信诚幸福消费混合型证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................................2 1.1 重要提示..........................................................................................................................................2 1.2 目录..................................................................................................................................................2§2 基金简介..................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..................................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4 信息披露方式..................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..................................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标...............................................................................................................5 3.2 基金净值表现..................................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................7§4 管理人报告..............................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 11§5 托管人报告............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................12§6 审计报告................................................................................................................................................12 6.1 审计报告基本信息.........................................................................................................................12 6.2 审计报告的基本内容.....................................................................................................................12§7 年度财务报表........................................................................................................................................13 7.1 资产负债表....................................................................................................................................13 7.2 利润表............................................................................................................................................14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................15 7.4 报表附注........................................................................................................................................16§8 投资组合报告........................................................................................................................................32 8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................32 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................33 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................34 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................35 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................37 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............................37 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................37 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................37 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................37 8.11 投资组合报告附注.....................................................................................................................37§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................38 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................38 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................38 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................39§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§11 重大事件揭示....................................................................................................................................39 11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................39 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................39 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................40 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................40 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................40 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................40 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................40 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................42§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................45§13 备查文件目录....................................................................................................................................45 13.1 备查文件名称.............................................................................................................................45 13.2 备查文件存放地点.....................................................................................................................46 13.3 备查文件查阅方式.....................................................................................................................46 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信诚幸福消费混合型证券投资基金 基金简称 信诚幸福消费混合 基金主代码 000551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月29日 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,402,724.47份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质 投资目标 上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金 资产的中长期稳定增值。 