长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共69页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6审计报告......18 6.1审计报告基本信息......18 6.2审计报告的基本内容......18 §7年度财务报表......21 7.1资产负债表......21 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表......23 7.4报表附注......24 §8投资组合报告......46 8.1期末基金资产组合情况......46 8.2期末按行业分类的股票投资组合......46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......50 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52 第3页共69页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53 8.12投资组合报告附注......53 §9基金份额持有人信息......54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54 §10开放式基金份额变动......55 §11重大事件揭示......56 11.1基金份额持有人大会决议......56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56 11.4基金投资策略的改变......56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.8其他重大事件......61 §12影响投资者决策的其他重要信息......67 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......67 12.2影响投资者决策的其他重要信息......67 §13备查文件目录......68 13.1备查文件目录......68 13.2存放地点......68 13.3查阅方式......68 第4页共69页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 136,769,477.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股 票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来 的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科 学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天 海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金 资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题 包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的 相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、 领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5个重 点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基 金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选 股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、 具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*巨潮航天军工指数收益率+ 50%*中证综合债指 数收益 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债 券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 叶金松 贺倩 信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-66060069 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010- 95599 62350088 传真 010-82255988 010-68121816 第5页共69页 注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市东城区建国门内大街 路诺德金融中心主楼10D 69号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京西城区复兴门内大街28号 18号城建大厦A座20- 凯晨世贸中心东座9层 22层 邮政编码 100088 100031 法定代表人 周兵 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 中国北京市东城区东长安街1号东 合伙） 方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城 建大厦A座20-22层 第6页共69页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -3,411,768.58 -4,036,230.77 147,175,126.92 本期利润 -5,089,062.49 -21,788,579.92 110,615,860.98 加权平均基金份额本期利润 -0.0327 -0.1412 0.4695 本期加权平均净值利润率 -3.07% -13.03% 32.65% 本期基金份额净值增长率 -2.94% -8.87% 30.72% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 4,641,375.95 6,245,734.06 52,286,834.26 期末可供分配基金份额利润 0.0339 0.0423 0.3890 期末基金资产净值 144,493,112.01 160,451,947.04 212,522,955.13 期末基金份额净值 1.056 1.088 1.581 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 62.91% 67.84% 84.18% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -2.85% 0.96% -4.87% 0.56% 2.02% 0.40% 过去六个月 5.07% 0.88% -3.14% 0.58% 8.21% 0.30% 过去一年 -2.94% 0.96% -8.16% 0.62% 5.22% 0.34% 过去三年 15.62% 1.76% 5.42% 1.26% 10.20% 0.50% 自基金合同 62.91% 1.64% 43.00% 1.20% 19.91% 0.44% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：50%*巨潮航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 第7页共69页 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以巨潮航天军工指数作为股票投资的业绩比较基准。巨潮航天军工指数是深圳证券信息有限公司编制，反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动趋势的指数。本基金主要投资于投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，因此巨潮航天军工指数适合作为本基金的业绩比较基准。