景顺长城优势企业混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共56页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5托管人报告...... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17 6.1资产负债表...... 17 6.2利润表...... 18 第3页共56页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19 6.4报表附注...... 20 §7投资组合报告...... 38 7.1期末基金资产组合情况...... 38 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 42 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 42 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12投资组合报告附注...... 43 §8基金份额持有人信息...... 45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9开放式基金份额变动...... 46 §10重大事件揭示...... 47 10.1基金份额持有人大会决议...... 47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4基金投资策略的改变...... 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8其他重大事件 ...... 50 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 55 第4页共56页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12备查文件目录...... 56 12.1备查文件目录 ...... 56 12.2存放地点...... 56 12.3查阅方式...... 56 第5页共56页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城优势企业混合 场内简称 无 基金主代码 000532 交易代码 000532 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月19日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 187,405,308.65份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备竞争优势 投资目标 的优质企业进行投资，在有效控制风险的基础上实现 基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据 以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的 综合分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经 济的评价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产 配置建议，经投资决策委员会审核后形成资产配置方 案。 投资策略 2、股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而 上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据 库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进 一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合 的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险程度 风险收益特征 较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货 币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 第6页共56页 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100818 法定代表人 杨光裕 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 第7页共56页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 5,528,214.61 本期利润 45,244,790.70 加权平均基金份额本期利润 0.2246 本期加权平均净值利润率 15.75% 本期基金份额净值增长率 17.01% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 103,203,754.17 期末可供分配基金份额利润 0.5507 期末基金资产净值 295,168,922.16 期末基金份额净值 1.575 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 57.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.49% 0.67% 4.22% 0.54% 1.27% 0.13% 过去三个月 10.29% 0.61% 4.90% 0.50% 5.39% 0.11% 过去六个月 17.01% 0.56% 8.52% 0.46% 8.49% 0.10% 过去一年 8.47% 0.86% 12.94% 0.54% -4.47% 0.32% 过去三年 58.13% 2.14% 59.95% 1.40% -1.82% 0.74% 第8页共56页 自基金合同 57.50% 2.05% 62.56% 1.36% -5.06% 0.69% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的60％-95％投资于股票资产，其中，投资于 具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净 值的3%，将基金资产的5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2014年3月19日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 第9页共56页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2017年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理67只开放式基金，包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置 第10页共56页 混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，CFA。2007 年至2010年担任本公司 本基金 2015年5月28 风险管理经理职务。2011 江科宏 的基金日 - 10年 年2月重新加入本公司， 经理 担任研究员等职务；自 2012年6月起担任基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 第11页共56页 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为公司旗下三只指数基金因指数成份股调整而发生的反向交易以及量化基金、指数增强基金根据基金合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间临近交易日虽然存在同向交易和反向交易行为，但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年GDP增长6.9%，工业增加值累计增长7.6%，增速维持稳定，经济整体呈现向 好迹象。6月PMI指数51.7,景气指数回落后有所反弹；6月PPI同比上涨5.5%，环比下降0.2%， 同比涨幅缩小；6月CPI同比上涨1.5%，涨幅略有上升，通胀预期维持平稳。货币政策基调防风 险，市场流动性继续维持中性。6月M2增速回落至9.4%，M1增速也回落至15%，货币供应继续保 持较紧的状态；6月末外汇储备3.1万亿美元，逐月都有所增加，汇率受到内外部环境因素影响 稳步上升。房地产行业今年以来出现分化。6月末的 70个大中城市新建住宅价格指数同比上涨 9.4%，环比上涨0.7%，涨幅维持平稳略有回落；三四线城市地产销售景气度大幅好于一二线城市， 截至6月的全国房地产销售面积累计同比上升16.1%，销售额累计同比上升21.5%。