长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2017 年 10 月 27 日 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 交易代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 11 日 报告期末基金份额总额 154,698,229.97 份 投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司 股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展 带来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用 科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内 航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋 求基金资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全 相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来 战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、 航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安 全装备 5 个重点方向，本基金将结合定性与定量分 析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自 下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安 全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共11 页 数收益 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收 益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -5,715,654.09 2.本期利润 13,061,944.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0803 4.期末基金资产净值 168,081,573.92 5.期末基金份额净值 1.087 注： 1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2017 年 9 月 30 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.16% 0.80% 1.83% 0.60% 6.33% 0.20% 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 任本基金的基金经理期限 名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王 超 本基金基金经理，长盛同瑞 中证 200 指数分级证券投资 基金基金经理，长盛同辉深 证 100 等权重指数分级证券 投资基金基金经理，长盛同 庆中证 800 指数型证券投资 基金（ LOF）基金经理，长 盛中证金融地产指数分级证 券投资基金基金经理，长盛 量化红利策略混合型证券投 2015 年 4 月 27 日 - 10 年 王超先生， 1981 年 9 月出生。中央财经 大学硕士， CFA（特 许金融分析师）， FRM（金融风险管理 师)。 2007 年 7 月加 入长盛基金管理有限 公司，曾任金融工程 与量化投资部金融工 程研究员等职务。 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共11 页 资基金基金经理，长盛盛鑫 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛盛平灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理，长盛量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金， 长盛中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理，长盛医 疗行业量化配置股票型证券 投资基金基金经理。 注： 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《 证券投资基金法》 及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《 公司公平交易细则》 各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《 公司公平交易细则》 的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《 公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共11 页 问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、 3 日、 5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利 益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度的市场继续演绎结构性行情，周期股受益于供给侧改革深化和环保督察的超 预期推进，新能源汽车产业链受益于政策预期的发酵，中小创个股，特别是计算机、芯片国产化 等行业在大幅下跌之后配合相关主题而走出超跌反弹行情，上半年涨幅较大的白马股则横盘震荡。 这期间，上证综指上涨 4.9%，沪深 300 指数上涨 4.63%，创业板指上涨 2.69%，中小板指上涨 8.86%。同期，受益于高端装备制造相关个股的大幅上涨，本基金净值上涨 8.16%，基准指数仅 上涨 1.83%。 展望未来的行情，主要的驱动因素可能来自于以下几个方面，国内来看，主要是十九大的政 策预期，四季度之后的宏观经济回落力度，宏观政策维稳经济的力度和方向；国际上主要是美国 税改是否会重新启动“川普交易”，美联储加息和缩表的节奏，以及这两个因素对国际市场风险 偏好、流动性的影响。后续值得关注的方向，一是三季报信息显示业绩确定性高的白马股品种， 可能会持续获得主流资金的青睐；二是十九大之后提出的产业发展方向，相关政策和规划可能会 成为市场新的炒作热点，带动高估值个股继续演绎结构性行情。具体到国防军工和高端装备制造 相关领域，军民融合有可能在十九大之后得到深化推动，相关股票又可能迎来估值修复。高端装 备制造领域，目前基金主要配置的 OLED 产业链、 IC 产业链、工业 4.0 和物联网产业链有可能成 为市场新的热点，此前的新能源汽车和苹果产业链也将在基本面的支持下继续保持强势。我们仍 将维持相关配置方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.087 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.16%，业绩 比较基准收益率为 1.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 143,216,413.52 84.69 其中：股票 143,216,413.52 84.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,339,638.55 14.98 8 其他资产 555,988.53 0.33 9 合计 169,112,040.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,526,453.00 0.91 C 制造业 129,803,722.11 77.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 31,093.44 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,495,239.38 6.84 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.05 M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 51,243.66 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共11 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.03 S 综合 - - 合计 143,216,413.52 85.21 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600562 国睿科技 310,717 8,234,000.50 4.90 2 600038 中直股份 166,234 7,266,088.14 4.32 3 601989 中国重工 1,036,500 6,913,455.00 4.11 4 002460 赣锋锂业 36,100 3,151,530.00 1.88 5 600835 上海机电 150,000 2,953,500.00 1.76 6 002013 中航机电 240,000 2,851,200.00 1.70 7 300014 亿纬锂能 100,700 2,545,696.00 1.51 8 002185 华天科技 300,000 2,517,000.00 1.50 9 600111 北方稀土 147,490 2,379,013.70 1.42 10 600525 长园集团 115,300 2,294,470.00 1.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共11 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,483.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 122,588.20 5 应收申购款 385,917.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 555,988.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （ %） 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 6,913,455.00 4.11 重大事项停牌 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共11 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 168,803,706.74 报告期期间基金总申购份额 17,870,991.66 减:报告期期间基金总赎回份额 31,976,468.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 154,698,229.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、 《 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ； 3、 《 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ； 4、 《 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 长盛航天海工混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共11 页 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话： 400-888-2666、 010-62350088。 网址： http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017 年 10 月 27 日