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 第8页共69页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共69页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同生效日为2014年3月11日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2017 - - - - 注：除息 2016 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14 日： 2016年 1月18日 注：除息 2015 1.9500 66,595,518.25 9,701,611.84 76,297,130.09 日： 2015年 1月14日 合计 5.1500 102,816,322.74 18,359,762.49 121,176,085.23 第10页共69页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国 内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳， 总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经理， 长盛同益成长回报 灵活配置混合型证 券投资基金 （LOF）基金经理， 长盛城镇化主题混 合型证券投资基金 乔培涛先生， 基金经理，长盛国 1979年12月出 企改革主题灵活配 生。清华大学硕 置混合型证券投资 2017年10月 士。曾任长城证 乔培涛 基金基金经理，长 9日 - 10年 券研究员、行业 盛创新驱动灵活配 研究部经理。 置混合型证券投资 2011年8月加 基金基金经理，长 入长盛基金管理 盛动态精选证券投 有限公司。 资基金基金经理， 长盛高端装备制造 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，研究部副总监。 乔培涛 本基金基金经理助 2015年1月 2017年3月 10年 乔培涛先生， 第11页共69页 理，现为本基金基 8日 9日 1979年12月出 金经理，长盛同益 生。清华大学硕 成长回报灵活配置 士。曾任长城证 混合型证券投资基 券研究员、行业 金（LOF）基金经 研究部经理。 理，长盛城镇化主 2011年8月加 题混合型证券投资 入长盛基金管理 基金基金经理，长 有限公司。 盛国企改革主题灵 活配置混合型证券 投资基金基金经理， 长盛创新驱动灵活 配置混合型证券投 资基金基金经理， 长盛动态精选证券 投资基金基金经理， 长盛高端装备制造 灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，研究部副总监。 本基金基金经理， 长盛同瑞中证 200指数分级证券 投资基金基金经理， 长盛同庆中证 800指数型证券投 王超先生， 资基金（LOF）基 1981年9月出 金经理，长盛中证 生。中央财经大 金融地产指数分级 学硕士， 证券投资基金基金 CFA（特许金融 经理，长盛量化红 分析师）， 王超 利策略混合型证券 2015年4月 2017年10月 10年 FRM（金融风险 投资基金基金经理， 27日 9日 管理师)。 长盛盛鑫灵活配置 2007年7月加 混合型证券投资基 入长盛基金管理 金基金经理，长盛 有限公司，曾任 盛平灵活配置混合 金融工程与量化 型证券投资基金基 投资部金融工程 金经理，长盛量化 研究员等职务。 多策略灵活配置混 合型证券投资基金， 长盛中小盘精选混 合型证券投资基金 基金经理，长盛医 第12页共69页 疗行业量化配置股 票型证券投资基金 基金经理，长盛同 辉深证100等权重 指数证券投资基金 （LOF）基金经理， 长盛同智优势成长 混合型证券投资基 金（LOF）基金经 理，长盛同盛成长 优选灵活配置混合 型证券投资基金 （LOF）基金经理， 长盛上证50指数 分级证券投资基金 基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 第13页共69页 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年市场继续呈现出较为明显的结构分化行情，以沪深300为代表的蓝筹白马股表现较 为突出，高估值中小市值股票则普遍较为低迷甚至部分个股连创2016年以来新低。由于航天海 工领域的重要方向之一军工行业全面没有较为明显的投资机会，本基金在基金可投资范围框架内，将部分仓位配置于新能源汽车、集成电路等先进制造领域。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.056元，本报告期份额净值增长率为-2.94%，同期业 绩比较基准增长率为-8.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年宏观经济的增速可能会比2017年回落，而通胀压力逐渐增大，美国减税加息等也会 影响到国内的经济政策决策。社会经济活动的各个层面向龙头集中的趋势越来越显现，各行各业龙头的比较优势越发突出。本基金由于主题基金的风格定义限制，无法参与金融地产等强周期行业，而军工行业短期也看不到行业拐点性变化的迹象，因此本基金将在风格定义的限定范围内， 第14页共69页 将适当仓位配置于更具备成长性的先进制造业，中国已经有一批在全球都具备竞争力的制造业企业，包括航天海工等行业的公司，本基金力争优选更具备基本面优势的成长型公司，通过投资标的的不断成长给投资者带来更好回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工 第15页共69页 作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为4,641,375.95元，其中：未分配利润 已实现部分为4,641,375.95元，未分配利润未实现部分为3,082,258.79元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 第16页共69页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第17页共69页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第60468688_A09号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人： 审计意见 我们审计了长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利 润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值 变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金管理层（以下简 称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 责任 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛航天海工装备灵活配置 混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 第18页共69页 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对长盛航天海工装备灵活配置混合 型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存 在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投 第19页共69页 资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐艳 马剑英 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月27日 第20页共69页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 24,746,824.14 12,997,471.21 结算备付金 1,373,247.48 13,150,531.54 存出保证金 53,654.49 68,002.12 交易性金融资产 7.4.7.2 119,199,601.28 134,569,587.95 其中：股票投资 110,530,754.68 134,569,587.95 基金投资 - - 债券投资 8,668,846.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 227,043.31 75,051.67 应收股利 - - 应收申购款 34,960.37 164,760.72 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 145,635,331.07 161,025,405.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 557,440.23 80,034.40 应付管理人报酬 186,876.00 206,545.76 应付托管费 31,146.01 34,424.