本基金从各子行业国家政策、经济周期和行业估值等三个维 度来对消费服务行业各个子类行业进行研究和分析,并在此 基础之上实现基金权益资产在各个子行业之间的合理配置和 灵活调整。本基金在进行个股筛选时,主要从定性和定量两个 角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有 较高投资价值的上市公司。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险 交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投 投资策略 资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合 理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收 益的品种。 注:本基金管理人2015年9月28日发布公告,自2015年10月1日本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 周浩 田青 人 联系电话 021-68649788 010-67595096 电子邮箱 hao.zhou@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-666-0066 010-67595096 传真 021-50120888 010-66275853 注册地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区金融大街25号 金中心汇丰银行大楼9层 办公地址 上海市浦东世纪大道8号上海国 北京市西城区闹市口大街1号院 金中心汇丰银行大楼9层 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 张翔燕 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行 所(特殊普通合伙) 大厦6楼 注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇 丰银行大楼9层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年04月29日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 本期已实现收益 33,990,047.68 25,534,982.10 本期利润 25,365,161.84 35,064,306.78 加权平均基金份额本期利润 1.0290 0.2061 本期加权平均净值利润率 61.50% 19.51% 本期基金份额净值增长率 45.08% 37.30% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 11,312,707.87 17,363,767.25 期末可供分配基金份额利润 0.9921 0.3039 期末基金资产净值 22,715,432.34 78,464,082.39 期末基金份额净值 1.992 1.373 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 99.20% 37.30% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金合同生效日为2014年4月29日 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 30.88% 1.95% 13.68% 1.34% 17.20% 0.61% 过去六个月 -5.77% 3.18% -12.14% 2.14% 6.37% 1.04% 过去一年 45.08% 2.77% 6.99% 1.99% 38.09% 0.78% 自基金合同 99.20% 2.24% 62.69% 1.66% 36.51% 0.58% 生效起至今 注:自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金建仓日自2014年4月29日至2014年10月30日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率*80%+中信标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金成立日为2014年4月29日,自本基金成立以来未进行过利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2015年12月31日,本基金管理人共管理38只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金和信诚中证基建工程指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 CFA,11年证券、基 金从业经验。曾任欧 洲货币(上海)有限 本基金基金 公司研究总监、兴业 经理,股票 全球基金管理有限 投资 副 总 公司基金经理。2011 张光成 监、信诚周 2015年4月30日 - 11 年7月加入信诚基 期轮动混合 金管理有限公司,担 (LOF)基 金 任投资经理。现任股 基金经理 票投资副总监及信 诚周 期 轮动 混合 (LOF)基金、信诚幸 福消费混合基金基 金经理。 理学硕士。14年证 券金融从业经验。历 任华泰证券股份有 限公司受托资产管 本基金基金 理总部投资经理助 经理，信诚 理、平安证券有限责 优胜精选混 任公司综合研究所 杨建标 合基金和信 2014年4月29日 2015年5月21日 14 行业研究员、生命人 诚新机遇混 寿股份有限公司投 合（LOF）基 资管理中心研究总 金的基金经 监、浙商基金管理有 理 限公司(筹)投资管 理部研究负责人。 2010年3月加入信 诚基金管理有限公 司。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年市场经历了戏剧性的一幕,在六月之前,市场经历了一轮轰轰烈烈的大牛市,上证指数最高上涨到5178点,相比2014年底上涨60%。创业板指数更为夸张,最高上涨到4037点,相比2014年底上涨174%。之后由于各种因素,股市进入了恐怖的下跌过程,先后发生了股灾1.0和股灾2.0。全年上证指数仅上涨9.4%,创业板指仍然上涨84%。 本管理人中途接手本基金,基金净值本年度上涨45%,表现一般。4.4.2 报告期内基金业绩的表现 本年度,本基金份额净值增长率为45.08%,同期业绩比较基准收益率为6.99%,基金超越业绩比较基准38.09%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年对于股市来讲非常困难,第一个月已经出现了股灾3.0。主要原因有三个。第一,大家看好的新兴产业由于经过三年连续上涨后大部分个股估值显得非常贵。第二,随着注册制的日益临近,股票供给会大大增加。第三,整个宏观经济较差,企业盈利状况一般。同时国际经济形势比较差,人民币又有较强的贬值预期。 因此本管理人判断上半年整个股市将表现不佳,而下半年随着股指逐渐调整到位,慢慢吸引价值投资者入场,全年可能先抑后扬。但纵观全年的话,要获取较好的收益仍然比较困难。 本基金仍将聚焦于新兴产业,看好的板块和方向有影视娱乐消费,虚拟现实,人工智能网络视频等。以及部分供给侧已经相对比较稳定的周期品行业,如维生素等。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2015年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善 公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、研究、风控、 行政、人力资源、财务、反洗钱等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。 2、开展各类合规监察工作。 监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监 督检查,防范内幕交易,确保基金运作的独立性、公平性及合规性。2015年3月底至4月初,中国证监会 对我公司进行了现场监督检查,监察稽核部对本次现场检查积极配合。通过本次现场检查,能更客观地发 现公司各项内控中的薄弱环节,有助于督促公司不断加强制度和风控措施,提高经营效率。 3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。 本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要 求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度, 监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的 培训。 4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、13项专项审计、协助外部审计师开展审计、配合监 管机构完成现场检查及多项自查工作等。 5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报 规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定 报监管机构备案。 6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步完善修订了反洗钱制度,按照相关规定将相关可疑记录及时上报 反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和 风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员:分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或 投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净 值。 基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议 中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度。 