信诚幸福消费混合型证券投资基金 2020 年年度报告 2020 年 12 月 31 日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 03 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 03 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 ......3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......6 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7 3.1 主要会计数据和财务指标 ......7 3.2 基金净值表现 ......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 审计报告 ......14 6.1 审计报告基本信息 ......14 6.2 审计报告的基本内容 ......14 §7 年度财务报表 ......16 7.1 资产负债表 ......16 7.2 利润表 ......17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......18 7.4 报表附注 ......19 §8 投资组合报告 ......40 8.1 期末基金资产组合情况 ......40 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......47 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......47 8.12 投资组合报告附注 ......48 §9 基金份额持有人信息 ......48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......49 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......49 §10 开放式基金份额变动 ......49 §11 重大事件揭示 ......49 11.1 基金份额持有人大会决议 ......49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......49 11.4 基金投资策略的改变 ......50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......50 11.8 其他重大事件 ......54 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......57 §13 备查文件目录 ......57 13.1 备查文件目录 ......57 13.2 存放地点 ......57 13.3 查阅方式 ......57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金 基金简称 信诚幸福消费混合 基金主代码 000551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 04 月 29 日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 85,168,921.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增 投资目标 长潜力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准 的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增 值。 （1）大类资产配置策略 本基金在大类资产配置过程中，以对宏观经济 和股票市场的前瞻性判断作为主要依据，并将 优先考虑对于股票类资产的配置，主要考虑指 标包括：宏观经济因素、微观经济指标、政策 环境因素、股票市场因素等。 （2）股票投资策略 1）对消费服务行业的界定 基于对消费服务行业发展形势和未来趋势的深 刻理解，本基金对于消费服务范畴的界定为大 消费服务概念。 2）行业配置策略 投资策略 本基金将从各子行业国家政策、经济周期和行 业估值等三个维度来对消费服务行业各个子类 行业进行研究和分析，并在此基础之上实现基 金权益资产在各个子行业之间的合理配置和灵 活调整。主要的考虑因素如下：国家政策、经 济周期、行业估值。 3）个股精选策略 本基金在进行个股筛选时，主要从定性和定量 两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综 合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。 （3）债券投资策略 本基金采用久期控制下的债券积极投资策略， 满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险 相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有： 久期控制策略、类属策略、收益率曲线配置策 略、可转换公司债券投资策略、资产支持证券 投资策略、回购套利。 （4）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行 套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超 额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证 标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结 合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模 型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易 或避险交易组合。 （5）股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率 更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的 系统性风险，改善组合的风险收益特性。此 外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期 大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 （6）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策 略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价 值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 80.00%×沪深 300 指数收益率＋20.00%×中证 综合债指数收益率 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基 金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 周浩 李申 信息披露负责人 联系电话 021-68649788 021-60637102 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 021-60637111 传真 021-50120888 021-60635778 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 注册地址 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 号 行大楼 9 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区闹市口大街 1 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 号院 1 号楼 行大楼 9 层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称 变更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业 普通合伙) 天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 中国（上海）自由贸易试验区世 注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 9 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年 本期已实现收益 167,592,301.68 10,952,765.44 -3,638,562.08 本期利润 154,992,515.82 30,833,680.14 -4,378,963.13 加权平均基金份额本期利 0.8594 0.5852 -0.6338 润 本期加权平均净值利润率 38.03% 31.93% -36.71% 本期基金份额净值增长率 47.38% 52.56% -32.62% 3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 期末可供分配利润 139,802,579.53 193,976,492.38 2,357,430.90 期末可供分配基金份额利 1.6415 0.7919 0.3453 润 期末基金资产净值 224,971,501.10 438,921,719.66 9,184,218.65 期末基金份额净值 2.641 1.792 1.345 3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末 基金份额累计净值增长率 202.41% 105.19% 34.50% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.16% 1.14% 11.06% 0.79% -7.90% 0.35% 过去六个月 13.06% 1.49% 20.04% 1.08% -6.98% 0.41% 过去一年 47.38% 1.45% 22.46% 1.14% 24.92% 0.31% 过去三年 51.51% 1.36% 28.02% 1.07% 23.49% 0.29% 过去五年 51.81% 1.36% 37.48% 1.00% 14.33% 0.36% 自基金合同生 202.41% 1.62% 123.67% 1.20% 78.74% 0.42% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单元：人民币元 年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 额分红数 总额 放总额 合计 2020 年 - - - - 本 基 金 本 期 未分红。 2019 年 2.460 61,293,811.26 406,631.53 61,700,442.79 - 2018 年 - - - - 本 基 金 本 期 未分红。 