长盛航天海工混合2016年半年度报告 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 38 7.12 投资组合报告附注 38 §8 基金份额持有人信息 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 39 §9 开放式基金份额变动 40 §10 重大事件揭示 40 10.1 基金份额持有人大会决议 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 40 10.4 基金投资策略的改变 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41 10.8 其他重大事件 43 §11 备查文件目录 46 11.1 备查文件目录 46 11.2 存放地点 46 11.3 查阅方式 47 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 交易代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 155,550,086.71份 1. 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5个重点方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*巨潮航天军工指数收益率 + 50%*中证综合债指数收益 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 林葛 联系电话 010-82019988 010-66060069 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599 传真 010-82255988 010-68121816 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 100088 100031 法定代表人 高新 周慕冰 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -5,026,588.21 本期利润 -19,389,293.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1245 本期加权平均净值利润率 -11.74% 本期基金份额净值增长率 -7.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 5,639,619.96 期末可供分配基金份额利润 0.0363 期末基金资产净值 171,766,295.84 期末基金份额净值 1.104 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 70.31% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.45% 1.00% 3.33% 0.71% 1.12% 0.29% 过去三个月 4.05% 1.01% -0.37% 0.83% 4.42% 0.18% 过去六个月 -7.53% 1.76% -8.62% 1.30% 1.09% 0.46% 过去一年 -13.55% 2.43% -14.53% 1.79% 0.98% 0.64% 自基金合同生效起至今 70.31% 1.98% 58.39% 1.45% 11.92% 0.53% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：50%*巨潮航天军工指数收益率+50%*中证综合债指数收益率 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以巨潮航天军工指数作为股票投资的业绩比较基准。巨潮航天军工指数是深圳证券信息有限公司编制，反映沪深证券市场上航天军工产品相关行业股票价格变动趋势的指数。本基金主要投资于投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，因此巨潮航天军工指数适合作为本基金的业绩比较基准。 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，基金管理人共管理四十六只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。 2015年4月27日 - 9年 男，1981年9月出生，中国国籍。中央财经大学硕士，金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理。 杨衡 本基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理。 2015年6月18日 - 9年 男，1975年10月出生，中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。现任社保组合组合经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度的市场行情处于低位窄幅振荡之中，一方面，市场经过前期的大幅剧烈下跌，风险得以充分释放；另一方面，宏观经济数据持续在低位徘徊，企业盈利情况不容乐观，小盘股估值处于高位，投资者风险偏好低迷，市场也缺乏自低位大幅反弹的动力。市场出现了成交量持续萎缩、波动率持续降低的状态。期间虽然经历了“权威人士”重申供给侧改革、英国退欧等事件冲击，但是市场表现出了很强的韧性，没有出现一季度频现的连续暴跌场景。新能源汽车、OLED、芯片国产化等主题热点层出不穷，市场中结构性机会使得主动型基金能够充分发挥选股优势，净值出现了明显的恢复性增长，灵活配置型基金二季度的净值增长率中位数为0.99%，本基金在二季度净值增长率为4.05%，处于同类基金前五分之一的水平。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.104元，本报告期份额净值增长率为-7.53%，同期业绩比较基准增长率为-8.62%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来的行情，我们仍将维持谨慎的观点，但是会积极参与市场中出现的结构性机会。英国退欧的长期风险还在酝酿，美联储加息仍然悬而未决，外围环境处于高度的不确定环境之中。国内宏观经济将会继续维持“L”型，关于稳增长和调结构的政策摇摆将会影响投资者的长期风险偏好提升。人民币汇率和资产价格之间的平衡关系也将对管理层的调控能力形成巨大的挑战。从积极的视角来看，前几年的新兴产业开始逐步产生真实业绩，这些得到证实的概念将会获得资金的持续买入，新能源汽车就是这方面的典型。处于新兴产业，处于技术优势低位，盈利能力强，具备持续成长能力的标的将是我们进行投资组合构建时的重要考虑因素。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金于2016年1月18日分配利润44,878,955.14元。 本基金截至2016年6月30日，期末可供分配利润为5,639,619.96元。期末未分配利润为16,216,209.13元，其中，未分配利润已实现部分为5,639,619.96元，未分配利润未实现部分为10,576,589.17元。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司 2016年1月1日至 2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 80,628,102.61 59,153,271.78 结算备付金 13,311,367.04 13,684,588.24 存出保证金 228,578.79 587,176.93 交易性金融资产 6.4.7.2 110,896,973.40 139,599,486.74 其中：股票投资 110,896,973.40 139,599,486.74 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 12,110,272.50 应收利息 6.4.7.5 62,250.65 17,568.33 应收股利 - - 应收申购款 146,472.42 732,176.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 205,273,744.91 225,884,540.76 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 32,063,755.53 - 应付赎回款 901,213.19 12,224,408.03 应付管理人报酬 208,063.02 273,368.44 应付托管费 34,677.19 45,561.