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允 时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的 估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益 分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2015年4月3日起至2015年12月31日止基金资产净值低于五千万元或基金份额持有人数量不满二百人,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20714号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 信诚幸福消费混合型证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了后附的信诚幸福消费混合型证券投资 基金(原信诚幸福消费股票型证券投资基金,以下 引言段 简称“信诚幸福消费混合基金”)的财务报表,包 括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 报表附注。 编制和公允列报财务报表是信诚幸福消费混合基 金 的基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员 管理层对财务报表的责任段 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准 注册会计师的责任段 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。 我们认为,上述信诚幸福消费混合基金的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 审计意见段 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允 反映了信诚幸福消费混合基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 6楼 审计报告日期 2016年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 5,312,564.24 14,844,721.22 结算备付金 103,428.19 213,343.90 存出保证金 15,587.41 67,932.67 交易性金融资产 7.4.7.2 17,456,572.00 62,318,440.81 其中：股票投资 17,456,572.00 62,318,440.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,479,860.85 应收利息 7.4.7.5 1,180.99 2,512.61 应收股利 - - 应收申购款 295.57 187,192.11 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 22,889,628.40 79,114,004.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,726.54 8,572.45 应付管理人报酬 29,176.90 94,293.05 应付托管费 4,862.81 15,715.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 42,400.69 201,340.78 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 90,029.12 330,000.00 负债合计 174,196.06 649,921.78 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 11,402,724.47 57,134,928.33 未分配利润 7.4.7.10 11,312,707.87 21,329,154.06 所有者权益合计 22,715,432.34 78,464,082.39 负债和所有者权益总计 22,889,628.40 79,114,004.17 注：截止本报告期末,基金份额净值1.992元,基金份额总额11,402,724.47份。7.2利润表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015年12 2014年4月29日(基金合同 月31日 生效日)至2014年12月31 日 一、收入 26,719,132.12 38,261,036.54 1.利息收入 64,759.76 1,911,631.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 60,977.45 392,714.10 债券利息收入 3,782.31 - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 1,518,917.04 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 34,577,545.01 25,399,773.80 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 34,468,796.62 25,072,387.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -20,027.20 - 资产支持证券投资 7.4.7.13. - - 收益 1 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 128,775.59 327,386.37 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -8,624,885.84 9,529,324.68 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 701,713.19 1,420,306.92 号填列） 减：二、费用 1,353,970.28 3,196,729.76 1．管理人报酬 629,645.83 1,808,683.98 2．托管费 104,940.97 301,447.30 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 521,397.85 752,410.46 5．利息支出 1,344.29 - 其中：卖出回购金融资产 1,344.29 - 支出 6．其他费用 7.4.7.20 96,641.34 334,188.02 三、利润总额（亏损总额 25,365,161.84 35,064,306.78 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 25,365,161.84 35,064,306.78 号填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚幸福消费混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 25,365,161.84 25,365,161.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -45,732,203.86 -35,381,608.03 -81,113,811.89 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 58,246,747.24 37,423,165.42 95,669,912.66 2.基金赎回款 -103,978,951.10 -72,804,773.45 -176,783,724.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 11,402,724.47 11,312,707.87 22,715,432.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年4月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 361,697,425.15 - 361,697,425.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 35,064,306.78 35,064,306.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -304,562,496.82 -13,735,152.72 -318,297,649.54 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 91,587,836.36 14,489,557.79 106,077,394.15 2.基金赎回款 -396,150,333.18 -28,224,710.51 -424,375,043.69 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 57,134,928.33 21,329,154.06 78,464,082.39 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 吕涛 陈逸辛 时慧 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 信诚幸福消费混合型证券投资基金(原“信诚幸福消费股票型证券投资基金”)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚幸福消费股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]124号文)和《关于信诚幸福消费股票型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2014]105号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2014年4月29日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公 开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及《信诚幸福消费股票型证 券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更 为“信诚幸福消费混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”,同时相应修改基金合同和 托管协议相关表述。 本基金于2014年3月31日至2014年4月24日期间通过销售机构公开发售,扣除认购费后的 有效认购资金361,651,790.77元,利息转份额45,634.38元,募集规模为361,697,425.15份。