南方新优享灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 中期财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 49 §8 基金份额持有人信息 ...... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 §9 开放式基金份额变动 ...... 51 §10 重大事件揭示 ...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 57 §12 备查文件目录 ...... 57 12.1 备查文件目录 ...... 57 12.2 存放地点 ...... 57 12.3 查阅方式 ...... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方新优享灵活配置混合 基金主代码 000527 交易代码 000527 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 2 月 26 日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,189,172,919.69 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 南方新优享 A 南方新优享 C 下属分级基金的交易代码 000527 006590 报告期末下属分级基金的份 1,144,151,759.45 份 45,021,160.24 份 额总额 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方新优享”。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋 势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制 投资策略 定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定 的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金， 高于债券型基金、货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 常克川 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn com 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 益田路 5999 号基金大 号 厦 32-42 楼 邮政编码 518017 100140 法定代表人 杨小松（代为履行法定 陈四清 代表人职责） 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点 址、基金上市交易的证券交易所（如 有） 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、南方新优享 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 590,303,160.07 本期利润 449,278,070.91 加权平均基金份额本期利润 0.3763 本期加权平均净值利润率 7.02% 本期基金份额净值增长率 7.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 4,315,438,086.40 期末可供分配基金份额利润 3.7717 期末基金资产净值 6,552,731,611.85 期末基金份额净值 5.727 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 472.70% 2、南方新优享 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 20,289,466.53 本期利润 7,890,408.11 加权平均基金份额本期利润 0.1700 本期加权平均净值利润率 3.23% 本期基金份额净值增长率 7.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 165,493,562.67 期末可供分配基金份额利润 3.6759 期末基金资产净值 253,012,733.66 期末基金份额净值 5.620 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 171.63% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2018 年 12 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 19 日起存 续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方新优享 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.40% 1.27% -1.15% 0.49% 3.55% 0.78% 过去三个月 17.00% 1.33% 2.49% 0.59% 14.51% 0.74% 过去六个月 7.69% 1.84% 1.06% 0.79% 6.63% 1.05% 过去一年 44.04% 1.66% 16.29% 0.80% 27.75% 0.86% 过去三年 133.47% 1.50% 35.49% 0.82% 97.98% 0.68% 自基金合同 472.70% 1.51% 99.94% 0.89% 372.76% 0.62% 生效起至今 南方新优享 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.33% 1.27% -1.15% 0.49% 3.48% 0.78% 过去三个月 16.77% 1.33% 2.49% 0.59% 14.28% 0.74% 过去六个月 7.27% 1.84% 1.06% 0.79% 6.21% 1.05% 过去一年 42.89% 1.66% 16.29% 0.80% 26.60% 0.86% 自基金合同 171.63% 1.52% 44.34% 0.80% 127.29% 0.72% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金从 2018 年 12 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 19 日起存 续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南 方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学西方经济学硕士，特许金融分 析师（CFA），具有基金从业资格。2009 年 7 月加入南方基金，担任研究部研究 本基金 员、高级研究员；2014 年 2 月 27 日至 章晖 基金经 2015 年 5 - 11 年 2015 年 5 月 28 日，任南方新优享基金经 理 月 28 日 理助理；2015 年 5 月 28 日至今，任南方 新优享基金经理；2015年6月19日至今， 任南方创新经济基金经理；2018 年 4 月 19 日至今，任南方成安优选混合基金经 理；2019 年 12 月 19 日至今，任南方 ESG 股票基金经理；2020 年 6 月 16 日至今， 兼任投资经理；2021 年 1 月 13 日至今， 任南方阿尔法混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 5 24,028,102,910.4 2015 年 5 月 28 6 日 私募资产管理计 3 1,698,282,929.10 2020 年 6 月 17 章晖 划 日 其他组合 - - - 合计 8 25,726,385,839.5 - 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场随美债收益率的变化波动较大，并呈现结构性牛市的特征。风格方面，高增长个股大幅跑赢，行业层面，化工、钢铁和电新行业指数涨幅都超过 20%，非银、家电和军工行业跌幅超过 10%。 本基金在春节后的市场下跌中回撤较大，三月中旬开始，净值有一定反弹，但总体乏善可陈。基金经理将继续努力提升投资研究水平以适应目前的管理规模。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 份额净值为 5.727 元，报告期内，份额净值增长率为 7.69%， 同期业绩基准增长率为 1.06%；本基金 C份额净值为5.620 元，报告期内，份额净值增长率为 7.27%，同期业绩基准增长率为 1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，只有投资于能够持续价值创造的企业才能给投资者带来持续稳定的投资回报。从需求角度来看，老龄化和碳中和都是未来 20 年的投资主题，与之相关的医疗服务和新能源行业大概率能够走出长期牛股。从供给角度看，中国企业在全球竞争力的提高和部分传统行业集中度提升也是不可逆的趋势，在疫情的催化下这种趋势甚至得以加强。举例来说，前者有半导体和高端制造业的进口替代和品牌服装业的国潮兴起，后者有白酒行业千元价格带的崛起和建材等行业的强者恒强。 下半年的主要风险仍然在估值模型的分母端，虽然我们认为海外长期有效需求不足并不支持长端利率维持在较高水平，但如果大宗商品价格等超预期的上涨仍有可能带动利率水平上升，对目前估值水平较高的成长股带来风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用 可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股 份有限公司在南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方新优享 灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方新优享灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.3.1 967,122,467.41 646,996,075.49 结算备付金 18,451,534.72 26,045,665.03 存出保证金 2,608,355.04 1,075,910.06 交易性金融资产 6.4.3.2 5,914,785,513.04 6,141,875,197.71 其中：股票投资 5,863,776,913.04 6,015,804,802.01 基金投资 - - 债券投资 51,008,600.00 126,070,395.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 550,000,000.00 270,000,000.00 应收证券清算款 - 23,961,579.40 应收利息 6.4.3.5 621,330.82 1,953,501.89 应收股利 - - 应收申购款 15,328,844.35 35,878,474.