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 45,313.10 22,231.21 应交税费 - - 第21页共69页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 321,443.72 230,222.52 负债合计 1,142,219.06 573,458.17 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 136,769,477.27 147,539,738.02 未分配利润 7.4.7.10 7,723,634.74 12,912,209.02 所有者权益合计 144,493,112.01 160,451,947.04 负债和所有者权益总计 145,635,331.07 161,025,405.21 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值为人民币1.056元，基金份额总额为 136,769,477.27份。 7.2 利润表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 -1,347,428.19 -17,406,091.25 1.利息收入 464,253.77 871,496.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 409,375.58 871,496.14 债券利息收入 54,878.19 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -451,699.41 -712,328.35 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,056,111.22 -1,069,627.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 604,411.81 357,299.58 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -1,677,293.91 -17,752,349.15 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 317,311.36 187,090.11 减：二、费用 3,741,634.30 4,382,488.67 第22页共69页 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,486,844.75 2,508,058.09 2．托管费 7.4.10.2.2 414,474.12 418,009.64 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 493,396.21 1,100,981.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 346,919.22 355,439.45 三、利润总额（亏损总额以“- -5,089,062.49 -21,788,579.92 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,089,062.49 -21,788,579.92 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -5,089,062.49 -5,089,062.49 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -10,770,260.75 -99,511.79 -10,869,772.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 89,301,288.03 6,806,250.76 96,107,538.79 2.基金赎回款 -100,071,548.78 -6,905,762.55 -106,977,311.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 136,769,477.27 7,723,634.74 144,493,112.01 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 第23页共69页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -21,788,579.92 -21,788,579.92 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 13,139,833.88 1,456,693.09 14,596,526.97 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 68,155,391.35 7,364,310.70 75,519,702.05 2.基金赎回款 -55,015,557.47 -5,907,617.61 -60,923,175.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -44,878,955.14 -44,878,955.14 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 147,539,738.02 12,912,209.02 160,451,947.04 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]107号文《关于核准长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2014年3月11日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为741,260,519.36份基金份额。本期基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 第24页共69页 以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0%- 95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%*巨潮航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 第25页共69页 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 第26页共69页 (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行 第27页共69页 重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计 第28页共69页 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方 第29页共69页 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 在符合上述第1条规定的前提下，在每年度的12月31日，若本基金的当年份额净值增 长率超过10%，则将基金可供分配利润的80%分配给投资者。在基金合同生效日所在年度，当年 的基金份额净值增长率为基金合同生效日至当年12月31日期间的基金份额净值增长率；自基金 合同生效次年起，当年的基金份额净值增长率为上一年度12月31日至当年12月31日期间的份 额净值增长率；收益分配基准日为每年12月31日； (3) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)每一基金份额享有同等分配权； (6)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，此误差产生的收益或损失由基金资产承担； (7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 无。