上投摩根民生需求股票型证券投资基金2015年年度报告 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 TOC \o "1-3" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 §2 基金简介 5 2.1基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15 §6 审计报告 15 6.1管理层对财务报表的责任 16 6.2注册会计师的责任 16 6.3审计意见 16 §7年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4报表附注 21 §8投资组合报告 42 8.1期末基金资产组合情况 42 8.2期末按行业分类的股票投资组合 43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 45 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 61 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 62 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 62 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 62 8.12投资组合报告附注 62 §9基金份额持有人信息 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 63 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 64 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 64 §10 开放式基金份额变动 64 §11重大事件揭示 64 11.1基金份额持有人大会决议 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 65 11.4 基金投资策略的改变 65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 65 11.8其他重大事件 67 §12影响投资者决策的其他重要信息 68 §13备查文件目录 68 13.1 备查文件目录 68 13.2存放地点 68 13.3查阅方式 68 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根民生需求股票 基金主代码 000524 交易代码 000524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月14日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 315,944,860.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司，分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会，在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将通过系统和深入的基本面研究，重点投资于与民生相关行业的上市公司，将不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。在行业配置层面，本基金将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等各方面信息，精选具有良好成长性、估值合理的个股。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 田青 联系电话 021-38794888 010-67595096 电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市富城路99号20楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 穆矢 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市 注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 上海市富城路99号20楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 本期已实现收益 176,932,257.86 130,405,565.60 本期利润 192,821,793.52 146,936,211.04 加权平均基金份额本期利润 0.9598 0.1324 本期加权平均净值利润率 47.13% 13.24% 本期基金份额净值增长率 81.90% 29.30% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 427,187,983.15 54,879,170.76 期末可供分配基金份额利润 1.3521 0.2930 期末基金资产净值 743,132,843.79 242,153,456.65 期末基金份额净值 2.352 1.293 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 135.20% 29.30% 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.11% 1.90% 14.37% 1.42% 11.74% 0.48% 过去六个月 9.91% 3.05% -13.54% 2.28% 23.45% 0.77% 过去一年 81.90% 2.70% 5.42% 2.11% 76.48% 0.59% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 135.20% 2.15% 64.73% 1.71% 70.47% 0.44% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年3月14日至2015年12月31日) 注：本基金合同生效日为2014年3月14日，图示时间段为2014年3月14日至2015年12月31日。 本基金建仓期自2014年3月14日至2014年9月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金于2014年3月14正式成立，图示的时间段为2014年3月14至2015年12月31日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2015年12月底，公司管理的基金共有四十七只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金和上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 帅虎 本基金基金经理 2015-01-30 - 12年 帅虎先生，复旦大学硕士研究生，自2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师，自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理。自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年11月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2014年12月至2016年3月担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2015年1月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。 桂志强 本基金基金经理 2014-03-14 2015-03-31 9年 硕士研究生，超过6年金融领域相关工作经验。自2007年4月至2008年3月在平安证券有限责任公司任助理研究员；2008年3月至2010年9月在国泰基金管理有限公司任研究员；2010年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任我公司基金经理助理兼行业专家一职，2014年3月至2015年3月担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.桂志强先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，公司已经按照要求完成了改进工作。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。 报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为两次，均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，市场波动极大，就全年而言，以互联网为代表的中小市值股票表现依然远优于蓝筹。考虑到市场的急剧波动，期间我们对组合里的成长股进行了适度的波段操作，以避免组合净值的激烈波动。当然，与市场提供的机会相比，我们的操作略显谨慎，仍有很大改进空间。 改革、转型与创新，无疑仍是中国经济的长期希望所在。对此，创业板指数在过去三年也淋漓尽致的加以展现。毋庸置疑，与优质成长股大幅上涨相伴的是，部分毫无估值可言的伪成长股、题材股也表现抢眼；创业板在经过调整之后，部分中小市值股票与蓝筹股的估值差距仍为全球所罕见。 如此极致的差距，依个人浅见，主要原因不外乎以下几点：首先，中国经济增速一直延续往下的趋势，投资者对于传统行业及公司的前景充满疑问；其次，企业上市仍有管制，优质成长股的供给相对稀缺；最后，个人投资者占比偏高。 现在，事情可能正在起变化。首先，宏观经济何时能寻找到新的中长期增速区间，我们无法准确判断；但是，随着管理层各项政策措施的落实，中国经济可能正接近或处于这个区间。其次，注册制、战略新兴板、新三板等诸多资本市场改革措施的推进，将逐步改变优质成长股供给相对稀缺的现状。 因此，我们有理由相信，从稍微长期的角度看，如此极致的估值差距，未来逐步收敛至合理水平的趋势，将是不可避免的。或许，这一趋势已经在进行：2015年上半年表现抢眼的部分几乎毫无估值的所谓成长股，在年中之后的表现，也许已经是估值收敛趋势的某种展现形式。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为81.90%，同期业绩比较基准收益率为5.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们深信，近年几乎被视为贬义词的价值投资，仍将是长期致胜的最优选择；成功的成长股投资，仍然是基于对企业长期价值的判断；真价值与真成长，并无本质差别。在一个处于成熟期甚至衰退期的行业里，部分优质公司仍能通过其竞争优势来提升其市占率，并维持其业绩的稳定增长；对于部分被严重低估的蓝筹股，组合会继续保持适当配置，我们愿意等待总是迟到的理性。对于新兴产业，我们继续看好军民融合、环保、移动互联网、传媒、教育、新能源汽车等领域，并选择部分有核心竞争力、估值合理的优质企业进行配置。当然，部分仍处于产业培育期的行业及个股，前景很美、业绩暂无，可能只适合阶段性操作。最后，有品牌积淀、会不断创新、能保持领先优势的优质消费公司，仍是我们长期投资的极佳选择。 我们将继续秉持敬畏市场、勤勉尽责的态度，精选个股、均衡配置，力争为持有人创造更多价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中以“坚守三条底线、保障合规诚信、支持业务发展、提高工作水平”为总体目标，一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。 在本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线： 1. 注意密切追踪监管法规政策变化和监管新要求，组织员工学习理解监管精神，推动公司各部门完善制度建设和业务流程，防范日常运作中的违规行为发生。 2. 继续紧抓员工行为、公平交易、利益冲突等方面的日常监控，坚守“三条底线”不动摇；进一步加强内部合规培训和合规宣传，强化合规意识，规范员工行为操守，严格防范利益冲突。 3. 针对风险控制的需求和重点，强化内部审计，提高内部审计工作的水平和效果；按照监管部门的要求，严格推行风险控制自我评估制度，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。 在本报告期内的监察稽核工作中，未发现基金投资运作存在违法违规或未履行基金合同承诺从而影响基金份额持有人利益的情形。