信诚幸福消费混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年3月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................................2§2 基金简介..................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................4 2.4 信息披露方式..................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..................................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5 3.2 基金净值表现..................................................................................................................................6 3.3 其他指标..........................................................................................................................................7 3.4 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................7§4 管理人报告..............................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................12§5 托管人报告............................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................12§6 审计报告................................................................................................................................................12 6.1 审计报告基本信息.........................................................................................................................12 6.2 审计报告的基本内容.....................................................................................................................12§7 年度财务报表........................................................................................................................................14 7.1 资产负债表....................................................................................................................................14 7.2 利润表............................................................................................................................................15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 7.4 报表附注........................................................................................................................................17§8 投资组合报告........................................................................................................................................33 8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................33 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................37 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................37 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............................38 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................38 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................38 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................38 8.12 投资组合报告附注.....................................................................................................................38§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................39 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................39 9.2 期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................39 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................39 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................39 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................39§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§11 重大事件揭示....................................................................................................................................40 11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................40 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................40 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................40 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................40 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................40 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................40 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................40 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................43§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................46§13 备查文件目录....................................................................................................................................47 13.1 备查文件名称.............................................................................................................................47 13.2 备查文件存放地点.....................................................................................................................47 13.3 备查文件查阅方式.....................................................................................................................47 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金 基金简称 信诚幸福消费混合 场内简称 - 基金主代码 000551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月29日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,534,277.51份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质 投资目标 上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金 资产的中长期稳定增值。 本基金从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维 度来对消费服务行业各个子类行业进行研究和分析,并在此 基础之上实现基金权益资产在各个子行业之间的合理配置和 灵活调整。本基金在进行个股筛选时,主要从定性和定量两个 角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有 较高投资价值的上市公司。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险 交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投 投资策略 资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合 理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收 益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 周浩 田青 人 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区金融大街25号 金中心汇丰银行大楼9层 办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区闹市口大街1号院 金中心汇丰银行大楼9层 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号企业 殊普通合伙) 天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心汇丰银行大楼9层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 2014年04月29日(基金 标 2016年 2015年 合同生效日)至2014年 12月31日 本期已实现收益 -793,807.20 33,990,047.68 25,534,982.10 本期利润 -3,182,000.48 25,365,161.84 35,064,306.78 加权平均基金份额本 -0.3053 1.0290 0.2061 期利润 本期加权平均净值利 -18.24% 61.50% 19.51% 润率 本期基金份额净值增 -15.01% 45.08% 37.30% 长率 3.1.2 期末数据和指 2016年末 2015年末 2014年末 标 期末可供分配利润 7,303,167.02 11,312,707.87 17,363,767.25 期末可供分配基金份 0.6933 0.9921 0.3039 额利润 期末基金资产净值 17,837,444.53 22,715,432.34 78,464,082.39 期末基金份额净值 1.693 1.992 1.373 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增 69.30% 99.20% 37.30% 长率 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为2014年4月29日 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 -1.11% 0.62% 1.13% 0.58% -2.24% 0.04% 过去六个月 -0.35% 0.76% 4.11% 0.61% -4.46% 0.15% 过去一年 -15.01% 1.72% -8.39% 1.12% -6.62% 0.60% 自基金合同 69.30% 2.06% 49.03% 1.48% 20.27% 0.58% 生效起至今 注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金建仓日自2014年4月29日至2014年10月30日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3其他指标 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2016 - - - - 本基金本期未 分红。 2015 - - - - 本基金本期未 分红。 2014 - - - - 本基金本期未 分红。 本基金最近三 合计 - - - - 年未进行利润 分配 注：本基金成立日为2014年4月29日,自本基金成立以来未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理55只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金和信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 CFA,12年证券、基 金从业经验。曾任欧 洲货币(上海)有限 本基金基金 公司研究总监、兴业 经理,股票 全球基金管理有限 投资总监、 公司基金经理。2011 张光成 信诚周期轮 2015年4月30日 - 12 年7月加入信诚基 动 混 合 金管理有限公司,担 (LOF)基 金 任投资经理。现任股 的基金经理 票投资副总监及信 诚周 期 轮动 混合 (LOF)基金、信诚幸 福消费混合基金基 金经理。 本基金基金 清华大学MBA,15年 经理，信诚 证券、基金从业经 闾志刚 四季红混合 2016年9月26日 - 15 验。曾先后在世纪证 基金的基金 券、平安证券、平安 经理 资产管理有限公司 从事投资研究工作。 2008年加盟信诚基 金管理有限公司,曾 担任保诚韩国中国 龙A股基金(QFII) 投资经理(该基金由 信诚基金担任投资 顾问)，信诚中小盘 基金基金经理。现任 信诚四季红混合基 金、信诚幸福消费混 合基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从全年来看,虽然相较于2015年,市场出现了一定幅度的调整,但在年初的熔断和汇率波动导致的深幅调整后,市场随即出现了缓慢但持续的反弹。在这期间,虽然存在着人民币汇率贬值、美国加息和总统大选等不确定因素及一些悲观预期,但在经济增长稳定、地产产业链复苏的情况下,伴随着供给侧改革政策的实施,市场还是出现了较多的投资机会,如家电、食品饮料、光通信等;另外,也出现了一些主题机会,如禽养殖、新能源、一带一路等。综合来看,2016年大盘周期蓝筹战胜了中小板和创业板,这里面最重要的原因应该还是中小板和创业板的估值较高,并且和业绩增速不匹配、隐含了太多乐观预期的因素在内有关。本组合虽然在新能源等板块做了配置,但对于整个周期性行业复苏、大盘蓝筹和中小创股票风格分化的认知不够,导致整个组合在反弹过程中并没有充分参与,最终导致组合的全年业绩并没有获得较好的收益。 4.4.2 报告期内基金业绩的表现 本年度,本基金份额净值增长率为-15.01%,同期业绩比较基准收益率为-8.39%,基金落后业绩比较基准6.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,市场依然存在着较多不确定因素:中美的双边贸易关系、美国国内政策的溢出影响、地产调控后的中国经济复苏的持续性、防金融风险的金融监管环境等等,这些都可能会对我们的投资决策产生重大影响。不过,乐观地看,由于过去几年的持续去产能,叠加供给侧改革政策的落实,经过经济浪潮的反复洗礼,中国的优秀企业已经逐渐成长壮大起来,相信选择投资这些企业应该会给予我们一个较好的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2016年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。 公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、财务、风控、 产品、人力资源、监察稽核等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。 2、开展各类合规监察工作。 监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监 督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护 基金份额持有人的合法权益。 