从房地产周期 角度看，一二线城市今年以来陆续加强了限购、限贷控制需求的调控政策，并加大土地住宅市场 第12页共56页 供应，三四线城市短期销售景气并不改变我们对房地产市场已进入本轮周期的下行阶段的判断，考虑低利率环境、人口向一二线聚集、城市化进程持续推进、经济转型等综合因素，本轮调整幅度预计有限。 2017年上半年市场继续出现分化行情，沪深300指数继续大幅跑赢创业板指数，业绩稳定的 蓝筹股和部分具备竞争优势的白马成长股持续受到市场关注，靠并购和外延增长的高估值股票继续表现不好。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期股价是能够战胜市场指数的。 本基金继续保持低仓位，主要配置在医药、食品饮料、家电等消费行业，业绩表现稳健。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2017年上半年，本基金份额净值增长率为17.01%，业绩比较基准收益率为8.52%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳，但面临的内外部压力依然很大，通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 房地产调控将对资本市场产生较大影响，中长期看整体流动性可能会持续紧缩；在防风险、抑制资产泡沫的中性货币政策基调下，以及金融监管不断强化的背景下，整个市场的估值体系有可能会持续修正；但是，少数具备竞争优势的行业龙头公司反而有可能从估值折价转为估值溢价，这种修正是产业及资本市场发展成熟的自然结果。基于上述判断，未来3到6个月，我们对市场的看法继续保持谨慎，维持较低的股票仓位，但持续看好具备竞争优势、盈利能力强且估值合理的行业龙头公司。行业配置方面主要看好医药、食品饮料、家电、汽车、工业自动化等长期受益于供给侧改革和产业消费升级的行业，组合将继续从产业的发展趋势中寻找投资机会，自下而上的挑选行业供需趋势向好、具有竞争优势、管理优秀以及估值相对便宜或者合理的个股，力争获取长期投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 第13页共56页 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 第14页共56页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第15页共56页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城优势企业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共56页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 86,880,754.56 83,044,667.36 结算备付金 581,499.73 543,561.23 存出保证金 38,436.95 53,173.92 交易性金融资产 6.4.7.2 208,715,416.33 207,248,355.09 其中：股票投资 188,801,416.33 187,278,355.09 基金投资 - - 债券投资 19,914,000.00 19,970,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 306,863.13 - 应收利息 6.4.7.5 209,103.17 379,133.56 应收股利 - - 应收申购款 21,664.82 13,778.38 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 296,753,738.69 291,282,669.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 818,515.28 207,855.09 应付管理人报酬 360,011.85 376,961.74 应付托管费 60,002.01 62,826.93 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 58,509.96 350,401.18 第17页共56页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 287,777.43 169,116.87 负债合计 1,584,816.53 1,167,161.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 187,405,308.65 215,536,710.45 未分配利润 6.4.7.10 107,763,613.51 74,578,797.28 所有者权益合计 295,168,922.16 290,115,507.73 负债和所有者权益总计 296,753,738.69 291,282,669.54 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.575元，基金份额总额187,405,308.65份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 48,494,678.11 -87,551,556.74 1.利息收入 685,104.93 508,508.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 315,004.44 139,454.60 债券利息收入 277,369.86 369,053.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 92,730.63 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,065,568.94 -89,633,075.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,919,545.68 -90,177,617.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -46,000.00 -172,490.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,192,023.26 717,032.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.16 39,716,576.09 1,258,849.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17 27,428.15 314,160.82 减：二、费用 3,249,887.41 5,738,941.67 第18页共56页 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,135,681.05 3,015,279.08 2．托管费 6.4.10.2.2 355,946.82 502,546.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 556,858.17 1,998,720.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 201,401.37 222,395.88 三、利润总额（亏损总额以“-” 45,244,790.70 -93,290,498.41 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 45,244,790.70 -93,290,498.41 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城优势企业混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 215,536,710.45 74,578,797.28 290,115,507.73 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 45,244,790.70 45,244,790.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -28,131,401.80 -12,059,974.47 -40,191,376.27 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,064,302.26 2,182,648.27 7,246,950.53 2.基金赎回款 -33,195,704.06 -14,242,622.74 -47,438,326.