南方通利债券型证券投资基金 2022 年 中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6 中期财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......15 6.3 净资产（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......46 §8 基金份额持有人信息......47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......47 §9 开放式基金份额变动......47 §10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......50 §11 影响投资者决策的其他重要信息......51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......51 §12 备查文件目录......51 12.1 备查文件目录......51 12.2 存放地点......51 12.3 查阅方式......51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方通利债券型证券投资基金 基金简称 南方通利债券 基金主代码 000563 交易代码 000563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,877,382,957.16 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方通利债券 A 南方通利债券 C 下属分级基金的交易代码 000563 000564 报告期末下属分级基金的份 2,771,015,218.70 份 106,367,738.46 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收 益。 1、信用债投资策略 :本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能 力。2、收益率曲线策略:收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益 率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通 过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以 确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略 或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较， 可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 3、杠杆放大策略:杠杆放大操 作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入 低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获 投资策略 取超额收益的操作方式。4、资产支持证券投资策略:本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、 中小企业私募债投资策略:由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和 交易，并限制投资人数量上限，整体流动性相对较差。同时，受到发债 主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响， 整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体 的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债 券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基 本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。 6、国债期 货投资策略:本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套 期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券 市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理 的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及 风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性 风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 业绩比较基准 中债信用债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国邮政储蓄银行股份有限公 公司 司 姓名 常克川 田东辉 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-68858113 电子邮箱 manager@southernfund. tiandonghui@psbc.com com 客户服务电话 400-889-8899 95580 传真 0755-82763889 010-68858120 深圳市福田区莲花街道 注册地址 益田路 5999 号基金大 北京市西城区金融大街 3 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区金融大街 3 号 A 办公地址 益田路 5999 号基金大 座 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100808 法定代表人 周易 刘建军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、 基金上市交易的证券交易所（如有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方通利债券 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 66,442,347.59 本期利润 48,835,479.23 加权平均基金份额本期利润 0.0134 本期加权平均净值利润率 1.19% 本期基金份额净值增长率 1.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 25,409,198.02 期末可供分配基金份额利润 0.0091 期末基金资产净值 3,110,323,212.24 期末基金份额净值 1.1224 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 56.31% 2、南方通利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,118,768.61 本期利润 1,432,673.44 加权平均基金份额本期利润 0.0106 本期加权平均净值利润率 0.95% 本期基金份额净值增长率 0.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 818,359.20 期末可供分配基金份额利润 0.0076 期末基金资产净值 119,205,044.45 期末基金份额净值 1.1207 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 52.99% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方通利债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.00% 0.05% -0.06% 0.02% 0.06% 0.03% 过去三个月 0.55% 0.06% 0.55% 0.02% 0.00% 0.04% 过去六个月 1.15% 0.06% 0.56% 0.03% 0.59% 0.03% 过去一年 3.25% 0.05% 1.25% 0.02% 2.00% 0.03% 过去三年 11.25% 0.06% 2.88% 0.03% 8.37% 0.03% 自基金合同 56.31% 0.10% 9.77% 0.06% 46.54% 0.04% 生效起至今 南方通利债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.03% 0.05% -0.06% 0.02% 0.03% 0.03% 过去三个月 0.45% 0.06% 0.55% 0.02% -0.10% 0.04% 过去六个月 0.95% 0.06% 0.56% 0.03% 0.39% 0.03% 过去一年 2.84% 0.05% 1.25% 0.02% 1.59% 0.03% 过去三年 9.97% 0.06% 2.88% 0.03% 7.09% 0.03% 自基金合同 52.99% 0.09% 9.77% 0.06% 43.22% 0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.69万亿元，旗下管理 296 只公募基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 西南财经大学金融学硕士，具有基金从 业资格。