型起到关键性作用，国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看，中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大，新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。 基金管理人认为，从行为金融学来看，2015年市场的走势可能仍然会显著偏离市场的一致判断，正如2014年的走势与年初的市场普遍判断在幅度和结构的判断上都有显著偏差一样。我们在检视目前市场的一些共识的时候更需要考察这些共识的基础和条件，而从这些条件来看，市场的一些共识并不是那么靠得住的。 基金管理人秉承几个最基本的投资理念：1、投资不可能赚到所有的钱，投资要赚自己所理解和能把握的钱；2、优质的成长股不管在哪种市场风口，最后必然超越市场涨幅，在无法判别市场风向的市场，挑选最强健的猪；3、中国的经济已经进入必须转型的阶段，中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低，而估值在经历过去一个季度的大幅上涨之后与国际水平相比并不具有显著的优势。 因此，管理人判断2015年虽然蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大，但市场更可能呈现双分化（蓝筹股和成长股都开始分化）、双轮驱动（优质蓝筹和优质成长齐飞）的格局。基金管理人在2015年一季度将按照上述思路来操作，优选具有成长空间的优质蓝筹股的同时，利用市场风向对成长股不利的局面优化成长股组合。 本基金将继续重点以个股投资价值判断为主，继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将坚持价值投资的理念，结合新价值基金的特点，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20694号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“宝盈新价值混合基金”)的财务报表，包括2014年 12月31日的资产负债表、2014年4月10日(基金合同生效日) 至2014年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈新价值混合基金的基金管理人 宝盈基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 宝盈新价值混合基金 的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈新价值混合基金2014年12月31日的财务状况以及2014 年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 周袆 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2015年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 83,838,790.53 结算备付金 10,113,639.62 存出保证金 54,881.31 交易性金融资产 7.4.7.2 212,700,579.22 其中：股票投资 183,831,249.22 基金投资 - 债券投资 28,869,330.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 397,596,279.67 应收利息 7.4.7.5 511,940.05 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 704,816,110.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 8,209,551.01 应付赎回款 50,704.28 应付管理人报酬 780,941.06 应付托管费 130,156.85 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 182,399.83 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 60,013.12 负债合计 9,413,766.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 602,925,189.87 未分配利润 7.4.7.10 92,477,154.38 所有者权益合计 695,402,344.25 负债和所有者权益总计 704,816,110.40 注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.153元，基金份额总额602,925,189.87 份。 2、本基金合同生效日为2014年4月10日，无上年度可比期间数据。 7.2利润表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2014年4月10日(基金合同 生效日)至2014年12月31日 一、收入 92,203,190.56 1.利息收入 9,912,010.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 615,694.51 债券利息收入 529,979.14 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 8,766,337.26 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,904,740.75 其中：股票投资收益 7.4.7.12 34,632,174.47 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -140,009.40 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 412,575.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 46,962,799.69 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 423,639.21 减：二、费用 7,623,773.23 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,899,307.46 2．托管费 7.4.10.2.2 983,217.93 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 438,939.75 5．利息支出 106,368.97 其中：卖出回购金融资产支出 106,368.97 6．其他费用 7.4.7.20 195,939.12 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,579,417.33 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,579,417.33 注：本基金合同生效日为2014年4月10日，无上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 433,920,136.81 - 433,920,136.81 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 84,579,417.33 84,579,417.33 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 169,005,053.06 7,897,737.05 176,902,790.11 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 276,797,562.90 10,251,826.35 287,049,389.25 2.基金赎回款 -107,792,509.84 -2,354,089.30 -110,146,599.14 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 602,925,189.87 92,477,154.38 695,402,344.25 金净值） 注：本基金合同生效日为2014年4月10日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]213号《关于同意宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集433,819,339.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2014)第071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 433,920,136.81 份基金份额，其中认购资金利息折合100,797.12份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金报告期内未使用其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 活期存款 83,838,790.53 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 83,838,790.53 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 136,808,179.53 183,831,249.22 47,023,069.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 28,929,600.00 28,869,330.00 -60,270.00 债券 银行间市场 - - - 合计 28,929,600.00 28,869,330.00 -60,270.