南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方新优享灵活配置混合 交易代码 000527 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月26日 报告期末基金份额总额 115,373,311.65份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各 类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股 投资策略 票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平 相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此 外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置 风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率 ×40% 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基 金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方新优享”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -40,511,492.51 2.本期利润 -47,304,134.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3825 4.期末基金资产净值 163,546,100.68 5.期末基金份额净值 1.418 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -18.55% 3.49% -16.99% 2.01% -1.56% 1.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 任职日期 离任日 年限 说明 期 特许金融分析师（CFA），硕士学 历，具有基金从业资格。曾任职于 本基金基金 博时基金管理有限公司、中国人寿 经理、总裁 2014年2月 资产管理有限公司、泰达宏利基金 史博 助 理兼权益 26日 - 17年 管理有限公司。2004年7月- 投资总监 2005年2月，任泰达周期基金经 理；2007年7月-2009年5月任泰 达首选基金经理；2008年8月- 2009年9月任泰达市值基金经理； 2009年4月-2009年9月任泰达品 质基金经理。2009年10月加入南 方基金，现任南方基金总裁助理兼 权益投资总监、境内权益投资决策 委员会主席、年金投资决策委员会 主席、国际投资决策委员会委员。 2011年2月至今，任南方绩优基 金经理；2014年2月至今，任南 方新优享基金经理；2015年9月 至今，任南方消费活力基金经理。 北京大学西方经济学硕士,具有基 金从业资格、金融分析师（CFA） 资格，2009年7月加入南方基金， 本基金基金 2015年5月 担任研究部研究员、高级研究员； 章晖 经理 28日 - 6年 2014年2月至2015年5月，任南 方新优享基金经理助理；2015年 5月至今，任南方新优享基金经理； 2015年6月至今，任南方创新经 济基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度制造业景气程度仍然低迷，工业经济继续回落。国际金融市场和大宗商品价格波动性上升，跨市场跨地区相互影响，风险隐患增多，当前资金流出势头仍未稳定。食品价格和大宗商品价格纷纷回落，通缩正重新成为物价主要风险，这也意味着宽松货币政策仍有加码空间。 三季度A股市场大幅下跌，各种风格指数差异并不明显，其中沪深300指数下跌28.39%，中证500指数下跌31.24%，创业板指数下跌27.14%。行业方面，银行、旅游、医药行业表现出一定的防御性，钢铁、有色、煤炭等行业跌幅超过40%。 三季度新优享基金仓位进一步下降，也选出了一部分相对抗跌的股票，但对于下跌的幅度和速度估计不足，几次抄底都没能及时撤出，未能很好的为投资者规避风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年三季度，本基金净值增长-18.55%，同期业绩比较基准增长-16.99%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度经济，我们认为随着汽车和地产相关刺激政策的出台，四季度经济有望短暂企稳，但中长期角度来看，改革与创新才是长期趋势。 我们认为四季度市场信心将有所恢复，仍然战略看好新经济。个股选择方面偏好估值合理的白马成长和短期超跌、代表转型方向的新兴产业龙头公司。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,796,157.34 81.75 其中：股票 134,796,157.34 81.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,038,000.00 6.09 其中：债券 10,038,000.00 6.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,624,147.53 10.69 8 其他资产 2,438,664.18 1.47 9 合计 164,896,969.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,597,874.01 53.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供 920.58 0.00 应业 E 建筑业 2,978,592.75 1.82 F 批发和零售业 3,904,422.00 2.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,762,000.00 2.30 I 信息传输、软件和信息技术服务 4,012,375.00 2.45 业 J 金融业 1,638,117.00 1.00 K 房地产业 18,902,682.00 11.56 L 租赁和商务服务业 1,966,500.00 1.20 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 4,127,183.00 2.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,905,491.00 3.61 S 综合 - - 合计 134,796,157.34 82.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600077 宋都股份 3,157,800 16,073,202.00 9.83 2 002020 京新药业 229,671 6,086,281.50 3.72 3 002415 海康威视 156,739 5,106,556.62 3.12 4 002573 清新环境 234,100 4,127,183.00 2.52 5 002450 康得新 134,032 4,059,829.28 2.48 6 002236 大华股份 119,337 4,034,783.97 2.47 7 300242 明家科技 131,392 3,958,840.96 2.42 8 000018 中冠A 157,800 3,945,000.00 2.41 9 603108 润达医疗 57,300 3,904,422.00 2.39 10 000902 新洋丰 173,500 3,860,375.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,038,000.00 6.14 其中：政策性金融债 10,038,000.00 6.14 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,038,000.00 6.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150202 15国开02 100,000 10,038,000.00 6.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 539,560.84 2 应收证券清算款 1,628,864.76 3 应收股利 - 4 应收利息 242,003.06 5 应收申购款 28,235.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,438,664.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 600077 宋都股份 16,073,202.00 9.83 非公开发行 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 152,223,200.55 报告期期间基金总申购份额 33,685,788.13 减:报告期期间基金总赎回份额 70,535,677.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 115,373,311.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 6,635,036.49 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,635,036.49 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 5.75 额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购确认 2015年7月 6,635,036.49 10,000,000.00 - 7日 合计 6,635,036.49 10,000,000.00 注：上述交易手续费1000元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 2、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 3、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼8.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com