华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共58页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 错误！未定义书签。 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1资产负债表...... 17 6.2利润表...... 18 第3页共58页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4报表附注...... 20 §7投资组合报告...... 39 7.1期末基金资产组合情况...... 39 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12投资组合报告附注...... 48 §8基金份额持有人信息...... 50 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50 §9开放式基金份额变动...... 51 §10重大事件揭示...... 52 10.1基金份额持有人大会决议...... 52 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52 10.4基金投资策略的改变...... 52 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8其他重大事件 ...... 56 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 57 第4页共58页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 57 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12备查文件目录...... 58 12.1备查文件目录 ...... 58 12.2存放地点...... 58 12.3查阅方式...... 58 第5页共58页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞创新升级混合 基金主代码 000566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 98,509,463.68份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长 投资目标 期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基 准的投资回报。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经 投资策略 济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力 提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指 数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 人 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 办公地址 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区复兴门内大街1 第6页共58页 弄上海证大五道口广场1号17 号 层 邮政编码 200135 100818 法定代表人 贾波 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 第7页共58页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 16,851,505.37 本期利润 29,731,046.49 加权平均基金份额本期利润 0.2349 本期加权平均净值利润率 12.19% 本期基金份额净值增长率 13.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 90,000,631.11 期末可供分配基金份额利润 0.9136 期末基金资产净值 206,476,968.11 期末基金份额净值 2.096 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 109.60% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 6.72% 0.91% 4.44% 0.50% 2.28% 0.41% 过去三个月 9.22% 0.76% -0.17% 0.51% 9.39% 0.25% 过去六个月 13.30% 0.73% 0.33% 0.48% 12.97% 0.25% 过去一年 16.64% 0.75% -1.39% 0.52% 18.03% 0.23% 过去三年 106.71% 1.93% 33.40% 1.23% 73.31% 0.70% 自基金合同 109.60% 1.88% 38.82% 1.21% 70.78% 0.67% 第8页共58页 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1.图示日期为2014年5月6日至2017年6月30日。 2.按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围的要求,本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。 第9页共58页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第10页共58页 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，10年证券从 业经历。2007年7月至 2010年6月任国泰君安证 券股份有限公司研究员。 2010年6月加入华泰柏瑞 基金管理有限公司，历任 投资部 研究员、高级研究员、基 总监助 金经理助理，2013年9月 张慧 理、本基 2014年5月6日- 10 起任华泰柏瑞盛世中国混 金的基 合型证券投资基金的基金 金经理 经理，2014年5月起任华 泰柏瑞创新升级混合型证 券投资基金的基金经理。 2015年2月起任华泰柏瑞 创新动力灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2016年1月起任投资 部总监助理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损 第11页共58页 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，系因策略调仓需要，后续交易日还有持续卖出。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 17年上半年市场维持窄幅震荡格局，沪深300指数上涨10.45%，创业板指数下跌6.45%，中 第12页共58页 证500指数下跌0.6%。主板和创业板的表现继续维持显着差异，板块内分化也十分明显，龙头公 司的表现优于行业中小市值的公司。行业方面，2季度消费行业的表现相对较好。 自去年年末以来货币政策转向，流动性环境持续维持较为紧张的态势，今年1季度在海外资 金回流的带动下，指数有小幅反弹。另外，经济复苏的延续对1季度市场的风险偏好有一定提升， 周期性行业在1季度的表现相对亮眼。 但进入2季度之后，金融“去杠杆”开始显着加快。