景顺长城优势企业混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年1月1 日起至2019 年 6月 30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 8 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表...... 13 6.2 利润表...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 33 7.1 期末基金资产组合情况...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37 7.12 投资组合报告附注...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 39 10.4 基金投资策略的改变...... 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 40 10.8 其他重大事件...... 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 43 §12 备查文件目录...... 43 12.1 备查文件目录...... 43 12.2 存放地点...... 44 12.3 查阅方式...... 44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城优势企业混合 场内简称 无 基金主代码 000532 交易代码 000532 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3 月19 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,912,492.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备竞争优势的优质企业进行 投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型 （MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提 出资产配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资 策略，利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行 深入细致的分析，并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行 投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预 期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制 各类风险的基础上获取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种， 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金和债券型基金，低于股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 王永民 负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 1 号 设广场第一座 21层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 北京市西城区复兴门内大街 1 号 设广场第一座 21层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 丁益 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号 嘉里建设广场第一座 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1 月1日-2019 年 6月30日) 本期已实现收益 17,283,415.77 本期利润 95,245,114.72 加权平均基金份额本期利润 0.6226 本期加权平均净值利润率 34.43% 本期基金份额净值增长率 42.09% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年6月 30日) 期末可供分配利润 108,505,260.40 期末可供分配基金份额利润 0.7386 期末基金资产净值 303,451,545.77 期末基金份额净值 2.066 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年6月 30日) 基金份额累计净值增长率 106.60% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 准差② ④ 过去一个月 6.94% 1.32% 4.43% 0.93% 2.51% 0.39% 过去三个月 5.79% 1.60% -0.72% 1.22% 6.51% 0.38% 过去六个月 42.09% 1.62% 21.91% 1.24% 20.18% 0.38% 过去一年 7.32% 1.75% 8.97% 1.22% -1.65% 0.53% 过去三年 42.29% 1.31% 20.07% 0.89% 22.22% 0.42% 自基金合同 106.60% 1.86% 72.83% 1.24% 33.77% 0.62% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票资产，其中，投资于 具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，将基金资产的 5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自2014年 3 月 19 日基金合同生效日起 6个月。建仓期结 束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、 1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2019 年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 75 只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资 基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国A股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明 期限 任职日期 离任日期 江科宏 本 基 金 的 基2015 年 5 月 28- 12 经 济 学 硕 士 金经理 日 CFA。2007 年至 2010 年担任本公司总经理 办公室风险管理经理 2011 年 2 月重新加入 本公司，担任研究部 研究员，自 2012 年 6 月起先后担任股票投 资部基金经理、量化及 ETF 投资部基金经理 现任股票投资部基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 57 次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年6月 PMI 指数 49.4，景气指数环比下降；6 月工业增加值累计增长 6.0%，增速下滑； 经济整体是否企稳还需要进一步观察。6 月 PPI同比上涨 0.0%，环比下跌 0.3%，同比涨幅回落；6月CPI同比上涨 2.7%，通胀预期维持平稳。货币政策维持稳健，但市场流动性边际宽松；6月M2增速 8.5%，社会融资总额增加 10.9%，增速平稳，预计对实体经济的支持力度在今后会逐步显现；6月末外汇储备3.12万亿美元，汇率波动加大。房地产行业今年以来出现分化，房地产行业今年以来出现分化，70 个大中城市新建商品住宅价格指数同比上涨 10.8%，三四线城市地产销售景气度下滑，而一二线城市地产销售有复苏迹象。截至 6 月的全国房地产销售面积累计同比下降1.8%，销售额累计同比上升 5.6%。从房地产周期角度看，一二线城市可能进入复苏期，而因城施策下的限购、限贷、限售政策，以及居民的购买力限制，即便是在产业发展较好、人口流入的区域本轮房地产上行周期也可能会比较温和。 2019 年 2 季度市场受中美贸易谈判进程反复的影响波动加大，创业板指数下跌 10.75%，沪深300指数下跌1.21%，稳健成长类风格表现更为优异。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。2019年2 季度本基金保持了组合仓位和结构稳定，主要配置在食品饮料、医药、家电、建材等行业以及具备较强竞争优势的周期、科技类行业龙头，基金业绩表现稳健，好于业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年上半年，本基金份额净值增长率为42.09%，业绩比较基准收益率为 21.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计经济在积极财政政策支持下会企稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 房地产市场逐步复苏将对资本市场产生正面影响，中长期看整体流动性也会有边际放松；在防风险、支持实体经济的稳健货币政策基调下，社会融资规模增速和 m2 可能企稳见底，整个市场的估值体系有可能会向上修复；少数具备竞争优势的行业龙头公司将持续享受估值溢价，这是产业及资本市场发展成熟的自然结果。受益于中美贸易谈判重启，市场情绪有所恢复，需要警惕市场在乐观情绪推动下将组合估值推至历史高位的风险。我们对市场的 3 到6 个月的整体看法稍显谨慎，持续看好具备竞争优势、盈利能力强的行业龙头公司，但不希望看到这些公司的整体估值 水平短期内被严重高估。