3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。 本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要 求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度, 监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的 培训。 4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、12项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监 管机构完成多项自查工作等。 5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定 报监管机构备案。 6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报 中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和 风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议 中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度。 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允 时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的 估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益 分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2015年4月3日起至2016年12月30日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20098 号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了后附的信诚幸福消费混合型证券投资 基金(以下简称“信诚幸福消费混合基金”)的财 引言段 务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、 2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚幸福消费混合基 金的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基 金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的 注册会计师的责任段 财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列 报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 我们认为,上述信诚幸福消费混合基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 审计意见段 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允 反映了信诚幸福消费混合基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永 道中心11楼 审计报告日期 2017年3月29日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,238,877.81 5,312,564.24 结算备付金 659,984.52 103,428.19 存出保证金 7,495.56 15,587.41 交易性金融资产 7.4.7.2 12,261,266.00 17,456,572.00 其中：股票投资 12,261,266.00 17,456,572.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 800,577.78 - 应收利息 7.4.7.5 1,101.99 1,180.99 应收股利 - - 应收申购款 - 295.57 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 17,969,303.66 22,889,628.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 7,726.54 应付管理人报酬 22,974.90 29,176.90 应付托管费 3,829.16 4,862.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 35,055.07 42,400.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 70,000.00 90,029.12 负债合计 131,859.13 174,196.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 10,534,277.51 11,402,724.47 未分配利润 7.4.7.10 7,303,167.02 11,312,707.87 所有者权益合计 17,837,444.53 22,715,432.34 负债和所有者权益总计 17,969,303.66 22,889,628.40 注：截止本报告期末,基金份额净值1.693元,基金份额总额10534277.51份。7.2利润表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 一、收入 -2,597,202.34 26,719,132.12 1.利息收入 36,650.53 64,759.76 其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,072.75 60,977.45 债券利息收入 - 3,782.31 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 577.78 - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -254,418.34 34,577,545.01 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -492,153.48 34,468,796.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - -20,027.20 资产支持证券投资 7.4.7.13.1 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 180,040.00 - 股利收益 7.4.7.16 57,695.14 128,775.59 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -2,388,193.28 -8,624,885.84 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 8,758.75 701,713.19 号填列） 减：二、费用 584,798.14 1,353,970.28 1．管理人报酬 261,680.56 629,645.83 2．托管费 43,613.45 104,940.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 151,780.65 521,397.85 5．利息支出 - 1,344.29 其中：卖出回购金融资产 - 1,344.29 支出 6．其他费用 7.4.7.20 127,723.48 96,641.34 三、利润总额（亏损总额 -3,182,000.48 25,365,161.84 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -3,182,000.48 25,365,161.84 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -3,182,000.48 -3,182,000.48 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -868,446.96 -827,540.37 -1,695,987.33 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,144,971.28 1,506,549.49 3,651,520.77 2.基金赎回款 -3,013,418.24 -2,334,089.86 -5,347,508.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 10,534,277.51 7,303,167.02 17,837,444.53 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 25,365,161.84 25,365,161.84 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -45,732,203.86 -35,381,608.03 -81,113,811.89 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 58,246,747.24 37,423,165.42 95,669,912.66 2.