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 7,468,918,045.38 7,147,786,404.45 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 567,125,580.05 221,837,178.98 应付赎回款 77,214,156.18 197,224,687.07 应付管理人报酬 8,129,551.04 7,585,636.07 应付托管费 1,354,925.18 1,264,272.67 应付销售服务费 164,492.72 77,111.30 应付交易费用 6.4.3.7 8,899,064.52 8,584,763.64 应交税费 114.66 270.49 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 285,815.52 308,668.25 负债合计 663,173,699.87 436,882,588.47 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,189,172,919.69 1,262,479,742.61 未分配利润 6.4.3.10 5,616,571,425.82 5,448,424,073.37 所有者权益合计 6,805,744,345.51 6,710,903,815.98 负债和所有者权益总计 7,468,918,045.38 7,147,786,404.45 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，南方新优享 A 份额净值 5.727 元，基金份额总额 1,144,151,759.45份；南方新优享C份额净值5.620元，基金份额总额45,021,160.24份； 总份额合计 1,189,172,919.69 份。 6.2 利润表 会计主体：南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 554,324,338.68 857,319,156.12 1.利息收入 3,466,408.46 2,548,959.40 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,526,244.16 556,884.97 债券利息收入 678,685.93 1,174,182.09 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 1,261,478.37 817,892.34 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 684,175,582.76 429,883,976.19 填列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 668,892,142.02 415,168,925.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 2,982,323.88 -51,639.90 资产支持证券投资 6.4.3.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 12,301,116.86 14,766,690.34 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 -153,424,147.58 419,544,070.61 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 20,106,495.04 5,342,149.92 号填列） 减：二、费用 97,155,859.66 39,216,971.29 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 49,793,458.90 18,218,607.51 2.托管费 6.4.6.2.2 8,298,909.80 3,036,434.63 3.销售服务费 6.4.6.2.3 974,176.74 65,460.75 4.交易费用 6.4.3.20 37,949,083.77 17,765,985.95 5.利息支出 - 545.48 其中：卖出回购金融资产 - 545.48 支出 6.税金及附加 12.29 3.52 7.其他费用 6.4.3.21 140,218.16 129,933.45 三、利润总额（亏损总额 457,168,479.02 818,102,184.83 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 457,168,479.02 818,102,184.83 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,262,479,742.61 5,448,424,073.37 6,710,903,815.98 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 457,168,479.02 457,168,479.02 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -73,306,822.92 -289,021,126.57 -362,327,949.49 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 920,926,797.11 4,143,755,769.08 5,064,682,566.19 2.基金赎回款 -994,233,620.03 -4,432,776,895.65 -5,427,010,515.68 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 1,189,172,919.69 5,616,571,425.82 6,805,744,345.51 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 828,568,928.21 1,590,231,681.25 2,418,800,609.46 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 818,102,184.83 818,102,184.83 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -65,283,079.07 -137,008,661.45 -202,291,740.52 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 543,152,052.98 1,228,895,659.77 1,772,047,712.75 2.基金赎回款 -608,435,132.05 -1,365,904,321.22 -1,974,339,453.27 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 763,285,849.14 2,271,325,204.63 3,034,611,053.77 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 967,122,467.41 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 967,122,467.41 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,739,961,395.77 5,863,776,913.04 1,123,815,517.27 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 978,600.00 978,600.00 - 债券 银行间市场 49,893,250.00 50,030,000.00 136,750.00 合计 50,871,850.00 51,008,600.00 136,750.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,790,833,245.77 5,914,785,513.04 1,123,952,267.27 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 550,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 550,000,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 89,188.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,472.88 应收债券利息 523,613.12 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,056.33 合计 621,330.82 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 8,899,064.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,899,064.52 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 166,800.78 应付证券出借违约金 - 预提费用 119,014.74 合计 285,815.52 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方新优享 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,227,618,656.49 1,227,618,656.49 本期申购 877,562,868.37 877,562,868.37 本期赎回（以“-”号填列） -961,029,765.41 -961,029,765.41 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,144,151,759.45 1,144,151,759.45 南方新优享 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,861,086.12 34,861,086.12 本期申购 43,363,928.74 43,363,928.74 本期赎回（以“-”号填列） -33,203,854.62 -33,203,854.