招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第1页共47页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 1 1.1重要提示...... 1 1.2目录...... 2 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1主要会计数据和财务指标...... 6 3.2基金净值表现 ...... 7 §4管理人报告...... 9 4.1基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1资产负债表...... 14 6.2利润表...... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 16 第2页共47页 6.4报表附注...... 18 §7投资组合报告...... 35 7.1期末基金资产组合情况...... 35 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 37 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40 7.12投资组合报告附注...... 40 §8基金份额持有人信息...... 42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 42 §9开放式基金份额变动...... 42 §10重大事件揭示...... 43 10.1基金份额持有人大会决议...... 43 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43 10.4基金投资策略的改变...... 43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43 10.8其他重大事件 ...... 46 §11备查文件目录...... 47 11.1备查文件目录...... 47 第3页共47页 11.2存放地点...... 47 11.3查阅方式...... 47 第4页共47页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 招商丰盛稳定增长混合 基金主代码 000530 交易代码 000530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月20日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 288,876,664.58份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 招商丰盛稳定增长混合A 招商丰盛稳定增长混合C 下属分级基金的交易代码： 000530 002417 报告期末下属分级基金的份额总额 179,917,204.16份 108,959,460.42份 2.2基金产品说明 本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度，在 投资目标 精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下力争在每个业绩 考核周期为投资者带来绝对收益。 本基金以获取绝对收益为投资目的。在投资策略上，本基金从两个层次进行， 首先是进行大类资产配置，采取与投资收益相挂钩的资产配置策略，从而有效 投资策略 控制基金净值的下行风险；其次是从定量和定性两个方面，通过深入的基本面 研究分析，精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜力的个股和个券，构建 股票组合和债券组合。 业绩比较基准 1年期存款利率+3%（单利年化） 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品 种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594896 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京西城区复兴门内大街1号 7088号 办公地址 中国深圳深南大道7088号 北京西城区复兴门内大街1号 第5页共47页 招商银行大厦 邮政编码 518040 100818 法定代表人 李浩 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.cmfchina.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 招商丰盛稳定增长混合A 招商丰盛稳定增长混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 1,457,793.59 414,946.51 本期利润 1,015,434.37 135,249.23 加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0008 本期加权平均净值利润率 0.35% 0.06% 本期基金份额净值增长率 0.58% 0.32% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 39,512,880.10 25,974,544.44 期末可供分配基金份额利润 0.2196 0.2384 期末基金资产净值 219,430,084.26 134,934,004.86 期末基金份额净值 1.220 1.238 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 22.00% 3.95% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 第6页共47页 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从2016年2月29日起新增C类份额，C类份额自2016年5月10日起存续。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商丰盛稳定增长混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.16% 0.08% 0.37% 0.01% 0.79% 0.07% 过去三个月 0.66% 0.09% 1.12% 0.01% -0.46% 0.08% 过去六个月 0.58% 0.10% 2.23% 0.01% -1.65% 0.09% 过去一年 0.16% 0.14% 4.49% 0.01% -4.33% 0.13% 过去三年 20.08% 0.30% 14.84% 0.02% 5.24% 0.28% 自基金合同 22.00% 0.29% 16.54% 0.02% 5.46% 0.27% 生效起至今 招商丰盛稳定增长混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.06% 0.09% 0.37% 0.01% 0.69% 0.08% 过去三个月 0.49% 0.09% 1.12% 0.01% -0.63% 0.08% 过去六个月 0.32% 0.10% 2.23% 0.01% -1.91% 0.09% 过去一年 1.39% 0.17% 4.49% 0.01% -3.10% 0.16% 自基金合同 3.95% 0.20% 5.13% 0.01% -1.18% 0.19% 生效起至今 第7页共47页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8页共47页 注：本基金从2016年2月29日起新增C类份额，C类份额自2016年5月10日起存续。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前， 公司注册资本金为人民币2.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券 股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 截至2017年6月30日，本基金管理人共管理137只基金，公募基金管理规模快速增长，公 募基金管理规模为3711亿元，行业排名第6。 