华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共65页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5托管人报告...... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6审计报告...... 16 6.1审计报告基本信息...... 16 6.2审计报告的基本内容...... 16 §7年度财务报表...... 18 7.1资产负债表...... 18 7.2利润表...... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20 7.4报表附注...... 21 §8投资组合报告...... 42 8.1期末基金资产组合情况...... 42 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 42 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 51 第3页共65页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 51 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 51 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51 8.12投资组合报告附注...... 52 §9基金份额持有人信息...... 53 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53 §10开放式基金份额变动...... 54 §11重大事件揭示...... 55 11.1基金份额持有人大会决议...... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 11.4基金投资策略的改变...... 55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56 11.8其他重大事件...... 57 §12备查文件目录...... 65 12.1备查文件目录 ...... 65 12.2存放地点...... 65 12.3查阅方式...... 65 第4页共65页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 基金简称 华润元大信息传媒科技混合 基金主代码 000522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月31日 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,667,190.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公 司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力 争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策 略的主要考量因素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定 量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资 团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与 风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股 票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产 配置策略进行搭配。 5、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价 模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品 种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、 品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风 险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益 率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期 第5页共65页 获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行 现金预算管理，及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 刘豫皓 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-88399015 010-67595096 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4000-1000-89 010-67595096 传真 0755-88399045 010-66275853 注册地址 深圳市前海深港合作区前 湾一路1号A栋201室（入 北京市西城区金融大街25号 驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1 北京市西城区闹市口大街 1号 号嘉里建设广场第三座 7院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 邹新 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.cryuantafund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 中国上海市延安东路222号外滩中 合伙） 心30楼 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里 建设广场第三座7层 第6页共65页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -3,764,639.77 -9,831,110.70 10,331,432.09 本期利润 2,194,290.80 -13,347,482.62 11,268,049.48 加权平均基金份额本期利润 0.0600 -0.3628 0.3307 本期加权平均净值利润率 3.90% -25.40% 18.46% 本期基金份额净值增长率 13.09% -20.49% 76.02% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 14,842,908.79 13,338,708.85 23,132,066.45 期末可供分配基金份额利润 0.2873 0.3727 0.6369 期末基金资产净值 83,906,776.91 51,384,335.25 65,598,920.04 期末基金份额净值 1.624 1.436 1.806 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 62.40% 43.60% 80.60% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.69% 1.83% -5.76% 1.01% 7.45% 0.82% 过去六个月 4.91% 1.54% -2.28% 0.96% 7.19% 0.58% 过去一年 13.09% 1.34% -5.82% 0.86% 18.91% 0.48% 过去三年 58.28% 2.10% 19.02% 1.76% 39.26% 0.34% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 62.40% 1.97% 44.43% 1.65% 17.97% 0.32% 生效起至今 第7页共65页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第8页共65页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同生效日为2014年3月31日，基金合同生效日至2014年12月31日，本基金 运作时间未满一年。图示中2014年本基金的净值增长率及业绩比较基准的收益率根据当年实际存 续期（2014年3月31日至2014年12月31日）计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 截止本报告期末，本基金未进行利润分配。 第9页共65页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月 17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公 司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017 年12月31日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资 基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 华润元大 曾任华泰证券股份有限 安鑫灵活 公司研究员，华泰证券 配置混合 （上海）资产管理有限 型证券投 公司量化投资经理。 资基金基 2015年9月16日起担任 金经理、 华润元大安鑫灵活配置 华润元大 混合型证券投资基金基 医疗保健 金经理，2015年9月16 量化混合 日起担任华润元大医疗 型证券投 保健量化混合型证券投 袁华涛 资基金基 2016年8月5- 8年 资基金基金经理，2016 金经理、日 年8月5日起担任华润 华润元大 元大信息传媒科技混合 信息传媒 型证券投资基金基金经 科技混合 理，2017年8月2日起 型证券投 担任华润元大中创 100 资基金基 交易型开放式指数证券 金经理、 投资基金联接基金基金 华润元大 经理。中国，西南财经 中创 100 大学金融学博士，具有 交易型开 基金从业资格。 放式指数 第10页共65页 证券投资 基金联接 基金基金 经理 华润元大 富时中国 曾任国海证券股份有限 A50指数 公司证券资产管理分公 型证券投 司量化投资研究员， 资基金基 2016年4月22日起担任 金经理、 华润元大富时中国 A50 华润元大 指数型证券投资基金基 医疗保健 金经理，2016年8月5 石武斌 量化混合 2017年8月1- 6年 日起担任华润元大医疗 型证券投日 保健量化混合型证券投 资基金基 资基金基金经理，2017 金经理、 年8月1日起担任华润 华润元大 元大信息传媒科技混合 信息传媒 型证券投资基金基金经 科技混合 理。中国，中国人民大 型证券投 学概率论与数理统计硕 资基金基 士，具有基金从业资格。 