合计 2.460 61,293,811.26 406,631.53 61,700,442.79 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立， 注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需 要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金 管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中 国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人管理的运作中基金为 74 只，分别为：信诚四季红混合型证 券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚沪 深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金 （LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 工商管理硕士。曾任 职于世纪证券有限责 任公司,担任投行部 高级经理;于平安证 券有限责任公司,担 任投行事业部项目经 理;于平安资产管理 闾志刚 本基金基金经理。 2016 年 09 - 18 有限责任公司,担任 月 26 日 股票投资部投资经 理。2008 年 7 月加入 中信保诚基金管理有 限公司,曾担任保诚 韩国中国龙 A 股基金 (QFII)投资经理(该 基金由中信保诚基金 担任投资顾问)。现 任信诚幸福消费混合 基金、中信保诚至兴 灵活配置混合基金的 基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及 《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的 《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 过去的一年，市场跌宕起伏，对于投资人来说，也是非常值得回顾、复盘和总结的一年。 一季度，以电子、通信、计算机和半导体为代表的春季躁动行情在突如其来的新冠疫情冲击下戛然而止，市场瞬间转为恐慌模式。由于政府果断正确应对，市场逐渐从恐慌中走了出来，信心逐渐修复。二季度，市场在流动性的推动下，出现了反弹，受益于疫情的医药和小家电、休闲服务、电子和食品饮料反弹幅度领先，其中医药中的疫苗、医疗服务等表现亮眼。三季度，市场出现了震荡，冲高回落，但依然获得了较好的收益，四季度延续了三季度的上涨态势，三四季度中，由于上半年疫情影响的逐渐消除、加上政策支持，新能源车、光伏、甚至军工均迎来了很好的投资机会，食品饮料中的白酒则在头部基金的加持和引领下，持续上涨，收益非常可观。 在这样一个快速和波动巨大的变化中，市场出现了这样几个特征：首先，注册制的实施，资本市场优胜劣汰的功能开始启动和发挥，估值分化巨大，市场给予了传统行业的头部优质公司、新兴行业拥有长期逻辑和巨大行业空间的头部公司非常慷慨的估值，资质一般的公司的估值持续回落；其次，头部基金公司和头部基金在政策支持下发展迅速，新基金持续发行，资金持续涌入，部分也助推了上述趋势的形成；第三，市场的财富效应初步形成，居民资金有望继续通过公募基金引入资本市场。 在过去一年的组合管理中，有做对的地方，比如在疫情冲击下逆势增持了白酒等消费品，但更多的是有很多教训值得总结，比如：没有想到全球货币宽松带来资产价格的如此变化；没有想到在基本面孱弱的情况下资产价格可以率先到达了更远的远方；没有想到在资金的推动下，估值以及估值后面的人性可以如此夸张。其实，自己对这些变化一开始也有模糊的预知，但个性使然，不愿轻易改变对估值的信仰，当然，也许是迟钝，另外也是自己的认知不够、格局不够，没有 think big、think long。由于自己的应对失误，组合收益率不佳，非常抱歉。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 47.38%，同期业绩比较基准收益率为 22.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前来看，相对可以看得比较清楚的是：经济的基本面恢复、国内宏观流动性的边际收紧和居民财富在资本市场上的配置趋势、美国短期内难以看到货币政策的转向；看不清楚的是在估值差异巨大的情况下短期内人心的变化，是继续抱团，还是水往低处流，转身拥抱相对便宜、存在边际变化的非头部公司？ 从长期来看，我坚信优秀公司创造的价值远远超过平庸的公司，但如果优秀公司的预期收益率已然不高，在这种情况下，我们该如何做好当下的选择。我过往所犯的错误中最大的错误就是低估了优秀公司长期创造价值的能力，格局不够，看得不够远、不够大。当然，在优质公司如此估值下，希望货币政策真的是慢慢转弯，让优秀公司的盈利跟上来。 我相信时间的力量，相信优秀公司创造价值的能力，但自身的认知是否到位、是否准确、是否能够坚守穿越市场的波动。这段时间市场又在交易通胀逻辑，化工和大宗比翼齐飞，市场在自发平衡成长、价值和周期。面对这种变化，我想，我从过去的教训中学到了什么：重为轻根、静为躁君，优质的公司是时间的朋友。坚持和优秀的公司为伴，自己需要不断提高的是自己的认知、以及坚持。 盈利、估值、流动性和风险偏好，在这些影响股价的因素背后，是一个个具体的企业，希望自己深入研究，找到优秀的成长企业，为持有人提供可持续的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求，坚持保护基金份额持有人利益，继续致力于完善公司内部合规与内控机制，持续加强业务风险控制与防范，有效保障公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人根据监管要求，结合公司业务发展实际情况推进公司规章制度建设，完善公司规章制度体系；开展内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作；完成并提交监察稽核定期项目，对基金募集、投资过程进行合规检查与提示，根据法规要求对董事、高级管理人员、基金经理任免事项进行备案；规范公司运作与所管理的各类投资组合运作过程中的关联交易，防范不正当关联交易和利益输送，防范内幕交易，维护持有人、本公司和股东的合法权益；严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合；完成各项法定信息披露工作及文档合规检查；开展合规培训、法规咨询、更新法规汇编，对产品、采购与行政合同进行审核；完成各项反洗钱工作，贯彻落实反洗钱监管要求；依法依规向监管部门进行数据报送并开展日常联络等。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公司内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本基金本报告期内未进行过利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 报告编号 普华永道中天审字(2021)第 20864 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一) 我们审计的内容 我们审计了信诚幸福消费混合型证券投资基金(以下简称 “信诚幸福消费混合基金”)的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 审计意见 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了信诚幸福消费混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信诚幸福消 费混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 信诚幸福消费混合基金的基金管理人中信保诚基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估信诚幸福消 任 费混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算信诚幸福消费混合基金、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督信诚幸福消费混合基金的财务报 告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的责 任 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信诚幸福 消费混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信诚幸福消费混 合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹、俞伟敏 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 审计报告日期 2021 年 03 月 23 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 26,706,282.17 89,657,198.38 结算备付金 - 1,719,099.92 1,502,393.12 存出保证金 - 166,103.69 111,520.20 交易性金融资产 7.4.7.2 197,662,284.98 352,470,296.80 其中：股票投资 - 197,662,284.98 352,470,296.80 债券投资 - - - 资产支持证券投资 - - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,212,298.47 3,467,664.05 应收利息 7.4.7.5 4,692.18 21,327.89 应收股利 - - - 应收申购款 - 69,742.93 3,938.53 递延所得税资产 - - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 - 227,540,504.34 447,234,338.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付证券清算款 - 1,074,710.91 6,952,210.70 应付赎回款 - 68,227.43 109.52 应付管理人报酬 - 383,114.37 545,843.62 应付托管费 - 63,852.40 90,973.93 应付销售服务费 - - - 应付交易费用 7.4.7.7 794,460.71 618,981.48 应交税费 - - - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 7.4.7.8 184,637.42 104,500.06 负债合计 - 2,569,003.24 8,312,619.31 所有者权益： - - - 实收基金 7.4.7.9 85,168,921.57 244,945,227.28 未分配利润 7.4.7.10 139,802,579.53 193,976,492.38 所有者权益合计 - 224,971,501.10 438,921,719.66 负债和所有者权益总计 - 227,540,504.34 447,234,338.97 注：截止本报告期末，基金份额净值 2.641 元，基金份额总额 85,168,921.57 份。 7.2 利润表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 12 日至 2019 年 12 月 月 31 日 31 日 一、收入 - 167,176,397.04 33,612,326.15 1.