广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 审计报告 15 6.1管理层对财务报表的责任 15 6.2注册会计师的责任 16 6.3审计意见 16 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 21 §8 投资组合报告 45 8.1 期末基金资产组合情况 45 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 62 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 62 8.12 投资组合报告附注 62 §9 基金份额持有人信息 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 64 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 64 §10 开放式基金份额变动 64 §11 重大事件揭示 64 11.1基金份额持有人大会决议 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 65 11.4 基金投资策略的改变 65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 65 11.8 其他重大事件 66 §12 备查文件目录 67 12.1 备查文件目录 67 12.2 存放地点 68 12.3 查阅方式 68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 广发竞争优势混合 基金主代码 000529 交易代码 000529 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月12日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 528,114,827.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资具备竞争优势的股票、债券等资产，积极把握由此带来的获利机会，力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方法，关注宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的互动关系进行灵活配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 业绩比较基准 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 段西军 王永民 联系电话 020-83936666 010-66594896 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 510308 100818 法定代表人 王志伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 {year_t-2}{word_merge} 本期已实现收益 -213,939,487.94 8,359,828.09 {cfid-pt_BenQiLiRunKouJianBenQiGongYunJiaZhiBianDongSunYiHouDeJingE_t-2#merge} 本期利润 -289,944,893.86 72,916,664.13 {cfid-pt_JiJinBenQiLiRun_t-2#merge} 加权平均基金份额本期利润 -0.5543 0.0369 {cfid-pt_JiaQuanPingJunJiJinFenEBenQiLiRun_t-2#merge} 本期加权平均净值利润率 -33.93% 3.69% {cfid-pt_JiaQuanPingJunJingZhiLiRunLv_t-2#merge} 本期基金份额净值增长率 70.61% -2.00% {cfid-pt_BenQiJiJinFenEJingZhiZengZhangLv_t-2#merge} 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 {onlyYear_t-2}年末 期末可供分配利润 92,602,205.81 -10,831,915.30 {cfid-pt_QiMoKeGongFenPeiLiRun_t-2#merge} 期末可供分配基金份额利润 0.1753 -0.0199 {cfid-pt_QiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRun_t-2#merge} 期末基金资产净值 882,815,806.82 532,923,684.40 {cfid-pt_QiMoJiJinZiChanJingZhi_t-2#merge} 期末基金份额净值 1.672 0.980 {cfid-pt_QiMoJiJinFenEJingZhi_t-2#merge} 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 {onlyYear_t-2}年末 基金份额累计净值增长率 67.20% -2.00% {cfid-pt_JiJinFenELeiJiJingZhiZengZhangLv_t-2#merge} 注：（1）上述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 29.01% 2.40% 9.62% 0.83% 19.39% 1.57% 过去六个月 -3.69% 3.20% -5.60% 1.33% 1.91% 1.87% 过去一年 70.61% 3.12% 7.16% 1.24% 63.45% 1.88% 自基金合同生效起至今 67.20% 2.42% 47.24% 1.00% 19.96% 1.42% 注：（1）业绩比较基准：沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年3月12日至2015年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年（2014年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自合同生效日（2014年3月12日）至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司，参股了证通股份有限公司。 截至2015年12月31日，本基金管理人管理八十八只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚康混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3300.24亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苗宇 本基金的基金经理；广发聚富混合基金的基金经理 2015-02-17 - 7年 男，中国籍，理学博士，持有中国证券投资基金业从业证书，2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员，2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票（LOF）基金的基金经理助理，2015年2月12日起任广发聚富混合基金的基金经理，2015年2月17日起任广发竞争优势混合基金的基金经理。 朱纪刚 本基金的基金经理；广发核心精选股票基金的基金经理；广发轮动配置股票基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；权益投资一部副总经理 2014-03-12 2015-02-17 9年 男，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司，2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、广发大盘成长混合基金的基金经理助理、研究发展部副总经理，2009年7月调入投资管理部，2009年9月10日至2015年2月16日任广发核心精选股票基金的基金经理，2011年3月15日至2012年10月22日任广发聚祥保本混合基金的基金经理，2013年5月28日至2015年2月16日任广发轮动配置股票基金的基金经理，2013年12月11日至2015年2月16日任广发成长优选混合基金的基金经理，2014年1月21日至2015年2月16日任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理，2014年3月12日至2015年2月16日任广发竞争优势混合基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年市场波动剧烈，上半年市场大幅上涨，经过7月份的股灾，市场在9月份基本稳定住了，下半年整体机会也比较多，集中在传媒、电动车和计算机等行业。尽管市场波动剧烈，但是整年的涨幅依然比较可观，市场参与者的收益率普遍不错。全年来看，上证指数涨幅为9.41%，创业板涨幅84.41%，表现较好的板块为传媒、电动车、计算机等行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金净值增长率为70.61%，同期业绩比较基准收益率为7.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2016年，市场就开启了暴跌模式，熔断机制更是加剧了市场波动。市场在1月底有小幅上涨，部分个股反弹较多。展望整个2016年，我们不是很乐观，但是也没有市场现在反应的这么悲观。不乐观是因为成长股经过了三年多的上涨，估值确实不便宜。另一个更为重要的原因是经过过去三年的挖掘，成长性行业越来越少。从宏观的角度来看，无论是供给侧改革还是汇率问题，都会让经济面临阵痛，尽管调整是为了更好地前进，但是这种痛苦会在短期内强烈影响市场预期。但是我们也注意到，细分领域的机会在逐渐显现，例如2015年下半年市场追捧的vr等领域。我们始终坚信产业发展趋势是选股的最重要标准，这一点不会因为下跌有任何改变，只不过在选股标准上，我们将会更加严格，操作上更加注重精细化。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对广发竞争优势混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 德师报(审)字(16)第P0762号 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“广发竞争优势混合”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是广发竞争优势混合的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，广发竞争优势混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了广发竞争优势混合2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国 上海 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 70,303,488.50 44,490,657.48 结算备付金 14,119,477.75 251,272.78 存出保证金 1,405,239.52 956,869.92 交易性金融资产 7.4.7.2 801,577,692.44 493,281,471.27 其中：股票投资 801,577,692.44 493,281,471.27 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 16,403,955.34 8,989.42 应收利息 7.4.7.5 19,821.96 11,066.93 应收股利 - - 应收申购款 515,737.77 197,788.88 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 904,345,413.28 539,198,116.