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 135,923.96 580,262.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 163,816.18 237,984.84 负债合计 33,507,449.07 13,361,585.63 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 155,550,086.71 134,399,904.14 未分配利润 6.4.7.10 16,216,209.13 78,123,050.99 所有者权益合计 171,766,295.84 212,522,955.13 负债和所有者权益总计 205,273,744.91 225,884,540.76 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值人民币1.104元，基金份额总额155,550,086.71份。 1. 利润表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -16,899,816.39 156,200,560.85 1.利息收入 549,904.75 1,113,027.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 549,904.75 1,113,027.22 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,221,627.04 222,651,034.18 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,472,233.09 221,642,816.94 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 669,780.00 股利收益 6.4.7.16 250,606.05 338,437.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -14,362,705.71 -71,698,196.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 134,611.61 4,134,696.11 减：二、费用 2,489,477.53 7,096,886.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,232,652.91 3,567,524.79 2．托管费 6.4.10.2.2 205,442.15 594,587.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 868,479.28 2,738,878.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 182,903.19 195,896.02 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -19,389,293.92 149,103,674.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,389,293.92 149,103,674.28 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 134,399,904.14 78,123,050.99 212,522,955.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -19,389,293.92 -19,389,293.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 21,150,182.57 2,361,407.20 23,511,589.77 其中：1.基金申购款 51,084,559.46 5,496,752.94 56,581,312.40 2.基金赎回款 -29,934,376.89 -3,135,345.74 -33,069,722.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -44,878,955.14 -44,878,955.14 五、期末所有者权益（基金净值） 155,550,086.71 16,216,209.13 171,766,295.84 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 437,326,811.17 179,008,542.40 616,335,353.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 149,103,674.28 149,103,674.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -236,368,540.36 -112,985,763.69 -349,354,304.05 其中：1.基金申购款 438,122,754.47 234,637,888.82 672,760,643.29 2.基金赎回款 -674,491,294.83 -347,623,652.51 -1,022,114,947.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -76,297,130.09 -76,297,130.09 五、期末所有者权益（基金净值） 200,958,270.81 138,829,322.90 339,787,593.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]107 号文《关于核准长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由长盛基金管理有限公司于2014年2月17日至2014年3月7日向社会公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明（2014）验字第60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年3月11日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币741,039,135.73元，折合741,039,135.73份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币221,383.63元，折合221,383.63份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币741,260,519.36元，折合741,260,519.36份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是：50%×巨潮航天军工指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率。 1.1. 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 80,628,102.61 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 80,628,102.61 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 104,818,608.81 110,896,973.40 6,078,364.59 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 104,818,608.81 110,896,973.40 6,078,364.59 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 27,301.86 应收结算备付金利息 34,831.52 应收申购款利息 24.66 其他 92.61 合计 62,250.65 1.1.1. 