华安大国新经济股票型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......13 6.3所有者权益（基金净值）变动表......14 6.4报表附注......15 7 投资组合报告......34 7.1期末基金资产组合情况......34 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息......47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 第3页共54页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47 9 开放式基金份额变动......48 10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4 基金投资策略的改变......48 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8 其他重大事件......51 11影响投资者决策的其他重要信息......54 12 备查文件目录......54 12.1 备查文件目录......54 12.2 存放地点......54 12.3 查阅方式......54 第4页共54页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安大国新经济股票型证券投资基金 基金简称 华安大国新经济股票 基金主代码 000549 交易代码 000549 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月14日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 138,030,688.61份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业，在严格控制风险的 前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 投资策略 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。股票投资中，通 过对大国新经济相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖 掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 90%×中证800指数收益率＋10%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号 中心二期31层、32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 第5页共54页 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 3,865,354.38 本期利润 9,438,107.22 加权平均基金份额本期利润 0.0588 本期加权平均净值利润率 3.49% 本期基金份额净值增长率 2.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 91,250,308.19 期末可供分配基金份额利润 0.6611 期末基金资产净值 236,651,661.35 期末基金份额净值 1.714 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 71.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 第6页共54页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 6.00% 0.92% 4.67% 0.57% 1.33% 0.35% 过去三个月 -0.64% 0.98% 2.67% 0.59% -3.31% 0.39% 过去六个月 2.45% 0.90% 6.01% 0.54% -3.56% 0.36% 过去一年 -3.22% 0.96% 9.86% 0.63% -13.08% 0.33% 过去三年 68.37% 2.16% 59.42% 1.60% 8.95% 0.56% 自基金成立起 71.40% 2.08% 53.67% 1.56% 17.73% 0.52% 至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安大国新经济股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年4月14日至2017年6月30日） 第7页共54页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司，在香港和上海设有子公司—华安（香港）资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等96只开放式基金，管理资产规模达到1478.85亿元人民币。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 工业工程学硕士，20年证券、基 金行业从业经历，具有中国大陆基 金从业资格。曾在台湾JP证券任 金融产业分析师及投资经理，台湾 摩根富林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投资总监助 理，台湾保德信投信任基金经理。 2008年4月加入华安基金管理有 本基金的基金 限公司，任全球投资部总监。2010 经理，基金投 年9 月起担任华安香港精选股票 翁启森 资部兼全球投 2014-04-15 - 20年 型证券投资基金的基金经理。2011 资部高级总 年5 月起同时担任华安大中华升 监，总经理助 级股票型证券投资基金的基金经 理 理。2014年6月起担任基金投资 部兼全球投资部高级总监。2014 年3月至2016年9月同时担任华 安宏利混合型证券投资基金的基 金经理。2014年4月起同时担任 本基金的基金经理。2014年6月 起担任基金投资部兼全球投资部 高级总监。2015年2月至2016年 9 月同时担任华安安顺灵活配置 第8页共54页 混合型证券投资基金的基金经理。 2015年3月起担任公司总经理助 理。2015年3月起同时担任华安 物联网主题股票型证券投资基金 的基金经理。2015年6月至2016 年9 月同时担任华安宝利配置证 券投资基金、华安生态优先混合型 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询 第9页共54页 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年市场风格和结构分化仍然较大，但基本延续了去年四季度的风格导向。消费品表 现普遍较好，尤其是受益于列入MSCI指标成分的标的。周期方向上，整体表现较为疲弱，但与新 能源汽车相关的上游资源表现相对突出；同时，以消费电子为首的价值成长板块表现也较为突出，计算机、传媒方向表现较弱。本基金在合同范围内努力寻找了一批内生增长相对优秀的个股，在新能源汽车上中游领域、消费电子以及消费白马领域进行重点选股和配置，适当参与周期中游和上游的个股，继续回避纯主题、依赖资本外延运作的公司和标的。 第10页共54页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.714元，本报告期份额净值增长率为2.45%，同期 业绩比较基准增长率为6.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间，经济呈现持续温和复苏的概率较大，货币政策可能会主动适应经济复苏的强度，市场整体呈现出在周期和价值成长之间的博弈和切换，指数整体呈现平稳向上。部分内生增长优异的个股将继续跑赢市场并获得绝对收益，本基金将继续在景气度、业绩改善明显的领域，如中游制造、新能源汽车和消费电子等进行重点配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 第11页共54页 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华安大国新经济股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 12,666,990.28 22,345,152.38 结算备付金 106,781.91 328,056.01 存出保证金 53,917.18 90,970.81 交易性金融资产 6.4.7.2 224,491,734.02 273,446,708.02 其中：股票投资 224,074,736.49 272,901,434.68 基金投资 - - 债券投资 416,997.53 545,273.34 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 第12页共54页 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 567,040.41 - 应收利息 6.4.7.5 3,040.18 6,740.43 应收股利 - - 应收申购款 7,368.81 6,901.32 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 237,896,872.79 296,224,528.97 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 6.4.7.3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 481,419.73 1.00 应付赎回款 137,012.25 162,193.07 应付管理人报酬 284,100.86 385,014.05 应付托管费 47,350.15 64,169.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 116,683.17 242,946.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,645.28 360,362.53 负债合计 1,245,211.44 1,214,686.47 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 138,030,688.61 176,318,221.07 未分配利润 6.4.7.10 98,620,972.74 118,691,621.43 所有者权益合计 236,651,661.35 295,009,842.50 负债和所有者权益总计 237,896,872.79 296,224,528.97 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.714元，基金份额总额138,030,688.61份。 