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,204,555.23 - 应付赎回款 2,742,004.80 3,452,788.48 应付管理人报酬 1,111,065.25 778,654.73 应付托管费 185,177.58 129,775.77 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 8,952,478.20 1,635,519.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 334,325.40 277,693.54 负债合计 21,529,606.46 6,274,432.28 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 528,114,827.66 543,755,599.70 未分配利润 7.4.7.10 354,700,979.16 -10,831,915.30 所有者权益合计 882,815,806.82 532,923,684.40 负债和所有者权益总计 904,345,413.28 539,198,116.68 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值人民币1.672元，基金份额总额528,114,827.66份。 7.2 利润表 会计主体：广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 一、收入 -244,027,274.36 111,431,672.17 1.利息收入 901,246.85 6,277,050.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 901,246.85 6,277,050.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -185,397,694.66 36,827,765.60 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -186,368,393.48 33,000,724.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 970,698.82 3,827,041.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -76,005,405.92 64,556,836.04 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 16,474,579.37 3,770,019.79 减：二、费用 45,917,619.50 38,515,008.04 1．管理人报酬 12,622,790.87 23,894,710.74 2．托管费 2,103,798.48 3,982,451.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 30,755,233.38 10,293,334.62 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 435,796.77 344,510.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -289,944,893.86 72,916,664.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -289,944,893.86 72,916,664.13 注：本基金合同生效日为2014年3月12日，上年度可比区间不完整。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 543,755,599.70 -10,831,915.30 532,923,684.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -289,944,893.86 -289,944,893.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -15,640,772.04 655,477,788.32 639,837,016.28 其中：1.基金申购款 1,943,736,142.63 2,051,249,201.48 3,994,985,344.11 2.基金赎回款 -1,959,376,914.67 -1,395,771,413.16 -3,355,148,327.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 528,114,827.66 354,700,979.16 882,815,806.82 项目 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,658,866,513.92 - 2,658,866,513.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 72,916,664.13 72,916,664.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,115,110,914.22 -83,748,579.43 -2,198,859,493.65 其中：1.基金申购款 55,170,381.10 77,104.72 55,247,485.82 2.基金赎回款 -2,170,281,295.32 -83,825,684.15 -2,254,106,979.47 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 543,755,599.70 -10,831,915.30 532,923,684.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2013]1628号文《关于核准广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2014年3月12日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金募集期为2014年2月10日至2014年3月7日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币2,658,866,513.92元，有效认购户数为19,207户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币576,635.15元，折合基金份额576,635.15份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金业绩比较基准为沪深300指数×50％＋中证全债指数×50％。 本基金的财务报表于2016年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。可比期间的会计年度为2014年3月12日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1. 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2) 债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3) 权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 2. 贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3. 其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 4. 对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1) 股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 (2) 债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 (3) 权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2. 投资收益 (1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月17日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 活期存款 70,303,488.50 44,490,657.48 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 70,303,488.50 44,490,657.48 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 813,026,262.32 801,577,692.44 -11,448,569.88 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 813,026,262.32 801,577,692.44 -11,448,569.88 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 428,724,635.23 493,281,471.27 64,556,836.04 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 428,724,635.23 493,281,471.27 64,556,836.04 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应收活期存款利息 12,137.24 10,468.97 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 695.53 473.66 应收结算备付金利息 6,989.19 124.30 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 19,821.96 11,066.93 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 8,952,478.20 1,635,519.76 银行间市场应付交易费用 - - 合计 8,952,478.20 1,635,519.76 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 4,325.40 12,693.54 预提费用 330,000.00 265,000.00 合计 334,325.40 277,693.54 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 543,755,599.70 543,755,599.70 本期申购 1,943,736,142.63 1,943,736,142.63 本期赎回（以“-”号填列） -1,959,376,914.67 -1,959,376,914.67 本期末 528,114,827.66 528,114,827.66 注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,435,136.38 -34,267,051.68 -10,831,915.30 本期利润 -213,939,487.94 -76,005,405.92 -289,944,893.86 本期基金份额交易产生的变动数 283,106,557.37 372,371,230.95 655,477,788.32 其中：基金申购款 1,346,127,237.71 705,121,963.77 