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 45,021,160.24 45,021,160.24 本期申购含转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 南方新优享 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,024,060,678.99 1,276,600,589.40 5,300,661,268.39 本期利润 590,303,160.07 -141,025,089.16 449,278,070.91 本期基金份额交易产 -298,925,752.66 -42,433,734.24 -341,359,486.90 生的变动数 其中：基金申购款 3,161,153,195.97 788,441,541.50 3,949,594,737.47 基金赎回款 -3,460,078,948.63 -830,875,275.74 -4,290,954,224.37 本期已分配利润 - - - 本期末 4,315,438,086.40 1,093,141,766.00 5,408,579,852.40 南方新优享 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 111,923,031.44 35,839,773.54 147,762,804.98 本期利润 20,289,466.53 -12,399,058.42 7,890,408.11 本期基金份额交易产 33,281,064.70 19,057,295.63 52,338,360.33 生的变动数 其中：基金申购款 152,839,580.31 41,321,451.30 194,161,031.61 基金赎回款 -119,558,515.61 -22,264,155.67 -141,822,671.28 本期已分配利润 - - - 本期末 165,493,562.67 42,498,010.75 207,991,573.42 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,221,143.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 264,716.37 其他 40,384.67 合计 1,526,244.16 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,898,076,145.93 减：卖出股票成本总额 12,229,184,003.91 买卖股票差价收入 668,892,142.02 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 129,120,728.30 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 124,001,048.70 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 2,137,355.72 买卖债券差价收入 2,982,323.88 6.4.3.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.3.16 衍生工具收益 6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,301,116.86 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,301,116.86 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -153,424,147.58 ——股票投资 -151,491,550.58 ——债券投资 -1,932,597.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -153,424,147.58 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 19,279,187.73 基金转换费收入 827,307.31 合计 20,106,495.04 1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 37,948,808.77 银行间市场交易费用 275.00 合计 37,949,083.77 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行费用 2,603.42 合计 140,218.16 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券控制的公 司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 - - 1,345,174,877.06 11.51% 兴业证券 2,142,514,967.38 8.56% 88,792,412.09 0.76% 6.4.6.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 - - - - 兴业证券 1,953,961.84 8.57% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 华泰证券 1,226,777.51 11.52% 538,013.20 12.95% 兴业证券 80,916.47 0.76% - - 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 49,793,458.90 18,218,607.51 理费 其中：支付销售机构的客户 16,041,689.69 2,974,591.32 维护费 注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 8,298,909.80 3,036,434.63 管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方新优享 A 南方新优享 C 合计 华泰证券 - 51,032.23 51,032.23 南方基金 - 183,435.50 183,435.50 兴业证券 - 4,449.49 4,449.49 合计 - 238,917.22 238,917.22 获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方新优享 A 南方新优享 C 合计 华泰证券 - 511.78 511.78 南方基金 - 34,813.52 34,813.52 兴业证券 - 1,809.67 1,809.67 合计 - 37,134.97 37,134.97 注：自 2018 年 12 月 18 日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 南方新优享 A 南方新优享 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 南方新优享 A 南方新优享 C 报告期初持有的基金份额 6,635,036.49 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 6,635,036.49 - 报告期末持有的基金份额占 0.87% - 基金总份额比例 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 967,122,467.41 1,221,143.12 52,009,222.16 404,381.02 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 兴业证券 605086 龙高股份 网下申购 443 5,696.98 华泰联合证 605208 永茂泰 网下申购 801 10,733.40 券 兴业证券 605298 必得科技 网下申购 391 6,252.09 华泰联合证 605389 长龄液压 网下申购 356 14,026.40 券 华泰联合证 605499 东鹏饮料 网下申购 632 29,242.64 券 华泰联合证 688083 中望软件 网下申购 1,837 276,468.50 券 华泰联合证 688097 博众精工 网下申购 3,983 44,888.41 券 华泰联合证 688161 威高骨科 网下申购 3,069 111,159.18 券 兴业证券 688195 腾景科技 网下申购 2,693 36,624.80 华泰联合证 688260 昀冢科技 网下申购 2,990 28,793.70 券 华泰联合证 688314 康拓医疗 网下申购 1,085 18,813.90 券 华泰联合证 688350 富淼科技 网下申购 2,552 34,656.16 券 兴业证券 688597 煜邦电力 网下申购 3,907 22,973.16 华泰联合证 688613 奥精医疗 网下申购 2,617 42,997.31 券 华泰联合证 688633 星球石墨 网下申购 1,558 52,379.96 券 兴业证券 688639 华恒生物 网下申购 2,302 53,314.32 兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59 华泰联合证 300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16 券 兴业证券 300979 华利集团 网下申购 9,246 307,152.12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 总金额 股/张） 兴业证券 - - - - - 华泰联合证 - - - - - 券 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.8 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2020 年 2022 年 非公开 11,999,985. 12,377,344. 000063 中兴通讯 2 月 3 2 月 4 发行锁 30.21 31.16 397,219 99 04 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 非公开 1,213,41 17,000,000. 26,610,278. 002497 雅化集团 1 月 27 7 月 29 发行锁 14.01 21.93 9 19 67 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 大宗受 1,998,30 72,098,664. 40,185,813. 002607 中公教育 2 月 1 8 月 2 限锁定 36.08 20.11 0 00 00 - 日 日 2021 年 2021 年 非公开 31,999,984. 44,663,507. 