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 第30页共69页 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 第31页共69页 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易 日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 第32页共69页 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所 得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 24,746,824.14 12,997,471.21 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 24,746,824.14 12,997,471.21 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 109,524,617.14 110,530,754.68 1,006,137.54 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 8,663,556.90 8,668,846.60 5,289.70 债券 银行间市场 - - - 合计 8,663,556.90 8,668,846.60 5,289.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,188,174.04 119,199,601.28 1,011,427.24 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 第33页共69页 股票 131,880,866.80 134,569,587.95 2,688,721.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 131,880,866.80 134,569,587.95 2,688,721.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 11,248.01 7,107.82 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 225.44 67,912.12 应收债券利息 215,545.66 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 1.13 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 24.20 30.60 合计 227,043.31 75,051.67 7.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 45,313.10 22,231.21 银行间市场应付交易费用 - - 合计 45,313.10 22,231.21 第34页共69页 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,443.72 222.52 预提审计费用 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费用 270,000.00 180,000.00 合计 321,443.72 230,222.52 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 147,539,738.02 147,539,738.02 本期申购 89,301,288.03 89,301,288.03 本期赎回（以“-”号填列） -100,071,548.78 -100,071,548.78 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 136,769,477.27 136,769,477.27 注：本期申购中含转换入份额及金额，本期赎回中含转换出份额及金额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,245,734.06 6,666,474.96 12,912,209.02 本期利润 -3,411,768.58 -1,677,293.91 -5,089,062.49 本期基金份额交易 1,807,410.47 -1,906,922.26 -99,511.79 产生的变动数 其中：基金申购款 2,746,432.86 4,059,817.90 6,806,250.76 基金赎回款 -939,022.39 -5,966,740.16 -6,905,762.55 本期已分配利润 - - - 本期末 4,641,375.95 3,082,258.79 7,723,634.74 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 第35页共69页 12月31日 31日 活期存款利息收入 352,090.75 794,765.56 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 56,619.84 72,222.75 其他 664.99 4,507.83 合计 409,375.58 871,496.14 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 184,612,795.31 360,991,837.71 减：卖出股票成本总额 185,668,906.53 362,061,465.64 买卖股票差价收入 -1,056,111.22 -1,069,627.93 7.4.7.13债券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有债券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未有衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 股票投资产生的股利收益 604,411.81 357,299.58 基金投资产生的股利收益 - - 合计 604,411.81 357,299.58 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 上年度可比期间 第36页共69页 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -1,677,293.91 -17,752,349.15 ——股票投资 -1,682,583.61 -17,752,349.15 ——债券投资 5,289.70 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -1,677,293.91 -17,752,349.15 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金赎回费收入 308,217.37 170,432.62 转换费收入 9,093.99 16,657.49 合计 317,311.36 187,090.11 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 493,396.21 1,100,981.49 银行间市场交易费用 - - 股指期货市场交易费用 - - 合计 493,396.21 1,100,981.49 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年 12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 270,000.00 270,000.00 其他 90.00 480.00 帐户维护费 19,400.00 24,690.00 银行费用 7,429.22 10,269.45 合计 346,919.22 355,439.45 第37页共69页 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 注：截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 2,486,844.75 2,508,058.09 的管理费 其中：支付销售机构的 1,221,133.25 1,209,103.36 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%年费率计提。 