我们会继续保持自下而上的选股风格，但会谨慎评估优质公司长期成长空间和估值的关系，根据公司竞争优势、行业集中度、估值等因素积极调整组合，行业配置方面主要看好食品饮料、医药、家电、建材、银行等长期受益于产业创新和消费升级的行业，以及其他具备竞争优势的周期、科技类行业龙头。 我们相信，只有企业创造的价值才是股票投资获利的根本来源；因此，我们将继续在自身能力圈范围以内，严格执行投资流程，维持稳定的投资风格，专注于自下而上的挑选资本回报率高、具备竞争优势的公司，分散持股，长期投资，力争通过分享企业价值来获取良好的长期投资回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优势企业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,909,004.08 3,879,712.44 结算备付金 91,906.18 43,671.69 存出保证金 18,297.59 7,778.07 交易性金融资产 6.4.7.2 295,873,453.70 226,986,362.44 其中：股票投资 275,881,453.70 206,964,362.44 基金投资 - - 债券投资 19,992,000.00 20,022,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 40,209.97 应收利息 6.4.7.5 243,861.79 765,352.25 应收股利 - - 应收申购款 100,425.35 53,301.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 305,236,948.69 231,776,388.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6月 30日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,228,310.62 661,823.88 应付管理人报酬 352,077.52 302,741.34 应付托管费 58,679.57 50,456.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 39,392.34 15,078.14 应交税费 - 0.15 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 106,942.87 369,152.92 负债合计 1,785,402.92 1,399,253.35 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 146,912,492.40 158,402,640.10 未分配利润 6.4.7.10 156,539,053.37 71,974,495.07 所有者权益合计 303,451,545.77 230,377,135.17 负债和所有者权益总计 305,236,948.69 231,776,388.52 注: 报告截止日2019 年6月 30日，基金份额净值 2.066 元，基金份额总额 146,912,492.40 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019 2018年 1 月 1日至 2018 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 97,909,796.06 20,733,931.83 1.利息收入 308,759.57 393,691.81 其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,691.08 21,932.91 债券利息收入 275,068.49 371,758.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 19,559,105.58 10,360,793.54 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,539,921.03 7,520,973.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 8,620.00 79,460.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 4,010,564.55 2,760,360.40 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 77,961,698.95 9,926,996.50 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 80,231.96 52,449.98 列） 减：二、费用 2,664,681.34 2,886,307.54 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,052,356.81 2,223,503.84 2．托管费 6.4.10.2.2 342,059.45 370,583.96 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 152,372.73 92,875.16 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.19 117,892.35 199,344.58 三、利润总额（亏损总额以“-” 95,245,114.72 17,847,624.29 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 95,245,114.72 17,847,624.29 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 本报告期：2019 年1月 1 日至 2019 年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 158,402,640.10 71,974,495.07 230,377,135.17 权 益 （ 基 金 净 值） 二、本期经营活 - 95,245,114.72 95,245,114.72 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -11,490,147.70 -10,680,556.42 -22,170,704.12 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 16,738,006.77 14,721,012.06 31,459,018.83 购款 2.基金赎 -28,228,154.47 -25,401,568.48 -53,629,722.95 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 146,912,492.40 156,539,053.37 303,451,545.77 权 益 （ 基 金 净 值） 项目 上年度可比期间 2018 年1 月1日至 2018 年6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 166,792,840.23 135,594,129.63 302,386,969.86 权 益 （ 基 金 净 值） 二、本期经营活 - 17,847,624.29 17,847,624.29 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 -8,610,506.05 -7,142,754.11 -15,753,260.16 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 18,179,893.92 16,775,088.57 34,954,982.49 购款 2.基金赎 -26,790,399.97 -23,917,842.68 -50,708,242.65 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 158,182,334.18 146,298,999.81 304,481,333.99 权 益 （ 基 金 净 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城优势企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城优势企业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]94号文《关于核准景顺长城优势企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城优势企业股票型证券投资基金基金 合同》作为发起人于 2014 年2月17日至 2014年 3 月 14 日向社会公开募集，募集期结束经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第 60467014_H01 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014 年3月 19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 2,674,825,339.56 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 659,483.68 元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,675,484,823.24 元，折合2,675,484,823.24 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014 