华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金于 2020 年 8 月 20 日根据收费方式分不同，新增 C 类 份额，C 类相关指标从 2020 年 8 月 20 日开始计算。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ...... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ...... 22 §7 投资组合报告 ...... 55 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 55 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 56 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 67 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 67 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 67 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 67 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 67 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 67 7.12 投资组合报告附注 ...... 67 §8 基金份额持有人信息 ...... 68 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69 §9 开放式基金份额变动 ...... 69 §10 重大事件揭示 ...... 70 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70 10.4 基金投资策略的改变 ...... 70 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70 10.8 其他重大事件 ...... 75 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §12 备查文件目录 ...... 76 12.1 备查文件目录 ...... 76 12.2 存放地点 ...... 77 12.3 查阅方式 ...... 77 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞创新升级混合 基金主代码 000566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 480,060,592.97 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华泰柏瑞创新升级混合 A 华泰柏瑞创新升级混合 C 金简称 下属分级基金的交 000566 010028 易代码 报告期末下属分级 465,049,172.08 份 15,011,420.89 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力 争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整 与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求 实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率× 40%+中债总指数（全价）收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘万方 许俊 负责人 联系电话 021-38601777 010-66596688 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄 北京市西城区复兴门内大街 1 证大五道口广场 1 号 17 层 号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号 楼 17 层及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 华泰柏瑞创新升级混合 A 华泰柏瑞创新升级混合 C 本期已实现收益 -65,543,741.08 -2,108,865.50 本期利润 -45,909,115.94 -1,804,487.44 加权平均基金份 -0.0727 -0.0779 额本期利润 本期加权平均净 -2.54% -2.85% 值利润率 本期基金份额净 -2.61% -2.96% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 669,952,926.70 24,375,843.99 润 期末可供分配基 1.4406 1.6238 金份额利润 期末基金资产净 1,282,292,461.66 39,387,264.88 值 期末基金份额净 2.757 2.624 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 338.77% -3.82% 值增长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞创新升级混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.21% 0.98% 1.06% 0.72% 0.15% 0.26% 过去三个月 -4.47% 1.08% -2.92% 0.69% -1.55% 0.39% 过去六个月 -2.61% 1.02% 4.73% 0.68% -7.34% 0.34% 过去一年 -11.15% 1.17% -4.10% 0.72% -7.05% 0.45% 过去三年 12.50% 1.54% -2.78% 0.84% 15.28% 0.70% 自基金合同生效 285.37 338.77% 1.60% 53.40% 1.01% 0.59% 起至今 % 华泰柏瑞创新升级混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.16% 0.98% 1.06% 0.72% 0.10% 0.26% 过去三个月 -4.62% 1.07% -2.92% 0.69% -1.70% 0.38% 过去六个月 -2.96% 1.03% 4.73% 0.68% -7.69% 0.35% 过去一年 -11.83% 1.17% -4.10% 0.72% -7.73% 0.45% 自基金合同生效 -3.82% 1.52% -8.92% 0.81% 5.10% 0.71% 起至今 注：本基金于 2020 年 8 月 20 日新增 C 类份额。C 类份额的计算期间为 2020 年 8 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：A 类图示日期为 2014 年 5 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日。C 类图示日期为 2020 年 8 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港 深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6 个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金，华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金，华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII），华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金，华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金，华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，华泰柏瑞致远混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司基金管理规模为 3,348.66 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学电气工程专业硕士。2017 年 2 月 王林 本基金的 2021 年 2023 年 6 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研 军 基金经理 12 月 20 月 1 日 6 年 究部助理研究员、研究员、基金经理助理。 助理 日 2023 年 6 月起任华泰柏瑞景气驱动混合 型证券投资基金的基金经理。 投资二部 上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券 吴邦 副总监、 2023 年 6 - 12 年 股份有限公司研究员、农银汇理基金管理 栋 本基金的 月 9 日 有限公司研究员。2015 年 6 月加入华泰 基金经理 柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼 基金经理助理。2018 年 3 月起任华泰柏 瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 4 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018年4月至2020 年 8 月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月 至 2020 年 12 月任华泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月至 2022 年 1 月任华泰柏瑞锦瑞债 券型证券投资基金的基金经理。2020 年 3 月起任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 6 月起 任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2020 年 9 月起 任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的 基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞景 气成长混合型证券投资基金的基金经理。 2022 年 9 月起任华泰柏瑞景气驱动混合 型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月 起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资 基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资 基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合 型证券投资基金的基金经理。 研究部副 总监、本 2022 年 山东大学金融学硕士。2014 年 7 月加入 谭笑 基金的基 11 月 8 - 9 年 华泰柏瑞基金管理有限公司，现任研究部 金经理助 日 副总监兼基金经理助理。 理 经济学硕士。2007 年 7 月至 2010 年 6 月 任国泰君安证券股份有限公司研究员。 2010 年 6 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，历任研究员、高级研究员、基金经 理助理、基金经理、投资部副总监、投资 总经理助 研究部副总监、投资研究部总监、主动权 理、主动 益投资总监，2021 年 12 月起任公司总经 张慧 权益投资 2014 年 5 2023 年 6 16 年 理助理。2013 年 9 月至 2018 年 5 月任华 总监、本 月 6 日 月 9 日 泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的 基金的基 基金经理，2014 年 5 月至 2023 年 6 月任 金经理 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 的基金经理。2015 年 2 月至 2023 年 6 月 任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2018 年 1 月至 2020 年 8 月任华泰柏瑞战略新兴产业混 合型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2023 年 6 月任华泰柏瑞研究精选 混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月至 2023 年 6 月任华泰柏瑞景气 回报一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 的基金经理。2022 年 1 月至 2023 年 6 月 任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型 证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月 至 2023 年 6 月任华泰柏瑞匠心汇选混合 型证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 任日期指基金管理公司作出决定之日。谭笑 2023 年 8 月 1 日离任本基金基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，其中 1 次为不同基金经理管理 的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，其余 4 次为指数量化投资组合因投资策略需要而发 生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，市场在年初大涨后再度进入到震荡波动的状态。一季度尤其是 1 月份，防疫 政策优化提振情绪，市场普遍看好国内经济复苏，叠加外资大幅流入，带动指数显著修复。但 2 月份开始，随着高频数据分化修复，市场对于经济复苏强度的预期开始出现分歧，同时美联储加息预期升温、海外硅谷银行破产等外部风险持续扰动，行情逐步陷入震荡波动。至 3 月，随着两会过后市场对于经济和政策预期的分歧逐渐弥合，行业轮动速度开始放缓，市场震荡上行，主线加 速聚焦数字经济 TMT 等方向。进入二季度，4 月上旬 TMT 延续 3 月以来的涨势，顺周期方向也温 和上涨，带动指数上行。至 4 月中旬，一季度经济数据超预期之下，市场短暂迎来经济预期的上修，风格转向大盘、价值。但 4 月下旬开始，TMT 由于过度拥挤而大跌。此后经济数据回落、预期边际变差，尤其 5 月份开始，市场更开始担忧经济复苏的持续性。市场进一步回调。直至 6 月， 市场开始低位震荡。