2017年上半年获奖情况如下： 第9页共47页 债券投资能力五星基金公司（海通证券） 晨星2017年度基金奖提名（晨星） 招商产业债三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》 金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 招商双债增强2016年度金基金一年期债券基金奖《上海证券报》 招商产业债2016年度金基金三年期债券基金奖《上海证券报》 招商安瑞进取三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》 招商产业债基金三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》 招商丰融基金2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》 招商制造业转型基金2016年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 男，管理学硕士。2007年 7 月加入招商基金管理有 限公司，曾任交易部交易 员，专户资产投资部研究 员、助理投资经理、投资 经理。先后从事股票和债 券交易、债券及新股研究、 投资组合的投资管理等工 作，现任投资管理二部总 监助理兼招商丰盛稳定增 本基金 长灵活配置混合型证券投 何文韬的基金 2014年4月8日- 10 资基金、招商丰利灵活配 经理 置混合型证券投资基金、 招商丰裕灵活配置混合型 证券投资基金、招商丰享 灵活配置混合型证券投资 基金、招商睿逸稳健配置 混合型证券投资基金、招 商丰凯灵活配置混合型证 券投资基金、招商丰益灵 活配置混合型证券投资基 金以及招商丰诚灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 第10页共47页 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从股票市场表现来看，指数分化较大，上证综指、深证成指、中小板指分别上涨2.86%、3.46%、7.33%，创业板指下跌7.34%。从风格上来看，价值股表现较好。具体行业上，家 第11页共47页 电以及食品饮料行业显着跑赢指数。市场在消费领域抱团的核心原因在于，在政策不确定性加大的背景下，资金流向低估值、行业格局确定的公司，市场对内生性业绩和当期业绩更为看重。而过去几年严重依赖外延式扩张的板块，以及高估值板块均表现较差。从债券市场表现来看，由于经济复苏、金融去杠杆收缩流动性，债券整体表现较差，银行间7天回购利率上行125个BP，10年期国债收益率上行超过50个BP。 关于本基金的运作，报告期内我们对股票市场坚持价值投资的理念，选择行业稳定向好的优质龙头为主，适当把握部分热点主题。债券市场投资保持谨慎，投资短久期、高等级信用债为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末招商丰盛稳定增长混合A基金份额净值为1.220元，本报告期基金份额净值 增长率为0.58%；截至本报告期末招商丰盛稳定增长混合C基金份额净值为1.238元，本报告期 基金份额净值增长率为0.32%；同期业绩比较基准收益率为2.23%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、国际环境上，我们认为全球超级政治周期有望平稳度过。经济增长方面，从PMI等指标来 看，全球主要发达国家和发展中国家都保持了良好的复苏态势。政策方面，过于宽松的货币政策正在退出，这一趋势可能进一步得到确认，但时间进度不一致。 2、国内经济增长较平，PMI表现强劲。第二产业经历长期的去产能周期，投资有望见底反弹。 房地产因城施策，库存降至低位，加上供地加快，对投资有一定的支持。受益于国际经济复苏，出口有望好转。通胀整体温和向上。政策上，一方面继续金融去杠杆，流动性保持紧平衡。另一方面，国企改革有望取得实质性进展。 3、股票市场整体维持震荡走势，结构性机会为主。消费和服务是长期机会，周期受益于供给侧改革，竞争格局改善。部分成长股盈利能力得到证实，经历前期大幅调整后，性价比开始显现。 债券市场受到金融去杠杆的压制，流动性难以进一步宽松，但是债券收益率大幅上行之后，开始具备一定的配置价值。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 第12页共47页 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第13页共47页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,483,946.23 9,341,585.64 结算备付金 724,930.63 2,074,390.48 存出保证金 36,344.33 51,231.94 交易性金融资产 6.4.7.2 379,566,296.90 537,116,951.55 其中：股票投资 42,695,593.40 79,876,711.55 基金投资 - - 债券投资 336,870,703.50 457,240,240.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,000,000.00 应收证券清算款 400,000.00 582,230.36 第14页共47页 应收利息 6.4.7.5 4,286,647.59 9,158,438.08 应收股利 - - 应收申购款 4,477.51 264,834.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 390,502,643.19 658,589,662.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 32,900,000.00 500,000.00 应付证券清算款 - 1,950,414.53 应付赎回款 2,446,997.88 2,342,080.91 应付管理人报酬 451,288.84 857,556.43 应付托管费 75,214.81 142,926.04 应付销售服务费 57,868.38 126,404.53 应付交易费用 6.4.7.7 16,001.84 121,738.06 应交税费 - - 应付利息 12,227.71 38.19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,954.61 262,026.39 负债合计 36,138,554.07 6,303,185.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 288,876,664.58 533,478,216.61 未分配利润 6.4.7.10 65,487,424.54 118,808,261.06 所有者权益合计 354,364,089.12 652,286,477.67 负债和所有者权益总计 390,502,643.19 658,589,662.75 注：报告截止日2017年6月30日，招商丰盛稳定增长混合A基金份额净值1.220元，基金份额 总额 179,917,204.16份；招商丰盛稳定增长混合 C 基金份额净值1.238 元，基金份额总额 108,959,460.42份。招商丰盛稳定增长混合份额总计为288,876,664.58份。 6.2利润表 会计主体：招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 第15页共47页 一、收入 6,895,603.03 -8,136,425.66 1.利息收入 9,050,479.42 9,317,797.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 91,010.78 408,788.55 债券利息收入 8,637,360.25 8,089,056.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 322,108.39 819,953.18 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,473,264.45 26,959,112.69 其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,614,270.98 27,186,285.