华泰柏瑞创新升级2015年半年度报告 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 15 6.1 资产负债表 15 6.2 利润表 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 6.4 报表附注 18 §7 投资组合报告 35 7.1 期末基金资产组合情况 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45 7.12 投资组合报告附注 45 §8 基金份额持有人信息 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 47 §9 开放式基金份额变动 47 §10 重大事件揭示 47 10.1 基金份额持有人大会决议 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 48 10.4 基金投资策略的改变 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48 10.8 其他重大事件 51 §11 备查文件目录 52 11.1 备查文件目录 52 11.2 存放地点 52 11.3 查阅方式 53 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞创新升级 基金主代码 000566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月6日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 401,670,979.66份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 357,006,454.46 本期利润 349,565,488.29 加权平均基金份额本期利润 0.8721 本期加权平均净值利润率 46.14% 本期基金份额净值增长率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 437,303,733.93 期末可供分配基金份额利润 1.0887 期末基金资产净值 884,405,129.48 期末基金份额净值 2.202 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 120.20% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -13.24% 3.21% -9.47% 2.35% -3.77% 0.86% 过去三个月 24.97% 2.77% 10.55% 1.77% 14.42% 1.00% 过去六个月 63.11% 2.33% 41.48% 1.44% 21.63% 0.89% 过去一年 117.16% 1.83% 67.16% 1.13% 50.00% 0.70% 自合同生效日至今 120.20% 1.71% 74.91% 1.08% 45.29% 0.63% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2014年5月6日至2015年6月30日。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年6月30日，公司的公募基金管理规模为766.62亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张慧 本基金的基金经理 2014年5月6日 - 8 经济学硕士，8年证券从业经历。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 沈雪峰 本基金的基金经理、投资部总监 2014年5月6日 2015年6月19日 21 经济学硕士。历任：安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。后重新加入华安基金管理公司，任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。 2014年7月起任投资部总监。2014年8月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，沪深300指数上涨14.64%，创业板指数大涨58.67%，中证500指数上涨36.27%。互联网+概念向全市场各行业扩散，“数据变现”成为投资主线，带动了互联网金融、互联网医疗、工业4.0、互联网家装、能源互联网、互联网汽车等一系列板块市值的快速上升。传统行业方面，成本改善的钢铁、航空、航运以及央企整合等主题也有不错表现。市场呈现普涨行情，金融板块表现较为落后。2015年二季度，行情出现大幅波动，4月、5月在杠杆资金推动下指数暴涨，“中小创”表现突出。6月份市场在严查配资下开始去杠杆，指数快速下跌，后期演化成恐慌性下跌，市场流动性枯竭。管理层的干预有效遏制了恐慌情绪，交易逐渐恢复正常。二季度沪深300上涨10.4%，创业板指数上涨22.4%，中证500上涨22.8%，但个股波动巨大，6月份60%的个股距高点跌幅在50%以上。 本基金在一季度做了较大幅度的风格切换，在限制两融政策出台后，减持了主板beta类资产，重点配置了互联网和医改相关资产。在蓝筹股方面，主要配置了盈利大幅改善的航空股。在主题方面，阶段性参与了环保、信息安全、能源互联网、工业4.0、新能源汽车等。二季度重点配置领域仍为互联网+和医疗相关，主题配置为军工和能源互联网。4-5月净值表现较好，6月初尽管降低了部分仓位，但仍显著对下跌的速度和空间估计不足。下跌的本质原因是资产泡沫化，跌幅超预期主要源自投资者激烈去杠杆。自6月26日出现大面积个股跌停，下跌已从调整演化成股灾，股票进入下跌-平仓-再下跌-再平仓的负反馈。其间，本基金对组合结构进行了调整，减持了主题投资，增加了业绩与估值匹配的个股配置，但净值仍有回撤较大。 上半年净值增长率63.11%，高于业绩基准21.63个百分点。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.202元，本报告期份额净值增长率为63.11%，同期业绩比较基准增长率为41.48%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理层强力救市是基于避免出现金融危机，以外力方式打破挤兑，挽救市场失灵。目前市场已进入常态化波动，证金公司也宣布在此情况下让位于市场之无形之手。当前投资者的困惑源自股灾后估值体系的混乱而重建尚未完成。一方面，经过2-3年的经济减速，高增长低估值公司较12、13年少之又少，而半途救市使得当前底部与价值投资者心中的底部仍有距离。另一方面，“市值法”估值相关股票经历50-70%的跌幅，不少股价甚至回到牛市启动阶段水平，市场企稳后具有超跌反弹能力。 展望三季度，本基金认为应该拨开迷雾，立足长远。投资人的风险偏好短期内难以回到股灾前，在新的增量资金趋势确立前，市场将进入存量博弈阶段，场内投资者、价值投资者、交易型“滑头”和“国家队”构成博弈四方，短期投资机会源自震荡。从长远来看，本基金将投资标的分为三类，一是高增长中估值公司、中低增长低估值公司，二是高增长高估值公司，但16年估值可被增长消化或有极高壁垒和稀缺性，市值具有提升空间，三是主题型公司。本基金的投资组合将以第一类和第二类公司为主，这两类公司具有以时间换空间的可能，第三类公司仅作为交易性配置。对于前两类公司，本基金将综合考虑景气度、成长性和估值，自下而上精选个股，力争获得超额收益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为437,303,733.93元。