信诚幸福消费混合型证券投资基金2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年08月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录..........................................................................................................................................2 1.1重要提示..............................................................................................................................................2 1.2目录......................................................................................................................................................2 §2基金简介......................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况......................................................................................................................................4 2.2基金产品说明......................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人..................................................................................................................4 2.4信息披露方式......................................................................................................................................5 2.5其他相关资料......................................................................................................................................5 §3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标..................................................................................................................5 3.2基金净值表现......................................................................................................................................6 §4管理人报告..................................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况..............................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................8 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................................8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................................9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................9 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................10 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .........................................10 §5托管人报告................................................................................................................................................10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................10 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................10 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................10 6.1资产负债表........................................................................................................................................10 6.2利润表................................................................................................................................................11 6.3所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................12 6.4报表附注............................................................................................................................................13 §7投资组合报告............................................................................................................................................29 7.1期末基金资产组合情况....................................................................................................................29 7.2期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................29 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................................30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................31 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................34 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .....................................34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........................34 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................................34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .....................................34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................................................................34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................................................................34 7.12 投资组合报告附注............................................................................................................................34 §8基金份额持有人信息................................................................................................................................35 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................35 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .........................................35 8.4发起式基金发起资金持有份额情况................................................................................................36 §9开放式基金份额变动................................................................................................................................36 §10 重大事件揭示............................................................................................................................................36 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................36 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....................................................................36 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................................36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................................36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................................................................36 10.8 其他重大事件....................................................................................................................................40 §11 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................41 §12 备查文件目录............................................................................................................................................41 12.1 备查文件名称....................................................................................................................................41 12.2 备查文件存放地点............................................................................................................................41 12.3 备查文件查阅方式............................................................................................................................41 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金 基金简称 信诚幸福消费混合 基金主代码 000551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年04月29日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,686,202.08份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追求 超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维度来对消费服务 行业各个子类行业进行研究和分析,并在此基础之上实现基金权益资产在各 个子行业之间的合理配置和灵活调整。本基金在进行个股筛选时,主要从定 性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较 高投资价值的上市公司。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金 组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行 投资策略 基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价 模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合 的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有 效的现金管理。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 周浩 田青 人 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 中国(上海)自由贸易试验区世纪 注册地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 北京市西城区金融大街25号 大楼9层 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 大道8号上海国金中心汇丰银行 院1号楼 大楼9层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 田国立 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 本期已实现收益 -1,048,911.72 本期利润 -1,674,266.75 加权平均基金份额本期利润 -0.2357 本期加权平均净值利润率 -12.05% 本期基金份额净值增长率 -12.32% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 5,016,220.05 期末可供分配基金份额利润 0.7502 期末基金资产净值 11,702,422.13 期末基金份额净值 1.750 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 75.00% 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去一个月 -3.85% 1.67% -6.04% 1.02% 2.19% 0.65% 过去三个月 -11.26% 1.39% -7.61% 0.91% -3.65% 0.48% 过去六个月 -12.32% 1.40% -9.63% 0.92% -2.69% 0.48% 过去一年 -5.56% 1.17% -2.44% 0.76% -3.12% 0.41% 过去三年 -17.22% 1.80% -14.73% 1.19% -2.49% 0.61% 自基金合同 75.00% 1.77% 57.89% 1.25% 17.11% 0.52% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金建仓期自2014年4月29日至2014年10月30日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资 本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金（LOF）、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。 截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只，分别为信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金经理,股 2015年04 工商管理硕士,CFA。曾任职于欧洲货 张光成 票投资总监,信诚周 月30日 - 14 币(上海)有限公司,担任研究总监; 期轮动混合基金 于兴业全球基金管理有限公司,担任 (LOF)、信诚主题轮动 基金经理。