其他资产 注：本基金本期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 135,923.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 135,923.96 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付赎回费 2,205.64 预提费用 161,610.54 合计 163,816.18 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 134,399,904.14 134,399,904.14 本期申购 51,084,559.46 51,084,559.46 本期赎回(以"-"号填列) -29,934,376.89 -29,934,376.89 本期末 155,550,086.71 155,550,086.71 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 52,286,834.26 25,836,216.73 78,123,050.99 本期利润 -5,026,588.21 -14,362,705.71 -19,389,293.92 本期基金份额交易产生的变动数 3,258,329.05 -896,921.85 2,361,407.20 其中：基金申购款 5,980,959.46 -484,206.52 5,496,752.94 基金赎回款 -2,722,630.41 -412,715.33 -3,135,345.74 本期已分配利润 -44,878,955.14 - -44,878,955.14 本期末 5,639,619.96 10,576,589.17 16,216,209.13 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 508,784.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 37,366.55 其他 3,753.40 合计 549,904.75 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 290,882,123.45 减：卖出股票成本总额 294,354,356.54 买卖股票差价收入 -3,472,233.09 1.1.1. 债券投资收益 注：本基金本报告期内无债券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 注：本基金本期未取得衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 250,606.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 250,606.05 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -14,362,705.71 ——股票投资 -14,362,705.71 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,362,705.71 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 122,453.04 转换费收入 12,158.57 合计 134,611.61 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减。 2、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30 日但少于3 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 868,479.28 银行间市场交易费用 - 股指期货市场交易费用 - 合计 868,479.28 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 27,349.14 信息披露费 134,261.40 其他 300.00 银行间帐户维护费 6,000.00 帐户维护费 9,090.00 银行费用 5,902.65 合计 182,903.19 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本基金无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,232,652.91 3,567,524.79 其中：支付销售机构的客户维护费 594,672.93 1,162,459.41 注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 205,442.15 594,587.48 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年可比期末未持有本基金份额。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 80,628,102.61 508,784.80 72,360,280.96 1,064,068.93 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 场内 场外 1 2016年1月18日 - 2016年1月18日 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14 合计 - - 3.2000 36,220,804.49 8,658,150.65 44,878,955.14 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 601966 玲珑轮胎 2016年6月24日 2016年7月6日 新股流通受限 12.98 12.98 1,249 16,212.02 16,212.02 - 603016 新宏泰 2016年6月23日 2016年7月1日 新股流通受限 8.49 8.49 1,257 10,671.93 10,671.93 - 002805 丰元股份 2016年6月29日 2016年7月7日 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 注：基金可使用以基金名义开设股票账户，选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 300032 金龙机电 2016年6月28日 重大事项停牌 20.10 2016年7月7日 19.80 100,000 1,848,018.00 2,010,000.00 - 600475 华光股份 2016年5月18日 重大事项停牌 14.85 - - 102,500 1,604,257.00 1,522,125.00 - 002246 北化股份 2015年11月23日 重大事项停牌 12.06 2016年8月1日 12.69 100,854 940,903.41 1,216,299.24 - 300353 东土科技 2016年6月23日 重大事项停牌 22.09 - - 50,000 996,707.06 1,104,500.00 - 002611 东方精工 2016年3月29日 重大事项停牌 11.38 2016年8月18日 11.92 75,014 706,276.88 853,659.32 - 601611 中国核建 2016年6月30日 重大事项停牌 20.92 2016年7月1日 23.01 3,832 13,297.04 80,165.44 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 注：下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 80,628,102.61 - - - - - 80,628,102.61 结算备付金 13,311,367.04 - - - - - 13,311,367.04 存出保证金 228,578.79 - - - - - 228,578.79 交易性金融资产 - - - - - 110,896,973.40 110,896,973.40 应收利息 - - - - - 62,250.65 62,250.65 应收申购款 198.81 - - - - 146,273.61 146,472.42 其他资产 - - - - - - - 资产总计 94,168,247.25 - - - - 111,105,497.66 205,273,744.91 负债 应付证券清算款 - - - - - 32,063,755.53 32,063,755.53 应付赎回款 - - - - - 901,213.19 901,213.19 应付管理人报酬 - - - - - 208,063.02 208,063.02 应付托管费 - - - - - 34,677.19 34,677.19 应付交易费用 - - - - - 135,923.96 135,923.96 其他负债 - - - - - 163,816.18 163,816.18 负债总计 - - - - - 33,507,449.07 33,507,449.07 利率敏感度缺口 94,168,247.25 - - - - 77,598,048.59 171,766,295.84 上年度末 2015年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 59,153,271.78 - - - - - 59,153,271.78 结算备付金 13,684,588.24 - - - - - 13,684,588.24 存出保证金 587,176.93 - - - - - 587,176.93 交易性金融资产 - - - - - 139,599,486.74 139,599,486.74 应收证券清算款 - - - - - 12,110,272.50 12,110,272.50 应收利息 - - - - - 17,568.33 17,568.33 应收申购款 3,976.14 - - - - 728,200.10 732,176.24 资产总计 73,429,013.09 - - - - 152,455,527.67 225,884,540.76 负债 应付赎回款 - - - - - 12,224,408.03 12,224,408.03 应付管理人报酬 - - - - - 273,368.44 273,368.44 应付托管费 - - - - - 45,561.41 45,561.41 应付交易费用 - - - - - 580,262.91 580,262.91 其他负债 - - - - - 237,984.84 237,984.84 负债总计 - - - - - 13,361,585.63 13,361,585.63 利率敏感度缺口 73,429,013.09 - - - - 139,093,942.04 212,522,955.13 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 本基金投资于股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。于2016年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 110,896,973.40 64.56 139,599,486.74 65.69 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 110,896,973.40 64.56 139,599,486.74 65.69 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 10,808,195.61 13,620,702.46 业绩比较基准下降5% -10,808,195.61 -13,620,702.46 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、应收证券清算款、应收申购款、应付赎回款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币104,110,224.40元，属于第二层次的余额为人民币6,786,749.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次102,492,674.75元，第二层次37,106,811.99元，无属于第三层次的余额)。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,896,973.40 54.02 其中：股票 110,896,973.40 54.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 93,939,469.65 45.76 7 其他各项资产 437,301.86 0.21 8 合计 205,273,744.91 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,070,472.00 0.62 C 制造业 96,749,133.81 56.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,336,799.44 1.36 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,160,382.77 4.75 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,317.38 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,560,868.00 1.49 S 综合 - - 合计 110,896,973.40 64.56 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002353 杰瑞股份 399,940 7,710,843.20 4.49 2 600990 四创电子 59,795 5,183,628.55 3.02 3 600562 国睿科技 130,740 4,483,074.60 2.61 4 002268 卫 士 通 97,106 3,470,568.44 2.02 5 600038 中直股份 83,312 3,455,781.76 2.01 6 600775 南京熊猫 230,610 3,447,619.50 2.01 7 600118 中国卫星 102,600 3,447,360.00 2.01 8 002111 威海广泰 130,900 3,441,361.00 2.00 9 600482 中国动力 105,000 3,440,850.00 2.00 10 300416 苏试试验 98,400 3,404,640.00 1.98 11 601989 中国重工 536,500 3,396,045.00 1.98 12 002335 科华恒盛 55,801 2,707,464.52 1.58 13 000065 北方国际 69,800 2,256,634.00 1.31 14 300378 鼎捷软件 78,450 2,253,084.00 1.31 15 300127 银河磁体 80,676 2,055,624.48 1.20 16 601311 骆驼股份 101,400 2,012,790.00 1.17 17 300032 金龙机电 100,000 2,010,000.00 1.17 18 300112 万讯自控 119,200 1,959,648.00 1.14 19 300054 鼎龙股份 70,500 1,763,910.00 1.03 20 002676 顺威股份 66,998 1,646,810.84 0.96 21 600776 东方通信 192,700 1,616,753.00 0.94 22 600416 湘电股份 128,600 1,603,642.00 0.93 23 300364 中文在线 29,984 1,559,168.00 0.91 24 300119 瑞普生物 95,900 1,539,195.00 0.90 25 300154 瑞凌股份 147,700 1,525,741.00 0.89 26 600475 华光股份 102,500 1,522,125.00 0.89 27 300103 达刚路机 80,800 1,510,960.00 0.88 28 300210 森远股份 80,300 1,435,764.00 0.84 29 300325 德威新材 76,889 1,430,135.40 0.83 30 300200 高盟新材 86,100 1,403,430.00 0.82 31 002351 漫步者 104,168 1,350,017.28 0.79 32 002366 台海核电 25,000 1,332,750.00 0.78 33 300114 中航电测 44,700 1,332,060.00 0.78 34 300309 