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 165,737,779.53 212,700,579.22 46,962,799.69 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应收活期存款利息 19,792.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,006.21 应收债券利息 487,113.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 27.17 合计 511,940.05 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 182,399.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 182,399.83 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 应付赎回费 13.12 预提费用 60,000.00 合计 60,013.12 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 433,920,136.81 433,920,136.81 本期申购 276,797,562.90 276,797,562.90 本期赎回（以“-”号填列） -107,792,509.84 -107,792,509.84 本期末 602,925,189.87 602,925,189.87 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2014年3月31日至2014年4月4日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 433,819,339.69元。根据《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基 金设立募集期内认购资金产生的利息收入100,797.12元在本基金成立后，折算为100,797.12份 基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《宝盈新价值灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购和赎回业务公告》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金开放日 常转换和定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金于2014年4月10日(基金合同生效日) 至2014年5月15日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务及赎回业务自2014年5月16 日起开始办理；转换业务自2014年5月30日起开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 37,616,617.64 46,962,799.69 84,579,417.33 本期基金份额交易 5,062,507.60 2,835,229.45 7,897,737.05 产生的变动数 其中：基金申购款 6,055,997.60 4,195,828.75 10,251,826.35 基金赎回款 -993,490.00 -1,360,599.30 -2,354,089.30 本期已分配利润 - - - 本期末 42,679,125.24 49,798,029.14 92,477,154.38 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31 日 活期存款利息收入 481,865.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 129,972.06 其他 3,856.62 合计 615,694.51 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日) 至2014年12月31日 卖出股票成交总额 124,061,849.37 减：卖出股票成本总额 89,429,674.90 买卖股票差价收入 34,632,174.47 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至 2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 28,810,770.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 27,840,009.40 减：应收利息总额 1,110,770.00 买卖债券差价收入 -140,009.40 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12 月31日 股票投资产生的股利收益 412,575.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 412,575.68 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014 年12月31日 1.交易性金融资产 46,962,799.69 ——股票投资 47,023,069.69 ——债券投资 -60,270.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 46,962,799.69 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31 日 基金赎回费收入 242,283.63 基金转换费收入 181,355.58 合计 423,639.21 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 交易所市场交易费用 438,939.75 银行间市场交易费用 - 合计 438,939.75 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 125,000.00 其他 900.00 银行汇划费用 4,039.12 债券帐户维护费 6,000.00 合计 195,939.12 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须做披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年3月11日宣告2015年度第1次分红，向截至2015年3月13日止在本基金注册登记人宝盈基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利3.0000元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”） 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,899,307.46 其中：支付销售机构的客户维护费 12,146.22 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 983,217.93 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2014年4月10日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商银行 83,838,790.53 481,865.83 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末（ 2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有信用类债券。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 83,838,790.53 - - - 83,838,790.53 结算备付金 10,113,639.62 - - - 10,113,639.62 存出保证金 54,881.31 - - - 54,881.31 交易性金融资产 28,869,330.00 - - 183,831,249.22 212,700,579.22 应收证券清算款 - - - 397,596,279.67 397,596,279.67 应收利息 - - - 511,940.05 511,940.05 资产总计 122,876,641.46 - - 581,939,468.94 704,816,110.40 负债 应付证券清算款 - - - 8,209,551.01 8,209,551.01 应付赎回款 - - - 50,704.28 50,704.28 应付管理人报酬 - - - 780,941.06 780,941.06 应付托管费 - - - 130,156.85 130,156.85 应付交易费用 - - - 182,399.83 182,399.83 其他负债 - - - 60,013.12 60,013.12 负债总计 - - - 9,413,766.15 9,413,766.15 利率敏感度缺口 122,876,641.46 - - 572,525,702.79 695,402,344.25 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.15%， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 183,831,249.22 26.44 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 183,831,249.22 26.44 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 注：于2014年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基 金资产净值的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为212,700,579.22元，无属于第二层次和第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 183,831,249.22 26.08 其中：股票 183,831,249.22 26.08 2 固定收益投资 28,869,330.00 4.10 其中：债券 28,869,330.00 4.