一方面，银监会连续发文，要求银行、 信托等金融机构对通道业务、多层嵌套、期限错配等违规和风险问题进行自查，对银行同业存单的快速增长也表示关注和需要控制，这些导致市场担心银行委外资金对股票、债券等资产进行大量赎回和抛售，流动性紧张氛围快速升温。另一方面，6月份之前央行在公开市场操作上也持紧平衡态度，不断上调MLF利率，增加逆回购资金的期限以提高银行间利率成本，导致短端利率快速抬升。 在流动性担忧显着加速的背景下，2季度市场表现出先抑后扬的走势。自4月初至5月底， 尽管上证综指回落仅6%，但创业板指下跌超过10%，多数行业均为负收益。6月之后，监管部门 的态度有所缓和，市场逐渐企稳。 在市场环境较差的情况下，2季度投资者普遍选择业绩确定性较高的行业。首先是消费类行 业受到资金的青睐。高端白酒持续释放提价预期，空调上半年50%以上的同比销售增长都带动了 消费行业在2季度较好的表现。另一类的机会出现在行业龙头上，市场的低波动和低风险偏好下， 低估值、大市值类的公司开始获得相对和绝对收益。很多业绩增速一般，但较为平稳，估值相对较低的股票在5-6月份表现较好。 本基金在报告期内对仓位方面没有做过多调整，行业结构上向医药、食品饮料、电子这三个行业进行了一定程度的倾斜。目前组合持仓估值控制在今年的20-25倍之间，在2季度低估值的市场风格下，得到了一定的受益。目前时点，行业配置相对均衡，主要以获取绝对收益思路为主。 净值增长率13.30%，高于业绩基准12.97个百分点。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.096元，本报告期份额净值增长率为13.30%，同期业绩 比较基准增长率为0.33%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为3季度的市场环境相对较好，而4季度存在较多的不确定性和风险。 从流动性上来看，央行表态不紧不松的货币基调，兑现了我们对于流动性边际改善的预期，但我 第13页共58页 们认为对流动性过于乐观的预期也不可取，4季度从全球来看仍将面临美联储缩表、加息以及欧 洲鹰派的考验。 经济方面，经过2季度的库存去化，微观主体在9-10月旺季的预期下，回补库存推动了工业 品价格的回升，经济数据也好于预期。我们对3季度的经济数据较为乐观，但PPI在9-10月份以 后将面临同比基数抬升的情况，名义经济指标或有压力。 市场方面，3季度仍是反弹较好的时间窗口，预计投资者风险偏好提升的持续度将好于我们 此前的预期。环保高压和冬季限产使得工业品供需紧平衡的时间将长于预期。在投资方向上，周期涨价品行情可能延续到9月份。新能源车等部分主题实现了较大涨幅，未来面临基本面的检验。前期抱团的蓝筹白马品种如期分化，相对负收益持续了一段时间，但由于其整体估值不高，绝对收益下行空间有限，有估值优势的品种在等待估值切换的时机。我们维持对指数的上行空间不应过分乐观的看法，在各类资产先后轮动以及两市成交量放大到5000多亿水平之后，市场可能再度陷入振幅显着收窄的结构性行情中。 操作方面，本基金在消费底仓的配置下，结构趋于均衡化。短期小幅增加投资组合的弹性暴露，并择机兑现这一部分收益。重点将放在挑选具备成长潜力的个股上，近期会较为关注中报超预期的公司和行业，并精选行业未来有空间且估值合理的成长股，不断提升投资组合的性价比，争取创造超额收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每 次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益 分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为90,000,631.11元。 第14页共58页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 第15页共58页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共58页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 17,086,525.02 25,822,990.77 结算备付金 654,372.67 1,540,700.11 存出保证金 103,643.36 237,338.74 交易性金融资产 6.4.7.2 188,103,987.81 233,607,921.61 其中：股票投资 188,103,987.81 233,607,921.61 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,833,258.86 1,883,106.21 应收利息 6.4.7.5 9,374.18 9,558.40 应收股利 - - 应收申购款 43,264.02 6,749.98 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 207,834,425.92 263,108,365.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 141,699.72 339,917.11 应付赎回款 292,988.76 931,494.35 应付管理人报酬 277,522.57 380,318.88 应付托管费 46,253.77 63,386.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 415,061.66 743,108.08 第17页共58页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 183,931.33 372,101.36 负债合计 1,357,457.81 2,830,326.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 98,509,463.68 140,699,750.11 未分配利润 6.4.7.10 107,967,504.43 119,578,289.46 所有者权益合计 206,476,968.11 260,278,039.57 负债和所有者权益总计 207,834,425.92 263,108,365.82 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值2.096元，基金份额总额98,509,463.68份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 33,958,423.62 -115,561,067.07 1.利息收入 126,732.51 394,215.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 126,697.35 394,215.99 债券利息收入 35.16 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,850,564.00 -55,487,941.95 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,245,178.31 -56,344,820.20 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 11,994.84 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,593,390.85 856,878.