2,051,249,201.48 基金赎回款 -1,063,020,680.34 -332,750,732.82 -1,395,771,413.16 本期已分配利润 - - - 本期末 92,602,205.81 262,098,773.35 354,700,979.16 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 活期存款利息收入 731,093.50 4,821,141.75 定期存款利息收入 - 1,396,916.67 其他存款利息收入 16,842.38 9,386.65 结算备付金利息收入 150,816.65 49,591.67 其他 2,494.32 14.00 合计 901,246.85 6,277,050.74 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 卖出股票成交总额 11,137,098,823.46 3,569,428,702.13 减：卖出股票成本总额 11,323,467,216.94 3,536,427,978.04 买卖股票差价收入 -186,368,393.48 33,000,724.09 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 970,698.82 3,827,041.51 基金投资产生的股利收益 - - 合计 970,698.82 3,827,041.51 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -76,005,405.92 64,556,836.04 ——股票投资 -76,005,405.92 64,556,836.04 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -76,005,405.92 64,556,836.04 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 基金赎回费收入 10,300,238.95 3,607,109.18 基金转换费收入 6,174,340.42 162,910.61 其他 - - 合计 16,474,579.37 3,770,019.79 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 交易所市场交易费用 30,755,233.38 10,293,334.62 银行间市场交易费用 - - 合计 30,755,233.38 10,293,334.62 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 225,000.00 银行汇划费 49,196.77 39,510.95 账户维护费 25,500.00 - 其他 1,100.00 - 合计 435,796.77 344,510.95 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 广发证券股份有限公司 4,219,124,805.78 18.47% 2,522,814,234.91 33.49% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 3,891,172.16 22.54% 1,553,759.04 17.36% 关联方名称 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券股份有限公司 2,296,772.76 39.22% 84,200.19 5.15% 注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金（含债券交易）。 2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,622,790.87 23,894,710.74 其中：支付销售机构的客户维护费 3,077,722.00 9,924,727.25 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,103,798.48 3,982,451.73 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 47,041,852.65 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 47,041,852.65 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.91% - 注：基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 70,303,488.50 731,093.50 44,490,657.48 4,821,141.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002612 朗姿股份 2015-12-23 重大事项 75.46 - - 281,900.00 20,937,236.16 21,272,174.00 - 300025 华星创业 2015-11-26 重大事项 28.28 - - 1,008,667.00 25,303,642.42 28,525,102.76 - 300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项 15.94 - - 2,415,700.00 105,284,025.62 38,506,258.00 - 300038 梅泰诺 2015-12-16 重大事项 56.68 - - 624,380.00 31,005,992.80 35,389,858.40 - 300069 金利华电 2015-10-29 重大事项 29.85 2016-02-16 26.87 140,556.00 4,126,889.73 4,195,596.60 - 300088 长信科技 2015-12-14 重大事项 14.03 2016-02-29 12.63 1,276,700.00 17,154,132.15 17,912,101.00 - 600584 长电科技 2015-11-30 重大事项 22.02 - - 869,400.00 20,711,086.60 19,144,188.00 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。 本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。 本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资，因此与债券相关的信用风险不重大。 7.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。 7.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 70,303,488.50 - - - 70,303,488.50 结算备付金 14,119,477.75 - - - 14,119,477.75 存出保证金 1,405,239.52 - - - 1,405,239.52 交易性金融资产 - - - 801,577,692.44 801,577,692.44 应收证券清算款 - - - 16,403,955.34 16,403,955.34 应收利息 - - - 19,821.96 19,821.96 应收申购款 - - - 515,737.77 515,737.77 资产总计 85,828,205.77 - - 818,517,207.51 904,345,413.28 负债 应付证券清算款 - - - 8,204,555.23 8,204,555.23 应付赎回款 - - - 2,742,004.80 2,742,004.80 应付管理人报酬 - - - 1,111,065.25 1,111,065.25 应付托管费 - - - 185,177.58 185,177.58 应付交易费用 - - - 8,952,478.20 8,952,478.20 其他负债 - - - 334,325.40 334,325.40 负债总计 - - - 21,529,606.46 21,529,606.46 利率敏感度缺口 85,828,205.77 - - 796,987,601.05 882,815,806.82 上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 44,490,657.48 - - - 44,490,657.48 结算备付金 251,272.78 - - - 251,272.78 存出保证金 956,869.92 - - - 956,869.92 交易性金融资产 - - - 493,281,471.27 493,281,471.27 应收证券清算款 - - - 8,989.42 8,989.42 应收利息 - - - 11,066.93 11,066.93 应收申购款 80,600.00 - - 117,188.88 197,788.88 资产总计 45,779,400.18 - - 493,418,716.50 539,198,116.68 负债 应付赎回款 - - - 3,452,788.48 3,452,788.48 应付管理人报酬 - - - 778,654.73 778,654.73 应付托管费 - - - 129,775.77 129,775.77 应付交易费用 - - - 1,635,519.76 1,635,519.76 其他负债 - - - 277,693.54 277,693.54 负债总计 - - - 6,274,432.28 6,274,432.28 利率敏感度缺口 45,779,400.18 - - 487,144,284.22 532,923,684.40 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用Barra风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型(VAR)等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 801,577,692.44 90.80 493,281,471.27 92.56 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 801,577,692.44 90.80 493,281,471.27 92.56 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 业绩比较基准上升5% 35,884,436.18 29,330,441.17 业绩比较基准下降5% -35,884,436.18 -29,330,441.17 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为636,632,413.68元，属于第二层级的余额为164,945,278.76元，无属于第三层级的余额（2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为400,437,169.06元，属于第二层级的余额为92,844,302.21元，无属于第三层级的余额）。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 如附注7.4.5.2所述，本基金自2015年3月17日起，对所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 801,577,692.44 88.64 其中：股票 801,577,692.44 88.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 84,422,966.25 9.34 7 其他各项资产 18,344,754.59 2.03 8 合计 904,345,413.28 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 20,634,934.20 2.34 B 采矿业 - - C 制造业 595,681,169.24 67.