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 187,405,308.65 107,763,613.51 295,168,922.16 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第19页共56页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 467,991,936.99 285,590,340.68 753,582,277.67 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -93,290,498.41 -93,290,498.41 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -221,144,334.21 -80,676,145.95 -301,820,480.16 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 26,320,761.76 9,776,926.35 36,097,688.11 2.基金赎回款 -247,465,095.97 -90,453,072.30 -337,918,168.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 246,847,602.78 111,623,696.32 358,471,299.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ 吴建军______ 邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城优势企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名景顺长城优势企业股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可201494号文《关于核准景顺长城优势企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城优势企业股票型证券投资基金基金合同》作为发起人于2014年2月17日至2014年3月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字第60467014_H01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年3月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 第20页共56页 2,674,825,339.56元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币659,483.68元，以上实收基金 （本息）合计为人民币2,675,484,823.24元，折合2,675,484,823.24份基金份额。本基金的基 金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号） 第三十条第一项的规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%，景顺长城基金管理 有限公司经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2015年8月7日起将景顺长城优势 企业股票型证券投资基金变更为本基金。 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金将基金资产的60％-95％投资于股票资产，其中，投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，将基金资产的5％-40％投资于债券等固定收益类品种，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 第21页共56页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 第22页共56页 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理 人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 86,880,754.56 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 86,880,754.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第23页共56页 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 149,805,597.71 188,801,416.33 38,995,818.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 19,920,540.00 19,914,000.00 -6,540.00 合计 19,920,540.00 19,914,000.00 -6,540.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,726,137.71 208,715,416.33 38,989,278.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 15,975.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 235.53 应收债券利息 192,876.71 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 15.57 合计 209,103.17 第24页共56页 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 58,185.27 银行间市场应付交易费用 324.69 合计 58,509.96 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 405.10 预提费用 287,372.33 合计 287,777.43 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 215,536,710.45 215,536,710.45 本期申购 5,064,302.26 5,064,302.26 本期赎回(以"-"号填列) -33,195,704.06 -33,195,704.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 187,405,308.65 187,405,308.65 注：本期申购份额包含基金转入份额；本期赎回份额包含基金转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 第25页共56页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 112,531,295.21 -37,952,497.93 74,578,797.28 本期利润 5,528,214.61 39,716,576.09 45,244,790.70 本期基金份额交易 -14,855,755.65 2,795,781.18 -12,059,974.47 产生的变动数 其中：基金申购款 2,686,052.86 -503,404.59 2,182,648.27 基金赎回款 -17,541,808.51 3,299,185.77 -14,242,622.74 本期已分配利润 - - - 本期末 103,203,754.17 4,559,859.34 107,763,613.51 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 310,408.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,013.07 其他 582.93 合计 315,004.44 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 199,221,916.20 减：卖出股票成本总额 193,302,370.52 买卖股票差价收入 5,919,545.68 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 20,520,000.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 20,046,000.00 成本总额 减：应收利息总额 520,000.00 第26页共56页 买卖债券差价收入 -46,000.00 6.4.7.14衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,192,023.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,192,023.26 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 39,716,576.09 ——股票投资 39,647,116.09 ——债券投资 69,460.