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 12,879,541.12 -61,056,048.80 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 101,585.99 588,707.69 减：二、费用 4,227,377.13 7,142,231.10 第18页共58页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,818,319.48 3,128,310.78 2．托管费 6.4.10.2.2 303,053.23 521,385.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,904,124.32 3,287,644.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 201,880.10 204,891.05 三、利润总额（亏损总额以“-” 29,731,046.49 -122,703,298.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 29,731,046.49 -122,703,298.17 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 140,699,750.11 119,578,289.46 260,278,039.57 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 29,731,046.49 29,731,046.49 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -42,190,286.43 -41,341,831.52 -83,532,117.95 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,926,411.51 4,694,168.18 9,620,579.69 2.基金赎回款 -47,116,697.94 -46,035,999.70 -93,152,697.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 98,509,463.68 107,967,504.43 206,476,968.11 金净值） 第19页共58页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 295,107,143.56 334,538,734.79 629,645,878.35 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -122,703,298.17 -122,703,298.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -102,225,314.92 -58,014,043.11 -160,239,358.03 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 106,792,401.53 76,562,539.57 183,354,941.10 2.基金赎回款 -209,017,716.45 -134,576,582.68 -343,594,299.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 192,881,828.64 153,821,393.51 346,703,222.15 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,666,871.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第224号验资报告予以验证。经向中国证监 第20页共58页 会备案，《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为267,739,518.28份基金份额，其中认购资金利息折合72,647.05 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第21页共58页 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企 业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持 股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月 以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第22页共58页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 17,086,525.02 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 17,086,525.02 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 175,664,079.53 188,103,987.81 12,439,908.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 175,664,079.53 188,103,987.81 12,439,908.28 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 第23页共58页 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 7,749.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,577.88 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 46.70 合计 9,374.18 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 415,061.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 415,061.66 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 453.44 预提费用 183,477.89 合计 183,931.33 第24页共58页 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 140,699,750.11 140,699,750.11 本期申购 4,926,411.51 4,926,411.51 本期赎回(以"-"号填列) -47,116,697.94 -47,116,697.94 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 98,509,463.68 98,509,463.68 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 108,184,533.31 11,393,756.15 119,578,289.46 本期利润 16,851,505.37 12,879,541.12 29,731,046.49 本期基金份额交易 -35,035,407.57 -6,306,423.95 -41,341,831.52 产生的变动数 其中：基金申购款 3,997,047.79 697,120.39 4,694,168.18 基金赎回款 -39,032,455.36 -7,003,544.34 -46,035,999.70 本期已分配利润 - - - 本期末 90,000,631.11 17,966,873.32 107,967,504.43 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 115,448.