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 153,139,961.73 136,171,415.25 结算备付金 3,880,256.67 4,205,973.87 存出保证金 354,256.40 191,682.53 交易性金融资产 6.4.7.2 831,191,889.29 356,755,293.28 其中：股票投资 831,191,889.29 356,755,293.28 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款 - 5,575,233.06 应收利息 6.4.7.5 37,009.70 13,938.61 应收股利 - - 应收申购款 475,212.42 31,594,055.33 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 989,078,586.21 614,507,591.93 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 71,025,937.47 94,943,816.08 应付赎回款 28,757,210.34 14,083,205.13 应付管理人报酬 1,305,388.75 563,010.46 应付托管费 217,564.80 93,835.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,142,935.07 1,636,445.64 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 224,420.30 306,039.54 负债合计 104,673,456.73 111,626,351.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 401,670,979.66 372,406,137.72 未分配利润 6.4.7.10 482,734,149.82 130,475,102.28 所有者权益合计 884,405,129.48 502,881,240.00 负债和所有者权益总计 989,078,586.21 614,507,591.93 注：1.报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.202元，基金份额总额401,670,979.66份。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 一、收入 366,449,920.30 3,494,264.31 1.利息收入 521,258.08 1,288,162.53 其中：存款利息收入 6.4.7.11 397,005.39 599,322.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 124,252.69 688,839.82 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 365,621,897.94 480,155.34 其中：股票投资收益 6.4.7.12 364,240,604.40 456,709.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,381,293.54 23,446.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -7,440,966.17 1,412,635.03 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,747,730.45 313,311.41 减：二、费用 16,884,432.01 721,190.52 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,582,941.28 550,058.04 2．托管费 6.4.10.2.2 930,490.23 91,676.35 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 10,163,270.40 76,403.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 207,730.10 3,052.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 349,565,488.29 2,773,073.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 349,565,488.29 2,773,073.79 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 372,406,137.72 130,475,102.28 502,881,240.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 349,565,488.29 349,565,488.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 29,264,841.94 2,693,559.25 31,958,401.19 其中：1.基金申购款 725,700,803.32 571,994,997.95 1,297,695,801.27 2.基金赎回款 -696,435,961.38 -569,301,438.70 -1,265,737,400.08 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 401,670,979.66 482,734,149.82 884,405,129.48 项目 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,773,073.79 2,773,073.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 185,713,299.42 -242,125.35 185,471,174.07 其中：1.基金申购款 269,014,543.74 3,322.48 269,017,866.22 2.基金赎回款 -83,301,244.32 -245,447.83 -83,546,692.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 185,713,299.42 2,530,948.44 188,244,247.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,666,871.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第224号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于2014年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267,739,518.28份基金份额，其中认购资金利息折合72,647.05份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 除6.4.5.2会计估计变更的说明外，其他会计政策和会计估计与上年度相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 153,139,961.73 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 153,139,961.73 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 805,136,094.35 831,191,889.29 26,055,794.