曾先后就职于国海证券固定收 益部、大成基金固定收益部、南方基金 固定收益部、国海证券金融市场部，历 任研究员、投资经理、基金经理、副总 经理；2013 年 11 月 12 日至 2016 年 8 本基金 月 5 日，任南方丰元基金经理；2013 年 何康 基金经 2017年12 - 17 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方 理 月 15 日 聚利基金经理；2014 年 4 月 25 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方通利基金经理；2015 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 5 日，任南 方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方 基金；2017 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日，任南方聚利基金经理；2017 年 8 月 10 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方双 元基金经理；2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方鑫利基金经理；2018 年 5 月 17 日至 2020 年 6 月 19 日，任南 方荣尊基金经理；2018 年 9 月 17 日至 2021 年 2 月 26 日，任南方赢元基金经理； 2018 年 11 月 21 日至 2022 年 6 月 24 日， 任南方吉元短债基金经理；2017 年 9 月 21 日至今，任南方稳利基金经理；2017 年12月15日至今，任南方通利基金经理； 2018年4月12日至今，任南方涪利基金 经理；2019 年 2 月 26 日至今，任南方臻 元基金经理；2019年7月31日至今，任南 方恒新 39 个月基金经理；2020 年 4 月29 日至今，任南方远利基金经理；2020 年 6 月 19 日至今，任南方荣尊基金经理；2022 年 1 月 27 日至今，任南方通元 6 个月持 有债券基金经理。 本基金 清华大学金融硕士，具有基金从业资格。 基金经 2015 年 7 月加入南方基金，任固定收益 王润栋 理助理 2019年11 2022 年 4 6 年 研究部研究员。2019年11月25日至2022 （已离 月 25 日 月 1 日 年 4 月 1 日，任南方通利、南方稳利基 任） 金经理助理；2022 年 4 月 1 日至今，任 投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定； 3、本基金管理人于 2022 年 7 月 23 日发布公告，增聘刘骥先生为本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济受疫情影响出现一定波动。1-6 月工业增加值同比增长 3.4%；固定资产投资同比增长 6.1%，其中，房地产投资同比下滑 5.4%，制造业投资同比增长 10.4%，基建投资同比增长 9.25%，基建和制造业景气度较好；社会消费品零售总额同比下滑 0.7%，消费受疫情冲击较大。房地产销售面积同比下滑 22.2%，新开工面积同比下滑 34.4%，土地购置面积 同比下滑 48.3%，房地产产业链表现低迷。1-6 月 CPI 同比增长 1.7%；PPI 同比增长 7.7%， 受供给端影响，工业品价格高位震荡。6 月末 M2 同比增长 11.4%，1-6 月信贷社融增长波动 较大。 美联储上半年加息 3 次，合计加息 1.50%，预计下半年加息幅度仍然较大。欧央行预计 下半年也将开启加息周期。国内方面，央行上半年降低 OMO 和 MLF 操作利率 10BP，降低 1 年期 LPR 利率 10BP，降低 5 年期 LPR 利率 20BP。二季度美元指数上涨 6.45%，人民币对美 元汇率中间价贬值 3510 个基点。全季度来看，银行间隔夜、7 天回购加权利率均值为1.66%、1.85%，分别较上季度下行 34BP 和 44BP。 市场层面，二季度债券收益率震荡为主，短端下行幅度较大。其中，1 年国债、1 年国开收益率分别下行 20BP、21BP，10 年国债、10 年国开收益率分别上行 5BP、2BP。信用债方面，信用债整体表现好于同期限国开债，AA 表现好于 AAA。 投资运作上，一季度组合开年维持进攻久期，1 月下旬伴随市场情绪反应极致，组合进行适当止盈。进入 3 月，考虑到市场阶段性调整后，债券性价比提升，组合重新提升杠杆与久期，同时积极挖掘券种间相对价值，为组合贡献超额收益。二季度债券市场整体处于区间震荡阶段，组合在控制久期和信用风险的基础上选择高静态券种配置，积极挖掘券种间相对价值，并通过一定的利率债波段操作为组合贡献超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1224 元，报告期内，份额净值增长率为 1.15%， 同期业绩基准增长率为 0.56%；本基金 C 份额净值为 1.1207 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.95%，同期业绩基准增长率为 0.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，经济正在逐步走出疫情的影响，房地产销售出现了底部企稳的迹象，但回暖尚需时间。海外方面，通胀压力维持高位，需求出现放缓迹象。后续关注点主要在疫情后的经济修复节奏以及稳增长政策的实施效果。利率债策略：货币政策环境友好，但宽货币与宽信用预期共存，预计整体保持震荡走势，对利率债看法中性。信用债策略：关注地产和城投的政策风险，严防信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下： A 类份额： 权益登记日 2022 年 1 月 18 日，每 10 份基金份额分红数 0.1000。 权益登记日 2022 年 4 月 22 日，每 10 份基金份额分红数 0.1000。 C 类份额： 权益登记日 2022 年 1 月 18 日，每 10 份基金份额分红数 0.0900。 权益登记日 2022 年 4 月 22 日，每 10 份基金份额分红数 0.0900。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方通利债券 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金共进行利润分配 79,700,206.34 元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据 真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 12,486,673.28 1,383,724.18 结算备付金 4,053,370.40 36,366,119.12 存出保证金 74,830.29 15,567.08 交易性金融资产 6.4.3.2 3,732,824,642.91 6,849,968,680.50 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,732,824,642.91 6,746,980,280.50 资产支持证券投资 - 102,988,400.00 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 27,000,133.50 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 27,126,421.20 - 应收股利 - - 应收申购款 97,776.22 507,508.