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,833.19 其他 1,415.48 合计 126,697.35 第25页共58页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 657,451,344.00 减：卖出股票成本总额 638,206,165.69 买卖股票差价收入 19,245,178.31 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 11,994.84 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 11,994.84 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 413,030.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 401,000.00 成本总额 减：应收利息总额 35.16 买卖债券差价收入 11,994.84 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 第26页共58页 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,593,390.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,593,390.85 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 12,879,541.12 ——股票投资 12,879,541.12 第27页共58页 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 12,879,541.12 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 99,975.59 转换费收入 1,610.40 合计 101,585.99 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,904,124.32 银行间市场交易费用 - 合计 1,904,124.32 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 9,202.21 银行间账户服务费 9,200.00 合计 201,880.10 第28页共58页 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第29页共58页 华泰证券股份有限公 140,211,197.17 11.37% - - 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 127,774.05 11.24% - - 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,818,319.48 3,128,310.78 的管理费 其中：支付销售机构的客 476,440.13 537,509.71 户维护费 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 第30页共58页 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 303,053.23 521,385.15 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股 17,086,525.02 115,448.68 85,508,496.19 368,542.78 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 第31页共58页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 科技6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305 股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 第32页共58页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 价 长信2017 临时 300088科技年5月停牌 15.75 - - 1,534 23,536.0724,160.50 - 31日 中文2017 临时 300364在线年2月停牌 37.28 - - 514 26,876.5419,161.92 - 13日 300065 海兰2016 临时 信年12 停牌 24.49 - - 225 4,670.77 5,510.25 - 月8日 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组 第33页共58页 织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 第34页共58页 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 月 -1年 第35页共58页 资产 银行存款 17,086,525.02 - - - - -17,086,525.02 结算备付金 654,372.67 - - - - - 654,372.67 存出保证金 103,643.36 - - - - - 103,643.36 交易性金融资产 - - - - - 188,103,987.81 188,103,987.81 应收证券清算款 - - - - - 1,833,258.86 1,833,258.86 应收利息 - - - - - 9,374.18 9,374.18 应收申购款 - - - - - 43,264.02 43,264.02 其他资产 - - - - - - - 资产总计 17,844,541.05 - - - - 189,989,884.87 207,834,425.92 负债 应付证券清算款 - - - - - 141,699.72 141,699.72 应付赎回款 - - - - - 292,988.76 292,988.76 应付管理人报酬 - - - - - 277,522.57 277,522.57 应付托管费 - - - - - 46,253.77 46,253.77 应付交易费用 - - - - - 415,061.66 415,061.66 其他负债 - - - - - 183,931.33 183,931.33 负债总计 - - - - - 1,357,457.81 1,357,457.81 利率敏感度缺口 17,844,541.05 - - - - 188,632,427.06 206,476,968.11 上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 月 -1年 资产 银行存款 25,822,990.77 - - - - -25,822,990.77 结算备付金 1,540,700.11 - - - - - 1,540,700.11 存出保证金 237,338.74 - - - - - 237,338.74 交易性金融资产 - - - - - 