2011年7月加入中信保 灵活配置混合基金的 诚基金管理有限公司,历任投资经 基金经理 理,信诚盛世蓝筹股票型证券投资基 金的基金经理。现任股票投资总监, 信诚周期轮动混合基金(LOF)、信诚 幸福消费混合基金、信诚主题轮动灵 活配置混合基金的基金经理。 工商管理硕士。曾任职于世纪证券有 限责任公司,担任投行部高级经理; 于平安证券有限责任公司,担任投行 事业部项目经理;于平安资产管理有 本基金基金经理,信 限责任公司,担任股票投资部投资经 诚四季红混合基金、 2016年09 理。2008年7月加入中信保诚基金 闾志刚 中信保诚至兴灵活配 月26日 - 17 管理有限公司,曾担任保诚韩国中国 置混合基金的基金经 龙A股基金(QFII)投资经理(该基金 理 由中信保诚基金担任投资顾问),信 诚中小盘混合基金的基金经理。现任 信诚四季红混合基金、信诚幸福消费 混合基金、中信保诚至兴灵活配置混 合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，市场跌宕起伏，背后的驱动逻辑从年初的全球同步复苏转变为国内加强金融监管去杠杆和 中美贸易摩擦加剧引发经济回落，市场从年初的金融地产等周期性行业上涨切换到医药食品饮料等防御性板块上涨。由于金融去杠杆，市场整体呈现出资金流出的存量博弈特征，周期性行业估值连续下跌，导致以上证指数为代表的主板连续调整。由于医药和食品饮料确定的业绩增长，资金抱团现象明显，医药和食品饮料等稳定增长行业获得了明显的超额收益。在中美贸易摩擦加剧、中小微企业融资渠道不畅的情况下，市场预期经济基本面会逐渐下行，市场持续下跌，这种下跌又加大了一些企业抵押资产的压力，这进一步恶化了二级市场的供需关系，市场跌幅较大。 在这期间，组合在一季度主要配置了银行地产煤炭等周期性行业和电子、半导体等科技产业的龙头企业，但在随后的市场逻辑变化时，没有及时地调整策略和组合，加上组合中持有的电子类个股也出现了较大幅度的调整，组合收益率非常不尽人意。在二季度，根据去杠杆的金融监管环境，以及不断加剧的中美贸易摩擦，组合减少了周期性行业的配置，增加了业绩增长确定的消费和医药行业。 4.4.2报告期内的基金业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.32%,同期业绩比较基准收益率为-9.63%,基金落后业绩比较基准2.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在内外矛盾交加的复杂环境下，国内政策已逐渐在发生变化，随着理财新规等一系列政策的出台，悲观预期可望得到修正、国内经济有望启稳，市场有望反弹，未来经济转型方向的消费和科技行业是组合未来投资的重点。本管理人以后将进一步做好组合管理工作,为本基金持有人提供更好的投资回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2015年4月3日起至2018年6月29日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上.本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 （2018年06月30日） （2017年12月31日） 资产： 银行存款 6.4.7.1 761,782.87 4,021,926.12 结算备付金 632,692.13 680,851.66 存出保证金 8,418.06 7,921.84 交易性金融资产 6.4.7.2 10,120,230.00 13,240,435.00 其中：股票投资 10,120,230.00 13,207,835.00 基金投资 - - 债券投资 - 32,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 353,453.62 142,974.01 应收利息 6.4.7.5 5,114.26 3,490.28 应收股利 - - 应收申购款 2,463.06 11,625.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 11,884,154.00 18,109,224.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 （2018年06月30日） （2017年12月31日） 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 76,272.02 - 应付赎回款 - 3,163,094.49 应付管理人报酬 14,809.68 23,516.72 应付托管费 2,468.28 3,919.45 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 28,427.30 43,046.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 59,754.59 90,000.00 负债合计 181,731.87 3,323,576.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,686,202.08 7,407,923.79 未分配利润 6.4.7.10 5,016,220.05 7,377,723.94 所有者权益合计 11,702,422.13 14,785,647.73 负债和所有者权益总计 11,884,154.00 18,109,224.57 注:截止本报告期末,基金份额净值1.750元,基金份额总额6,686,202.08份。 6.2 利润表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 （2018年01月01日至 （2017年01月01日至 2018年06月30日） 2017年06月30日） 一、收入 -1,422,312.81 1,895,739.48 1.利息收入 6,257.84 13,767.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,252.53 13,767.58 债券利息收入 5.31 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -805,706.33 -365,923.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -896,597.75 -452,793.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,244.42 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 88,647.00 86,869.77 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -625,355.03 2,243,377.64 填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,490.71 4,517.93 减：二、费用 251,953.94 289,639.22 1．管理人报酬 103,325.65 128,880.81 2．托管费 17,220.93 21,480.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 91,972.73 99,503.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.04 - 7．其他费用 6.4.7.20 39,434.59 39,775.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,674,266.75 1,606,100.26 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,674,266.75 1,606,100.26 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日-2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,407,923.79 7,377,723.94 14,785,647.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -1,674,266.75 -1,674,266.75 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -721,721.71 -687,237.14 -1,408,958.85 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 430,228.78 422,925.76 853,154.54 2.基金赎回款 -1,151,950.49 -1,110,162.90 -2,262,113.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 6,686,202.08 5,016,220.05 11,702,422.13 上年度可比期间 项目 （2017年01月01日至2017年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期初所有者权益（基金净值） 10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 1,606,100.26 1,606,100.26 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -916,102.20 -703,866.05 -1,619,968.25 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 771,552.23 591,973.09 1,363,525.32 2.