上 述募集资金已由普华永道中天会计师事务所验证,并出具了普华永道中天验字(2014)第214号验资 报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚幸福消费混合型证券投资基金基金 合同》和《信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:本 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的60%-95%, 其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%,其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例 不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。如法律 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚幸福消费股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基 金净值变动情况。 此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2014年4月29日(基金合同生效日)至2014年12月31日. 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供 出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本 基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本 基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金 融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和 其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金 融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资 产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对 该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部 分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性 的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值 技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 金融工具公允价值计量的方法: (1)公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次 决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以 外的资产或负债的输入值。 第三层次:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于 非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股 票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定 相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (3)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很 小。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损 益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结 转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计 算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 基金收益分配原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收 益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基 金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法 律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此 项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。 7.4.4.12分部报告 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等 情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》提 供的根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估 值技术进行估值。(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国 债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外), 按照中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征 收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入及其他收入,暂 不征收企业所得税。 (3)自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9 月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上 述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 5,312,564.24 14,844,721.22 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 5,312,564.24 14,844,721.22 注：1、其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。 1、本基金合同生效日为2014年4月29日,无上年可比期间。7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 16,552,133.16 17,456,572.00 904,438.84 贵金属投资-金交所黄金 - - - 合约 交易所市 - - - 债券 场 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 16,552,133.16 17,456,572.00 904,438.84 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 52,789,116.13 62,318,440.81 9,529,324.68 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市 - - - 场 债券 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,789,116.13 62,318,440.81 9,529,324.68 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末,未持有任何衍生金融资产/负债。(本基金合同生效日为2014年4月29日,无上年可比期间。) 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。(本基金合同生效日为2014年4月29日,无上年可比期间。) 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末,未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。(本基金合同生效日为2014年4月29日,无上年可比期间。) 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 1,127.49 2,385.97 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 46.50 96.04 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 7.00 30.60 合计 1,180.99 2,512.61 注：其他指应收结算保证金利息。7.4.7.6其他资产 本基金于本报告期末,未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。(上年度末余额:零)7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 42,400.69 201,340.78 银行间市场应付交易费用 - - 合计 42,400.69 201,340.78 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 29.12 - 预提审计费 60,000.00 60,000.00 预提信息披露费 30,000.00 270,000.00 合计 90,029.12 330,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 57,134,928.33 57,134,928.33 本期申购 58,246,747.24 58,246,747.24 本期赎回（以“-”号填列） -103,978,951.10 -103,978,951.10 本期末 11,402,724.47 11,402,724.47 注：1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2、本基金自2014年3月31日至2014年4月24日止期间公开发售,共募集有效净认购资金361,651,790.77元。根据《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入45,634.38元在本基金成立后,折算为45,634.38份基金份额,划入基金份额持有人账户。 3、根据《信诚幸福消费股票型证券投资基金招募说明书》和《信诚幸福消费股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的相关规定,本基金申购和赎回业务自2014年7月7日开始办理。