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2016)第21341号 上投摩根民生需求股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的上投摩根民生需求股票型证券投资基金(以下简称“上投摩根民生需求股票型基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是上投摩根民生需求股票型基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述上投摩根民生需求股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了上投摩根民生需求股票型基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) ———————— 陈玲 中国上海市 注册会计师 ———————— 2016年03月29日 曹阳 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 93,019,678.14 23,626,963.42 结算备付金 12,035,364.95 1,468,799.60 存出保证金 945,869.80 715,444.98 交易性金融资产 7.4.7.2 707,448,256.82 227,570,495.54 其中：股票投资 681,228,654.42 227,570,495.54 基金投资 - - 债券投资 26,219,602.40 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 55,709,055.82 11,710,849.14 应收利息 7.4.7.5 1,031,439.82 8,291.87 应收股利 - - 应收申购款 2,499,571.08 388,975.90 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 872,689,236.43 265,489,820.45 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 118,448,153.86 13,941,168.94 应付赎回款 4,142,554.83 7,166,226.91 应付管理人报酬 940,730.40 333,861.94 应付托管费 156,788.42 55,643.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,561,844.95 1,484,850.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 306,320.18 354,611.80 负债合计 129,556,392.64 23,336,363.80 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 315,944,860.64 187,274,285.89 未分配利润 7.4.7.10 427,187,983.15 54,879,170.76 所有者权益合计 743,132,843.79 242,153,456.65 负债和所有者权益总计 872,689,236.43 265,489,820.45 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.352元，基金份额总额315,944,860.64份。 7.2 利润表 会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月14日 (基金合同生效日)至 2014年12月31日 一、收入 221,016,254.35 178,211,289.51 1.利息收入 1,097,669.81 4,596,332.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 424,309.79 2,914,729.03 债券利息收入 671,692.31 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,667.71 1,681,603.71 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) 198,916,281.32 153,593,762.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 196,644,141.45 145,061,327.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -100,200.10 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,372,339.97 8,532,435.44 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 15,889,535.66 16,530,645.44 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 5,112,767.56 3,490,548.76 减：二、费用 28,194,460.83 31,275,078.47 1.管理人报酬 6,052,584.95 13,230,941.57 2.托管费 1,008,764.15 2,205,156.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.18 20,649,203.82 15,486,108.24 5.利息支出 165,523.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 165,523.34 - 6.其他费用 7.4.7.19 318,384.57 352,871.74 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 192,821,793.52 146,936,211.04 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 192,821,793.52 146,936,211.04 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根民生需求股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 187,274,285.89 54,879,170.76 242,153,456.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 192,821,793.52 192,821,793.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 128,670,574.75 179,487,018.87 308,157,593.62 其中：1.基金申购款 647,023,223.74 717,077,993.60 1,364,101,217.34 2.基金赎回款 -518,352,648.99 -537,590,974.73 -1,055,943,623.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 315,944,860.64 427,187,983.15 743,132,843.79 项目 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,713,611,278.90 - 1,713,611,278.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 146,936,211.04 146,936,211.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,526,336,993.01 -92,057,040.28 -1,618,394,033.29 其中：1.基金申购款 66,260,341.23 8,032,152.08 74,292,493.31 2.基金赎回款 -1,592,597,334.24 -100,089,192.36 -1,692,686,526.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 187,274,285.89 54,879,170.76 242,153,456.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根民生需求股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1597号《关于核准上投摩根民生需求股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年2月17日至2014年3月12日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,713,213,217.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,713,611,278.90 份基金份额，其中认购资金利息折合398,061.67份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2016年03月29日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2014年3月14日(基金合同生效日)至2014年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 活期存款 93,019,678.14 23,626,963.42 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 93,019,678.14 23,626,963.42 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 648,556,384.52 681,228,654.42 32,672,269.90 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 26,471,691.20 26,219,602.40 -252,088.80 银行间市场 - - - 合计 26,471,691.20 26,219,602.40 -252,088.80 资产支持证券 - - - 基金 - - 其他 - - - 合计 675,028,075.72 707,448,256.82 32,420,181.10 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 211,039,850.10 227,570,495.54 16,530,645.44 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 211,039,850.10 227,570,495.54 16,530,645.44 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应收活期存款利息 16,297.76 7,192.36 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 5,681.07 727.44 应收债券利息 1,008,952.87 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 39.85 17.98 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 468.27 354.09 合计 1,031,439.82 8,291.87 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,561,844.95 1,484,850.56 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,561,844.95 1,484,850.56 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 应付赎回费 6,320.18 14,611.80 预提费用 300,000.00 340,000.00 合计 306,320.18 354,611.80 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 187,274,285.89 187,274,285.89 本期申购 647,023,223.74 647,023,223.74 本期赎回（以“-”号填列） -518,352,648.99 -518,352,648.99 本期末 315,944,860.64 315,944,860.64 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 75,967,004.06 -21,087,833.30 54,879,170.76 本期利润 176,932,257.86 15,889,535.66 192,821,793.52 本期基金份额交易产生的变动数 200,847,774.63 -21,360,755.76 179,487,018.87 其中：基金申购款 786,891,373.67 -69,813,380.07 717,077,993.60 基金赎回款 -586,043,599.04 48,452,624.31 -537,590,974.73 本期已分配利润 - - - 本期末 453,747,036.55 -26,559,053.40 427,187,983.15 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 活期存款利息收入 317,759.09 1,105,762.11 定期存款利息收入 - 1,670,750.