整个上半年，中证 500 涨 2.29%，沪深 300 跌 0.75%，创业板指跌 5.61%。风 格上，小盘强于大盘，价值强于成长。结构上，受益于 AIGC 技术进步驱动的 TMT 板块显著领涨，而消费、医药表现落后。 政策层面，海外进入紧缩周期尾声，而国内政策宽松继续推进。年初经济压力较小，且市场 信心较强。3 月 5 日政府工作报告明确 2023 年“国内生产总值增长 5%左右”等主要发展目标，并 确定赤字率拟安排 3%，专项债拟安排 3.8 万亿，基本符合预期。但 4、5 月开始，经济压力逐步 显现，市场信心转弱，各项政策宽松措施加速落地呵护。6 月 16 日国常会明确指出“针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好”，并研究出台推动经济持续回升向好的一批政策措施。6 月 30 日央行二季度货币政策例会又重提“加大逆周期调节力度”，并要求“克服困难、乘势而上”、“切实支持扩大内需”。7 月 24 日政治局会议进一步释放利好，稳定市场信心、提振市场情绪。与此同时，海外上半年在衰退交易和紧 缩交易间反复角力，在 2023 年 2 月、3 月、5 月加息 25bp、6 月暂停加息后,7 月再次加息 25bp。 当前来看，加息或已临近尾声，但美联储“数据依赖”的路径意味着后续市场与联储间的预期博弈可能仍未结束。 宏观经济数据方面，整体呈现年初脉冲式修复后增长斜率逐渐放缓、回归中枢的特征。1 月需求快速回暖，但由于春节等因素生产未能跟进复苏。至 2 月，复工复产推进之下，生产快速跟进，生产上行快于需求。而 3 月，随着需求在高基数之上没有进一步加速，导致前期偏快的生产、库 存都出现回落。至 4 月经济数据承压特征明显。5 月复苏动能依然偏弱。但 6 月，随着稳增长政 策加码支撑，经济下行压力最大的时候可能在逐渐过去，并呈现出初步的筑底迹象。具体来看， 上半年 GDP 累计同比 5.5%，其中二季度 GDP 同比为 6.3%，略低于市场平均预期的 6.8%。但从经 济数据 6 月单月的边际变化来看，筑底的特征或在初步形成。工业增加值环比季调回升，固定资产投资环比季调回升，消费两年复合增速回升，服务业生产指数两年复合增速回升。 行业层面，上半年对应市场先β后α的行情变化，主线上也经历了周期成长引领普涨到数字经济、中特估主线确认，再到两条主线交替轮动的过程。节奏上，年初普涨中，受益于经济复苏预期快速升温以及市场风险偏好回暖，前期表现相对落后的以新能源车产业链，以及以信创、半导体等为代表的成长板块涨幅领先。而 2 月市场震荡中，“数字经济”和“中特估”主线逐步确认。 此后 3 月以来，行情在两条主线间交替轮动。先是 3 月开始，主线聚焦数字经济 TMT 等方向，至 4 月中旬，随着数字经济拥挤度升至高位，叠加经济预期短暂上修，中特估、顺周期领跑，TMT 震 荡回调。此后 4 月下旬，TMT 大跌拖累市场情绪。进入 5 月，市场经济悲观预期升温，“中特估” 方向显著回调拖累市场表现，而前期大幅调整的 TMT 反而逆市企稳。直至 5 月底，政策宽松预期升温下金融、地产链等方向有所反弹，数字经济更开始演绎新一轮行情。行至 6 月中旬，随着各项宽松政策落地、经济悲观预期修正下，新能源、汽车等前期落后板块迎来上涨。但 6 月下旬，海外央行货币紧缩的尾部风险、人民币贬值压力以及各类国际地缘风险等外部风险再度冲击风险偏好，导致市场回调、TMT 领跌。 本基金在报告期内继续保持行业及个股景气度选股的思路，整体来说行业配置上较为均衡，成长股比例略为增加，主要以医药以及高端制造类的成长个股为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞创新升级混合 A 的基金份额净值为 2.757 元，本报告期基金份额净 值增长率为-2.61%，同期业绩比较基准收益率为 4.73%，截至本报告期末华泰柏瑞创新升级混合 C的基金份额净值为 2.624 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.96%，同期业绩比较基准收益率为 4.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 往后看，随着积极因素积累、悲观预期修正，下半年市场有望迎来修复：一方面，美国经济已逐渐开始出现“瑕疵”，下半年来自美债利率上行、汇率贬值、外资流出等的外部压力有望逐步 缓和。另一方面，国内 2 季度 GDP 数据虽略不及预期，但 6 月经济数据已经边际回暖：生产端， 尽管工业增加值、服务业生产指数两年复合增速仍低于疫情前水平，但 5-6 月已出现持续改善。消费端，边际上居民收入改善，5-6 月商品消费加速。投资端，基建、制造业投资维持强势。并且， 政策呵护也在陆续落地，7 月政治局会议进一步释放积极信号。 结构上，会关注：1）阶段性经济悲观预期修复和政策呵护预期升温窗口，包括与经济相关性较强的顺周期、消费板块，以及军工新能源为代表的科技制造，都可能有低位修复机会；2）下半年“数字经济”主线或比较明确，仍是中长期市场战略性聚焦的方向，会继续关注。 操作方面，二季度财报期过后，选股的有效性将会大大增强，我们仍在保持仓位不变的情况下，坚持精选细分景气行业，自下而上挖掘个股，在组合方面剔除一些财报低于预期的品种，加入一些现金流提前复苏，或季报增速超预期的个股。整体来说，在关注前面提到的宏观面几个不确定性因素的同时，综合考虑组合盈利增长和估值的匹配程度，对结构进一步优化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。本基金本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 287,900,411.26 95,263,298.51 结算备付金 1,968,566.02 27,595,203.92 存出保证金 557,326.41 649,899.98 交易性金融资产 6.4.7.2 1,102,283,173.41 1,780,082,344.85 其中：股票投资 1,014,532,371.22 1,693,264,858.55 基金投资 - - 债券投资 87,750,802.19 86,817,486.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 9,639,657.61 - 应收股利 - - 应收申购款 162,058.24 270,366.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,402,511,192.95 1,903,861,113.32 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 17,016,107.48 11,024,148.40 应付赎回款 56,290,036.75 2,261,272.15 应付管理人报酬 1,867,186.05 2,502,911.62 应付托管费 311,197.69 417,151.97 应付销售服务费 29,023.89 41,826.59 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 5,317,914.55 5,318,799.35 负债合计 80,831,466.41 21,566,110.08 净资产： 实收基金 6.4.7.10 480,060,592.97 665,948,073.05 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 841,619,133.57 1,216,346,930.19 净资产合计 1,321,679,726.54 1,882,295,003.24 负债和净资产总计 1,402,511,192.95 1,903,861,113.32 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 480,060,592.97 份，其中下属 A 类基金份额 净值 2.757 元，基金份额总额 465,049,172.08 份；下属 C 类基金份额净值 2.624 元，基金份额总 额 15,011,420.89 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -31,045,830.29 -270,181,376.00 1.利息收入 401,114.26 486,413.68 其中：存款利息收入 6.4.7.13 401,114.26 486,413.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -51,846,311.88 -418,474,904.83 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -57,844,856.63 -426,758,071.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 891,015.89 747,368.40 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 5,107,528.86 7,535,798.12 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.20 19,939,003.20 146,167,680.01 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.21 460,364.13 1,639,435.14 “-”号填列） 减：二、营业总支出 16,667,773.09 17,862,702.53 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,948,140.21 15,088,945.43 2．托管费 6.4.10.2.2 2,324,690.05 2,514,824.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 253,818.49 116,415.02 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 141,124.34 142,517.87 三、利润总额（亏损总 -47,713,603.38 -288,044,078.53 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -47,713,603.38 -288,044,078.53 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -47,713,603.38 -288,044,078.53 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,216,346,930. 1,882,295,003.2 资产（基金净值） 665,948,073.05 - 19 4 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,216,346,930. 1,882,295,003.2 资产（基金净值） 665,948,073.05 - 19 4 三、本期增减变 - - 动额（减少以“-” - -560,615,276.70 号填列） 185,887,480.08 374,727,796.62 （一）、综合收益 - - -47,713,603.38 -47,713,603.38 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 - - 基金净值变动数 - -512,901,673.32 （净值 减 少 以 185,887,480.08 327,014,193.24 “-”号填列） 其中：1.基金申 98,500,519.61 - 187,089,150.67 285,589,670.28 购款 2.基金赎 - - 回款 - -798,491,343.60 284,387,999.69 514,103,343.91 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 1,321,679,726.5 资产（基金净值） 480,060,592.97 - 841,619,133.57 4 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,716,709,104. 2,402,628,624.0 资产（基金净值） 685,919,519.65 - 40 5 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,716,709,104. 2,402,628,624.0 资产（基金净值） 685,919,519.65 - 40 5 三、本期增减变 - 动额（减少以“-” -36,468,421.40 - -388,734,433.03 号填列） 352,266,011.63 （一）、综合收益 - 总额 - - -288,044,078.53 288,044,078.53 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -36,468,421.40 - -64,221,933.10 -100,690,354.50 （净值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 222,172,263.48 - 464,802,308.00 686,974,571.48 购款 2.基金赎 - - 回款 - -787,664,925.98 258,640,684.88 529,024,241.10 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,364,443,092. 2,013,894,191.0 资产（基金净值） 649,451,098.25 - 77 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 韩勇 房伟力 赵景云 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88 号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 267,666,871.23 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 224 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 267,739,518.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,647.05份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金增加 C 类份 额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自 2020 年 8 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类 份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后，原有的基金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。