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,462,230.00 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,544,296.75 12.97 J 金融业 - - K 房地产业 24,235,318.75 2.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,300,702.00 1.73 S 综合 26,719,041.50 3.03 合计 801,577,692.44 90.80 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002355 兴民钢圈 2,518,338 50,517,860.28 5.72 2 300028 金亚科技 2,415,700 38,506,258.00 4.36 3 300038 梅泰诺 624,380 35,389,858.40 4.01 4 300310 宜通世纪 481,277 29,997,995.41 3.40 5 300352 北信源 462,132 28,837,036.80 3.27 6 002494 华斯股份 1,081,900 28,670,350.00 3.25 7 300025 华星创业 1,008,667 28,525,102.76 3.23 8 002141 蓉胜超微 895,246 28,289,773.60 3.20 9 300467 迅游科技 299,451 27,184,161.78 3.08 10 600701 工大高新 1,116,550 26,719,041.50 3.03 11 002445 中南重工 887,957 24,907,193.85 2.82 12 600303 曙光股份 1,619,500 24,859,325.00 2.82 13 002574 明牌珠宝 1,154,319 24,517,735.56 2.78 14 002094 青岛金王 690,137 21,497,767.55 2.44 15 002667 鞍重股份 285,200 21,332,960.00 2.42 16 600556 慧球科技 786,700 21,295,969.00 2.41 17 002612 朗姿股份 281,900 21,272,174.00 2.41 18 600257 大湖股份 1,376,580 20,634,934.20 2.34 19 600584 长电科技 869,400 19,144,188.00 2.17 20 300390 天华超净 430,452 19,103,459.76 2.16 21 000687 华讯方舟 700,300 18,922,106.00 2.14 22 300088 长信科技 1,276,700 17,912,101.00 2.03 23 002656 卡奴迪路 597,549 17,095,876.89 1.94 24 002584 西陇科学 327,600 16,248,960.00 1.84 25 002026 山东威达 912,684 16,081,492.08 1.82 26 002599 盛通股份 379,932 15,478,429.68 1.75 27 300364 中文在线 85,959 15,300,702.00 1.73 28 002077 大港股份 660,977 13,186,491.15 1.49 29 300061 康耐特 520,500 13,007,295.00 1.47 30 300450 先导智能 127,787 12,700,749.93 1.44 31 002655 共达电声 491,900 12,130,254.00 1.37 32 002113 天润控股 278,308 11,048,827.60 1.25 33 000779 三毛派神 372,000 10,832,640.00 1.23 34 002715 登云股份 270,600 10,683,288.00 1.21 35 002329 皇氏集团 368,147 10,271,301.30 1.16 36 002425 凯撒股份 322,130 9,338,548.70 1.06 37 300338 开元仪器 474,034 8,674,822.20 0.98 38 002175 东方网络 139,350 8,397,231.00 0.95 39 002719 麦趣尔 137,852 7,960,953.00 0.90 40 002455 百川股份 578,054 6,410,618.86 0.73 41 603108 润达医疗 43,500 4,462,230.00 0.51 42 300069 金利华电 140,556 4,195,596.60 0.48 43 300368 汇金股份 600 34,032.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600986 科达股份 226,611,872.41 42.52 2 600571 信雅达 202,867,635.23 38.07 3 300226 上海钢联 192,242,327.48 36.07 4 002312 三泰控股 188,028,828.24 35.28 5 600093 禾嘉股份 165,750,384.48 31.10 6 300104 乐视网 163,654,425.58 30.71 7 002339 积成电子 159,024,571.99 29.84 8 300059 东方财富 142,451,070.77 26.73 9 300028 金亚科技 122,331,008.33 22.95 10 300248 新开普 121,834,016.72 22.86 11 300356 光一科技 118,693,673.15 22.27 12 300431 暴风科技 112,447,139.56 21.10 13 600446 金证股份 109,575,600.40 20.56 14 300364 中文在线 106,321,723.40 19.95 15 002169 智光电气 104,699,367.89 19.65 16 000997 新 大 陆 98,077,829.88 18.40 17 002707 众信旅游 97,383,905.02 18.27 18 300033 同花顺 94,519,109.00 17.74 19 002183 怡 亚 通 91,065,810.81 17.09 20 600108 亚盛集团 84,401,931.06 15.84 21 000796 凯撒旅游 82,249,541.77 15.43 22 300144 宋城演艺 81,316,665.44 15.26 23 002197 证通电子 77,409,857.55 14.53 24 600415 小商品城 75,005,984.37 14.07 25 300329 海伦钢琴 74,198,069.53 13.92 26 300130 新国都 73,038,106.90 13.71 27 600804 鹏博士 72,788,715.78 13.66 28 600701 工大高新 70,516,306.69 13.23 29 002657 中科金财 68,990,485.62 12.95 30 300399 京天利 68,821,287.75 12.91 31 300016 北陆药业 68,613,845.65 12.87 32 300069 金利华电 68,090,169.72 12.78 33 300343 联创股份 66,761,999.90 12.53 34 300155 安居宝 66,410,527.61 12.46 35 300207 欣旺达 62,886,423.36 11.80 36 002494 华斯股份 61,584,251.54 11.56 37 600409 三友化工 60,455,291.26 11.34 38 300170 汉得信息 59,941,935.15 11.25 39 300063 天龙集团 59,840,808.02 11.23 40 600728 佳都科技 58,668,272.25 11.01 41 002329 皇氏集团 58,505,888.41 10.98 42 300442 普丽盛 58,469,166.60 10.97 43 300359 全通教育 58,327,296.07 10.94 44 002519 银河电子 57,708,664.05 10.83 45 600029 南方航空 57,325,741.13 10.76 46 601118 海南橡胶 57,233,651.04 10.74 47 300128 锦富新材 56,820,563.66 10.66 48 300043 互动娱乐 55,638,660.32 10.44 49 000008 神州高铁 54,894,589.06 10.30 50 600501 航天晨光 54,838,117.48 10.29 51 000681 视觉中国 54,427,286.04 10.21 52 300310 宜通世纪 54,414,747.39 10.21 53 300133 华策影视 54,357,677.15 10.20 54 002445 中南重工 53,857,962.77 10.11 55 300367 东方网力 53,003,235.97 9.95 56 002659 中泰桥梁 52,562,334.40 9.86 57 600172 黄河旋风 52,126,780.27 9.78 58 002455 百川股份 51,236,125.62 9.61 59 600416 湘电股份 51,028,824.80 9.58 60 002466 天齐锂业 50,837,622.59 9.54 61 300178 腾邦国际 50,341,237.49 9.45 62 002279 久其软件 50,337,943.17 9.45 63 002030 达安基因 49,943,884.23 9.37 64 300286 安科瑞 49,903,657.58 9.36 65 002343 禾欣股份 49,076,649.00 9.21 66 000031 中粮地产 47,882,145.28 8.98 67 000547 航天发展 47,678,954.67 8.95 68 600400 红豆股份 47,612,271.17 8.93 69 300413 快乐购 47,541,928.50 8.92 70 601766 中国中车 47,134,878.50 8.84 71 300113 顺网科技 45,839,683.66 8.60 72 601939 建设银行 45,819,380.79 8.60 73 002451 摩恩电气 45,795,820.05 8.59 74 002719 麦趣尔 45,554,038.19 8.55 75 601599 鹿港科技 45,385,415.70 8.52 76 002231 奥维通信 45,135,316.12 8.47 77 600118 中国卫星 44,902,348.97 8.43 78 002131 利欧股份 44,570,022.21 8.36 79 300086 康芝药业 43,516,118.03 8.17 80 000789 万年青 43,216,062.09 8.11 81 300238 冠昊生物 43,163,681.86 8.10 82 600598 北大荒 42,906,247.70 8.05 83 300299 富春通信 42,292,198.69 7.94 84 002123 荣信股份 42,269,207.00 7.93 85 002609 捷顺科技 42,206,824.37 7.92 86 300340 科恒股份 41,349,962.53 7.76 87 300017 网宿科技 41,169,948.48 7.73 88 002355 兴民钢圈 40,566,504.25 7.61 89 002376 新北洋 40,465,820.00 7.59 90 002443 金洲管道 40,387,231.70 7.58 91 300253 卫宁健康 39,677,081.92 7.45 92 300300 汉鼎股份 38,772,979.80 7.28 93 300392 