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 93,952,430.15 13.33 7 其他各项资产 398,163,101.03 56.49 8 合计 704,816,110.40 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,193,200.00 1.32 B 采矿业 - - C 制造业 70,840,852.32 10.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 14,330,422.00 2.06 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,293,441.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 9,356,889.90 1.35 业 J 金融业 68,436,292.00 9.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,380,152.00 1.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 183,831,249.22 26.44 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002736 国信证券 4,611,150 46,849,284.00 6.74 2 002023 海特高新 1,005,795 22,127,490.00 3.18 3 600016 民生银行 1,984,100 21,587,008.00 3.10 4 002522 浙江众成 1,092,881 20,961,457.58 3.01 5 002368 太极股份 213,141 9,356,889.90 1.35 6 000966 长源电力 666,700 8,440,422.00 1.21 7 002549 凯美特气 508,976 7,380,152.00 1.06 8 300072 三聚环保 299,904 7,251,678.72 1.04 9 600975 新五丰 600,000 7,068,000.00 1.02 10 000601 韶能股份 1,000,000 5,890,000.00 0.85 11 600287 江苏舜天 297,000 3,629,340.00 0.52 12 601218 吉鑫科技 500,000 3,410,000.00 0.49 13 002353 杰瑞股份 100,000 3,057,000.00 0.44 14 000702 正虹科技 300,000 2,913,000.00 0.42 15 603456 九洲药业 80,000 2,611,200.00 0.38 16 603889 新澳股份 89,378 2,310,421.30 0.33 17 300094 国联水产 220,000 2,125,200.00 0.31 18 002444 巨星科技 171,800 1,924,160.00 0.28 19 600967 北方创业 106,600 1,573,416.00 0.23 20 000988 华工科技 100,000 1,194,000.00 0.17 21 300046 台基股份 66,859 941,374.72 0.14 22 600826 兰生股份 33,900 664,101.00 0.10 23 000068 华控赛格 63,600 555,864.00 0.08 24 300412 迦南科技 500 9,790.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002736 国信证券 26,883,004.50 3.87 2 002023 海特高新 23,030,565.50 3.31 3 002368 太极股份 19,260,811.13 2.77 4 600016 民生银行 16,115,770.50 2.32 5 002522 浙江众成 11,593,846.90 1.67 6 600422 昆药集团 9,353,091.37 1.34 7 600886 国投电力 8,350,800.00 1.20 8 000966 长源电力 7,965,180.00 1.15 9 600826 兰生股份 7,573,604.75 1.09 10 600248 延长化建 6,359,624.70 0.91 11 002549 凯美特气 6,091,414.64 0.88 12 000601 韶能股份 5,996,813.99 0.86 13 300072 三聚环保 5,836,956.60 0.84 14 600967 北方创业 5,539,699.68 0.80 15 600104 上汽集团 5,216,873.07 0.75 16 600975 新五丰 5,162,387.06 0.74 17 600309 万华化学 4,619,565.37 0.66 18 600894 广日股份 3,630,647.24 0.52 19 002353 杰瑞股份 3,448,363.85 0.50 20 601218 吉鑫科技 3,403,928.80 0.49 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002368 太极股份 13,414,297.25 1.93 2 600886 国投电力 12,021,000.00 1.73 3 600422 昆药集团 9,859,517.32 1.42 4 600826 兰生股份 8,046,683.50 1.16 5 600248 延长化建 7,114,549.10 1.02 6 600104 上汽集团 6,078,982.67 0.87 7 002522 浙江众成 5,942,261.00 0.85 8 600309 万华化学 5,417,108.83 0.78 9 002724 海洋王 4,141,019.98 0.60 10 600967 北方创业 4,074,743.51 0.59 11 600894 广日股份 3,518,837.60 0.51 12 600122 宏图高科 3,482,187.00 0.50 13 000966 长源电力 3,212,244.00 0.46 14 000009 中国宝安 3,170,711.20 0.46 15 600999 招商证券 2,969,058.20 0.43 16 002544 杰赛科技 2,871,942.00 0.41 17 002732 燕塘乳业 2,537,128.35 0.36 18 600917 重庆燃气 2,444,093.60 0.35 19 300157 恒泰艾普 2,374,899.00 0.34 20 600028 中国石化 2,168,900.00 0.31 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 226,237,854.43 卖出股票收入（成交）总额 124,061,849.37 注：买入股票成本（成交）总额与卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交总额，即成交单价乘 以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,869,330.00 4.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 28,869,330.00 4.15 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019414 14国债14 287,000 28,869,330.00 4.15 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除凯美特气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责、处罚。 报告期内本基金所投资的股票凯美特气于2014年5月24日公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司“断气”而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告称双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态,待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。2014年12月8日，凯美特气发布公告，称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议达成一致协议，并对2014年的经营业绩没有影响。我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 54,881.31 2 应收证券清算款 397,596,279.67 3 应收股利 - 4 应收利息 511,940.