6.2利润表 会计主体：华安大国新经济股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 第13页共54页 一、收入 12,444,873.70 -56,975,766.71 1.利息收入 65,816.83 107,043.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 64,569.91 106,432.70 债券利息收入 1,246.92 610.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,504,387.18 543,789.69 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,302,533.01 -463,009.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 59,648.26 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,142,205.91 1,006,799.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 5,572,752.84 -57,865,342.49 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 301,916.85 238,743.01 减：二、费用 3,006,766.48 4,810,076.67 1．管理人报酬 6.4.10.2 2,010,735.72 3,042,189.42 2．托管费 6.4.10.2 335,122.61 507,031.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 479,853.34 1,068,379.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 181,054.81 192,476.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 9,438,107.22 -61,785,843.38 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,438,107.22 -61,785,843.38 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安大国新经济股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 176,318,221.07 118,691,621.43 295,009,842.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 9,438,107.22 9,438,107.22 第14页共54页 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -38,287,532.46 -29,508,755.91 -67,796,288.37 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 34,367,611.92 23,394,903.08 57,762,515.00 2.基金赎回款 -72,655,144.38 -52,903,658.99 -125,558,803.37 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 138,030,688.61 98,620,972.74 236,651,661.35 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 246,124,044.00 253,021,292.87 499,145,336.87 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -61,785,843.38 -61,785,843.38 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 314,335.54 -1,329,128.22 -1,014,792.68 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 40,472,309.64 23,940,591.64 64,412,901.28 2.基金赎回款 -40,157,974.10 -25,269,719.86 -65,427,693.96 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 246,438,379.54 189,906,321.27 436,344,700.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：赵敏，会计机构负责人：陈林 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华安大国新经济股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】183号《关于核准华安大国新经济股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金 第15页共54页 管理人华安基金管理有限公司自2014年3月13日起至2014年4月10日止期间向社会公开发行募 集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明（2014）验字第 60971571_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年4月14日正式 生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币433,354,935.04元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币152,564.35元，以上实收基金（本息）合计为人民币433,507,499.39元，折合433,507,499.39份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金为股票型基金，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的80％-95%，其中，投资于新经济相关的股票资产的比 例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：90%×中证800指数收益率＋10%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年8月23日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 第16页共54页 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 第17页共54页 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 第18页共54页 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 12,666,990.28 定期存款 - 其他存款 - 合计 12,666,990.28 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 260,684,708.39 224,074,736.49 -36,609,971.90 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 债券 交易所市场 363,000.00 416,997.53 53,997.53 第19页共54页 银行间市场 - - - 合计 363,000.00 416,997.53 53,997.53 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 261,047,708.39 224,491,734.02 -36,555,974.37 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,242.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 43.29 应收债券利息 732.52 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 21.87 合计 3,040.18 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 116,683.17 银行间市场应付交易费用 - 合计 116,683.17 第20页共54页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 126.79 预提账户维护费 - 预提审计费 29,752.78 预提信息披露费 148,765.71 合计 178,645.28 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 176,318,221.07 176,318,221.07 本期申购 34,367,611.92 34,367,611.92 本期赎回（以“-”号填列） -72,655,144.38 -72,655,144.38 本期末 138,030,688.61 138,030,688.61 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 114,623,265.36 4,068,356.07 118,691,621.43 本期利润 3,865,354.38 5,572,752.84 9,438,107.22 本期基金份额交易产生的 -27,238,311.55 -2,270,444.36 -29,508,755.91 变动数 其中：基金申购款 22,882,587.36 512,315.72 23,394,903.08 基金赎回款 -50,120,898.91 -2,782,760.08 -52,903,658.99 本期已分配利润 - - - 本期末 91,250,308.19 7,370,664.55 98,620,972.74 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 62,131.42 定期存款利息收入 - 第21页共54页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,869.54 