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 39,716,576.09 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 26,415.60 基金转换费收入 1,012.55 合计 27,428.15 第27页共56页 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 556,658.17 银行间市场交易费用 200.00 合计 556,858.17 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18,653.84 银行划款手续费 4,229.04 合计 201,401.37 6.4.7.20分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第28页共56页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 长城证券 - - 105,294,731.47 8.14% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣 的比例 金总额的比例 长城证券 - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 长城证券 98,061.03 8.14% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 第29页共56页 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 2,135,681.05 3,015,279.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 785,597.50 909,307.52 户维护费 注:基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 355,946.82 502,546.53 的托管费 注:基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 第30页共56页 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末和上年度未持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 86,880,754.56 310,408.44 6,704,704.33 127,966.98 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期和上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 科技6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 603305 旭升2017年2017 新股流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 第31页共56页 股份 6月30年7月通受限 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 国科 2017年2017 新股流 300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原因 期末估值 复牌日期 复牌开 数量 期末成本 期末估值 备注 代码 名称 单价 盘单价（股） 总额 总额 300065海兰信 2016年12月8日重大事项停牌 24.492017年7月6日 23.07 365,6687,352,716.18 8,955,209.32 - 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 为有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人建立了以风险管理委 第32页共56页 员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的10%。 于本期末，本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险，并由独立于投资部门的风险管理人员设定流动性风险控制指标，并进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易。除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金管理人每日预测本基金申购赎回情况以控制基金发生大幅申购赎回的风险。而且，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的组合资产损失或收益变动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券市场价格变动，从而影响基金投资收益的 第33页共56页 风险。本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 86,880,754.56 - - - - -86,880,754.56 结算备付金 581,499.73 - - - - - 581,499.73 存出保证金 38,436.95 - - - - - 38,436.95 交易性金融资产 - -19,914,000.00 - -188,801,416.33208,715,416.33 应收证券清算款 - - - - - 306,863.13 306,863.13 应收利息 - - - - - 209,103.17 209,103.17 应收申购款 - - - - - 21,664.82 21,664.82 资产总计 87,500,691.24 -19,914,000.00 - -189,339,047.45296,753,738.69 负债 应付赎回款 - - - - - 818,515.28 818,515.28 应付管理人报酬 - - - - - 360,011.85 360,011.85 应付托管费 - - - - - 60,002.01 60,002.01 应付交易费用 - - - - - 58,509.96 58,509.96 其他负债 - - - - - 287,777.43 287,777.43 负债总计 - - - - - 1,584,816.53 1,584,816.53 利率敏感度缺口 87,500,691.24 -19,914,000.00 - - - - 上年度末 1-3 个3个月-1年 2016年12月311个月以内月 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 83,044,667.36 - - - - -83,044,667.36 结算备付金 543,561.23 - - - - - 543,561.23 存出保证金 53,173.92 - - - - - 53,173.92 交易性金融资产 - -19,970,000.00 - -187,278,355.09207,248,355.09 应收利息 - - - - - 379,133.56 379,133.56 应收申购款 - - - - - 13,778.38 13,778.38 资产总计 83,641,402.51 -19,970,000.00 - -187,671,267.03291,282,669.54 负债 应付赎回款 - - - - - 207,855.09 207,855.09 第34页共56页 应付管理人报酬 - - - - - 376,961.74 376,961.74 应付托管费 - - - - - 62,826.93 62,826.93 应付交易费用 - - - - - 350,401.18 350,401.18 其他负债 - - - - - 169,116.87 169,116.87 负债总计 - - - - - 1,167,161.81 1,167,161.81 利率敏感度缺口 83,641,402.51 -19,970,000.00 - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动将对基金净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 市场利率上升25个 -33,955.02 -15,577.50 基点 市场利率下降25个 34,071.20 15,601.41 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 于本期末，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 188,801,416.33 63.96 187,278,355.09 64.55 交易性金融资产－基金投资 - - - - 第35页共56页 交易性金融资产－债券投资 19,914,000.00 6.75 19,970,000.00 6.88 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 208,715,416.33 70.71 