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 89,882.02 129,345.95 其他 16,668.68 8,870.97 合计 424,309.79 2,914,729.03 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 卖出股票成交总额 6,705,721,275.00 5,058,574,473.97 减：卖出股票成本总额 6,509,077,133.55 4,913,513,146.84 买卖股票差价收入 196,644,141.45 145,061,327.13 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 17,715,194.79 - 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 17,222,488.50 - 减：应收利息总额 592,906.39 - 买卖债券差价收入 -100,200.10 - 7.4.7.14衍生工具收益 无。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,372,339.97 8,532,435.44 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,372,339.97 8,532,435.44 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 1.交易性金融资产 15,889,535.66 16,530,645.44 ——股票投资 16,141,624.46 16,530,645.44 ——债券投资 -252,088.80 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 15,889,535.66 16,530,645.44 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 基金赎回费收入 4,058,849.96 3,445,835.93 转换费收入 1,053,917.60 44,712.83 合计 5,112,767.56 3,490,548.76 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 交易所市场交易费用 20,649,203.82 15,486,108.24 银行间市场交易费用 - - 合计 20,649,203.82 15,486,108.24 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 审计费用 60,000.00 100,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 银行费用 18,384.57 11,971.74 其他 - 900.00 合计 318,384.57 352,871.74 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 无。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,052,584.95 13,230,941.57 其中：支付销售机构的客户维护费 2,077,277.77 8,381,019.07 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,008,764.15 2,205,156.92 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年3月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 93,019,678.14 317,759.09 23,626,963.42 1,105,762.11 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 无。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(单位：股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002235 安妮股份 2015-07-02 重大事项 29.10 2016-01-12 32.00 1,000.00 26,907.05 29,100.00 - 300043 互动娱乐 2015-12-17 重大事项 15.80 - - 900,000.00 14,341,780.25 14,220,000.00 - 300049 福瑞股份 2015-11-30 重大事项 31.00 2016-01-04 30.95 100,000.00 2,614,901.57 3,100,000.00 - 300104 乐视网 2015-12-07 重大事项 60.18 - - 600,000.00 35,477,937.00 36,108,000.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12月31日：未持有同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2015年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 93,019,678.14 - - - - 93,019,678.14 结算备付金 12,035,364.95 - - - - 12,035,364.95 存出保证金 945,869.80 - - - - 945,869.80 交易性金融资产 13,819,381.80 12,400,220.60 - - 681,228,654.42 707,448,256.82 应收证券清算款 - - - - 55,709,055.82 55,709,055.82 应收利息 - - - - 1,031,439.82 1,031,439.82 应收申购款 1,888.37 - - - 2,497,682.71 2,499,571.08 资产总计 119,822,183.06 12,400,220.60 - - 740,466,832.77 872,689,236.43 负债 应付证券清算款 - - - - 118,448,153.86 118,448,153.86 应付赎回款 - - - - 4,142,554.83 4,142,554.83 应付管理人报酬 - - - - 940,730.40 940,730.40 应付托管费 - - - - 156,788.42 156,788.42 应付交易费用 - - - - 5,561,844.95 5,561,844.95 其他负债 - - - - 306,320.18 306,320.18 负债总计 - - - - 129,556,392.64 129,556,392.64 利率敏感度缺口 119,822,183.06 12,400,220.60 - - 610,910,440.13 743,132,843.79 上年度末 2014年12月31日 3个月以内 3个月至1年 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 23,626,963.42 - - - - 23,626,963.42 结算备付金 1,468,799.60 - - - - 1,468,799.60 存出保证金 715,444.98 - - - - 715,444.98 交易性金融资产 - - - - 227,570,495.54 227,570,495.54 应收证券清算款 - - - - 11,710,849.14 11,710,849.14 应收利息 - - - - 8,291.87 8,291.87 应收申购款 994.04 - - - 387,981.86 388,975.90 资产总计 25,812,202.04 - - - 239,677,618.41 265,489,820.45 负债 应付证券清算款 - - - - 13,941,168.94 13,941,168.94 应付赎回款 - - - - 7,166,226.91 7,166,226.91 应付管理人报酬 - - - - 333,861.94 333,861.94 应付托管费 - - - - 55,643.65 55,643.65 应付交易费用 - - - - 1,484,850.56 1,484,850.56 其他负债 - - - - 354,611.80 354,611.80 负债总计 - - - - 23,336,363.80 23,336,363.80 利率敏感度缺口 25,812,202.04 - - - 216,341,254.61 242,153,456.65 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.53%(2014年12月31日：本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%债券投资比例不低于基金资产的80％，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 上年度末2014年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 681,228,654.42 91.67 227,570,495.54 93.98 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 681,228,654.42 91.67 227,570,495.54 93.98 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约3,962 增加约1,166 2.沪深300指数下降5% 减少约3,962 减少约1,166 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为627,771,554.42元，属于第二层次的余额为79,676,702.40元，无第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次：227,570,495.54元，无第二层次和第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月23日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 681,228,654.42 78.06 其中：股票 681,228,654.42 78.06 2 固定收益投资 26,219,602.40 3.00 其中：债券 26,219,602.40 3.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 105,055,043.09 12.04 7 其他各项资产 60,185,936.52 6.90 8 合计 872,689,236.43 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 357,392,106.21 48.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 53,450,801.11 7.