年8月8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104 号）第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%，景顺长城基金管理有 限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自 2015 年 8 月 7 日起将景顺长城优势 企业股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票资产，其中，投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，将基金资产的 5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2019 年1月1 日至2019 年6月 30日期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018 年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营 业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1 月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的 部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 活期存款 8,909,004.08 定期存款 - 其中：存款期限1 个月以内 - 存款期限1-3 个月 - 存款期限3 个月至1年 - 存款期限1 年以上 - 其他存款 - 合计 8,909,004.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 186,598,446.58 275,881,453.70 89,283,007.12 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 19,988,860.00 19,992,000.00 3,140.00 合计 19,988,860.00 19,992,000.00 3,140.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 206,587,306.58 295,873,453.70 89,286,147.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末的衍生金融资产/负债余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末的买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应收活期存款利息 1,625.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 58.98 应收债券利息 242,169.86 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 7.38 合计 243,861.79 6.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6月30日 交易所市场应付交易费用 39,392.34 银行间市场应付交易费用 - 合计 39,392.34 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,144.74 预提费用 105,798.13 合计 106,942.87 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 158,402,640.10 158,402,640.10 本期申购 16,738,006.77 16,738,006.77 本期赎回（以“-”号填列） -28,228,154.47 -28,228,154.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 146,912,492.40 146,912,492.40 注:本报告期申购份额包含基金转入份额；本报告期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 98,821,404.54 -26,846,909.47 71,974,495.07 本期利润 17,283,415.77 77,961,698.95 95,245,114.72 本期基金份额交易 -7,599,559.91 -3,080,996.51 -10,680,556.42 产生的变动数 其中：基金申购款 11,395,857.25 3,325,154.81 14,721,012.06 基金赎回款 -18,995,417.16 -6,406,151.32 -25,401,568.48 本期已分配利润 - - - 本期末 108,505,260.40 48,033,792.97 156,539,053.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月1 日至2019 年6月 30日 活期存款利息收入 33,229.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 345.99 其他 115.44 合计 33,691.08 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年1月 1 日至 2019 年 6月30日 卖出股票成交总额 62,803,978.68 减：卖出股票成本总额 47,264,057.65 买卖股票差价收入 15,539,921.03 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 20,828,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 19,991,380.00 成本总额 减：应收利息总额 828,000.00 买卖债券差价收入 8,620.00 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,010,564.55 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,010,564.55 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年 1 月 1日至 2019年6 月30 日 1.交易性金融资产 77,961,698.95 股票投资 77,989,178.95 债券投资 -27,480.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 77,961,698.95 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1月 1 日至 2019 年6月 30日 基金赎回费收入 72,385.67 基金转换费收入 7,846.29 合计 80,231.96 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 152,172.73 银行间市场交易费用 200.00 合计 152,372.73 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 67,045.35 债券托管账户维护费 18,600.00 银行划款手续费 2,494.22 合计 117,892.35 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年6 月30 日 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 （%） （%） 长城证券 84,123.04 0.09 12,963,381.30 22.54 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 78.34 0.09 78.34 0.20 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 12,072.52 22.54 10,904.27 48.63 注:上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年 1 月 1日至2019年6 2018年1 月1日至 2018年 月 30 日 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,052,356.81 2,223,503.84 其中：支付销售机构的客户维护 767,289.80 826,920.48 费 注:注:基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 2018 年 1月1 日至2018 年 月30 日 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 342,059.45 370,583.96 注:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1 月1日至 2019年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 8,909,004.08 33,229.65 4,085,326.76 21,481.45 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内均未重大参与关联方承销的证券投资。