计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 第38页共69页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 414,474.12 418,009.64 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 24,746,824.14 352,090.75 12,997,471.21 794,765.56 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 第39页共69页 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌日停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 期末估值总额备注 价 价 2017 重大 2018 600525 长园 年 事项 15.79年1月 17.30 115,3001,737,168.001,820,587.00- 集团 12月 停牌 10日 25日 2017 重大 300032 金龙 年 事项 13.89 - - 122,1201,697,636.801,696,246.80- 机电 11月 停牌 27日 2017 重大 2018 600903 贵州 年 事项 16.86年1月 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08- 燃气 12月 停牌 2日 28日 2017 重大 2018 300730 科创 年 事项 41.55年1月 45.71 821 6,863.56 34,112.55- 信息 12月 停牌 2日 25日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第40页共69页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基 第41页共69页 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 24,746,824.14 - - - 24,746,824.14 结算备付金 1,373,247.48 - - - 1,373,247.48 存出保证金 53,654.49 - - - 53,654.49 交易性金融资产 8,668,846.60 - -110,530,754.68 119,199,601.28 应收利息 - - - 227,043.31 227,043.31 应收申购款 - - - 34,960.37 34,960.37 资产总计 34,842,572.71 - -110,792,758.36 145,635,331.07 负债 应付赎回款 - - - 557,440.23 557,440.23 第42页共69页 应付管理人报酬 - - - 186,876.00 186,876.00 应付托管费 - - - 31,146.01 31,146.01 应付交易费用 - - - 45,313.10 45,313.10 其他负债 - - - 321,443.72 321,443.72 负债总计 - - - 1,142,219.06 1,142,219.06 利率敏感度缺口 34,842,572.71 - -109,650,539.30 144,493,112.01 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 12,997,471.21 - - - 12,997,471.21 结算备付金 13,150,531.54 - - - 13,150,531.54 存出保证金 68,002.12 - - - 68,002.12 交易性金融资产 - - -134,569,587.95 134,569,587.95 应收利息 - - - 75,051.67 75,051.67 应收申购款 - - - 164,760.72 164,760.72 资产总计 26,216,004.87 - -134,809,400.34 161,025,405.21 负债 应付赎回款 - - - 80,034.40 80,034.40 应付管理人报酬 - - - 206,545.76 206,545.76 应付托管费 - - - 34,424.28 34,424.28 应付交易费用 - - - 22,231.21 22,231.21 其他负债 - - - 230,222.52 230,222.52 负债总计 - - - 573,458.17 573,458.17 利率敏感度缺口 26,216,004.87 - -134,235,942.17 160,451,947.04 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 第43页共69页 求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 110,530,754.68 76.50 134,569,587.95 83.87 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 110,530,754.68 76.50 134,569,587.95 83.87 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映 了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年 上年度末（2016年 12月31日） 12月31日） 业绩比较基准上升5% 9,173,289.71 9,953,336.72 业绩比较基准下降5% -9,173,289.71 -9,953,336.72 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 106,913,582.25 元，属于第二层次的余额为人民币12,286,019.03 元，无属于第三层次的余额 （2016年12月31日：第一层次人民币123,862,514.72元，第二层次人民币10,707,073.23元， 无属于第三层次的余额）。 第44页共69页 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2016年：无）。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月27经本基金的基金管理人批准。 第45页共69页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 110,530,754.68 75.90 其中：股票 110,530,754.68 75.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,668,846.60 5.95 其中：债券 8,668,846.60 5.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,120,071.62 17.94 8 其他各项资产 315,658.17 0.22 9 合计 145,635,331.07 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,363,363.00 0.94 C 制造业 98,750,157.73 68.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 268,527.19 0.19 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 34,951.26 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 10,053,823.55 6.96 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,042.88 0.00 M 科学研究和技术服务业 1,956.04 0.00 第46页共69页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 55,933.03 0.04 S 综合 - - 合计 110,530,754.68 76.50 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600038 中直股份 166,234 7,734,868.02 5.35 2 002600 领益智造 800,000 6,696,000.00 4.63 3 601989 中国重工 1,036,500 6,250,095.00 4.33 4 600835 上海机电 150,000 3,675,000.00 2.54 5 300176 鸿特精密 25,300 3,291,530.00 2.28 6 002353 杰瑞股份 200,000 2,624,000.00 1.82 7 002013 中航机电 240,000 2,589,600.00 1.79 8 002185 华天科技 300,000 2,556,000.00 1.77 9 