对投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；对投资者申购时不收取申购费用，但在赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票及存托凭证占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在 1 年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 287,900,411.26 等于：本金 287,875,660.11 加：应计利息 24,751.15 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 287,900,411.26 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,018,740,442.94 - 1,014,532,371.22 -4,208,071.72 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 86,171,941.00 1,759,402.19 87,750,802.19 -180,541.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 86,171,941.00 1,759,402.19 87,750,802.19 -180,541.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,104,912,383.94 1,759,402.19 1,102,283,173.41 -4,388,612.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 注：本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 注：无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。 6.4.7.8 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 195,534.83 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,013,283.78 其中：交易所市场 5,013,283.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,095.94 合计 5,317,914.55 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞创新升级混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 644,489,115.02 644,489,115.02 本期申购 84,733,376.53 84,733,376.53 本期赎回（以“-”号填列） -264,173,319.47 -264,173,319.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 465,049,172.08 465,049,172.08 华泰柏瑞创新升级混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,458,958.03 21,458,958.03 本期申购 13,767,143.08 13,767,143.08 本期赎回（以“-”号填列） -20,214,680.22 -20,214,680.22 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 15,011,420.89 15,011,420.89 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 注：本基金本报告期末未有其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞创新升级混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,004,613,611.05 175,164,641.92 1,179,778,252.97 本期利润 -65,543,741.08 19,634,625.14 -45,909,115.94 本期基金份额交易产生 -269,116,943.27 -47,508,904.18 -316,625,847.45 的变动数 其中：基金申购款 133,060,258.60 29,330,882.07 162,391,140.67 基金赎回款 -402,177,201.87 -76,839,786.25 -479,016,988.12 本期已分配利润 - - - 本期末 669,952,926.70 147,290,362.88 817,243,289.58 华泰柏瑞创新升级混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 45,611,356.69 -9,042,679.47 36,568,677.22 本期利润 -2,108,865.50 304,378.06 -1,804,487.44 本期基金份额交易产生 -13,444,269.80 3,055,924.01 -10,388,345.79 的变动数 其中：基金申购款 29,466,714.10 -4,768,704.10 24,698,010.00 基金赎回款 -42,910,983.90 7,824,628.11 -35,086,355.79 本期已分配利润 - - - 本期末 30,058,221.39 -5,682,377.40 24,375,843.99 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 314,874.74 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 81,124.08 其他 5,115.44 合计 401,114.26 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -57,844,856.63 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -57,844,856.63 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,267,402,936.50 减：卖出股票成本总额 6,307,209,652.31 减：交易费用 18,038,140.82 买卖股票差价收入 -57,844,856.63 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 891,015.89 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 - 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 891,015.89 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,107,528.86 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,107,528.86 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 19,939,003.20 股票投资 19,896,703.20 债券投资 42,300.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 19,939,003.20 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 446,205.83 基金转换费收入 14,158.30 合计 460,364.13 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 注：本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行间账户服务费 9,000.00 银行划款手续费 23,028.40 合计 141,124.34 6.4.7.24 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 证券”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例（%） 例（%） 华泰证券 393,119,510.21 3.32 1,279,711,856.72 12.93 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 362,181.21 3.34 362,181.21 7.22 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 华泰证券 1,166,201.55 12.88 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 13,948,140.21 15,088,945.43 其中：支付销售机构的客户维护 2,399,993.96 2,367,098.59 费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,324,690.05 2,514,824.21 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 华泰柏瑞创新升级混合华泰柏瑞创新升级混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 39,324.16 39,324.16 司 合计 0.00 39,324.16 39,324.16 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞创新升级混合华泰柏瑞创新升级混合 合计 A C 华泰柏瑞基金管理有限公 0.00 19,899.47 19,899.47 司 合计 0.00 19,899.47 19,899.47 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.8%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.8%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有 287,900,411.26 314,874.74 129,254,945.49 365,301.35 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合证券 301408.SZ 华人健康 网下申购 8,784 142,652.16 华泰联合证券 603291.SH 联合水务 网下申购 536 3,140.96 华泰联合证券 600925.SH 苏能股份 网下申购 8,960 55,372.80 华泰联合证券 603137.SH 恒尚节能 网下申购 1,382 21,973.80 华泰联合证券 688478.SH 晶升股份 网下申购 4,013 130,502.76 华泰联合证券 688469.SH 中芯集成 网下申购 137,994 785,185.86 华泰联合证券 688512.SH 慧智微 网下申购 7,209 150,812.28 华泰联合证券 688472.SH 阿特斯 网下申购 31,301 347,441.10 华泰联合证券 300804.SZ 广康生化 网下申购 2,257 95,809.65 华泰联合证券 688429.SH 时创能源 网下申购 3,452 66,278.40 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单 位：股/ 总金额 张 ） 华泰联合证券 301298 东利机械 网下申购 6,340 80,391.20 华泰联合证券 301207 华兰疫苗 网下申购 5,687 323,476.56 华泰联合证券 301256 华融化学 网下申购 18,308 147,379.40 华泰联合证券 301160 翔楼新材 网下申购 3,918 123,652.08 华泰联合证券 688046 药康生物 网下申购 12,070 271,937.10 华泰联合证券 688209 英集芯 网下申购 6,822 165,297.06 华泰联合证券 301153 中科江南 网下申购 3,973 133,810.64 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 限 价格 单价 位： 成本总额 额 称 类 股） 型 新 三 2023 股 001282 联 年 5 6 个月 锁 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 定 造 日 期 内 新 陕 2023 股 001286 西 年 3 6 个月 锁 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 定 源 日 期 内 2023 新 中 年 3 股 001287 电 月 30 6 个月 锁 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 日 定 期 内 新 长 2023 股 001324 青 年 5 6 个月 锁 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 定 技 日 期 内 新 登 2023 股 001328 康 年 3 6 个月 锁 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 定 腔 日 期 内 新 南 2023 股 001360 矿 年 3 6 个月 锁 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 定 团 日 期 内 新 海 2023 股 001367 森 年 3 6 个月 锁 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 定 业 日 期 内 新 华 2023 股 001380 纬 年 5 6 个月 锁 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 定 技 日 期 内 新 广 2023 股 300804 康 年 6 6 个月 锁 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 月 15 定 化 日 期 内 新 中 2023 股 301141 科 年 3 6 个月 锁 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 