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,911,464.32 0.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,997,600.00 5.79 J 金融业 66,839,820.10 8.99 K 房地产业 94,798,210.00 12.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,946,300.00 2.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 41,892,352.68 5.64 S 综合 - - 合计 681,228,654.42 91.67 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300367 东方网力 869,763 60,622,481.10 8.16 2 600315 上海家化 1,499,919 59,231,801.31 7.97 3 000869 张裕A 1,280,030 58,599,773.40 7.89 4 002574 明牌珠宝 2,599,960 55,223,150.40 7.43 5 002077 大港股份 2,200,000 43,890,000.00 5.91 6 002325 洪涛股份 2,800,000 43,764,000.00 5.89 7 600036 招商银行 2,399,990 43,175,820.10 5.81 8 300027 华谊兄弟 1,009,941 41,892,352.68 5.64 9 300083 劲胜精密 800,000 37,856,000.00 5.09 10 300104 乐视网 600,000 36,108,000.00 4.86 11 601688 华泰证券 1,200,000 23,664,000.00 3.18 12 600559 老白干酒 360,000 21,661,200.00 2.91 13 600048 保利地产 2,000,000 21,280,000.00 2.86 14 600745 中茵股份 500,000 20,490,000.00 2.76 15 300043 互动娱乐 900,000 14,220,000.00 1.91 16 000888 峨眉山A 880,000 13,032,800.00 1.75 17 002135 东南网架 799,901 9,686,801.11 1.30 18 000606 青海明胶 500,000 9,230,000.00 1.24 19 600702 沱牌舍得 400,000 9,156,000.00 1.23 20 000718 苏宁环球 600,000 7,914,000.00 1.06 21 002191 劲嘉股份 500,000 7,680,000.00 1.03 22 002655 共达电声 300,000 7,398,000.00 1.00 23 002026 山东威达 400,000 7,048,000.00 0.95 24 600242 *ST中昌 399,969 6,911,464.32 0.93 25 300359 全通教育 80,000 6,889,600.00 0.93 26 603588 高能环境 50,000 3,913,500.00 0.53 27 300065 海兰信 100,000 3,820,000.00 0.51 28 300049 福瑞股份 100,000 3,100,000.00 0.42 29 002466 天齐锂业 10,000 1,407,500.00 0.19 30 600716 凤凰股份 100,000 1,161,000.00 0.16 31 002594 比亚迪 10,000 644,000.00 0.09 32 600184 光电股份 10,000 289,100.00 0.04 33 002176 江特电机 10,000 176,000.00 0.02 34 000671 阳光城 7,000 63,210.00 0.01 35 002235 安妮股份 1,000 29,100.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 212,901,219.10 87.92 2 600048 保利地产 171,895,077.96 70.99 3 601166 兴业银行 165,871,698.94 68.50 4 601688 华泰证券 136,919,915.33 56.54 5 000869 张裕A 135,282,551.97 55.87 6 300104 乐视网 127,683,530.34 52.73 7 600315 上海家化 111,588,421.54 46.08 8 300367 东方网力 107,689,672.04 44.47 9 002594 比亚迪 101,679,948.33 41.99 10 600837 海通证券 93,622,826.35 38.66 11 600030 中信证券 90,802,757.81 37.50 12 600016 民生银行 90,478,398.77 37.36 13 002325 洪涛股份 71,158,676.44 29.39 14 002657 中科金财 61,040,616.72 25.21 15 000776 广发证券 57,207,049.73 23.62 16 600571 信雅达 56,913,048.10 23.50 17 300065 海兰信 55,597,790.31 22.96 18 000002 万科A 55,389,002.02 22.87 19 002077 大港股份 55,183,836.46 22.79 20 300085 银之杰 51,949,509.77 21.45 21 300359 全通教育 51,637,852.97 21.32 22 300226 上海钢联 51,590,594.04 21.30 23 600585 海螺水泥 51,422,694.58 21.24 24 600519 贵州茅台 49,712,235.75 20.53 25 000712 锦龙股份 48,265,819.20 19.93 26 002304 洋河股份 46,751,362.90 19.31 27 601788 光大证券 46,587,685.58 19.24 28 002236 大华股份 46,069,671.97 19.02 29 300339 润和软件 45,614,371.36 18.84 30 600999 招商证券 44,004,006.95 18.17 31 300027 华谊兄弟 42,682,840.91 17.63 32 002574 明牌珠宝 40,014,424.50 16.52 33 601377 兴业证券 39,736,338.24 16.41 34 300363 博腾股份 37,809,711.56 15.61 35 300083 劲胜精密 37,544,743.12 15.50 36 000568 泸州老窖 36,942,444.92 15.26 37 601998 中信银行 36,365,742.95 15.02 38 601328 交通银行 36,226,638.42 14.96 39 300049 福瑞股份 35,797,242.04 14.78 40 601555 东吴证券 34,515,476.20 14.25 41 000961 中南建设 33,482,885.98 13.83 42 300033 同花顺 32,888,427.61 13.58 43 600050 中国联通 32,673,527.62 13.49 44 000656 金科股份 30,745,548.11 12.70 45 002673 西部证券 30,656,084.26 12.66 46 002345 潮宏基 30,135,010.02 12.44 47 002273 水晶光电 29,935,133.23 12.36 48 600559 老白干酒 29,574,797.09 12.21 49 000001 平安银行 28,869,085.85 11.92 50 000503 海虹控股 28,853,501.90 11.92 51 002176 江特电机 28,828,700.00 11.91 52 601198 东兴证券 28,141,142.33 11.62 53 002668 奥马电器 27,649,927.02 11.42 54 600745 中茵股份 27,159,383.72 11.22 55 601818 光大银行 26,933,141.00 11.12 56 600028 中国石化 26,757,905.86 11.05 57 300364 中文在线 26,083,350.43 10.77 58 603588 高能环境 25,926,934.15 10.71 59 002055 得润电子 25,892,372.26 10.69 60 300059 东方财富 25,576,571.21 10.56 61 600720 祁连山 25,342,845.26 10.47 62 002496 辉丰股份 25,267,859.91 10.43 63 601599 鹿港科技 24,866,853.80 10.27 64 601988 中国银行 24,713,000.00 10.21 65 000596 古井贡酒 24,684,646.33 10.19 66 601668 中国建筑 24,496,003.82 10.12 67 002736 国信证券 24,417,206.46 10.08 68 300424 航新科技 23,927,254.64 9.88 69 002192 *ST融捷 23,687,158.68 9.78 70 600287 江苏舜天 23,676,379.78 9.78 71 000762 西藏矿业 23,639,797.96 9.76 72 600702 沱牌舍得 23,571,764.26 9.73 73 000768 中航飞机 23,393,791.35 9.66 74 601336 新华保险 23,240,949.00 9.60 75 300295 三六五网 22,906,317.57 9.46 76 600109 国金证券 22,284,055.00 9.20 77 002030 达安基因 21,675,190.78 8.95 78 600029 南方航空 21,559,104.00 8.90 79 000917 电广传媒 21,488,753.00 8.87 80 600376 首开股份 21,416,558.60 8.84 81 600958 东方证券 20,597,191.30 8.51 82 000401 冀东水泥 20,356,850.30 8.41 83 300043 互动娱乐 19,957,780.25 8.24 84 000797 中国武夷 19,836,144.64 8.19 85 601390 中国中铁 19,630,143.80 8.11 86 002646 青青稞酒 19,477,478.91 8.04 87 300429 强力新材 19,433,276.00 8.03 88 000018 神州长城 19,158,438.89 7.91 89 600823 世茂股份 18,807,215.57 7.77 90 002044 美年健康 18,508,726.94 7.64 91 300109 新开源 18,508,410.85 7.64 92 000050 深天马A 18,234,218.00 7.53 93 002170 芭田股份 18,225,552.60 7.53 94 600501 航天晨光 17,822,874.69 7.36 95 300072 三聚环保 17,774,756.36 7.34 96 300253 卫宁健康 17,764,237.76 7.34 97 002466 天齐锂业 17,493,782.75 7.22 98 300380 安硕信息 17,423,141.00 7.20 99 601766 中国中车 17,294,441.75 7.14 100 601857 中国石油 17,145,081.90 7.08 101 600737 中粮屯河 16,945,931.00 7.00 102 002178 延华智能 16,915,633.55 6.99 103 600266 北京城建 16,688,572.48 6.89 104 300055 万邦达 16,615,039.16 6.86 105 002146 荣盛发展 16,534,677.91 6.83 106 600118 中国卫星 16,523,785.04 6.82 107 000620 新华联 16,416,225.65 6.78 108 002280 联络互动 16,256,640.64 6.71 109 002344 海宁皮城 16,098,861.30 6.65 110 600489 中金黄金 15,869,893.30 