国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2020 年 9 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰沪深 300 指数增强 基金主代码 000512 交易代码 000512 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日 报告期末基金份额总额 247,365,515.33 份 投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指 数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的 投资收益，实现基金资产的长期增值。 投资策略 1、股票投资策略 （1）指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成 份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达 到对标的指数的跟踪目标。 （2）指数增强策略 本基金为指数增强型基金，在复制标的指数的基础 上，主要利用指数增强量化投资策略进行个股精 选，构建股票组合。具体来讲，量化投资策略主要 用于精选个股，包括优选标的指数成份股及备选成 份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非 成份股中流动性良好或者基本面优质的股票等，力 求在紧密跟踪标的指数的基础上获取超越标的指 数的超额收益。 指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模型为 基础，结合组合优化模型，精选具有较高投资价值 的股票构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投 资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组 合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正 和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机 会。 国泰量化多因子模型基于对证券市场运行特征的 长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值 因子、盈利质量因子、收益因子、成长性因子、风 险因子和流动性因子等六大类对股票超额收益具 有较强解释度的因子，通过构建多因子模型进行量 化分析，建立股票价值评估体系。 ①价值因子 价值因子可以参考以下指标：市盈率（PE）、市净 率（PB）、市现率（PCF）、市销率（PS）等。 ②盈利质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量，可以参考以下指 标：总资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）、 销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 ③收益因子 收益因子可以参考以下指标：派息率等。 ④成长性因子 成长性因子可以参考以下指标：PEG、营业收入增 长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长 率（留存收益率*净资产收益率）等。 ⑤风险因子 风险因子可以参考以下指标：股价波动率、价格动 量等。 ⑥流动性因子 流动性因子可以参考以下指标：成交量、换手率、 流通市值等。 根据评价结果优选股票，构建股票投资组合。此外， 基金管理人将依据市场环境的变化，定期检验各类 因子的有效性以及因子之间的关联度，动态调整并 更新各类因子的具体组合及权重。 （3）风险控制与调整 本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同 时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将对组合 跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟 踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.50%，年跟踪误 差不超过 8%。如因标的指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投 资于债券，投资的目的是保证基金资产流动性，有 效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基 金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货 币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地 确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的 个券选择方法构建债券投资组合。 3、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企 业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择 具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金 合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的 构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流 动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资 产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决 策。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利 于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值 分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的 基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波 动率，力求稳健的超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地 进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管 理的目标。 7、股票期权投资策略 本基金投资于股票期权按照风险管理的原则，以套 期保值为主要目的，选择流动性好的期权合约进行 投资。 8、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通 过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购 赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转 融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考 虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及 风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋同期银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收 益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国泰沪深 300 指数增强 国泰沪深 300 指数增强 C A 称 下属分级基金的交易代 000512 002063 码 报告期末下属分级基金 194,212,460.97 份 53,153,054.36 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日) 国泰沪深300指数增强A 国泰沪深300指数增强C 1.