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金于本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2019 年 6 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单位：成本总额 总额 股） 300788 中信出 2019 年 2019 年 新股流通 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 - 版 6月27 7月5 受限 日 日 601236 红塔证 2019 年 2019 年 新股流通 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 - 券 6月26 7月5 受限 日 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.1 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券（上年末：同）。 6.4.13.2 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.2.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以 及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的 流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根 据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价 值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.3 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并 由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.3.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组 合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规 定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.3.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019年6 月30日 资产 银行存款 8,909,004.08 - - - - - 8,909,004.08 结算备付金 91,906.18 - - - - - 91,906.18 存出保证金 18,297.59 - - - - - 18,297.59 交易性金融资产 - - 19,992,000.00 - - 275,881,453.70 295,873,453.70 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 243,861.79 243,861.79 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 100,425.35 100,425.35 应收证券清算款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,019,207.85 - 19,992,000.00 - - 276,225,740.84 305,236,948.69 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,228,310.62 1,228,310.62 应付管理人报酬 - - - - - 352,077.52 352,077.52 应付托管费 - - - - - 58,679.57 58,679.57 应付证券清算款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 39,392.34 39,392.34 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 106,942.87 106,942.87 负债总计 - - - - - 1,785,402.92 1,785,402.92 利率敏感度缺口 9,019,207.85 - 19,992,000.00 - - - - 上年度末 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018年12月 31日 资产 银行存款 3,879,712.44 - - - - - 3,879,712.44 结算备付金 43,671.69 - - - - - 43,671.69 存出保证金 7,778.07 - - - - - 7,778.07 交易性金融资产 20,022,000.00 - - - - 206,964,362.44 226,986,362.44 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 765,352.25 765,352.25 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 53,301.66 53,301.66 应收证券清算款 - - - - - 40,209.97 40,209.97 其他资产 - - - - - - - 资产总计 23,953,162.20 - - - - 207,823,226.32 231,776,388.52 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 661,823.88 661,823.88 应付管理人报酬 - - - - - 302,741.34 302,741.34 应付托管费 - - - - - 50,456.92 50,456.92 应付证券清算款 - - - - - - - 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 15,078.14 15,078.14 应付利息 - - - - - - - 应交税费 - - - - - 0.15 0.15 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 369,152.92 369,152.92 负债总计 - - - - - 1,399,253.35 1,399,253.35 利率敏感度缺口 23,953,162.20 - - - - - - 6.4.13.3.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 6 月 30 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 日） ） 分析 市场利率上升25个基点 -26,487.17 -4,546.05 市场利率下降25个基点 26,556.70 4,548.04 6.4.13.3.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.3.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场 价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券， 所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低 其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.3.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019 年 6月30日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交 易 性 金 融 资 275,881,453.70 90.91 206,964,362.44 89.84 产-股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 275,881,453.70 90.91 206,964,362.44 89.84 6.4.13.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300 指数”以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 6 月 30 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 日） ） 分析 沪深300 指数上升5% 14,319,765.81 12,440,925.98 沪深300 指数下降5% -14,319,765.81 -12,440,925.98 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分 为第一层次的余额为人民币 275,824,477.16元，划分为第二层次的余额为人民币 20,048,976.54 元，无划分为第三层次的余额（2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 206,914,216.64 元，划分为第二层次的余额为人民币 20,072,145.80元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根 据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层 次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不 活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性， 确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第 三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于 2019 年8月21日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 275,881,453.70 90.38 其中：股票 275,881,453.70 90.