金经理 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，公司制订了《华润元大基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、研究的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易的实施效果评估与监察稽核、信息披露和报告等进行了规定，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。公司对所有投资品种实行集中交易制度，严格遵循时间优先、价格优先的公平交易原则，同时对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合间同向交易的交易价差进行分析，防止利益输送的发生。 第11页共65页 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 本报告期内，基金管理人对旗下管理的不同投资组合间在连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易交易价差进行分析，分析结果表明旗下组合的同向交易情况正常，价差均在可合理解释范围之内。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年中国股票市场延续近两年来的震荡分化走势，结构上消费好于成长、大盘好于小盘、 绩优股好于亏损股、低估值组合好于高估值。具体看，2017全年，上证50指数上涨25.08%，上 证综指上涨6.5%，沪深300上涨21.77%，创业板指数下跌10.67%，中证TMT指数下跌6.68%，中 证1000指数下跌17.35%。中信一级29个行业中食品饮料（54.57%）、家电（44.94%）、煤炭（19.31%） 板块表现较好，涨幅居于前3；而计算机（-18.81%）、传媒（-21.65%）、纺织服装（-23.02%）板 块走势明显较弱，跌幅居前。在中信一级行业的4个TMT行业中，2017全年电子上涨18.54%，通 信上涨1.04%。申万风格指数方面，2017年绩优股指数上涨42.92%,低市盈率指数上涨25.98%， 大盘指数上涨12.29%%，而小盘股指数下跌12.81%，亏损股指数下跌15.73%，高市盈率指数下跌 22.90%。2017年来看，在股指震荡上行中，本基金大多时间保持了较高股票仓位，并根据市场环 境精选估值水平和业绩增速相匹配的优质成长公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.624元，报告期内的份额净值增长率13.09%， 同期业绩比较基准收益率为-5.82%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，世界经济增长步伐加快，复苏稳健，是近年来表现最好的一年。据世界银行2018 年1月的预测，2017年，世界经济增速将达3%，比2016年加快0.6个百分点。2017年，中国经 济增长6.9%，远高于世界平均增速，成为世界经济增长的主要动力源。2017年，我国经济增长总 体平稳，经济结构不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消费需求仍是经济增长的主要 第12页共65页 拉动力，新动能为经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。从对经济增长的贡献率来看，2017年三次产业的贡献率分别为4.9%、36.3%和58.8%，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高22.5个百分点，比上年提高1.3个百分点。2017年，最终消费支出对经济增长的贡献率为58.8%，比上年下降7.7个百分点；资本形成总额对经济增长的贡献率为32.1%，比上年下降11.0个百分点；货物和服务净出口对经济增长的贡献率为9.1%，比上年提高18.7个百分点。2017年全国规模以上工业企业实现利润总额75187.1亿元，比上年增长21%，增速比2016年加快12.5个百分点。2017年，全国居民消费价格上涨1.6%，涨幅比2016年回落0.4个百分点；工业生产者出厂价格由2016年下降1.4%，转为上涨6.3%，结束了2012年以来连续五年的下降态势。总体上看，居民消费价格温和上涨，物价水平保持平稳；工业生产者出厂价格持续恢复性上涨，但涨势趋稳。2018年，全球经济继续景气向上，在出口、消费和房地产乐观走势的支持下，中国经济周期性恢复仍有望延续。这意味着中国的权益类资产价值有望得到全面重估。市场展望方面，A股或已进入新一轮大的上涨趋势之中，房住不炒、金融去杠杆、中国居民资产配置中股票占比会增加，A股成功纳入MSCI指数，大类资产配置继续转向股票，上市公司业绩将逐步改善，改革和转型加速提高风险偏好，市场有望从震荡市演变为牛市。十九大报告已经提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会的目标，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。中央指出，要深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合。2018年，TMT产业整体上保持良好的景气趋势，我们看好传媒、安防、人工智能、5G、消费电子、半导体等领域估值与业绩增速匹配的高质量公司。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 公司按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 公司采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金各项投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 本基金管理人承诺将坚持以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部 第13页共65页 监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为：2017年1月13日至3月23日、2017年3月27日至5月15日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已经超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 第14页共65页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第15页共65页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(18)第P01800号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金全体持有人： 审计意见 我们审计了华润元大信息传媒科技混合型投资基金(以下简称“华 润元大信息传媒科技混合”)的财务报表，包括2017年12月31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中 国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定 编制，公允反映了华润元大信息传媒科技混合2017年12月31日 的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润元大信息传媒科技混合，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 华润元大信息传媒科技混合的基金管理人华润元大基金管理有限 公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华润元大信息传媒科技 混合年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 华润元大信息传媒科技混合的基金管理人华润元大基金管理有限 公司负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关 责任 于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 第16页共65页 编制财务报表时，基金管理人负责评估华润元大信息传媒科技混合 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持 续经营假设，除非基金管理人计划清算华润元大信息传媒科技混 合、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华润元大信息传媒科技混合的财务报 告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 责任 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对华润元大信息传媒科技混 合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致华润元大信息传媒科技混合不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务 报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许湘照 吴迪 会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2018年3月28日 第17页共65页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 1,461,552.78 3,654,415.22 结算备付金 794,827.41 485,484.45 存出保证金 46,951.19 62,477.16 交易性金融资产 7.4.7.2 82,268,497.82 47,431,650.38 其中：股票投资 79,324,987.82 47,431,650.38 基金投资 - - 债券投资 2,943,510.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,752,029.41 564,069.11 应收利息 7.4.7.5 72,773.99 1,053.22 应收股利 - - 应收申购款 484,418.22 1,393.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 86,881,050.82 52,200,543.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,632,382.55 - 应付赎回款 657,700.88 21,720.30 应付管理人报酬 107,255.66 64,939.15 应付托管费 17,875.95 10,823.