基金赎回款 -103,978,951.10 -72,804,773.45 -176,783,724.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 吕涛 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚幸福消费混合型证券投资基金(原“信诚幸福消费股票型证券投资基金”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚幸福消费股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]124号文)和《关于信诚幸福消费股票型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2014]105号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2014年4月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公 开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚幸福消费股票型证 券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更 为“信诚幸福消费混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和 托管协议相关表述。 本基金于2014年3月31日至2014年4月24日期间通过销售机构公开发售,扣除认购费后的 有效认购资金361,651,790.77元,利息转份额45,634.38元,募集规模为361,697,425.15份。上 述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2014)第214号验资 报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 合同》和《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例 不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚幸福消费股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基 金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供 出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本 基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本 基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金 融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资 产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对 该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部 分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性 的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值 技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融工具公允价值计量的方法: (1)公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以 外的资产或负债的输入值。 第三层次:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于 非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股 票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定 相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (3)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很 小。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损 益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计 算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 基金收益分配原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收 益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基 金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法 律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此 项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。 7.4.4.12分部报告 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等 情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》提 供的根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估 值技术进行估值。(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国 债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外), 按照中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券 投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收 企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所 得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 4,238,877.81 5,312,564.24 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 4,238,877.81 5,312,564.24 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,745,020.44 12,261,266.00 -1,483,754.44 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市 - - - 场 债券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 其他 - - - 合计 13,745,020.44 12,261,266.00 -1,483,754.44 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,552,133.16 17,456,572.00 904,438.84 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市 - - - 场 债券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 其他 - - - 合计 16,552,133.16 17,456,572.00 904,438.84 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 947.23 1,127.49 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 35.20 46.50 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 119.56 7.00 合计 1,101.99 1,180.99 注：其他指应收结算保证金利息。7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 35,055.07 42,400.69 银行间市场应付交易费用 - - 合计 35,055.07 42,400.69 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 29.12 预提审计费 30,000.00 60,000.00 预提信息披露费 40,000.00 30,000.00 合计 70,000.00 90,029.12 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,402,724.47 11,402,724.47 本期申购 2,144,971.28 2,144,971.28 本期赎回（以“-”号填列） -3,013,418.24 -3,013,418.