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,992,000.00 6.55 其中：债券 19,992,000.00 6.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 9,000,910.26 2.95 8 其他各项资产 362,584.73 0.12 9 合计 305,236,948.69 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 180,318.70 0.06 C 制造业 256,266,626.40 84.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,022,169.68 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 39,603.76 0.01 业 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,315,758.62 4.72 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 275,881,453.70 90.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 29,982 29,502,288.00 9.72 2 000568 泸州老窖 327,677 26,486,131.91 8.73 3 603288 海天味业 193,816 20,350,680.00 6.71 4 000858 五 粮 液 151,964 17,924,153.80 5.91 5 600276 恒瑞医药 249,361 16,457,826.00 5.42 6 002032 苏 泊 尔 208,952 15,844,830.16 5.22 7 300015 爱尔眼科 462,246 14,315,758.62 4.72 8 002372 伟星新材 772,517 13,441,795.80 4.43 9 300408 三环集团 518,380 10,082,491.00 3.32 10 002415 海康威视 345,006 9,515,265.48 3.14 11 600309 万华化学 207,498 8,878,839.42 2.93 12 000651 格力电器 145,079 7,979,345.00 2.63 13 600660 福耀玻璃 337,500 7,671,375.00 2.53 14 000661 长春高新 22,362 7,558,356.00 2.49 15 002304 洋河股份 54,500 6,625,020.00 2.18 16 000333 美的集团 127,026 6,587,568.36 2.17 17 600885 宏发股份 269,142 6,540,150.60 2.16 18 600176 中国巨石 671,136 6,395,926.08 2.11 19 600887 伊利股份 180,324 6,024,624.84 1.99 20 000786 北新建材 322,000 5,837,860.00 1.92 21 002179 中航光电 171,266 5,730,560.36 1.89 22 000963 华东医药 193,458 5,022,169.68 1.66 23 002572 索菲亚 191,591 3,555,928.96 1.17 24 600566 济川药业 116,026 3,493,542.86 1.15 25 002035 华帝股份 258,315 3,146,276.70 1.04 26 002050 三花智控 257,210 2,713,565.50 0.89 27 002008 大族激光 76,100 2,616,318.00 0.86 28 600867 通化东宝 94,856 1,460,782.40 0.48 29 002262 恩华药业 125,462 1,353,734.98 0.45 30 002508 老板电器 28,242 766,487.88 0.25 31 300124 汇川技术 27,180 622,693.80 0.21 32 600066 宇通客车 25,400 330,708.00 0.11 33 002595 豪迈科技 14,514 304,939.14 0.10 34 600201 生物股份 18,461 289,653.09 0.10 35 600968 海油发展 50,794 180,318.70 0.06 36 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03 37 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01 38 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01 39 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01 40 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01 41 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01 42 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600885 宏发股份 3,892,302.00 1.69 2 300015 爱尔眼科 3,879,650.94 1.68 3 000333 美的集团 3,766,697.07 1.64 4 002415 海康威视 3,495,758.00 1.52 5 600309 万华化学 3,379,439.00 1.47 6 600176 中国巨石 3,228,263.92 1.40 7 300408 三环集团 3,216,002.00 1.40 8 002304 洋河股份 1,766,303.00 0.77 9 600276 恒瑞医药 1,670,106.50 0.72 10 002179 中航光电 1,543,007.80 0.67 11 600660 福耀玻璃 1,530,675.00 0.66 12 000786 北新建材 1,518,684.00 0.66 13 002032 苏 泊 尔 850,856.00 0.37 14 000651 格力电器 780,817.00 0.34 15 002008 大族激光 654,997.00 0.28 16 002372 伟星新材 594,850.60 0.26 17 002050 三花智控 298,375.00 0.13 18 000661 长春高新 286,156.00 0.12 19 600989 宝丰能源 270,838.72 0.12 20 600968 海油发展 103,619.76 0.04 注:买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000661 长春高新 10,457,895.56 4.54 2 000418 小天鹅Ａ 8,625,733.69 3.74 3 600519 贵州茅台 5,178,153.25 2.25 4 002262 恩华药业 4,362,954.51 1.89 5 300408 三环集团 3,868,960.06 1.68 6 000963 华东医药 3,219,849.85 1.40 7 600867 通化东宝 2,597,057.00 1.13 8 002032 苏 泊 尔 2,382,384.50 1.03 9 600885 宏发股份 2,035,124.96 0.88 10 600176 中国巨石 2,022,246.00 0.88 11 300015 爱尔眼科 1,624,206.00 0.71 12 002372 伟星新材 1,498,427.18 0.65 13 600309 万华化学 1,485,012.00 0.64 14 002572 索菲亚 1,462,094.81 0.63 15 002035 华帝股份 1,187,862.95 0.52 16 000786 北新建材 1,174,209.00 0.51 17 002179 中航光电 1,170,471.00 0.51 18 000651 格力电器 900,807.15 0.39 19 002008 大族激光 687,384.00 0.30 20 002690 美亚光电 681,018.00 0.30 注:卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 38,191,969.96 卖出股票收入（成交）总额 62,803,978.68 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,992,000.00 6.59 其中：政策性金融债 19,992,000.00 6.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,992,000.00 6.59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 1 190201 19国开01 200,000 19,992,000.00 6.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,297.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 243,861.79 5 应收申购款 100,425.