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -8,220,338.38 -412,476.90 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 132,802.95 185,304.51 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 -722,056.50 -44,677,414.37 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 40,444.56 264,078.11 列） 减：二、费用 5,744,919.43 8,013,310.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,732,463.08 5,373,276.03 2．托管费 6.4.10.2.2 622,077.18 895,545.97 3．销售服务费 6.4.10.2.3 524,721.90 2.93 4．交易费用 6.4.7.20 365,113.12 1,343,084.72 5．利息支出 295,828.65 174,173.13 其中：卖出回购金融资产支出 295,828.65 174,173.13 6．其他费用 6.4.7.21 204,715.50 227,227.85 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,150,683.60 -16,149,736.29 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,150,683.60 -16,149,736.29 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第16页共47页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 533,478,216.61 118,808,261.06 652,286,477.67 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,150,683.60 1,150,683.60 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -244,601,552.03 -54,471,520.12 -299,073,072.15 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 12,271,757.77 2,848,090.93 15,119,848.70 2.基金赎回款 -256,873,309.80 -57,319,611.05 -314,192,920.85 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 288,876,664.58 65,487,424.54 354,364,089.12 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 825,309,539.08 180,148,648.07 1,005,458,187.15 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -16,149,736.29 -16,149,736.29 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -428,237,821.06 -77,612,799.28 -505,850,620.34 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,935,743.63 904,031.29 5,839,774.92 2.基金赎回款 -433,173,564.69 -78,516,830.57 -511,690,395.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 397,071,718.02 86,386,112.50 483,457,830.52 第17页共47页 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 系由基金管理人招 商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1400号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为1,493,415,635.57份，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为毕马威华振验字第1400430号验资报告。《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年3月20日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的比例为基金资产0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律规定。本基金业绩比较基准为：一年期存款利率+3%(单利年化)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 第18页共47页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务 总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）及其他相关税务法规和实务操作，本基金及同类型基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税，4月30 日(含) 前免征营业税。 第19页共47页 (b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题： 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴 第20页共47页 所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,483,946.23 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,483,946.23 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 41,276,527.80 42,695,593.40 1,419,065.60 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 77,110,919.11 77,647,703.50 536,784.39 银行间市场 260,884,228.35 259,223,000.00 -1,661,228.35 合计 337,995,147.46 336,870,703.50 -1,124,443.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 379,271,675.26 379,566,296.90 294,621.64 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 第21页共47页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 984.