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 805,136,094.35 831,191,889.29 26,055,794.94 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 26,847.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10,003.21 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 159.40 合计 37,009.70 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,142,935.07 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,142,935.07 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45,901.81 预提费用 178,518.49 合计 224,420.30 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 372,406,137.72 372,406,137.72 本期申购 725,700,803.32 725,700,803.32 本期赎回(以"-"号填列) -696,435,961.38 -696,435,961.38 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 401,670,979.66 401,670,979.66 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,117,733.49 55,357,368.79 130,475,102.28 本期利润 357,006,454.46 -7,440,966.17 349,565,488.29 本期基金份额交易产生的变动数 5,179,545.98 -2,485,986.73 2,693,559.25 其中：基金申购款 360,282,371.12 211,712,626.83 571,994,997.95 基金赎回款 -355,102,825.14 -214,198,613.56 -569,301,438.70 本期已分配利润 - - - 本期末 437,303,733.93 45,430,415.89 482,734,149.82 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 312,223.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 58,028.10 其他 26,753.37 合计 397,005.39 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 3,332,984,693.12 减：卖出股票成本总额 2,968,744,088.72 买卖股票差价收入 364,240,604.40 1.1.1. 债券投资收益 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本报告期末无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,381,293.54 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,381,293.54 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -7,440,966.17 ——股票投资 -7,440,966.17 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -7,440,966.17 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 7,546,623.83 转换费收入 201,106.62 合计 7,747,730.45 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。 2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分归入基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 10,163,270.40 银行间市场交易费用 - 合计 10,163,270.40 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 24,511.61 银行间账户服务费 4,700.00 合计 207,730.10 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截止资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表或有事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 15,102,674.76 0.22% - - 债券交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。 债券回购交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 13,364.44 0.22% - - 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,582,941.28 550,058.04 其中：支付销售机构的客户维护费 287,774.60 - 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 930,490.23 91,676.35 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及2014年度，基金管理人未投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2014年度，其他关联方未投资本基金。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间2014年5月6日(基金合同生效日)至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 153,139,961.73 312,223.89 5,645,874.52 87,381.