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 362,584.73 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例（%） （%） 8,013 18,334.27 417,295.35 0.28 146,495,197.05 99.72 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,096.61 0.00 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014 年 3 月 19 日）基金份 2,675,484,823.24 额总额 本报告期期初基金份额总额 158,402,640.10 本报告期基金总申购份额 16,738,006.77 减：本报告期基金总赎回份额 28,228,154.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以 - “-”填列） 本报告期期末基金份额总额 146,912,492.40 注:总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 报告期内本基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2019年5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产 的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未 受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 总额的比例 总量的比例 东方证券股份有限 2 27,362,220.40 29.86% 25,482.22 29.98% - 公司 招商证券股份有限 2 16,324,958.89 17.82% 15,203.39 17.89% - 公司 东吴证券股份有限 1 12,555,959.28 13.70% 11,693.53 13.76% - 公司 海通证券股份有限 3 11,712,587.50 12.78% 10,907.72 12.83% - 公司 平安证券股份有限 1 7,222,868.94 7.88% 6,727.02 7.91% - 公司 广发证券股份有限 2 6,375,328.85 6.96% 5,937.31 6.98% - 公司 中信建投证券股份 2 3,627,087.81 3.96% 3,377.86 3.97% - 有限公司 中信证券股份有限 1 4,464,159.00 4.87% 3,832.74 4.51% - 公司 浙商证券股份有限 1 640,810.04 0.70% 596.78 0.70% - 公司 华泰证券股份有限 1 486,516.15 0.53% 453.11 0.53% - 公司 中国国际金融股份 1 406,243.00 0.44% 378.33 0.45% - 有限公司 中国银河证券股份 1 360,662.47 0.39% 335.89 0.40% - 有限公司 长城证券股份有限 2 84,123.04 0.09% 78.34 0.09% - 公司 东兴证券股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 长江证券股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 国盛证券股份有限 1 　 　 　 　 - 公司 注:1.基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定 期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股 分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究 报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被 选择的证券经营机构签订协议。 2.本基金本期交易单元未变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期权证成 成交总额的 回购成交总 交总额的比例 比例 额的比例 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 东吴证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 浙商证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方 法定披露日期 式 1 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2018 年第 4季度报告 证券时报 2019-01-21 2 景顺长城基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司 证券时报 2019-01-30 办理旗下基金相关销售业务的公告 3 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值 证券时报 2019-02-01 价格的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-02-23 5 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳盈信基金 证券时报 2019-02-27 销售有限公司基金转换费率优惠活动的公告 6 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2018 年年度报告摘要 证券时报 2019-03-26 7 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2018 年年度报告 证券时报 2019-03-26 8 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机 证券时报 2019-04-01 银行基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商 证券时报 2019-04-01 银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 10 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-03 11 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值 证券时报 2019-04-04 价格的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险基金 证券时报 2019-04-04 申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 13 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销 证券时报 2019-04-04 售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-08 15 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-04-11 16 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值 证券时报 2019-04-16 价格的公告 17 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2019 年第 1季度报告 证券时报 2019-04-20 18 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2019 年第 1号更新招募说证券时报 2019-04-30 明书 19 景顺长城优势企业混合型证券投资基金2019 年第 1号更新招募说证券时报 2019-04-30 明书摘要 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-09 21 景顺长城基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示 证券时报 2019-05-13 22 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银行 证券时报 2019-05-16 直销银行“基金通”平台基金申购及定期定额投资申购费率优惠 活动的公告 23 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-05-20 24 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的公告 证券时报 2019-06-04 25 景顺长城基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份 证券时报 2019-06-15 信息资料的公告 26 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票 证券时报 2019-06-21 的公告 27 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值 证券时报 2019-06-25 价格的公告 28 景顺长城基金管理有限公司关于直销网上交易系统中国工商银行 证券时报 2019-06-26 渠道暂停服务的公告 29 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行基金 证券时报 2019-06-27 定期定额投资申购费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城优势企业股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019 年8 月23日