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 188,605.28 368,650.44 应交税费 - - 应付利息 - - 第18页共65页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 370,453.59 350,075.13 负债合计 2,974,273.91 816,208.20 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 51,667,190.21 35,784,756.07 未分配利润 7.4.7.10 32,239,586.70 15,599,579.18 所有者权益合计 83,906,776.91 51,384,335.25 负债和所有者权益总计 86,881,050.82 52,200,543.45 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.624元，基金份额总额51,667,190.21份。 7.2利润表 会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 4,806,587.19 -10,120,970.32 1.利息收入 64,541.44 80,525.20 其中：存款利息收入 7.4.7.11 35,615.59 68,453.96 债券利息收入 16,030.69 472.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,895.16 11,598.61 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,547,028.98 -6,739,955.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,827,230.66 -6,852,970.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 450.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 280,201.68 112,564.69 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 5,958,930.57 -3,516,371.92 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 330,144.16 54,832.35 减：二、费用 2,612,296.39 3,226,512.30 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 838,278.14 788,309.06 2．托管费 7.4.10.2.2 139,713.01 131,384.86 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,359,664.22 1,937,681.66 第19页共65页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 274,641.02 369,136.72 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,194,290.80 -13,347,482.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,194,290.80 -13,347,482.62 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 35,784,756.07 15,599,579.18 51,384,335.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,194,290.80 2,194,290.80 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 15,882,434.14 14,445,716.72 30,328,150.86 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 47,204,878.79 34,784,462.02 81,989,340.81 2.基金赎回款 -31,322,444.65 -20,338,745.30 -51,661,189.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 51,667,190.21 32,239,586.70 83,906,776.91 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 36,317,689.84 29,281,230.20 65,598,920.04 金净值） 第20页共65页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -13,347,482.62 -13,347,482.62 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -532,933.77 -334,168.40 -867,102.17 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 10,413,979.37 4,402,300.45 14,816,279.82 2.基金赎回款 -10,946,913.14 -4,736,468.85 -15,683,381.99 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 35,784,756.07 15,599,579.18 51,384,335.25 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______孙晔伟______ ______黄晓芳______ ____黄晓芳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原名华润元大信息传媒 科技股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2013]1598号《关于核准华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润 元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2014年2月27日至 2014年3月27日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集248,727,721.18元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H01号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,844,670.33份基金份额，其中认购资金利息折合116,949.15份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金自2015年8月3日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金。 第21页共65页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本基金的基金管理人华润元大基金管理有限公司对本基金自2017年12月31日起12个月的 持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息系根据下列企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计而编制。 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 第22页共65页 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 (2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 第23页共65页 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 (2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 (3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 第24页共65页 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1. 利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2. 投资收益 (1)股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2)债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3. 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4. 其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 第25页共65页 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额 每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若基金 合同生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、 第26页共65页 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 1,461,552.78 3,654,415.22 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 第27页共65页 其他存款 - - 合计： 1,461,552.78 3,654,415.22 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 74,677,584.51 79,324,987.82 4,647,403.31 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,944,668.43 2,943,510.00 -1,158.43 债券 银行间市场 - - - 合计 2,944,668.43 2,943,510.00 -1,158.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,622,252.94 82,268,497.82 4,646,244.88 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 48,744,336.07 47,431,650.38 -1,312,685.