其他 568.95 合计 64,569.91 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 181,393,394.69 减：卖出股票成本总额 176,090,861.68 买卖股票差价收入 5,302,533.01 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 291,601.10 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 231,400.00 成本总额 减：应收利息总额 552.84 买卖债券差价收入 59,648.26 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16衍生工具收益 第22页共54页 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,142,205.91 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,142,205.91 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 5,572,752.84 ——股票投资 5,600,328.65 ——债券投资 -27,575.81 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 5,572,752.84 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 301,916.85 合计 301,916.85 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的 基金资产。 第23页共54页 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 479,853.34 银行间市场交易费用 - 合计 479,853.34 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 2,136.32 其他费用 400.00 合计 181,054.81 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 第24页共54页 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,010,735.72 3,042,189.42 其中：支付销售机构的客户维护费 716,157.96 994,524.49 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 335,122.61 507,031.59 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 第25页共54页 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份额 4,509,646.08 41,509,646.08 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,509,646.08 41,509,646.08 期末持有的基金份额 3.27% 16.84% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2017年6月30日）和上年度末（2016年 12月31日）均无投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 12,666,990.28 62,131.42 28,277,001.14 100,865.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本报告期不进行收益分配。 第26页共54页 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额注 型 00287 长缆 2017-0 2017-0 网下 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26- 9 科技 6-05 7-07 中签 .00 00288 金龙 2017-0 2017-0 网下 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20- 2 羽 6-15 7-17 中签 .00 30067 大烨 2017-0 2017-0 网下 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87- 0 智能 6-26 7-03 中签 .00 30067 富满 2017-0 2017-0 网下 8.11 8.11 942.0 7,639.62 7,639.62- 1 电子 6-27 7-05 中签 0 30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36- 2 微 6-30 7-12 中签 .00 60330 旭升 2017-0 2017-0 网下 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26- 5 股份 6-30 7-10 中签 .00 60333 百达 2017-0 2017-0 网下 9.63 9.63 999.0 9,620.37 9,620.37- 1 精工 6-27 7-05 中签 0 60361 君禾 2017-0 2017-0 网下 8.93 8.93 832.0 7,429.76 7,429.76- 7 股份 6-23 7-03 中签 0 60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.0 17,311.40 17,311.40- 3 科技 6-28 7-06 中签 0 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价(单位：股) 成本总额 估值总额注 00003 神州 2017-03- 筹划重大 24.452017-07-18 22.01118,783.003,339,127.312,904,244.35- 4 数码 21 资产重组 00040ST生2017-06- 筹划重大 30.93 - - 27,800.00 937,444.26 859,854.00- 3 化 22 资产重组 00066 天夏 2017-06- 筹划重大 17.35 - -280,900.006,892,221.394,873,615.00- 2 智慧 05 资产重组 00067 当代 2017-01- 筹划重大 13.532017-08-22 12.18 99,000.001,841,740.491,339,470.00- 3 东方 18 资产重组 00070 模塑 2017-06- 筹划重大 8.092017-08-16 8.00 74,011.00 868,665.76 598,748.99- 0 科技 28 事项 00207 *ST 2017-05- 筹划重大 10.17 - - 94,889.001,887,724.55 965,021.13- 第27页共54页 0 众和 02 资产重组 00212 南极 2017-06- 筹划重大 12.082017-07-06 12.61 50,400.00 580,480.00 608,832.00- 7 电商 29 资产重组 00268 奋达 2017-06- 筹划重大 12.592017-07-03 12.70 45,200.00 610,392.00 569,068.00- 1 科技 22 资产重组 00276 索菱 2017-05- 筹划重大 33.182017-08-15 16.75 27,100.001,304,877.39 899,178.00- 6 股份 15 资产重组 30007 数字 2017-06- 筹划重大 20.942017-07-17 18.86 23,571.001,073,249.55 493,576.74- 5 政通 29 事项 30010 双林 2017-04- 筹划重大 25.96 - -102,657.004,147,022.892,664,975.72- 0 股份 05 资产重组 30036 中文 2017-02- 筹划重大 37.28 - - 993.00 3,405.00 37,019.04- 4 在线 13 资产重组 30036 东方 2016-12- 筹划重大 20.002017-07-03 18.01 79,609.003,042,692.241,592,180.00- 7 网力 15 事项 30058 英飞 2017-06- 筹划重大 18.922017-08-02 17.50 2,038.00 20,181.15 38,558.96- 2 特 05 资产重组 30061 宣亚 2017-04- 筹划重大 66.33 - - 10,950.00 731,735.00 726,313.50- 2 国际 11 资产重组 60013 当代 2017-02- 筹划重大 16.79 - -195,855.005,716,625.883,288,405.45- 6 明诚 13 资产重组 60035 国旅 2017-06- 筹划重大 7.00 - -139,061.002,729,908.03 973,427.00- 8 联合 05 事项 60060 广汇 2017-06- 筹划重大 11.812017-07-27 11.71117,182.002,205,266.031,383,919.42- 3 物流 15 资产重组 60070 工大 2017-06- 筹划重大 11.14 - - 43,100.00 737,029.00 480,134.00- 1 高新 12 资产重组 60171 郑煤 2017-04- 筹划重大 7.79 - - 72,563.00 514,875.67 565,265.77- 7 机 24 资产重组 60350 韦尔 2017-06- 筹划重大 20.15 - - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 1 股份 05 资产重组 注：本基金截止至2017年6月30日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至报告期末2017年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至报告期末2017年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第28页共54页 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本公司管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 第29页共54页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，期末仅持有较少的转债投资，其余金融资产和金融负债均不计息。