定 业 日 期 内 301157 华 2023 6 个月 新 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 塑 年 3 股 科 月 1 锁 技 日 定 期 内 新 锡 2023 股 301170 南 年 6 6 个月 锁 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 定 技 日 期 内 朗 2023 新 威 年 6 1 个月 股 301202 股 月 28 内 未 25.82 25.82 3,060 79,009.20 79,009.20 - 份 日 （含） 上 市 新 恒 2023 股 301225 勃 年 6 6 个月 锁 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股 月 8 定 份 日 期 内 新 飞 2023 股 301232 沃 年 6 6 个月 锁 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科 月 8 定 技 日 期 内 恒 2023 新 工 年 6 1 个月 股 301261 精 月 29 内 未 36.90 36.90 1,973 72,803.70 72,803.70 - 密 日 （含） 上 市 新 海 2023 股 301262 看 年 6 6 个月 锁 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 - 股 月 13 定 份 日 期 内 科 2023 新 源 年 3 股 301281 制 月 28 6 个月 锁 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 药 日 定 期 内 新 明 2023 股 301291 阳 年 6 6 个月 锁 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 - 电 月 21 定 气 日 期 内 海 2023 新 科 年 6 1 个月 股 301292 新 月 29 内 未 19.99 19.99 5,824 116,421.76 116,421.76 - 源 日 （含） 上 市 新 三 2023 股 301293 博 年 4 6 个月 锁 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 定 科 日 期 内 新 美 2023 股 301295 硕 年 6 6 个月 锁 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 科 月 19 定 技 日 期 内 新 朗 2023 股 301305 坤 年 5 6 个月 锁 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 定 境 日 期 内 新 美 2023 股 301307 利 年 4 6 个月 锁 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 月 14 定 日 期 内 新 威 2023 股 301315 士 年 6 6 个月 锁 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 定 日 期 内 301317 鑫 2023 6 个月 新 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 磊 年 1 股 股 月 12 锁 份 日 定 期 内 新 豪 2023 股 301320 江 年 6 6 个月 锁 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 定 能 日 期 内 新 新 2023 股 301323 莱 年 5 6 个月 锁 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 定 日 期 内 新 曼 2023 股 301325 恩 年 5 6 个月 锁 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 定 特 日 期 内 新 德 2023 股 301332 尔 年 5 6 个月 锁 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 定 日 期 内 新 亚 2023 股 301337 华 年 5 6 个月 锁 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 定 子 日 期 内 新 涛 2023 股 301345 涛 年 3 6 个月 锁 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 定 业 日 期 内 南 2023 新 301355 王 年 6 6 个月 股 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 锁 技 日 定 期 内 新 北 2023 股 301357 方 年 4 6 个月 锁 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 - 长 月 11 定 龙 日 期 内 新 湖 2023 股 301358 南 年 2 6 个月 锁 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 - 裕 月 1 定 能 日 期 内 新 荣 2023 股 301360 旗 年 4 6 个月 锁 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 定 技 日 期 内 新 凌 2023 股 301373 玮 年 1 6 个月 锁 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 定 技 日 期 内 新 致 2023 股 301376 欧 年 6 6 个月 锁 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 定 技 日 期 内 新 蜂 2023 股 301382 助 年 5 6 个月 锁 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 定 日 期 内 新 未 2023 股 301386 来 年 3 6 个月 锁 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 电 月 21 定 器 日 期 内 新 溯 2023 股 301397 联 年 6 6 个月 锁 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月 15 定 份 日 期 内 新 英 2023 股 301399 特 年 5 6 个月 锁 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 定 技 日 期 内 新 华 2023 股 301408 人 年 2 6 个月 锁 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 健 月 22 定 康 日 期 内 新 阿 2023 股 301419 莱 年 2 6 个月 锁 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 定 日 期 内 新 世 2023 股 301428 纪 年 5 6 个月 锁 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 定 通 日 期 内 新 森 2023 股 301429 泰 年 4 6 个月 锁 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 股 月 10 定 份 日 期 内 新 泓 2023 股 301439 淋 年 3 6 个月 锁 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月 10 定 力 日 期 内 301486 致 2023 1 个月 新 57.66 57.66 4,820 277,921.20 277,921.20 - 尚 年 6 内 股 科 月 30 （含） 未 技 日 上 市 新 豪 2023 股 301488 恩 年 6 6 个月 锁 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 汽 月 26 定 电 日 期 内 豪 2023 新 恩 年 6 1 个月 股 301488 汽 月 26 内 未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 电 日 （含） 上 市 新 中 2023 股 601061 信 年 3 6 个月 锁 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 - 金 月 30 定 属 日 期 内 新 江 2023 股 601065 盐 年 3 6 个月 锁 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集 月 31 定 团 日 期 内 新 柏 2023 股 601133 诚 年 3 6 个月 锁 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月 31 定 份 日 期 内 新 常 2023 股 603125 青 年 3 6 个月 锁 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 定 技 日 期 内 新 中 2023 股 603135 重 年 3 6 个月 锁 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 定 技 日 期 内 新 恒 2023 股 603137 尚 年 4 6 个月 锁 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 定 能 日 期 内 新 万 2023 股 603172 丰 年 4 6 个月 锁 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 股 月 28 定 份 日 期 内 新 中 2023 股 688146 船 年 4 6 个月 锁 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特 月 13 定 气 日 期 内 新 晶 2023 股 688249 合 年 4 6 个月 锁 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 - 集 月 24 定 成 日 期 内 新 西 2023 股 688334 高 年 6 6 个月 锁 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 定 日 期 内 新 颀 2023 股 688352 中 年 4 6 个月 锁 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月 11 定 技 日 期 内 新 中 2023 股 688361 科 年 5 6 个月 锁 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞 月 12 定 测 日 期 内 688429 时 2023 6 个月 新 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 创 年 6 股 能 月 20 锁 源 日 定 期 内 新 华 2023 股 688433 曙 年 4 6 个月 锁 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 定 科 日 期 内 新 智 2023 股 688443 翔 年 6 6 个月 锁 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 - 金 月 13 定 泰 日 期 内 新 美 2023 股 688458 芯 年 5 6 个月 锁 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 定 日 期 内 新 中 2023 股 688469 芯 年 4 6 个月 锁 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 - 集 月 28 定 成 日 期 内 新 阿 2023 股 688472 特 年 6 6 个月 锁 11.10 17.04 3,131 34,754.10 53,352.24 - 斯 月 2 定 日 期 内 新 晶 2023 股 688478 升 年 4 6 个月 锁 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 定 份 日 期 内 友 2023 新 688479 车 年 5 6 个月 股 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 锁 技 日 定 期 内 新 南 2023 股 688484 芯 年 3 6 个月 锁 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 科 月 28 定 技 日 期 内 新 龙 2023 股 688486 迅 年 2 6 个月 锁 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 - 股 月 10 定 份 日 期 内 新 茂 2023 股 688502 莱 年 2 6 个月 锁 69.72 178.59 1,509 105,207.48 269,492.31 - 光 月 28 定 学 日 期 内 新 索 2023 股 688507 辰 年 4 6 个月 锁 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 科 月 10 定 技 日 期 内 新 慧 2023 股 688512 智 年 5 6 个月 锁 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 定 日 期 内 新 航 2023 股 688523 天 年 5 6 个月 锁 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 定 宇 日 期 内 新 日 2023 股 688531 联 年 3 6 个月 锁 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 - 科 月 24 定 技 日 期 内 新 华 2023 股 688535 海 年 3 6 个月 锁 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 定 科 日 期 内 新 国 2023 股 688543 科 年 6 6 个月 锁 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月 14 定 工 日 期 内 新 航 2023 股 688552 天 年 5 6 