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 48,744,336.07 47,431,650.38 -1,312,685.69 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 第28页共65页 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 418.05 782.29 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 393.14 240.02 应收债券利息 71,939.59 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 23.21 30.91 合计 72,773.99 1,053.22 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 188,605.28 368,650.44 银行间市场应付交易费用 - - 合计 188,605.28 368,650.44 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 453.59 75.13 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提信息披露费 320,000.00 300,000.00 合计 370,453.59 350,075.13 第29页共65页 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 35,784,756.07 35,784,756.07 本期申购 47,204,878.79 47,204,878.79 本期赎回（以“-”号填列） -31,322,444.65 -31,322,444.65 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 51,667,190.21 51,667,190.21 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,338,708.85 2,260,870.33 15,599,579.18 本期利润 -3,764,639.77 5,958,930.57 2,194,290.80 本期基金份额交易 5,268,839.71 9,176,877.01 14,445,716.72 产生的变动数 其中：基金申购款 14,749,748.29 20,034,713.73 34,784,462.02 基金赎回款 -9,480,908.58 -10,857,836.72 -20,338,745.30 本期已分配利润 - - - 本期末 14,842,908.79 17,396,677.91 32,239,586.70 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 活期存款利息收入 27,547.88 57,656.88 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,346.29 9,642.10 其他 721.42 1,154.98 第30页共65页 合计 35,615.59 68,453.96 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 437,962,978.17 638,342,835.26 减：卖出股票成本总额 439,790,208.83 645,195,805.90 买卖股票差价收入 -1,827,230.66 -6,852,970.64 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 - 450.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 - 450.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 1,513,185.64 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 - 1,503,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 9,735.64 买卖债券差价收入 - 450.00 第31页共65页 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 - 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 - 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 - 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。 7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益 - 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 280,201.68 112,564.69 基金投资产生的股利收益 - - 合计 280,201.68 112,564.69 第32页共65页 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 5,958,930.57 -3,516,371.92 ——股票投资 5,960,089.00 -3,516,371.92 ——债券投资 -1,158.43 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 5,958,930.57 -3,516,371.92 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 329,996.19 54,832.35 其他收入_转换费 147.97 - 合计 330,144.16 54,832.35 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 1,359,664.22 1,937,681.66 银行间市场交易费用 - - 合计 1,359,664.22 1,937,681.66 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 第33页共65页 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 220,000.00 300,000.00 银行汇划费 4,081.02 5,076.72 账户维护费 360.00 13,500.00 其他费用_其他 200.00 560.00 合计 274,641.02 369,136.72 7.4.7.21分部报告 - 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，除在7.4.6税项中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资 产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”） 华润深国投信托有限公司 基金管理人的股东 元大证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 深圳华润元大资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.1关联方报酬 7.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 838,278.14 788,309.06 的管理费 其中：支付销售机构的客 389,513.17 368,712.93 第34页共65页 户维护费 注：(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一 日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 139,713.01 131,384.86 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基 金资产净值×0.25%÷当年天数。 7.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.3各关联方投资本基金的情况 7.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。 7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 1,461,552.78 27,547.88 3,654,415.22 57,656.88 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 第35页共65页 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.6其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 鹏鹞 2017年 2018新股流 300664环保12月28年1月通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 日 5日 润都 2017年 2018新股流 002923股份12月28年1月通受限 17.01 17.01 897 15,257.9715,257.97 - 日 5日 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 码 名称期 原因 估值单价期 开盘单价 成本总额 总额 名臣2017年 临时 2018年 002919 健康12月28 停牌 35.261月2日 38.79 821 10,311.7628,948.46 - 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第36页共65页 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券资产（2016年12月31日：无）。