因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 第30页共54页 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 12,666,990.28 - - - 12,666,990.28 结算备付金 106,781.91 - - - 106,781.91 存出保证金 53,917.18 - - - 53,917.18 交易性金融资产 416,997.53 - - 224,074,736.49 224,491,734.02 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 567,040.41 567,040.41 应收利息 - - - 3,040.18 3,040.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 7,368.81 7,368.81 其他资产 - - - - - 资产总计 13,244,686.90 - - 224,652,185.89 237,896,872.79 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产 应付证券清算款 - - - 481,419.73 481,419.73 应付赎回款 - - - 137,012.25 137,012.25 应付管理人报酬 - - - 284,100.86 284,100.86 应付托管费 - - - 47,350.15 47,350.15 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 116,683.17 116,683.17 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 178,645.28 178,645.28 负债总计 - - - 1,245,211.44 1,245,211.44 利率敏感度缺口 13,244,686.90 - - 223,406,974.45 236,651,661.35 上年度末 2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 22,345,152.38 - - - 22,345,152.38 第31页共54页 结算备付金 328,056.01 - - - 328,056.01 存出保证金 90,970.81 - - - 90,970.81 交易性金融资产 545,273.34 - - 272,901,434.68 273,446,708.02 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 6,740.43 6,740.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,901.32 6,901.32 其他资产 - - - - - 资产总计 23,309,452.54 - - 272,915,076.43 296,224,528.97 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 1.00 1.00 应付赎回款 - - - 162,193.07 162,193.07 应付管理人报酬 - - - 385,014.05 385,014.05 应付托管费 - - - 64,169.01 64,169.01 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 242,946.81 242,946.81 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 360,362.53 360,362.53 负债总计 - - - 1,214,686.47 1,214,686.47 利率敏感度缺口 23,309,452.54 - - 271,700,389.96 295,009,842.50 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2017年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 第32页共54页 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为80%-95%，其中投资于新经济相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 224,074,736.49 94.69 272,901,434.68 92.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 第33页共54页 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 224,074,736.49 94.69 272,901,434.68 92.51 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准增加5% 增加约1,585 增加约1,962 业绩比较基准减少5% 减少约1,585 减少约1,962 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 224,074,736.49 94.19 其中：股票 224,074,736.49 94.19 2 固定收益投资 416,997.53 0.18 其中：债券 416,997.53 0.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,773,772.19 5.37 7 其他各项资产 631,366.58 0.27 第34页共54页 8 合计 237,896,872.79 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 2,879,678.23 1.22 B 采矿业 4,960,319.76 2.10 C 制造业 147,986,608.89 62.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,379,029.57 1.01 E 建筑业 8,623,217.41 3.64 F 批发和零售业 14,953,478.36 6.32 G 交通运输、仓储和邮政业 4,105,820.86 1.73 H 住宿和餐饮业 733,813.80 0.31 I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,561,799.41 4.46 J 金融业 5,065,526.67 2.14 K 房地产业 2,806,848.61 1.19 L 租赁和商务服务业 4,094,776.66 1.73 M 科学研究和技术服务业 1,089,147.85 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 3,051,077.82 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,959,452.37 0.83 R 文化、体育和娱乐业 6,401,591.34 2.71 S 综合 2,422,548.88 1.02 合计 224,074,736.49 94.69 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 第35页共54页 值比例(％) 1 002640 跨境通 462,500 9,828,125.00 4.15 2 000662 天夏智慧 280,900 4,873,615.00 2.06 3 002384 东山精密 188,889 4,665,558.30 1.97 4 300450 先导智能 79,487 4,115,041.99 1.74 5 002371 北方华创 171,271 4,096,802.32 1.73 6 300458 全志科技 142,421 3,751,369.14 1.59 7 002475 立讯精密 119,581 3,496,548.44 1.48 8 600651 飞乐音响 390,800 3,310,076.00 1.40 9 600136 当代明诚 195,855 3,288,405.45 1.39 10 002174 游族网络 101,300 3,217,288.00 1.36 11 600114 东睦股份 172,288 3,015,040.00 1.27 12 000034 神州数码 118,783 2,904,244.35 1.23 13 600259 广晟有色 72,622 2,835,162.88 1.20 14 002456 欧菲光 154,922 2,814,932.74 1.19 15 002466 天齐锂业 51,343 2,790,492.05 1.18 16 002831 裕同科技 35,770 2,682,750.00 1.13 17 300100 双林股份 102,657 2,664,975.72 1.13 18 002236 大华股份 104,306 2,379,219.86 1.01 19 600110 诺德股份 168,491 2,374,038.19 1.00 20 600197 伊力特 119,003 2,324,128.59 0.98 21 601336 新华保险 38,801 1,994,371.40 0.84 22 002460 赣锋锂业 42,117 1,947,911.25 0.82 23 600782 新钢股份 521,292 1,902,715.80 0.80 24 000725 京东方Ａ 443,154 1,843,520.64 0.78 25 000018 神州长城 232,323 1,758,685.11 0.74 26 600038 中直股份 37,500 1,716,375.00 0.73 27 600183 生益科技 138,779 1,712,532.86 0.72 28 002035 华帝股份 69,187 1,674,325.40 0.71 29 300367 东方网力 79,609 1,592,180.00 0.67 30 600585 海螺水泥 68,149 1,549,026.77 0.65 31 002120 韵达股份 28,659 1,478,804.40 0.62 32 002450 康得新 65,393 1,472,650.36 0.62 33 600143 金发科技 243,800 1,470,114.00 0.62 34 601601 中国太保 40,900 1,385,283.00 0.59 35 000915 山大华特 37,570 1,385,205.90 0.59 36 600603 广汇物流 117,182 