207,248,355.09 71.44 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值 产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 沪深300指数上升5% 9,866,153.64 17,500,888.79 沪深300指数下降5% -9,866,153.64 -17,500,888.79 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 其他事项 (1)公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 179,722,523.91元，划分为第二层次的余额为人民币 28,992,892.42元，无划分为第三层次的余额（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为153,700,366.06人民币元，划 分为第二层次的余额为53,547,989.03人民币元，无划分为第三层次的余额）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三 第36页共56页 层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 财务报表的批准 本财务报表已于2017年8月24日经本基金的基金管理人批准。 第37页共56页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 188,801,416.33 63.62 其中：股票 188,801,416.33 63.62 2 固定收益投资 19,914,000.00 6.71 其中：债券 19,914,000.00 6.71 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,462,254.29 29.47 7 其他各项资产 576,068.07 0.19 8 合计 296,753,738.69 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 169,229,514.29 57.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,114,733.10 3.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,798,728.00 0.61 第38页共56页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,521,145.32 1.19 R 文化、体育和娱乐业 3,129,656.00 1.06 S 综合 - - 合计 188,801,416.33 63.96 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 41,147 19,415,211.95 6.58 2 000568 泸州老窖 336,177 17,003,832.66 5.76 3 000858 五粮液 210,164 11,697,728.24 3.96 4 002572 索菲亚 250,840 10,284,440.00 3.48 5 000661 长春高新 76,387 9,862,325.57 3.34 6 300065 海兰信 365,668 8,955,209.32 3.03 7 600201 生物股份 230,200 8,188,214.00 2.77 8 603288 海天味业 195,916 7,989,454.48 2.71 9 600104 上汽集团 249,700 7,753,185.00 2.63 10 002508 老板电器 172,128 7,484,125.44 2.54 11 002032 苏泊尔 176,162 7,231,450.10 2.45 12 000418 小天鹅Ａ 138,800 6,494,452.00 2.20 13 000963 华东医药 126,200 6,272,140.00 2.12 14 600885 宏发股份 145,476 5,803,037.64 1.97 15 002262 恩华药业 381,133 5,766,542.29 1.95 16 600566 济川药业 134,926 5,131,235.78 1.74 17 600196 复星医药 164,900 5,110,251.00 1.73 18 002002 鸿达兴业 636,688 4,985,267.04 1.69 19 600176 中国巨石 451,780 4,960,544.40 1.68 20 600867 通化东宝 271,680 4,955,443.20 1.68 21 000028 国药一致 59,859 4,842,593.10 1.64 22 002250 联化科技 281,169 4,020,716.70 1.36 23 300015 爱尔眼科 151,382 3,521,145.32 1.19 24 002179 中航光电 110,720 3,453,356.80 1.17 第39页共56页 25 601098 中南传媒 167,900 3,129,656.00 1.06 26 002415 海康威视 70,506 2,277,343.80 0.77 27 000069 华侨城Ａ 178,800 1,798,728.00 0.61 28 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 30 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 31 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 32 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 33 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 34 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 35 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 36 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 38 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 39 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 40 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 41 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 42 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 43 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 44 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 45 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 46 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 15,487,089.54 5.34 2 600566 济川药业 14,551,667.77 5.02 3 000568 泸州老窖 12,765,548.05 4.40 4 600519 贵州茅台 8,101,241.89 2.79 5 600104 上汽集团 7,636,363.00 2.63 6 000538 云南白药 5,810,210.30 2.00 7 002250 联化科技 5,431,902.00 1.87 8 002002 鸿达兴业 5,133,004.67 1.77 9 601318 中国平安 5,111,560.00 1.76 第40页共56页 10 000963 华东医药 5,103,734.30 1.76 11 000625 长安汽车 5,046,466.00 1.74 12 600867 通化东宝 4,816,881.94 1.66 13 000418 小天鹅Ａ 4,694,884.00 1.62 14 600176 中国巨石 4,320,726.24 1.49 15 601328 交通银行 4,257,792.00 1.47 16 601398 工商银行 4,257,747.00 1.47 17 600196 复星医药 4,254,090.55 1.47 18 300015 爱尔眼科 3,227,211.69 1.11 19 002179 中航光电 3,155,285.00 1.09 20 601098 中南传媒 2,875,693.95 0.99 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300124 