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,943,510.00 - 合计 2,943,510.00 - 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 第37页共65页 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所投资证券均在证券交易所或银行间市场交易，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月-1 2017年12月31 6个月以内 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,461,552.78 - - - - 1,461,552.78 第38页共65页 结算备付金 794,827.41 - - - - 794,827.41 存出保证金 46,951.19 - - - - 46,951.19 交易性金融资产2,943,510.00 - - -79,324,987.8282,268,497.82 应收证券清算款 - - - - 1,752,029.41 1,752,029.41 应收利息 - - - - 72,773.99 72,773.99 应收申购款 - - - - 484,418.22 484,418.22 资产总计 5,246,841.38 - - -81,634,209.4486,881,050.82 负债 应付证券清算款 - - - - 1,632,382.55 1,632,382.55 应付赎回款 - - - - 657,700.88 657,700.88 应付管理人报酬 - - - - 107,255.66 107,255.66 应付托管费 - - - - 17,875.95 17,875.95 应付交易费用 - - - - 188,605.28 188,605.28 其他负债 - - - - 370,453.59 370,453.59 负债总计 - - - - 2,974,273.91 2,974,273.91 利率敏感度缺口5,246,841.38 - - - - - 上年度末 6个月-1 2016年12月316个月以内年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 3,654,415.22 - - - - 3,654,415.22 结算备付金 485,484.45 - - - - 485,484.45 存出保证金 62,477.16 - - - - 62,477.16 交易性金融资产 - - - -47,431,650.3847,431,650.38 应收证券清算款 - - - - 564,069.11 564,069.11 应收利息 - - - - 1,053.22 1,053.22 应收申购款 99.85 - - - 1,294.06 1,393.91 资产总计 4,202,476.68 - - -47,998,066.7752,200,543.45 负债 应付赎回款 - - - - 21,720.30 21,720.30 应付管理人报酬 - - - - 64,939.15 64,939.15 应付托管费 - - - - 10,823.18 10,823.18 应付交易费用 - - - - 368,650.44 368,650.44 其他负债 - - - - 350,075.13 350,075.13 负债总计 - - - - 816,208.20 816,208.20 利率敏感度缺口4,202,476.68 - - - - - 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 第39页共65页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日） 上年度末（2016年12月31 日） 市场利率增加25个 -2,150.13 - 基准点 市场利率减少25个 2,153.28 - 基准点 7.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 79,324,987.82 94.54 47,431,650.38 92.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,943,510.00 3.51 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 82,268,497.82 98.05 47,431,650.38 92.31 第40页共65页 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证TMT产业主题指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月 上年度末（2016年12月 分析 31日） 31日） 中证TMT产业主题指数上升 3,378,621.05 2,615,735.41 5% 中证TMT产业主题指数下降 -3,378,621.05 -2,615,735.41 5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 ①金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 ②各层级金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 79,248,458.19元，属于第二层级的余额为3,020,039.63元，无属于第三层级的余额(2016年 12月31日：第一层级45,940,066.38元，第二层级1,491,584.00元，无属于第三层级的余额)。 ③公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；除证券交易所上市的可转换债券外，其他固定收益品种采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第41页共65页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 79,324,987.82 91.30 其中：股票 79,324,987.82 91.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,943,510.00 3.39 其中：债券 2,943,510.00 3.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,256,380.19 2.60 8 其他各项资产 2,356,172.81 2.71 9 合计 86,881,050.82 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 73,122,359.02 87.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 735,345.60 0.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 3,346,280.00 3.99 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.04 第42页共65页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,088,680.00 2.49 S 综合 - - 合计 79,324,987.82 94.54 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 203,402 7,395,696.72 8.81 2 002456 欧菲科技 346,350 7,131,346.50 8.50 3 002236 大华股份 299,500 6,915,455.00 8.24 4 002475 立讯精密 289,806 6,793,052.64 8.10 5 002008 大族激光 137,500 6,792,500.00 8.10 6 002415 海康威视 171,100 6,672,900.00 7.95 7 300136 信维通信 131,300 6,656,910.00 7.93 8 601231 环旭电子 377,200 5,948,444.00 7.09 9 300433 蓝思科技 184,000 5,492,400.00 6.55 10 603228 景旺电子 88,200 4,742,514.00 5.65 11 600703 三安光电 169,200 4,295,988.00 5.12 12 000725 京东方Ａ 722,700 4,184,433.00 4.99 13 300170 汉得信息 281,200 3,346,280.00 3.99 14 300251 光线传媒 120,000 1,254,000.00 1.49 15 600977 中国电影 54,200 834,680.00 0.99 16 002504 *ST弘高 117,280 735,345.60 0.88 17 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.04 18 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.03 19 300735 光弘科技 1,580 22,736.20 0.03 20 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.03 21 002923 润都股份 897 15,257.97 0.02 22 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 第43页共65页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300433 蓝思科技 16,479,417.66 32.07 2 600703 三安光电 11,833,473.26 23.03 3 600584 长电科技 11,176,945.62 21.75 4 002415 海康威视 10,986,459.00 21.38 5 002236 大华股份 10,397,610.50 20.23 6 000063 中兴通讯 9,388,916.80 18.27 7 002635 安洁科技 9,199,078.00 17.90 8 000725 京东方Ａ 9,095,880.00 17.70 9 002185 华天科技 8,839,110.58 17.20 10 600884 杉杉股份 8,662,853.14 16.86 11 601231 环旭电子 8,444,614.00 16.43 12 002008 大族激光 8,001,356.37 15.57 13 300115 长盈精密 7,828,268.20 15.23 14 300136 信维通信 7,658,534.00 14.90 15 002456 欧菲科技 7,442,918.93 14.48 16 002241 歌尔股份 7,101,844.92 13.82 17 603096 新经典 5,867,416.20 11.42 18 002475 立讯精密 5,833,498.96 11.35 19 600718 东软集团 5,748,486.00 11.19 20 603328 依顿电子 5,359,687.44 10.43 21 002027 分众传媒 5,340,862.00 10.39 22 300170 汉得信息 5,197,607.71 10.12 23 000049 德赛电池 5,160,686.03 10.04 24 002343 慈文传媒 5,122,009.50 9.97 25 300418 昆仑万维 5,082,961.44 9.89 26 300545 联得装备 4,869,943.00 9.48 27 600525 长园集团 4,829,488.88 9.40 28 000823 超声电子 4,682,065.00 9.11 29 603228 景旺电子 4,657,617.00 9.06 30 002517 恺英网络 4,515,571.50 8.79 31 000050 深天马Ａ 4,277,488.00 8.32 32 002739 万达电影 4,137,054.85 8.05 33 300604 长川科技 4,135,603.00 8.05 34 300133 华策影视 4,113,684.53 8.01 第44页共65页 35 300166 