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 398,163,101.03 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,673 360,385.65 525,708,055.93 87.19% 77,217,133.94 12.81% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 797,404.71 0.1323% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年4月10日）基金份额总额 433,920,136.81 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 276,797,562.90 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 107,792,509.84 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 602,925,189.87 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动如下： 2014年12月12日，宝盈基金管理有限公司股东会召开2014年第二次会议，同意张一冰辞去董事职务，同意聘任马宏为宝盈基金管理有限公司董事，按规定报监管机构。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 2014年11月14日，招商银行股份有限公司发布《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务，聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费60,000元，目前事务所为第1年为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 例 光大证券 2 243,589,032.33 77.37% 215,012.23 77.36% - 兴业证券 1 71,229,307.40 22.63% 62,924.24 22.64% - 中银国际 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内租用光大证券上海、深圳交易单元各1个、兴业证券上海交易单元1个、中银 国际上海交易单元1个、中信证券深圳交易单元1个、华创证券深圳交易单元1个。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 56,769,609.40 100.00%18,819,800,000.00 84.69% - - 兴业证券 - - 3,401,400,000.00 15.31% - - 中银国际 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 中国证券报 1 基金招募说明书 2014年3月27日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 中国证券报 2 基金基金合同摘要 2014年3月27日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 中国证券报 3 基金基金份额发售公告 2014年3月27日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 证券时报 证券日 4 基金基金合同生效公告 报 2014年4月12日 宝盈基金管理有限公司关于公司董 中国证券报 证券 5 事、监事、高级管理人员以及其他从 时报 上海证券报 业人员在子公司兼职情况的公告 2014年4月22日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 6 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 2014年4月25日 宝盈基金管理有限公司关于网上交易 中国证券报 证券 7 平台费率优惠方案调整的公告 时报 上海证券报 2014年5月7日 宝盈基金管理有限公司网上直销快速 中国证券报 证券 8 开户功能及费率优惠公告 时报 上海证券报 2014年5月12日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 证券时报 证券日 9 基金开放日常申购和赎回业务公告 报 2014年5月14日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 证券时报 证券日 10 基金开放日常转换和定期定额投资业 报 务的公告 2014年5月28日 11 关于宝盈新价值灵活配置混合型证券 证券时报 证券日 2014年6月19日 投资基金开展申购及定期定额投资费 报 率优惠活动的公告 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 证券时报 证券日 12 基金暂停大额申购、转换转入、定期 报 定额投资公告 2014年6月23日 宝盈基金管理有限公司关于调整纸质 中国证券报 证券 13 对账单服务形式的公告 时报 上海证券报 2014年7月2日 宝盈基金管理有限公司关于新增广州 中国证券报 证券 14 证券有限责任公司为旗下基金销售机 时报 上海证券报 构及参与申购费率优惠活动的的公告 证券日报 2014年7月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 15 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年7月26日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 16 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年7月29日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 17 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年8月5日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 18 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年8月12日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 19 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年8月16日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 20 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年8月23日 21 宝盈基金管理有限公司关于变更分红 中国证券报 证券 2014年9月2日 方式业务规则的公告 时报 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于增加北京 中国证券报 证券 唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下基 时报 上海证券报 22 金代销机构及参与相关费率优惠活动 证券日报 的公告 2014年9月10日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 23 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年9月13日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 24 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年9月25日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 25 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 2014年9月27日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 26 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年10月9日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 27 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 证券日报 2014年11月20日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 28 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 2014年12月4日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 29 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 估值的提示性公告 2014年12月5日 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报 证券 30 持有的停牌股票采用指数收益法进行 时报 上海证券报 2014年12月16日 估值的提示性公告 证券日报 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资 证券时报 证券日 31 基金暂停申购、转换转入、定期定额 报 投资公告 2014年12月23日 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦12.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2015年3月28日