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.5 - 96,688,288.28 资产总计 3,776,663,714.30 7,011,930,021.39 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 6 月 30 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 480,278,856.17 1,465,297,347.50 应付清算款 5,105,186.80 - 应付赎回款 59,144,468.32 9,509,477.93 应付管理人报酬 1,790,886.08 3,051,553.46 应付托管费 495,937.71 845,045.58 应付销售服务费 46,263.93 56,699.98 应付投资顾问费 - - 应交税费 123,165.62 387,379.84 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 150,692.98 1,192,441.11 负债合计 547,135,457.61 1,480,339,945.40 净资产： 实收基金 6.4.3.7 2,877,382,957.16 4,896,964,545.14 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.3.8 352,145,299.53 634,625,530.85 净资产合计 3,229,528,256.69 5,531,590,075.99 负债和净资产总计 3,776,663,714.30 7,011,930,021.39 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，南方通利债券 A 份额净值 1.1224 元，基金份额总额 2,771,015,218.70 份；南方通利债券 C 份额净值 1.1207 元，基金份额总额 106,367,738.46 份；总份额合计 2,877,382,957.16 份。 6.2 利润表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 项目 附注号 2022 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 75,614,724.01 156,435,432.57 1.利息收入 184,765.50 127,242,429.69 其中：存款利息收入 6.4.3.9 142,660.76 416,152.74 债券利息收入 - 120,491,106.40 资产支持证券利息 - 6,335,170.55 收入 买入返售金融资产 42,104.74 - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 88,860,139.21 -11,707,999.89 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.11 84,533,292.22 -6,080,431.39 资产支持证券投资 6.4.3.12 1,973,371.26 - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.13 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 2,353,475.73 -5,627,568.50 股利收益 6.4.3.15 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.16 -18,292,963.53 37,812,391.05 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.17 4,862,782.83 3,088,611.72 号填列） 减：二、营业总支出 25,346,571.34 34,456,651.55 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 13,784,139.51 17,186,970.32 2.托管费 6.4.6.2.2 3,817,146.37 4,759,468.68 3.销售服务费 6.4.6.2.3 301,024.49 401,674.42 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 7,171,829.44 11,617,229.78 其中：卖出回购金融资产 7,171,829.44 11,617,229.78 支出 6.信用减值损失 - - 7.税金及附加 142,168.07 302,094.36 8.其他费用 6.4.3.18 130,263.46 189,213.99 三、利润总额（亏损总额 50,268,152.67 121,978,781.02 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 50,268,152.67 121,978,781.02 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 50,268,152.67 121,978,781.02 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：南方通利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,896,964,545.14 - 634,625,530.85 5,531,590,075.99 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,896,964,545.14 - 634,625,530.85 5,531,590,075.99 资产（基金净值） 三、本期增减变 -2,019,581,587.9 - -282,480,231.32 -2,302,061,819.3 动额（减少以 8 0 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 50,268,152.67 50,268,152.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,019,581,587.9 -2,272,629,765.6 基金净值变动数 8 - -253,048,177.65 3 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 572,580,317.10 - 71,760,523.11 644,340,840.21 购款 2.基金赎 -2,592,161,905.0 - -324,808,700.76 -2,916,970,605.8 回款 8 4 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -79,700,206.34 -79,700,206.34 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,877,382,957.16 - 352,145,299.53 3,229,528,256.69 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,533,365,054.57 - 516,157,118.10 5,049,522,172.67 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,533,365,054.57 - 516,157,118.10 5,049,522,172.67 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以 239,726,759.80 - 92,075,880.17 331,802,639.97 “-”号填列） （一）、综合收益 - - 121,978,781.02 121,978,781.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 239,726,759.80 - 24,345,162.55 264,071,922.35 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申 1,394,640,570.85 - 161,144,726.18 1,555,785,297.03 购款 2.基金赎 -1,154,913,811.0 - -136,799,563.63 -1,291,713,374.6 回款 5 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - -54,248,063.40 -54,248,063.40 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 4,773,091,814.37 - 608,232,998.27 5,381,324,812.64 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。除下述会 计政策外，本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.1.1 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.1.