东方国信 3,912,516.20 7.61 36 002712 思美传媒 3,811,987.98 7.42 37 600183 生益科技 3,775,794.64 7.35 38 300426 唐德影视 3,746,707.00 7.29 39 002273 水晶光电 3,487,403.20 6.79 40 002466 天齐锂业 3,364,632.00 6.55 41 603626 科森科技 3,348,583.19 6.52 42 002555 三七互娱 3,330,407.00 6.48 43 603660 苏州科达 3,268,652.00 6.36 44 300033 同花顺 3,235,269.00 6.30 45 002368 太极股份 3,055,296.15 5.95 46 600050 中国联通 2,979,175.00 5.80 47 600977 中国电影 2,971,834.00 5.78 48 300588 熙菱信息 2,965,498.00 5.77 49 300202 聚龙股份 2,882,258.88 5.61 50 600563 法拉电子 2,877,518.00 5.60 51 000997 新大陆 2,855,164.00 5.56 52 300613 富瀚微 2,734,298.00 5.32 53 002396 星网锐捷 2,593,254.00 5.05 54 300097 智云股份 2,489,058.00 4.84 55 300302 同有科技 2,464,646.00 4.80 56 300251 光线传媒 2,459,225.00 4.79 57 300078 思创医惠 2,326,910.00 4.53 58 300098 高新兴 2,326,791.26 4.53 59 300618 寒锐钴业 2,224,183.00 4.33 60 300419 浩丰科技 2,220,355.00 4.32 61 300336 新文化 2,198,370.00 4.28 62 002504 *ST弘高 2,145,782.60 4.18 63 603005 晶方科技 2,139,112.44 4.16 64 600198 大唐电信 1,975,520.70 3.84 65 300207 欣旺达 1,922,453.00 3.74 66 002766 索菱股份 1,917,397.00 3.73 67 300450 先导智能 1,815,265.00 3.53 68 600110 诺德股份 1,810,783.00 3.52 69 300083 劲胜智能 1,789,846.00 3.48 70 000970 中科三环 1,761,035.00 3.43 第45页共65页 71 300157 恒泰艾普 1,736,160.00 3.38 72 300113 顺网科技 1,713,099.29 3.33 73 000776 广发证券 1,702,925.00 3.31 74 002071 长城影视 1,692,494.00 3.29 75 300036 超图软件 1,645,696.96 3.20 76 002497 雅化集团 1,636,088.00 3.18 77 002371 北方华创 1,610,353.00 3.13 78 000933 神火股份 1,579,613.00 3.07 79 600522 中天科技 1,573,798.00 3.06 80 300027 华谊兄弟 1,558,948.24 3.03 81 300232 洲明科技 1,555,607.00 3.03 82 002065 东华软件 1,546,994.00 3.01 83 002138 顺络电子 1,524,460.00 2.97 84 002217 合力泰 1,523,377.00 2.96 85 300017 网宿科技 1,513,150.25 2.94 86 300002 神州泰岳 1,479,153.00 2.88 87 600386 北巴传媒 1,477,036.00 2.87 88 002045 国光电器 1,473,926.00 2.87 89 601595 上海电影 1,472,313.00 2.87 90 300188 美亚柏科 1,464,832.00 2.85 91 300047 天源迪科 1,463,591.00 2.85 92 300271 华宇软件 1,461,953.72 2.85 93 300366 创意信息 1,461,698.00 2.84 94 300365 恒华科技 1,443,995.84 2.81 95 600637 东方明珠 1,429,915.00 2.78 96 300408 三环集团 1,426,778.00 2.78 97 600519 贵州茅台 1,338,771.00 2.61 98 600487 亨通光电 1,332,926.00 2.59 99 603688 石英股份 1,329,022.00 2.59 100 600271 航天信息 1,302,415.00 2.53 101 600345 长江通信 1,207,347.50 2.35 102 002546 新联电子 1,204,117.58 2.34 103 300356 光一科技 1,201,183.00 2.34 104 600203 福日电子 1,199,290.00 2.33 105 601009 南京银行 1,198,616.00 2.33 106 002354 天神娱乐 1,198,446.00 2.33 第46页共65页 107 300038 梅泰诺 1,197,775.21 2.33 108 300231 银信科技 1,195,193.00 2.33 109 600536 中国软件 1,191,426.00 2.32 110 300058 蓝色光标 1,190,692.00 2.32 111 300315 掌趣科技 1,185,894.00 2.31 112 002056 横店东磁 1,182,498.00 2.30 113 000983 西山煤电 1,079,116.00 2.10 114 300346 南大光电 1,078,023.32 2.10 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600584 长电科技 10,750,710.24 20.92 2 300433 蓝思科技 10,206,311.81 19.86 3 600884 杉杉股份 9,112,093.12 17.73 4 002185 华天科技 8,928,027.80 17.37 5 002635 安洁科技 8,495,122.50 16.53 6 000725 京东方Ａ 7,675,526.00 14.94 7 600703 三安光电 7,522,214.92 14.64 8 300115 长盈精密 7,326,344.92 14.26 9 002241 歌尔股份 6,767,348.12 13.17 10 603096 新经典 6,108,898.30 11.89 11 000063 中兴通讯 5,885,143.76 11.45 12 600718 东软集团 5,758,883.00 11.21 13 002415 海康威视 5,755,844.00 11.20 14 002027 分众传媒 5,536,067.00 10.77 15 603328 依顿电子 5,228,606.05 10.18 16 002343 慈文传媒 5,168,556.50 10.06 17 000049 德赛电池 5,033,645.55 9.80 18 300418 昆仑万维 5,021,452.18 9.77 19 000823 超声电子 4,886,211.47 9.51 20 600525 长园集团 4,775,767.00 9.29 21 002517 恺英网络 4,650,772.37 9.05 22 000050 深天马Ａ 4,464,721.00 8.69 23 002739 万达电影 4,201,077.77 8.18 24 300133 华策影视 4,191,316.35 8.16 第47页共65页 25 300545 联得装备 4,156,211.00 8.09 26 300166 东方国信 4,015,518.00 7.81 27 300202 聚龙股份 4,001,240.32 7.79 28 002236 大华股份 3,795,132.50 7.39 29 002712 思美传媒 3,778,896.25 7.35 30 300604 长川科技 3,597,237.00 7.00 31 300426 唐德影视 3,550,287.00 6.91 32 600183 生益科技 3,478,934.34 6.77 33 002555 三七互娱 3,445,934.00 6.71 34 603626 科森科技 3,403,563.50 6.62 35 002273 水晶光电 3,381,078.32 6.58 36 600563 法拉电子 3,341,650.00 6.50 37 603660 苏州科达 3,292,536.38 6.41 38 300033 同花顺 3,280,411.00 6.38 39 002008 大族激光 3,217,587.00 6.26 40 002466 天齐锂业 3,139,897.01 6.11 41 002368 太极股份 3,051,855.00 5.94 42 601231 环旭电子 3,043,238.85 5.92 43 300588 熙菱信息 3,026,329.00 5.89 44 600050 中国联通 2,977,333.00 5.79 45 000997 新大陆 2,935,748.00 5.71 46 300017 网宿科技 2,872,161.51 5.59 47 600345 长江通信 2,742,250.12 5.34 48 300613 富瀚微 2,517,384.00 4.90 49 300078 思创医惠 2,514,619.00 4.89 50 600522 中天科技 2,474,563.20 4.82 51 300302 同有科技 2,466,504.00 4.80 52 002396 星网锐捷 2,459,097.00 4.79 53 300097 智云股份 2,392,304.16 4.66 54 002045 国光电器 2,358,037.30 4.59 55 300618 寒锐钴业 2,328,863.00 4.53 56 600637 东方明珠 2,311,905.84 4.50 57 300336 新文化 2,262,268.00 4.40 58 603688 石英股份 2,179,012.97 4.24 59 300419 浩丰科技 2,151,696.43 4.19 60 300098 高新兴 2,104,770.54 4.10 61 603005 晶方科技 2,058,096.76 4.01 62 600203 福日电子 2,055,070.87 4.00 第48页共65页 63 300315 掌趣科技 2,025,050.00 3.94 64 300136 信维通信 1,977,483.00 3.85 65 300275 梅安森 1,959,002.55 3.81 66 002766 索菱股份 1,929,095.00 3.75 67 600198 大唐电信 1,899,218.00 3.70 68 300139 晓程科技 1,884,178.50 3.67 69 300207 欣旺达 1,878,786.00 3.66 70 300170 汉得信息 1,867,870.00 