基金赎回款 -1,687,654.43 -1,295,839.14 -2,983,493.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 9,618,175.31 8,205,401.23 17,823,576.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 信诚幸福消费混合型证券投资基金(原名为信诚幸福消费股票型证券投资基金,以下简称“本基 金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第124号《关于核准信诚幸福消费股票型证券投资基金募集的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集361,651,790.77元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》于2014年4月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为361,697,425.15份基金份额,其中认购资金利息折合45,634.38份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司关于公司名称变更的函》,经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,信诚幸福消费股票型证券投资基金于2015年8月3日公告后更名为信诚幸福消费混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的 说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得 统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附 加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 （2018年06月30日） 活期存款 761,782.87 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 761,782.87 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 （2018年06月30日） 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,576,847.62 10,120,230.00 -456,617.62 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 10,576,847.62 10,120,230.00 -456,617.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产期末余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 194.10 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20.07 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4,900.09 合计 5,114.26 注:其他包括应收中金所清算备付金利息、应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 28,427.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 28,427.30 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提审计费 14,876.39 预提信息披露费 44,878.20 合计 59,754.59 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,407,923.79 7,407,923.79 本期申购 430,228.78 430,228.78 本期赎回（以“-”号填列） -1,151,950.49 -1,151,950.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6,686,202.08 6,686,202.08 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,760,624.48 -3,382,900.54 7,377,723.94 本期利润 -1,048,911.72 -625,355.03 -1,674,266.75 本期基金份额交易产生的变动数 -1,035,800.25 348,563.11 -687,237.14 其中：基金申购款 619,181.89 -196,256.13 422,925.76 基金赎回款 -1,654,982.14 544,819.24 -1,110,162.90 本期已分配利润 - - - 本期末 8,675,912.51 -3,659,692.46 5,016,220.05 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 活期存款利息收入 3,674.19 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 393.33 其他 2,185.01 合计 6,252.53 注：其他指中金所存款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 卖出股票成交总额 30,950,382.12 减：卖出股票成本总额 31,846,979.87 买卖股票差价收入 -896,597.75 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价 2,244.42 收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,244.42 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 34,852.99 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 32,600.00 减：应收利息总额 8.57 买卖债券差价收入 2,244.42 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 股票投资产生的股利收益 88,647.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 88,647.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 1.交易性金融资产 -625,355.03 ——股票投资 -625,355.03 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -625,355.03 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 基金赎回费收入 2,463.20 转换费收入 27.51 合计 2,490.71 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费不低于其总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 交易所市场交易费用 91,972.73 银行间市场交易费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 91,972.73 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 （2018年01月01日至2018年06月30 日） 审计费用 14,876.39 信息披露费 14,878.20 银行费用 680.00 债券账户维护费 9,000.00 合计 39,434.59 6.4.7.21分部报告 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基基金管理人、登记机构、基金销售机构 金”) 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 （2018年01月01日至2018年 （2017年01月01日至2017年06 06月30日） 月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 103,325.65 128,880.81 其中：支付销售机构的客户维护费 46,777.74 46,124.98 注:支付基金管理人中信保诚基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 （2018年01月01日至2018年 （2017年01月01日至2017年06 06月30日） 月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 17,220.93 21,480.22 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间未发生销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 （2018年01月01日至2018年 （2017年01月01日至 06月30日） 2017年06月30日） 基金合同生效日(2014年04月29日)持 - - 有的基金份额 报告期初持有的基金份额 2,048,659.77 2,048,659.77 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 2,048,659.77 2,048,659.77 报告期末持有的基金份额占基金总份额 30.64% - 比例 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期（2018年01月01日至2018年06 上年度可比期间（2017年01月01日至 关联方名称 月30日） 2017年06月30日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 761,782.87 3,674.19 3,036,086.18 11,056.12 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 本基金通过“中国建设银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登 记结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币632,692.13元。(2017年6月30日余额:人民币24,663.99元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立独立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续监控。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 （2018年06月30日） （2017年12月31日） AAA - - AAA以下 - 32,600.00 未评级 - - 合计 - 32,600.00 注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末未持有长期资产支持证券投资。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。 本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3个月 （2018年06 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日） 资产 银行存款 761,782. - - - - - 761,782. 87 87 结算备付金 632,692. - - - - - 632,692. 13 13 存出保证金 8,418.06 - - - - - 8,418.06 交易性金融资 - - - - - 10,120,2 10,120,2 产 30.00 30.00 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 353,453. 353,453. 款 62 62 应收利息 - - - - - 5,114.26 5,114.26 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 2,463.06 2,463.06 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 1,402,89 - - - - 10,481,2 11,884,1 3.06 60.94 54.00 负债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - 76,272.0 76,272.0 款 2 2 应付赎回款 - - - 应付管理人报 - 14,809.6 14,809.6 酬 8 8 应付托管费 - 2,468.28 2,468.28 应付销售服务 - - - 费 应付交易费用 - 28,427.3 28,427.3 0 0 应交税费 - - - 应付利息 - - - 应付利润 - - - 其他负债 - 59,754.5 59,754.5 9 9 负债总计 - - - - - 181,731. 181,731. 87 87 利率敏感度缺 1,402,89 - - - - 10,299,5 11,702,4 口 3.06 29.07 22.13 上年度末 1个月以 1-3 3个月 （2017年12 内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日） 资产 银行存款 4,021,92 - - - - - 4,021,92 6.12 6.12 结算备付金 680,851. - - - - - 680,851. 66 66 存出保证金 7,921.84 - - - - - 7,921.84 交易性金融资 - - - - 32,600.0 13,207,8 13,240,4 产 0 35.00 35.00 买入返售金融 - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - 142,974. 142,974. 款 01 01 应收利息 - - - - - 3,490.28 3,490.28 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 11,625.6 11,625.6 6 6 递延所得税资 - - - - - - - 产 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,710,69 - - - 32,600.0 13,365,9 18,109,2 9.62 0 24.95 24.57 负债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 3,163,09 3,163,09 4.49 4.49 应付管理人报 - - - - - 23,516.7 23,516.7 酬 2 2 应付托管费 - - - - - 3,919.45 3,919.45 应付销售服务 - - - - - - - 费 应付交易费用 - - - - - 43,046.1 43,046.1 8 8 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负 - - - - - - - 债 其他负债 - - - - - 90,000.0 90,000.0 0 0 负债总计 - - - - - 3,323,57 3,323,57 6.84 6.84 利率敏感度缺 4,710,69 - - - 32,600.0 10,042,3 14,785,6 口 9.62 0 48.11 47.73 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期及上年度末,未持有对利率敏感的金融资产与金融负债,因此可认为市场利率的变动在本期末对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格 风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末（2018年06月30日） 上年度末（2017年12月31日） 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 10,120,230.00 86.48 13,207,835.00 89.33 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 10,120,230.00 86.48 13,207,835.00 89.33 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末（2018年06月30日） 上年度末（2017年12月31日） 业绩比较基准中 分析 的股票指数上升 642,578.83 691,736.07 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 -642,578.83 -691,736.07 5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为10,120,230.00元，无属于第二层次及第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次 11,829,040.00元,第二层次的余额为人民币1,411,395.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2017年12月31日:无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (3)除以上事项外，截至本报告期末本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,120,230.00 85.16 其中：股票 10,120,230.00 85.16 基金投资 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 1,394,475.00 11.73 7 其他各项资产 369,449.00 3.11 8 合计 11,884,154.00 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 609,132.00 5.21 B 采矿业 117,360.00 1.00 C 制造业 6,389,224.00 54.