汇川技术 13,461,374.08 4.64 2 002008 大族激光 12,907,163.27 4.45 3 002659 中泰桥梁 12,151,232.17 4.19 4 600566 济川药业 10,471,070.50 3.61 5 300271 华宇软件 8,700,612.50 3.00 6 600661 新南洋 8,044,791.78 2.77 7 300302 同有科技 7,519,875.01 2.59 8 000858 五粮液 7,130,225.02 2.46 9 600258 首旅酒店 6,119,420.74 2.11 10 000538 云南白药 6,093,448.59 2.10 11 600699 均胜电子 6,010,049.47 2.07 12 000513 丽珠集团 5,808,508.43 2.00 13 601318 中国平安 5,806,218.13 2.00 14 601336 新华保险 5,518,666.29 1.90 15 601628 中国人寿 5,447,628.24 1.88 16 000661 长春高新 5,125,904.39 1.77 17 300017 网宿科技 4,996,652.61 1.72 18 000625 长安汽车 4,987,076.39 1.72 19 300113 顺网科技 4,971,085.19 1.71 20 601328 交通银行 4,338,581.40 1.50 第41页共56页 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 155,178,315.67 卖出股票收入（成交）总额 199,221,916.20 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,914,000.00 6.75 其中：政策性金融债 19,914,000.00 6.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,914,000.00 6.75 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 170204 17国开04 200,000 19,914,000.00 6.75 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第42页共56页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。 再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 第43页共56页 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,436.95 2 应收证券清算款 306,863.13 3 应收股利 - 4 应收利息 209,103.17 5 应收申购款 21,664.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 576,068.07 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300065 海兰信 8,955,209.32 3.03 重大事项停牌 第44页共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,281 29,836.86 679,275.45 0.36% 186,726,033.20 99.64% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 第45页共56页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月19日）基金份额总额 2,675,484,823.24 本报告期期初基金份额总额 215,536,710.45 本报告期基金总申购份额 5,064,302.26 减:本报告期基金总赎回份额 33,195,704.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 187,405,308.65 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第46页共56页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 在本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券股 3115,078,736.22 32.84% 107,172.97 32.84% - 第47页共56页 份有限公司 东兴证券股 1 90,800,043.31 25.91% 84,562.42 25.91% - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 1 56,407,054.15 16.10% 52,531.93 16.10% - 公司 招商证券股 2 31,825,020.96 9.08% 29,638.82 9.08% - 份有限公司 东方证券股 2 27,945,709.40 7.97% 26,026.03 7.97% - 份有限公司 东吴证券股 1 22,752,601.45 6.49% 21,189.57 6.49% - 份有限公司 浙商证券股 1 3,198,847.71 0.91% 2,979.08 0.91% - 份有限公司 广发证券股 2 1,274,110.43 0.36% 1,186.59 0.36% - 份有限公司 华泰证券股 1 1,141,142.41 0.33% 1,062.58 0.33% - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 1 - - - - - 公司 申万宏源西 部证券有限 1 - - - - - 公司 中信建投证 券股份有限 2 - - - - - 公司 平安证券股 1 - - - - - 份有限公司 长城证券股 2 - - - - - 份有限公司 长江证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 第48页共56页 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 2、本基金本期交易单元未变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 海通证券股 - - 56,200,000.00 28.51% - - 份有限公司 东兴证券股 - -140,900,000.00 71.49% - - 份有限公司 中国银河证 券股份有限 - - - - - - 公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 东方证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 - - - - - - 公司 申万宏源西 部证券有限 - - - - - - 公司 第49页共56页 中信建投证 券股份有限 - - - - - - 公司 平安证券股 - - - - - - 份有限公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 1 资基金2016年第4季度报告 券报，证券时报，基 2017年1月19日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京肯特瑞财 中国证券报，上海证 2 富投资管理有限公司为销售机构 券报，证券时报，基 2017年1月20日 并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京肯特瑞财 中国证券报，上海证 3 富投资管理有限公司基金申购及 券报，证券时报，基 2017年1月20日 定期定额投资申购费率优惠活动 金管理人网站 的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海朝阳永续 中国证券报，上海证 4 基金销售有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年1月20日 开通基金转换业务和参加基金申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 5 调整直销网上交易系统招行直联 券报，证券时报，基 2017年2月3日 渠道基金交易费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 调整直销网上交易“精明i定 券报，证券时报，基 2017年2月6日 投”PE区间的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 7 旗下部分基金新增嘉兴银行为销 券报，证券时报，基 2017年2月17日 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2017年2月23日 