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.1.3 收入/（损失）的确认和计量 新金融工具准则 债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适 用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比 较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银 行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关 会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外， 中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度可比期间的比较财务报表未重 列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融 工具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收利息和应收申购款，金额分别为 1,383,724.18 元、36,366,119.12 元、15,567.08 元、27,000,133.50 元、96,688,288.28 元和 507,508.73 元。新金融工具准 则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息和应收申购款，金额分别为 1,384,367.13 元、 36,380,388.42 元、 15,574.78 元、27,001,949.44 元、0.00 元和 507,508.73 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 6,849,968,680.50 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 6,946,640,232.89 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 1,465,297,347.50 元、9,509,477.93 元、3,051,553.46 元、845,045.58 元、56,699.98 元、69,444.51 元、902,842.70 元和 153.90 元。新金融工具准则下以摊余 成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款， 金额分别为 1,466,200,190.20 元、9,509,477.93 元、3,051,553.46 元、845,045.58 元、 56,699.98 元、69,444.51 元、0.00 元和 153.90 元。 i) 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证 金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，本基金无期初留存收益影响。 (b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 12,486,673.28 等于：本金 12,486,328.68 加：应计利息 344.60 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 12,486,673.28 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变 动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - - 交易所市场 463,464,612. 9,721,842.29 455,970,951. -17,215,503.7 75 29 5 债券 银行间市场 3,191,528,38 45,121,691.6 3,276,853,69 40,203,618.4 1.58 2 1.62 2 合计 3,654,992,99 54,843,533.9 3,732,824,64 22,988,114.6 4.33 1 2.91 7 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,654,992,99 54,843,533.9 3,732,824,64 22,988,114.6 4.33 1 2.91 7 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 37,629.52 其中：交易所市场 - 银行间市场 37,629.52 应付利息 - 预提费用 113,063.46 其他 - 合计 150,692.98 6.4.3.7 实收基金 金额单位：人民币元 南方通利债券 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,755,197,937.96 4,755,197,937.96 本期申购 557,787,546.09 557,787,546.09 本期赎回（以“-”号填列） -2,541,970,265.35 -2,541,970,265.35 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,771,015,218.70 2,771,015,218.70 南方通利债券 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 141,766,607.18 141,766,607.18 本期申购 14,792,771.01 14,792,771.01 本期赎回（以“-”号填列） -50,191,639.73 -50,191,639.73 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 106,367,738.46 106,367,738.46 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.8未分配利润 单位：人民币元 南方通利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 54,006,293.61 562,453,988.89 616,460,282.50 本期利润 66,442,347.59 -17,606,868.36 48,835,479.23 本期基金份额交易产 -17,801,282.75 -230,948,325.01 -248,749,607.76 生的变动数 其中：基金申购款 4,250,988.49 65,638,410.03 69,889,398.52 基金赎回款 -22,052,271.24 -296,586,735.04 -318,639,006.28 本期已分配利润 -77,238,160.43 - -77,238,160.43 本期末 25,409,198.02 313,898,795.52 339,307,993.54 南方通利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 1,437,274.84 16,727,973.51 18,165,248.35 本期利润 2,118,768.61 -686,095.17 1,432,673.44 本期基金份额交易产 -275,638.34 -4,022,931.55 -4,298,569.89 生的变动数 其中：基金申购款 120,367.23 1,750,757.36 1,871,124.59 基金赎回款 -396,005.57 -5,773,688.91 -6,169,694.48 本期已分配利润 -2,462,045.91 - -2,462,045.91 本期末 818,359.20 12,018,946.79 12,837,305.99 6.4.3.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 39,133.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 103,112.27 其他 415.16 合计 142,660.76 6.4.3.10 股票投资收益 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.3.11 债券投资收益 6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 84,368,493.88 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 164,798.34 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 84,533,292.22 6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 6,525,340,764.95 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 6,429,783,094.64 期兑付）成本总额 减：应计利息总额 95,338,704.77 减：交易费用 54,167.20 买卖债券差价收入 164,798.34 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。 6.4.3.12 资产支持证券投资收益 6.4.3.