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,363,767.25 3,965,386.81 21,329,154.06 本期利润 33,990,047.68 -8,624,885.84 25,365,161.84 本期基金份额交易产生 -35,582,138.77 200,530.74 -35,381,608.03 的变动数 其中：基金申购款 38,765,165.09 -1,341,999.67 37,423,165.42 基金赎回款 -74,347,303.86 1,542,530.41 -72,804,773.45 本期已分配利润 - - - 本期末 15,771,676.16 -4,458,968.29 11,312,707.87 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年4月29日(基金合同生效 月31日 日)至2014年12月31日 活期存款利息收入 57,763.00 203,891.30 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - 139,160.00 结算备付金利息收入 2,137.22 48,678.69 其他 1,077.23 984.11 合计 60,977.45 392,714.10 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 卖出股票成交总额 196,510,037.82 239,512,594.45 减：卖出股票成本总额 162,041,241.20 214,440,207.02 买卖股票差价收入 34,468,796.62 25,072,387.43 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年4月29日(基金合同生效 月31日 日)至2014年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 -20,027.20 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -20,027.20 - 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 2,115,973.71 - 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 2,126,250.00 - 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 9,750.91 - 买卖债券差价收入 -20,027.20 - 本基金在本报告期无债券投资收益。7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 本基金在本报告期未进行贵金属投资。7.4.7.15衍生工具收益 本基金在本报告期无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 128,775.59 327,386.37 基金投资产生的股利收益 - - 合计 128,775.59 327,386.37 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12 2014年4月29日(基金合同生 月31日 效日)至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -8,624,885.84 9,529,324.68 ——股票投资 -8,624,885.84 9,529,324.68 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -8,624,885.84 9,529,324.68 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 基金赎回费收入 664,158.61 1,401,375.25 转换费收入 37,554.58 11,697.72 其他 - 7,233.95 合计 701,713.19 1,420,306.92 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 交易所市场交易费用 521,397.85 752,410.46 银行间市场交易费用 - - 合计 521,397.85 752,410.46 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年4月29日(基金合同生效 31日 日)至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 30,000.00 270,000.00 银行费用 1,941.34 3,288.02 债券账户维护费 4,500.00 - 其他 200.00 900.00 合计 96,641.34 334,188.02 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信诚基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人 中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东 英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年4月29日(基金合同生 月31日 效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 629,645.83 1,808,683.98 其中：支付销售机构的客户维护费 225,803.61 659,274.03 注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期2015年1月1日至2015 上年度可比期间 项目 年12月31日 2014年4月29日(基金合同生 效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 104,940.97 301,447.30 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年4月29日(基金合同生 31日 效日)至2014年12月31日 基金合同生效日(2014年4月29 - - 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 2,048,659.77 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 2,048,659.77 - 报告期末持有的基金份额占基金 17.97% - 总份额比例 注：本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金的基金管理人在上年度未投资过本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1、本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。 2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年4月29日(基金合同生效日)至 名称 2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 5,312,564.24 57,763.00 14,844,721.22 203,891.30 注:本基金通过“中国建设银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币103,428.19元。(上年度末余额:人民币213,343.90元)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度可比期间,在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。7.4.11利润分配情况 本基金在本报告期内未进行过利润分配。7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末 备注 因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额 拟 披 露 300043 互动娱乐2015-12-17重 大 事 15.80 - - 20,000 341,777.62 316,000.00- 项 600420 现代制药2015-10-21筹 划 重 37.152016-03-23 33.44 5,000 143,076.00 185,750.00- 大事项 注：截至本报告批准报出日,“互动娱乐”仍未发布复牌公告。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括:信用风险、流动性风险、市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理人员负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理人员对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和披露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定 在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人 利益。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 7.4.13.3.2.