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000566 海南海药 2015年6月18日 临时停牌 49.97 - - 739,856 31,459,910.04 36,970,604.32 - 002183 怡 亚 通 2015年6月1日 临时停牌 73.15 - - 320,000 7,340,382.27 23,408,000.00 - 002546 新联电子 2015年6月17日 临时停牌 33.16 2015年7月16日 29.84 699,935 21,137,409.70 23,209,844.60 - 600410 华胜天成 2015年5月28日 临时停牌 47.84 2015年7月22日 43.06 450,000 21,620,210.00 21,528,000.00 - 601021 春秋航空 2015年6月26日 临时停牌 126.09 2015年7月21日 113.48 142,000 11,873,196.87 17,904,780.00 - 603939 益丰药房 2015年6月8日 临时停牌 99.88 2015年8月17日 89.89 143,978 11,169,217.84 14,380,522.64 - 300431 暴风科技 2015年6月11日 临时停牌 307.56 2015年7月13日 276.80 23,400 4,768,147.80 7,196,904.00 - 002589 瑞康医药 2015年5月21日 临时停牌 104.25 - - 5,945 229,958.79 619,766.25 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 注：本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1.1. 金融资产和金融负债的到期期限分析 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 153,139,961.73 - - - - - 153,139,961.73 结算备付金 3,880,256.67 - - - - - 3,880,256.67 存出保证金 354,256.40 - - - - - 354,256.40 交易性金融资产 - - - - - 831,191,889.29 831,191,889.29 应收利息 - - - - - 37,009.70 37,009.70 应收申购款 - - - - - 475,212.42 475,212.42 其他资产 - - - - - - - 资产总计 157,374,474.80 - - - - 831,704,111.41 989,078,586.21 负债 应付证券清算款 - - - - - 71,025,937.47 71,025,937.47 应付赎回款 - - - - - 28,757,210.34 28,757,210.34 应付管理人报酬 - - - - - 1,305,388.75 1,305,388.75 应付托管费 - - - - - 217,564.80 217,564.80 应付交易费用 - - - - - 3,142,935.07 3,142,935.07 其他负债 - - - - - 224,420.30 224,420.30 负债总计 - - - - - 104,673,456.73 104,673,456.73 利率敏感度缺口 157,374,474.80 - - - - 727,030,654.68 884,405,129.48 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 136,171,415.25 - - - - - 136,171,415.25 结算备付金 4,205,973.87 - - - - - 4,205,973.87 存出保证金 191,682.53 - - - - - 191,682.53 交易性金融资产 - - - - - 356,755,293.28 356,755,293.28 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 5,575,233.06 5,575,233.06 应收利息 - - - - - 13,938.61 13,938.61 应收申购款 - - - - - 31,594,055.33 31,594,055.33 资产总计 220,569,071.65 - - - - 393,938,520.28 614,507,591.93 负债 应付证券清算款 - - - - - 94,943,816.08 94,943,816.08 应付赎回款 - - - - - 14,083,205.13 14,083,205.13 应付管理人报酬 - - - - - 563,010.46 563,010.46 应付托管费 - - - - - 93,835.08 93,835.08 应付交易费用 - - - - - 1,636,445.64 1,636,445.64 其他负债 - - - - - 306,039.54 306,039.54 负债总计 - - - - - 111,626,351.93 111,626,351.93 利率敏感度缺口 220,569,071.65 - - - - 282,312,168.35 502,881,240.00 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化，对创新和转型升级主题相关行业的范围进行动态调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70% 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 831,191,889.29 93.98 356,755,293.28 70.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 831,191,889.29 93.98 356,755,293.28 70.94 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 上年度末（ 2014年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 38,438,347.00 23,910,000.00 业绩比较基准下降5% -38,438,347.00 -23,910,000.00 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 831,191,889.29 84.04 其中：股票 831,191,889.29 84.04 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 157,020,218.40 15.88 7 其他各项资产 866,478.52 0.09 8 合计 989,078,586.21 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 452,873,453.42 51.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,015,200.00 2.15 E 建筑业 23,411,110.00 2.65 F 批发和零售业 15,000,288.89 1.70 G 交通运输、仓储和邮政业 50,568,890.00 5.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 180,850,963.48 20.45 J 金融业 50,112,000.00 5.67 K 房地产业 361,386.50 0.04 L 租赁和商务服务业 23,430,565.00 2.65 M 科学研究和技术服务业 15,568,032.00 1.