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,534,277.51 10,534,277.51 注：1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,771,676.16 -4,458,968.29 11,312,707.87 本期利润 -793,807.20 -2,388,193.28 -3,182,000.48 本期基金份额交易产生 -1,147,601.82 320,061.45 -827,540.37 的变动数 其中：基金申购款 2,835,582.40 -1,329,032.91 1,506,549.49 基金赎回款 -3,983,184.22 1,649,094.36 -2,334,089.86 本期已分配利润 - - - 本期末 13,830,267.14 -6,527,100.12 7,303,167.02 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 活期存款利息收入 33,406.78 57,763.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 671.43 2,137.22 其他 1,994.54 1,077.23 合计 36,072.75 60,977.45 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 卖出股票成交总额 51,109,639.90 196,510,037.82 减：卖出股票成本总额 51,601,793.38 162,041,241.20 买卖股票差价收入 -492,153.48 34,468,796.62 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 债券投资收益——买卖债券（、债 - -20,027.20 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - -20,027.20 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 2,115,973.71 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 2,126,250.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 9,750.91 买卖债券差价收入 - -20,027.20 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金在本报告期未进行贵金属投资。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金在本报告期未进行贵金属投资。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金在本报告期无衍生工具收益。7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 股指期货投资收益 180,040.00 - 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 股票投资产生的股利收益 57,695.14 128,775.59 基金投资产生的股利收益 - - 合计 57,695.14 128,775.59 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -2,388,193.28 -8,624,885.84 ——股票投资 -2,388,193.28 -8,624,885.84 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,388,193.28 -8,624,885.84 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 基金赎回费收入 8,460.75 664,158.61 转换费收入 298.00 37,554.58 合计 8,758.75 701,713.19 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月 31日 31日 交易所市场交易费用 151,606.28 521,397.85 银行间市场交易费用 - - 股指期货交易费用 174.37 - 合计 151,780.65 521,397.85 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 30,000.00 30,000.00 银行费用 1,523.48 1,941.34 债券账户维护费 36,000.00 4,500.00 上清所CFCA数字证书服务费 200.00 - 其他 - 200.00 合计 127,723.48 96,641.34 7.4.7.21分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.1.2权证交易 7.4.10.1.3债券交易 7.4.10.1.4债券回购交易 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 261,680.56 629,645.83 其中：支付销售机构的客户维护费 88,160.69 225,803.61 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 43,613.45 104,940.97 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.2.3销售服务费 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 基金合同生效日(2014年4月29 - - 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 2,048,659.77 - 报告期间申购/买入总份额 - 2,048,659.77 报告期间因拆分变动的份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 2,048,659.77 2,048,659.77 报告期末持有的基金份额占基金 19.45% 17.97% 总份额比例 注：本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行. 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 4,238,877.81 33,406.78 5,312,564.24 57,763.00 注:本基金通过“中国建设银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为78375.56人民币元。(上年度末余额:人民币103,428.19元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。7.4.10.7其它关联交易事项的说明 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况 本基金在本报告期内未进行过利润分配。7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理人员负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理人员对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定 在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4市场风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2016年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 4,238,877.81 - - - - - 4,238,877.81 结算备付金 659,984.52 - - - - - 659,984.52 存出保证金 7,495.56 - - - - - 7,495.56 交易性金融资产 - - - - - 12,261,266.00 12,261,266.00 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 800,577.78 800,577.78 应收利息 - - - - - 1,101.99 1,101.99 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 4,906,357.89 - - - - 13,062,945.77 17,969,303.66 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 22,974.90 22,974.90 应付托管费 - - - - - 3,829.16 3,829.16 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 35,055.07 35,055.07 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 70,000.00 70,000.00 负债总计 - - - - - 