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 293.66 应收债券利息 4,285,354.57 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.76 合计 4,286,647.59 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 14,226.84 银行间市场应付交易费用 1,775.00 合计 16,001.84 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 436.12 预提费用 178,518.49 第22页共47页 合计 178,954.61 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 招商丰盛稳定增长混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 286,496,373.50 286,496,373.50 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) -106,579,169.34 -106,579,169.34 本期末 179,917,204.16 179,917,204.16 金额单位：人民币元 招商丰盛稳定增长混合C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 246,981,843.11 246,981,843.11 本期申购 12,271,757.77 12,271,757.77 本期赎回(以"-"号填列) -150,294,140.46 -150,294,140.46 本期末 108,959,460.42 108,959,460.42 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 招商丰盛稳定增长混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,167,529.12 -24,237,842.93 60,929,686.19 本期利润 1,457,793.59 -442,359.22 1,015,434.37 本期基金份额交易 -31,925,268.85 9,493,028.39 -22,432,240.46 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -31,925,268.85 9,493,028.39 -22,432,240.46 本期已分配利润 - - - 本期末 54,700,053.86 -15,187,173.76 39,512,880.10 单位：人民币元 招商丰盛稳定增长混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第23页共47页 上年度末 79,008,885.31 -21,130,310.44 57,878,574.87 本期利润 414,946.51 -279,697.28 135,249.23 本期基金份额交易 -44,146,532.08 12,107,252.42 -32,039,279.66 产生的变动数 其中：基金申购款 3,925,701.69 -1,077,610.76 2,848,090.93 基金赎回款 -48,072,233.77 13,184,863.18 -34,887,370.59 本期已分配利润 - - - 本期末 35,277,299.74 -9,302,755.30 25,974,544.44 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 75,457.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 15,172.09 其他 380.99 合计 91,010.78 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 133,099,820.48 减：卖出股票成本总额 126,485,549.50 买卖股票差价收入 6,614,270.98 6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 436,783,391.99 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 438,118,494.51 成本总额 减：应收利息总额 6,885,235.86 买卖债券差价收入 -8,220,338.38 第24页共47页 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内无资产衍生工具投资收益。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 132,802.95 基金投资产生的股利收益 - 合计 132,802.95 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -722,056.50 ——股票投资 -4,462,362.63 ——债券投资 3,740,306.13 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -722,056.50 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第25页共47页 基金赎回费收入 39,590.74 转换转出收入 853.82 合计 40,444.56 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 361,688.12 银行间市场交易费用 3,425.00 合计 365,113.12 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 7,397.01 其他费用 18,800.00 合计 204,715.50 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 第26页共47页 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行 基金托管人 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 基金管理人的股东 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 37,494,915.30 16.54% - - 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 61,131,923.24 70.50% 40,393,200.00 67.52% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 154,300,000.00 9.38% - - 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 第27页共47页 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 招商证券 34,918.34 16.76% 1,595.25 11.21% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 招商证券 - - - - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 3,732,463.08 5,373,276.03 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,631,419.35 1,569,636.34 户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 622,077.18 895,545.97 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 第28页共47页 各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商丰盛稳定增长 招商丰盛稳定增长 合计 混合A 混合C 招商基金管理有限公司 - 59,086.60 59,086.60 招商银行 - 342,181.85 342,181.85 合计 - 401,268.45 401,268.45 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商丰盛稳定增长 招商丰盛稳定增长 混合A 混合C 合计 招商基金管理有限公司 - 2.93 2.93 合计 - 2.93 2.93 注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费； 2、本基金从2016年2月29日起新增C 类份额，C 类份额自2016年5月10日起存续。 C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 招商丰盛稳定增长混合 C 的日销售服务费＝前一日招商丰盛稳定增长混合 C 资产净值 ×0.50%÷当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,483,946.23 75,457.70 12,236,095.59 332,135.86 第29页共47页 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币32,900,000.00元，分别于2017年7月3日至2017年7月6日间到期。