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 831,191,889.29 93.98 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 935,400 59,014,386.00 6.67 2 300038 梅泰诺 940,000 42,281,200.00 4.78 3 002675 东诚药业 899,960 41,065,174.80 4.64 4 300017 网宿科技 875,294 40,631,147.48 4.59 5 000566 海南海药 739,856 36,970,604.32 4.18 6 600391 成发科技 592,400 34,679,096.00 3.92 7 300253 卫宁软件 653,000 33,956,000.00 3.84 8 600029 南方航空 2,246,500 32,664,110.00 3.69 9 000971 蓝鼎控股 1,360,000 32,436,000.00 3.67 10 601336 新华保险 450,000 27,477,000.00 3.11 11 600559 老白干酒 302,000 25,223,040.00 2.85 12 002292 奥飞动漫 634,000 23,629,180.00 2.67 13 002183 怡 亚 通 320,000 23,408,000.00 2.65 14 002081 金 螳 螂 830,000 23,397,700.00 2.65 15 002546 新联电子 699,935 23,209,844.60 2.62 16 601601 中国太保 750,000 22,635,000.00 2.56 17 000901 航天科技 334,946 22,022,699.50 2.49 18 600410 华胜天成 450,000 21,528,000.00 2.43 19 600519 贵州茅台 80,000 20,612,000.00 2.33 20 601126 四方股份 675,267 20,595,643.50 2.33 21 600674 川投能源 1,520,000 19,015,200.00 2.15 22 000008 神州高铁 580,000 18,647,000.00 2.11 23 002153 石基信息 142,000 18,458,580.00 2.09 24 300068 南都电源 875,108 18,246,001.80 2.06 25 002304 洋河股份 259,984 18,032,490.24 2.04 26 601021 春秋航空 142,000 17,904,780.00 2.02 27 002519 银河电子 812,800 16,499,840.00 1.87 28 002364 中恒电气 569,998 16,290,542.84 1.84 29 002616 长青集团 546,852 16,241,504.40 1.84 30 300404 博济医药 149,800 15,547,742.00 1.76 31 000858 五 粮 液 460,000 14,582,000.00 1.65 32 603939 益丰药房 143,978 14,380,522.64 1.63 33 300431 暴风科技 23,400 7,196,904.00 0.81 34 002169 智光电气 220,200 5,848,512.00 0.66 35 002568 百润股份 43,614 5,736,549.42 0.65 36 002589 瑞康医药 5,945 619,766.25 0.07 37 000024 招商地产 9,901 361,386.50 0.04 38 300113 顺网科技 1,000 53,600.00 0.01 39 002769 普路通 500 22,565.00 0.00 40 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00 41 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00 42 600446 金证股份 100 12,346.00 0.00 43 300482 万孚生物 500 11,520.00 0.00 44 300481 濮阳惠成 500 6,575.00 0.00 45 300486 东杰智能 500 6,435.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600029 南方航空 95,225,733.59 18.94 2 300059 东方财富 80,154,989.00 15.94 3 000566 海南海药 69,874,618.67 13.89 4 600270 外运发展 56,383,837.17 11.21 5 601989 中国重工 53,821,147.75 10.70 6 600536 中国软件 49,848,381.26 9.91 7 600837 海通证券 48,462,908.00 9.64 8 600594 益佰制药 47,195,849.76 9.39 9 600999 招商证券 47,076,419.74 9.36 10 002675 东诚药业 46,694,893.80 9.29 11 601628 中国人寿 45,921,371.01 9.13 12 000400 许继电气 44,539,444.15 8.86 13 600391 成发科技 42,956,384.60 8.54 14 300038 梅泰诺 40,183,680.17 7.99 15 300017 网宿科技 38,655,357.24 7.69 16 601166 兴业银行 37,998,010.09 7.56 17 300253 卫宁软件 37,354,268.32 7.43 18 000971 蓝鼎控股 36,284,287.80 7.22 19 002153 石基信息 35,637,721.21 7.09 20 300286 安科瑞 35,353,609.26 7.03 21 000901 航天科技 34,976,304.07 6.96 22 600061 中纺投资 34,363,837.42 6.83 23 600150 中国船舶 34,063,151.12 6.77 24 002368 太极股份 32,291,218.60 6.42 25 000998 隆平高科 32,257,038.34 6.41 26 600571 信雅达 31,864,188.10 6.34 27 002241 歌尔声学 31,771,896.04 6.32 28 600674 川投能源 30,944,209.19 6.15 29 600030 中信证券 30,688,375.82 6.10 30 600685 广船国际 29,693,171.74 5.90 31 600729 重庆百货 27,903,915.05 5.55 32 000732 泰禾集团 27,834,040.92 5.53 33 002081 金 螳 螂 26,759,682.36 5.32 34 300075 数字政通 26,596,353.04 5.29 35 002405 四维图新 26,503,818.92 5.27 36 300336 新文化 26,415,789.00 5.25 37 601126 四方股份 26,225,888.60 5.22 38 601336 新华保险 26,000,746.06 5.17 39 300104 乐视网 25,836,754.27 5.14 40 600682 南京新百 25,768,760.00 5.12 41 300068 南都电源 25,581,446.57 5.09 42 002183 怡 亚 通 25,461,951.00 5.06 43 000333 美的集团 25,205,057.30 5.01 44 002467 二六三 25,120,515.10 5.00 45 002344 海宁皮城 25,021,588.29 4.98 46 002063 远光软件 24,992,557.95 4.97 47 600570 恒生电子 24,564,847.00 