131,859.13 131,859.13 利率敏感度缺口 4,906,357.89 - - - - 12,931,086.64 17,837,444.53 上年度末 1-3 3个月 2015年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,312,564.24 - - - - - 5,312,564.24 结算备付金 103,428.19 - - - - - 103,428.19 存出保证金 15,587.41 - - - - - 15,587.41 交易性金融资产 - - - - - 17,456,572.00 17,456,572.00 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 1,180.99 1,180.99 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 295.57 295.57 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 5,431,579.84 - - - - 17,458,048.56 22,889,628.40 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 7,726.54 7,726.54 应付管理人报酬 - - - - - 29,176.90 29,176.90 应付托管费 - - - - - 4,862.81 4,862.81 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 42,400.69 42,400.69 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 90,029.12 90,029.12 负债总计 - - - - - 174,196.06 174,196.06 利率敏感度缺口 5,431,579.84 - - - - 17,283,852.50 22,715,432.34 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本期末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 7.4.13.4.3其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资 净值比例 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股 12,261,266.00 68.74 17,456,572.00 76.85 票投资 交易性金融资产-基 - - - - 金投资 交易性金融资产-贵 - - - - 金属投资 衍生金融资产－权证 - - - - 投资 其他 - - - - 合计 12,261,266.00 68.74 17,456,572.00 76.85 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 变动 本期末(2016年12月31日) 上年度末(2015年12月31日) 业绩比较基准中 分析 的股票指数上升 955,754.83 1,010,864.07 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 -955,754.83 -1,010,864.07 5% 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 12,261,266.00 68.23 其中：股票 12,261,266.00 68.23 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 4,898,862.33 27.26 7 其他各项资产 809,175.33 4.50 8 合计 17,969,303.66 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 1,330,286.00 7.46 B 采矿业 163,200.00 0.91 C 制造业 6,713,870.00 37.64 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 538,190.00 3.02 G 交通运输、仓储和邮政业 338,960.00 1.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 1,200,870.00 6.73 务业 J 金融业 520,740.00 2.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 564,200.00 3.16 M 科学研究和技术服务业 748,800.00 4.20 N 水利、环境和公共设施管理业 142,150.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,261,266.00 68.74 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） - - - 合计 - - 本基金本年度未进行沪港通股票投资.8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300011 鼎汉技术 41,000 849,520.00 4.76 2 002299 圣农发展 39,300 833,946.00 4.68 3 002117 东港股份 27,000 808,650.00 4.53 4 300284 苏交科 36,000 748,800.00 4.20 5 600426 华鲁恒升 54,000 715,500.00 4.01 6 300210 森远股份 26,000 567,580.00 3.18 7 601888 中国国旅 13,000 564,200.00 3.16 8 000059 华锦股份 46,000 547,400.00 3.07 9 002123 梦网荣信 35,000 525,000.00 2.94 10 601997 贵阳银行 33,000 520,740.00 2.92 11 002548 金新农 36,000 519,480.00 2.91 12 002234 民和股份 23,000 496,340.00 2.78 13 000963 华东医药 5,000 360,350.00 2.02 14 002294 信立泰 12,000 350,880.00 1.97 15 002245 澳洋顺昌 38,000 338,960.00 1.90 16 300017 网宿科技 6,000 321,660.00 1.80 17 002172 澳洋科技 30,000 306,900.00 1.72 18 603020 爱普股份 15,000 305,100.00 1.71 19 002009 天奇股份 20,000 289,400.00 1.62 20 000895 双汇发展 10,000 209,300.00 1.17 21 002108 沧州明珠 9,000 183,330.00 1.03 22 002315 焦点科技 3,000 180,870.00 1.01 23 002758 华通医药 6,000 177,840.00 1.00 24 002255 海陆重工 20,000 174,600.00 0.98 25 300295 三六五网 6,000 173,340.00 0.97 26 000603 盛达矿业 10,000 163,200.00 0.91 27 002466 天齐锂业 5,000 162,250.00 0.91 28 000581 威孚高科 7,000 157,080.00 0.88 29 600141 兴发集团 10,000 152,100.00 0.85 30 002733 雄韬股份 7,000 142,450.00 0.80 31 603869 北部湾旅 5,000 142,150.00 0.80 32 002407 多氟多 5,000 136,450.00 0.76 33 002355 兴民智通 10,000 135,900.00 0.76 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601766 中国中车 1,246,785.00 5.49 2 002329 皇氏集团 1,084,133.00 4.77 3 002235 安妮股份 1,013,117.00 4.46 4 002299 圣农发展 990,120.00 4.36 5 300011 鼎汉技术 942,690.00 4.15 6 600649 城投控股 893,723.00 3.93 7 601888 中国国旅 887,399.10 3.91 8 000758 中色股份 885,647.00 3.90 9 002444 巨星科技 882,225.00 3.88 10 600351 亚宝药业 865,772.00 3.81 11 002117 东港股份 841,967.14 3.71 12 300017 网宿科技 817,196.61 3.60 13 601997 贵阳银行 813,504.00 3.58 14 300284 苏交科 794,770.00 3.50 15 002325 洪涛股份 759,642.00 3.34 16 002548 金新农 740,442.00 3.26 17 002450 康得新 695,017.00 3.06 18 300093 金刚玻璃 693,047.00 3.05 19 002245 澳洋顺昌 691,136.00 3.04 20 600426 华鲁恒升 689,974.00 3.04 21 002007 华兰生物 