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2015年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,312,564.24 - - - - - 5,312,564.24 结算备付金 103,428.19 - - - - - 103,428.19 存出保证金 15,587.41 - - - - - 15,587.41 交易性金融资产 - - - - - 17,456,572.00 17,456,572.00 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 1,180.99 1,180.99 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 295.57 295.57 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 5,431,579.84 - - - - 17,458,048.56 22,889,628.40 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 7,726.54 7,726.54 应付管理人报酬 - - - - - 29,176.90 29,176.90 应付托管费 - - - - - 4,862.81 4,862.81 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 42,400.69 42,400.69 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 90,029.12 90,029.12 负债总计 - - - - - 174,196.06 174,196.06 利率敏感度缺口 5,431,579.84 - - - - 17,283,852.50 22,715,432.34 上年度末 1-3 3个月 2014年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 14,844,721.22 - - - - - 14,844,721.22 结算备付金 213,343.90 - - - - - 213,343.90 存出保证金 67,932.67 - - - - - 67,932.67 交易性金融资产 - - - - - 62,318,440.81 62,318,440.81 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 1,479,860.85 1,479,860.85 应收利息 - - - - - 2,512.61 2,512.61 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 187,192.11 187,192.11 待摊费用 - - - - - - - 其他应收款 - - - - - - - 资产总计 15,125,997.79 - - - - 63,988,006.38 79,114,004.17 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 8,572.45 8,572.45 应付管理人报酬 - - - - - 94,293.05 94,293.05 应付托管费 - - - - - 15,715.50 15,715.50 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 201,340.78 201,340.78 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 330,000.00 330,000.00 负债总计 - - - - - 649,921.78 649,921.78 利率敏感度缺口 15,125,997.79 - - - - 63,338,084.60 78,464,082.39 注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.3.2.2利率风险的敏感性分析 本基金于本期末,未持有债券等受利率波动明显的金融资产,因此可认为市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.3.3其他价格风险 本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 于本报告期末,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:7.4.13.3.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股 17,456,572.00 76.85 62,318,440.81 79.42 票投资 交易性金融资产-基 - - - - 金投资 交易性金融资产-贵 - - - - 金属投资 衍生金融资产－权证 - - - - 投资 其他 - - - - 合计 17,456,572.00 76.85 62,318,440.81 79.42 7.4.13.3.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变; 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 变动 本期末(2015年12月31日) 上年度末(2014年12月31日) 业绩比较基准中 分析 的股票指数上升 1,010,864.07 3,115,922.04 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降 -1,010,864.07 -3,115,922.04 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的此类事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 17,456,572.00 76.26 其中：股票 17,456,572.00 76.26 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 5,415,992.43 23.66 7 其他各项资产 17,063.97 0.07 8 合计 22,889,628.40 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 199,800.00 0.88 B 采矿业 - - C 制造业 11,060,227.80 48.69 D 电力、热力、燃气及水生产和 272,438.00 1.20 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,662,441.20 7.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 2,497,965.00 11.00 务业 J 金融业 411,500.00 1.81 K 房地产业 204,900.00 0.90 L 租赁和商务服务业 340,000.00 1.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 807,300.00 3.55 S 综合 - - 合计 17,456,572.00 76.85 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000952 广济药业 30,000 690,000.00 3.04 2 002009 天奇股份 30,000 622,500.00 2.74 3 002727 一心堂 10,000 578,300.00 2.55 4 603456 九洲药业 8,000 568,880.00 2.50 5 002453 天马精化 50,000 562,500.00 2.48 6 300096 易联众 20,000 533,400.00 2.35 7 002655 共达电声 20,000 493,200.00 2.17 8 002315 焦点科技 5,000 480,050.00 2.11 9 000889 茂业通信 29,990 476,241.20 2.10 10 300212 易华录 10,000 461,700.00 2.03 11 002188 新嘉联 10,000 444,500.00 1.96 12 300160 秀强股份 10,000 400,500.00 1.76 13 002055 得润电子 10,000 386,600.00 1.70 14 000662 索芙特 15,000 383,700.00 1.69 15 300086 康芝药业 20,000 352,000.00 1.55 16 002632 道明光学 13,100 344,923.00 1.52 17 600358 国旅联合 20,000 340,000.00 1.50 18 600738 兰州民百 30,000 336,000.00 1.48 19 002367 康力电梯 20,000 335,400.00 1.48 20 000790 华神集团 20,000 330,000.00 1.45 21 300299 富春通信 7,000 329,490.00 1.45 22 300300 汉鼎股份 10,000 327,100.00 1.44 23 002768 国恩股份 5,000 319,800.00 1.41 24 300043 互动娱乐 20,000 316,000.00 1.39 25 300031 宝通科技 10,000 314,000.00 1.38 26 002587 奥拓电子 20,000 313,000.00 1.38 27 600136 道博股份 5,000 311,800.00 1.37 28 300295 三六五网 6,000 297,600.00 1.31 29 002513 蓝丰生化 15,000 292,350.00 1.29 30 300207 欣旺达 10,000 281,000.00 1.24 31 300099 尤洛卡 10,070 278,334.80 1.23 32 600576 万家文化 10,000 271,900.00 1.20 33 600856 中天能源 10,000 269,000.00 1.18 34 002426 胜利精密 10,000 260,200.00 1.15 35 002699 美盛文化 5,000 255,500.00 1.12 36 600172 黄河旋风 10,000 253,100.00 1.11 37 300199 翰宇药业 10,000 246,300.00 1.08 38 002739 万达院线 2,000 240,000.00 1.06 39 002332 仙琚制药 15,000 227,250.00 1.00 40 600999 招商证券 10,000 217,000.00 0.96 41 603899 晨光文具 5,000 210,300.00 0.93 42 600745 中茵股份 5,000 204,900.00 0.90 43 000592 平潭发展 10,000 199,800.00 0.88 44 000776 广发证券 10,000 194,500.00 0.86 45 002156 通富微电 10,000 190,900.00 0.84 46 300130 新国都 5,000 186,350.00 0.82 47 600420 现代制药 5,000 185,750.00 0.82 48 000008 神州高铁 15,000 176,700.00 0.78 49 300159 新研股份 10,000 166,000.00 0.73 50 300093 金刚玻璃 5,000 158,500.00 0.70 51 000550 江铃汽车 5,000 149,900.00 0.66 52 002172 澳洋科技 10,000 148,800.00 0.66 53 300136 信维通信 5,000 147,750.00 0.65 54 600651 飞乐音响 10,000 147,500.00 0.65 55 300274 阳光电源 5,000 137,100.00 0.60 56 002373 千方科技 1,500 68,625.00 0.30 57 002594 比亚迪 600 38,640.00 0.17 58 600483 福能股份 200 3,438.00 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601601 中国太保 3,377,300.00 4.30 2 600027 华电国际 3,008,588.00 3.83 3 002081 金螳螂 2,935,334.31 3.74 4 600855 航天长峰 