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 资产支持证券投资收益——利息收入 1,973,371.26 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证 - 券差价收入 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 - 资产支持证券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,973,371.26 6.4.3.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出资产支持证券成交总额 104,334,319.92 减：卖出资产支持证券成本总额 102,510,400.00 减：应计利息总额 1,823,919.92 减：交易费用 - 资产支持证券投资收益 - 注：上述交易费用（如有）包含资产支持证券买卖产生的交易费用。 6.4.3.13 贵金属投资收益 6.4.3.13.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 国债期货-投资收益 2,353,475.73 合计 2,353,475.73 6.4.3.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -18,292,963.53 ——股票投资 - ——债券投资 -17,814,963.53 ——资产支持证券投资 -478,000.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -18,292,963.53 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,755,080.00 基金转换费收入 107,702.83 合计 4,862,782.83 注：1. 本基金的赎回费率最高不超过 2%，随申请份额持有时间增加而递减，赎回费用全部归入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的全部归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 53,556.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 17,200.00 合计 130,263.46 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2022 年 7 月 15 日宣告 2022 年度第 2 次分红，向截至 2022 年 7 月19日止在本基金注册登记人南方基金管理股份有限公司登记在册的全体持有人派发红利， 其中 A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0800 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.0700 元。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司("中国邮储银行") 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 南方资本管理有限公司("南方资本") 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 13,784,139.51 17,186,970.32 理费 其中：支付销售机构的客户 2,301,024.27 2,950,968.19 维护费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.65% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间2021年1月 年 6 月 30 日 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 3,817,146.37 4,759,468.68 管费 注：支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.18% / 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方通利债券 A 南方通利债券 C 合计 华泰证券 - 1,061.19 1,061.19 南方基金 - 79,318.58 79,318.58 兴业证券 - 4.00 4.00 中国邮储 - 20,603.56 20,603.56 合计 - 100,987.33 100,987.33 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方通利债券 A 南方通利债券 C 合计 华泰证券 - 1,197.65 1,197.65 南方基金 - 77,201.04 77,201.04 兴业证券 - - - 中国邮储 - 68,598.48 68,598.48 合计 - 146,997.17 146,997.17 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 中国 4,250,500, 555,978.2 邮储 - - - - 000.00 9 银行 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 银行 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 间市 场交 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关 联方 名称 中国 13,471,79 1,428,165. 邮储 - - - - 7,000.00 34 银行 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 南方通利债券 A 南方通利债券 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 南方通利债券 A 南方通利债券 C 报告期初持有的基金份额 113,147,810.81 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 113,147,810.81 - 报告期末持有的基金份额占 2.37% - 基金总份额比例 基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 南方通利债券 A 本期末 2022 年 6 月 30 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额占基金总份 持有的基金份 额占基金总份 额 额的比例 额 额的比例 南方资本管理有限公司 35,390,227.75 1.23% 53,390,227.75 1.09% 注：南方资本投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 上年度可比期间2021年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮储银行 12,486,673.28 39,133.33 1,622,738.39 51,862.22 注：本基金由基金托管人中国邮储银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 单位：人民币元 南方通利债券 A 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2022 年 2022 年 32,999, 13,660, 46,660, 1 1 月 18 - 1 月 18 0.1000 898.51 430.79 329.30 - 日 日 2022 年 2022 年 20,684, 9,893,1 30,577, 2 4 月 22 - 4 月 22 0.1000 662.87 68.26 831.13 - 日 日 合计 - - - 0.2000 53,684, 23,553, 77,238, - 561.38 599.05 160.43 南方通利债券 C 每 10 份 现金形 再投资 本期利 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2022 年 2022 年 821,376 446,811 1,268,1 1 1 月 18 - 1 月 18 0.0900 .49 .33 87.82 - 日 日 2022 年 2022 年 785,514 408,343 1,193,8 2 4 月 22 - 4 月 22 0.0900 .95 .14 58.09 - 日 日 合计 - - - 0.1800 1,606,8 855,154 2,462,0 - 91.44 .47 45.91 6.4.8 期末（2022 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 371,262,458.53 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 200312 20 进出 12 2022 年 7 月 102.77 300,000 30,830,013.70 4 日 20 南京地 2022 年 7 月 2080096 铁绿色债 4 日 