长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 交易代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日 报告期末基金份额总额 285,150,404.06份 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票，把握 投资目标 中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会，力求 为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、 规范化的资产配置方法，灵活配置国内航天海工装备等安全相 关上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。航天 海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及 投资策略 未来战略安全的相关装备制造领域，主要包括航空装备、航天 装备、领土安全装备、海洋工程装备及信息安全装备5个重点 方向，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研 究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择航天海 工装备等安全相关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*巨潮航天军工指数收益率+ 50%*中证综合债指数收益 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 风险收益特征 其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日－ 2015年3月31日） 1.本期已实现收益 92,205,322.91 2.本期利润 115,542,947.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.2710 4.期末基金资产净值 423,766,154.67 5.期末基金份额净值 1.486 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 22.86% 1.28% 14.83% 0.90% 8.03% 0.38% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金 男，1982年1月出生，中国国 经理，长盛高 籍。北京大学光华管理学院金 端装备制造 融学硕士。历任国泰君安证券 灵活配置混 股份有限公司研究员，银华基 合型证券投 金管理有限公司研究员、研究 资基金基金 2014年3月 主管、基金经理助理。2012年 张锦灿 经理，长盛同 11日 - 10年 9月加入长盛基金管理有限公 益成长回报 司，曾任同益证券投资基金基 灵活配置混 金经理。现任长盛航天海工装 合型证券投 备灵活配置混合型证券投资基 资基金（LOF） 金（本基金）基金经理，长盛 基金经理。 高端装备制造灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，长盛 同益成长回报灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对2015年第1季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，市场风格相对前期发生较大变化，重回成长主题，新经济相关股票涨幅惊人，低估值、涨幅较小板块也有较好表现，四季度表现较好的指标股涨幅一般。其中，两会以后，受地方债务置换、总理的互联网+、创新、创业战略等政策因素影响，增量资金再次大规模流入，行情全面展开，较为超预期。 本基金在一季度操作不多，基本保持了前期持股结构，对涨幅较大的一些个股进行了减持，期末仓位较前期有所下降。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.486元，本报告期份额净值增长率为22.86%，同期业绩比较基准增长率为14.83%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 283,794,527.89 65.13 其中：股票 283,794,527.89 65.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 141,080,025.04 32.38 7 其他资产 10,879,696.00 2.50 8 合计 435,754,248.93 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 247,506,459.27 58.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 18,164,500.00 4.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,123,568.62 4.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 283,794,527.89 66.97 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 300159 新研股份 1,714,837 60,516,597.73 14.28 2 300250 初灵信息 400,000 22,444,000.00 5.30 3 300072 三聚环保 499,909 18,896,560.20 4.46 4 000065 北方国际 850,000 18,164,500.00 4.29 5 300098 高新兴 399,814 18,123,568.62 4.28 6 600184 光电股份 400,000 17,808,000.00 4.20 7 000748 长城信息 350,000 17,486,000.00 4.13 8 002013 中航机电 599,944 17,248,390.00 4.07 9 600855 航天长峰 549,909 16,502,769.09 3.89 10 600685 广船国际 350,000 14,868,000.00 3.51 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 669,780.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 2015年，根据我们对市场的预判，市场波动将会大幅上升，我们将继续探索通过股指期货产品投资，减少规模波动、仓位变化、系统风险对组合的负面冲击的途径。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 480,256.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 81,252.64 5 应收申购款 10,318,187.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,879,696.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 300098 高新兴 18,123,568.62 4.28 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 437,326,811.17 报告期期间基金总申购份额 271,055,550.77 减:报告期期间基金总赎回份额 423,231,957.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 285,150,404.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2015年3月25日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自2015年3月24日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2015年4月20日