本期已实现收益 65,942,770.48 14,100,585.62 2.本期利润 47,493,277.22 17,207,186.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.2369 0.3653 4.期末基金资产净值 309,387,169.93 83,264,061.55 5.期末基金份额净值 1.5930 1.5665 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰沪深 300 指数增强 A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 18.18% 1.44% 9.69% 1.53% 8.49% -0.09% 过去六个月 37.60% 1.20% 23.17% 1.26% 14.43% -0.06% 过去一年 34.20% 1.36% 19.31% 1.32% 14.89% 0.04% 自基金合同 31.67% 1.28% 14.83% 1.28% 16.84% 0.00% 生效起至今 2、国泰沪深 300 指数增强 C： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 18.16% 1.44% 9.69% 1.53% 8.47% -0.09% 过去六个月 37.53% 1.20% 23.17% 1.26% 14.36% -0.06% 过去一年 34.07% 1.36% 19.31% 1.32% 14.76% 0.04% 自基金合同 31.39% 1.28% 14.83% 1.28% 16.56% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 4 月 2 日至 2020 年 9 月 30 日) 1．国泰沪深 300 指数增强 A： 注：本基金合同生效日为 2019 年 4 月 2 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 2．国泰沪深 300 指数增强 C： 注：本基金合同生效日为 2019 年 4 月 2 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 本基 硕士研究生。曾任职于中信证 金的 券、华安基金管理有限公司、 基金 创金合信基金管理有限公司。 经理、 2018 年 7 月加入国泰基金管 国泰 理有限公司，任基金经理助 中证 理。2019 年 11 月起任国泰中 500 指 2019-11- 证500指数增强型证券投资基 谢东旭 - 9 年 数增 01 金、国泰国证新能源汽车指数 强、国 证券投资基金（LOF）、国泰国 泰国 证有色金属行业指数分级证 证新 券投资基金和国泰沪深300指 能源 数增强型证券投资基金的基 汽车 金经理，2020 年 8 月起兼任国 指数 泰上证综合交易型开放式指 （LOF 数证券投资基金的基金经理。 ）、国 泰国 证有 色金 属行 业指 数分 级、国 泰上 证综 合 ETF 的基 金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基 金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同 和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内 幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度在创业板注册制改革以及科创板推出一周年、科创板 50 指数正式推 出等资本市场改革持续推进的背景下，市场风险偏好大幅提升，二季度末至 7 月中旬 A 股市场持续上扬，并创出年内新高。之后受新冠肺炎疫情持续蔓延，美国大选以及美国对华为的极限打压进而引起对 5G 建设低于预期的担忧等影响，包 括 5G、消费电子等在内的半导体、通信板块持续回调，A 股市场在 3200 至 3400 区间震荡。受地缘政治影响，军队实战化训练加强，叠加补涨因素，军工行业表现突出。在海南离岛免税政策刺激下，免税主题持续走强。全季度来看，上证指 数上涨 7.82%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 上涨 9.87%，沪深 300 指数上涨 10.17%，成长性中小盘股表征指数如中证 500 上涨 5.59%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨 8.19%，创业板指上涨 5.6%。 在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、军工、电气设备，涨幅分别为 32.97%、30.11%和 26.01%，表现落后的为通信、商业贸易、计算机，分别下跌了 8.10%、3.42%和 3.23%。 组合主要在沪深 300 成份股内进行量化选股；在价值、成长之间保持平衡的 同时，坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 在 2020 年三季度的净值增长率为 18.18%，同期业绩比较基准收益率为 9.69%。 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 在 2020 年三季度的净值增长率为 18.16%，同期业绩比较基准收益率为 9.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度随着美国大选逐步明朗，大选期间的短期冲击将逐步消除，前期受到 美国极限打压调整较多的半导体、通信等板块情绪有望修复；国内方面，十四五 规划推进将对相关板块带来主题性的投资机会。随着秋冬季到来，新冠疫情二次 冲击带来的政策对冲对整体市场流动性形成较为宽松的环境。受新冠疫情影响， 得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更加凸显，有望带 动外资加大 A 股资产的配置力度。 在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半 导体芯片、通信、计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大 幅提升。中长期我们仍然看好受益于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支 出加大所带动的生物医药医疗，5G 等新基建领域的半导体、通信、计算机以及 军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。 我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡，同时关注现金流良好和 内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回 报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 359,167,592.40 85.27 其中：股票 359,167,592.40 85.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 34,042,799.00 8.08 7 其他各项资产 28,021,603.14 6.65 8 合计 421,231,994.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 5,812,397.23 1.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 11,470.