1,383,919.42 0.58 37 601231 环旭电子 87,782 1,379,055.22 0.58 38 000998 隆平高科 61,303 1,349,892.06 0.57 39 000673 当代东方 99,000 1,339,470.00 0.57 40 002044 美年健康 78,080 1,327,360.00 0.56 41 600702 沱牌舍得 48,400 1,287,924.00 0.54 42 000826 启迪桑德 36,297 1,274,750.64 0.54 第36页共54页 43 601668 中国建筑 131,512 1,273,036.16 0.54 44 600029 南方航空 145,744 1,267,972.80 0.54 45 600068 葛洲坝 112,406 1,263,443.44 0.53 46 600563 法拉电子 24,878 1,229,221.98 0.52 47 000049 德赛电池 23,415 1,213,131.15 0.51 48 002179 中航光电 38,840 1,211,419.60 0.51 49 600595 中孚实业 250,313 1,206,508.66 0.51 50 002273 水晶光电 58,415 1,205,101.45 0.51 51 600309 万华化学 42,058 1,204,541.12 0.51 52 002241 歌尔股份 62,363 1,202,358.64 0.51 53 000858 五粮液 21,448 1,193,795.68 0.50 54 601117 中国化学 170,281 1,190,264.19 0.50 55 300140 中环装备 66,480 1,189,992.00 0.50 56 002126 银轮股份 117,971 1,186,788.26 0.50 57 000970 中科三环 80,229 1,185,784.62 0.50 58 603898 好莱客 33,900 1,184,805.00 0.50 59 600138 中青旅 55,936 1,178,012.16 0.50 60 603718 海利生物 84,545 1,168,411.90 0.49 61 600687 刚泰控股 90,323 1,163,360.24 0.49 62 002468 申通快递 44,921 1,141,442.61 0.48 63 002051 中工国际 54,980 1,139,735.40 0.48 64 300207 欣旺达 96,285 1,135,200.15 0.48 65 000921 海信科龙 65,100 1,120,371.00 0.47 66 603026 石大胜华 39,400 1,113,444.00 0.47 67 002559 亚威股份 101,956 1,109,281.28 0.47 68 002180 纳思达 45,124 1,090,195.84 0.46 69 300384 三联虹普 29,365 1,089,147.85 0.46 70 002479 富春环保 90,014 1,071,166.60 0.45 71 000971 高升控股 63,300 1,062,807.00 0.45 72 300097 智云股份 39,278 1,060,506.00 0.45 73 600048 保利地产 104,960 1,046,451.20 0.44 74 002230 科大讯飞 25,810 1,029,819.00 0.44 75 002318 久立特材 125,199 1,024,127.82 0.43 76 000603 盛达矿业 74,821 1,016,069.18 0.43 77 603869 北部湾旅 36,863 1,003,042.23 0.42 78 000938 紫光股份 16,127 985,682.24 0.42 79 600358 国旅联合 139,061 973,427.00 0.41 80 300196 长海股份 32,458 965,625.50 0.41 81 002070 *ST众和 94,889 965,021.13 0.41 82 600572 康恩贝 138,037 955,216.04 0.40 83 600036 招商银行 39,600 946,836.00 0.40 84 600376 首开股份 79,880 913,827.20 0.39 85 002262 恩华药业 59,680 902,958.40 0.38 86 002766 索菱股份 27,100 899,178.00 0.38 第37页共54页 87 300351 永贵电器 49,125 895,548.75 0.38 88 600703 三安光电 44,538 877,398.60 0.37 89 300232 洲明科技 54,026 864,416.00 0.37 90 000403 ST生化 27,800 859,854.00 0.36 91 002765 蓝黛传动 78,958 859,852.62 0.36 92 000651 格力电器 20,837 857,859.29 0.36 93 600031 三一重工 104,344 848,316.72 0.36 94 002410 广联达 44,701 840,378.80 0.36 95 600428 中远海特 132,813 826,096.86 0.35 96 603885 吉祥航空 54,040 820,327.20 0.35 97 300346 南大光电 35,581 810,179.37 0.34 98 600584 长电科技 48,500 778,425.00 0.33 99 300070 碧水源 41,463 773,284.95 0.33 100 600491 龙元建设 70,849 760,209.77 0.32 101 600754 锦江股份 27,078 733,813.80 0.31 102 600373 中文传媒 30,920 726,929.20 0.31 103 300612 宣亚国际 10,950 726,313.50 0.31 104 002367 康力电梯 61,005 712,538.40 0.30 105 603555 贵人鸟 31,317 700,248.12 0.30 106 300406 九强生物 42,500 699,550.00 0.30 107 300463 迈克生物 27,093 690,871.50 0.29 108 600276 恒瑞医药 13,624 689,238.16 0.29 109 600420 现代制药 42,868 672,598.92 0.28 110 603186 华正新材 15,400 658,658.00 0.28 111 600963 岳阳林纸 86,615 652,210.95 0.28 112 002050 三花智控 39,800 649,536.00 0.27 113 603626 科森科技 9,943 648,084.74 0.27 114 600763 通策医疗 25,193 632,092.37 0.27 115 002439 启明星辰 33,505 623,193.00 0.26 116 002396 星网锐捷 32,200 623,070.00 0.26 117 603188 亚邦股份 35,660 621,910.40 0.26 118 002185 华天科技 85,600 619,744.00 0.26 119 300083 劲胜精密 66,700 616,308.00 0.26 120 002036 联创电子 37,318 615,747.00 0.26 121 002127 南极电商 50,400 608,832.00 0.26 122 002027 分众传媒 44,200 608,192.00 0.26 123 603993 洛阳钼业 119,700 605,682.00 0.26 124 002570 贝因美 44,076 599,433.60 0.25 125 300210 森远股份 61,734 598,819.80 0.25 126 000700 模塑科技 74,011 598,748.99 0.25 127 600115 东方航空 88,000 598,400.00 0.25 128 601333 广深铁路 131,200 593,024.00 0.25 129 603968 醋化股份 26,286 590,383.56 0.25 130 600303 曙光股份 57,631 588,988.82 0.25 第38页共54页 131 300335 迪森股份 30,700 588,519.00 0.25 132 600285 羚锐制药 52,225 586,486.75 0.25 133 600030 中信证券 34,300 583,786.00 0.25 134 002325 洪涛股份 79,612 581,167.60 0.25 135 600571 信雅达 41,716 579,852.40 0.25 136 002009 天奇股份 50,728 579,313.76 0.24 137 600507 方大特钢 67,600 576,628.00 0.24 138 002430 杭氧股份 65,508 575,815.32 0.24 139 002055 得润电子 25,235 573,591.55 0.24 140 600873 梅花生物 100,700 570,969.00 0.24 141 002681 奋达科技 45,200 569,068.00 0.24 142 600328 兰太实业 48,855 568,672.20 0.24 143 601717 郑煤机 72,563 565,265.77 0.24 144 002510 天汽模 77,813 564,922.38 0.24 145 002299 圣农发展 37,710 560,747.70 0.24 146 600777 新潮能源 146,203 558,495.46 0.24 147 300568 星源材质 13,136 557,623.20 0.24 148 300236 上海新阳 19,100 538,238.00 0.23 149 300468 四方精创 12,061 537,799.99 0.23 150 000638 万方发展 43,087 531,693.58 0.22 151 002279 久其软件 42,125 528,668.75 0.22 152 000925 众合科技 25,179 522,967.83 0.22 153 300302 同有科技 29,021 522,668.21 0.22 154 002494 华斯股份 35,670 520,068.60 0.22 155 600467 好当家 148,567 506,613.47 0.21 156 000639 西王食品 25,591 506,445.89 0.21 157 300436 广生堂 13,400 503,974.00 0.21 158 002554 惠博普 85,323 503,405.70 0.21 159 600580 卧龙电气 73,305 499,940.10 0.21 160 002123 梦网荣信 44,611 