000725 京东方Ａ 398,800 2,309,052.00 1.60 10 002405 四维图新 84,100 2,219,399.00 1.54 11 600111 北方稀土 147,490 2,151,879.10 1.49 12 600703 三安光电 84,400 2,142,916.00 1.48 13 002475 立讯精密 88,050 2,063,892.00 1.43 14 300014 亿纬锂能 100,700 1,974,727.00 1.37 15 603328 依顿电子 137,000 1,965,950.00 1.36 16 600392 盛和资源 102,300 1,943,700.00 1.35 17 300124 汇川技术 66,400 1,926,928.00 1.33 18 601799 星宇股份 38,100 1,885,950.00 1.31 19 600699 均胜电子 56,600 1,860,442.00 1.29 20 002139 拓邦股份 156,250 1,848,437.50 1.28 21 000651 格力电器 41,800 1,826,660.00 1.26 22 600525 长园集团 115,300 1,820,587.00 1.26 23 600406 国电南瑞 97,600 1,784,128.00 1.23 24 600104 上汽集团 55,400 1,775,016.00 1.23 25 002179 中航光电 45,000 1,772,100.00 1.23 第47页共69页 26 600797 浙大网新 146,600 1,732,812.00 1.20 27 600718 东软集团 115,800 1,697,628.00 1.17 28 300032 金龙机电 122,120 1,696,246.80 1.17 29 600006 东风汽车 288,700 1,688,895.00 1.17 30 601231 环旭电子 106,800 1,684,236.00 1.17 31 002466 天齐锂业 31,200 1,660,152.00 1.15 32 600366 宁波韵升 93,900 1,645,128.00 1.14 33 601777 力帆股份 224,900 1,632,774.00 1.13 34 000559 万向钱潮 158,800 1,611,820.00 1.12 35 300073 当升科技 59,936 1,575,717.44 1.09 36 002055 得润电子 76,600 1,564,938.00 1.08 37 600198 大唐电信 137,000 1,542,620.00 1.07 38 002241 歌尔股份 88,100 1,528,535.00 1.06 39 300259 新天科技 156,470 1,494,288.50 1.03 40 601633 长城汽车 126,800 1,456,932.00 1.01 41 300219 鸿利智汇 127,600 1,432,948.00 0.99 42 000413 东旭光电 150,900 1,415,442.00 0.98 43 002446 盛路通信 134,991 1,386,357.57 0.96 44 600259 广晟有色 34,700 1,363,363.00 0.94 45 000997新大陆 75,400 1,351,922.00 0.94 46 002611 东方精工 100,000 1,313,000.00 0.91 47 002635 安洁科技 47,400 1,236,666.00 0.86 48 300044 赛为智能 82,200 1,233,822.00 0.85 49 300007 汉威科技 87,200 1,156,272.00 0.80 50 000400 许继电气 86,328 1,138,666.32 0.79 51 600690 青岛海尔 60,000 1,130,400.00 0.78 52 600584 长电科技 50,000 1,066,500.00 0.74 53 002456 欧菲科技 30,000 617,700.00 0.43 54 002916 深南电路 2,684 234,125.32 0.16 55 600025 华能水电 26,519 140,550.70 0.10 56 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.06 57 600933 爱柯迪 4,860 74,698.20 0.05 58 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.05 59 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.05 60 002911 佛燃股份 2,195 59,769.85 0.04 61 603661 恒林股份 830 56,855.00 0.04 62 300723 一品红 1,561 56,008.68 0.04 63 603605 珀莱雅 1,909 54,826.48 0.04 64 601019 山东出版 4,042 52,020.54 0.04 第48页共69页 65 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.03 66 603365 水星家纺 2,111 48,785.21 0.03 67 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.03 68 300726 宏达电子 1,548 44,737.20 0.03 69 603083 剑桥科技 877 41,473.33 0.03 70 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03 71 300735 光弘科技 2,634 37,903.26 0.03 72 603278 大业股份 1,624 37,498.16 0.03 73 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.02 74 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.02 75 603970 中农立华 1,046 34,141.44 0.02 76 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 77 603685 晨丰科技 932 32,769.12 0.02 78 603809 豪能股份 900 32,436.00 0.02 79 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.02 80 300731 科创新源 808 30,914.08 0.02 81 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.02 82 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.02 83 300727 润禾材料 870 28,701.30 0.02 84 300721 怡达股份 745 28,496.25 0.02 85 300716 国立科技 948 24,572.16 0.02 86 002864 盘龙药业 781 22,375.65 0.02 87 300709 精研科技 65 4,701.45 0.00 88 300713 英可瑞 55 4,669.50 0.00 89 603507 振江股份 93 3,738.60 0.00 90 002902 铭普光磁 70 2,976.40 0.00 91 603963 大理药业 99 2,827.44 0.00 92 002897 意华股份 69 2,678.58 0.00 93 002900 哈三联 83 2,380.44 0.00 94 002909 集泰股份 98 2,153.06 0.00 95 603106 恒银金融 86 2,128.50 0.00 96 603648 畅联股份 96 2,042.88 0.00 97 002893 华通热力 76 1,980.56 0.00 98 603683 晶华新材 95 1,976.00 0.00 99 300712 永福股份 79 1,956.04 0.00 100 300654 世纪天鸿 65 1,918.15 0.00 101 300705 九典制药 73 1,908.22 0.00 102 002895 川恒股份 61 1,677.50 0.00 103 603937 丽岛新材 62 1,626.88 0.00 第49页共69页 104 603829 洛凯股份 81 1,464.48 0.00 105 603363 傲农生物 86 