4.88 48 002398 建研集团 23,684,255.60 4.71 49 300011 鼎汉技术 23,140,776.80 4.60 50 002364 中恒电气 22,926,836.88 4.56 51 600406 国电南瑞 22,919,215.52 4.56 52 600895 张江高科 22,225,478.00 4.42 53 002519 银河电子 21,927,554.20 4.36 54 601601 中国太保 21,762,232.74 4.33 55 002589 瑞康医药 21,697,936.50 4.31 56 600410 华胜天成 21,620,210.00 4.30 57 002169 智光电气 21,515,312.26 4.28 58 000738 中航动控 21,341,947.64 4.24 59 002546 新联电子 21,137,409.70 4.20 60 002469 三维工程 21,037,002.74 4.18 61 600519 贵州茅台 20,785,523.67 4.13 62 000417 合肥百货 20,733,980.30 4.12 63 300081 恒信移动 20,516,334.30 4.08 64 300404 博济医药 20,483,151.00 4.07 65 000024 招商地产 20,190,241.36 4.01 66 600863 内蒙华电 19,944,448.62 3.97 67 300234 开尔新材 19,882,545.00 3.95 68 000997 新 大 陆 19,783,989.25 3.93 69 002400 省广股份 19,325,443.34 3.84 70 002009 天奇股份 19,242,732.64 3.83 71 002653 海思科 18,909,539.39 3.76 72 002551 尚荣医疗 18,648,241.70 3.71 73 002304 洋河股份 18,528,737.97 3.68 74 300291 华录百纳 16,977,670.57 3.38 75 600741 华域汽车 16,493,990.65 3.28 76 000530 大冷股份 16,378,374.84 3.26 77 002544 杰赛科技 16,314,974.34 3.24 78 600118 中国卫星 16,248,033.85 3.23 79 002292 奥飞动漫 16,216,437.30 3.22 80 002117 东港股份 16,146,738.20 3.21 81 300261 雅本化学 16,070,951.00 3.20 82 002121 科陆电子 15,923,866.11 3.17 83 600446 金证股份 15,908,057.00 3.16 84 600068 葛洲坝 15,842,700.45 3.15 85 000768 中航飞机 15,746,550.00 3.13 86 002184 海得控制 15,707,103.82 3.12 87 300431 暴风科技 15,282,525.00 3.04 88 600415 小商品城 15,225,594.00 3.03 89 000858 五 粮 液 15,179,272.37 3.02 90 600309 万华化学 15,128,156.75 3.01 91 601857 中国石油 15,106,989.00 3.00 92 002699 美盛文化 15,079,393.96 3.00 93 600559 老白干酒 15,067,348.00 3.00 94 002612 朗姿股份 14,965,933.61 2.98 95 600489 中金黄金 14,541,210.00 2.89 96 300077 国民技术 14,476,645.46 2.88 97 600587 新华医疗 14,110,972.00 2.81 98 002375 亚厦股份 14,012,523.84 2.79 99 600376 首开股份 13,512,658.00 2.69 100 002024 苏宁云商 13,473,943.00 2.68 101 601021 春秋航空 13,396,410.00 2.66 102 300083 劲胜精密 13,363,777.00 2.66 103 000008 神州高铁 13,320,000.00 2.65 104 000166 申万宏源 13,298,495.78 2.64 105 603368 柳州医药 13,296,028.60 2.64 106 601607 上海医药 13,088,150.00 2.60 107 600138 中青旅 13,087,871.00 2.60 108 002407 多氟多 12,957,417.60 2.58 109 603939 益丰药房 12,798,311.00 2.54 110 002022 科华生物 12,722,221.50 2.53 111 002436 兴森科技 12,691,568.97 2.52 112 002456 欧菲光 12,590,741.00 2.50 113 600108 亚盛集团 12,221,504.75 2.43 114 600687 刚泰控股 12,216,517.35 2.43 115 000861 海印股份 12,015,522.00 2.39 116 300140 启源装备 11,846,081.30 2.36 117 002178 延华智能 11,759,668.82 2.34 118 600894 广日股份 11,569,815.14 2.30 119 002462 嘉事堂 11,422,224.92 2.27 120 600547 山东黄金 11,416,430.00 2.27 121 002068 黑猫股份 10,869,176.00 2.16 122 600598 北大荒 10,815,756.20 2.15 123 000035 中国天楹 10,719,920.16 2.13 124 601328 交通银行 10,595,200.00 2.11 125 002616 长青集团 10,572,483.91 2.10 126 000793 华闻传媒 10,479,000.00 2.08 127 300352 北信源 10,262,450.28 2.04 128 300002 神州泰岳 10,224,131.00 2.03 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600029 南方航空 81,870,437.00 16.28 2 600536 中国软件 75,653,040.54 15.04 3 601989 中国重工 69,598,186.96 13.84 4 600837 海通证券 61,395,340.95 12.21 5 600270 外运发展 59,895,816.00 11.91 6 600571 信雅达 57,430,166.80 11.42 7 000566 海南海药 51,935,176.46 10.33 8 600594 益佰制药 51,676,859.87 10.28 9 600999 招商证券 46,894,731.52 9.33 10 601628 中国人寿 45,789,949.07 9.11 11 000400 许继电气 43,496,127.93 8.65 12 002405 四维图新 40,029,313.91 7.96 13 000998 隆平高科 39,901,172.80 7.93 14 300075 数字政通 39,581,271.76 7.87 15 600150 中国船舶 38,493,690.71 7.65 16 601318 中国平安 38,361,342.22 7.63 17 002368 太极股份 37,680,781.41 7.49 18 600685 广船国际 