长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投 资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 1 月 20 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛高端装备混合 基金主代码 000534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日 报告期末基金份额总额 159,646,476.97 份 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国高端装备制造业发展带 来的投资机会，分享高端装备制造相关上市公司的持续 投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金 份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济 指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市 场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标， 包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3） 市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益 率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金 的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、 货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种 政策。 本基金的股票投资策略，分为股票池初步构建、细分领 域配置和个股精选三个方面。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风 险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市 场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金的权 证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价 模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为 手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特 征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳 定的当期收益。对于股指期货，本基金将以投资组合的 避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 50%×上证高端装备 60 指数收益率+50%×中证综合债指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的 特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛高端装备混合 A 长盛高端装备混合 C 下属分级基金的交易代码 000534 017485 报告期末下属分级基金的份额总额 146,916,255.62 份 12,730,221.35 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 长盛高端装备混合 A 长盛高端装备混合 C 1.本期已实现收益 -13,258,391.81 -656,885.16 2.本期利润 -2,079,166.36 605,361.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148 0.0858 4.期末基金资产净值 388,205,855.94 33,460,898.30 5.期末基金份额净值 2.642 2.628 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2023 年 12 月 31 日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金自 2022 年 12 月 1 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份额的申 购和赎回。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛高端装备混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.30% 1.16% -2.67% 0.53% 2.37% 0.63% 过去六个月 -14.05% 1.13% -7.91% 0.51% -6.14% 0.62% 过去一年 -8.36% 1.13% -3.98% 0.50% -4.38% 0.63% 过去三年 0.58% 1.38% -3.67% 0.70% 4.25% 0.68% 过去五年 149.58% 1.58% 37.32% 0.76% 112.26% 0.82% 自基金合同 208.48% 1.57% 61.26% 0.88% 147.22% 0.69% 生效起至今 长盛高端装备混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.42% 1.16% -2.67% 0.53% 2.25% 0.63% 过去六个月 -14.29% 1.13% -7.91% 0.51% -6.38% 0.62% 过去一年 -8.84% 1.12% -3.98% 0.50% -4.86% 0.62% 自基金合同 -12.95% 1.12% -6.70% 0.51% -6.25% 0.61% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 证券 姓名 职务 理期限 从业 说明 任职日期 离任日期年限 本基金基金经理，长盛生态环境主 王远鸿先生，硕士。曾任华夏 题灵活配置混合型证券投资基金 基金管理有限公司交易员、深 基金经理，长盛创新先锋灵活配置 圳千合资本管理有限公司交 混合型证券投资基金基金经理，长 2021 年 8 易员、江西铜业（北京）国际 王远鸿 盛盛世灵活配置混合型证券投资 月 26 日 - 13年投资有限公司交易员与研究 基金基金经理，长盛新兴成长主题 员、泓德基金管理有限公司高 灵活配置混合型证券投资基金基 级研究员等。2021 年 4 月加 金经理，长盛创新驱动灵活配置混 入长盛基金管理有限公司。 合型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场震荡走低，部分题材股、小盘股表现活跃，23 年较弱的新能源板块在年末略有反弹。在这个过程中，本基金小幅增加了海上风电、锂电、核电、体外诊断板块的持股比例，对偏高位的个股进行了一定幅度的获利了结。 整体上，我认为市场仍存在较多投资机会，一些优质公司通过持续的业绩增长一定程度上消化了两三年前的偏高估值。23 年小市值公司普遍更受青睐，大公司关注度逐渐降低，我认为这些大公司属于偏低估的状态，有一定吸引力。另外，在一些新的方向上也有持续的变化，典型的像AI 和机器人，产业发展日新月异，需要持续跟踪。对于顺周期板块，本基金继续维持谨慎。 选股的核心思路是“时代所需”，分为“自主可控”和“新兴产业”两个方向。“自主可控”主要是半导体、核电设备等，“新兴产业”主要是与信息技术密切相关的 AI、机器人、智能驾驶等，以及与能源革新相关的新能源等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛高端装备混合 A 的基金份额净值为 2.642 元，本报告期基金份额净值增 长率为-0.30%，同期业绩比较基准收益率为-2.67%；截至本报告期末长盛高端装备混合 C 的基金 份额净值为 2.628 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.42%，同期业绩比较基准收益率为-2.67%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 347,049,799.44 81.65 其中：股票 347,049,799.44 81.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 77,160,733.51 18.15 8 其他资产 839,787.91 0.20 9 合计 425,050,320.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 303,085,066.71 71.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,013,250.00 0.24 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,604.87 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 6,837.45 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,894,428.48 10.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,561.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 28,050.57 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 347,049,799.44 82.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688047 龙芯中科 324,569 35,900,577.09 8.51 2 603596 伯特利 475,068 32,922,212.40 7.81 3 688262 国芯科技 648,595 19,029,777.30 4.51 4 002475 立讯精密 535,396 18,444,392.20 4.37 5 300750 宁德时代 108,680 17,743,096.80 4.21 6 603658 安图生物 247,900 14,132,779.00 3.35 7 688575 亚辉龙 612,102 13,998,772.74 3.32 8 002837 英维克 506,210 13,910,650.80 3.30 9 688107 安路科技 341,492 12,560,075.76 2.98 10 688008 澜起科技 211,318 12,417,045.68 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 69,536.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 770,251.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 839,787.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛高端装备混合 A 长盛高端装备混合 C 报告期期初基金份额总额 129,371,031.57 9,348,896.65 报告期期间基金总申购份额 19,245,012.89 11,438,955.34 减:报告期期间基金总赎回份额 1,699,788.84 8,057,630.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 146,916,255.62 12,730,221.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例 者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 的时间区间 份额 份额 份额 别 机 1 20231001~2023123136,153,865.85 0.00 0.0036,153,865.85 22.65 构 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2024 年 1 月 20 日