3.64 71 300450 先导智能 1,855,165.00 3.61 72 600237 铜峰电子 1,847,981.50 3.60 73 000948 南天信息 1,834,333.81 3.57 74 000701 厦门信达 1,822,691.10 3.55 75 002449 国星光电 1,794,236.00 3.49 76 600977 中国电影 1,786,008.00 3.48 77 300176 鸿特精密 1,785,442.45 3.47 78 300102 乾照光电 1,779,784.92 3.46 79 600110 诺德股份 1,738,504.00 3.38 80 300241 瑞丰光电 1,730,146.44 3.37 81 002369 卓翼科技 1,718,062.86 3.34 82 300113 顺网科技 1,703,479.04 3.32 83 300083 劲胜智能 1,697,310.00 3.30 84 002071 长城影视 1,693,002.00 3.29 85 300346 南大光电 1,688,476.00 3.29 86 000776 广发证券 1,684,502.00 3.28 87 000970 中科三环 1,675,388.00 3.26 88 300150 世纪瑞尔 1,669,306.36 3.25 89 300157 恒泰艾普 1,668,129.00 3.25 90 300036 超图软件 1,623,171.00 3.16 91 002497 雅化集团 1,620,185.00 3.15 92 002138 顺络电子 1,608,131.00 3.13 93 002217 合力泰 1,597,355.00 3.11 94 300188 美亚柏科 1,597,162.00 3.11 95 002065 东华软件 1,586,996.08 3.09 96 300027 华谊兄弟 1,582,522.44 3.08 97 002475 立讯精密 1,581,130.50 3.08 98 300232 洲明科技 1,555,513.00 3.03 99 300002 神州泰岳 1,507,477.00 2.93 100 600386 北巴传媒 1,474,695.45 2.87 第49页共65页 101 002371 北方华创 1,464,748.34 2.85 102 300047 天源迪科 1,454,009.00 2.83 103 000933 神火股份 1,449,333.00 2.82 104 300365 恒华科技 1,443,366.04 2.81 105 000793 华闻传媒 1,429,422.00 2.78 106 300408 三环集团 1,429,000.00 2.78 107 600487 亨通光电 1,425,525.00 2.77 108 300366 创意信息 1,423,665.00 2.77 109 300291 华录百纳 1,391,381.43 2.71 110 601595 上海电影 1,365,000.00 2.66 111 300271 华宇软件 1,364,084.00 2.65 112 600519 贵州茅台 1,355,621.78 2.64 113 300010 立思辰 1,336,153.00 2.60 114 300356 光一科技 1,294,626.00 2.52 115 600099 林海股份 1,258,213.00 2.45 116 600271 航天信息 1,256,959.00 2.45 117 002546 新联电子 1,217,891.04 2.37 118 002354 天神娱乐 1,217,552.24 2.37 119 300038 梅泰诺 1,216,999.00 2.37 120 601009 南京银行 1,204,729.00 2.34 121 600536 中国软件 1,198,645.54 2.33 122 002056 横店东磁 1,197,656.00 2.33 123 300251 光线传媒 1,193,050.00 2.32 124 002504 *ST弘高 1,187,924.00 2.31 125 300231 银信科技 1,180,887.00 2.30 126 300058 蓝色光标 1,143,446.00 2.23 127 603444 吉比特 1,094,340.00 2.13 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 465,723,457.27 卖出股票收入（成交）总额 437,962,978.17 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第50页共65页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,943,510.00 3.51 其中：政策性金融债 2,943,510.00 3.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,943,510.00 3.51 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开1703 29,500 2,943,510.00 3.51 注：本基金本报告期末仅持有1只债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 第51页共65页 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,951.19 2 应收证券清算款 1,752,029.41 3 应收股利 - 4 应收利息 72,773.99 5 应收申购款 484,418.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,356,172.81 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第52页共65页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 5,946 8,689.40 0.00 0.00% 51,667,190.21 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 6,336.53 0.0123% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第53页共65页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月31日）基金份额总额 248,844,670.33 本报告期期初基金份额总额 35,784,756.07 本报告期基金总申购份额 47,204,878.79 减:本报告期基金总赎回份额 31,322,444.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,667,190.21 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 第54页共65页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年2月13日，根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通 过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生；2017年7月5日，根据华润元大基金管理有限 公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过，公司聘任李仆先生为副总经理、李东育先生为总经理助理；2017年8月2日，根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司督察长由何特先生变更为刘豫皓先生。 上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 托管人基本信息，按基金市场处招募更新信息为准。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人于2017年9月22日发布《华润元大基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》， 将会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 报告期内应支付德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用50,000.00元，该审计机构自 2017年9月22日起为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第55页共65页 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信证券 2289,032,405.91 31.99% 269,177.12 31.99% - 中信建投 1285,184,851.64 31.56% 265,592.39 31.56% - 光大证券 2215,413,373.98 23.84% 200,615.21 23.84% - 国信证券 1113,932,490.33 12.61% 106,105.06 12.61% - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 第56页共65页 易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 中信证券 - -50,500,000.00 77.10% - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 2,944,668.43 100.00%15,000,000.00 22.90% - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 1 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2017年1月3日 中国证券报、上海证 华润元大信息传媒科技混合型证 2 券报、证券时报、基 券投资基金2016年第4季度报告 金管理人网站 2017年1月19日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司总经 3 券报、证券时报、基 理变更公告 金管理人网站 2017年2月14日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 4 旗下部分开放式基金参加蚂蚁 券报、证券时报、基 2017年2月25日 第57页共65页 （杭州）基金销售有限公司转换 金管理人网站 费率优惠活动的公告 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加泰诚财 券报、证券时报、基 5 富基金销售（大连）有限公司为 金管理人网站 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务的公告 2017年3月4日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加南京苏 