腾信股份 38,455,839.90 7.22 94 002175 东方网络 38,307,189.80 7.19 95 300467 迅游科技 38,003,034.00 7.13 96 300244 迪安诊断 36,945,009.67 6.93 97 300380 安硕信息 36,853,299.00 6.92 98 600570 恒生电子 36,710,706.44 6.89 99 002029 七 匹 狼 36,596,389.38 6.87 100 600343 航天动力 36,577,287.95 6.86 101 002113 天润控股 36,499,288.74 6.85 102 300027 华谊兄弟 36,304,989.00 6.81 103 603885 吉祥航空 35,915,894.29 6.74 104 600115 东方航空 35,884,864.40 6.73 105 002612 朗姿股份 35,457,925.81 6.65 106 600358 国旅联合 35,341,409.84 6.63 107 002381 双箭股份 35,338,516.39 6.63 108 300450 先导智能 34,692,815.16 6.51 109 600112 天成控股 34,675,129.86 6.51 110 600391 成发科技 34,331,205.00 6.44 111 002699 美盛文化 33,881,358.43 6.36 112 300352 北信源 33,830,063.20 6.35 113 300070 碧水源 33,509,052.23 6.29 114 000002 万 科Ａ 33,308,013.72 6.25 115 002354 天神娱乐 32,830,996.76 6.16 116 300159 新研股份 32,528,051.71 6.10 117 002467 二六三 32,496,512.13 6.10 118 601398 工商银行 31,890,059.38 5.98 119 002256 彩虹精化 31,809,732.60 5.97 120 002363 隆基机械 31,448,599.90 5.90 121 002296 辉煌科技 31,434,621.78 5.90 122 002172 澳洋科技 31,043,258.49 5.83 123 603555 贵人鸟 31,042,833.80 5.83 124 300038 梅泰诺 31,005,992.80 5.82 125 000732 泰禾集团 30,714,452.57 5.76 126 600536 中国软件 30,301,558.24 5.69 127 002280 联络互动 30,142,605.05 5.66 128 002236 大华股份 30,111,765.34 5.65 129 002425 凯撒股份 30,026,205.27 5.63 130 002141 蓉胜超微 29,892,331.00 5.61 131 000021 深科技 29,526,655.45 5.54 132 600463 空港股份 29,441,539.29 5.52 133 002375 亚厦股份 28,893,655.69 5.42 134 300338 开元仪器 28,806,270.82 5.41 135 000559 万向钱潮 28,797,761.65 5.40 136 002488 金固股份 28,769,540.90 5.40 137 000025 特 力Ａ 28,374,872.24 5.32 138 002574 明牌珠宝 28,032,752.43 5.26 139 600180 瑞茂通 27,737,615.85 5.20 140 300240 飞力达 27,645,462.14 5.19 141 002024 苏宁云商 27,493,436.20 5.16 142 300314 戴维医疗 27,358,493.92 5.13 143 000587 金叶珠宝 27,318,293.36 5.13 144 002739 万达院线 26,988,076.80 5.06 145 002717 岭南园林 26,765,563.40 5.02 146 002097 山河智能 26,241,329.13 4.92 147 600528 中铁二局 26,157,301.76 4.91 148 600153 建发股份 25,838,012.40 4.85 149 300146 汤臣倍健 25,649,873.68 4.81 150 600080 金花股份 25,553,226.80 4.79 151 600136 道博股份 25,356,570.40 4.76 152 300025 华星创业 25,303,642.42 4.75 153 600831 广电网络 25,298,658.09 4.75 154 002714 牧原股份 25,209,613.80 4.73 155 600057 象屿股份 25,066,263.62 4.70 156 600585 海螺水泥 24,898,835.91 4.67 157 002518 科士达 24,875,822.00 4.67 158 600303 曙光股份 24,627,322.18 4.62 159 002715 登云股份 24,433,132.00 4.58 160 002625 龙生股份 24,339,744.94 4.57 161 600682 南京新百 24,320,459.89 4.56 162 002153 石基信息 24,003,686.00 4.50 163 000601 韶能股份 23,677,522.60 4.44 164 002055 得润电子 23,538,491.99 4.42 165 300348 长亮科技 23,353,798.65 4.38 166 000910 大亚科技 23,260,266.84 4.36 167 603315 福鞍股份 23,133,287.08 4.34 168 002251 步 步 高 22,781,284.01 4.27 169 601998 中信银行 22,776,589.60 4.27 170 000799 *ST酒鬼 22,597,374.70 4.24 171 002439 启明星辰 22,426,836.49 4.21 172 000901 航天科技 22,358,471.15 4.20 173 600678 四川金顶 22,284,099.32 4.18 174 600257 大湖股份 22,207,535.34 4.17 175 600850 华东电脑 22,134,119.69 4.15 176 600895 张江高科 21,827,988.49 4.10 177 300390 天华超净 21,774,282.52 4.09 178 002366 台海核电 21,664,714.59 4.07 179 600005 武钢股份 21,619,636.70 4.06 180 600019 宝钢股份 21,586,421.50 4.05 181 000948 南天信息 21,516,239.32 4.04 182 300005 探路者 21,385,235.36 4.01 183 600074 保千里 21,365,064.39 4.01 184 300036 超图软件 21,305,178.89 4.00 185 002667 鞍重股份 21,243,746.00 3.99 186 002746 仙坛股份 21,197,416.00 3.98 187 600050 中国联通 21,185,349.00 3.98 188 600801 华新水泥 21,168,742.37 3.97 189 600584 长电科技 20,711,086.60 3.89 190 300058 蓝色光标 20,433,981.75 3.83 191 600038 中直股份 20,403,828.36 3.83 192 002253 川大智胜 20,288,835.37 3.81 193 002094 青岛金王 20,246,953.10 3.80 194 002517 泰亚股份 20,235,171.00 3.80 195 601218 吉鑫科技 20,234,263.57 3.80 196 300262 巴安水务 20,223,503.93 3.79 197 300163 先锋新材 20,208,168.76 3.79 198 002405 四维图新 20,076,859.39 3.77 199 002413 雷科防务 20,022,717.99 3.76 200 002084 海鸥卫浴 19,929,262.93 3.74 201 300101 振芯科技 19,809,540.80 3.72 202 600556 慧球科技 19,776,240.77 3.71 203 000687 华讯方舟 19,604,567.00 3.68 204 002458 益生股份 19,573,500.84 3.67 205 601688 华泰证券 19,558,638.28 3.67 206 300400 劲拓股份 19,407,534.00 3.64 207 000638 万方发展 19,060,163.30 3.58 208 600137 浪莎股份 18,845,670.95 3.54 209 300295 三六五网 18,782,472.90 3.52 210 002268 卫 士 通 18,446,050.21 3.46 211 002551 尚荣医疗 18,297,459.26 3.43 212 603729 龙韵股份 18,156,154.00 3.41 213 002086 东方海洋 18,114,586.00 3.40 214 002751 易尚展示 18,080,784.30 3.39 215 002599 盛通股份 17,970,383.68 3.37 216 000151 中成股份 17,882,709.40 3.36 217 600538 国发股份 17,850,358.00 3.35 218 300100 双林股份 17,521,707.80 3.29 219 002070 众和股份 17,460,349.56 3.28 220 601985 中国核电 17,260,717.48 3.24 221 300088 长信科技 17,154,132.15 3.22 222 600397 安源煤业 17,117,124.00 3.21 223 002177 御银股份 17,033,347.14 3.20 224 300085 银之杰 17,005,904.61 3.19 225 601328 交通银行 16,975,619.00 3.19 226 600436 片仔癀 16,885,659.15 3.17 227 002308 威创股份 16,756,286.22 3.14 228 300097 智云股份 16,470,567.94 3.09 229 600511 国药股份 16,212,682.83 3.04 230 002285 世联行 16,188,969.00 3.04 231 002260 德奥通航 16,026,128.00 3.01 232 002026 山东威达 15,946,745.78 2.99 233 002656 卡奴迪路 15,904,812.29 2.98 234 002014 永新股份 15,774,539.95 2.96 235 002462 嘉事堂 15,771,663.00 2.96 236 600362 江西铜业 15,732,998.66 2.95 237 600590 泰豪科技 15,716,256.67 2.95 238 002400 省广股份 15,526,966.66 2.91 239 600530 交大昂立 15,259,162.00 2.86 240 300457 赢合科技 15,130,841.00 2.84 241 002584 西陇科学 15,123,206.00 2.84 242 600222 太龙药业 15,066,904.58 2.83 243 300096 易联众 14,996,640.00 2.81 244 300212 易华录 14,801,882.21 2.78 245 600622 嘉宝集团 14,737,075.73 2.77 246 300203 聚光科技 14,670,854.67 2.75 247 300187 永清环保 14,323,211.60 2.69 248 300077 国民技术 