002709 天赐材料 6 月 11 12月15 发行锁 68.00 94.91 470,588 00 08 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 新股锁 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300937 药 易 购 1 月 20 7 月 27 新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300945 曼 卡 龙 2 月 3 8 月 10 新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 新股锁 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 锁定期 300948 冠中生态 6 月 4 8 月 25 转增 - 27.42 108 - 2,961.36 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 新股锁 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 新股锁 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 251.9 300957 贝 泰 妮 3 月 18 9 月 27 新股锁 47.33 6 853 40,372.49 214,921.88 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 新股锁 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 新股锁 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 定期 300975 商络电子 2021 年 2021 年 创业板 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 4 月 14 10月21 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300979 华利集团 4 月 15 10月26 新股锁 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 新股锁 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300985 致远新能 4 月 21 10月29 新股锁 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 新股锁 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢 乐 家 5 月 26 12 月 2 新股锁 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301007 德 迈 仕 6 月 4 12月16 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 定期 301009 可靠股份 2021 年 2021 年 创业板 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 6 月 8 12月17 新股锁 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301011 华立科技 6 月 9 12月17 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301013 利 和 兴 6 月 21 12月29 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 日 2021 年 2021 年 大宗受 109.3 33,207,768. 25,116,828. 601100 恒立液压 2 月 2 8 月 2 限锁定 8 82.73 303,600 00 00 - 日 日 2021 年 2021 年 非公开 9,714,070.2 12,509,698. 601865 福 莱 特 1 月 20 7 月 19 发行锁 29.57 38.08 328,511 7 88 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 605162 新 中 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688070 纵横股份 2 月 2 8 月 10 新股锁 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688079 美 迪 凯 2 月 23 9 月 2 新股锁 10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688109 品茗股份 3 月 22 9 月 30 新股锁 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688113 联测科技 4 月 26 11 月 8 新股锁 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 询价转 1,111 1,138 31,108,000. 31,879,400. 688169 石头科技 5 月 31 11月29 让 .00 .55 28,000 00 00 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688201 信安世纪 4 月 13 10月21 新股锁 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股未 688239 航宇科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688260 昀冢科技 3 月 25 10 月 8 新股锁 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688323 瑞 华 泰 4 月 21 10月28 新股锁 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688456 有研粉材 3 月 10 9 月 17 新股锁 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 133.6 688601 力 芯 微 6 月 18 12月28 新股锁 36.48 9 1,174 42,827.52 156,952.06 - 日 日 定期 2021 年 2021 年 科创板 688660 电气风电 5 月 11 11月19 新股锁 5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 - 日 日 定期 2020 年 2021 年 创业板 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 新股锁 24.60 0 610 15,006.00 99,430.00 - 日 日 定期 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 配债未 100.0 100.0 123117 健帆转债 6 月 23 7 月 12 上市 0 0 9,786 978,600.00 978,600.00 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施 细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 967,122,467. - - - 967,122,467. 41 41 结算备付金 18,451,534.7 - - - 18,451,534.7 2 2 存出保证金 2,608,355.04 - - - 2,608,355.04 交易性金融 50,030,000.0 - 978,600.00 5,863,776,91 5,914,785,51 资产 0 3.04 3.04 买入返售金 550,000,000. - - - 550,000,000. 融资产 00 00 应收利息 - - - 621,330.82 621,330.82 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,813,574.51 - - 13,515,269.8 15,328,844.3 4 5 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 1,590,025,93 - 978,600.00 5,877,913,51 7,468,918,04 1.68 3.70 5.38 负债 应付赎回款 - - - 77,214,156.1 77,214,156.1 8 8 应付管理人 - - - 8,129,551.04 8,129,551.04 报酬 应付托管费 - - - 1,354,925.18 1,354,925.18 应付证券清 - - - 567,125,580. 567,125,580. 算款 05 05 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 164,492.72 164,492.72 务费 应付交易费 - - - 8,899,064.52 8,899,064.52 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 114.66 114.66 其他负债 - - - 285,815.52 285,815.52 负债总计 - - - 663,173,699. 663,173,699. 87 87 利率敏感度 1,590,025,93 - 978,600.00 5,214,739,81 6,805,744,34 缺口 1.68 3.83 5.51 上年度末 2020 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 646,996,075. - - - 646,996,075. 49 49 结算备付金 26,045,665.0 - - - 26,045,665.0 3 3 存出保证金 1,075,910.06 - - - 1,075,910.06 交易性金融 119,782,000.0 2,948,412.70 3,339,983.00 6,015,804,80 6,141,875,19 资产 0 2.01 7.71 买入返售金 270,000,000. - - - 270,000,000. 融资产 00 00 应收利息 - - - 1,953,501.89 1,953,501.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 1,594,969.95 - - 34,283,504.9 35,878,474.8 2 7 应收证券清 - - - 23,961,579.4 23,961,579.4 算款 0 0 其他资产 - - - - - 资产总计 1,065,494,62 2,948,412.70 3,339,983.00 6,076,003,38 7,147,786,40 0.53 8.22 4.45 负债 应付赎回款 - - - 197,224,687. 197,224,687. 07 07 应付管理人 - - - 7,585,636.07 7,585,636.07 报酬 应付托管费 - - - 1,264,272.67 1,264,272.67 应付证券清 - - - 221,837,178. 221,837,178. 算款 98 98 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 77,111.30 77,111.30 务费 应付交易费 - - - 8,584,763.64 8,584,763.64 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 270.49 270.49 其他负债 - - - 308,668.25 308,668.25 负债总计 - - - 436,882,588. 436,882,588. 