利息收入 - 369,070.24 249,123.61 其中：存款利息收入 7.4.7.11 369,046.29 249,069.17 债券利息收入 - 23.95 54.44 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - - - 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 178,286,975.22 13,431,133.05 其中：股票投资收益 7.4.7.12 174,009,812.04 13,204,466.29 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 36,821.42 18,012.55 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 4,240,341.76 208,654.21 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.16 -12,599,785.86 19,880,914.70 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,120,137.44 51,154.79 减：二、费用 - 12,183,881.22 2,778,646.01 1．管理人报酬 - 6,126,010.93 1,393,907.50 2．托管费 - 1,021,001.84 232,317.95 3．销售服务费 - - - 4．交易费用 7.4.7.18 4,830,144.78 1,040,419.74 5．利息支出 - - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - - 6．税金及附加 - 0.07 0.20 7．其他费用 7.4.7.19 206,723.60 112,000.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 154,992,515.82 30,833,680.14 减：所得税费用 - - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 154,992,515.82 30,833,680.14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 所有者权益合 利润 计 一、期初所有者权益（基金净值） 244,945,227.28 193,976,492.38 438,921,719.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 154,992,515.82 154,992,515.82 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 - - - 动数（净值减少以“-”号填列） 159,776,305.71 209,166,428.67 368,942,734.38 其中：1.基金申购款 86,179,618.42 139,708,940.32 225,888,558.74 2.基金赎回款 - - - 245,955,924.13 348,875,368.99 594,831,293.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 85,168,921.57 139,802,579.53 224,971,501.10 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配 所有者权益合 利润 计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,826,787.75 2,357,430.90 9,184,218.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 30,833,680.14 30,833,680.14 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 238,118,439.53 222,485,824.13 460,604,263.66 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 248,101,002.37 230,040,532.38 478,141,534.75 2.基金赎回款 -9,982,562.84 -7,554,708.25 -17,537,271.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - -61,700,442.79 -61,700,442.79 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 244,945,227.28 193,976,492.38 438,921,719.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚幸福消费混合型证券投资基金(原名为信诚幸福消费股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 124 号《关于核准信诚幸福消费股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司(原名为 “信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 361,651,790.77 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 214 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信诚幸福消 费股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 361,697,425.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 45,634.38 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司 关于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12月 18 日核发新的营业执照。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，信诚幸福消费股 票型证券投资基金于 2015 年 8 月 3 日公告后更名为信诚幸福消费混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的 60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 60%，其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证不超过基金资产净值的 3%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2021 年 3 月 23 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应 收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏 损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)和银行间同业市场固定收益品种按照第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最 后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 活期存款 26,706,282.17 89,657,198.38 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 26,706,282.17 89,657,198.38 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 190,952,819.78 197,662,284.98 6,709,465.20 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 190,952,819.78 197,662,284.98 6,709,465.20 上年度末 项目 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 333,161,045.74 352,470,296.80 19,309,251.06 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 333,161,045.74 352,470,296.80 19,309,251.06 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,993.69 20,750.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 623.69 408.60 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 74.80 168.98 合计 4,692.18 21,327.89 注：其他包括应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 794,460.71 618,981.48 银行间市场应付交易费用 - - 合计 794,460.71 618,981.48 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 137.42 0.06 应付审计费 60,000.00 60,000.00 应付信息披露费 120,000.00 40,000.00 应付账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 184,637.42 104,500.06 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 244,945,227.28 244,945,227.28 本期申购 86,179,618.42 86,179,618.42 本期赎回（以“-”号填列） -245,955,924.13 -245,955,924.13 本期末 85,168,921.57 85,168,921.57 注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 298,138,723.16 - 193,976,492.38 104,162,230.78 本期利润 167,592,301.68 -12,599,785.86 154,992,515.82 本期基金份额交易产生的变动数 -288,159,768.05 78,993,339.38 -209,166,428.67 其中：基金申购款 162,419,332.49 -22,710,392.17 139,708,940.32 基金赎回款 -450,579,100.54 101,703,731.55 -348,875,368.99 本期已分配利润 - - - 本期末 177,571,256.79 -37,768,677.26 139,802,579.53 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 2019年01月01日至2019年12月31日 月 31 日 活期存款利息收入 343,382.31 237,449.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 20,804.33 6,315.01 其他 4,859.65 5,304.72 合计 369,046.29 249,069.17 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 2019年01月01日至2019年12月31日 31 日 卖出股票成交总额 1,768,247,957.43 261,529,190.77 减：卖出股票成本总额 1,594,238,145.39 248,324,724.48 买卖股票差价收入 174,009,812.04 13,204,466.29 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019年01月01日至 12 月 31 日 2019年12月31日 债券投资收益--买卖债券（、债转股及 债券到期兑付）差价收入 36,821.42 18,012.55 债券投资收益--赎回差价收入 - - 债券投资收益--申购差价收入 - - 合计 36,821.42 18,012.55 7.