101.39 223,000 22,610,378.12 01 210203 21 国开 03 2022 年 7 月 102.98 106,000 10,916,402.74 1 日 210203 21 国开 03 2022 年 7 月 102.98 830,000 85,477,493.15 4 日 210211 21 国开 11 2022 年 7 月 101.96 40,000 4,078,417.53 4 日 220004 22 附息国 2022 年 7 月 100.39 10,000 1,003,863.56 债 04 4 日 220201 22 国开 01 2022 年 7 月 101.06 106,000 10,712,116.06 1 日 220201 22 国开 01 2022 年 7 月 101.06 463,000 46,789,714.47 4 日 220201 22 国开 01 2022 年 7 月 101.06 853,000 86,202,216.93 6 日 220210 22 国开 10 2022 年 7 月 99.98 1,000,000 99,981,506.85 4 日 合计 - - - 3,931,000 398,602,123.11 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 109,016,397.64 元，截至 2022 年 7 月 4 日先后到期。该类交易要求本基 金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和衍生工具(主要为国债期货投 资)等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国邮储银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资国债期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用国债期货的杠杆作用，达到降低投资组合的整体风险的目的。 于 2022 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 480,278,856.17 元将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当 日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 12,486,673.2 - - - 12,486,673.2 8 8 结算备付金 4,053,370.40 - - - 4,053,370.40 存出保证金 74,830.29 - - - 74,830.29 交易性金融 554,299,490. 3,078,543,64 99,981,506.8 - 3,732,824,64 资产 17 5.89 5 2.91 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 - - - - - 融资产 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - 27,126,421.2 27,126,421.2 0 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 97,776.22 97,776.22 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 570,914,364. 3,078,543,64 99,981,506.8 27,224,197.4 3,776,663,71 14 5.89 5 2 4.30 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 480,278,856. - - - 480,278,856. 融资产款 17 17 应付清算款 - - - 5,105,186.80 5,105,186.80 应付赎回款 - - - 59,144,468.3 59,144,468.3 2 2 应付管理人 - - - 1,790,886.08 1,790,886.08 报酬 应付托管费 - - - 495,937.71 495,937.71 应付销售服 - - - 46,263.93 46,263.93 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 123,165.62 123,165.62 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 150,692.98 150,692.98 负债总计 480,278,856. - - 66,856,601.4 547,135,457. 17 4 61 利率敏感度 90,635,507.9 3,078,543,64 99,981,506.8 -39,632,404.0 3,229,528,25 缺口 7 5.89 5 2 6.69 上年度末 2021年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,383,724.18 - - - 1,383,724.18 结算备付金 36,366,119.1 - - - 36,366,119.1 2 2 存出保证金 15,567.08 - - - 15,567.08 交易性金融 2,138,901,97 3,414,298,70 1,296,768,00 - 6,849,968,68 资产 7.00 3.50 0.00 0.50 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 27,000,133.5 - - - 27,000,133.5 融资产 0 0 债权投资 - - - - - 其他债权投 - - - - - 资 其他权益工 - - - - - 具投资 应收清算款 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 507,508.73 507,508.73 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - 96,688,288.2 96,688,288.2 8 8 资产总计 2,203,667,52 3,414,298,70 1,296,768,00 97,195,797.0 7,011,930,02 0.88 3.50 0.00 1 1.39 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 1,465,297,34 - - - 1,465,297,34 融资产款 7.50 7.50 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 9,509,477.93 9,509,477.93 应付管理人 - - - 3,051,553.46 3,051,553.46 报酬 应付托管费 - - - 845,045.58 845,045.58 应付销售服 - - - 56,699.98 56,699.98 务费 应付投资顾 - - - - - 问费 应交税费 - - - 387,379.84 387,379.84 应付利润 - - - - - 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 1,192,441.11 1,192,441.11 负债总计 1,465,297,34 - - 15,042,597.9 1,480,339,94 7.50 0 5.40 利率敏感度 738,370,173. 3,414,298,70 1,296,768,00 82,153,199.1 5,531,590,07 缺口 38 3.50 0.00 1 5.99 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -45,195,615.02 -74,470,973.84 2.市场利率平行下降 25 个基点 46,082,834.08 76,015,665.34 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.10 公允价值 6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 0.00 第二层次 3,732,824,642.91 第三层次 0.00 合计 3,732,824,642.91 6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 本基金本期及可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,732,824,642.91 98.84 其中：债券 3,732,824,642.91 98.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,540,043.68 0.44 8 其他资产 27,299,027.71 0.72 9 合计 3,776,663,714.