47 47 利率敏感度 1,065,494,62 2,948,412.70 3,339,983.00 5,639,120,79 6,710,903,81 缺口 0.53 9.75 5.98 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -84,859.51 -137,262.19 2.市场利率平行下降 25 个基点 85,370.59 138,919.07 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围 0-95%；债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 5,863,776,913.04 86.16 6,015,804,802.01 89.64 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 5,863,776,913.04 86.16 6,015,804,802.01 89.64 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.沪深 300 上升 5% 338,733,163.54 312,284,762.89 2.沪深 300 下降 5% -338,733,163.54 -312,284,762.89 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,863,776,913.04 78.51 其中：股票 5,863,776,913.04 78.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,008,600.00 0.68 其中：债券 51,008,600.00 0.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 550,000,000.00 7.36 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 985,574,002.13 13.20 8 其他资产 18,558,530.21 0.25 9 合计 7,468,918,045.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 4,706,938,956.80 69.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,959.89 0.00 E 建筑业 195,927.08 0.00 F 批发和零售业 361,310.65 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,277,761.29 2.02 J 金融业 236,570,009.25 3.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00 M 科学研究和技术服务业 442,999,702.39 6.51 N 水利、环境和公共设施管理业 42,017.96 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 40,202,075.03 0.59 Q 卫生和社会工作 259,282,791.66 3.81 R 文化、体育和娱乐业 39,825,044.00 0.59 S 综合 - - 合计 5,863,776,913.04 86.16 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 721,662 385,944,837.60 5.67 2 603259 药明康德 2,430,221 380,548,306.39 5.59 3 600809 山西汾酒 747,040 334,673,920.00 4.92 4 000858 五 粮 液 973,669 290,046,258.41 4.26 5 002271 东方雨虹 5,026,575 278,070,129.00 4.09 6 300760 迈瑞医疗 516,858 248,117,682.90 3.65 7 002709 天赐材料 2,023,650 210,188,855.04 3.09 8 300122 智飞生物 1,071,600 200,099,868.00 2.94 9 002142 宁波银行 4,842,754 188,722,123.38 2.77 10 002812 恩捷股份 771,243 180,547,986.30 2.65 11 603659 璞 泰 来 1,259,440 172,039,504.00 2.53 12 300595 欧普康视 1,648,687 170,721,538.85 2.51 13 300782 卓 胜 微 261,643 140,633,112.50 2.07 14 300015 爱尔眼科 1,808,267 128,350,791.66 1.89 15 605499 东鹏饮料 486,352 121,977,081.60 1.79 16 603501 韦尔股份 346,514 111,577,508.00 1.64 17 300347 泰格医药 567,000 109,601,100.00 1.61 18 002460 赣锋锂业 838,835 101,574,530.15 1.49 19 002415 海康威视 1,567,777 101,121,616.50 1.49 20 603799 华友钴业 727,000 83,023,400.00 1.22 21 002821 凯 莱 英 196,306 73,143,615.60 1.07 22 000799 酒 鬼 酒 280,493 71,694,010.80 1.05 23 603345 安井食品 281,691 71,555,147.82 1.05 24 600519 贵州茅台 33,193 68,268,043.10 1.00 25 603486 科 沃 斯 291,405 66,463,652.40 0.98 26 688111 金山办公 162,081 63,989,578.80 0.94 27 300759 康龙化成 287,200 62,319,528.00 0.92 28 002594 比 亚 迪 238,700 59,913,700.00 0.88 29 300896 爱 美 客 71,001 56,011,268.88 0.82 30 300014 亿纬锂能 507,500 52,744,475.00 0.77 31 300059 东方财富 1,458,163 47,813,164.77 0.70 32 300628 亿联网络 570,100 47,774,380.00 0.70 33 300919 中伟股份 286,340 46,673,420.00 0.69 34 002568 百润股份 466,660 44,234,701.40 0.65 35 300327 中颖电子 514,384 43,840,948.32 0.64 36 688208 道通科技 473,608 41,199,159.92 0.61 37 300957 贝 泰 妮 150,523 40,878,764.18 0.60 38 002511 中顺洁柔 1,480,293 40,782,072.15 0.60 39 002607 中公教育 1,998,300 40,185,813.00 0.59 40 002304 洋河股份 192,906 39,970,123.20 0.59 41 300413 芒果超媒 580,540 39,825,044.00 0.59 42 600660 福耀玻璃 680,500 38,005,925.00 0.56 43 603613 国联股份 359,866 35,975,804.02 0.53 44 002241 歌尔股份 838,765 35,848,816.10 0.53 45 002139 拓邦股份 1,912,000 34,396,880.00 0.51 46 002791 坚朗五金 164,769 31,973,424.45 0.47 47 688169 石头科技 28,000 31,879,400.00 0.47 48 600563 法拉电子 196,697 31,148,936.92 0.46 49 000596 古井贡酒 129,100 30,919,450.00 0.45 50 688269 凯立新材 215,967 30,131,715.84 0.44 51 605111 新 洁 能 159,634 28,777,221.18 0.42 52 002402 和 而 泰 1,142,200 27,378,534.00 0.40 53 002648 卫星石化 693,220 27,167,291.80 0.40 54 002497 雅化集团 1,213,419 26,610,278.67 0.39 55 601100 恒立液压 303,600 25,116,828.00 0.37 56 300454 深 信 服 96,600 25,065,768.00 0.37 57 300593 新 雷 能 551,584 23,966,324.80 0.35 58 300638 广 和 通 491,188 22,938,479.60 0.34 59 603392 万泰生物 87,080 22,569,394.40 0.33 60 600763 通策医疗 51,900 21,330,900.00 0.31 61 002371 北方华创 75,400 20,914,452.00 0.31 62 688016 心脉医疗 45,773 20,808,863.53 0.31 63 002810 山东赫达 401,710 18,944,643.60 0.28 64 300763 锦浪科技 101,430 18,318,258.00 0.27 65 300573 兴齐眼药 121,700 17,163,351.00 0.25 66 300979 华利集团 145,446 16,541,879.40 0.24 67 002049 紫光国微 90,600 13,969,614.00 0.21 68 688696 极米科技 15,646 13,017,472.00 0.19 69 601865 福 莱 特 328,511 12,509,698.88 0.18 70 000063 中兴通讯 397,219 12,377,344.04 0.18 71 600702 舍得酒业 56,500 12,078,570.00 0.18 72 688617 惠泰医疗 29,225 11,134,432.75 0.16 73 688625 呈和科技 188,614 10,077,646.02 0.15 74 688076 诺泰生物 136,831 9,333,242.51 0.14 75 002230 科大讯飞 120,700 8,156,906.00 0.12 76 300642 透景生命 92,600 7,946,006.00 0.12 77 300841 康华生物 26,800 7,203,840.00 0.11 78 688690 纳微科技 61,125 7,182,187.50 0.11 79 603806 福 斯 特 34,563 3,633,608.19 0.05 80 688023 安恒信息 10,972 2,764,944.00 0.04 81 688029 南微医学 6,581 2,051,231.89 0.03 82 688608 恒玄科技 3,830 1,213,765.30 0.02 83 688083 中望软件 1,837 1,014,575.10 0.01 84 688036 传音控股 3,881 813,069.50 0.01 85 