个月 锁 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南 月 8 定 湖 日 期 内 新 航 2023 股 688562 天 年 5 6 个月 锁 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 定 件 日 期 内 新 安 2023 股 688581 杰 年 5 6 个月 锁 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 - 思 月 12 定 日 期 内 新 芯 2023 股 688582 动 年 6 6 个月 锁 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月 21 定 科 日 期 内 新 新 2023 股 688593 相 年 5 6 个月 锁 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 定 日 期 内 688603 天 2023 1 个月 新 55.00 55.00 1,391 76,505.00 76,505.00 - 承 年 6 内 股 科 月 30 （含） 未 技 日 上 市 新 安 2023 股 688620 凯 年 6 6 个月 锁 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 定 日 期 内 新 双 2023 股 688623 元 年 5 6 个月 锁 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科 月 31 定 技 日 期 内 新 华 2023 股 688629 丰 年 6 6 个月 锁 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 定 技 日 期 内 新 莱 2023 股 688631 斯 年 6 6 个月 锁 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 定 息 日 期 内 新 川 2022 股 301301 宁 年 12 6 个月 锁 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 - 生 月 20 定 物 日 期 内 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的 约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截止本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 1-5 5 年 2023 年 6 月 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 287,900,411.26 - - - - - 287,900,411.26 结算备付金 1,968,566.02 - - - - - 1,968,566.02 存出保证金 557,326.41 - - - - - 557,326.41 交易性金融 - - 87,750,802.19 - - 1,014,532,371.221,102,283,173.41 资产 应收申购款 - - - - - 162,058.24 162,058.24 应收清算款 - - - - - 9,639,657.61 9,639,657.61 资产总计 290,426,303.69 - 87,750,802.19 - - 1,024,334,087.071,402,511,192.95 负债 应付赎回款 - - - - - 56,290,036.75 56,290,036.75 应付管理人 - - - - - 1,867,186.05 1,867,186.05 报酬 应付托管费 - - - - - 311,197.69 311,197.69 应付清算款 - - - - - 17,016,107.48 17,016,107.48 应付销售服 - - - - - 29,023.89 29,023.89 务费 其他负债 - - - - - 5,317,914.55 5,317,914.55 负债总计 - - - - - 80,831,466.41 80,831,466.41 利率敏感度 290,426,303.69 - 87,750,802.19 - - 943,502,620.661,321,679,726.54 缺口 上年度末 1-3 1-5 5 年 2022 年 12 1 个月以内 个月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 95,263,298.51 - - - - - 95,263,298.51 结算备付金 27,595,203.92 - - - - - 27,595,203.92 存出保证金 649,899.98 - - - - - 649,899.98 交易性金融 - - 86,817,486.30 - - 1,693,264,858.551,780,082,344.85 资产 应收申购款 - - - - - 270,366.06 270,366.06 资产总计 123,508,402.41 - 86,817,486.30 - - 1,693,535,224.611,903,861,113.32 负债 应付赎回款 - - - - - 2,261,272.15 2,261,272.15 应付管理人 - - - - - 2,502,911.62 2,502,911.62 报酬 应付托管费 - - - - - 417,151.97 417,151.97 应付清算款 - - - - - 11,024,148.40 11,024,148.40 应付销售服 - - - - - 41,826.59 41,826.59 务费 其他负债 - - - - - 5,318,799.35 5,318,799.35 负债总计 - - - - - 21,566,110.08 21,566,110.08 利率敏感度 123,508,402.41 - 86,817,486.30 - - 1,671,969,114.531,882,295,003.24 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 6.64%(2022 年 12 月 31 日：4.61%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净 比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 1,014,532,371.22 76.76 1,693,264,858.55 89.96 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,014,532,371.22 76.76 1,693,264,858.55 89.96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 中证 500 指数上升 53,395,682.83 82,439,030.87 5% 中证 500 指数下降 -53,395,682.83 -82,439,030.87 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,011,749,376.21 1,691,609,621.83 第二层次 88,467,184.73 86,817,486.30 第三层次 2,066,612.47 1,655,236.72 合计 1,102,283,173.41 1,780,082,344.85 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,014,532,371.22 72.34 其中：股票 1,014,532,371.22 72.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 87,750,802.19 6.26 其中：债券 87,750,802.19 6.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 289,868,977.28 20.67 8 其他各项资产 10,359,042.26 0.74 9 合计 1,402,511,192.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 340,720.10 0.03 B 采矿业 413,952.84 0.03 C 制造业 692,526,170.32 52.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,656,537.40 0.73 E 建筑业 652,099.92 0.05 F 批发和零售业 79,782,643.96 6.04 G 交通运输、仓储和邮政业 361,562.88 0.03 H 住宿和餐饮业 236,749.20 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 144,998,320.56 10.97 J 金融业 9,240,109.59 0.70 K 房地产业 48,036,593.89 3.63 L 租赁和商务服务业 168,004.93 0.01 M 科学研究和技术服务业 26,614,829.17 2.01 N 水利、环境和公共设施管理业 14,826.57 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,312,954.39 0.10 R 文化、体育和娱乐业 176,295.50 0.01 S 综合 - - 合计 1,014,532,371.22 76.76 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 603456 九洲药业 3,632,600 99,460,588.00 7.53 2 002929 润建股份 1,193,732 51,819,906.12 3.92 3 002912 中新赛克 1,064,825 46,862,948.25 3.55 4 601512 中新集团 5,008,008 46,724,714.64 3.54 5 605266 健之佳 488,404 40,942,907.32 3.10 6 000989 九 芝 堂 2,921,000 40,426,640.00 3.06 7 000739 普洛药业 2,270,427 40,277,374.98 3.05 8 600566 济川药业 1,363,104 39,584,540.16 3.00 9 600436 片仔癀 137,556 39,390,536.16 2.98 10 300408 三环集团 1,339,596 39,317,142.60 2.97 11 603233 大参林 1,364,416 38,217,292.16 2.89 12 300723 一品红 1,269,912 37,208,421.60 2.82 13 603309 维力医疗 2,058,700 31,848,089.00 2.41 14 301080 百普赛斯 420,700 26,428,374.00 2.00 15 688278 特宝生物 555,925 24,410,666.75 1.85 16 688401 路维光电 648,535 24,346,003.90 1.84 17 688403 汇成股份 1,742,666 21,295,378.52 1.61 18 600941 中国移动 226,007 21,086,453.10 1.60 19 688687 凯因科技 678,806 20,024,777.00 1.52 20 000423 东阿阿胶 367,300 19,632,185.00 1.49 21 688182 灿勤科技 759,691 19,167,003.93 1.45 22 603676 卫信康 1,348,365 18,634,404.30 1.41 23 601728 中国电信 3,308,400 18,626,292.00 1.41 24 300394 天孚通信 152,400 16,280,892.00 1.23 25 300308 中际旭创 104,300 15,379,035.00 1.16 26 300389 艾比森 721,600 14,698,992.00 1.11 27 002409 雅克科技 200,200 14,590,576.00 1.10 28 688249 晶合集成 745,149 14,054,963.58 1.06 29 002384 东山精密 538,397 13,944,482.30 1.06 30 300567 精测电子 144,500 13,749,175.00 1.04 31 300232 洲明科技 1,497,300 13,685,322.00 1.04 32 605588 冠石科技 284,200 13,408,556.00 1.01 33 301391 卡莱特 91,194 10,685,200.98 0.81 34 601619 嘉泽新能 1,933,145 8,795,809.75 0.67 35 605377 华旺科技 368,900 6,658,645.00 0.50 36 603283 赛腾股份 136,000 6,052,000.00 0.46 37 002675 东诚药业 258,500 3,802,535.00 0.29 38 300687 赛意信息 110,200 3,061,356.00 0.23 39 601398 工商银行 318,100 1,533,242.00 0.12 40 601288 农业银行 431,400 1,522,842.00 0.12 41 601318 中国平安 32,400 1,503,360.00 0.11 42 300896 爱美客 3,180 1,414,941.00 0.11 43 601939 建设银行 225,200 1,409,752.00 0.11 44 688085 三友医疗 50,442 1,324,606.92 0.10 45 603186 华正新材 38,000 1,307,200.00 0.10 46 688256 寒武纪 6,628 1,246,064.00 0.09 47 000651 格力电器 29,600 1,080,696.00 0.08 48 001979 招商蛇口 79,827 1,040,145.81 0.08 49 601138 工业富联 40,784 1,027,756.80 0.08 50 603986 兆易创新 9,200 977,500.00 0.07 51 300494 盛天网络 29,155 722,752.45 0.05 52 003816 中国广核 221,900 690,109.00 0.05 53 000516 国际医学 74,323 625,056.43 0.05 54 000858 五 粮 液 3,696 604,554.72 0.05 55 601998 中信银行 99,000 592,020.00 0.04 56 300015 爱尔眼科 29,722 551,343.10 0.04 57 000776 广发证券 31,504 463,423.84 0.04 58 601377 兴业证券 75,481 461,943.72 0.03 59 