鹏华聚财通货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华聚财通货币 基金主代码 000548 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 18 日 报告期末基金份额总额 6,401,966,262.82 份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准 的投资收益率。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经 济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利 率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收 益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基 金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时，适当延长投资品 种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种 的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各 类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及 付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本 基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的 充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产 收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理 策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将 根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的 滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现 金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期 收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 36,254,719.59 2.本期利润 36,254,719.59 3.期末基金资产净值 6,401,966,262.82 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值收益率 业绩比较基 阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 0.5392% 0.0003% 0.0882% 0.0000% 0.4510% 0.0003% 过去六个月 1.1214% 0.0004% 0.1755% 0.0000% 0.9459% 0.0004% 过去一年 2.3019% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.9519% 0.0005% 过去三年 7.1171% 0.0016% 1.0510% 0.0000% 6.0661% 0.0016% 自基金合同 13.0017% 0.0026% 1.5314% 0.0000% 11.4703% 0.0026% 生效起至今 注：业绩比较基准=活期存款利率（税后），本基金收益分配是按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 18 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13 年证券从业经验。曾任职于招商银行 总行，从事本外币资金管理相关工作； 2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司， 从事货币基金管理工作，现担任现金投资 部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今 担任鹏华增值宝货币市场基金基金经 理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货 币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今 叶朝明 基金经理 2017-05-18 2021-08-28 13 年 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经 理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易 型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月 至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场 基金基金经理,2017年06月至2021年08 月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经 理,2017 年 06 月至今担任鹏华金元宝货 币市场基金基金经理,2018 年 08 月至 2021年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月 至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场 基金基金经理,2018年09月至2021年08 月担任鹏华货币市场证券投资基金基金 经理,2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2018 年 12 月至今担任鹏华弘 康灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 08 月至今担任鹏华浮动净值 型发起式货币市场基金基金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳利短债债券型证 券投资基金基金经理,2020 年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华中短债 3 个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理,2021 年07月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有 债券型证券投资基金基金经理,叶朝明先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理发生变动，叶朝明不再担任本基 金基金经理。 方莉女士，国籍中国，工商管理硕士，15 年证券从业经验。曾任大连银行总行资金 运营部交易员。2013 年 02 月加盟鹏华基 金管理有限公司，历任集中交易室债券交 易员、高级债券交易员；2016 年 07 月任 职于固定收益部，担任投资经理，现担任 方莉 基金经理 2020-02-20 - 15 年 现金投资部基金经理。2020 年 02 月至今 担任鹏华聚财通货币市场基金基金经 理,2021 年 07 月至今担任鹏华增值宝货 币市场基金基金经理,2021 年 08 月至今 担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理, 方莉女士具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理发生变动，叶朝明不再担 任本基金基金经理。 夏寅先生，国籍中国，管理学硕士，10 年证券从业经验。2011 年 06 月加盟鹏华 基金管理有限公司，历任登记结算部基金 会计、高级基金会计，固定收益部业务助 理、研究员，现金投资部高级研究员、基 金经理助理。现任职于现金投资部，从事 夏寅 基金经理 2021-06-04 - 10 年 投研相关工作。2021 年 06 月至今担任鹏 华聚财通货币市场基金基金经理,2021 年 06 月至今担任鹏华盈余宝货币市场基 金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华 兴鑫宝货币市场基金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华货币市场证券投资基 金基金经理,夏寅先生具备基金从业资 格。本报告期内本基金基金经理发生变 动，叶朝明不再担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年三季度，国内经济下行压力加大，在自然灾害、疫情散点复发以及限电限产政策等因 素的影响下，供需两端均受到一定影响。生产端工业增加值增速小幅下滑，9 月 PMI 生产指数下降至 50 以下。需求端出口保持韧性，制造业投资和基建投资修复缓慢，房地产投资和消费增速下行。