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019年01月01日至2019年12 年 12 月 31 日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 214,846.00 659,599.62 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 178,000.00 640,535.73 付）成本总额 减：应收利息总额 24.58 1,051.34 买卖债券差价收入 36,821.42 18,012.55 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,240,341.76 208,654.21 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,240,341.76 208,654.21 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 月 31 日 1.交易性金融资产 -12,599,785.86 19,880,914.70 --股票投资 -12,599,785.86 19,880,914.70 --债券投资 - - --资产支持证券投资 - - --基金投资 - - --贵金属投资 - - --其他 - - 2.衍生工具 - - --权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -12,599,785.86 19,880,914.70 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 日 基金赎回费收入 1,089,311.51 47,634.62 转换费收入 30,825.93 3,520.17 合计 1,120,137.44 51,154.79 注：1、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。 2、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 4,830,144.78 1,040,419.74 银行间市场交易费用 - - 合计 4,830,144.78 1,040,419.74 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 30,000.00 银行费用 8,723.60 4,000.62 账户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 206,723.60 112,000.62 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基 基金管理人、登记机构、基金销售机构 金”） 中国建设银行股份有限公司（“建设银 基金托管人、基金销售机构 行”） 中信信托有限责任公司 基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的股东 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中信保诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,126,010.93 1,393,907.50 其中：支付销售机构的客户维护费 116,840.12 95,488.19 注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.50%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 2019 年 01 月 01 日至 2019 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,021,001.84 232,317.95 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.25%/当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 26,706,282.17 343,382.31 89,657,198.38 237,449.44 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末 2020 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 祖名 2020 年 2021 年 新发未 003030股份 12 月 25 01 月 上市 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40- 日 06 日 中瓷 2020 年 2021 年 新发未 003031电子 12 月 24 01 月 上市 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49- 日 04 日 锋尚 2020 年 2021 年 锁定期 300860文化 08 月 06 02 月 股票 138.02 126.67 178 24,567.56 22,547.26- 日 24 日 美畅 2020 年 2021 年 锁定期 300861股份 08 月 06 02 月 股票 43.76 51.10 531 23,236.56 27,134.10- 日 24 日 300868 杰美 2020 年 2021 年 锁定期 41.26 43.28 539 22,239.14 23,327.92- 特 08 月 12 02 月 股票 日 24 日 康泰 2020 年 2021 年 锁定期 300869医学 08 月 12 02 月 股票 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56- 日 24 日 欧陆 2020 年 2021 年 锁定期 300870通 08 月 13 02 月 股票 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26- 日 24 日 蒙泰 2020 年 2021 年 锁定期 300876高新 08 月 14 02 月 股票 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00- 日 25 日 维康 2020 年 2021 年 锁定期 300878药业 08 月 17 03 月 股票 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72- 日 03 日 大叶 2020 年 2021 年 锁定期 300879股份 08 月 25 03 月 股票 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92- 日 01 日 盛德 2020 年 2021 年 锁定期 300881鑫泰 08 月 25 03 月 股票 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21- 日 05 日 万胜 2020 年 2021 年 锁定期 300882智能 08 月 27 03 月 股票 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60- 日 10 日 狄耐 2020 年 2021 年 锁定期 300884克 11 月 05 05 月 股票 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49- 日 12 日 华业 2020 年 2021 年 锁定期 300886香料 09 月 08 03 月 股票 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49- 日 16 日 谱尼 2020 年 2021 年 锁定期 300887测试 09 月 09 03 月 股票 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20- 日 16 日 爱克 2020 年 2021 年 锁定期 300889股份 09 月 09 03 月 股票 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48- 日 16 日 翔丰 2020 年 2021 年 锁定期 300890华 09 月 10 03 月 股票 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10- 日 18 日 惠云 2020 年 2021 年 锁定期 300891钛业 09 月 10 03 月 股票 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20- 日 17 日 300892品渥 2020 年 2021 年 锁定期 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72- 食品 09 月 11 03 月 股票 日 24 日 松原 2020 年 2021 年 锁定期 300893股份 09 月 17 03 月 股票 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08- 日 24 日 火星 2020 年 2021 年 锁定期 300894人 12 月 24 06 月 股票 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16- 日 30 日 铜牛 2020 年 2021 年 锁定期 300895信息 09 月 17 03 月 股票 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90- 日 24 日 爱美 2020 年 2021 年 锁定期 300896客 09 月 21 03 月 股票 118.27 603.36 157 18,568.39 94,727.52- 日 29 日 熊猫 2020 年 2021 年 锁定期 300898乳品 10 月 09 04 月 股票 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88- 日 16 日 国安 2020 年 2021 年 锁定期 300902达 10 月 22 04 月 股票 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26- 日 29 日 康平 2020 年 2021 年 锁定期 300907科技 11 月 11 05 月 股票 14.30 26.85 473 6,763.90 12,700.05- 日 18 日 仲景 2020 年 2021 年 锁定期 300908食品 11 月 13 05 月 股票 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40- 日 24 日 汇创 2020 年 2021 年 锁定期 300909达 11 月 11 05 月 股票 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62- 日 18 日 瑞丰 2020 年 2021 年 锁定期 300910新材 