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 976,614.00 8.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,201,050.00 10.26 J 金融业 - - K 房地产业 424,190.00 3.62 L 租赁和商务服务业 277,530.00 2.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 125,130.00 1.07 S 综合 - - 合计 10,120,230.00 86.48 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 13,400 631,810.00 5.40 2 600519 贵州茅台 800 585,168.00 5.00 3 600196 复星医药 14,100 583,599.00 4.99 4 000333 美的集团 11,000 574,420.00 4.91 5 601607 上海医药 20,000 478,000.00 4.08 6 600887 伊利股份 13,000 362,700.00 3.10 7 603986 兆易创新 3,300 358,116.00 3.06 8 000858 五粮液 4,500 342,000.00 2.92 9 000568 泸州老窖 5,500 334,730.00 2.86 10 300047 天源迪科 21,000 327,600.00 2.80 11 002458 益生股份 18,000 315,000.00 2.69 12 002234 民和股份 25,400 294,132.00 2.51 13 603799 华友钴业 2,900 282,663.00 2.42 14 603368 柳药股份 8,300 280,374.00 2.40 15 002027 分众传媒 29,000 277,530.00 2.37 16 300059 东方财富 20,000 263,600.00 2.25 17 600885 宏发股份 8,400 251,328.00 2.15 18 002236 大华股份 11,000 248,050.00 2.12 19 002050 三花智控 13,000 245,050.00 2.09 20 600690 青岛海尔 12,000 231,120.00 1.97 21 600703 三安光电 12,000 230,640.00 1.97 22 300271 华宇软件 13,000 229,840.00 1.96 23 002589 瑞康医药 16,000 218,240.00 1.86 24 601155 新城控股 7,000 216,790.00 1.85 25 600048 保利地产 17,000 207,400.00 1.77 26 002624 完美世界 6,000 186,060.00 1.59 27 300383 光环新网 10,000 134,100.00 1.15 28 300124 汇川技术 4,000 131,280.00 1.12 29 300476 胜宏科技 8,000 123,200.00 1.05 30 603589 口子窖 2,000 122,900.00 1.05 31 300054 鼎龙股份 14,000 122,080.00 1.04 32 000703 恒逸石化 8,000 119,040.00 1.02 33 600188 兖州煤业 9,000 117,360.00 1.00 34 002304 洋河股份 800 105,280.00 0.90 35 002035 华帝股份 4,000 97,720.00 0.84 36 002433 太安堂 13,000 97,240.00 0.83 37 600373 中文传媒 5,000 64,250.00 0.55 38 000418 小天鹅Ａ 900 62,415.00 0.53 39 601801 皖新传媒 8,000 60,880.00 0.52 40 300226 上海钢联 1,000 59,850.00 0.51 41 000921 海信科龙 5,000 51,800.00 0.44 42 002508 老板电器 1,600 48,992.00 0.42 43 002680 长生生物 2,000 44,580.00 0.38 44 000063 中兴通讯 100 1,303.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%） 1 601288 农业银行 2,037,400.00 13.78 2 600519 贵州茅台 1,503,994.00 10.17 3 600887 伊利股份 888,773.00 6.01 4 000858 五粮液 884,637.00 5.98 5 601398 工商银行 867,278.00 5.87 6 601155 新城控股 785,820.00 5.31 7 000333 美的集团 752,610.00 5.09 8 300047 天源迪科 643,800.00 4.35 9 000725 京东方Ａ 642,890.00 4.35 10601318 中国平安 606,680.00 4.10 11600340 华夏幸福 603,680.00 4.08 12300124 汇川技术 573,906.90 3.88 13300037 新宙邦 572,213.00 3.87 14601699 潞安环能 567,885.00 3.84 15600985 雷鸣科化 547,912.00 3.71 16601607 上海医药 507,461.00 3.43 17300203 聚光科技 480,150.00 3.25 18002458 益生股份 470,514.00 3.18 19603799 华友钴业 462,324.00 3.13 20300476 胜宏科技 457,475.80 3.09 21600028 中国石化 444,280.00 3.00 22002027 分众传媒 411,218.00 2.78 23000568 泸州老窖 369,933.00 2.50 24000671 阳光城 367,040.00 2.48 25002234 民和股份 367,009.00 2.48 26300323 华灿光电 364,622.00 2.47 27600438 通威股份 343,617.00 2.32 28600885 宏发股份 340,436.00 2.30 29601225 陕西煤业 338,974.00 2.29 30300054 鼎龙股份 332,307.00 2.25 31600196 复星医药 331,327.00 2.24 32000069 华侨城Ａ 331,290.00 2.24 33002111 威海广泰 310,125.00 2.10 34002019 亿帆医药 306,561.00 2.07 35600426 华鲁恒升 296,496.00 2.01 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （%） 1 601288 农业银行 2,014,940.00 13.63 2 601398 工商银行 1,542,740.00 10.43 3 300070 碧水源 1,283,921.00 8.68 4 000858 五粮液 985,871.00 6.67 5 600519 贵州茅台 970,570.00 6.56 6 600188 兖州煤业 925,600.00 6.26 7 600887 伊利股份 906,458.00 6.13 8 300476 胜宏科技 855,613.55 5.79 9 601699 潞安环能 849,057.00 5.74 10600426 华鲁恒升 803,824.68 5.44 11300284 苏交科 780,506.00 5.28 12600809 山西汾酒 760,720.00 5.14 13002236 大华股份 680,758.00 4.60 14600183 生益科技 667,661.50 4.52 15300037 新宙邦 632,905.00 4.28 16601600 中国铝业 555,370.00 3.76 17601155 新城控股 539,258.54 3.65 18600985 雷鸣科化 538,196.00 3.64 19601318 中国平安 534,514.00 3.62 20000725 京东方Ａ 534,420.00 3.61 21601666 平煤股份 508,600.00 3.44 22600340 华夏幸福 507,004.00 3.43 23600703 三安光电 487,489.00 3.30 24300203 聚光科技 484,981.00 3.28 25002310 东方园林 457,506.00 3.09 26600028 中国石化 454,685.00 3.08 27300197 铁汉生态 440,491.00 2.98 28600196 复星医药 421,470.00 2.85 29300124 汇川技术 420,437.00 2.84 30002717 岭南股份 409,260.00 2.77 31603986 兆易创新 357,151.60 2.42 32000651 格力电器 332,127.00 2.25 33601225 陕西煤业 316,673.00 2.14 34000069 华侨城A 312,570.00 2.11 35600438 通威股份 306,756.00 2.07 36300323 华灿光电 306,170.00 2.07 37002111 威海广泰 304,726.00 2.06 38300047 天源迪科 296,111.00 2.00 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 29,384,729.90 卖出股票收入（成交）总额 30,950,382.12 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券. 