该类 交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。 第30页共47页 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1及6.4.13.2.2列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策金融债。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 163,353,000.00 - 合计 163,353,000.00 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 142,969,000.00 210,926,000.00 AAA以下 10,620,703.50 20,660,000.00 未评级 - - 合计 153,589,703.50 231,586,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 第31页共47页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4市场风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 5,483,946.23 - - - - - 5,483,946.23 结算备付金 724,930.63 - - - - - 724,930.63 存出保证金 36,344.33 - - - - - 36,344.33 交易性金融资产 -39,116,000.00164,225,000.00 133,235,000.00294,703.5042,695,593.40379,566,296.90 第32页共47页 应收证券清算款 - - - - - 400,000.00 400,000.00 应收利息 - - - - -4,286,647.59 4,286,647.59 应收申购款 - - - - - 4,477.51 4,477.51 资产总计 6,245,221.1939,116,000.00164,225,000.00 133,235,000.00294,703.5047,386,718.50390,502,643.19 负债 卖出回购金融资产款32,900,000.00 - - - - -32,900,000.00 应付赎回款 - - - - -2,446,997.88 2,446,997.88 应付管理人报酬 - - - - - 451,288.84 451,288.84 应付托管费 - - - - - 75,214.81 75,214.81 应付销售服务费 - - - - - 57,868.38 57,868.38 应付交易费用 - - - - - 16,001.84 16,001.84 应付利息 - - - - - 12,227.71 12,227.71 其他负债 - - - - - 178,954.61 178,954.61 负债总计 32,900,000.00 - - - -3,238,554.0736,138,554.07 利率敏感度缺口 -26,654,778.8139,116,000.00 164,225,000.00133,235,000.00294,703.5044,148,164.43354,364,089.12 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 9,341,585.64 - - - - - 9,341,585.64 结算备付金 2,074,390.48 - - - - - 2,074,390.48 存出保证金 51,231.94 - - - - - 51,231.94 交易性金融资产 19,994,000.0010,000,000.0010,050,000.00 417,196,240.00 -79,876,711.55537,116,951.55 买入返售金融资产 100,000,000.00 - - - - -100,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 582,230.36 582,230.36 应收利息 - - - - -9,158,438.08 9,158,438.08 应收申购款 - - - - - 264,834.70 264,834.70 资产总计 131,461,208.0610,000,000.0010,050,000.00 417,196,240.00 -89,882,214.69658,589,662.75 负债 卖出回购金融资产款 500,000.00 - - - - - 500,000.00 应付证券清算款 - - - - -1,950,414.53 1,950,414.53 应付赎回款 - - - - -2,342,080.91 2,342,080.91 应付管理人报酬 - - - - - 857,556.43 857,556.43 应付托管费 - - - - - 142,926.04 142,926.04 应付销售服务费 - - - - - 126,404.53 126,404.53 应付交易费用 - - - - - 121,738.06 121,738.06 应付利息 - - - - - 38.19 38.19 其他负债 - - - - - 262,026.39 262,026.39 负债总计 500,000.00 - - - -5,803,185.08 6,303,185.08 利率敏感度缺口 130,961,208.0610,000,000.0010,050,000.00 417,196,240.00 -84,079,029.61652,286,477.67 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 第33页共47页 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降50个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31 分析 日） 1.市场利率平行上升 -1,918,123.59 -4,179,699.17 50个基点 2.市场利率平行下降 1,946,334.87 4,254,687.80 50个基点 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 42,695,593.40 12.05 79,876,711.55 12.25 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 42,695,593.40 12.05 79,876,711.55 12.25 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 第34页共47页 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 分析 30日） 31日） 1.权益性投资的市场价格 2,134,779.67 3,993,835.58 上升5% 2.权益性投资的市场价格 -2,134,779.67 -3,993,835.58 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 42,695,593.40 10.93 其中：股票 42,695,593.40 10.93 2 固定收益投资 336,870,703.50 86.27 其中：债券 336,870,703.50 86.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,208,876.86 1.59 7 其他各项资产 4,727,469.43 1.21 8 合计 390,502,643.19 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 第35页共47页 C 制造业 8,630,681.00 2.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,413,765.40 5.76 G 交通运输、仓储和邮政业 970,060.00 0.