吉艾科技 100,000 1,328,000.00 0.77 35 601799 星宇股份 27,900 1,278,378.00 0.74 36 002246 北化股份 100,854 1,216,299.24 0.71 37 600523 贵航股份 64,700 1,202,126.00 0.70 38 300011 鼎汉技术 50,000 1,173,500.00 0.68 39 600105 永鼎股份 123,920 1,161,130.40 0.68 40 000657 中钨高新 75,949 1,150,627.35 0.67 41 002301 齐心集团 55,200 1,131,600.00 0.66 42 300353 东土科技 50,000 1,104,500.00 0.64 43 002383 合众思壮 30,000 1,074,900.00 0.63 44 300084 海默科技 87,600 1,070,472.00 0.62 45 300002 神州泰岳 99,987 1,063,861.68 0.62 46 002699 美盛文化 30,000 1,001,700.00 0.58 47 002502 骅威股份 40,000 984,000.00 0.57 48 300301 长方集团 107,400 909,678.00 0.53 49 300303 聚飞光电 93,700 891,087.00 0.52 50 002250 联化科技 59,700 854,904.00 0.50 51 002611 东方精工 75,014 853,659.32 0.50 52 603009 北特科技 20,000 850,800.00 0.50 53 000158 常山股份 59,978 833,094.42 0.49 54 600571 信雅达 15,000 826,800.00 0.48 55 300304 云意电气 25,000 802,000.00 0.47 56 000801 四川九洲 60,800 749,056.00 0.44 57 000748 长城信息 37,082 727,548.84 0.42 58 002106 莱宝高科 60,000 712,800.00 0.41 59 002184 海得控制 25,700 676,167.00 0.39 60 002308 威创股份 40,000 657,200.00 0.38 61 002439 启明星辰 20,000 516,600.00 0.30 62 300274 阳光电源 20,000 488,000.00 0.28 63 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.07 64 603737 三棵树 796 92,399.68 0.05 65 300516 久之洋 523 91,613.91 0.05 66 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.05 67 601611 中国核建 3,832 80,165.44 0.05 68 603131 上海沪工 1,212 73,568.40 0.04 69 300512 中亚股份 655 65,447.60 0.04 70 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.04 71 601127 小康股份 2,127 50,771.49 0.03 72 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03 73 300518 盛讯达 629 29,468.65 0.02 74 002802 洪汇新材 1,609 24,263.72 0.01 75 603909 合诚股份 1,051 19,317.38 0.01 76 603958 哈森股份 1,207 17,501.50 0.01 77 601966 玲珑轮胎 1,249 16,212.02 0.01 78 603016 新宏泰 1,257 10,671.93 0.01 79 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600118 中国卫星 9,163,441.98 4.31 2 002353 杰瑞股份 8,940,310.20 4.21 3 600038 中直股份 7,957,269.99 3.74 4 600775 南京熊猫 6,335,807.00 2.98 5 600893 中航动力 6,116,460.00 2.88 6 600372 中航电子 5,497,548.62 2.59 7 600482 中国动力 5,394,274.09 2.54 8 002111 威海广泰 5,148,872.00 2.42 9 600685 中船防务 4,725,511.38 2.22 10 600562 国睿科技 4,556,489.00 2.14 11 601989 中国重工 4,412,228.00 2.08 12 002268 卫 士 通 4,382,472.76 2.06 13 600289 亿阳信通 4,304,074.00 2.03 14 600348 阳泉煤业 4,174,453.80 1.96 15 600416 湘电股份 4,015,196.00 1.89 16 300274 阳光电源 3,825,049.00 1.80 17 002456 欧菲光 3,709,120.44 1.75 18 002296 辉煌科技 3,514,275.99 1.65 19 601699 潞安环能 3,498,604.48 1.65 20 600990 四创电子 3,456,861.00 1.63 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300342 天银机电 16,979,838.28 7.99 2 600893 中航动力 6,306,371.00 2.97 3 600990 四创电子 5,940,706.62 2.80 4 000748 长城信息 5,891,733.00 2.77 5 002296 辉煌科技 5,878,597.00 2.77 6 600289 亿阳信通 5,808,851.69 2.73 7 600118 中国卫星 5,683,330.78 2.67 8 600372 中航电子 5,600,315.50 2.64 9 000657 中钨高新 5,185,100.00 2.44 10 600685 中船防务 4,684,343.02 2.20 11 600038 中直股份 4,581,392.02 2.16 12 600348 阳泉煤业 4,127,689.00 1.94 13 600775 南京熊猫 3,837,791.29 1.81 14 600330 天通股份 3,822,534.00 1.80 15 600155 宝硕股份 3,544,189.18 1.67 16 002456 欧菲光 3,516,808.50 1.65 17 300274 阳光电源 3,479,553.50 1.64 18 601699 潞安环能 3,396,802.50 1.60 19 002510 天汽模 3,262,277.00 1.54 20 600111 北方稀土 3,143,900.00 1.48 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 280,014,548.91 卖出股票收入（成交）总额 290,882,123.45 注：本项中7.4.1、7.4.2和7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 1.1. 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.1. 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 228,578.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,250.65 5 应收申购款 146,472.