495,628.21 0.21 161 603868 飞科电器 8,000 494,720.00 0.21 162 600565 迪马股份 89,721 494,362.71 0.21 163 600207 安彩高科 66,222 494,016.12 0.21 164 300075 数字政通 23,571 493,576.74 0.21 165 002667 鞍重股份 26,063 485,553.69 0.21 166 300129 泰胜风能 67,999 482,112.91 0.20 167 000027 深圳能源 71,399 480,515.27 0.20 168 600701 工大高新 43,100 480,134.00 0.20 169 002224 三力士 42,493 471,672.30 0.20 170 600129 太极集团 34,570 465,657.90 0.20 171 002041 登海种业 34,900 462,425.00 0.20 172 603929 亚翔集成 20,462 460,804.24 0.19 173 600104 上汽集团 14,476 449,479.80 0.19 174 600826 兰生股份 23,500 425,350.00 0.18 第39页共54页 175 002699 美盛文化 30,296 418,084.80 0.18 176 600273 嘉化能源 43,987 412,598.06 0.17 177 601607 上海医药 13,704 395,771.52 0.17 178 600487 亨通光电 13,660 383,163.00 0.16 179 600337 美克家居 66,800 377,420.00 0.16 180 300319 麦捷科技 43,061 375,922.53 0.16 181 002589 瑞康医药 23,542 362,546.80 0.15 182 000980 众泰汽车 29,688 358,037.28 0.15 183 600240 华业资本 38,875 352,207.50 0.15 184 002501 利源精制 28,110 319,610.70 0.14 185 600576 万家文化 31,039 310,079.61 0.13 186 000959 首钢股份 43,037 300,828.63 0.13 187 600735 新华锦 26,163 295,641.90 0.12 188 000657 中钨高新 23,400 288,288.00 0.12 189 300567 精测电子 3,500 279,755.00 0.12 190 600363 联创光电 19,604 274,652.04 0.12 191 600436 片仔癀 4,406 268,942.24 0.11 192 600180 瑞茂通 18,391 258,209.64 0.11 193 000066 中国长城 28,645 258,091.45 0.11 194 002281 光迅科技 11,448 254,374.56 0.11 195 002517 恺英网络 7,151 251,643.69 0.11 196 300078 思创医惠 23,006 246,854.38 0.10 197 601908 京运通 50,794 243,811.20 0.10 198 600588 用友网络 14,177 242,710.24 0.10 199 002763 汇洁股份 8,349 240,033.75 0.10 200 300449 汉邦高科 9,613 236,095.28 0.10 201 002172 澳洋科技 28,895 232,315.80 0.10 202 002229 鸿博股份 20,559 230,260.80 0.10 203 600889 南京化纤 22,461 213,154.89 0.09 204 002389 南洋科技 9,836 207,146.16 0.09 205 002349 精华制药 21,890 205,766.00 0.09 206 603866 桃李面包 5,601 199,283.58 0.08 207 600198 大唐电信 14,636 186,901.72 0.08 208 603986 兆易创新 2,116 164,645.96 0.07 209 601985 中国核电 20,000 156,200.00 0.07 210 601878 浙商证券 9,127 155,250.27 0.07 211 300618 寒锐钴业 1,600 150,880.00 0.06 212 000877 天山股份 11,051 140,016.17 0.06 213 601952 苏垦农发 9,266 128,519.42 0.05 214 300616 尚品宅配 929 125,935.24 0.05 215 603839 安正时尚 4,550 123,396.00 0.05 216 601366 利群股份 8,400 116,760.00 0.05 217 601611 中国核建 9,580 114,672.60 0.05 218 300602 飞荣达 2,400 113,496.00 0.05 第40页共54页 219 002745 木林森 3,000 112,170.00 0.05 220 603337 杰克股份 2,833 109,637.10 0.05 221 600977 中国电影 5,482 102,623.04 0.04 222 603833 欧派家居 933 102,499.38 0.04 223 002852 道道全 1,271 96,596.00 0.04 224 603225 新凤鸣 2,557 92,512.26 0.04 225 603888 新华网 2,840 91,987.60 0.04 226 601858 中国科传 7,280 91,145.60 0.04 227 300625 三雄极光 2,754 90,331.20 0.04 228 603358 华达科技 1,769 89,617.54 0.04 229 603517 绝味食品 2,425 84,559.75 0.04 230 300623 捷捷微电 1,242 83,462.40 0.04 231 300569 天能重工 2,365 83,129.75 0.04 232 603980 吉华集团 3,104 82,659.52 0.03 233 603689 皖天然气 4,818 82,628.70 0.03 234 300583 赛托生物 1,582 82,200.72 0.03 235 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.03 236 300558 贝达药业 1,362 81,229.68 0.03 237 603717 天域生态 2,490 81,198.90 0.03 238 603877 太平鸟 2,862 80,107.38 0.03 239 603303 得邦照明 2,392 79,868.88 0.03 240 603823 百合花 3,762 79,679.16 0.03 241 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.03 242 603298 杭叉集团 3,641 75,477.93 0.03 243 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.03 244 002872 天圣制药 2,003 74,050.91 0.03 245 603630 拉芳家化 1,985 73,881.70 0.03 246 603385 惠达卫浴 2,750 73,672.50 0.03 247 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.03 248 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.03 249 603208 江山欧派 1,221 65,970.63 0.03 250 603658 安图生物 1,495 64,434.50 0.03 251 603906 龙蟠科技 2,816 63,557.12 0.03 252 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.03 253 603197 保隆科技 1,086 57,612.30 0.02 254 002867 周大生 1,837 56,726.56 0.02 255 300580 贝斯特 2,489 56,251.40 0.02 256 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.02 257 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.02 258 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.02 259 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.02 260 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.02 261 603665 康隆达 1,185 47,577.75 0.02 262 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 第41页共54页 263 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 264 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.02 265 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 266 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.02 267 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.02 268 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.02 269 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.02 270 603033 三维股份 1,624 40,096.56 0.02 271 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.02 272 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.02 273 300582 英飞特 2,038 38,558.96 0.02 274 300364 中文在线 993 37,019.04 0.02 275 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.02 