6.55 111 300318 博晖创新 15,759,192.97 6.51 112 600801 华新水泥 15,693,319.60 6.48 113 600343 航天动力 15,689,515.09 6.48 114 300228 富瑞特装 15,606,332.86 6.44 115 000858 五粮液 15,479,918.09 6.39 116 300413 快乐购 15,473,243.02 6.39 117 300399 京天利 15,222,863.98 6.29 118 600654 中安消 14,961,844.00 6.18 119 002024 苏宁云商 14,893,021.00 6.15 120 603698 航天工程 14,884,735.50 6.15 121 002070 众和股份 14,526,422.53 6.00 122 002127 新民科技 14,407,262.00 5.95 123 300133 华策影视 14,318,853.44 5.91 124 300251 光线传媒 14,237,272.52 5.88 125 600466 蓝光发展 14,208,438.83 5.87 126 600358 国旅联合 14,130,448.61 5.84 127 002074 国轩高科 13,968,286.35 5.77 128 002407 多氟多 13,902,814.00 5.74 129 000555 神州信息 13,828,628.84 5.71 130 000888 峨眉山A 13,498,223.00 5.57 131 300392 腾信股份 13,330,100.00 5.50 132 002366 台海核电 13,290,298.00 5.49 133 002292 奥飞动漫 13,187,913.43 5.45 134 600221 海南航空 13,130,000.00 5.42 135 000043 中航地产 13,113,074.00 5.42 136 300244 迪安诊断 13,105,898.00 5.41 137 300311 任子行 12,982,523.73 5.36 138 000718 苏宁环球 12,724,486.66 5.25 139 600686 金龙汽车 12,717,289.26 5.25 140 002191 劲嘉股份 12,674,234.91 5.23 141 300147 香雪制药 12,599,238.12 5.20 142 600879 航天电子 12,452,784.80 5.14 143 002460 赣锋锂业 12,386,388.00 5.12 144 000732 泰禾集团 12,326,752.74 5.09 145 000793 华闻传媒 12,259,778.44 5.06 146 600663 陆家嘴 12,098,104.00 5.00 147 000615 湖北金环 12,094,754.50 4.99 148 300206 理邦仪器 11,953,794.14 4.94 149 000930 中粮生化 11,943,000.00 4.93 150 300347 泰格医药 11,863,660.76 4.90 151 002133 广宇集团 11,827,711.95 4.88 152 600184 光电股份 11,821,024.07 4.88 153 300315 掌趣科技 11,800,299.35 4.87 154 600536 中国软件 11,781,581.00 4.87 155 600545 新疆城建 11,762,250.00 4.86 156 600497 驰宏锌锗 11,629,528.54 4.80 157 600158 中体产业 11,609,705.01 4.79 158 000638 万方发展 11,548,977.76 4.77 159 600871 石化油服 11,541,775.12 4.77 160 000671 阳光城 11,430,734.82 4.72 161 600645 中源协和 11,393,443.88 4.71 162 600383 金地集团 11,383,243.80 4.70 163 002025 航天电器 11,350,786.66 4.69 164 300324 旋极信息 11,239,240.68 4.64 165 601398 工商银行 11,200,000.00 4.63 166 603555 贵人鸟 11,154,179.32 4.61 167 000697 炼石有色 11,021,955.00 4.55 168 000559 万向钱潮 11,012,616.72 4.55 169 002353 杰瑞股份 10,929,149.49 4.51 170 300352 北信源 10,797,087.65 4.46 171 600449 宁夏建材 10,728,491.41 4.43 172 603766 隆鑫通用 10,450,208.83 4.32 173 002405 四维图新 10,449,678.68 4.32 174 600586 金晶科技 10,379,085.00 4.29 175 600470 六国化工 10,362,633.87 4.28 176 600685 中船防务 10,192,026.52 4.21 177 002751 易尚展示 10,167,125.77 4.20 178 002034 美欣达 10,107,002.00 4.17 179 600850 华东电脑 9,993,598.84 4.13 180 300465 高伟达 9,974,806.46 4.12 181 600642 申能股份 9,930,191.70 4.10 182 300001 特锐德 9,849,701.74 4.07 183 000983 西山煤电 9,807,900.92 4.05 184 300168 万达信息 9,766,290.47 4.03 185 002051 中工国际 9,723,751.88 4.02 186 002135 东南网架 9,697,551.00 4.00 187 600661 新南洋 9,688,350.84 4.00 188 601009 南京银行 9,613,329.00 3.97 189 002234 民和股份 9,549,180.94 3.94 190 000628 高新发展 9,495,627.68 3.92 191 600015 华夏银行 9,443,514.94 3.90 192 600600 青岛啤酒 9,352,910.14 3.86 193 000606 青海明胶 9,224,830.00 3.81 194 600517 置信电气 9,184,469.80 3.79 195 600624 复旦复华 9,170,000.00 3.79 196 002276 万马股份 9,129,802.08 3.77 197 600735 新华锦 9,110,501.95 3.76 198 601901 方正证券 9,106,330.50 3.76 199 002299 圣农发展 9,090,705.15 3.75 200 601866 中海集运 9,065,997.00 3.74 201 600031 三一重工 9,022,842.00 3.73 202 601186 中国铁建 8,998,755.38 3.72 203 002477 雏鹰农牧 8,995,521.00 3.71 204 603010 万盛股份 8,974,768.93 3.71 205 002348 高乐股份 8,891,735.73 3.67 206 000625 长安汽车 8,730,883.41 3.61 207 601718 际华集团 8,604,269.17 3.55 208 600640 号百控股 8,602,067.50 3.55 209 002013 中航机电 8,579,524.00 3.54 210 300140 启源装备 8,575,334.00 3.54 211 600418 江淮汽车 8,557,862.50 3.53 212 002318 久立特材 8,549,597.00 3.53 213 000988 华工科技 8,494,333.00 3.51 214 002094 青岛金王 8,448,000.00 3.49 215 600855 航天长峰 8,379,313.70 3.46 216 002610 爱康科技 8,337,090.00 3.44 217 000031 中粮地产 8,309,724.72 3.43 218 601012 隆基股份 8,268,074.80 3.41 219 000651 格力电器 8,256,964.00 3.41 220 300279 和晶科技 8,248,404.21 3.41 221 600998 九州通 8,145,693.80 3.36 222 600750 江中药业 8,121,307.62 3.35 223 600422 昆药集团 8,094,753.00 3.34 224 600900 长江电力 8,054,966.80 3.33 225 601727 上海电气 8,035,398.00 3.32 226 002667 鞍重股份 7,987,130.00 3.30 227 600096 云天化 7,986,396.00 3.30 228 002655 共达电声 7,969,327.50 3.29 229 000069 华侨城A 7,966,725.00 3.29 230 300052 中青宝 7,725,157.86 3.19 231 000877 天山股份 7,677,209.00 3.17 232 600053 九鼎投资 7,661,028.90 3.16 233 000402 金融街 7,636,974.00 3.15 234 300245 天玑科技 7,625,257.50 3.15 235 300284 苏交科 7,620,370.00 3.15 236 600598 北大荒 7,550,904.00 3.12 237 600282 南钢股份 7,524,830.36 3.11 238 600225 天津松江 7,523,561.00 3.11 239 603616 韩建河山 7,468,431.00 3.08 240 000422 湖北宜化 7,464,091.70 3.08 241 600058 五矿发展 7,462,758.00 3.08 242 600130 波导股份 7,409,682.99 3.06 243 600446 金证股份 7,403,297.00 3.06 244 000885 同力水泥 7,341,317.00 3.03 245 601106 中国一重 7,320,709.00 3.02 246 002026 山东威达 7,253,182.66 3.00 247 002644 佛慈制药 7,206,817.98 2.98 248 600410 华胜天成 7,191,466.00 2.97 249 601989 中国重工 7,057,474.00 2.91 250 002322 理工监测 7,038,925.00 2.91 251 000789 万年青 7,029,708.92 2.90 252 002104 恒宝股份 7,027,719.01 2.90 253 000528 柳工 7,021,992.00 2.90 254 601919 中国远洋 6,982,220.00 2.88 255 000592 平潭发展 6,973,751.16 2.88 256 600562 国睿科技 6,920,977.79 2.86 257 002151 北斗星通 6,912,335.00 2.85 258 000558 莱茵体育 6,908,339.69 2.85 259 601388 怡球资源 6,903,448.66 2.85 260 002599 盛通股份 6,897,085.16 2.85 261 002413 雷科防务 6,894,979.94 2.85 262 600242 *ST中昌 6,875,105.56 2.84 263 002714 牧原股份 6,865,997.00 2.84 264 300378 鼎捷软件 6,789,915.00 2.80 265 002390 信邦制药 6,729,399.49 2.78 266 600728 佳都科技 6,722,993.30 2.78 267 600348 阳泉煤业 6,698,657.00 2.77 268 600223 鲁商置业 6,600,205.33 2.73 269 002433 太安堂 6,593,277.00 2.72 270 600122 宏图高科 6,575,296.94 2.72 271 600433 冠豪高新 6,549,261.13 2.70 272 300231 银信科技 6,545,637.50 2.70 273 002739 万达院线 6,508,145.28 2.69 274 300130 新国都 6,464,881.00 2.67 275 600521 华海药业 6,424,037.42 2.65 276 300376 易事特 6,412,730.00 2.65 277 600439 瑞贝卡 