券报、证券时报、基 6 宁基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通转换业务并参加其费率 优惠活动的公告 2017年3月8日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金在北京肯特 券报、证券时报、基 7 瑞财富投资管理有限公司开通定 金管理人网站 期定额投资业务的公告 2017年3月15日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加厦门市 券报、证券时报、基 8 鑫鼎盛控股有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年3月17日 华润元大信息传媒科技混合型证 基金管理人网站 9 券投资基金2016年年度报告 2017年3月29日 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 10 券投资基金2016年年度报告摘 券报、证券时报、基 要 金管理人网站 2017年3月29日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 11 参加中国工商银行股份有限公司 券报、证券时报、基 费率优惠活动的公告 金管理人网站 2017年3月29日 第58页共65页 中国证券报、上海证 华润元大信息传媒科技混合型证 12 券报、证券时报、基 券投资基金2017年第1季度报告 金管理人网站 2017年4月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 13 旗下部分基金调整停牌股票估值 券报、证券时报、基 方法的公告 金管理人网站 2017年4月25日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加深圳前 券报、证券时报、基 海凯恩斯基金销售有限公司为代 金管理人网站 14 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年4月28日 华润元大信息传媒科技混合型证 基金管理人网站 15 券投资基金招募说明书（更新） （2017年第1号） 2017年5月15日 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 16 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2017年第1号） 金管理人网站 2017年5月15日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 17 旗下部分基金调整停牌股票估值 券报、证券时报、基 方法的公告 金管理人网站 2017年5月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加申万宏 券报、证券时报、基 18 源证券有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年6月14日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 19 旗下部分开放式基金增加申万宏 券报、证券时报、基 源西部证券有限公司为代销机 金管理人网站 2017年6月24日 第59页共65页 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 关于华润元大信息传媒科技混合 中国证券报、上海证 型证券投资基金参加珠海华润银 券报、证券时报、基 20 行股份有限公司费率优惠活动的 金管理人网站 公告 2017年7月1日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司旗下 21 券报、证券时报、基 开放式基金净值公告 金管理人网站 2017年7月1日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海华 券报、证券时报、基 22 夏财富投资管理有限公司为代销 金管理人网站 机构并参加其费率优惠活动的公 告 2017年7月5日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海通 券报、证券时报、基 23 华财富资产管理有限公司为代销 金管理人网站 机构、开通转换业务并参加其费 率优惠活动的公告 2017年7月6日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司副总 24 券报、证券时报、基 经理任职公告 金管理人网站 2017年7月6日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司总经 25 券报、证券时报、基 理助理任职公告 金管理人网站 2017年7月6日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 26 调整直销中心柜台个人投资者最 券报、证券时报、基 低认申购金额限制的公告 金管理人网站 2017年7月17日 27 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 2017年7月20日 第60页共65页 券投资基金2017年第2季度报告 券报、证券时报、基 金管理人网站 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司督察 28 券报、证券时报、基 长变更公告 金管理人网站 2017年8月3日 中国证券报、上海证 华润元大信息传媒科技混合型证 29 券报、证券时报、基 券投资基金基金经理变更公告 金管理人网站 2017年8月3日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司董事 30 券报、证券时报、基 长变更公告 金管理人网站 2017年8月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加招商证 券报、证券时报、基 31 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年8月25日 华润元大信息传媒科技混合型证 基金管理人网站 32 券投资基金2017年半年度报告 2017年8月26日 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 33 券投资基金2017年半年度报告 券报、证券时报、基 摘要 金管理人网站 2017年8月26日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加天津万 券报、证券时报、基 34 家财富资产管理有限公司为代销 金管理人网站 机构并开通转换业务的公告 2017年9月6日 中国证券报、上海证 华润元大基金管理有限公司改聘 35 券报、证券时报、基 会计师事务所公告 金管理人网站 2017年9月22日 36 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 2017年10月25日 第61页共65页 券投资基金2017年第3季度报告 券报、证券时报、基 金管理人网站 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加喜鹊财 券报、证券时报、基 37 富基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年10月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加天津市 券报、证券时报、基 凤凰财富基金销售有限公司为代 金管理人网站 38 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年11月13日 华润元大信息传媒科技混合型证 基金管理人网站 39 券投资基金招募说明书（更新） （2017年第2号） 2017年11月14日 华润元大信息传媒科技混合型证 中国证券报、上海证 40 券投资基金招募说明书（更新） 券报、证券时报、基 摘要（2017年第2号） 金管理人网站 2017年11月14日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加上海云 券报、证券时报、基 41 湾投资管理有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年11月24日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加中证金 券报、证券时报、基 牛（北京）投资咨询有限公司为 金管理人网站 42 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 2017年11月24日 第62页共65页 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加贵州省 券报、证券时报、基 贵文文化基金销售有限公司为代 金管理人网站 43 销机构、开通定期定额投资和转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 2017年12月1日 华润元大基金关于调整网上直销 中国证券报、上海证 44 建行直连渠道基金交易费率优惠 券报、证券时报、基 的公告 金管理人网站 2017年12月11日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加国融证 券报、证券时报、基 45 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年12月14日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加武汉市 券报、证券时报、基 46 伯嘉基金销售有限公司为代销机 金管理人网站 构、开通定期定额投资和转换业 务并参加其费率优惠活动的公告 2017年12月25日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加泰诚财 券报、证券时报、基 富基金销售（大连）有限公司为 金管理人网站 47 代销机构、开通定期定额投资和 转换业务并参加其费率优惠活动 的公告 2017年12月27日 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金增加东吴证 券报、证券时报、基 48 券股份有限公司为代销机构、开 金管理人网站 通定期定额投资和转换业务并参 加其费率优惠活动的公告 2017年12月27日 第63页共65页 华润元大基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 49 旗下证券投资基金缴纳增值税的 券报、证券时报、基 公告 金管理人网站 2017年12月30日 第64页共65页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 12.3查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2018年3月28日 第65页共65页