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 408,965.00 0.12 业 J 金融业 8,989,192.00 2.54 K 房地产业 1,766,610.00 0.50 L 租赁和商务服务业 1,516,320.00 0.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 42,695,593.40 12.05 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000411 英特集团 314,805 6,887,933.40 1.94 2 601607 上海医药 215,200 6,214,976.00 1.75 3 600511 国药股份 105,000 3,805,200.00 1.07 4 600998 九州通 162,600 3,505,656.00 0.99 5 603899 晨光文具 183,100 3,185,940.00 0.90 6 000063 中兴通讯 79,300 1,882,582.00 0.53 7 601169 北京银行 199,200 1,826,664.00 0.52 8 601818 光大银行 450,300 1,823,715.00 0.51 9 601998 中信银行 289,400 1,820,326.00 0.51 10 600016 民生银行 219,100 1,801,002.00 0.51 11 600266 北京城建 121,500 1,766,610.00 0.50 第36页共47页 12 600138 中青旅 72,000 1,516,320.00 0.43 13 601318 中国平安 29,400 1,458,534.00 0.41 14 002053 云南能投 103,900 1,303,945.00 0.37 15 600482 中国动力 38,900 983,781.00 0.28 16 600009 上海机场 26,000 970,060.00 0.27 17 600104 上汽集团 21,300 661,365.00 0.19 18 600518 康美药业 28,200 613,068.00 0.17 19 600718 东软集团 26,300 408,965.00 0.12 20 601009 南京银行 23,100 258,951.00 0.07 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601607 上海医药 6,587,064.66 1.01 2 002053 云南能投 6,322,236.00 0.97 3 000411 英特集团 4,746,105.26 0.73 4 600138 中青旅 4,427,720.78 0.68 5 600887 伊利股份 3,795,405.00 0.58 6 600482 中国动力 3,648,995.00 0.56 7 600511 国药股份 3,547,782.42 0.54 8 603899 晨光文具 3,248,210.75 0.50 9 600998 九州通 3,243,951.00 0.50 10 300078 思创医惠 3,077,082.67 0.47 11 000800 一汽轿车 2,981,312.00 0.46 12 002460 赣锋锂业 2,960,434.25 0.45 13 600803 新奥股份 2,732,135.28 0.42 14 300017 网宿科技 2,472,352.00 0.38 15 603806 福斯特 2,153,383.49 0.33 16 601318 中国平安 2,148,931.00 0.33 17 601998 中信银行 1,801,403.00 0.28 18 601818 光大银行 1,801,200.00 0.28 19 600016 民生银行 1,801,002.00 0.28 20 000063 中兴通讯 1,799,229.00 0.28 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 第37页共47页 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600074 保千里 6,341,846.36 0.97 2 600138 中青旅 5,633,062.00 0.86 3 600240 华业资本 5,542,812.03 0.85 4 002791 坚朗五金 5,373,113.25 0.82 5 002053 云南能投 4,896,616.00 0.75 6 002792 通宇通讯 4,812,574.17 0.74 7 002460 赣锋锂业 3,849,751.60 0.59 8 600887 伊利股份 3,745,723.00 0.57 9 002477 雏鹰农牧 3,635,650.00 0.56 10 601009 南京银行 3,437,819.00 0.53 11 000089 深圳机场 3,269,773.52 0.50 12 300078 思创医惠 3,085,609.59 0.47 13 000800 一汽轿车 2,952,019.81 0.45 14 601098 中南传媒 2,946,145.28 0.45 15 300017 网宿科技 2,718,746.01 0.42 16 600651 飞乐音响 2,717,719.00 0.42 17 600850 华东电脑 2,688,672.06 0.41 18 600803 新奥股份 2,688,073.99 0.41 19 600261 阳光照明 2,492,236.00 0.38 20 601607 上海医药 2,475,268.12 0.38 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 93,766,793.98 卖出股票收入（成交）总额 133,099,820.48 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 第38页共47页 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,928,000.00 5.62 其中：政策性金融债 19,928,000.00 5.62 4 企业债券 93,979,000.00 26.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 59,316,000.00 16.74 7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.08 8 同业存单 163,353,000.00 46.10 9 其他 - - 10 合计 336,870,703.50 95.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 111793208 17广州农村商业银行CD035 400,000 39,116,000.00 11.04 2 111793272 17南京银行CD038 400,000 38,236,000.00 10.79 3 111793798 17杭州银行CD075 400,000 38,220,000.00 10.79 4 111793039 17杭州银行CD062 300,000 28,677,000.00 8.09 5 101551010 15电网MTN001 200,000 20,060,000.00 5.66 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第39页共47页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除17杭州银行CD075（证券代码111793798）、17杭州银行 CD062（证券代码111793039）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 17杭州银行CD075（证券代码111793798）、17杭州银行CD062（证券代码111793039）： 该证券发行人在报告期内多次收到监管机构的处罚决定。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,344.33 2 应收证券清算款 400,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 4,286,647.59 第40页共47页 5 应收申购款 4,477.