6,371,991.40 2.63 278 300431 暴风科技 6,367,910.00 2.63 279 300031 宝通科技 6,266,769.20 2.59 280 002439 启明星辰 6,232,364.70 2.57 281 002707 众信旅游 6,206,349.20 2.56 282 601515 东风股份 6,166,023.00 2.55 283 000848 承德露露 6,120,000.00 2.53 284 002369 卓翼科技 6,096,000.00 2.52 285 000852 石化机械 6,079,394.70 2.51 286 000892 *ST星美 6,060,000.00 2.50 287 600467 好当家 6,056,524.00 2.50 288 600581 八一钢铁 6,007,626.27 2.48 289 002339 积成电子 6,001,577.00 2.48 290 000686 东北证券 5,970,733.58 2.47 291 600718 东软集团 5,961,321.46 2.46 292 600688 上海石化 5,959,206.44 2.46 293 600522 中天科技 5,886,025.50 2.43 294 002457 青龙管业 5,860,456.00 2.42 295 300053 欧比特 5,857,405.00 2.42 296 600325 华发股份 5,809,619.32 2.40 297 600780 通宝能源 5,792,691.52 2.39 298 002565 上海绿新 5,755,954.80 2.38 299 300157 恒泰艾普 5,738,948.27 2.37 300 600150 中国船舶 5,703,839.00 2.36 301 600064 南京高科 5,689,395.65 2.35 302 600239 云南城投 5,672,687.00 2.34 303 600369 西南证券 5,669,737.39 2.34 304 600233 大杨创世 5,667,000.00 2.34 305 300299 富春通信 5,573,946.00 2.30 306 000567 海德股份 5,572,644.50 2.30 307 600767 运盛医疗 5,561,421.50 2.30 308 600313 农发种业 5,540,011.80 2.29 309 002305 南国置业 5,512,018.36 2.28 310 603000 人民网 5,478,000.00 2.26 311 002570 贝因美 5,474,967.00 2.26 312 000919 金陵药业 5,473,093.34 2.26 313 600425 青松建化 5,402,607.00 2.23 314 002235 安妮股份 5,381,410.41 2.22 315 000507 珠海港 5,355,263.00 2.21 316 002227 奥特迅 5,345,068.00 2.21 317 600765 中航重机 5,309,960.00 2.19 318 000501 鄂武商A 5,296,477.00 2.19 319 002717 岭南园林 5,255,100.00 2.17 320 600326 西藏天路 5,243,471.30 2.17 321 002124 天邦股份 5,174,000.00 2.14 322 002022 科华生物 5,173,292.98 2.14 323 600502 安徽水利 5,160,268.00 2.13 324 002672 东江环保 5,147,728.58 2.13 325 600316 洪都航空 5,142,863.76 2.12 326 600975 新五丰 5,139,000.00 2.12 327 600701 工大高新 5,135,232.38 2.12 328 603568 伟明环保 5,121,067.00 2.11 329 002262 恩华药业 5,113,685.73 2.11 330 600000 浦发银行 5,040,775.65 2.08 331 600836 界龙实业 5,038,272.00 2.08 332 300063 天龙集团 5,025,098.95 2.08 333 600749 西藏旅游 4,991,997.78 2.06 334 300137 先河环保 4,952,688.86 2.05 335 300463 迈克生物 4,933,929.00 2.04 336 002155 湖南黄金 4,877,245.42 2.01 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 184,208,342.98 76.07 2 601166 兴业银行 177,047,811.23 73.11 3 600048 保利地产 149,249,082.69 61.63 4 002594 比亚迪 114,395,161.95 47.24 5 601688 华泰证券 111,391,423.22 46.00 6 600016 民生银行 107,260,743.17 44.29 7 300104 乐视网 103,810,637.13 42.87 8 600030 中信证券 99,267,124.16 40.99 9 300065 海兰信 96,689,900.82 39.93 10 600837 海通证券 93,564,224.22 38.64 11 000869 张裕A 79,814,442.35 32.96 12 300367 东方网力 72,466,773.85 29.93 13 000002 万科A 58,516,324.48 24.16 14 300049 福瑞股份 58,371,989.13 24.11 15 002657 中科金财 56,841,473.93 23.47 16 000776 广发证券 54,803,568.65 22.63 17 600585 海螺水泥 53,717,157.04 22.18 18 300359 全通教育 53,145,714.70 21.95 19 600315 上海家化 51,096,419.04 21.10 20 600571 信雅达 49,587,582.16 20.48 21 600519 贵州茅台 48,867,260.74 20.18 22 002077 大港股份 48,821,220.85 20.16 23 300226 上海钢联 48,805,287.96 20.15 24 601788 光大证券 48,106,407.05 19.87 25 002304 洋河股份 46,245,216.84 19.10 26 000712 锦龙股份 45,383,283.49 18.74 27 601328 交通银行 45,026,150.32 18.59 28 300339 润和软件 44,930,370.59 18.55 29 601998 中信银行 44,599,542.51 18.42 30 600999 招商证券 43,953,444.26 18.15 31 002236 大华股份 43,910,948.87 18.13 32 300085 银之杰 42,293,291.56 17.47 33 000001 平安银行 41,835,038.29 17.28 34 601377 兴业证券 40,141,661.80 16.58 35 000568 泸州老窖 37,833,349.94 15.62 36 601818 光大银行 34,739,567.45 14.35 37 002325 洪涛股份 34,606,737.09 14.29 38 000961 中南建设 33,520,826.99 13.84 39 300033 同花顺 33,376,523.53 13.78 40 601555 东吴证券 32,667,390.39 13.49 41 300363 博腾股份 31,230,765.18 12.90 42 002673 西部证券 31,099,977.39 12.84 43 601599 鹿港科技 30,414,764.82 12.56 44 002345 潮宏基 30,184,682.66 12.47 45 300059 东方财富 29,728,002.96 12.28 46 000503 海虹控股 29,626,797.39 12.23 47 002273 水晶光电 29,454,130.99 12.16 48 600050 中国联通 29,299,718.50 12.10 49 002044 美年健康 29,234,693.58 12.07 50 002176 江特电机 28,921,273.91 11.94 51 002668 奥马电器 28,510,289.57 11.77 52 000656 金科股份 28,372,766.01 11.72 53 002055 得润电子 28,122,384.80 11.61 54 603588 高能环境 28,008,497.00 11.57 55 300364 中文在线 27,117,185.00 11.20 56 300424 航新科技 26,909,025.48 11.11 57 002496 辉丰股份 26,687,811.52 11.02 58 002390 信邦制药 26,279,537.73 10.85 59 600028 中国石化 26,062,207.02 10.76 60 601988 中国银行 25,960,400.00 10.72 61 002736 国信证券 25,833,584.59 10.67 62 601198 东兴证券 25,234,347.45 10.42 63 000596 古井贡酒 24,828,106.14 10.25 64 000401 冀东水泥 24,581,791.11 10.15 65 601668 中国建筑 24,119,318.24 9.96 66 002192 *ST融捷 23,896,786.52 9.87 67 300295 三六五网 23,677,990.77 9.78 68 300109 新开源 23,633,505.40 9.76 69 002030 达安基因 23,187,830.61 9.58 70 600720 祁连山 23,163,396.31 9.57 71 000018 神州长城 22,965,481.92 9.48 72 601336 新华保险 22,734,193.32 9.39 73 000768 中航飞机 22,609,423.69 9.34 74 600376 首开股份 22,259,345.88 9.19 75 000555 神州信息 22,046,395.65 9.10 76 002466 天齐锂业 21,425,256.46 8.85 77 600501 航天晨光 21,356,584.39 8.82 78 600287 江苏舜天 21,255,941.65 8.78 79 600109 国金证券 21,226,281.64 8.77 80 600029 南方航空 20,910,731.04 8.64 81 600958 东方证券 20,819,100.00 8.60 82 000762 西藏矿业 20,547,659.37 8.49 83 000917 电广传媒 20,525,239.23 8.48 84 300429 强力新材 20,483,523.71 8.46 85 601318 中国平安 20,237,530.10 8.36 86 000797 中国武夷 19,296,051.96 7.97 87 002646 青青稞酒 19,074,198.12 7.88 88 300072 三聚环保 18,907,942.17 7.81 89 601390 中国中铁 18,688,208.08 7.72 90 600823 世茂股份 18,579,152.73 7.67 91 300318 博晖创新 18,496,170.39 7.64 92 002178 延华智能 18,358,474.07 7.58 93 002170 芭田股份 18,319,180.62 7.57 94 300055 万邦达 18,287,189.99 7.55 95 600266 北京城建 17,983,157.37 7.43 96 000050 深天马A 17,933,372.00 7.41 97 300380 安硕信息 17,840,824.60 7.37 98 000620 新华联 17,606,193.40 7.27 99 600118 中国卫星 17,035,252.80 7.03 100 601766 中国中车 16,810,267.49 6.94 101 601857 中国石油 16,777,120.50 6.93 102 300228 富瑞特装 16,771,566.18 6.93 103 002146 荣盛发展 16,731,515.48 6.91 104 300399 京天利 16,651,354.00 6.88 105 600343 航天动力 16,491,761.24 6.81 106 600489 中金黄金 16,222,141.53 