276 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.02 277 603383 顶点软件 811 36,138.16 0.02 278 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.02 279 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 280 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.01 281 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.01 282 603768 常青股份 1,350 34,344.00 0.01 283 300336 新文化 2,200 34,012.00 0.01 284 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 285 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.01 286 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.01 287 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 288 603041 美思德 1,034 31,340.54 0.01 289 300652 雷迪克 966 30,863.70 0.01 290 300647 超频三 1,244 30,602.40 0.01 291 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.01 292 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.01 293 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.01 294 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 295 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 296 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 297 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 298 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 299 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 300 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 301 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 302 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 303 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 304 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 305 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 306 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 第42页共54页 307 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 308 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600309 万华化学 5,533,823.00 1.88 2 000725 京东方Ａ 4,083,113.00 1.38 3 600651 飞乐音响 3,451,197.00 1.17 4 000651 格力电器 3,328,123.00 1.13 5 600197 伊力特 3,254,450.00 1.10 6 000858 五粮液 3,076,613.00 1.04 7 002236 大华股份 3,043,487.00 1.03 8 002174 游族网络 3,022,354.71 1.02 9 002466 天齐锂业 2,833,799.00 0.96 10 600114 东睦股份 2,635,315.20 0.89 11 603929 亚翔集成 2,595,854.00 0.88 12 002831 裕同科技 2,576,936.32 0.87 13 300450 先导智能 2,527,761.00 0.86 14 601117 中国化学 2,522,015.70 0.85 15 600029 南方航空 2,520,053.00 0.85 16 002430 杭氧股份 2,511,785.00 0.85 17 600782 新钢股份 2,436,569.00 0.83 18 600207 安彩高科 2,384,660.00 0.81 19 002479 富春环保 1,915,626.00 0.65 20 002555 三七互娱 1,821,912.29 0.62 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600110 诺德股份 6,455,239.16 2.19 2 300323 华灿光电 6,235,556.33 2.11 3 600309 万华化学 4,861,813.30 1.65 4 000651 格力电器 3,707,817.46 1.26 5 000558 莱茵体育 3,527,168.00 1.20 第43页共54页 6 600436 片仔癀 3,355,667.03 1.14 7 000858 五粮液 3,212,739.68 1.09 8 002120 韵达股份 2,987,003.88 1.01 9 002494 华斯股份 2,945,672.42 1.00 10 000725 京东方Ａ 2,914,077.15 0.99 11 300097 智云股份 2,575,885.73 0.87 12 600207 安彩高科 2,555,230.54 0.87 13 603968 醋化股份 2,509,088.48 0.85 14 002384 东山精密 2,441,056.10 0.83 15 600259 广晟有色 2,358,288.71 0.80 16 603929 亚翔集成 2,310,698.18 0.78 17 603188 亚邦股份 2,030,654.17 0.69 18 002555 三七互娱 1,995,183.00 0.68 19 000709 河钢股份 1,979,831.08 0.67 20 300566 激智科技 1,900,729.44 0.64 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 121,663,834.84 卖出股票的收入（成交）总额 181,393,394.69 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 第44页共54页 7 可转债（可交换债） 416,997.53 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 416,997.53 0.18 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 110032 三一转债 1,190 141,372.00 0.06 2 128013 洪涛转债 1,157 117,204.10 0.05 3 128011 汽模转债 816 105,272.16 0.04 4 128015 久其转债 467 53,149.27 0.02 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货 第45页共54页 市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 无。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,917.18 2 应收证券清算款 567,040.41 3 应收股利 - 4 应收利息 3,040.18 5 应收申购款 7,368.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 631,366.58 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 第46页共54页 值比例(%) 1 128011 汽模转债 105,272.16 0.04 2 128013 洪涛转债 117,204.10 0.05 3 110032 三一转债 141,372.00 0.06 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 净值比例(%) 1 000662 天夏智慧 4,873,615.00 2.06 筹划重大资产重组 2 600136 当代明诚 3,288,405.45 1.39 筹划重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 8,098 17,045.03 5,234,356.34 3.79% 132,796,332.27 96.21% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 159,419.09 0.12% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 第47页共54页 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月14日）基金份额总额 433,507,499.39 本报告期期初基金份额总额 176,318,221.07 本报告期基金总申购份额 34,367,611.92 减：本报告期基金总赎回份额 72,655,144.