233,607,921.61 233,607,921.61 应收证券清算款 - - - - - 1,883,106.21 1,883,106.21 应收利息 - - - - - 9,558.40 9,558.40 应收申购款 - - - - - 6,749.98 6,749.98 其他资产 - - - - - - - 资产总计 27,601,029.62 - - - - 235,507,336.20 263,108,365.82 负债 应付证券清算款 - - - - - 339,917.11 339,917.11 应付赎回款 - - - - - 931,494.35 931,494.35 应付管理人报酬 - - - - - 380,318.88 380,318.88 应付托管费 - - - - - 63,386.47 63,386.47 应付交易费用 - - - - - 743,108.08 743,108.08 其他负债 - - - - - 372,101.36 372,101.36 负债总计 - - - - - 2,830,326.25 2,830,326.25 利率敏感度缺口 27,601,029.62 - - - - 232,677,009.95 260,278,039.57 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 第36页共58页 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化，对创新和转型升级主题相关行业的范围进行动态调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司 股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比例为5%-70%此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 188,103,987.81 91.10 233,607,921.61 89.75 第37页共58页 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 188,103,987.81 91.10 233,607,921.61 89.75 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 574.41 1,176.00 业绩比较基准下降5% -574.41 -1,176.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第38页共58页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 188,103,987.81 90.51 其中：股票 188,103,987.81 90.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,740,897.69 8.54 7 其他各项资产 1,989,540.42 0.96 8 合计 207,834,425.92 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,268,051.47 0.61 C 制造业 145,851,288.97 70.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供 837.40 0.00 应业 E 建筑业 128,420.65 0.06 F 批发和零售业 4,381,307.92 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 42,433.20 0.02 H 住宿和餐饮业 5,606.40 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 2,718,336.61 1.32 业 J 金融业 10,981,881.48 5.32 K 房地产业 15,622.80 0.01 L 租赁和商务服务业 6,274,174.72 3.04 第39页共58页 M 科学研究和技术服务业 6,627.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 16,366,005.61 7.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 63,392.98 0.03 S 综合 - - 合计 188,103,987.81 91.10 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600703 三安光电 582,084 11,467,054.80 5.55 2 000858 五粮液 194,439 10,822,474.74 5.24 3 002507 涪陵榨菜 888,472 9,986,425.28 4.84 4 600056 中国医药 369,441 9,586,993.95 4.64 5 002430 杭氧股份 1,083,785 9,526,470.15 4.61 6 600054 黄山旅游 511,577 8,747,966.70 4.24 7 603816 顾家家居 139,804 8,217,679.12 3.98 8 000423 东阿阿胶 112,300 8,073,247.00 3.91 9 000651 格力电器 190,147 7,828,351.99 3.79 10 002241 歌尔股份 397,800 7,669,584.00 3.71 11 000826 启迪桑德 216,178 7,592,171.36 3.68 12 600887 伊利股份 342,052 7,384,902.68 3.58 13 600566 济川药业 176,202 6,700,962.06 3.25 14 002027 分众传媒 455,972 6,274,174.72 3.04 15 300232 洲明科技 290,447 4,647,152.00 2.25 16 600688 上海石化 672,050 4,442,250.50 2.15 17 601398 工商银行 842,803 4,424,715.75 2.14 18 000963 华东医药 85,400 4,244,380.00 2.06 19 600518 康美药业 191,077 4,154,013.98 2.01 20 601601 中国太保 121,600 4,118,592.00 1.99 21 000739 普洛药业 560,800 4,116,272.00 1.99 第40页共58页 22 600019 宝钢股份 494,000 3,314,740.00 1.61 23 600782 新钢股份 886,845 3,236,984.25 1.57 24 600808 马钢股份 911,741 3,227,563.14 1.56 25 300418 昆仑万维 114,066 2,608,689.42 1.26 26 603517 绝味食品 73,445 2,561,027.15 1.24 27 002460 赣锋锂业 54,000 2,497,500.00 1.21 28 600062 华润双鹤 87,396 2,397,272.28 1.16 29 002222 福晶科技 166,300 2,373,101.00 1.15 30 000999 华润三九 70,258 2,230,691.50 1.08 31 002466 天齐锂业 40,000 2,174,000.00 1.05 32 002436 兴森科技 327,200 2,061,360.00 1.00 33 601318 中国平安 40,700 2,019,127.00 