6.70 107 600801 华新水泥 16,113,035.90 6.65 108 002344 海宁皮城 16,083,904.03 6.64 109 300413 快乐购 16,000,111.63 6.61 110 600737 中粮屯河 15,995,241.35 6.61 111 002280 联络互动 15,938,879.96 6.58 112 600466 蓝光发展 15,782,120.04 6.52 113 000983 西山煤电 15,700,876.66 6.48 114 002024 苏宁云商 15,357,266.46 6.34 115 300392 腾信股份 14,999,053.98 6.19 116 000732 泰禾集团 14,851,134.79 6.13 117 603698 航天工程 14,720,217.50 6.08 118 300075 数字政通 14,598,574.12 6.03 119 600654 中安消 14,577,487.46 6.02 120 300251 光线传媒 14,435,017.11 5.96 121 000638 万方发展 14,424,895.34 5.96 122 000043 中航地产 14,357,577.06 5.93 123 600358 国旅联合 14,141,606.87 5.84 124 300253 卫宁健康 14,085,418.81 5.82 125 000858 五粮液 13,915,541.48 5.75 126 300324 旋极信息 13,889,029.34 5.74 127 300347 泰格医药 13,713,000.20 5.66 128 300147 香雪制药 13,690,163.33 5.65 129 000697 炼石有色 13,630,980.69 5.63 130 002366 台海核电 13,592,118.15 5.61 131 002074 国轩高科 13,580,647.32 5.61 132 002070 众和股份 13,453,449.63 5.56 133 300244 迪安诊断 13,375,826.11 5.52 134 000930 中粮生化 13,352,587.36 5.51 135 300311 任子行 13,232,724.04 5.46 136 600686 金龙汽车 13,204,865.30 5.45 137 600184 光电股份 13,069,848.81 5.40 138 300133 华策影视 12,948,982.10 5.35 139 002292 奥飞动漫 12,899,859.35 5.33 140 600879 航天电子 12,742,619.86 5.26 141 002127 新民科技 12,616,624.41 5.21 142 000615 湖北金环 12,519,052.80 5.17 143 002460 赣锋锂业 12,235,174.06 5.05 144 000671 阳光城 12,185,884.85 5.03 145 600221 海南航空 12,046,945.29 4.97 146 601919 中国远洋 11,987,721.82 4.95 147 600158 中体产业 11,837,361.06 4.89 148 600497 驰宏锌锗 11,827,164.21 4.88 149 002751 易尚展示 11,679,207.77 4.82 150 002133 广宇集团 11,667,943.90 4.82 151 600536 中国软件 11,651,120.00 4.81 152 300168 万达信息 11,531,628.11 4.76 153 601169 北京银行 11,513,291.46 4.75 154 300206 理邦仪器 11,499,622.81 4.75 155 002276 万马股份 11,489,543.14 4.74 156 002353 杰瑞股份 11,396,005.41 4.71 157 000559 万向钱潮 11,366,393.00 4.69 158 000528 柳工 11,245,120.08 4.64 159 600645 中源协和 11,175,970.00 4.62 160 002025 航天电器 11,173,521.43 4.61 161 603555 贵人鸟 11,164,480.35 4.61 162 601398 工商银行 11,128,000.00 4.60 163 000793 华闻传媒 11,103,931.13 4.59 164 300315 掌趣科技 11,049,549.21 4.56 165 002462 嘉事堂 11,008,405.28 4.55 166 600702 沱牌舍得 11,007,639.25 4.55 167 002407 多氟多 10,866,585.21 4.49 168 600521 华海药业 10,807,038.84 4.46 169 603766 隆鑫通用 10,804,184.73 4.46 170 300242 明家科技 10,783,428.95 4.45 171 600031 三一重工 10,679,934.96 4.41 172 002405 四维图新 10,677,174.59 4.41 173 002034 美欣达 10,642,389.40 4.39 174 002348 高乐股份 10,594,737.25 4.38 175 600871 石化油服 10,566,984.31 4.36 176 600383 金地集团 10,495,491.52 4.33 177 300140 启源装备 10,463,094.00 4.32 178 300352 北信源 10,449,292.35 4.32 179 600545 新疆城建 10,360,303.66 4.28 180 600661 新南洋 10,274,849.95 4.24 181 600586 金晶科技 10,251,524.44 4.23 182 002051 中工国际 10,247,928.09 4.23 183 600850 华东电脑 10,109,308.00 4.17 184 600663 陆家嘴 10,065,013.00 4.16 185 600470 六国化工 10,019,525.52 4.14 186 002234 民和股份 9,976,249.47 4.12 187 600559 老白干酒 9,942,442.00 4.11 188 000628 高新发展 9,868,992.70 4.08 189 300001 特锐德 9,704,431.50 4.01 190 601866 中海集运 9,663,000.00 3.99 191 600685 中船防务 9,584,152.28 3.96 192 601009 南京银行 9,516,489.98 3.93 193 002299 圣农发展 9,502,912.68 3.92 194 300465 高伟达 9,428,084.60 3.89 195 000625 长安汽车 9,402,302.31 3.88 196 300115 长盈精密 9,297,289.38 3.84 197 600735 新华锦 9,266,109.00 3.83 198 000031 中粮地产 9,107,807.69 3.76 199 002094 青岛金王 9,102,824.00 3.76 200 603010 万盛股份 9,102,424.82 3.76 201 600517 置信电气 9,039,184.50 3.73 202 600015 华夏银行 8,977,026.04 3.71 203 600418 江淮汽车 8,958,087.19 3.70 204 600624 复旦复华 8,931,843.89 3.69 205 000592 平潭发展 8,849,494.00 3.65 206 601901 方正证券 8,659,137.00 3.58 207 000988 华工科技 8,615,949.82 3.56 208 601727 上海电气 8,607,647.54 3.55 209 002318 久立特材 8,593,029.96 3.55 210 300431 暴风科技 8,572,341.85 3.54 211 300279 和晶科技 8,532,937.72 3.52 212 600096 云天化 8,491,951.00 3.51 213 002007 华兰生物 8,479,656.50 3.50 214 601718 际华集团 8,430,000.00 3.48 215 601012 隆基股份 8,331,800.00 3.44 216 300284 苏交科 8,322,999.61 3.44 217 600900 长江电力 8,304,439.48 3.43 218 600282 南钢股份 8,295,150.00 3.43 219 000651 格力电器 8,263,476.80 3.41 220 002013 中航机电 8,164,357.71 3.37 221 600053 九鼎投资 8,101,801.68 3.35 222 600998 九州通 8,058,216.67 3.33 223 002477 雏鹰农牧 8,037,909.10 3.32 224 603616 韩建河山 8,021,375.00 3.31 225 300052 中青宝 7,999,714.34 3.30 226 600600 青岛啤酒 7,909,719.00 3.27 227 601186 中国铁建 7,881,484.28 3.25 228 002339 积成电子 7,792,703.00 3.22 229 002322 理工监测 7,760,578.18 3.20 230 002667 鞍重股份 7,722,685.00 3.19 231 000789 万年青 7,627,636.57 3.15 232 002262 恩华药业 7,627,526.64 3.15 233 000422 湖北宜化 7,578,036.10 3.13 234 600225 天津松江 7,569,119.23 3.13 235 600728 佳都科技 7,519,812.40 3.11 236 300376 易事特 7,495,471.00 3.10 237 600745 中茵股份 7,460,773.70 3.08 238 600855 航天长峰 7,453,044.33 3.08 239 300231 银信科技 7,452,665.00 3.08 240 002644 佛慈制药 7,443,812.91 3.07 241 000069 华侨城A 7,378,587.00 3.05 242 300245 天玑科技 7,342,887.15 3.03 243 600058 五矿发展 7,327,069.96 3.03 244 600422 昆药集团 7,241,698.00 2.99 245 600642 申能股份 7,207,485.07 2.98 246 600395 盘江股份 7,182,150.06 2.97 247 300053 欧比特 7,155,590.92 2.95 248 600449 宁夏建材 7,143,179.80 2.95 249 000402 金融街 7,132,917.96 2.95 250 000892 *ST星美 7,127,863.00 2.94 251 600767 运盛医疗 7,093,372.00 2.93 252 000877 天山股份 7,080,000.00 2.92 253 601989 中国重工 7,005,000.00 2.89 254 000885 同力水泥 6,999,063.71 2.89 255 600130 波导股份 6,995,383.27 2.89 256 600410 华胜天成 6,975,000.00 2.88 257 002714 牧原股份 6,941,541.80 2.87 258 300031 宝通科技 6,901,290.00 2.85 259 600750 江中药业 6,900,359.69 2.85 260 600562 国睿科技 6,880,665.66 2.84 261 002599 盛通股份 6,857,713.86 2.83 262 601106 中国一重 6,852,000.00 2.83 263 600598 北大荒 6,820,929.00 2.82 264 600718 东软集团 6,807,655.73 2.81 265 002104 恒宝股份 6,706,966.00 2.77 266 600446 金证股份 6,668,776.75 2.75 267 600590 泰豪科技 6,642,587.40 2.74 268 600348 阳泉煤业 6,612,983.55 2.73 269 601388 怡球资源 6,519,088.84 2.69 270 300378 鼎捷软件 6,513,625.00 2.69 271 000848 承德露露 6,426,328.18 2.65 272 002235 安妮股份 6,370,948.00 2.63 273 