37,352,128.65 7.43 19 002612 朗姿股份 37,292,554.99 7.42 20 601166 兴业银行 36,291,248.84 7.22 21 300011 鼎汉技术 35,440,579.60 7.05 22 600061 中纺投资 34,884,852.58 6.94 23 600570 恒生电子 33,845,362.81 6.73 24 300081 恒信移动 33,578,243.40 6.68 25 000738 中航动控 32,069,381.00 6.38 26 002241 歌尔声学 30,876,749.65 6.14 27 600030 中信证券 30,438,820.00 6.05 28 000732 泰禾集团 30,016,356.25 5.97 29 002589 瑞康医药 29,994,836.93 5.96 30 300336 新文化 29,778,020.00 5.92 31 600729 重庆百货 29,089,772.60 5.78 32 300104 乐视网 27,829,556.20 5.53 33 002398 建研集团 27,393,820.22 5.45 34 600682 南京新百 27,219,027.83 5.41 35 002467 二六三 26,938,832.83 5.36 36 000333 美的集团 26,302,182.08 5.23 37 600895 张江高科 26,180,832.35 5.21 38 300291 华录百纳 25,835,020.49 5.14 39 002344 海宁皮城 25,337,709.37 5.04 40 601601 中国太保 24,245,442.51 4.82 41 002184 海得控制 23,930,619.72 4.76 42 300059 东方财富 23,607,454.00 4.69 43 002121 科陆电子 23,468,171.87 4.67 44 002153 石基信息 23,162,449.77 4.61 45 000997 新 大 陆 22,920,162.39 4.56 46 002469 三维工程 22,891,105.50 4.55 47 300286 安科瑞 22,864,769.36 4.55 48 600406 国电南瑞 22,703,250.17 4.51 49 002183 怡 亚 通 22,529,942.92 4.48 50 601939 建设银行 22,140,365.02 4.40 51 002400 省广股份 22,107,809.85 4.40 52 002699 美盛文化 22,017,870.99 4.38 53 300234 开尔新材 21,653,284.15 4.31 54 600863 内蒙华电 21,378,693.90 4.25 55 000417 合肥百货 20,946,719.92 4.17 56 600741 华域汽车 20,573,229.00 4.09 57 601088 中国神华 20,524,329.96 4.08 58 000024 招商地产 20,275,461.75 4.03 59 002653 海思科 20,073,338.24 3.99 60 002551 尚荣医疗 19,656,850.38 3.91 61 300077 国民技术 19,088,672.96 3.80 62 601398 工商银行 18,438,860.00 3.67 63 002063 远光软件 18,424,023.50 3.66 64 600016 民生银行 18,250,752.00 3.63 65 002009 天奇股份 18,139,705.24 3.61 66 600446 金证股份 17,862,289.40 3.55 67 000530 大冷股份 17,766,137.31 3.53 68 002456 欧菲光 17,645,779.89 3.51 69 601607 上海医药 17,440,762.77 3.47 70 600104 上汽集团 17,206,068.00 3.42 71 600118 中国卫星 16,976,854.58 3.38 72 002117 东港股份 16,787,818.47 3.34 73 300295 三六五网 16,591,302.11 3.30 74 000768 中航飞机 16,020,435.88 3.19 75 600415 小商品城 15,670,418.00 3.12 76 601857 中国石油 15,648,041.00 3.11 77 300083 劲胜精密 15,551,877.52 3.09 78 601288 农业银行 15,487,937.30 3.08 79 002544 杰赛科技 15,417,944.44 3.07 80 600068 葛洲坝 15,246,281.89 3.03 81 600000 浦发银行 14,957,779.44 2.97 82 603899 晨光文具 14,838,316.40 2.95 83 600309 万华化学 14,345,873.95 2.85 84 600489 中金黄金 14,340,485.55 2.85 85 300140 启源装备 14,219,168.86 2.83 86 002462 嘉事堂 14,176,592.15 2.82 87 300253 卫宁软件 14,168,281.14 2.82 88 600597 光明乳业 14,011,189.00 2.79 89 002436 兴森科技 13,862,720.31 2.76 90 600761 安徽合力 13,853,779.67 2.75 91 600580 卧龙电气 13,716,908.45 2.73 92 002329 皇氏集团 13,599,635.00 2.70 93 600894 广日股份 13,423,009.54 2.67 94 600028 中国石化 13,390,450.00 2.66 95 603368 柳州医药 13,300,811.50 2.64 96 002375 亚厦股份 13,270,722.39 2.64 97 000166 申万宏源 13,188,322.61 2.62 98 002022 科华生物 13,052,283.52 2.60 99 002407 多氟多 12,905,064.88 2.57 100 300431 暴风科技 12,874,701.50 2.56 101 600687 刚泰控股 12,811,776.56 2.55 102 002024 苏宁云商 12,738,714.00 2.53 103 000550 江铃汽车 12,731,588.49 2.53 104 600376 首开股份 12,687,121.68 2.52 105 600391 成发科技 12,530,622.86 2.49 106 000528 柳 工 12,282,357.00 2.44 107 600587 新华医疗 12,203,758.44 2.43 108 600108 亚盛集团 12,194,481.54 2.42 109 600138 中青旅 11,987,140.00 2.38 110 002068 黑猫股份 11,963,659.07 2.38 111 600547 山东黄金 11,899,974.00 2.37 112 002178 延华智能 11,735,847.21 2.33 113 000035 中国天楹 11,490,298.38 2.28 114 600048 保利地产 11,258,035.60 2.24 115 600598 北大荒 11,192,051.00 2.23 116 300356 光一科技 11,138,154.00 2.21 117 300002 神州泰岳 11,008,050.60 2.19 118 300261 雅本化学 10,894,620.00 2.17 119 000861 海印股份 10,843,635.92 2.16 120 000793 华闻传媒 10,677,408.00 2.12 121 600129 太极集团 10,314,982.72 2.05 122 601328 交通银行 10,182,400.00 2.02 123 600521 华海药业 10,090,095.02 2.01 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,450,621,650.90 卖出股票收入（成交）总额 3,332,984,693.12 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 354,256.