11 月 20 05 月 股票 30.26 47.87 458 13,859.08 21,924.46- 日 27 日 亿田 2020 年 2021 年 锁定期 300911智能 11 月 24 06 月 股票 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54- 日 03 日 兆龙 2020 年 2021 年 锁定期 300913互连 11 月 27 06 月 股票 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20- 日 07 日 特发 2020 年 2021 年 锁定期 300917服务 12 月 14 06 月 股票 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14- 日 21 日 南山 2020 年 2021 年 锁定期 300918智尚 12 月 15 06 月 股票 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22- 日 22 日 中伟 2020 年 2021 年 锁定期 300919股份 12 月 15 06 月 股票 24.60 61.51 369 9,077.40 22,697.19- 日 23 日 天秦 2020 年 2021 年 锁定期 300922装备 12 月 18 06 月 股票 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46- 日 25 日 法本 2020 年 2021 年 锁定期 300925信息 12 月 21 06 月 股票 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49- 日 30 日 博俊 2020 年 2021 年 新发未 300926科技 12 月 29 01 月 上市 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00- 日 07 日 博俊 2020 年 2021 年 锁定期 300926科技 12 月 29 07 月 股票 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84- 日 07 日 江天 2020 年 2021 年 新发未 300927化学 12 月 29 01 月 上市 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94- 日 07 日 江天 2020 年 2021 年 锁定期 300927化学 12 月 29 07 月 股票 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63- 日 07 日 新亚 2020 年 2021 年 新发未 605277电子 12 月 25 01 月 上市 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65- 日 06 日 大地 2020 年 2021 年 锁定期 688077熊 07 月 15 01 月 股票 28.07 37.79 2,829 79,410.03106,907.91- 日 22 日 奕瑞 2020 年 2021 年 锁定期 688301科技 09 月 09 03 月 股票 119.60 162.72 1,893226,402.80308,028.96- 日 18 日 恒誉 2020 年 2021 年 锁定期 688309环保 07 月 07 01 月 股票 24.79 32.53 2,880 71,395.20 93,686.40- 日 14 日 赛科 2020 年 2021 年 锁定期 688338希德 07 月 27 02 月 股票 50.35 54.59 3,041153,114.35166,008.19- 日 08 日 正帆 2020 年 2021 年 锁定期 688596科技 08 月 12 02 月 股票 15.67 19.57 12,927202,566.09252,981.39- 日 22 日 惠泰 2020 年 2021 年 新发未 688617医疗 12 月 30 01 月 上市 74.46 74.46 1,271 94,638.66 94,638.66- 日 07 日 688658 悦康 2020 年 2021 年 锁定期 24.36 22.31 5,827141,945.72130,000.37- 药业 12 月 16 06 月 股票 日 24 日 注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。) 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合 计 日 资产 银行存款 26,706,282.17 - - - - - 26,706,282.17 结算备付金 1,719,099.92 - - - - - 1,719,099.92 存出保证金 166,103.69 - - - - - 166,103.69 交易性金融资产 - - - - -197,662,284.98 197,662,284.98 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 1,212,298.47 1,212,298.47 应收利息 - - - - - 4,692.18 4,692.18 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 69,742.93 69,742.93 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 28,591,485.78 - - - -198,949,018.56 227,540,504.34 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 1,074,710.91 1,074,710.91 应付赎回款 - - - - - 68,227.43 68,227.43 应付管理人报酬 - - - - - 383,114.37 383,114.37 应付托管费 - - - - - 63,852.40 63,852.40 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 794,460.71 794,460.71 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 184,637.42 184,637.42 负债总计 - - - - - 2,569,003.24 2,569,003.24 利率敏感度缺口 28,591,485.78 - - - -196,380,015.32 224,971,501.10 上年度末 2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年5 年以上 不计息 合 计 日 资产 银行存款 89,657,198.38 - - - - - 89,657,198.38 结算备付金 1,502,393.12 - - - - - 1,502,393.12 存出保证金 111,520.20 - - - - - 111,520.20 交易性金融资产 - - - - -352,470,296.80 352,470,296.80 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 3,467,664.05 3,467,664.05 应收利息 - - - - - 21,327.89 21,327.89 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 3,938.53 3,938.53 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 91,271,111.70 - - - -355,963,227.27 447,234,338.97 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 6,952,210.70 6,952,210.70 应付赎回款 - - - - - 109.52 109.52 应付管理人报酬 - - - - - 545,843.62 545,843.62 应付托管费 - - - - - 90,973.93 90,973.93 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 618,981.48 618,981.48 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 104,500.06 104,500.06 负债总计 - - - - - 8,312,619.31 8,312,619.31 利率敏感度缺口 91,271,111.70 - - - -347,650,607.96 438,921,719.66 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 197,662,284.98 87.86 352,470,296.80 80.30 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 197,662,284.98 87.86 352,470,296.80 80.30 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12 月 31 日） 日） 业绩比较基准中的股票指 9,492,054.53 16,928,224.12 数上升 5% 业绩比较基准中的股票指 -9,492,054.53 -16,928,224.12 数下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 195,725,987.35 元，属于第二层次的余额为 1,936,297.63 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 351,754,713.43 元，第二层次 715,583.37 元，无第三层次) (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 197,662,284.98 86.87 其中：股票 197,662,284.98 86.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,425,382.09 12.49 8 其他各项资产 1,452,837.27 0.64 9 合计 227,540,504.34 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,775,356.00 3.01 B 采矿业 - - C 制造业 131,512,657.03 58.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,973,942.72 1.