601515 东风股份 6,361,566.20 2.63 274 600581 八一钢铁 6,356,442.70 2.62 275 000558 莱茵体育 6,339,983.00 2.62 276 600640 号百控股 6,330,150.00 2.61 277 002739 万达院线 6,319,980.93 2.61 278 002610 爱康科技 6,262,484.00 2.59 279 002413 雷科防务 6,235,664.00 2.58 280 002151 北斗星通 6,230,980.00 2.57 281 600439 瑞贝卡 6,222,255.10 2.57 282 600522 中天科技 6,201,677.00 2.56 283 000852 石化机械 6,194,795.92 2.56 284 600467 好当家 6,161,101.07 2.54 285 002457 青龙管业 6,148,865.32 2.54 286 600122 宏图高科 6,141,319.50 2.54 287 300130 新国都 6,088,984.00 2.51 288 002439 启明星辰 6,012,153.50 2.48 289 600433 冠豪高新 6,008,251.94 2.48 290 002707 众信旅游 6,004,266.40 2.48 291 000686 东北证券 5,995,333.14 2.48 292 002570 贝因美 5,797,243.74 2.39 293 600688 上海石化 5,796,390.10 2.39 294 002433 太安堂 5,784,751.50 2.39 295 300043 互动娱乐 5,776,094.38 2.39 296 002565 上海绿新 5,753,686.18 2.38 297 600150 中国船舶 5,732,419.28 2.37 298 600836 界龙实业 5,727,791.05 2.37 299 600780 通宝能源 5,698,438.85 2.35 300 300148 天舟文化 5,668,087.26 2.34 301 600325 华发股份 5,666,339.00 2.34 302 300157 恒泰艾普 5,665,843.40 2.34 303 600369 西南证券 5,641,400.00 2.33 304 300063 天龙集团 5,575,356.50 2.30 305 002369 卓翼科技 5,572,245.62 2.30 306 600223 鲁商置业 5,564,010.00 2.30 307 300463 迈克生物 5,558,018.00 2.30 308 600233 大杨创世 5,510,114.88 2.28 309 600000 浦发银行 5,493,000.00 2.27 310 300329 海伦钢琴 5,478,676.00 2.26 311 600316 洪都航空 5,473,536.00 2.26 312 002717 岭南园林 5,428,757.13 2.24 313 600975 新五丰 5,421,255.00 2.24 314 000567 海德股份 5,343,068.00 2.21 315 000501 鄂武商A 5,329,633.37 2.20 316 000919 金陵药业 5,319,471.00 2.20 317 002124 天邦股份 5,314,136.00 2.19 318 002022 科华生物 5,268,768.37 2.18 319 600064 南京高科 5,256,350.05 2.17 320 600765 中航重机 5,239,508.00 2.16 321 603000 人民网 5,196,421.00 2.15 322 601021 春秋航空 5,143,155.54 2.12 323 002672 东江环保 5,079,866.00 2.10 324 601872 招商轮船 5,067,717.28 2.09 325 002155 湖南黄金 5,065,546.80 2.09 326 300299 富春通信 5,044,217.00 2.08 327 000718 苏宁环球 5,033,953.00 2.08 328 002659 中泰桥梁 5,031,087.00 2.08 329 600425 青松建化 4,939,928.56 2.04 330 002305 南国置业 4,915,892.10 2.03 331 300207 欣旺达 4,880,992.00 2.02 332 000932 华菱钢铁 4,879,928.00 2.02 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,946,593,667.97 卖出股票的收入（成交）总额 6,705,721,275.00 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 12,400,220.60 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,819,381.80 1.86 其中：政策性金融债 13,819,381.80 1.86 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,219,602.40 3.53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018001 国开1301 138,180 13,819,381.80 1.86 2 019509 15国债09 123,730 12,400,220.60 1.67 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的上海家化联合股份有限公司（下称：上海家化，股票代码：600315）于2015年6月12日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》（编号：沪[2015]4号）。上海家化与其构成关联关系的吴江市黎里沪江日用化学品厂（下称：沪江日化）之间于2009年至2012年发生的采购、销售及资金拆借等关联交易情况未按规定予以披露。上海家化的前述行为违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的”的行为。根据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证券监督管理委员会上海监管局决定：(1)对上海家化给予警告，并处以30万元罚款；(2)对相关责任人分别给予警告及不同金额罚款。 对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资上海家化前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。 除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 945,869.80 2 应收证券清算款 55,709,055.82 3 应收股利 - 4 应收利息 1,031,439.82 5 应收申购款 2,499,571.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,185,936.52 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 36,108,000.00 4.86 筹划重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 29,401 10,746.06 90,828,461.42 28.75% 225,116,399.22 71.25% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 28,164.88 0.0089% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年3月14日)基金份额总额 1,713,611,278.90 本报告期期初基金份额总额 187,274,285.89 本报告期基金总申购份额 647,023,223.74 减：本报告期基金总赎回份额 518,352,648.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 315,944,860.64 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 本公司于2015年1月17日发布公告：因个人原因，冯刚先生自2015年1月15日起不再担任本公司副总经理。 本公司于2015年12月2日发布公告：因个人原因，陈星德先生自2015年11月30日起不再担任本公司副总经理。 基金托管人： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 4,805,329,784.05 35.20% 4,436,806.86 35.22% - 宏源证券 1 2,470,997,303.16 18.10% 2,271,106.09 18.03% - 广发证券 1 1,931,523,634.59 14.15% 1,770,358.57 14.05% - 申银万国 1 1,561,712,813.55 11.44% 1,436,079.94 11.40% - 国信证券 1 1,228,102,657.33 9.00% 1,143,726.53 9.08% - 浙商证券 1 870,426,389.76 6.38% 810,627.22 6.43% - 银河证券 2 654,409,267.16 4.79% 609,450.07 4.84% - 光大证券 1 129,813,093.37 0.95% 120,894.41 0.96% - 招商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 2015年度本基金新增国信证券、浙商证券、银河证券、光大证券、招商证券、中信建投7个席位，无注销席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 宏源证券 34,511,548.80 66.96% 452,600,000.00 68.57% - - 广发证券 - - - - - - 申银万国 17,030,919.30 33.04% 106,000,000.00 16.06% - - 国信证券 - - 52,000,000.00 7.88% - - 浙商证券 - - 49,500,000.00 7.50% - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 基金管理人公司网站、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》 2015年1月17日 上投摩根民生需求股票型证券投资基金增聘基金经理公告 同上 2015年1月31日 上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告 同上 2015年3月24日 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 同上 2015年4月21日 上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2015年4月24日 上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司的公告 同上 2015年4月24日 关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 同上 2015年7月8日 上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况的公告 同上 2015年7月10日 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 同上 2015年12月2日 上投摩根基金管理有限公司关于因指数熔断旗下基金开放时间调整的公告 同上 2015年12月31日 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根民生需求股票型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根民生需求股票型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 13.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.cifm.com 上投摩根基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日