14,161,355.02 2.66 249 002315 焦点科技 14,151,561.55 2.66 250 300231 银信科技 13,971,995.33 2.62 251 300336 新文化 13,796,943.20 2.59 252 601800 中国交建 13,677,759.26 2.57 253 603718 海利生物 13,390,758.24 2.51 254 000920 南方汇通 13,331,449.95 2.50 255 002655 共达电声 13,324,252.40 2.50 256 000700 模塑科技 13,293,761.00 2.49 257 300061 康耐特 13,221,628.00 2.48 258 300250 初灵信息 13,208,888.70 2.48 259 002401 中海科技 13,197,926.51 2.48 260 600893 中航动力 13,173,302.89 2.47 261 002189 利达光电 13,105,787.00 2.46 262 000915 山大华特 13,099,779.00 2.46 263 300004 南风股份 13,060,734.04 2.45 264 300320 海达股份 12,998,923.50 2.44 265 300278 华昌达 12,969,415.67 2.43 266 600855 航天长峰 12,908,682.85 2.42 267 300331 苏大维格 12,898,541.00 2.42 268 002077 大港股份 12,774,602.65 2.40 269 002157 正邦科技 12,709,533.00 2.38 270 300183 东软载波 12,690,239.15 2.38 271 002063 远光软件 12,666,744.94 2.38 272 002531 天顺风能 12,654,507.64 2.37 273 300242 明家科技 12,644,293.46 2.37 274 300440 运达科技 12,601,515.00 2.36 275 002003 伟星股份 12,576,903.40 2.36 276 300378 鼎捷软件 12,457,488.16 2.34 277 600316 洪都航空 12,397,152.81 2.33 278 600406 国电南瑞 12,371,132.04 2.32 279 002415 海康威视 12,274,341.58 2.30 280 600259 广晟有色 12,242,583.68 2.30 281 300451 创业软件 12,227,914.00 2.29 282 002711 欧浦智网 12,166,395.46 2.28 283 300251 光线传媒 11,797,389.40 2.21 284 601801 皖新传媒 11,414,450.52 2.14 285 300404 博济医药 11,203,246.00 2.10 286 300098 高新兴 11,200,855.01 2.10 287 002773 康弘药业 11,009,871.74 2.07 288 002522 浙江众成 11,008,495.09 2.07 289 300109 新开源 10,854,277.02 2.04 290 002359 齐星铁塔 10,772,149.00 2.02 291 600809 山西汾酒 10,707,539.18 2.01 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600986 科达股份 221,778,783.70 41.62 2 300226 上海钢联 168,757,785.88 31.67 3 300104 乐视网 161,572,420.17 30.32 4 002312 三泰控股 156,359,622.85 29.34 5 600571 信雅达 154,164,915.48 28.93 6 300059 东方财富 143,820,561.15 26.99 7 600093 禾嘉股份 128,081,795.53 24.03 8 600446 金证股份 112,533,324.37 21.12 9 000997 新 大 陆 111,265,119.76 20.88 10 002339 积成电子 111,128,584.39 20.85 11 002491 通鼎互联 102,039,591.91 19.15 12 300356 光一科技 99,779,806.98 18.72 13 002183 怡 亚 通 87,004,279.47 16.33 14 300033 同花顺 85,029,937.38 15.96 15 300253 卫宁健康 84,623,951.04 15.88 16 300144 宋城演艺 83,431,094.57 15.66 17 600108 亚盛集团 81,662,576.34 15.32 18 300248 新开普 79,688,175.25 14.95 19 600804 鹏博士 79,059,131.08 14.83 20 002707 众信旅游 78,986,549.65 14.82 21 300364 中文在线 78,828,180.14 14.79 22 300431 暴风科技 76,809,810.00 14.41 23 600415 小商品城 76,744,349.27 14.40 24 002657 中科金财 76,592,892.96 14.37 25 000796 凯撒旅游 74,621,115.37 14.00 26 002169 智光电气 74,456,478.75 13.97 27 300207 欣旺达 72,741,750.50 13.65 28 300016 北陆药业 72,669,269.30 13.64 29 300155 安居宝 71,157,129.77 13.35 30 300359 全通教育 68,327,741.58 12.82 31 300063 天龙集团 66,633,154.88 12.50 32 000008 神州高铁 66,178,774.17 12.42 33 300170 汉得信息 65,568,451.81 12.30 34 300367 东方网力 65,399,190.78 12.27 35 002197 证通电子 65,067,180.24 12.21 36 300069 金利华电 65,026,094.34 12.20 37 300399 京天利 64,158,440.18 12.04 38 300329 海伦钢琴 62,140,886.40 11.66 39 600728 佳都科技 61,143,602.71 11.47 40 600409 三友化工 61,131,126.12 11.47 41 002519 银河电子 59,295,025.61 11.13 42 300043 互动娱乐 58,342,730.75 10.95 43 600029 南方航空 57,723,510.78 10.83 44 002329 皇氏集团 57,692,303.27 10.83 45 300133 华策影视 56,124,991.75 10.53 46 300413 快乐购 56,032,137.25 10.51 47 601118 海南橡胶 55,994,801.06 10.51 48 300130 新国都 55,856,473.14 10.48 49 002466 天齐锂业 55,619,948.89 10.44 50 000681 视觉中国 55,288,839.43 10.37 51 300343 联创股份 54,830,940.64 10.29 52 002659 中泰桥梁 53,981,388.38 10.13 53 002451 摩恩电气 53,172,928.85 9.98 54 600172 黄河旋风 53,085,146.92 9.96 55 300113 顺网科技 52,980,074.45 9.94 56 600701 工大高新 52,349,891.89 9.82 57 600501 航天晨光 51,262,109.66 9.62 58 300380 安硕信息 50,034,668.72 9.39 59 300442 普丽盛 49,555,434.51 9.30 60 600416 湘电股份 49,090,988.78 9.21 61 300244 迪安诊断 48,955,225.36 9.19 62 601599 鹿港科技 48,725,865.65 9.14 63 000547 航天发展 48,585,994.31 9.12 64 002343 禾欣股份 48,491,931.05 9.10 65 600400 红豆股份 47,272,828.20 8.87 66 002030 达安基因 47,137,967.33 8.85 67 002279 久其软件 46,883,224.60 8.80 68 600536 中国软件 46,846,329.27 8.79 69 300178 腾邦国际 46,841,221.52 8.79 70 600570 恒生电子 46,380,344.05 8.70 71 000031 中粮地产 46,017,769.13 8.63 72 601939 建设银行 44,799,180.45 8.41 73 600118 中国卫星 43,648,234.63 8.19 74 300085 银之杰 43,548,585.74 8.17 75 300017 网宿科技 43,278,335.40 8.12 76 002381 双箭股份 43,184,568.32 8.10 77 601766 中国中车 42,350,851.70 7.95 78 002443 金洲管道 42,229,672.52 7.92 79 300299 富春通信 41,969,763.41 7.88 80 002609 捷顺科技 41,537,269.19 7.79 81 300086 康芝药业 41,013,271.45 7.70 82 300286 安科瑞 40,648,216.18 7.63 83 300392 腾信股份 40,325,068.38 7.57 84 300128 锦富新材 40,102,156.69 7.52 85 000789 万年青 38,990,054.60 7.32 86 002123 荣信股份 38,652,370.81 7.25 87 002029 七 匹 狼 38,621,325.86 7.25 88 002131 利欧股份 38,564,969.12 7.24 89 002494 华斯股份 38,320,315.88 7.19 90 600598 北大荒 37,769,844.72 7.09 91 002376 新北洋 37,596,744.60 7.05 92 300300 汉鼎股份 37,018,448.46 6.95 93 002719 麦趣尔 36,306,728.28 6.81 94 002450 康得新 36,257,440.00 6.80 95 600391 成发科技 35,954,114.15 6.75 96 002175 东方网络 35,938,862.47 6.74 97 300027 华谊兄弟 35,576,999.77 6.68 98 600115 东方航空 35,061,181.52 6.58 99 603885 吉祥航空 34,867,304.02 6.54 100 300159 新研股份 34,613,642.62 6.50 101 002445 中南重工 34,607,963.10 6.49 102 300238 冠昊生物 34,467,622.80 6.47 103 002488 金固股份 34,349,098.79 6.45 104 002256 彩虹精化 34,203,621.24 6.42 105 600180 瑞茂通 33,638,475.11 6.31 106 600343 航天动力 33,461,376.74 6.28 107 300070 碧水源 33,362,213.11 6.26 108 002699 美盛文化 32,904,265.23 6.17 109 600358 国旅联合 32,610,945.90 6.12 110 000732 泰禾集团 32,547,060.97 6.11 111 600112 天成控股 32,229,321.33 6.05 112 002280 联络互动 32,208,672.97 6.04 