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 138,030,688.61 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： 2017年8月9日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，章 国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 第48页共54页 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 - - - -- 万联证券 1 - - - -- 中山证券 1 - - - -- 招商证券 3 - - - -- 财达证券 1 - - - -- 中信建投 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 华泰证券 1 - - - -- 兴业证券 1 - - - -- 银河证券 1 - - - -- 中泰证券 1 - - - -- 财富证券 1 - - - -- 申万宏源 1 - - - -- 国信证券 1 - - - -- 新时代证券 1 - - - -- 广州证券 2 - - - -- 湘财证券 1 - - - -- 光大证券 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 国盛证券 1 - - - -- 东北证券 1 - - - -- 联讯证券 1 - - - -- 长江证券 1 - - - -- 天风证券 2 113,193,818.66 38.12% 103,153.53 37.78%- 海通证券 1 88,408,698.92 29.77% 82,334.16 30.16%- 西南证券 1 43,398,524.14 14.61% 39,549.69 14.49%- 华安证券 1 17,052,143.29 5.74% 15,879.92 5.82%- 广发证券 1 12,576,656.91 4.23% 11,712.46 4.29%- 国泰君安 1 10,986,205.01 3.70% 10,011.71 3.67%- 方正证券 1 5,017,372.99 1.69% 4,572.42 1.67%- 申万宏源 2 3,809,277.19 1.28% 3,471.46 1.27%- 中金公司 1 1,965,665.27 0.66% 1,830.53 0.67%- 上海证券 2 567,983.46 0.19% 517.62 0.19%- 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； 第49页共54页 （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第50页共54页 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国泰君安 94,920.00 100.00% - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于增加民生银行为华安旗下部分 《上海证券报》、《证券时 1 基金代理销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-05 司网站 关于旗下部分基金增加济安财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-11 司网站 关于旗下部分基金增加泰诚财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 3 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-01-18 司网站 4 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞为销售机 《上海证券报》、《证券时 2017-02-08 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 第51页共54页 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 5 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-13 司网站 关于旗下部分基金增加海峡银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 6 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-15 司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 7 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 关于旗下部分基金增加朝阳永续为销售机构 《上海证券报》、《证券时 8 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-02-22 司网站 关于旗下部分基金增加华夏财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 9 的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-21 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 10 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-28 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加广 《上海证券报》、《证券时 11 发证券申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 12 加通华财富为销售机构并参加费率优惠活动 报》、《中国证券报》和公 2017-04-06 的公告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 13 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-22 司网站 《上海证券报》、《证券时 14 关于“微钱宝”快速取现服务升级的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 15 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-25 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 16 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-26 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 17 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-27 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 18 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-04-28 司网站 19 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 2017-04-29 第52页共54页 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 20 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-03 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 21 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-04 司网站 华安基金关于《深圳证券交易所分级基金业务 《上海证券报》、《证券时 22 管理指引》实施的风险提示性公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-06 司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券时 23 式费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-10 司网站 关于旗下部分基金增加武汉伯嘉为销售机构 《上海证券报》、《证券时 24 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-17 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 25 “东睦股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-05-20 司网站 关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 26 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 华安基金关于参加上海农商行优惠活动的公 《上海证券报》、《证券时 27告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 28 “天夏智慧”、“长信科技”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-10 司网站 关于旗下部分基金增加科地瑞富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 29 并参加费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-12 司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券时 30 率优惠活动时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-27 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 31 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2017-06-30 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 第53页共54页 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安大国新经济股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安大国新经济股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安大国新经济股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大国新经济股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第54页共54页