0.98 34 000983 西山煤电 139,119 1,220,073.63 0.59 35 000898 鞍钢股份 211,944 1,199,603.04 0.58 36 002139 拓邦股份 95,925 1,033,112.25 0.50 37 300136 信维通信 18,875 755,377.50 0.37 38 002078 太阳纸业 33,486 246,122.10 0.12 39 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.09 40 601288 农业银行 37,400 131,648.00 0.06 41 603868 飞科电器 1,944 120,216.96 0.06 42 300115 长盈精密 3,614 105,456.52 0.05 43 600519 贵州茅台 208 98,144.80 0.05 44 601607 上海医药 3,124 90,221.12 0.04 45 600298 安琪酵母 3,218 83,249.66 0.04 46 002236 大华股份 3,010 68,658.10 0.03 47 002273 水晶光电 2,958 61,023.54 0.03 48 600685 中船防务 2,200 60,236.00 0.03 49 300207 欣旺达 4,400 51,876.00 0.03 50 600104 上汽集团 1,668 51,791.40 0.03 51 002304 洋河股份 560 48,613.60 0.02 52 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 53 002281 光迅科技 2,100 46,662.00 0.02 54 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 55 600479 千金药业 3,100 44,857.00 0.02 56 300336 新文化 2,861 44,231.06 0.02 57 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 58 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02 59 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.02 60 600803 新奥股份 2,700 37,098.00 0.02 第41页共58页 61 600196 复星医药 1,167 36,165.33 0.02 62 600160 巨化股份 3,000 36,090.00 0.02 63 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 64 300197 铁汉生态 2,600 34,528.00 0.02 65 600525 长园集团 2,527 34,341.93 0.02 66 002353 杰瑞股份 2,101 33,237.82 0.02 67 600188 兖州煤业 2,600 31,824.00 0.02 68 000568 泸州老窖 609 30,803.22 0.01 69 002415 海康威视 854 27,584.20 0.01 70 601668 中国建筑 2,782 26,929.76 0.01 71 300070 碧水源 1,387 25,867.55 0.01 72 601333 广深铁路 5,700 25,764.00 0.01 73 000060 中金岭南 2,300 25,760.00 0.01 74 603609 禾丰牧业 2,623 25,075.88 0.01 75 002410 广联达 1,324 24,891.20 0.01 76 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 77 300088 长信科技 1,534 24,160.50 0.01 78 300370 安控科技 4,960 24,105.60 0.01 79 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 80 002110 三钢闽光 1,764 22,614.48 0.01 81 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 82 300036 超图软件 1,353 22,121.55 0.01 83 002271 东方雨虹 585 21,703.50 0.01 84 601328 交通银行 3,500 21,560.00 0.01 85 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 86 300316 晶盛机电 1,700 21,233.00 0.01 87 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 88 600858 银座股份 2,485 20,526.10 0.01 89 002475 立讯精密 687 20,087.88 0.01 90 601186 中国铁建 1,626 19,560.78 0.01 91 002142 宁波银行 1,000 19,300.00 0.01 92 300364 中文在线 514 19,161.92 0.01 93 000333 美的集团 443 19,066.72 0.01 94 603989 艾华集团 479 18,795.96 0.01 95 002174 游族网络 583 18,516.08 0.01 96 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 97 600872 中炬高新 989 18,098.70 0.01 98 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 99 601166 兴业银行 1,000 16,860.00 0.01 第42页共58页 100 601009 南京银行 1,500 16,815.00 0.01 101 600029 南方航空 1,916 16,669.20 0.01 102 601689 拓普集团 476 15,941.24 0.01 103 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 104 002616 长青集团 1,340 15,155.40 0.01 105 600036 招商银行 624 14,919.84 0.01 106 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 107 600826 兰生股份 806 14,588.60 0.01 108 600166 福田汽车 5,117 14,532.28 0.01 109 000488 晨鸣纸业 1,067 13,764.30 0.01 110 002279 久其软件 1,083 13,591.65 0.01 111 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 112 000786 北新建材 792 12,545.28 0.01 113 601012 隆基股份 727 12,431.70 0.01 114 000930 中粮生化 1,100 11,858.00 0.01 115 300113 顺网科技 432 11,620.80 0.01 116 600585 海螺水泥 474 10,774.02 0.01 117 300166 东方国信 800 10,744.00 0.01 