601601 中国太保 16,100 418,278.00 0.03 60 688223 晶科能源 28,436 399,810.16 0.03 61 600958 东方证券 39,868 386,719.60 0.03 62 300274 阳光电源 3,100 361,553.00 0.03 63 300059 东方财富 25,242 358,436.40 0.03 64 600536 中国软件 7,623 357,366.24 0.03 65 300894 火星人 13,300 339,682.00 0.03 66 300592 华凯易佰 12,400 337,528.00 0.03 67 300498 温氏股份 17,842 327,400.70 0.02 68 300395 菲利华 6,567 323,096.40 0.02 69 603345 安井食品 2,195 322,226.00 0.02 70 300593 新雷能 13,944 319,457.04 0.02 71 688037 芯源微 1,828 312,496.60 0.02 72 600150 中国船舶 9,191 302,475.81 0.02 73 000568 泸州老窖 1,359 284,805.63 0.02 74 002179 中航光电 6,156 279,174.60 0.02 75 300353 东土科技 21,392 278,309.92 0.02 76 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02 77 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02 78 000928 中钢国际 26,800 258,620.00 0.02 79 601598 中国外运 55,200 257,232.00 0.02 80 600109 国金证券 29,500 255,765.00 0.02 81 601689 拓普集团 2,991 241,373.70 0.02 82 603232 格尔软件 16,582 241,102.28 0.02 83 603027 千禾味业 11,272 238,064.64 0.02 84 600970 中材国际 17,800 226,950.00 0.02 85 002154 报 喜 鸟 40,600 224,112.00 0.02 86 600519 贵州茅台 130 219,830.00 0.02 87 600325 华发股份 22,100 217,685.00 0.02 88 002153 石基信息 15,336 214,704.00 0.02 89 601899 紫金矿业 18,877 214,631.49 0.02 90 688618 三旺通信 3,123 211,489.56 0.02 91 002180 纳思达 6,100 208,925.00 0.02 92 000021 深科技 10,400 207,896.00 0.02 93 600993 马应龙 7,363 204,765.03 0.02 94 603305 旭升集团 7,306 203,618.22 0.02 95 003029 吉大正元 6,193 200,962.85 0.02 96 300124 汇川技术 3,100 199,051.00 0.02 97 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02 98 600612 老凤祥 2,800 195,664.00 0.01 99 300181 佐力药业 15,800 192,918.00 0.01 100 000333 美的集团 2,988 176,052.96 0.01 101 300033 同花顺 1,000 175,280.00 0.01 102 002049 紫光国微 1,805 168,316.25 0.01 103 002415 海康威视 4,800 158,928.00 0.01 104 300144 宋城演艺 12,700 157,480.00 0.01 105 688475 萤石网络 3,652 156,524.72 0.01 106 002487 大金重工 4,900 151,116.00 0.01 107 600976 健民集团 1,907 147,010.63 0.01 108 600572 康恩贝 21,000 143,850.00 0.01 109 002027 分众传媒 20,564 140,040.84 0.01 110 688301 奕瑞科技 492 138,955.56 0.01 111 600754 锦江酒店 3,130 132,524.20 0.01 112 300496 中科创达 1,300 125,255.00 0.01 113 603733 仙鹤股份 5,800 120,930.00 0.01 114 300693 盛弘股份 3,251 120,026.92 0.01 115 688390 固德威 711 118,637.46 0.01 116 002507 涪陵榨菜 6,410 117,367.10 0.01 117 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 118 000932 华菱钢铁 23,927 114,131.79 0.01 119 300244 迪安诊断 4,400 112,772.00 0.01 120 002368 太极股份 2,665 109,718.05 0.01 121 600258 首旅酒店 5,500 104,225.00 0.01 122 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01 123 600111 北方稀土 4,300 103,114.00 0.01 124 600570 恒生电子 2,328 103,107.12 0.01 125 300347 泰格医药 1,588 102,489.52 0.01 126 300629 新劲刚 4,865 100,364.95 0.01 127 600011 华能国际 10,040 92,970.40 0.01 128 601799 星宇股份 734 90,722.40 0.01 129 000786 北新建材 3,688 90,392.88 0.01 130 688072 拓荆科技 211 89,879.67 0.01 131 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.01 132 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01 133 603833 欧派家居 900 86,220.00 0.01 134 002648 卫星化学 5,749 86,005.04 0.01 135 002791 坚朗五金 1,317 85,223.07 0.01 136 002051 中工国际 7,100 84,703.00 0.01 137 000799 酒鬼酒 930 83,839.50 0.01 138 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 139 603170 宝立食品 3,677 78,173.02 0.01 140 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 141 601225 陕西煤业 4,200 76,398.00 0.01 142 603737 三棵树 1,160 75,887.20 0.01 143 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01 144 600782 新钢股份 19,700 73,087.00 0.01 145 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 146 002372 伟星新材 3,500 71,890.00 0.01 147 002271 东方雨虹 2,611 71,175.86 0.01 148 000975 银泰黄金 6,059 70,890.30 0.01 149 603501 韦尔股份 690 67,647.60 0.01 150 002304 洋河股份 469 61,603.15 0.00 151 002142 宁波银行 2,431 61,504.30 0.00 152 601669 中国电建 9,911 56,889.14 0.00 153 601166 兴业银行 3,477 54,415.05 0.00 154 600048 保利发展 4,148 54,048.44 0.00 155 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00 156 688472 阿特斯 3,131 53,352.24 0.00 157 002078 太阳纸业 4,931 52,712.39 0.00 158 002371 北方华创 162 51,459.30 0.00 159 601088 中国神华 1,635 50,276.25 0.00 160 605117 德业股份 332 49,650.60 0.00 161 300012 华测检测 2,427 47,326.50 0.00 162 603198 迎驾贡酒 739 47,148.20 0.00 163 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00 164 301153 中科江南 616 46,175.36 0.00 165 002518 科士达 1,138 45,531.38 0.00 166 002508 老板电器 1,800 45,522.00 0.00 167 601636 旗滨集团 5,099 43,953.38 0.00 168 600085 同仁堂 758 43,630.48 0.00 169 603369 今世缘 826 43,612.80 0.00 170 605007 五洲特纸 2,795 42,372.20 0.00 171 600900 长江电力 1,913 42,200.78 0.00 172 601100 恒立液压 626 40,270.58 0.00 173 601717 郑煤机 3,200 39,840.00 0.00 174 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 175 300146 汤臣倍健 1,610 38,607.80 0.00 176 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 177 600808 马钢股份 14,870 38,215.90 0.00 178 601872 招商轮船 6,596 38,190.84 0.00 179 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00 180 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 181 002352 顺丰控股 800 36,072.00 0.00 182 000959 首钢股份 10,300 36,050.00 0.00 183 002466 天齐锂业 508 35,514.28 0.00 184 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 185 600031 三一重工 2,099 34,906.37 0.00 186 603605 珀莱雅 307 34,506.80 0.00 187 301337 亚华电子 1,018 34,084.24 0.00 188 600585 海螺水泥 1,431 33,971.94 0.00 189 002446 盛路通信 3,521 33,273.45 0.00 190 600690 海尔智家 1,389 32,613.72 0.00 191 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 192 600309 万华化学 359 31,534.56 0.00 193 688599 天合光能 739 31,488.79 0.00 194 600809 山西汾酒 165 30,536.55 0.00 195 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00 196 002594 比亚迪 117 30,217.59 0.00 197 600009 上海机场 662 30,068.04 0.00 198 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 199 603939 益丰药房 779 28,823.00 0.00 200 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 201 601888 中国中免 253 27,964.09 0.00 202 600845 宝信软件 538 27,335.78 0.00 203 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 204 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 205 600600 青岛啤酒 250 25,907.50 0.00 206 600036 招商银行 768 25,159.68 0.00 207 000963 华东医药 580 25,154.60 0.00 208 600702 舍得酒业 200 24,790.00 0.00 209 688311 盟升电子 354 24,758.76 0.00 210 000596 古井贡酒 100 24,738.00 0.00 211 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 212 001322 箭牌家居 1,395 23,352.30 0.00 213 002335 科华数据 634 22,792.30 0.00 214 600132 重庆啤酒 247 22,763.52 0.00 215 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 216 603259 药明康德 357 22,244.67 0.00 217 002318 久立特材 1,300 22,139.00 0.00 218 603496 恒为科技 1,167 21,916.26 0.00 219 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 220 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 221 300620 光库科技 350 21,448.00 0.00 222 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 223 301281 科源制药 748 19,299.60 0.00 224 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00 225 300413 芒果超媒 550 18,815.50 0.00 226 