684,725.00 3.01 22 300210 森远股份 607,300.00 2.67 23 002123 梦网荣信 581,437.00 2.56 24 000952 广济药业 576,621.00 2.54 25 002191 劲嘉股份 559,661.00 2.46 26 300349 金卡股份 557,304.16 2.45 27 600006 东风汽车 554,714.42 2.44 28 600886 国投电力 553,242.00 2.44 29 000059 华锦股份 537,447.00 2.37 30 600711 盛屯矿业 534,080.00 2.35 31 600068 葛洲坝 532,600.00 2.34 32 002537 海立美达 502,012.00 2.21 33 002554 惠博普 498,038.00 2.19 34 002234 民和股份 497,435.00 2.19 35 000807 云铝股份 494,269.00 2.18 36 002185 华天科技 485,809.34 2.14 37 603869 北部湾旅 478,230.00 2.11 38 002102 冠福股份 461,339.00 2.03 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601766 中国中车 1,343,200.00 5.91 2 000952 广济药业 1,250,858.60 5.51 3 002329 皇氏集团 1,246,278.00 5.49 4 600649 城投控股 1,106,302.00 4.87 5 002235 安妮股份 1,012,862.10 4.46 6 600351 亚宝药业 883,949.00 3.89 7 000758 中色股份 830,174.00 3.65 8 002444 巨星科技 821,503.00 3.62 9 002325 洪涛股份 803,681.00 3.54 10 300093 金刚玻璃 800,533.00 3.52 11 002450 康得新 754,488.00 3.32 12 002102 冠福股份 705,169.59 3.10 13 300349 金卡股份 685,600.00 3.02 14 002007 华兰生物 664,918.08 2.93 15 600006 东风汽车 622,343.33 2.74 16 002537 海立美达 606,982.00 2.67 17 600068 葛洲坝 579,645.00 2.55 18 002191 劲嘉股份 548,686.00 2.42 19 600711 盛屯矿业 525,396.00 2.31 20 600886 国投电力 521,575.00 2.30 21 002554 惠博普 521,300.00 2.29 22 002185 华天科技 511,596.00 2.25 23 300031 宝通科技 490,200.00 2.16 24 000889 茂业通信 479,840.00 2.11 25 002727 一心堂 464,176.00 2.04 26 000807 云铝股份 458,600.00 2.02 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 48,794,680.66 卖出股票收入（成交）总额 51,109,639.90 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 180,040.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,495.56 2 应收证券清算款 800,577.78 3 应收股利 - 4 应收利息 1,101.99 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 809,175.33 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 583 18,069.09 2,048,659.77 19.45% 8,485,617.74 80.55% 9.2期末上市基金前十名持有人 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 183,065.07 1.74% 金 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 9.5发起式基金发起资金持有份额情况 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年4月29日)基金份额总额 361,697,425.15 本报告期期初基金份额总额 11,402,724.47 本报告期基金总申购份额 2,144,971.28 减：本报告期基金总赎回份额 3,013,418.24 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,534,277.51 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,隋晓炜先生专职担任中信信诚资产管理有限公司总经理, 不再兼任信诚基金管理有限公司副总经理。本基金管理人已于2017年1月14日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海证监局报备。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币60,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注 额的比例 总量的比 例 中信证券 1 14,116,841.26 14.13% 12,864.68 14.04% - 本 期 新 增 平安证券 2 13,574,886.37 13.59% 12,370.76 13.50% 一 个 交 易 席位 西部证券 1 8,937,054.41 8.95% 8,144.36 8.89% 本期新增 本 期 新 增 长江证券 2 8,009,623.66 8.02% 7,327.89 8.00% 一 个 交 易 席位 中金公司 1 7,549,820.00 7.56% 7,031.09 7.67% - 东北证券 1 7,019,263.21 7.03% 6,396.68 6.98% 本期新增 东吴证券 2 6,924,760.04 6.93% 6,310.53 6.89% - 方正证券 1 6,792,150.77 6.80% 6,189.63 6.75% - 兴业证券 2 6,226,540.08 6.23% 5,708.23 6.23% - 宏源证券 3 4,591,136.00 4.60% 4,275.72 4.67% - 民生证券 1 4,102,910.00 4.11% 3,821.07 4.17% - 海通证券 1 3,602,857.00 3.61% 3,355.37 3.66% - 华泰证券 1 2,517,393.01 2.52% 2,344.45 2.56% - 川财证券 2 1,732,520.00 1.73% 1,578.87 1.72% - 本 期 新 增 华创证券 3 1,448,316.00 1.45% 1,348.77 1.47% 一 个 交 易 席位 安信证券 3 1,317,848.42 1.32% 1,227.28 1.34% - 广发证券 1 1,290,900.33 1.29% 1,202.17 1.31% - 联合证券 1 149,500.00 0.15% 136.24 0.15% - 长城证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - 本期新增 本 期 新 增 西南证券 2 - - - - 一 个 交 易 席位 信达证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中投证券 3 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - 800,000.00 100.00% - - 川财证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信金通 - - - - - - 中信山东 - - - - - - 中信浙江 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 信诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券 1 资基金2015年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站2016-01-04 净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com) 信诚基金管理有限公司关于因指数 2 熔断调整旗下部分基金开放时间的 同上 2016-01-04 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下场 3 内基金在指数熔断期间暂停申购赎 同上 2016-01-06 回业务的提示性公告 信诚基金管理有限公司关于因指数 4 熔断调整旗下部分基金开放时间的 同上 2016-01-07 公告 5 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-01-22 2015年第四季度报告 6 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-03-25 2015年年度报告摘要 7 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-03-25 