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券. 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,418.06 2 应收证券清算款 353,453.62 3 应收股利 - 4 应收利息 5,114.26 5 应收申购款 2,463.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 369,449.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5报告期末股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 机构投资者 个人投资者 数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 553 12,090.78 - - 6,686,202.08 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 197,457.48 2.95% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和 研究部门负责人持有本开 10~50 放式基金 本基金基金经理持有本开 - 放式基金 注:期末本基金的基金经理未持有本基金。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚幸福消费混合 基金合同生效日(2014年04月29日)基金 361,697,425.15 份额总额 本报告期期初基金份额总额 7,407,923.79 本报告期基金总申购份额 430,228.78 减:本报告期基金总赎回份额 1,151,950.49 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,686,202.08 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.报告期内基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动 2.基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变化 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 川财证券 2 14,524,035.64 24.07% 13,526.01 24.30% - 西南证券 2 14,327,925.40 23.75% 13,343.62 23.97% - 招商证券 2 12,938,466.50 21.44% 11,790.82 21.18% 本期减少1 个交易单 元 民生证券 1 5,363,830.68 8.89% 4,995.30 8.97% - 西部证券 2 4,985,104.80 8.26% 4,542.84 8.16% - 东吴证券 2 4,414,180.00 7.32% 4,022.84 7.23% - 兴业证券 2 3,781,569.00 6.27% 3,445.98 6.19% - 本期减少2 安信证券 3 - - - - 个交易单 元 长城证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - 本期新增 广发证券 1 - - - - - 本期减少1 国金证券 1 - - - - 个交易单 元 本期减少2 国联证券 1 - - - - 个交易单 元 国盛证券 2 - - - - 本期新增 国泰君安 1 - - - - - 本期减少1 国信证券 2 - - - - 个交易单 元 本期减少3 海通证券 1 - - - - 个交易单 元 红塔证券 1 - - - - - 本期减少1 宏源证券 3 - - - - 个交易单 元 华创证券 3 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - 本期新增 本期减少1 平安证券 2 - - - - 个交易单 元 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 本期减少1 申银万国 1 - - - - 个交易单 元 天风证券 2 - - - - - 西藏东财 1 - - - - 本期新增 本期减少1 信达证券 2 - - - - 个交易单 元 银河证券 2 - - - - 本期新增 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - 本期新增 本期减少 中信建投 2 - - - - 一个交易 单元 中信金通 1 - - - - 本期新增 中信山东 1 - - - - 本期新增 中信浙江 1 - - - - 本期新增 本期减少4 中信证券 1 - - - - 个交易单 元 本期减少1 中银国际 1 - - - - 个交易单 元 联合证券 1 - - - - 本期新增 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期回 占当期 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 权证成 交总额 额的比例 交总额 的比例 的比例 川财证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东吴证券 34,852.99 100.00% - - - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券 1 资基金2017年12月29日基金资产净值 报》、《证券时报》及公司网站 2018年01月02日 和基金份额净值公告 (www.citicprufunds.com) 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投 2 资基金2017年12月31日基金资产净值 同上 2018年01月02日 和基金份额净值公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 3 分基金参加泰诚财富基金申购费率优惠 同上 2018年01月15日 活动的公告 4 信诚幸福消费混合型证券投资基金2017 同上 2018年01月19日 年第四季度报告 5 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2018年01月29日 分基金增加济安财富为销售机构的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 6 分基金在华信证券开通转换业务并参加 同上 2018年02月06日 基金转换费率优惠活动的公告 关于信诚幸福消费混合型证券投资基金 7 修订基金合同、托管协议部分条款及调 同上 2018年03月24日 整赎回费相关规则的公告 8 信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 同上 2018年03月24日 合同 9 信诚幸福消费混合型证券投资基金托管 同上 2018年03月24日 协议 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 10 分基金增加中民财富为销售机构并参加 同上 2018年03月29日 基金申购费率优惠活动的公告 11 信诚幸福消费混合型证券投资基金2017 同上 2018年03月30日 年年度报告 12 信诚幸福消费混合型证券投资基金2017 同上 2018年03月30日 年年度报告摘要 13 信诚幸福消费混合型证券投资基金2018 同上 2018年04月23日 年第一季度报告 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 14 分基金参加和耕传承基金申购费率优惠 同上 2018年04月28日 活动的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 15 分基金参加银河证券基金申购费率优惠 同上 2018年05月17日 活动的公告 16 信诚幸福消费混合型证券投资基金招募 同上 2018年06月12日 说明书（2018年第1次更新） 17 信诚幸福消费混合型证券投资基金招募 同上 2018年06月12日 说明书摘要（2018年第1次更新） 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部 18 分基金增加民商基金为销售机构并参加 同上 2018年06月22日 基金申购费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 类 20%的时间区间 占比 别 机 - - - - - - - 构 个 - - - - - 0.00 - 人 产品特有风险 - 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §12备查文件目录 12.1备查文件名称 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 4、信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 12.2备查文件存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 12.3备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2018年08月28日