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 227 000001 平安银行 1,600 17,968.00 0.00 228 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00 229 000792 盐湖股份 900 17,253.00 0.00 230 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 231 603137 恒尚节能 882 16,797.14 0.00 232 688385 复旦微电 333 16,683.30 0.00 233 603288 海天味业 346 16,210.10 0.00 234 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 235 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 236 603297 永新光学 200 15,980.00 0.00 237 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 238 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 239 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 240 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 241 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 242 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 243 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 244 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 245 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 246 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 247 600563 法拉电子 100 13,730.00 0.00 248 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 249 002714 牧原股份 316 13,319.40 0.00 250 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 251 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 252 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 253 300763 锦浪科技 124 12,908.40 0.00 254 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 255 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 256 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 257 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 258 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 259 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 260 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 261 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 262 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 263 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 264 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 265 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 266 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 267 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 268 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 269 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00 270 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 271 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 272 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 273 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 274 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 275 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 276 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 277 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 278 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00 279 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 280 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 281 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 282 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 283 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 284 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 285 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 286 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 287 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 288 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 289 002155 湖南黄金 144 1,756.80 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600570 恒生电子 138,902,395.58 7.38 2 300015 爱尔眼科 132,303,811.83 7.03 3 603456 九洲药业 102,134,318.89 5.43 4 688111 金山办公 99,011,078.05 5.26 5 300059 东方财富 95,836,785.15 5.09 6 601377 兴业证券 88,297,343.93 4.69 7 000516 国际医学 86,961,489.80 4.62 8 603859 能科科技 85,040,750.49 4.52 9 603986 兆易创新 83,020,756.12 4.41 10 001979 招商蛇口 82,336,470.48 4.37 11 002912 中新赛克 77,432,846.22 4.11 12 300033 同花顺 71,424,504.06 3.79 13 002153 石基信息 71,110,573.78 3.78 14 300353 东土科技 70,475,944.63 3.74 15 003029 吉大正元 67,627,733.84 3.59 16 002929 润建股份 64,625,796.36 3.43 17 000938 紫光股份 61,410,124.44 3.26 18 300634 彩讯股份 59,746,369.00 3.17 19 300494 盛天网络 59,609,092.79 3.17 20 601512 中新集团 59,502,463.33 3.16 21 301268 铭利达 58,490,596.49 3.11 22 002463 沪电股份 58,434,151.08 3.10 23 603233 大参林 57,492,899.90 3.05 24 601619 嘉泽新能 55,783,889.85 2.96 25 300925 法本信息 54,977,743.02 2.92 26 605337 李子园 54,082,176.92 2.87 27 603232 格尔软件 52,051,449.20 2.77 28 002304 洋河股份 51,599,800.00 2.74 29 601318 中国平安 50,991,081.73 2.71 30 300896 爱美客 49,314,491.90 2.62 31 002155 湖南黄金 48,281,706.45 2.57 32 601328 交通银行 47,956,901.00 2.55 33 002965 祥鑫科技 47,387,953.64 2.52 34 301239 普瑞眼科 46,132,662.30 2.45 35 600958 东方证券 45,266,032.68 2.40 36 000776 广发证券 45,253,987.00 2.40 37 600109 国金证券 44,588,569.32 2.37 38 301267 华厦眼科 44,548,698.30 2.37 39 000989 九 芝 堂 43,595,657.00 2.32 40 600566 济川药业 43,266,265.55 2.30 41 300408 三环集团 43,127,301.80 2.29 42 600436 片仔癀 43,034,986.00 2.29 43 600489 中金黄金 42,534,510.82 2.26 44 002555 三七互娱 42,440,821.78 2.25 45 000636 风华高科 42,370,105.72 2.25 46 600048 保利发展 41,841,751.00 2.22 47 000739 普洛药业 41,758,863.47 2.22 48 601939 建设银行 41,389,334.00 2.20 49 600976 健民集团 40,727,311.40 2.16 50 605266 健之佳 40,697,664.49 2.16 51 002803 吉宏股份 40,621,538.15 2.16 52 600519 贵州茅台 40,555,984.00 2.15 53 000858 五 粮 液 40,191,092.28 2.14 54 601398 工商银行 40,112,608.00 2.13 55 688201 信安世纪 39,790,581.63 2.11 56 600547 山东黄金 39,443,010.88 2.10 57 601288 农业银行 38,839,440.00 2.06 58 002315 焦点科技 38,587,135.60 2.05 59 603136 天目湖 37,737,504.41 2.00 60 605377 华旺科技 37,735,382.78 2.00 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600570 恒生电子 134,873,781.80 7.17 2 300634 彩讯股份 128,408,986.41 6.82 3 688111 金山办公 119,684,416.60 6.36 4 300015 爱尔眼科 119,111,443.01 6.33 5 003029 吉大正元 110,140,717.70 5.85 6 688390 固德威 110,065,996.34 5.85 7 300059 东方财富 97,599,279.60 5.19 8 603859 能科科技 94,259,225.12 5.01 9 002180 纳思达 93,568,460.00 4.97 10 002912 中新赛克 92,559,654.82 4.92 11 300353 东土科技 84,594,683.91 4.49 12 603986 兆易创新 84,445,127.44 4.49 13 601377 兴业证券 82,989,965.47 4.41 14 300033 同花顺 80,535,675.89 4.28 15 300896 爱美客 80,376,794.20 4.27 16 001979 招商蛇口 79,564,091.14 4.23 17 000516 国际医学 77,476,226.00 4.12 18 300494 盛天网络 75,447,173.34 4.01 19 002304 洋河股份 69,688,459.00 3.70 20 000938 紫光股份 64,574,521.73 3.43 21 002446 盛路通信 63,218,827.00 3.36 22 002153 石基信息 59,370,071.98 3.15 23 301239 普瑞眼科 57,763,247.64 3.07 24 002179 中航光电 57,456,614.60 3.05 25 600875 东方电气 56,792,165.72 3.02 26 603826 坤彩科技 56,634,138.36 3.01 27 002155 湖南黄金 56,475,091.88 3.00 28 603369 今世缘 55,706,971.00 2.96 29 605337 李子园 55,373,828.14 2.94 30 300925 法本信息 54,295,869.31 2.88 31 600489 中金黄金 53,563,326.52 2.85 32 002463 沪电股份 53,537,697.53 2.84 33 603496 恒为科技 51,407,970.49 2.73 34 300629 新劲刚 51,209,916.00 2.72 35 301302 华如科技 50,232,378.67 2.67 36 300593 新雷能 