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,198,379.63 12.09 J 金融业 16,517,838.00 7.34 K 房地产业 8,975.14 0.00 L 租赁和商务服务业 11,636,940.00 5.17 M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 22,547.26 0.01 S 综合 - - 合计 197,662,284.98 87.86 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 300122 智飞生物 79,200 11,714,472.00 5.21 2 601888 中国中免 41,200 11,636,940.00 5.17 3 000333 美的集团 115,100 11,330,444.00 5.04 4 600690 海尔智家 384,300 11,225,403.00 4.99 5 600887 伊利股份 251,261 11,148,450.57 4.96 6 002624 完美世界 373,500 11,018,250.00 4.90 7 600195 中牧股份 851,000 10,901,310.00 4.85 8 600612 老凤祥 238,500 10,811,205.00 4.81 9 603787 新日股份 364,230 10,777,565.70 4.79 10 000538 云南白药 63,800 7,247,680.00 3.22 11 603313 梦百合 216,801 7,028,688.42 3.12 12 002555 三七互娱 224,200 7,001,766.00 3.11 13 300087 荃银高科 221,200 6,775,356.00 3.01 14 600882 妙可蓝多 118,300 6,754,930.00 3.00 15 603198 迎驾贡酒 190,500 6,648,450.00 2.96 16 002444 巨星科技 208,100 6,473,991.00 2.88 17 601601 中国太保 163,600 6,282,240.00 2.79 18 002605 姚记科技 233,100 5,720,274.00 2.54 19 601318 中国平安 59,900 5,210,102.00 2.32 20 601952 苏垦农发 369,500 5,195,170.00 2.31 21 601166 兴业银行 240,800 5,025,496.00 2.23 22 600398 海澜之家 635,500 4,079,910.00 1.81 23 600337 美克家居 866,000 3,957,620.00 1.76 24 603444 吉比特 7,900 3,365,400.00 1.50 25 603369 今世缘 41,200 2,364,056.00 1.05 26 000625 长安汽车 101,700 2,225,196.00 0.99 27 002262 恩华药业 138,600 2,213,442.00 0.98 28 000651 格力电器 18,000 1,114,920.00 0.50 29 688301 奕瑞科技 1,893 308,028.96 0.14 30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.13 31 688596 正帆科技 12,927 252,981.39 0.11 32 688338 赛科希德 3,041 166,008.19 0.07 33 688658 悦康药业 5,827 130,000.37 0.06 34 688077 大地熊 2,829 106,907.91 0.05 35 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04 36 300896 爱美客 157 94,727.52 0.04 37 688617 惠泰医疗 1,271 94,638.66 0.04 38 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.04 39 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02 40 600809 山西汾酒 100 37,529.00 0.02 41 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01 42 000858 五 粮 液 100 29,185.00 0.01 43 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01 44 300861 美畅股份 531 27,134.10 0.01 45 603258 电魂网络 800 25,176.00 0.01 46 300868 杰美特 539 23,327.92 0.01 47 300299 富春股份 3,000 22,800.00 0.01 48 300919 中伟股份 369 22,697.19 0.01 49 300860 锋尚文化 178 22,547.26 0.01 50 300910 瑞丰新材 458 21,924.46 0.01 51 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01 52 300878 维康药业 401 19,536.72 0.01 53 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01 54 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01 55 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01 56 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.01 57 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.01 58 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01 59 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.01 60 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.01 61 300909 汇创达 386 15,698.62 0.01 62 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.01 63 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01 64 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.01 65 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01 66 300902 国安达 551 13,367.26 0.01 67 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01 68 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01 69 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.01 70 300907 康平科技 473 12,700.05 0.01 71 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.01 72 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.01 73 605155 西大门 350 10,668.00 0.00 74 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00 75 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00 76 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00 77 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00 78 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00 79 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00 80 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00 81 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00 82 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00 83 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 45,990,214.29 10.48 2 600612 老凤祥 45,398,492.48 10.34 3 600690 海尔智家 39,434,165.03 8.98 4 002602 世纪华通 38,160,595.28 8.69 5 300087 荃银高科 35,627,475.14 8.12 6 603787 新日股份 34,822,438.04 7.93 7 300294 博雅生物 34,254,866.90 7.80 8 000810 创维数字 34,015,133.40 7.75 9 002174 游族网络 32,386,161.97 7.38 10 300132 青松股份 32,294,278.00 7.36 11 002007 华兰生物 32,209,216.93 7.34 12 002605 姚记科技 31,657,630.83 7.21 13 601607 上海医药 31,301,346.13 7.13 14 002624 完美世界 30,439,598.01 6.94 15 300003 乐普医疗 29,712,329.18 6.77 16 600519 贵州茅台 28,631,598.00 6.52 17 600195 中牧股份 27,417,206.43 6.25 18 603313 梦百合 27,273,670.30 6.21 19 600809 山西汾酒 27,182,146.37 6.19 20 601688 华泰证券 24,680,524.31 5.62 21 601318 中国平安 23,931,321.88 5.45 22 601211 国泰君安 22,278,747.57 5.08 23 002223 鱼跃医疗 22,186,684.72 5.05 24 300119 瑞普生物 21,833,666.50 4.97 25 600196 复星医药 19,765,137.00 4.50 26 600837 海通证券 19,514,794.54 4.45 27 603630 拉芳家化 19,038,440.90 4.34 28 600161 天坛生物 18,779,513.45 4.28 29 000776 广发证券 18,676,063.00 4.25 30 300315 掌趣科技 17,549,332.58 4.00 31 300142 沃森生物 17,447,050.19 3.97 32 300122 智飞生物 17,083,054.00 3.89 33 002736 国信证券 16,630,362.00 3.79 34 002507 涪陵榨菜 16,576,989.05 3.78 35 000858 五 粮 液 16,080,981.79 3.66 36 002035 华帝股份 15,167,003.00 3.46 37 600597 光明乳业 14,978,302.94 3.41 38 603368 柳药股份 14,847,557.44 3.38 39 000001 平安银行 14,405,163.00 3.28 40 600999 招商证券 14,074,504.31 3.21 41 603258 电魂网络 13,988,008.00 3.19 42 002867 周大生 13,849,347.80 3.16 43 600337 美克家居 13,725,328.00 3.13 44 300299 富春股份 13,366,412.60 