2015年年度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 8 分基金增加利得基金为销售机构并 同上 2016-03-30 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下基 9 金参加同花顺申购费率优惠活动的 同上 2016-03-31 公告 10 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-04-21 2016年第一季度报告 关于信诚基金管理有限公司网上交 11 易支付宝渠道关闭基金支付服务的 同上 2016-05-05 公告20160505 信诚基金管理有限公司关于旗下部 12 分基金增加好买基金为销售机构并 同上 2016-05-31 参加费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整网 13 上直销招商银行卡直联渠道费率优 同上 2016-06-02 惠折扣的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 14 分基金增加和耕传承为销售机构并 同上 2016-06-04 参加申购费率优惠活动的公告 信诚幸福消费混合型证券投资基金 15 （原信诚幸福消费股票型证券投资 同上 2016-06-08 基金)招募说明书摘要（2016年第1 次更新） 信诚幸福消费混合型证券投资基金 16 （原信诚幸福消费股票型证券投资 同上 2016-06-08 基金)招募说明书（2016年第1次更 新） 信诚基金管理有限公司关于旗下部 17 分基金增加云湾投资为销售机构的 同上 2016-06-16 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 18 分基金增加晟视天下为销售机构的 同上 2016-06-16 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 19 分基金增加乾道金融为销售机构并 同上 2016-06-25 参加申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 20 分基金增加金斧子为销售机构并参 同上 2016-06-25 加申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 21 分基金参加交通银行网上银行、手 同上 2016-06-29 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司旗下证券投 22 资基金2016年6月30日基金资产 同上 2016-07-01 净值和基金份额净值公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 23 分基金增加奕丰金融为销售机构的 同上 2016-07-06 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 24 分基金增加众禄金融为销售机构的 同上 2016-07-09 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 25 分基金增加广源达信为销售机构并 同上 2016-07-13 参加申购费率优惠活动的公告 26 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-07-19 2016年第二季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 27 分基金增加万得投顾为销售机构并 同上 2016-07-29 参加申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 28 分基金增加新浪仓石为销售机构并 同上 2016-08-12 参加申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 29 分基金参加联泰资产基金申购费率 同上 2016-08-23 优惠活动的公告 30 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-08-24 2016年半年度报告 31 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-08-24 2016年半年度报告摘要 信诚基金管理有限公司关于旗下部 32 分基金增加汇成基金为销售机构并 同上 2016-09-07 参加申购费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金增加浙江金观诚 33 财富管理有限公司为销售机构并参 同上 2016-09-14 加申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 34 分基金增加杭州科地瑞富基金销售 同上 2016-09-20 有限公司为销售机构并参加申购费 率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 35 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2016-09-20 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 36 分基金增加上海长量基金销售投资 同上 2016-09-24 顾问有限公司为销售机构并开通定 期定额投资及转换业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 37 分基金增加天津银行为销售机构并 同上 2016-09-24 参加基金申购费率优惠活动的公告 38 信诚基金管理有限公司基金经理变 同上 2016-09-28 更公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 39 分基金增加苏宁基金为销售机构并 同上 2016-10-19 参加基金申购费率优惠活动的公告 40 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-10-26 2016年第三季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 41 分基金增加前海凯恩斯为销售机构 同上 2016-11-07 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 42 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2016-11-09 分基金参加和讯信息科技有限公司 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 43 分基金增加北京恒天明泽基金销售 同上 2016-11-12 有限公司为销售机构并开通定期定 额投资、转换业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 44 分基金增加一路财富(北京)信息科 同上 2016-11-17 技有限公司为销售机构并开通定期 定额投资、转换业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 45 分基金增加深圳新兰德证券投资咨 同上 2016-11-17 询有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 46 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2016-11-29 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 47 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-12-12 招募说明书 48 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2016-12-12 招募说明书摘要 信诚基金管理有限公司关于旗下部 49 分基金增加北京肯特瑞财富投资管 同上 2016-12-16 理有限公司为销售机构并参加申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 50 分基金参加一路财富(北京)信息科 同上 2016-12-21 技有限公司费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 51 分开放式基金参加交通银行手机银 同上 2016-12-22 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司旗下证券投 52 资基金2016年12月30日基金资产 同上 2016-12-31 净值和基金份额净值公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 无 §13备查文件目录 13.1 备查文件名称 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 4、信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2 备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。13.3 备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2017年3月31日