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金报告期内无买卖股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,003,863.56 0.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,425,798,278.86 75.11 其中：政策性金融债 411,088,253.15 12.73 4 企业债券 594,973,222.79 18.42 5 企业短期融资券 20,738,602.74 0.64 6 中期票据 640,521,049.96 19.83 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 49,789,625.00 1.54 9 其他 - - 10 合计 3,732,824,642.91 115.58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 2128008 21 中国银行二级 2,000,000 208,631,945.21 6.46 01 2 2128025 21 建设银行二级 1,500,000 155,201,301.37 4.81 01 3 220201 22 国开 01 1,500,000 151,586,547.95 4.69 4 2128051 21 工商银行二级 1,300,000 132,834,292.05 4.11 02 5 2028013 20 农业银行二级 1,300,000 130,962,641.10 4.06 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,830.29 2 应收清算款 27,126,421.20 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 97,776.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,299,027.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 份额级别 数（户） 的基金份 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方通利 133,378 20,775.65 2,186,608,8 78.91% 584,406,34 21.09% 债券 A 71.01 7.69 南方通利 15,821 6,723.20 10,759,986. 10.12% 95,607,751. 89.88% 债券 C 58 88 合计 149,199 19,285.54 2,197,368,8 76.37% 680,014,09 23.63% 57.59 9.57 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方通利债券 A 2,215.27 0.0001% 人员持有本基金 南方通利债券 C 405,197.74 0.3809% 合计 407,413.01 0.0142% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方通利债券 A 南方通利债券 C 基金合同生效日(2014 年 4 月 25 日)基金份额总额 367,382,241.95 302,012,084.92 本报告期期初基金份额总额 4,755,197,937.96 141,766,607.18 本报告期基金总申购份额 557,787,546.09 14,792,771.01 减：报告期基金总赎回份额 2,541,970,265.35 50,191,639.73 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 2,771,015,218.70 106,367,738.46 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 5 月 27 日，周易先生任南方基金管理股份有限公司董事长（法定代表人）。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司的监管措施。基金管理人已及时按要求改正并报告。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 中信证券 2 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业 研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评 比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 新增交易单元： 无 退租交易单元： 无 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 786,642,892.15 100.00% 8,630,900,000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 上海证券报、基金管 1 南方通利债券型证券投资基金分红公告 理人网站、中国证监 2022-01-14 会基金电子披露网站 南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、 上海证券报、基金管 2 定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2022-01-14 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行固收 上海证券报、基金管 3 及“固收+”系列公募基金申购优惠活动的公 理人网站、中国证监 2022-01-18 告 会基金电子披露网站 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 上海证券报、基金管 4 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 2022-01-18 会基金电子披露网站 南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、 上海证券报、基金管 5 定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2022-01-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于一路财富（北 上海证券报、基金管 6 京）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2022-01-25 下基金的公告 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加财通证券为销 上海证券报、基金管 7 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-03-29 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销 上海证券报、基金管 8 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-04-11 会基金电子披露网站 南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、 上海证券报、基金管 9 定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2022-04-19 会基金电子披露网站 上海证券报、基金管 10 南方通利债券型证券投资基金分红公告 理人网站、中国证监 2022-04-20 会基金电子披露网站 南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、 上海证券报、基金管 11 定投和转换转入业务的公告 理人网站、中国证监 2022-04-25 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加日照银行为销 上海证券报、基金管 12 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-05-16 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 上海证券报、基金管 13 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2022-06-17 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方通利债券型证券投资基金的文件； 2、《南方通利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《南方通利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方通利债券型证券投资基金 2022 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com