1,420.72 0.00 106 002905 金逸影视 39 1,395.42 0.00 107 603607 京华激光 34 1,383.80 0.00 108 002898 赛隆药业 64 1,286.40 0.00 109 603110 东方材料 48 1,270.56 0.00 110 300702 天宇股份 24 986.40 0.00 111 603055 台华新材 58 969.76 0.00 112 002906 华阳集团 42 945.84 0.00 113 603277 银都股份 44 817.52 0.00 114 601086 国芳集团 99 809.82 0.00 115 002879 长缆科技 13 737.75 0.00 116 603912 佳力图 26 733.98 0.00 117 603386 广东骏亚 44 724.68 0.00 118 300718 长盛轴承 17 684.59 0.00 119 603922 金鸿顺 23 644.69 0.00 120 603378 亚士创能 28 640.64 0.00 121 603103 横店影视 21 598.92 0.00 122 603856 东宏股份 19 390.83 0.00 123 603321 梅轮电梯 25 300.00 0.00 124 603367 辰欣药业 15 297.30 0.00 125 002899 英派斯 8 226.88 0.00 126 603500 祥和实业 4 103.40 0.00 127 603725 天安新材 3 60.81 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600562 国睿科技 11,099,319.36 6.92 2 300456 耐威科技 8,403,604.81 5.24 3 002600 领益智造 7,849,300.00 4.89 4 300424 航新科技 4,862,148.00 3.03 5 600038 中直股份 4,249,268.63 2.65 6 601127 小康股份 3,595,344.85 2.24 7 002074 国轩高科 3,496,465.00 2.18 8 600893 航发动力 3,431,060.17 2.14 第50页共69页 9 600835 上海机电 3,247,863.00 2.02 10 002353 杰瑞股份 3,236,912.00 2.02 11 600150 中国船舶 3,043,941.00 1.90 12 601985 中国核电 2,175,000.00 1.36 13 300034 钢研高纳 2,105,846.13 1.31 14 601611 中国核建 1,888,934.00 1.18 15 600699 均胜电子 1,754,973.00 1.09 16 600418 江淮汽车 1,751,853.00 1.09 17 601777 力帆股份 1,751,617.00 1.09 18 600006 东风汽车 1,750,133.00 1.09 19 603328 依顿电子 1,749,952.20 1.09 20 002583 海能达 1,745,849.00 1.09 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600562 国睿科技 13,048,813.56 8.13 2 300456 耐威科技 7,337,726.40 4.57 3 600685 中船防务 6,511,213.74 4.06 4 300065 海兰信 6,085,966.72 3.79 5 600990 四创电子 6,052,842.20 3.77 6 600482 中国动力 5,041,365.00 3.14 7 300424 航新科技 3,872,656.00 2.41 8 002475 立讯精密 3,785,432.84 2.36 9 300008 天海防务 3,494,231.00 2.18 10 601127 小康股份 3,192,318.57 1.99 11 002074 国轩高科 3,106,154.00 1.94 12 000768 中航飞机 2,941,936.89 1.83 13 600893 航发动力 2,708,987.18 1.69 14 002008 大族激光 2,675,671.00 1.67 15 002460 赣锋锂业 2,666,633.00 1.66 16 300323 华灿光电 2,663,448.25 1.66 17 002268 卫士通 2,647,282.40 1.65 18 600487 亨通光电 2,540,912.00 1.58 19 000063 中兴通讯 2,525,999.00 1.57 20 000065 北方国际 2,489,546.00 1.55 第51页共69页 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 163,312,656.87 卖出股票收入（成交）总额 184,612,795.31 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,668,846.60 6.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,668,846.60 6.00 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019557 17国债03 86,810 8,668,846.60 6.00 注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第52页共69页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 53,654.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 227,043.31 5 应收申购款 34,960.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 315,658.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 第53页共69页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第54页共69页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 10,057 13,599.43 559,622.26 0.41% 136,209,855.01 99.59% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,425.04 0.0018% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第55页共69页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月11日）基金份额总额 741,260,519.36 本报告期期初基金份额总额 147,539,738.02 本报告期基金总申购份额 89,301,288.03 减:本报告期基金总赎回份额 100,071,548.78 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 136,769,477.27 第56页共69页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七 届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。 以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独 立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年10月9日起，乔培涛同志兼任长盛航天海 工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月9日起，王超同志不再担任长 盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务 部/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 第57页共69页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为50,000.00元。