3.05 45 000568 泸州老窖 12,445,544.00 2.84 46 601377 兴业证券 11,925,608.10 2.72 47 600958 东方证券 11,686,160.16 2.66 48 603198 迎驾贡酒 11,615,271.24 2.65 49 601952 苏垦农发 11,420,671.53 2.60 50 601166 兴业银行 11,251,143.00 2.56 51 002100 天康生物 11,132,682.00 2.54 52 000728 国元证券 11,017,435.60 2.51 53 002555 三七互娱 10,994,738.15 2.50 54 000783 长江证券 10,951,760.00 2.50 55 000333 美的集团 10,611,029.95 2.42 56 002123 梦网集团 10,154,264.88 2.31 57 603365 水星家纺 9,995,699.03 2.28 58 601888 中国中免 9,583,763.00 2.18 59 600305 恒顺醋业 9,516,161.50 2.17 60 603609 禾丰牧业 9,033,067.60 2.06 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600690 海尔智家 76,780,519.77 17.49 2 002507 涪陵榨菜 69,086,467.30 15.74 3 601607 上海医药 57,096,192.08 13.01 4 000858 五 粮 液 56,160,779.70 12.80 5 002223 鱼跃医疗 55,570,842.22 12.66 6 600887 伊利股份 55,208,726.85 12.58 7 300003 乐普医疗 47,207,927.78 10.76 8 300132 青松股份 45,054,024.00 10.26 9 000810 创维数字 44,850,842.11 10.22 10 600519 贵州茅台 43,560,848.09 9.92 11 002174 游族网络 41,676,493.21 9.50 12 603313 梦百合 41,590,887.27 9.48 13 300087 荃银高科 39,501,449.69 9.00 14 002007 华兰生物 38,806,919.86 8.84 15 600809 山西汾酒 38,589,727.37 8.79 16 000568 泸州老窖 35,743,476.80 8.14 17 002602 世纪华通 35,122,463.41 8.00 18 600612 老凤祥 34,650,760.99 7.89 19 300294 博雅生物 33,590,169.92 7.65 20 002035 华帝股份 32,219,555.00 7.34 21 603787 新日股份 31,185,819.00 7.11 22 000651 格力电器 29,747,298.90 6.78 23 300119 瑞普生物 25,346,519.22 5.77 24 600161 天坛生物 22,220,970.05 5.06 25 600196 复星医药 22,023,237.00 5.02 26 601688 华泰证券 21,654,773.31 4.93 27 603630 拉芳家化 21,284,656.50 4.85 28 601211 国泰君安 21,020,493.44 4.79 29 002605 姚记科技 20,533,776.97 4.68 30 601318 中国平安 20,508,014.81 4.67 31 600195 中牧股份 18,312,149.21 4.17 32 000776 广发证券 17,721,978.24 4.04 33 600837 海通证券 17,384,879.46 3.96 34 000001 平安银行 17,331,527.82 3.95 35 002624 完美世界 17,236,370.71 3.93 36 300326 凯利泰 17,021,160.13 3.88 37 300406 九强生物 16,582,108.69 3.78 38 002736 国信证券 15,881,091.76 3.62 39 600597 光明乳业 15,088,313.94 3.44 40 002867 周大生 14,301,077.16 3.26 41 300142 沃森生物 14,221,183.64 3.24 42 300463 迈克生物 14,071,891.17 3.21 43 600999 招商证券 13,862,280.36 3.16 44 603368 柳药股份 13,392,522.51 3.05 45 300315 掌趣科技 13,243,686.00 3.02 46 603258 电魂网络 13,070,862.61 2.98 47 002100 天康生物 13,000,708.00 2.96 48 300299 富春股份 12,606,848.00 2.87 49 601377 兴业证券 11,855,745.00 2.70 50 600305 恒顺醋业 11,775,044.23 2.68 51 600958 东方证券 11,598,028.96 2.64 52 688981 中芯国际 11,517,798.82 2.62 53 002123 梦网集团 11,477,457.22 2.61 54 000728 国元证券 10,506,661.70 2.39 55 000783 长江证券 10,242,977.60 2.33 56 603609 禾丰牧业 9,379,626.40 2.14 57 002661 克明面业 9,271,229.00 2.11 58 600337 美克家居 9,112,302.50 2.08 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,452,029,919.43 卖出股票收入（成交）总额 1,768,247,957.43 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 166,103.69 2 应收证券清算款 1,212,298.47 3 应收股利 - 4 应收利息 4,692.18 5 应收申购款 69,742.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,452,837.27 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 4,654 18,300.16 79,049,429.96 92.81% 6,119,491.61 7.19% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本 78,367.12 0.09% 基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 0~10 金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 无 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 04 月 29 日）基金份额 361,697,425.15 总额 本报告期期初基金份额总额 244,945,227.28 本报告期基金总申购份额 86,179,618.42 减：本报告期基金总赎回份额 245,955,924.13 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 85,168,921.57 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内,本基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件,增加存托凭证的投资策略。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 60,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 总额的比例 总量的比例 安信证券 3 252,542,895.47 7.92% 232,987.16 8.75%- 渤海证券 1 - - - -- 财通证券 2 - - - -- 长城证券 2 98,907,449.82 3.10% 70,353.05 2.64%- 长江证券 2 - - - -- 川财证券 2 - - - -- 大通证券 1 - - - -- 东北证券 2 198,677,149.86 6.23% 185,028.00 6.95%- 东方证券 1 104,446,715.57 3.27% 97,271.11 3.66%- 东吴证券 2 239,824,910.37 7.52% 218,552.23 8.21%- 东兴证券 1 - - - -- 方正证券 1 - - - -- 高盛高华 1 - - - -- 光大证券 1 316,319,487.49 9.92% 231,325.11 8.69%- 广发证券 1 - - - -- 国金证券 1 - - - -- 国联证券 1 - - - -- 国盛证券 2 - - - -- 国泰君安 1 - - - -- 国信证券 2 51,651,348.45 1.62% 47,069.97 1.77%- 国元证券 1 208,569,879.53 6.54% 148,353.19 5.57%- 海通证券 1 - - - -- 红塔证券 1 - - - -- 华宝证券 1 - - - -- 华创证券 3 - - - -- 华金证券 1 - - - -- 华融证券 1 - - - -- 华泰证券 2 33,022,918.00 1.04% 30,754.11 1.16%- 华西证券 2 205,906,241.61 6.46% 146,461.43 5.50%- 金通证券 1 - - - -- 开源证券 1 - - - -- 民生证券 1 - - - -- 平安证券 2 - - - -- 瑞银证券 1 - - - -- 山西证券 1 - - - -- 申港证券 1 - - - -- 申万宏源 4 - - - -- 太平洋证 2 100,641,533.91 3.16% 71,586.36 2.69%- 券 天风证券 3 441,435,569.43 13.84% 406,625.41 15.28%- 万联证券 1 - - - -- 西部证券 2 - - - -- 西藏东财 1 112,794,421.72 3.54% 82,486.47 3.10%- 西南证券 2 - - - -- 信达证券 2 - - - -- 兴业证券 2 - - - -- 野村东方 国际证券有 1 - - - -- 限公司 银河证券 2 349,484,033.20 10.96% 325,476.41 12.23%- 英大证券 1 - - - -- 招商证券 2 95,961,099.55 3.01% 87,449.08 3.29%- 浙商证券 1 - - - -- 中航证券 1 - - - -- 中金财富 3 - - - -- 中金公司 1 - - - -- 中泰证券 2 331,168,205.94 10.38% 235,559.91 8.85%- 中信建投 2 48,171,640.35 1.51% 43,898.88 1.65%- 中信山东 1 - - - -- 中信浙江 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成 交总额 交总额 交总额 交总额 的比例 的比例 的比例 的比例 安信证券 - - - - - - - - 渤海证券 - - - - - - - - 财通证券 - - - - - - - - 长城证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 川财证券 - - - - - - - - 