2,794,692.00 3.56 5 002410 广联达 2,772,963.60 3.53 6 600886 国投电力 2,630,893.08 3.35 7 601318 中国平安 2,548,550.00 3.25 8 600588 用友网络 2,544,223.96 3.24 9 002315 焦点科技 2,327,665.00 2.97 10 300124 汇川技术 2,215,737.70 2.82 11 002482 广田股份 2,210,166.00 2.82 12 600643 爱建股份 2,089,000.00 2.66 13 600795 国电电力 2,045,100.00 2.61 14 600240 华业地产 1,729,226.00 2.20 15 600664 哈药股份 1,658,181.51 2.11 16 601717 郑煤机 1,625,688.00 2.07 17 000671 阳 光 城 1,621,133.96 2.07 18 600666 西南药业 1,601,378.00 2.04 19 000800 一汽轿车 1,594,663.64 2.03 20 002475 立讯精密 1,590,915.00 2.03 注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 10,516,894.78 13.40 2 000671 阳 光 城 7,817,555.92 9.96 3 601601 中国太保 7,128,506.00 9.09 4 600125 铁龙物流 6,615,661.60 8.43 5 600588 用友网络 6,533,166.00 8.33 6 300124 汇川技术 6,436,761.45 8.20 7 600219 南山铝业 4,600,319.90 5.86 8 601988 中国银行 4,258,607.14 5.43 9 000800 一汽轿车 4,138,350.00 5.27 10 002410 广联达 3,752,980.70 4.78 11 002081 金螳螂 3,500,014.92 4.46 12 000793 华闻传媒 3,330,476.11 4.24 13 600027 华电国际 3,195,000.00 4.07 14 600855 航天长峰 2,905,336.00 3.70 15 000001 平安银行 2,895,623.00 3.69 16 002482 广田股份 2,855,186.56 3.64 17 600886 国投电力 2,701,871.82 3.44 18 600151 航天机电 2,699,308.13 3.44 19 600885 宏发股份 2,699,204.51 3.44 20 600016 民生银行 2,668,000.00 3.40 21 600643 爱建股份 2,610,052.00 3.33 22 002315 焦点科技 2,602,425.00 3.32 23 601336 新华保险 2,580,190.49 3.29 24 002117 东港股份 2,504,682.79 3.19 25 002405 四维图新 2,403,582.00 3.06 26 600399 抚顺特钢 2,302,826.00 2.93 27 002183 怡 亚 通 2,267,651.00 2.89 28 002475 立讯精密 2,214,500.00 2.82 29 600795 国电电力 2,210,000.00 2.82 30 601717 郑煤机 2,097,334.46 2.67 31 600683 京投银泰 2,076,661.79 2.65 32 603939 益丰药房 2,023,850.00 2.58 33 600666 奥瑞德 1,885,642.00 2.40 34 002139 拓邦股份 1,867,810.50 2.38 35 600829 人民同泰 1,829,915.00 2.33 36 600240 华业地产 1,800,228.00 2.29 37 002329 皇氏集团 1,784,879.51 2.27 38 600109 国金证券 1,765,850.89 2.25 39 000150 宜华地产 1,685,000.00 2.15 40 600664 哈药股份 1,577,402.00 2.01 注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 125,601,758.23 卖出股票收入（成交）总额 196,510,037.82 注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 本基金本报告期末未持有债券投资。 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期 货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期 货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。8.11 投资组合报告附注 8.11.1 2015年6月26日,根据媒体报道的情况,武穴市环保局对广济药业进行现场检查,并于2015年 6月27日向广济药业下达了《武穴市环境保护局行政处罚事先(听证)告知书》(武环罚听告字[2015]第 11号)。2015年6月30日,广济药业接到武穴市环保局下达的《行政处罚决定书》(武环罚听告字[2015] 第21号):责令广济药业拆除排水泵排污设施,并处以人民币10万元的罚款。广济药业结合维生素B2 生产线搬迁,对环保部门现场检查提出的问题启动整改,截至2015年6月30日,广济药业已全部完成整 改事项。 8.11.2 对广济药业的投资决策程序的说明:根据广济药业于2015年7月1日发布的“澄清公告”, 公司已经于6月30日完成相关整改,同时伴随VB2生产基地搬迁至“生物产业园”,我们预计后续发生 环保问题的可能性比较小。另外,公司备货充足,不会因环保停产等问题导致业绩出现大幅下滑。综上, 我们认为该处理不会影响广济药业的经营业绩,不会对公司股价造成明显的负面影响。此外,我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 8.11.3除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.4 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.11.5 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,587.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,180.99 5 应收申购款 295.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,063.97 8.11.6期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.7期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8.11.8投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 531 21,474.06 2,048,659.77 17.97% 9,354,064.70 82.03% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 333,421.47 2.92% 金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 10~50 金 本基金基金经理持有本开放式基 10~50 金 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年4月29日)基金份额总额 361,697,425.15 本报告期期初基金份额总额 57,134,928.33 本报告期基金总申购份额 58,246,747.24 减:本报告期基金总赎回份额 103,978,951.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,402,724.47 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第48次会议审议通过,聘任吕涛先生担任信诚基金总经理职 务。本基金管理人已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上 刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》。自新任总经理任职之日起,本公司董事长张翔 燕女士不再代为履行总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构 监管部和上海证监局报告。 经信诚基金管理有限公司董事会审议通过,解聘林军女士信诚基金副总经理职务,同时聘任唐世春先生 担任公司副总经理,不再担任督察长职务。在新任督察长任职之前,代为履行督察长职务。本基金管理人 已于2015年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会证券 基金机构监管部、中国证券投资基金业协会和上海证监局报备。 经信诚基金管理有限公司第二届董事会第五十三次会议审议通过,聘任周浩先生担任公司督察长职务。 自新任督察长任职之日起,本公司副总经理唐世春先生不再代为履行督察长职务。本基金管理人已于 2015年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券监督委员会证券基金机构 监管部、上海证监局和中国证券投资基金业协会报备。 2、本基金托管人2015年1月4日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币60,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人于2015年7月29日收到上海证监局《关于对信诚基金管理有限公司采取责令改正措 施的决定》(以下简称“整改决定书”)。公司领导高度重视,针对整改决定书指出的问题,公司认真落实 整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力,并已按要求向上海证监 局提交了整改报告。