688383 新 益 昌 2,701 380,868.01 0.01 86 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.01 87 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.01 88 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 89 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00 90 688079 美 迪 凯 10,622 195,444.80 0.00 91 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.00 92 301013 利 和 兴 4,704 168,966.51 0.00 93 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00 94 688601 力 芯 微 1,174 156,952.06 0.00 95 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.00 96 688575 亚 辉 龙 3,435 152,514.00 0.00 97 600346 恒力石化 5,349 140,357.76 0.00 98 688661 和林微纳 1,452 136,705.80 0.00 99 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00 100 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00 101 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.00 102 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.00 103 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00 104 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00 105 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00 106 688323 瑞 华 泰 4,513 102,806.14 0.00 107 688636 智 明 达 918 97,583.40 0.00 108 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.00 109 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00 110 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00 111 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.00 112 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.00 113 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00 114 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00 115 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.00 116 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00 117 605117 德业股份 627 80,005.20 0.00 118 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00 119 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00 120 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00 121 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00 122 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00 123 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 124 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 125 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 126 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 127 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 128 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 129 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00 130 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00 131 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 132 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 133 003040 楚 天 龙 1,101 33,470.40 0.00 134 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 135 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00 136 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 137 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00 138 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 139 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 140 605378 野马电池 473 21,729.62 0.00 141 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 142 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 143 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 144 605208 永 茂 泰 801 17,485.83 0.00 145 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 146 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00 147 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00 148 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00 149 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00 150 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 151 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 152 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 153 300937 药 易 购 244 13,105.24 0.00 154 300902 国 安 达 551 12,981.56 0.00 155 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 156 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 157 300997 欢 乐 家 928 12,110.40 0.00 158 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00 159 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 160 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 161 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00 162 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 163 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 164 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 165 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 166 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00 167 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 168 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 169 300945 曼 卡 龙 474 8,949.12 0.00 170 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 171 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 172 605162 新 中 港 1,377 8,358.39 0.00 173 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00 174 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 175 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 176 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 177 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 