大通证券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 高盛高华 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 广发证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国联证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 国元证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 红塔证券 - - - - - - - - 华宝证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 华金证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 华泰证券 178,000.00 45.31% - - - - - - 华西证券 - - - - - - - - 金通证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 平安证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 申港证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 太 平 洋 证 - - - - - - - - 券 天风证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 西部证券 - - - - - - - - 西藏东财 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 信达证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 野 村 东 方 国际证券有 - - - - - - - - 限公司 银河证券 - - - - - - - - 英大证券 - - - - - - - - 招商证券 214,846.00 54.69% - - - - - - 浙商证券 - - - - - - - - 中航证券 - - - - - - - - 中金财富 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中信山东 - - - - - - - - 中信浙江 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 《证券日报》及/或基 2020 年 01 月 01 1 资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净 金管理人网站、中国证 日 值和基金份额累计净值公告 监会基金电子披露网站 2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 01 月 17 金 2019 年第四季度报告提示性公告 日 3 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 01 月 17 2019 年第四季度报告 日 信诚幸福消费混合型证券投资基金恢复 2020 年 01 月 23 4 大额申购、转换转入和定期定额投资业 同上 日 务的公告 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗 2020 年 01 月 30 5 下基金业务开放日及开放时间的提示性 同上 日 公告 6 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2020 年 02 月 07 分基金修改基金合同、托管协议的公告 日 《信诚幸福消费混合型证券投资基金基 2020 年 02 月 07 7 金合同》修订前后对照表更新招募说明 同上 日 书摘要（2020 年 5 月） 8 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 02 月 07 招募说明书摘要（2020 年 5 月） 日 9 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 02 月 07 招募说明书摘要（2020 年 5 月） 日 10 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 02 月 07 招募说明书 日 11 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 02 月 07 招募说明书摘要 日 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 03 月 12 12 分基金参加济安财富基金申购费率优惠 同上 日 活动的公告 13 中信保诚基金管理有限公司关于推迟披 同上 2020 年 03 月 21 露旗下基金 2019 年年度报告的公告 日 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 03 月 31 14 分基金参加中国人寿保险股份有限公司 同上 日 基金申购费率优惠活动的公告 中信保诚基金管理有限公司关于提醒投 2020 年 04 月 14 15 资者及时提供或更新身份信息资料以免 同上 日 影响日常交易的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 04 月 21 16 分基金参加安信证券基金申购费率优惠 同上 日 活动的公告 17 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 04 月 22 金 2020 年第一季度报告提示性公告 日 18 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 04 月 22 2020 年第一季度报告 日 19 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 04 月 25 金 2019 年年度报告提示性公告 日 20 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 04 月 25 2019 年年度报告 日 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 05 月 18 21 分基金参加万联证券基金申购费率优惠 同上 日 活动的公告 22 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 05 月 28 招募说明书（2020 年 5 月） 日 23 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 05 月 28 招募说明书摘要（2020 年 5 月） 日 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 2020 年 07 月 16 24 分基金参加蚂蚁基金基金转换费率优惠 同上 日 活动的公告 25 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 07 月 21 金 2020 年第二季度报告提示性公告 日 26 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 07 月 21 2020 年第二季度报告 日 27 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 08 月 28 金 2020 年中期报告提示性公告 日 28 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 08 月 28 2020 年中期报告 日 29 信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 同上 2020 年 09 月 01 产品资料概要更新 日 30 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上 2020 年 10 月 28 金 2020 年第三季度报告提示性公告 日 31 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2020 年 10 月 28 2020 年第三季度报告 日 32 信诚幸福消费混合型证券投资基金托管 同上 2020 年 11 月 21 协议 日 33 信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 同上 2020 年 11 月 21 合同 日 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗 2020 年 11 月 21 34 下部分基金投资范围并相应修改法律文 同上 日 件的公告 35 信诚幸福消费混合型证券投资基金更新 同上 2020 年 11 月 25 招募说明书 日 36 信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 同上 2020 年 11 月 25 产品资料概要更新 日 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投资 况 者类 持有基金份额 别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 2020-01-01 至 2020-07- 77,786,348 57,786,348 20,000,000 1 13,2020-12- .73 - .73 .00 23.48% 23 至 2020- 12-31 2020-01-01 77,800,311 67,800,311 10,000,000 2 至 2020-09- .20 - .20 .00 11.74% 09 机构 2020-08-03 37,188,174 37,188,174 3 至 2020-12- - .04 .04 - - 22 2020-11-17 25,919,647 25,919,647 4 至 2020-12- .49 - - .49 30.43% 31 2020-12-23 10,346,094 7,583,996. 17,930,091 5 至 2020-12- .15 97 - .12 21.05% 31 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大 额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性 风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本 数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资 者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金于 2020 年 11 月 21 日发布《中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并 相应修改法律文件的公告》,就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件，修订内容包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金合同、基金招募说明书（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 4、信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021 年 03 月 26 日