113 002455 百川股份 31,980,350.92 6.00 114 300340 科恒股份 31,870,067.99 5.98 115 002354 天神娱乐 31,763,640.26 5.96 116 600057 象屿股份 31,462,251.15 5.90 117 002231 奥维通信 31,378,083.60 5.89 118 000002 万 科Ａ 31,045,235.69 5.83 119 600850 华东电脑 30,111,130.39 5.65 120 002375 亚厦股份 29,877,375.78 5.61 121 002113 天润控股 29,877,020.10 5.61 122 601398 工商银行 29,876,770.00 5.61 123 002236 大华股份 29,791,833.20 5.59 124 000559 万向钱潮 29,490,936.99 5.53 125 002172 澳洋科技 29,458,784.76 5.53 126 002739 万达院线 28,847,137.80 5.41 127 000021 深科技 28,373,442.33 5.32 128 002717 岭南园林 28,251,106.07 5.30 129 300028 金亚科技 28,228,351.40 5.30 130 002024 苏宁云商 28,100,101.60 5.27 131 600463 空港股份 28,078,459.19 5.27 132 002363 隆基机械 27,514,878.45 5.16 133 600528 中铁二局 27,283,491.63 5.12 134 002055 得润电子 27,225,613.75 5.11 135 603555 贵人鸟 26,764,318.45 5.02 136 600153 建发股份 26,534,514.11 4.98 137 002413 雷科防务 26,470,150.90 4.97 138 002467 二六三 26,298,914.76 4.93 139 000901 航天科技 26,178,735.07 4.91 140 600682 南京新百 25,769,371.60 4.84 141 000910 大亚科技 25,685,441.95 4.82 142 300146 汤臣倍健 25,367,846.88 4.76 143 002405 四维图新 25,302,919.19 4.75 144 002714 牧原股份 25,188,004.99 4.73 145 002097 山河智能 25,023,062.91 4.70 146 600136 道博股份 24,594,384.38 4.61 147 002251 步 步 高 24,188,185.45 4.54 148 000587 金叶珠宝 24,152,728.27 4.53 149 300262 巴安水务 23,937,384.53 4.49 150 600831 广电网络 23,750,255.71 4.46 151 600585 海螺水泥 23,612,985.87 4.43 152 002518 科士达 23,532,841.99 4.42 153 601218 吉鑫科技 23,450,941.66 4.40 154 000638 万方发展 23,327,214.20 4.38 155 300058 蓝色光标 23,260,284.69 4.36 156 002153 石基信息 23,197,430.01 4.35 157 300314 戴维医疗 22,578,123.08 4.24 158 000601 韶能股份 22,550,729.26 4.23 159 000025 特 力Ａ 22,298,349.77 4.18 160 601998 中信银行 22,241,736.00 4.17 161 002366 台海核电 22,232,857.76 4.17 162 300005 探 路 者 21,974,386.43 4.12 163 601166 兴业银行 21,955,717.03 4.12 164 600050 中国联通 21,932,347.93 4.12 165 002437 誉衡药业 21,921,465.38 4.11 166 002439 启明星辰 21,905,500.49 4.11 167 600019 宝钢股份 21,700,602.68 4.07 168 300036 超图软件 21,631,606.40 4.06 169 600080 金花股份 21,627,498.10 4.06 170 300310 宜通世纪 21,601,637.83 4.05 171 600005 武钢股份 21,552,754.89 4.04 172 002625 龙生股份 21,499,023.18 4.03 173 000516 国际医学 21,421,449.81 4.02 174 300101 振芯科技 21,337,222.15 4.00 175 002746 仙坛股份 21,222,836.83 3.98 176 300450 先导智能 21,211,611.80 3.98 177 600038 中直股份 21,177,348.49 3.97 178 600074 保千里 21,102,394.12 3.96 179 000948 南天信息 21,008,061.96 3.94 180 002425 凯撒股份 20,968,924.09 3.93 181 000799 *ST酒鬼 20,763,506.11 3.90 182 002458 益生股份 20,657,305.81 3.88 183 300338 开元仪器 20,435,586.56 3.83 184 002086 东方海洋 20,345,902.87 3.82 185 002400 省广股份 20,243,965.46 3.80 186 300348 长亮科技 20,217,918.10 3.79 187 600352 浙江龙盛 20,173,228.24 3.79 188 002070 众和股份 20,065,308.33 3.77 189 002421 达实智能 19,999,109.01 3.75 190 601688 华泰证券 19,893,176.88 3.73 191 603315 福鞍股份 19,514,951.76 3.66 192 300100 双林股份 19,506,652.92 3.66 193 600976 健民集团 19,336,962.25 3.63 194 002308 威创股份 19,236,362.99 3.61 195 603729 龙韵股份 19,232,096.00 3.61 196 002517 泰亚股份 19,227,573.64 3.61 197 002268 卫 士 通 19,056,194.64 3.58 198 300295 三六五网 18,831,954.74 3.53 199 600801 华新水泥 18,426,134.31 3.46 200 300267 尔康制药 18,224,714.97 3.42 201 000411 英特集团 18,152,079.32 3.41 202 600436 片仔癀 18,096,918.22 3.40 203 600678 四川金顶 17,874,173.65 3.35 204 600895 张江高科 17,624,831.61 3.31 205 002084 海鸥卫浴 17,592,156.04 3.30 206 002253 川大智胜 17,588,422.16 3.30 207 000151 中成股份 17,481,230.20 3.28 208 300097 智云股份 17,389,740.86 3.26 209 002551 尚荣医疗 17,225,402.50 3.23 210 002177 御银股份 17,174,460.38 3.22 211 300212 易华录 16,919,383.78 3.17 212 600397 安源煤业 16,734,616.04 3.14 213 600622 嘉宝集团 16,604,944.39 3.12 214 300400 劲拓股份 16,417,495.14 3.08 215 300242 明家科技 16,079,402.82 3.02 216 601985 中国核电 15,997,733.00 3.00 217 002462 嘉事堂 15,876,732.65 2.98 218 300011 鼎汉技术 15,793,775.36 2.96 219 600137 浪莎股份 15,725,616.62 2.95 220 601328 交通银行 15,712,125.00 2.95 221 300077 国民技术 15,596,682.39 2.93 222 002296 辉煌科技 15,428,374.56 2.90 223 600590 泰豪科技 15,198,835.64 2.85 224 300336 新文化 15,144,808.00 2.84 225 600222 太龙药业 15,058,592.22 2.83 226 002260 德奥通航 14,877,612.76 2.79 227 002751 易尚展示 14,867,827.07 2.79 228 300320 海达股份 14,863,785.95 2.79 229 600362 江西铜业 14,857,490.75 2.79 230 300231 银信科技 14,823,883.07 2.78 231 002572 索菲亚 14,800,943.48 2.78 232 300287 飞利信 14,781,951.88 2.77 233 300163 先锋新材 14,758,447.61 2.77 234 600530 交大昂立 14,679,994.10 2.75 235 600511 国药股份 14,652,081.72 2.75 236 300168 万达信息 14,644,411.39 2.75 237 000915 山大华特 14,556,039.00 2.73 238 002415 海康威视 14,497,235.77 2.72 239 300187 永清环保 14,444,522.00 2.71 240 300457 赢合科技 14,341,727.57 2.69 241 300098 高新兴 14,284,698.46 2.68 242 002315 焦点科技 14,099,557.06 2.65 243 601800 中国交建 13,993,854.86 2.63 244 002285 世联行 13,992,548.89 2.63 245 000700 模塑科技 13,961,236.58 2.62 246 300109 新开源 13,934,449.06 2.61 247 002715 登云股份 13,907,556.24 2.61 248 000566 海南海药 13,884,419.89 2.61 249 603718 海利生物 13,823,004.60 2.59 250 300183 东软载波 13,622,893.89 2.56 251 000937 冀中能源 13,529,175.91 2.54 252 002184 海得控制 13,368,490.94 2.51 253 600406 国电南瑞 13,273,224.74 2.49 254 002157 正邦科技 13,230,232.39 2.48 255 600893 中航动力 13,157,104.52 2.47 256 002111 威海广泰 13,118,397.55 2.46 257 300331 苏大维格 13,109,014.37 2.46 258 600855 航天长峰 13,088,541.90 2.46 259 002189 利达光电 13,075,486.05 2.45 260 300203 聚光科技 13,074,409.94 2.45 261 300221 银禧科技 13,067,061.92 2.45 262 300378 鼎捷软件 13,055,565.38 2.45 263 002531 天顺风能 12,961,176.17 2.43 264 600538 国发股份 12,911,481.25 2.42 265 002003 伟星股份 12,908,226.42 2.42 266 002063 远光软件 12,893,549.79 2.42 267 000920 南方汇通 12,842,250.00 2.41 268 