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 第50页共56页 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 9 旗下部分基金参加蚂蚁（杭州） 券报，证券时报，基 2017年2月24日 基金销售有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海华信证券有 中国证券报，上海证 10 限责任公司开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年3月2日 投资业务”并参加定期定额投资 金管理人网站 申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金通过好买基金开通 中国证券报，上海证 11 基金“定期定额投资业务”并参 券报，证券时报，基 2017年3月10日 加定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 12 旗下部分基金参加泛华普益基金 券报，证券时报，基 2017年3月22日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泛华普益基金 中国证券报，上海证 13 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年3月22日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下部分基金新增上海华夏财富 券报，证券时报，基 2017年3月24日 投资管理有限公司为销售机构的 金管理人网站 公告 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 15 资基金2016年年度报告摘要 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 16 资基金2016年年度报告 券报，证券时报，基 2017年3月29日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 17 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 2017年3月29日 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 18 旗下部分基金参加广发证券申购 券报，证券时报，基 2017年4月10日 费率优惠活动的公告 金管理人网站 19 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2017年4月17日 旗下部分基金参加上海云湾投资 券报，证券时报，基 第51页共56页 管理有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海云湾投资 中国证券报，上海证 20 管理有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年4月17日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 21 旗下部分基金参加深圳市金斧子 券报，证券时报，基 2017年4月17日 投资咨询有限公司基金转换费率 金管理人网站 优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 22 提请投资者及时更新过期身份证 券报，证券时报，基 2017年4月17日 件或身份证明文件的公告 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加上海挖财金融 中国证券报，上海证 23 信息服务有限公司基金申购及定 券报，证券时报，基 2017年4月21日 期定额投资申购费率优惠活动的 金管理人网站 公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增上海挖财金融 中国证券报，上海证 24 信息服务有限公司为销售机构并 券报，证券时报，基 2017年4月21日 开通基金“定期定额投资业务” 金管理人网站 和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 25 旗下部分基金参加交通银行手机 券报，证券时报，基 2017年4月22日 银行基金申购及定期定额投资申 金管理人网站 购费率优惠活动的公告 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 26 资基金2017年第1季度报告 券报，证券时报，基 2017年4月24日 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加武汉市伯嘉基 中国证券报，上海证 27 金销售有限公司基金申购及定期 券报，证券时报，基 2017年4月26日 定额投资申购费率优惠活动的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增江南农商行为 中国证券报，上海证 28 销售机构并开通基金“定期定额 券报，证券时报，基 2017年4月27日 投资业务”和基金转换业务的公 金管理人网站 告 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 29 资基金2017年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 2017年5月3日 明书 金管理人网站 第52页共56页 景顺长城优势企业混合型证券投 中国证券报，上海证 30 资基金2017年第1号更新招募说 券报，证券时报，基 2017年5月3日 明书摘要 金管理人网站 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 31 调整直销网上交易系统建行直联 券报，证券时报，基 2017年5月4日 渠道（含建行网银、建行快捷） 金管理人网站 基金交易费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 32 旗下部分基金参加厦门市鑫鼎盛 券报，证券时报，基 2017年5月8日 控股有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增厦门市鑫鼎盛 中国证券报，上海证 33 控股有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年5月8日 基金“定期定额投资业务”的公 金管理人网站 告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增深圳秋实惠智 中国证券报，上海证 34 财富投资管理有限公司为销售机 券报，证券时报，基 2017年5月11日 构并开通基金“定期定额投资业 金管理人网站 务”和基金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加深圳秋实惠智 中国证券报，上海证 35 财富投资管理有限公司基金申购 券报，证券时报，基 2017年5月11日 及定期定额投资申购费率优惠活 金管理人网站 动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 36 调整旗下部分基金在深圳市金斧 券报，证券时报，基 2017年5月31日 子基金销售有限公司定期定额申 金管理人网站 购起点金额的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增大河财富基金 中国证券报，上海证 37 销售有限公司为销售机构并开通 券报，证券时报，基 2017年6月2日 基金“定期定额投资业务”和基 金管理人网站 金转换业务的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 38 旗下部分基金参加大河财富基金 券报，证券时报，基 2017年6月2日 销售有限公司基金申购及定期定 金管理人网站 额投资申购费率优惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 39 调整旗下部分基金在武汉市伯嘉 券报，证券时报，基 2017年6月9日 基金销售有限公司定期定额申购 金管理人网站 起点金额的公告 40 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2017年6月30日 第53页共56页 系统停机维护的公告 券报，证券时报，基 金管理人网站 第54页共56页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第55页共56页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城优势企业股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城优势企业混合型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2017年8月26日 第56页共56页