118 300078 思创医惠 985 10,569.05 0.01 119 601818 光大银行 2,568 10,400.40 0.01 120 002050 三花智控 600 9,792.00 0.00 121 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 122 002094 青岛金王 386 8,233.38 0.00 123 600048 保利地产 800 7,976.00 0.00 124 300296 利亚德 408 7,670.40 0.00 125 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 126 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 127 603698 航天工程 263 6,627.60 0.00 128 601225 陕西煤业 912 6,447.84 0.00 129 601600 中国铝业 1,400 6,328.00 0.00 130 000752 西藏发展 500 6,240.00 0.00 131 002277 友阿股份 910 5,869.50 0.00 132 600547 山东黄金 200 5,786.00 0.00 133 000501 鄂武商Ａ 310 5,722.60 0.00 134 600258 首旅酒店 240 5,606.40 0.00 135 300065 海兰信 225 5,510.25 0.00 136 601233 桐昆股份 384 5,322.24 0.00 137 600507 方大特钢 600 5,118.00 0.00 138 600491 龙元建设 400 4,292.00 0.00 第43页共58页 139 001979 招商蛇口 200 4,272.00 0.00 140 603833 欧派家居 33 3,625.38 0.00 141 600376 首开股份 295 3,374.80 0.00 142 002068 黑猫股份 400 3,364.00 0.00 143 002140 东华科技 201 2,643.15 0.00 144 600489 中金黄金 200 2,006.00 0.00 145 002155 湖南黄金 200 1,914.00 0.00 146 002310 东方园林 101 1,688.72 0.00 147 002322 理工环科 45 1,078.20 0.00 148 600886 国投电力 106 837.40 0.00 149 300302 同有科技 29 522.29 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 15,623,095.30 6.00 2 601398 工商银行 13,192,615.38 5.07 3 600054 黄山旅游 11,639,099.47 4.47 4 601600 中国铝业 11,297,921.00 4.34 5 600703 三安光电 10,977,938.42 4.22 6 600887 伊利股份 10,888,419.00 4.18 7 002507 涪陵榨菜 10,789,319.58 4.15 8 000858 五粮液 10,508,581.71 4.04 9 600566 济川药业 9,883,793.10 3.80 10 600056 中国医药 9,641,085.12 3.70 11 300418 昆仑万维 9,531,683.61 3.66 12 600688 上海石化 9,090,088.00 3.49 13 601225 陕西煤业 8,483,270.71 3.26 14 601328 交通银行 8,450,922.41 3.25 15 603816 顾家家居 8,028,489.08 3.08 16 002241 歌尔股份 7,961,162.33 3.06 17 601939 建设银行 7,843,256.20 3.01 18 600518 康美药业 7,559,436.69 2.90 第44页共58页 19 000983 西山煤电 7,430,492.76 2.85 20 000423 东阿阿胶 7,426,892.36 2.85 21 600036 招商银行 7,270,294.46 2.79 22 601818 光大银行 7,132,808.79 2.74 23 600029 南方航空 7,010,570.00 2.69 24 002195 二三四五 6,940,736.51 2.67 25 601211 国泰君安 6,861,856.00 2.64 26 600019 宝钢股份 6,663,700.66 2.56 27 000898 鞍钢股份 6,546,574.93 2.52 28 600808 马钢股份 6,534,739.00 2.51 29 002027 分众传媒 6,527,314.58 2.51 30 600104 上汽集团 6,231,054.00 2.39 31 600782 新钢股份 6,206,948.15 2.38 32 601633 长城汽车 6,123,983.21 2.35 33 000709 河钢股份 6,099,329.60 2.34 34 600872 中炬高新 6,045,346.84 2.32 35 000786 北新建材 5,870,740.07 2.26 36 300070 碧水源 5,591,046.80 2.15 37 002078 太阳纸业 5,463,907.00 2.10 38 000739 普洛药业 5,413,810.59 2.08 39 601186 中国铁建 5,412,022.00 2.08 40 002430 杭氧股份 5,295,350.16 2.03 41 000039 中集集团 5,216,644.12 2.00 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002236 大华股份 19,353,029.76 7.44 第45页共58页 2 002239 奥特佳 17,061,109.31 6.55 3 002475 立讯精密 15,716,892.02 6.04 4 002519 银河电子 11,649,829.58 4.48 5 601600 中国铝业 11,433,481.97 4.39 6 600298 安琪酵母 10,140,855.58 3.90 7 600166 福田汽车 10,057,251.14 3.86 8 300232 洲明科技 9,877,835.70 3.80 9 600519 贵州茅台 9,853,798.92 3.79 10 000709 河钢股份 9,378,651.43 3.60 11 601225 陕西煤业 9,222,466.85 3.54 12 002138 顺络电子 9,129,544.89 3.51 13 601398 工商银行 9,054,929.00 3.48 14 000651 格力电器 9,003,158.79 3.46 15 601328 交通银行 8,699,025.00 3.34 16 601939 建设银行 8,000,197.00 3.07 17 600056 中国医药 7,999,966.00 3.07 18 600109 国金证券 7,885,266.25 3.03 19 601377 兴业证券 7,764,545.48 2.98 20 002007 华兰生物 7,685,330.86 2.95 21 600104 上汽集团 7,404,535.43 2.84 22 600036 招商银行 7,398,749.98 2.84 23 601818 光大银行 7,320,090.85 2.81 24 600029 南方航空 7,290,396.10 2.80 25 