9 月制造业 PMI 数据降至荣枯线以下，四季度经济前景不容乐观。金融数据方面，社融与 M2同比下滑，后续随着地方政府债供给增加，社融和 M2 增速有望企稳回升。通胀方面，PPI 上行创出近期新高，CPI 小幅下行，两者差距进一步拉大，能源等大宗商品价格处于高位，但主要是供给端的问题，全面通胀的风险有限。政策方面更加强调跨周期调节，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。个别房地产企业出现债务违约，但行业整体债务情况较为稳定，对金融体系的风险传导暂时可控。三季度货币政策委员会例会也提出增强信贷总量增长的稳定性，维护房地产市场的健康发展。海外方面，疫情仍有反复，通胀高企，市场预期美联储将在四季度宣布缩减资产购买计划，美元升值，部分经济体已经开启加息。人民币汇率相对稳定，央行货币政策将继续以国内 为主。具体操作上，7 月全面降准 0.5 个百分点，降准释放长期资金约 1 万亿元，9 月新增 3000 亿元支小再贷款额度，支持实体经济。公开市场操作净投放 2900 亿元，7 天逆回购利率和 MLF 利 率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。资金利率继续围绕政策利率波动。银行间 7 天质押式 回购加权利率均值为 2.28%，较上一季度上升 3BP。3 个月期限 AAA 同业存单到期收益率均值在 2.33%，较上一季度下降 13BP。 2021 年三季度，债券市场收益率下行。其中，1 年期国开债收益率下行 12BP 左右，1 年期 AA+短 融收益率下行 9BP 左右。 本基金三季度保持中性的剩余期限和较低的杠杆水平，在季末等资金面偏紧的时点增加买入返售资产配置，提高组合整体收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金净值增长率为 0.5392%，同期业绩比较基准增长率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,758,123,372.74 43.06 其中：债券 2,758,123,372.74 43.06 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 270,131,245.20 4.22 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 3,337,755,683.05 52.11 付金合计 4 其他资产 39,721,632.06 0.62 5 合计 6,405,731,933.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 11.20 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 25.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 15.46 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 21.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 1.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 35.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.44 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 99,949,726.26 1.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 247,148,898.12 3.86 其中：政策 247,148,898.12 3.86 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 300,044,119.09 4.69 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,110,980,629.27 32.97 8 其他 - - 9 合计 2,758,123,372.74 43.08 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 200314 20 进出 14 2,170,000 217,127,692.24 3.39 2 112199715 21 重庆农村商行 2,000,000 199,386,041.20 3.11 CD108 3 112182395 21 北京农商银行 2,000,000 198,921,058.43 3.11 CD150 4 112104015 21 中国银行 2,000,000 197,341,578.02 3.08 CD015 5 112108078 21 中信银行 2,000,000 196,918,967.18 3.08 CD078 6 112118191 21 华夏银行 1,500,000 149,670,659.03 2.34 CD191 7 012102469 21 长电 SCP001 1,000,000 100,001,416.03 1.56 8 012102669 21 中广核 1,000,000 100,000,967.05 1.56 SCP004 9 219931 21 贴现国债 31 1,000,000 99,949,726.26 1.56 10 112184701 21 苏州银行 1,000,000 99,914,103.31 1.56 CD261 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0455% 报告期内偏离度的最低值 0.0099% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0313% 5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁夏监管局、海南监管局、上海监管局、福建监管局、安徽监管局、广东监管局、深圳监管局、天津监管局、莆田监管分局、海东监管分局、乌兰察布监管分局、两江监管分局、长治监管分局、九江监管分局、丽水监管分局、临沂监管分局、衢州监管分局、平顶山监管分局、佛山监管分局、万州监管分局、中山监管分局、温州监管分局、金华监管分局、台州监管分局、潮州监管分局、晋城监管分局、常州监管分局、漯河监管分局、龙岩监管分局、松原监管分局、马鞍山监管分局、滁州监管分局、池州监管分局、黄山监管分局、国家税务总局郴州市北湖区税务局、安仁县税务局、临武县税务局、耒阳市税务局第二税务所、国家外汇管理局吉林省分局、青海省分局、贵州省分局、云南省分局、深圳市分局、东阳市支局、格尔木市支局、广安市中心支局、吉林市中心支局、漳州市中心支局、海东市中心支局、黑河市中心支局、石嘴山市中心支局、绍兴市中心支局、舟山 市中心支局、双鸭山市中心支局、唐山市中心支局和中国人民银行天津分行、沈阳分行、成都分行、合肥中心支行、哈尔滨中心支行、石家庄中心支行、呼和浩特中心支行、银川中心支行的行政处罚。 2021 年 5 月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司： 一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款 二、违规向关系人发放信用贷款 三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 四、存款月末冲时点 五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票 六、贷款管理不严，信贷资金被挪用 七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户 八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足 九、超比例发放并购贷款 十、向未经备案的跨境并购业务提供并购贷款 十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款 十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务 十三、与名单外交易对手开展同业业务 十四、违规为他行开立投融资性同业账户 十五、以同业返存方式不当吸收存款 十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔离 十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票 十八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况 十九、违规向四证不全房地产项目提供融资 二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款 二十一、理财资金违规用于土地储备项目 二十二、理财非标融资入股商业银行 二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资 二十四、超授信额度提供理财非标融资 二十五、买入返售业务标的资产不合规 二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品 二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品 二十八、主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置 二十九、通过平移贷款延缓风险暴露 三十、债券投资业务未分类，表内人民币债券未计提减值准备 三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净转让不良资产 三十二、迟报案件信息 三十三、案件问责不到位 三十四、提供质价不符的服务 三十五、违规收取福费廷风险承担费 三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费 以上违法违规行为，对公司罚没 8761.355 万元。 