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 14,413.96 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,783.01 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 38,318.47 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,162,412.03 1.57 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,507,190.00 1.66 - - B 采矿业 C 制造业 183,750,825.95 46.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 7,247,085.00 1.85 E 建筑业 1,350,330.00 0.34 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,232,488.33 2.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,827,364.64 3.78 J 金融业 85,054,950.23 21.66 K 房地产业 14,991,000.00 3.82 L 租赁和商务服务业 14,634,053.22 3.73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,227,801.00 1.33 R 文化、体育和娱乐业 8,182,092.00 2.08 S 综合 - - 合计 353,005,180.37 89.90 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 11,540 19,254,490.00 4.90 2 000858 五 粮 液 57,841 12,782,861.00 3.26 3 601318 中国平安 147,706 11,264,059.56 2.87 4 600036 招商银行 301,899 10,868,364.00 2.77 5 000333 美的集团 123,317 8,952,814.20 2.28 6 601888 中国中免 39,213 8,742,146.22 2.23 7 601012 隆基股份 111,286 8,347,562.86 2.13 8 300059 东方财富 316,500 7,592,835.00 1.93 9 603288 海天味业 45,435 7,365,013.50 1.88 10 000001 平安银行 477,300 7,240,641.00 1.84 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (％) 1 300760 迈瑞医疗 12,700 4,419,600.00 1.13 2 300999 金龙鱼 16,049 412,459.30 0.11 3 688311 盟升电子 3,964 305,465.84 0.08 4 688095 福昕软件 834 236,705.88 0.06 5 688330 宏力达 1,722 151,932.06 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 (元) 动(元) 12,315,240. IF2010 IF2010 9.00 -102,780.00 - 00 公允价值变动总额合计(元) 收益的产 ,780.00 股指期货投资本期收益(元) 3,386,998. 50 股指期货投资本期公允价值变动(元) -894,840.0 0 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约选择，谨慎地进行投资，旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“东方财富”、“招商银行”、“平安银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 东方财富控股参股公司上海东方财富证券投资咨询有限公司由于在开展证券投资顾问业务过程中，未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见、提供证券投资顾问服务前未与个别客户签订证券投资顾问服务协议、对客户进行不实、误导性营销宣传、内部控制不健全等原因，受到证监会当地监管局责令改正等监管措施。 招商银行金华、长春等下属分行、支行由于以信贷资金用作银行承兑汇票保证金，虚增存款和贷款贷后管理不到位、未有效监控贷款资金使用情况等原因分别受到当地银保监局罚款等监管处罚。 平安银行南通、湖州等下属分行、支行由于未履行管理主体责任，员工行为管理不审慎，违规吸收存款，借贷搭售和贷款用途不真实，员工违规保管经客户签章但关键条款空白的承诺书等重要资料，不配合监管检查等原因分别受到当地银保监局罚款等监管处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,702,292.44 2 应收证券清算款 14,379,393.36 3 应收股利 - 4 应收利息 14,783.71 5 应收申购款 11,925,133.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,021,603.14 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 300999 金龙鱼 412,459.30 0.11 网下中签 2 688311 盟升电子 305,465.84 0.08 新股锁定 3 688095 福昕软件 236,705.88 0.06 新股锁定 4 688330 宏力达 151,932.06 0.04 网下中签 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰沪深300指数增强 国泰沪深300指数增强 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 197,239,081.20 90,574,515.75 报告期基金总申购份额 102,973,954.88 45,059,658.07 减：报告期基金总赎回份额 106,000,575.11 82,481,119.46 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 194,212,460.97 53,153,054.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金情 报告期内持有基金份额变化情况 况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占 序号 持有份额 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 2020 年 7 月 1 78,73 78,733, 1 日至 2020 年 7 3,170 - - - 170.62 月 27 日 .62 2020 年 7 月 1 67,89 67,893, 机构 2 日至 2020 年 7 3,633 - - - 633.55 月 6 日 .55 2020 年 7 月 28 44,02 44,021,930 3 日至 2020 年 8 - 1,930 - 17.80% .61 月 11 日 .61 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同 2、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 本基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日