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 437,301.86 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,528 14,774.89 813,151.54 0.52% 154,736,935.17 99.48% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,943.24 0.0019% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年3月11日 ）基金份额总额 741,260,519.36 本报告期期初基金份额总额 134,399,904.14 本报告期基金总申购份额 51,084,559.46 减:本报告期基金总赎回份额 29,934,376.89 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 155,550,086.71 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本报告期本基金管理人的高级管理人员未有重大人事变动情况。 10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。 10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 1. 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 291,170,021.92 51.06% 271,167.72 51.45% - 申银万国 1 113,424,105.46 19.89% 105,630.59 20.04% - 国泰君安 2 60,058,728.63 10.53% 55,933.27 10.61% - 国信证券 1 47,014,385.63 8.24% 43,784.62 8.31% - 东北证券 1 27,117,377.40 4.76% 25,254.58 4.79% - 方正证券 1 20,509,539.56 3.60% 14,998.65 2.85% - 齐鲁证券 1 10,990,980.31 1.93% 10,236.05 1.94% - 中原证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 申万宏源证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无 1. 其他重大事件 除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于增加汇成基金为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及本公司网站 2016年6月22日 2 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加联泰资产费率优惠活动的公告 同上 2016年6月20日 3 长盛基金管理有限公司关于增加广源达信为旗下基金销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年6月15日 4 长盛基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金定投业务及转换业务的公告 同上 2016年6月8日 5 长盛基金管理有限公司关于增加晟视天下为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年6月6日 6 长盛基金管理有限公司关于增加金斧子为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年6月3日 7 长盛基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年5月27日 8 长盛基金管理有限公司关于增加大泰金石为旗下基金销售机构并推出转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年5月25日 9 长盛基金管理有限公司关于增加浦发银行为长盛同裕纯债债券型证券投资基金代销机构并开通基金定投及转换业务的公告 同上 2016年5月23日 10 长盛基金管理有限公司关于增加盈米财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年5月9日 11 长盛基金管理有限公司关于大连网金金融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年4月27日 12 长盛基金管理有限公司关于增加北京格上富信为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2016年4月26日 13 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 同上 2016年4月22日 14 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 同上 2016年4月16日 15 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 同上 2016年4月16日 16 长盛基金管理有限公司关于增加中国农业银行为长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构以及开通定投 转换业务并参加基金申购费率优惠活动的公告 同上 2016年4月14日 17 长盛基金管理有限公司关于增加新兰德为部分基金销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年4月5日 18 长盛基金管理有限公司关于参加泰信财富费率优惠活动的公告 同上 2016年4月5日 19 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告摘要 同上 2016年3月26日 20 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2015年度报告 同上 2016年3月26日 21 长盛基金管理有限公司关于联讯证券开通旗下部分开放式基金定投业务的公告 同上 2016年3月25日 22 长盛基金管理有限公司关于在包商银行开通旗下部分基金转换业务的公告 同上 2016年3月25日 23 长盛基金管理有限公司关于增加长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金代销机构并开通基金定投及转换业务的公告 同上 2016年3月17日 24 长盛基金管理有限公司关于增加奕丰金融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016年3月17日 25 长盛基金管理有限公司关于增加君德汇富为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 同上 2016年3月17日 26 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正行和金观诚基金费率优惠活动的公告 同上 2016年1月29日 27 关于暂停旗下部分基金在恒宇天泽的基金销售业务的公告 同上 2016年1月26日 28 关于增加恒宇天泽为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务的公告 同上 2016年1月21日 29 关于增加泰信财富为旗下部分基金销售机构并开通转换业务的公告 同上 2016年1月21日 30 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 同上 2016年1月20日 31 关于旗下部分开放式基金参加包商银行基金申购费率优惠活动的公告 同上 2016年1月20日 32 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 同上 2016年1月13日 33 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 同上 2016年1月8日 34 关于交易所指数熔断后相关基金业务办理时间调整的公告 同上 2016年1月7日 35 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 同上 2016年1月7日 36 关于增加包商银行为旗下部分基金代销机构以及开通基金定投业务的公告 同上 2016年1月6日 37 长盛基金关于旗下开放式基金指数熔断发生后相关业务处理规则的公告 同上 2016年1月4日 38 长盛基金关于交易所指数熔断后相关基金业务办理时间调整的公告 同上 2016年1月4日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2016年8月25日 PAGE 第 2 页 共47 页