178 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 179 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 180 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 181 301007 德 迈 仕 303 4,375.32 0.00 182 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 183 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 482,313,329.79 7.19 2 000568 泸州老窖 439,422,618.11 6.55 3 603799 华友钴业 434,484,573.19 6.47 4 002271 东方雨虹 412,473,372.22 6.15 5 601888 中国中免 379,347,652.45 5.65 6 000661 长春高新 362,169,617.66 5.40 7 002460 赣锋锂业 330,468,783.70 4.92 8 300750 宁德时代 313,738,102.23 4.68 9 300122 智飞生物 246,886,212.85 3.68 10 300760 迈瑞医疗 233,321,383.99 3.48 11 002812 恩捷股份 233,098,581.34 3.47 12 300059 东方财富 185,215,610.66 2.76 13 002142 宁波银行 181,734,487.97 2.71 14 603345 安井食品 173,165,685.49 2.58 15 002415 海康威视 160,057,266.85 2.39 16 603259 药明康德 149,787,399.49 2.23 17 600660 福耀玻璃 144,937,745.94 2.16 18 300015 爱尔眼科 141,953,651.33 2.12 19 601012 隆基股份 140,120,582.98 2.09 20 300782 卓 胜 微 139,374,156.66 2.08 21 002709 天赐材料 139,031,149.68 2.07 22 300124 汇川技术 137,859,937.25 2.05 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 586,596,545.77 8.74 2 000661 长春高新 547,074,164.55 8.15 3 601012 隆基股份 414,555,992.43 6.18 4 000568 泸州老窖 399,538,183.66 5.95 5 002475 立讯精密 356,883,875.96 5.32 6 300529 健帆生物 342,794,906.94 5.11 7 601888 中国中免 323,949,001.36 4.83 8 300274 阳光电源 301,883,209.97 4.50 9 603799 华友钴业 281,494,923.51 4.19 10 300124 汇川技术 268,872,942.83 4.01 11 002812 恩捷股份 258,287,786.93 3.85 12 600309 万华化学 250,408,492.55 3.73 13 002460 赣锋锂业 247,850,317.80 3.69 14 600519 贵州茅台 247,539,002.52 3.69 15 002027 分众传媒 245,271,309.89 3.65 16 601100 恒立液压 230,772,723.45 3.44 17 300015 爱尔眼科 197,960,403.77 2.95 18 300750 宁德时代 163,624,046.64 2.44 19 002271 东方雨虹 156,223,237.03 2.33 20 300014 亿纬锂能 155,247,932.60 2.31 21 300059 东方财富 151,027,701.02 2.25 22 600346 恒力石化 150,880,460.49 2.25 23 600176 中国巨石 140,793,127.35 2.10 24 300122 智飞生物 137,380,536.78 2.05 25 000333 美的集团 135,672,696.60 2.02 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,228,647,665.52 卖出股票收入（成交）总额 12,898,076,145.93 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,030,000.00 0.74 其中：政策性金融债 50,030,000.00 0.74 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 978,600.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,008,600.00 0.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 500,000 50,030,000.00 0.74 2 123117 健帆转债 9,786 978,600.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除宁波银行（证券代码 002142）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 宁波银行 2020 年 10 月 27 日公告称，因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不 到位，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对其处以罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 宁波银行2021年6月11日公告称，因代理销售保险不规范，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,608,355.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 621,330.82 5 应收申购款 15,328,844.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,558,530.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 002709 天赐材料 44,663,507.08 0.66 非公开发行锁 定期 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 南方新优 1,038,490 1,101.75 125,226,25 10.94% 1,018,925,5 89.06% 享 A 0.93 08.52 南方新优 55,800 806.83 20,902,574. 46.43% 24,118,585. 53.57% 享 C 41 83 合计 1,094,290 1,086.71 146,128,82 12.29% 1,043,044,0 87.71% 5.34 94.35 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 南方新优享 A 3,079,032.78 0.2691% 人员持有本基金 南方新优享 C 2,016,246.49 4.4784% 合计 5,095,279.27 0.4285% 注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 南方新优享 A 50~100 投资和研究部门负责人持有 南方新优享 C 0 本开放式基金 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放 南方新优享 A 50~100 式基金 南方新优享 C 0 合计 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方新优享 A 南方新优享 C 基金合同生效日(2014 年 2 月 26 日)基金份额总额 2,143,062,806.56 - 本报告期期初基金份额总额 1,227,618,656.49 34,861,086.12 本报告期基金总申购份额 877,562,868.37 43,363,928.74 减：报告期基金总赎回份额 961,029,765.41 33,203,854.62 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 1,144,151,759.45 45,021,160.24 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决 定自 2021 年 2 月 19 日起生效。 2021 年 5 月 19 日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 海通证券 2 2,998,806,254.58 11.98% 2,732,814.17 11.98% - 招商证券 1 2,386,695,955.70 9.54% 2,174,978.03 9.54% - 太平洋证 1 2,248,493,619.87 8.98% 2,049,055.94 8.98% - 券 光大证券 1 2,223,881,648.16 8.89% 2,026,602.73 8.89% - 兴业证券 1 2,142,514,967.38 8.56% 1,953,961.84 8.57% - 申万宏源 1 2,087,169,188.71 8.34% 1,902,040.72 8.34% - 方正证券 1 1,990,906,732.57 7.96% 1,814,313.35 7.95% - 长城证券 1 1,917,710,028.95 7.66% 1,747,596.53 7.66% - 华创证券 1 1,567,892,720.16 6.27% 1,428,822.30 6.26% - 天风证券 1 1,514,666,525.46 6.05% 1,381,115.27 6.06% - 粤开证券 1 1,189,293,313.78 4.75% 1,083,802.85 4.75% - 中信证券 2 922,711,193.39 3.69% 840,866.39 3.69% - 国海证券 1 727,092,185.32 2.91% 662,601.10 2.91% - 西部证券 1 477,482,236.98 1.91% 435,134.47 1.91% - 中信建投 2 244,285,957.61 0.98% 222,616.78 0.98% - 东方证券 1 216,871,406.08 0.87% 197,629.33 0.87% - 长江证券 1 168,801,898.03 0.67% 153,829.83 0.67% - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准 确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - 6,026,000,000.00 53.16% - - 太平洋证 - - - - - - 券 光大证券 2,813,332.50 82.84% 1,450,000,000.00 12.79% - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - 400,000,000.00 3.53% - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 582,807.50 17.16% 1,530,000,000.00 13.50% - - 粤开证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 西部证券 - - 930,000,000.00 8.20% - - 中信建投 - - 600,000,000.00 5.29% - - 东方证券 - - 400,000,000.00 3.53% - - 长江证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢 中国证券报、基金管 1 通为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-01-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中国证券报、基金管 2 福莱特（601865）非公开发行 A 股的公告 理人网站、中国证监 2021-01-22 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加国元证券为销 中国证券报、基金管 3 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-01-25 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 4 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-01-25 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加深圳前海微众 中国证券报、基金管 5 银行股份有限公司为销售机构的公告 理人网站、中国证监 2021-01-28 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中国证券报、基金管 6 雅化集团（002497）非公开发行 A 股的公告 理人网站、中国证监 2021-01-29 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 7 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-02-04 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 8 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-02-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 9 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-02 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加中原银行为销 中国证券报、基金管 10 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-03 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 11 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-08 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 12 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 13 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-19 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 14 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-22 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加西南证券为销 中国证券报、基金管 15 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 16 关联方承销证券的公告 理人网站、中国证监 2021-03-29 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券 中国证券报、基金管 17 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-03-31 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加坤元基金为销 中国证券报、基金管 18 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货 中国证券报、基金管 19 有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 理人网站、中国证监 2021-04-02 会基金电子披露网站 20 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申 中国证券报、基金管 2021-04-08 购费率优惠标准的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加度小满基金为 中国证券报、基金管 21 销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-12 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 22 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-13 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加华福证券为销 中国证券报、基金管 23 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 24 关联方兴业证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 25 关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-16 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 26 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-04-19 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加交通银行为销 中国证券报、基金管 27 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-22 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销 中国证券报、基金管 28 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-04-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 29 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-01 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 30 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-13 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 31 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-15 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 32 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-05-21 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金 中国证券报、基金管 33 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-08 公告 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 34 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-11 会基金电子披露网站 35 南方基金关于旗下部分基金增加西部证券为销 中国证券报、基金管 2021-06-11 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 中国证券报、基金管 36 天赐材料（002709）非公开发行 A 股的公告 理人网站、中国证监 2021-06-12 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于大河财富基金 中国证券报、基金管 37 销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的 理人网站、中国证监 2021-06-18 公告 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加创金启富为销 中国证券报、基金管 38 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-06-23 会基金电子披露网站 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管 39 关联方承销证券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2021-06-25 会基金电子披露网站 南方基金关于旗下部分基金增加万得基金为销 中国证券报、基金管 40 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2021-06-30 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告； 6、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告》原文。 12.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com