002401 中海科技 12,829,253.00 2.41 269 600316 洪都航空 12,703,634.00 2.38 270 300240 飞力达 12,685,172.10 2.38 271 300250 初灵信息 12,562,933.51 2.36 272 300278 华昌达 12,400,602.95 2.33 273 300339 润和软件 12,308,953.41 2.31 274 600240 华业资本 12,188,171.26 2.29 275 300072 三聚环保 11,689,404.37 2.19 276 300384 三联虹普 11,604,465.48 2.18 277 601801 皖新传媒 11,513,722.64 2.16 278 300251 光线传媒 11,435,121.22 2.15 279 002711 欧浦智网 11,387,544.07 2.14 280 002359 齐星铁塔 11,368,189.20 2.13 281 002014 永新股份 11,002,945.66 2.06 282 002502 骅威股份 10,970,940.10 2.06 283 300296 利亚德 10,923,890.95 2.05 284 600259 广晟有色 10,883,629.88 2.04 285 300440 运达科技 10,802,089.50 2.03 286 300096 易联众 10,800,763.78 2.03 287 002567 唐人神 10,739,756.38 2.02 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,707,768,844.03 卖出股票的收入（成交）总额 11,137,098,823.46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,405,239.52 2 应收证券清算款 16,403,955.34 3 应收股利 - 4 应收利息 19,821.96 5 应收申购款 515,737.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,344,754.59 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300028 金亚科技 38,506,258.00 4.36 重大事项 2 300038 梅泰诺 35,389,858.40 4.01 重大事项 3 300025 华星创业 28,525,102.76 3.23 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 30,181 30,181 17,498.25 83,144,369.72 15.74% 444,970,457.94 84.26% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 815,893.19 0.1545% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年3月12日)基金份额总额 2,658,866,513.92 本报告期期初基金份额总额 543,755,599.70 本报告期基金总申购份额 1,943,736,142.63 减：本报告期基金总赎回份额 1,959,376,914.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 528,114,827.66 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月30日，包林生不再担任本基金管理人的副总经理。2015年5月23日，肖雯不再担任本基金管理人的副总经理。相关事项已向中国证券投资基金业协会备案。 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 银河证券 2 8,279,592,763.11 36.24% 5,914,652.83 34.26% - 广发证券 3 4,219,124,805.78 18.47% 3,891,172.16 22.54% 新增1个 安信证券 1 4,178,984,378.27 18.29% 3,017,586.98 17.48% - 海通证券 2 1,989,102,784.77 8.71% 1,413,061.52 8.19% 新增1个 华创证券 1 1,700,965,448.50 7.45% 1,243,919.83 7.21% 新增1个 东莞证券 1 1,242,724,084.62 5.44% 892,977.08 5.17% - 招商证券 1 1,234,373,402.44 5.40% 888,133.75 5.15% 新增1个 恒泰证券 1 - - - - 新增1个 中信证券 2 - - - - 新增2个 大同证券 1 - - - - 新增1个 天风证券 1 - - - - 新增1个 民族证券 1 - - - - 新增1个 注：1、交易席位选择标准： (1)财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； (2)经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； (4)具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； (5)能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 广发基金管理有限公司关于增加凯石财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-11-26 2 广发基金管理有限公司关于增加联讯证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-11-19 3 广发基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-11-11 4 广发基金管理有限公司关于增加华泰证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-10-14 5 广发基金管理有限公司关于增加汇付金融为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-30 6 广发基金管理有限公司关于增加大连银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-25 7 广发基金管理有限公司关于增加盈米财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-24 8 广发基金管理有限公司关于增加君德汇富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-21 9 广发基金管理有限公司关于增加联泰资产为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-21 10 广发基金管理有限公司关于增加江南农商行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-17 11 广发基金管理有限公司关于增加富济财富为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-17 12 广发基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-15 13 广发基金管理有限公司关于增加邮储银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-11 14 广发基金管理有限公司关于增加陆金所资管为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-09-01 15 广发基金管理有限公司关于增加微动利为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-08-24 16 广发基金管理有限公司关于增加积木基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-08-21 17 广发基金管理有限公司关于增加首创证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-07-22 18 广发基金管理有限公司关于增加中信期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-07-20 19 广发基金管理有限公司关于增加南海农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-07-07 20 广发基金管理有限公司关于增加中国工商银行为广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-06-03 21 广发基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-29 22 广发基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-26 23 广发基金管理有限公司关于增加徽商期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-05-18 24 广发基金管理有限公司关于增加华兴银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-21 25 广发基金管理有限公司关于增加民族证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-20 26 广发基金管理有限公司关于增加兴业证券为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-20 27 广发基金管理有限公司关于增加上海农商银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-13 28 广发基金管理有限公司关于增加利得基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-07 29 广发基金管理有限公司关于增加展恒基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-04-07 30 广发基金管理有限公司关于增加苏州银行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-03-27 31 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-02-17 32 广发基金管理有限公司关于增加东莞农商行为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-02-03 33 广发基金管理有限公司关于增加中信建投期货为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-01-29 34 广发基金管理有限公司关于增加海银基金为旗下部分基金代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 2015-01-29 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1．中国证监会批准广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2．《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4．《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5．法律意见书 6．基金管理人业务资格批件、营业执照 7．基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日