49,956,826.84 2.65 37 601328 交通银行 49,159,331.00 2.61 38 600547 山东黄金 48,561,035.18 2.58 39 002965 祥鑫科技 48,090,925.60 2.55 40 603232 格尔软件 47,863,315.26 2.54 41 601619 嘉泽新能 47,471,055.00 2.52 42 600976 健民集团 46,675,271.52 2.48 43 688201 信安世纪 46,334,100.30 2.46 44 301268 铭利达 45,861,873.88 2.44 45 002555 三七互娱 45,803,281.21 2.43 46 601318 中国平安 45,168,901.10 2.40 47 000568 泸州老窖 45,036,425.00 2.39 48 002865 钧达股份 43,804,267.72 2.33 49 688301 奕瑞科技 43,437,669.61 2.31 50 601007 金陵饭店 43,073,411.60 2.29 51 603899 晨光股份 42,092,956.08 2.24 52 600958 东方证券 41,578,093.28 2.21 53 603198 迎驾贡酒 41,118,262.08 2.18 54 600109 国金证券 40,690,346.62 2.16 55 000636 风华高科 40,284,068.59 2.14 56 000776 广发证券 40,184,171.52 2.13 57 600519 贵州茅台 39,790,143.00 2.11 58 600048 保利发展 39,725,469.00 2.11 59 601939 建设银行 39,215,713.00 2.08 60 300395 菲利华 39,144,551.50 2.08 61 601398 工商银行 39,099,276.68 2.08 62 601288 农业银行 39,077,160.00 2.08 63 000858 五 粮 液 38,467,319.65 2.04 64 002803 吉宏股份 38,306,270.75 2.04 65 301099 雅创电子 37,705,776.55 2.00 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,608,580,461.78 卖出股票收入（成交）总额 6,267,402,936.50 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 87,750,802.19 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 87,750,802.19 6.64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019679 22 国债 14 485,000 49,371,976.85 3.74 2 019638 20 国债 09 375,000 38,378,825.34 2.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 557,326.41 2 应收清算款 9,639,657.61 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 162,058.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,359,042.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华泰柏瑞 创新升级 243,342 1,911.09 246,415,027.80 52.99 218,634,144.28 47.01 混合 A 华泰柏瑞 创新升级 46,511 322.75 2,934,680.91 19.55 12,076,739.98 80.45 混合 C 合计 288,844 1,662.01 249,349,708.71 51.94 230,710,884.26 48.06 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 华泰柏瑞创新升级混合 A 2,346,239.51 0.5045 人所有从 业人员持 华泰柏瑞创新升级混合 C 128,126.52 0.8535 有本基金 合计 2,474,366.03 0.5154 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华泰柏瑞创新升级混合 A >100 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 华泰柏瑞创新升级混合 C 10~50 合计 >100 本基金基金经理持有本 华泰柏瑞创新升级混合 A 0 开放式基金 华泰柏瑞创新升级混合 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞创新升级混合 A 华泰柏瑞创新升级混合 C 基金合同生效日 （2014 年 5 月 6 267,739,518.28 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 644,489,115.02 21,458,958.03 份额总额 本报告期基金总申 84,733,376.53 13,767,143.08 购份额 减：本报告期基金 264,173,319.47 20,214,680.22 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 465,049,172.08 15,011,420.89 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2023 年 4 月 18 日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、报告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 广发证券 3 1,568,949,8 13.23 1,451,227.0 13.40 - 80.35 1 申港证券 2 1,437,963,7 12.13 1,338,578.9 12.36 - 01.11 8 东方财富 2 1,088,910,1 9.18 1,007,807.7 9.30 - 证券 45.93 5 中金公司 2 1,072,726,8 9.05 991,127.55 9.15 - 42.66 中信证券 5 787,184,172 6.64 619,721.97 5.72 - .86 中金财富 1 778,685,650 6.57 717,406.86 6.62 - 证券 .53 银河证券 5 777,511,121 6.56 724,097.50 6.68 - .98 国金证券 1 763,425,929 6.44 710,964.59 6.56 - .86 长江证券 4 576,361,113 4.86 531,001.57 4.90 - .21 国信证券 1 434,639,883 3.67 404,778.12 3.74 - .32 东兴证券 2 419,704,006 3.54 386,674.78 3.57 - .93 华泰证券 4 393,119,510 3.32 362,181.21 3.34 - .21 光大证券 2 382,904,350 3.23 356,593.23 3.29 - .06 华创证券 1 350,681,074 2.96 323,083.52 2.98 - .59 兴业证券 3 299,850,374 2.53 276,253.69 2.55 - .29 民生证券 1 249,349,223 2.10 229,725.29 2.12 - .62 东北证券 3 209,254,849 1.76 153,030.10 1.41 - .16 东方证券 3 192,182,565 1.62 177,058.86 1.63 - .30 国海证券 1 46,569,798. 0.39 43,368.68 0.40 - 90 东吴证券 2 28,792,811. 0.24 27,392.18 0.25 - 25 安信证券 3 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华龙证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证 2 - - - - - 券 信达证券 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经 济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券 经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增租用财通证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 广发证 - - - - - - 券 申港证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 中金公 - - - - - - 司 中信证 - - - - - - 券 中金财 - - - - - - 富证券 银河证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 国信证 - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 华创证 - - - - - - 券 兴业证 - - - - - - 券 民生证 - - - - - - 券 东北证 - - - - - - 券 东方证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 北京高 - - - - - - 华 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 大同证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 国都证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国元证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 恒泰证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华龙证 - - - - - - 券 华融证 - - - - - - 券 华鑫证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 湘财证 - - - - - - 券 新时代 - - - - - - 证券 信达证 - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 中银国 - - - - - - 际 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 1 下部分基金继续参与中国人寿保险 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 27 日 股份有限公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 2 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 21 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 3 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 16 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华 4 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 10 日 金基金经理变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 5 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 6 月 3 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 6 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 5 月 9 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 7 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 29 日 券的公告 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 19 日 级管理人员变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 9 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 14 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 10 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 4 月 11 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司修订基 11 金投顾服务协议、业务规则与风险 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 30 日 揭示书的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 12 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 22 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 13 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 3 月 21 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 14 下基金投资关联方承销期内承销证 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 23 日 券的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗 15 下部分基金参与博时财富基金销售 证监会规定报刊和网站 2023 年 2 月 08 日 有限公司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层及托管人住所 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023 年 8 月 31 日