已连续为本基金服务4年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 天风证券 2 195,312,518.07 57.18% 142,834.12 51.18% - 中泰证券 2 146,269,325.91 42.82% 136,222.33 48.82% - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富证券 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 第58页共69页 海通证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中信建投证 1 - - - - - 券 东方证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 天风证券 - - - - - - 第59页共69页 中泰证券 8,663,556.90 100.00% - - - - 中投证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富证券 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信建投证 - - - - - - 券 东方证券 - - - - - - 第60页共69页 广发证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 第61页共69页 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 天风证券 上海 1 2 首创证券 深圳 1 3 中泰证券 深圳 1 4 东北证券 深圳 1 5 西藏东方财富 上海 1 6 西藏东方财富 深圳 1 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 中投证券 上海 1 2 华创证券 深圳 1 3 国金证券 上海 1 11.8 其他重大事件 除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、 基金参加交通银行手机银行渠道 《上海证券报》、 1 2017年12月30日 基金申购及定期定额投资手续费 《证券时报》及本 率优惠活动的公告 公司网站 长盛基金管理有限公司关于旗下 2 部分基金参加中国农业银行基金 同上 2017年12月27日 交易优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司 3 销售旗下部分基金并开通定投和 同上 2017年11月25日 转换业务及参加费率优惠活动的 公告 第62页共69页 长盛基金管理有限公司关于撤销 4 同上 2017年11月17日 杭州分公司的公告 长盛航天海工装备灵活配置混合 5 型证券投资基金2017年第3季 同上 2017年10月27日 度报告 长盛航天海工装备灵活配置混合 6 型证券投资基金招募说明书（更 同上 2017年10月26日 新）摘要 长盛航天海工装备灵活配置混合 7 型证券投资基金招募说明书（更 同上 2017年10月26日 新） 长盛基金管理有限公司关于增加 挖财金融为旗下部分基金销售机 8 同上 2017年10月20日 构并推出定投业务和参加费率优 惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于调整 9 长盛航天海工装备灵活配置混合 同上 2017年10月11日 型证券投资基金基金经理的公告 长盛基金管理有限公司关于部分 10 代销机构开通旗下部分基金转换 同上 2017年9月14日 业务的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金在上海大智慧财富管理有限 11 同上 2017年9月12日 公司开通定投业务及参加费率优 惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 12 基金增加和讯信息为销售机构并 同上 2017年8月31日 推出转换的公告 13 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2017年8月29日 第63页共69页 部分开放式基金参加中泰证券申 购（含定投）费率优惠活动的公 告 长盛航天海工装备灵活配置混合 14 型证券投资基金2017年半年度 同上 2017年8月24日 报告摘要 长盛航天海工装备灵活配置混合 15 型证券投资基金2017年半年度 同上 2017年8月24日 报告 长盛基金管理有限公司关于增加 金惠家为旗下部分基金销售机构 16 同上 2017年8月11日 并推出定投和转换业务及参加费 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金参加华泰证券申 17 同上 2017年7月31日 购（含定投）费率优惠活动的公 告 长盛基金管理有限公司关于降低 旗下开放式基金申购、定期定额 18 同上 2017年7月27日 申购业务单笔最低金额要求的公 告 关于长盛基金管理有限公司旗下 部分基金新增深圳前海微众银行 19 同上 2017年7月25日 股份有限公司为基金销售服务机 构并参加费率优惠活动的公告 长盛航天海工装备灵活配置混合 20 型证券投资基金2017年第2季 同上 2017年7月19日 度报告 21 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2017年7月4日 第64页共69页 基金参加交通银行网上银行渠道 基金申购投资手续费率优惠活动 的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 22 同上 2017年7月1日 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司旗下部分 23 基金增加基煜销售并开通基金转 同上 2017年6月29日 换业务的公告 长盛基金管理有限公司关于《深 圳证券交易所分级基金业务管理 24 指引》和《上海证券交易所分级 同上 2017年4月27日 基金业务管理指引》实施的风险 提示公告 长盛基金管理有限公司关于增加 河北银行为旗下部分基金代销机 25 构以及开通基金定投业务及转换 同上 2017年4月26日 业务并参与基金申购手续费率优 惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行手机银行渠道 26 同上 2017年4月22日 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛航天海工装备灵活配置混合 27 型证券投资基金2017年第1季 同上 2017年4月22日 度报告 长盛航天海工装备灵活配置混合 28 同上 2017年4月12日 型证券投资基金招募说明书（更 第65页共69页 新）摘要 长盛航天海工装备灵活配置混合 29 型证券投资基金招募说明书（更 同上 2017年4月12日 新） 长盛基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中国工商银行个人 30 同上 2017年4月1日 电子银行基金申购优惠活动的公 告 长盛基金管理有限公司高级管理 31 同上 2017年3月28日 人员董事长变更的公告 长盛基金管理有限公司高级管理 32 同上 2017年3月28日 人员副总经理变更的公告 长盛基金管理有限公司高级管理 33 同上 2017年3月28日 人员总经理变更的公告 长盛航天海工装备灵活配置混合 34 型证券投资基金2016年度报告 同上 2017年3月27日 摘要 长盛航天海工装备灵活配置混合 35 同上 2017年3月27日 型证券投资基金2016年度报告 长盛基金管理有限公司关于增加 36 肯特瑞财富为旗下基金销售机构 同上 2017年3月24日 并参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于增加 37 蛋卷基金为旗下基金销售机构并 同上 2017年3月21日 参加费率优惠活动的公告 长盛基金管理有限公司关于旗下 38 部分基金参加宜信普泽费率优惠 同上 2017年3月17日 活动的公告 39 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2017年2月23日 第66页共69页 基金参加交通银行手机银行渠道 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 长盛航天海工装备灵活配置混合 40 型证券投资基金2016年第4季 同上 2017年1月21日 度报告 第67页共69页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 第68页共69页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年3月31日 第69页共69页