除上述情况外,报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 票成交总 佣金 金 备注 额的比例 总量的比 例 中投证券 3 121,430,666.48 37.75% 110,555.57 38.10% - 本 期 新 增 安信证券 3 86,549,605.53 26.90% 76,587.70 26.39% 一 个 交 易 席位 银河证券 2 31,331,414.58 9.74% 28,552.37 9.84% - 广发证券 1 20,657,376.45 6.42% 18,806.22 6.48% - 方正证券 1 10,404,843.30 3.23% 9,207.34 3.17% - 联合证券 1 8,867,880.00 2.76% 7,847.24 2.70% - 长江证券 1 8,822,828.00 2.74% 8,128.34 2.80% - 本 期 新 增 招商证券 2 7,402,611.00 2.30% 6,894.04 2.38% 一 个 交 易 席位 申银万国 1 7,275,403.00 2.26% 6,775.53 2.33% - 西南证券 1 6,767,589.31 2.10% 5,988.62 2.06% - 平安证券 1 5,872,978.40 1.83% 5,197.00 1.79% - 长城证券 1 4,194,498.00 1.30% 3,711.74 1.28% - 川财证券 2 1,195,431.00 0.37% 1,088.32 0.38% - 宏源证券 3 919,206.00 0.29% 856.07 0.29% - 大通证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 本 期 新 增 国信证券 2 - - - - 一 个 交 易 席位 海通证券 1 - - - - 本期新增 红塔证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - 本期新增 中信金通 1 - - - - - 中信山东 1 - - - - - 中信浙江 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - 本期新增 注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总 成交金额 占当期回购成交总 额的比例 额的比例 中投证券 - - - - 安信证券 - - - - 银河证券 - - - - 广发证券 3,130,250.00 73.96% 6,000,000.00 100.00% 方正证券 - - - - 联合证券 - - - - 长江证券 1,102,222.80 26.04% - - 招商证券 - - - - 申银万国 - - - - 西南证券 - - - - 平安证券 - - - - 长城证券 - - - - 川财证券 - - - - 宏源证券 - - - - 大通证券 - - - - 东方证券 - - - - 东兴证券 - - - - 高华证券 - - - - 国金证券 - - - - 国联证券 - - - - 国泰君安 - - - - 国信证券 - - - - 海通证券 - - - - 红塔证券 - - - - 华创证券 - - - - 华融证券 - - - - 华泰证券 - - - - 民生证券 - - - - 齐鲁证券 - - - - 瑞银证券 - - - - 山西证券 - - - - 信达证券 - - - - 兴业证券 - - - - 浙商证券 - - - - 中金公司 - - - - 中信建投 - - - - 中信金通 - - - - 中信山东 - - - - 中信浙江 - - - - 中信证券 - - - - 中银国际 - - - - 渤海证券 - - - - 东吴证券 - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信诚基金管理有限公司旗下证券投 《中国证券报》、《上海证券 2015-01-05 资基金2014年12月31日基金资产 报》、《证券时报》及公司网站 净值和基金份额净值公告 (www.xcfunds.com) 2 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-01-20 2014年第四季度报告 3 信诚基金管理有限公司关于调整开 同上 2015-02-09 放式基金转换业务规则的公告 4 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-03-27 2014年年度报告摘要 5 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-03-27 2014年年度报告 6 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-04-22 2015年第一季度报告 7 信诚基金管理有限公司基金经理变 同上 2015-05-05 更公告 信诚基金管理有限公司关于调整网 8 上直销平台支付宝渠道申购费率优 同上 2015-05-06 惠的公告 信诚基金管理有限公司关于与上海 9 银联电子支付服务有限公司合作开 同上 2015-05-06 通“银联通”直销网上交易和费率 优惠的公告 10 信诚基金管理有限公司基金经理变 同上 2015-05-23 更公告 信诚基金管理有限公司关于旗下基 11 金参与天天基金费率优惠活动的公 同上 2015-06-06 告 信诚幸福消费股票型证券投资基金 12 招募说明书摘要（2015年第1次更 同上 2015-06-12 新） 13 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-06-12 招募说明书（2015年第1次更新） 信诚基金管理有限公司关于旗下部 14 分基金参加交通银行网上银行、手 同上 2015-06-29 机银行基金申购费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司旗下证券投 15 资基金2015年6月30日基金资产 同上 2015-07-01 净值和基金份额净值公告 16 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-07-20 2015年第二季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 17 分基金增加汇付天下为销售机构及 同上 2015-07-20 申购费率优惠活动的公告 18 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2015-08-03 分基金变更基金类别及修改基金名 称的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 19 分基金增加中信期货为销售机构的 同上 2015-08-22 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 20 分基金参加天天基金费率优惠活动 同上 2015-08-25 的公告 21 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-08-26 2015年半年度报告摘要 22 信诚幸福消费股票型证券投资基金 同上 2015-08-26 2015年半年度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 23 分基金增加联泰资产为销售机构及 同上 2015-08-28 申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 24 分基金增加同花顺为销售机构及申 同上 2015-08-28 购费率优惠活动的公告 25 信诚基金管理有限公司关于变更旗 同上 2015-09-28 下部分基金业绩比较基准的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 26 分基金参加平安证券申购费率优惠 同上 2015-10-19 活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 27 分基金增加积木基金为销售机构并 同上 2015-10-20 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 28 分基金增加盈米财富为销售机构并 同上 2015-10-23 参加基金申购费率优惠活动的公告 29 信诚幸福消费混合型证券投资基金 同上 2015-10-24 2015年第三季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 30 分基金增加钱景财富为销售机构并 同上 2015-10-30 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于信诚幸 31 福消费混合型证券投资基金参加西 同上 2015-10-30 南证券申购基金费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 32 分基金增加天天基金为销售机构并 同上 2015-11-04 参加基金申购费率优惠活动的公告 33 信诚基金管理有限公司关于旗下部 同上 2015-11-20 分基金增加陆金所资管为销售机构 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 34 分基金增加积木基金申购费率优惠 同上 2015-11-21 活动的公告 信诚幸福消费混合型证券投资基金 35 （原信诚信诚幸福股票型证券投资 同上 2015-12-12 基金）招募说明书（2015年第2次 更新） 信诚幸福消费混合型证券投资基金 36 （原信诚信诚幸福股票型证券投资 同上 2015-12-12 基金）招募说明书摘要（2015年第 2次更新） 信诚基金管理有限公司关于旗下部 37 分基金增加泰诚财富申购费率优惠 同上 2015-12-15 活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 38 分基金增加创金启富申购费率优惠 同上 2015-12-15 活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 39 分基金增加凯石财富申购费率优惠 同上 2015-12-23 活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 40 分基金增加大泰金石申购费率优惠 同上 2015-12-23 活动的公告 信诚基金管理有限公司关于指数熔 41 断机制实施后旗下基金调整开放时 同上 2015-12-31 间的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》等相关法律法规及信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同的约定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月3日起,本基金名称变更为“信诚幸福消费混合型证券投资基金”,基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 §13备查文件目录 13.1备查文件名称 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 4、信诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2备查文件存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。13.3备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2016年3月25日