2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司在“原油宝”产品 风险事件当中的产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等相关违法违规行为，对公司罚款 5050 万元。 北京农村商业银行 2020 年 9 月 28 日，中国人民银行营业管理部对北京农村商业银行为身份不明的客户提供服务或 与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告、未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务的违法违规行为，对公司处以罚款 1948 万元。广州农村商业银行 2021 年 4 月 1 日，中国银保监会广东监管局对广州农村商业银行股份有限公司的违法行为，处以 罚款 50 万元。 中信银行 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务；办理经 常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理 资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定的违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得 14857527.66 元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款。 2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违规行 为一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司处以罚款 450 万元。 2021 年 2 月 5 日，中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为 1.未按规定履行客 户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易，对公司处以罚款 2890 万元。 华夏银行 2020 年 12 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局针对华夏银行股份有限公司苏州 分行监管报表错报且责令改正逾期未改的违法违规行为，对公司罚款人民币 15 万元。 2021 年 5 月 17 日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司的以下违法违规行为： 一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产，二、贷前审查及贷后管理不严，三、同业投资投前审查、投后管理不严，四、通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权，五、违规向土地储备项目提供融资，六、违规开立同业账户，七、通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产，八、同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求，九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款，十、部分理财产品相互交易、风险隔离不到位，十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品，十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险，十三、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险，十四、理财资金违规投资权益类资产，十五、理财资金违规投资信托次级类高风险资产，十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求，十七、非标资产非洁净转让，十八、自营业务与代客业务未有效分离，十九、部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产，二十、部分理财资金违规投向土地储备项目，二十一、部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目， 二十二、部分理财投资投前调查不尽职，二十三、委托贷款资金来源不合规，二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务，二十五、漏报错报监管标准化数据且逾期未改正，二十六、提供与事实不符的材料，二十七、部分理财资金未托管，对公司处以罚款 9830 万元。 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对华夏银行股份有限公司的（一）内控制度 执行不到位，严重违反审慎经营规则，（二）生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则，（三）账务管理工作存在重大错漏，长期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则，（四）长期未处置风险监控预警信息，严重违反审慎经营规则的违法违规行为，对公司处以罚款 110 万元。 2020 年 8 月 25 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司办理经常项目资金 收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查、违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规行为，对公司给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民币，并处 300 万元人民币罚款。 2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对华夏银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 486 万元。 重庆农村商业银行 2020 年 9 月 2 日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司的以下违法违规 行为 1.未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用，对公司处以罚款人民币 180 万元。 2020 年 8 月 4 日，中国银保监会重庆监管局针对重庆农村商业银行股份有限公司通过信托计划回 购实现不良资产虚假转让出表、信贷资产风险分类不准确、贷款资金被挪用的违法违规行为，对公司处以罚款人民币 90 万元。 中国进出口银行 中国进出口银行旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管局、新疆监管局、海南监管局、福建监管局的行政处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 39,721,132.06 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 39,721,632.06 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,831,559,968.34 报告期期间基金总申购份额 26,498,784,068.20 报告期期间基金总赎回份额 26,928,377,773.72 报告期期末基金份额总额 6,401,966,262.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华聚财通货币市场基金基金合同》; （二）《鹏华聚财通货币市场基金托管协议》; （三）《鹏华聚财通货币市场基金 2021 年第 3 季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日