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,009.70 5 应收申购款 475,212.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 866,478.52 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000566 海南海药 36,970,604.32 4.18 临时停牌 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,749 84,580.12 279,401,362.19 69.56% 122,269,617.47 30.44% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,329,406.18 0.5800% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 100万份以上 本基金基金经理持有本开放式基金 10至50万份 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年5月6日 ）基金份额总额 267,739,518.28 本报告期期初基金份额总额 372,406,137.72 本报告期基金总申购份额 725,700,803.32 减:本报告期基金总赎回份额 696,435,961.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 401,670,979.66 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年5月13日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 2 1,381,288,147.80 20.36% 1,257,521.89 20.69% - 中投证券 1 879,534,211.93 12.97% 778,299.90 12.80% - 华创证券 1 683,557,579.16 10.08% 604,881.31 9.95% - 光大证券 2 656,963,277.66 9.69% 586,466.24 9.65% - 中信证券 1 425,441,991.88 6.27% 376,473.01 6.19% - 兴业证券 1 390,835,110.01 5.76% 345,850.75 5.69% - 广发证券 1 349,835,832.60 5.16% 318,491.06 5.24% - 东吴证券 2 318,063,621.96 4.69% 281,454.55 4.63% - 恒泰证券 1 243,547,829.55 3.59% 221,727.00 3.65% - 长江证券 1 210,575,592.21 3.10% 191,708.62 3.15% - 华融证券 1 197,177,905.78 2.91% 174,482.53 2.87% - 东方证券 1 168,012,443.40 2.48% 148,674.02 2.45% - 国元证券 1 147,944,385.70 2.18% 134,688.40 2.22% - 中银国际 1 146,906,864.22 2.17% 133,743.46 2.20% - 国都证券 1 144,107,757.93 2.12% 131,194.67 2.16% - 浙商证券 2 135,583,681.47 2.00% 119,978.17 1.97% - 安信证券 2 93,258,075.46 1.37% 84,901.83 1.40% - 华鑫证券 1 76,999,732.31 1.14% 68,137.19 1.12% - 国海证券 1 64,558,875.68 0.95% 58,773.21 0.97% - 海通证券 2 34,176,159.97 0.50% 30,242.52 0.50% - 中信建投 3 19,771,787.58 0.29% 17,999.79 0.30% - 华泰证券 3 15,102,674.76 0.22% 13,364.44 0.22% - 方正证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 - - 260,000,000.00 41.94% - - 中投证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - 60,000,000.00 9.68% - - 中信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 恒泰证券 - - 120,000,000.00 19.35% - - 长江证券 - - 65,000,000.00 10.48% - - 华融证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国元证券 - - 20,000,000.00 3.23% - - 中银国际 - - 95,000,000.00 15.32% - - 国都证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 注：无。 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于变更基金经理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月20日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月5日 3 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月28日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月25日 6 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月3日 7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 9 关于在中国工商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月4日 10 华泰柏瑞基金管理有限公司参加恒丰银行股份有限公司开放式基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月17日 11 华泰柏瑞基金管理有限公司参加国都证券有限责任公司开放式基金网上申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月4日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年8月29日 PAGE 第 3 页 共53 页