300418 昆仑万维 7,177,511.76 2.76 26 300115 长盈精密 7,153,524.94 2.75 27 600160 巨化股份 7,125,114.95 2.74 28 000786 北新建材 6,839,619.66 2.63 29 601211 国泰君安 6,733,256.07 2.59 30 002273 水晶光电 6,479,109.43 2.49 31 000501 鄂武商Ａ 6,458,109.59 2.48 32 603868 飞科电器 6,377,481.79 2.45 33 002195 二三四五 6,296,466.60 2.42 34 002415 海康威视 6,089,515.95 2.34 第46页共58页 35 600872 中炬高新 6,047,584.21 2.32 36 601633 长城汽车 6,043,535.92 2.32 37 000568 泸州老窖 5,793,714.00 2.23 38 600268 国电南自 5,701,738.77 2.19 39 300070 碧水源 5,684,818.41 2.18 40 000066 中国长城 5,638,514.91 2.17 41 000488 晨鸣纸业 5,474,748.67 2.10 42 600885 宏发股份 5,431,840.38 2.09 43 600511 国药股份 5,338,107.11 2.05 44 601186 中国铁建 5,282,107.09 2.03 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 579,822,690.77 卖出股票收入（成交）总额 657,451,344.00 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第47页共58页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 103,643.36 2 应收证券清算款 1,833,258.86 3 应收股利 - 4 应收利息 9,374.18 5 应收申购款 43,264.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,989,540.42 第48页共58页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的情况。 第49页共58页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,275 18,674.78 27,458,492.98 27.87% 71,050,970.70 72.13% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 522,666.25 0.5300% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10万份。 本基金基金经理持有本开放式基金50~100万份。 第50页共58页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年5月6日）基金份额总额 267,739,518.28 本报告期期初基金份额总额 140,699,750.11 本报告期基金总申购份额 4,926,411.51 减:本报告期基金总赎回份额 47,116,697.94 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 98,509,463.68 第51页共58页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 第52页共58页 例 银河证券 1283,654,147.10 23.00% 264,169.92 23.23% - 长江证券 1170,041,190.16 13.79% 158,356.71 13.92% - 华泰证券 3140,211,197.17 11.37% 127,774.05 11.24% - 中信建投 3132,835,728.44 10.77% 121,422.47 10.68% - 华安证券 2108,029,452.62 8.76% 98,909.82 8.70% - 光大证券 2 84,047,720.89 6.81% 76,593.18 6.73% - 广发证券 2 61,530,459.58 4.99% 57,038.55 5.02% - 东吴证券 2 60,900,989.75 4.94% 55,499.68 4.88% - 国泰君安 1 54,298,128.91 4.40% 50,567.78 4.45% - 东北证券 1 53,860,246.95 4.37% 50,159.73 4.41% - 兴业证券 1 38,042,063.28 3.08% 34,667.90 3.05% - 万联证券 2 20,549,350.40 1.67% 18,726.70 1.65% - 瑞银证券 2 17,488,280.92 1.42% 15,937.29 1.40% - 恒泰证券 1 7,968,534.64 0.65% 7,421.07 0.65% - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 第53页共58页 华融证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 第54页共58页 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国泰君安 413,030.00 100.00% - - - - 东北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 第55页共58页 中投证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞创新升级灵活配置混合 中国证券报、上海证 1 型证券投资基金2017年第1季度 券报、证券时报 2017年4月24日 报告 2 华泰柏瑞创新升级混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 3 华泰柏瑞创新升级混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告 券报、证券时报 4 华泰柏瑞创新升级混合型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月19日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报 第56页共58页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者 持有基金份额比例达 申 类序 到或者超过20%的时 期初 购 赎回 持有份额 份额 别号 间区间 份额 份 份额 占比 额 机 1 2017-2-28/2017-6-30 27,458,492.98- - 27,458,492.98 27.87 构 2 2017-2-28/2017-5-2 26,680,896.48- 26,680,896.48 - 0.00 个-- -- - - - 人 --- -- - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第57页共58页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层及托管人住所 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第58页共58页