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,727,469.43 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第41页共47页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 招商丰盛稳 2,241 80,284.34 18,312,500.00 10.18% 161,604,704.16 89.82% 定增长混合A 招商丰盛稳 26,083 4,177.41 0.00 0.00% 108,959,460.42 100.00% 定增长混合C 合计 28,324 10,199.01 18,312,500.00 6.34% 270,564,164.58 93.66% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 招商丰盛稳定增长混合A 97,836.15 0.0544% 人员持有本基金 招商丰盛稳定增长混合C 3,191.24 0.0029% 合计 101,027.39 0.0350% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商丰盛稳定增长混合A 0 投资和研究部门负责人持 招商丰盛稳定增长混合C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 招商丰盛稳定增长混合A 0 放式基金 招商丰盛稳定增长混合C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商丰盛稳定增 招商丰盛稳定增 第42页共47页 长混合A 长混合C 基金合同生效日（2014年3月20日）基金份 1,493,415,635.57 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 286,496,373.50 246,981,843.11 本报告期基金总申购份额 - 12,271,757.77 减:本报告期基金总赎回份额 106,579,169.34 150,294,140.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 179,917,204.16 108,959,460.42 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未作改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长城证券 2 72,670,670.55 32.07% 67,678.80 32.48% - 兴业证券 2 45,624,367.50 20.13% 42,489.97 20.39% - 广发证券 1 43,930,354.67 19.38% 40,911.85 19.63% - 第43页共47页 招商证券 1 37,494,915.30 16.54% 34,918.34 16.76% - 中泰证券 2 13,313,332.46 5.87% 9,736.70 4.67% - 国金证券 1 10,716,833.04 4.73% 9,980.73 4.79% - 中信建投 6 2,349,493.00 1.04% 2,188.10 1.05% - 长江证券 2 278,834.58 0.12% 259.73 0.12% - 华安证券 1 248,684.27 0.11% 231.59 0.11% - 信达证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 国泰君安 3 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 西藏东方财 1 - - - - - 富 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 方正证券 3 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 第一创业证 1 - - - - - 券 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 第44页共47页 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长城证券 25,500,232.90 29.41%882,000,000.00 53.60% - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - -173,500,000.00 10.54% - - 招商证券 61,131,923.24 70.50%154,300,000.00 9.38% - - 中泰证券 - - 98,900,000.00 6.01% - - 国金证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华安证券 84,135.00 0.10%336,900,000.00 20.47% - - 信达证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 第45页共47页 天风证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业证 - - - - - - 券 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 招商基金管理有限公司关于公司董事、 中国证券报、证券时 1 监事、高级管理人员以及其他从业人员 报、上海证券报 2017年1月7日 在子公司兼职情况变更的公告 2 招商基金管理有限公司关于参加蛋卷 中国证券报、证券时 2017年1月12日 基金基金申(认)购费率优惠的公告 报、上海证券报 3 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 2017年1月20日 券投资基金2016年第4季度报告 报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于旗下部分 4 基金继续参加交通银行股份有限公司 中国证券报、证券时 2017年2月23日 手机银行渠道基金申购及定期定额投 报、上海证券报 资手续费率优惠的公告 招商基金旗下部分基金增加创金启富 中国证券报、证券时 5 为代销机构及开通定投和转换业务并 报、上海证券报 2017年3月17日 参与其费率优惠活动的公告 关于招商基金旗下部分基金继续参加 中国证券报、证券时 6 中国工商银行个人电子银行基金申购 报、上海证券报 2017年3月31日 费率优惠活动的公告 7 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 2017年3月31日 券投资基金2016年年度报告 报、上海证券报 8 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 2017年3月31日 券投资基金2016年年度报告摘要 报、上海证券报 9 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 2017年4月21日 券投资基金2017年第1季度报告 报、上海证券报 招商基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金继续参加交通银行股份有限公司 中国证券报、证券时 2017年4月22日 手机银行渠道基金申购及定期定额投 报、上海证券报 资手续费率优惠的公告 第46页共47页 招商基金旗下部分基金增加上海挖财 中国证券报、证券时 11 为代销机构及开通定投和转换业务并 报、上海证券报 2017年4月28日 参与其费率优惠活动的公告 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 12 券投资基金更新的招募书说明2017年 报、上海证券报 2017年5月2日 第1号 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证 中国证券报、证券时 13 券投资基金更新的招募书说明摘要 报、上海证券报 2017年5月2日 2017年第1号 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦28层 11.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅，或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017年8月29日 第47页共47页