景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资 基金2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 其他指标......................................................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................37 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................37 7.11 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................43§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................49§12 备查文件目录...................................................................................................................................49 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................49 12.2 存放地点..................................................................................................................................50 12.3 查阅方式..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 场内简称 无 基金主代码 000465 交易代码 000465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月20日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 530,142,025.48份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风 险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于 业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的 回报。 投资策略 本产品的主要投资策略包括：资产配置策略、期限配 置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策 略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡 提供的投资机会，实现组合资产的增值。 1、资产配置策略:本基金运用自上而下的宏观分析和 自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配 置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会， 根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、 货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资 产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、期限配置策略:为合理控制本基金自由开放期的流 动性风险，并满足每次自由开放期的流动性需求，本 基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略，即 将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩 余运作周期限进行适当的匹配。 3、期限结构策略:收益率曲线形状变化的主要影响因 素是宏观经济基本面以及货币政策，而投资者的期限 偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定 影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的 方法。 4、债券类属资产配置:基金管理人根据国债、金融 债、企业（公司）债、可分离交易可转债的纯债部分 等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和 收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属 品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品 种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所 带来的投资收益。 5、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合 的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获 取稳定的收益。 业绩比较基准 同期六个月定期存款利率（税后）+ 1.7%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司 司 姓名 杨皞阳 洪渊 信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66105799 电子邮箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008888606 95588 传真 0755-22381339 010-66105798 注册地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 办公地址 深圳市福田区中心四路1 北京市西城区复兴门内大街55 号嘉里建设广场第一座21 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 杨光裕 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.igwfmc.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建 设广场第一座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 19,826,253.84 本期利润 16,775,686.20 加权平均基金份额本期利润 0.0174 本期加权平均净值利润率 1.61% 本期基金份额净值增长率 1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 70,880,632.93 期末可供分配基金份额利润 0.1337 期末基金资产净值 533,026,179.53 期末基金份额净值 1.005 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 16.33% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基 金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.50% 0.04% 0.23% 0.01% 0.27% 0.03% 过去三个月 0.48% 0.05% 0.69% 0.01% -0.21% 0.04% 过去六个月 1.69% 0.05% 1.40% 0.01% 0.29% 0.04% 过去一年 7.99% 0.08% 2.96% 0.01% 5.03% 0.07% 自基金合同 16.33% 0.10% 8.62% 0.01% 7.71% 0.09% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2014年3月20日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2016年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理55只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 景顺长城四季金利债 经济学硕士。曾任职于齐 券型证券投资基金、 鲁证券北四环营业部，也 景顺长城景益货币市 曾担任中航证券证券投资 场基金、景顺长城鑫 部投资经理、安信证券资 袁媛 月薪定期支付债券型 2014年6 - 9 产管理部投资主办等职 证券投资基金、景顺 月10日 务。2013年7月加入本公 长城交易型货币市场 司，担任固定收益部资深 基金、景顺长城景颐 研究员；自2014年4月起 增利债券型证券投资 担任基金经理。 基金基金经理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济数据前高后低，1-2月信贷数据超市场预期，房地产和基建数据回升，随着信贷数据回落，各项经济数据也开始向下，5月初“权威人士”定调中国经济长期持续L型走势，并且不赞同过度投资和过度信贷刺激经济的做法。民间投资今年以来加速下滑，制约投资总量增长，反映经济内生动力依然不足。这轮经济回稳来自于房地产政策的放松和财政的支持力度加大，以及银行信贷的支持。应该说权威人士定调比较清晰，经济平稳阶段要推供给侧改革，政策不能大水漫灌，经济增速可能面临回落风险，但前期投入的惯性仍在。 货币政策依然中性偏松，权威人士的论调、央行工作报告中都印证了当前货币政策和市场流动性相比1季度边际上有所趋紧，货币政策基调也从稳健偏宽松逐步趋向实质性稳健。而公开市场利率自去年10月底以来一直维持在2.25%水平、汇率因素、MPA考核、对半年末资金面的预期紧张都使得资金利率中枢出现了一定程度的上移。 债券市场收益率波动较大，1季度在配置盘推动下，信用债收益率继续下行，利率债则在基本面回升推动下收益率有所上行。4月份受基本面继续好转、通胀压力回升和铁物资事件影响，债券收益率出现明显上行。进入5月后，在美国加息预期延后、权威人士判断我国经济运行为L型走势、基本面呈现出有利因素等影响下，尤其是英国退欧公投结果远超市场预期，成为今年以来最大的黑天鹅事件，全球避险情绪急速升温，债券收益率重新回到下行通道。上半年10年期国开债、3年期AA中票和5年期中票收益率分别上行6BP、下行7BP和下行6BP至3.19%、3.98%和4.31%。 鉴于经济基本面在1季度末有所企稳，宽松货币政策转向稳健，组合在2季度初有降杠杆缩久期操作，维持久期在１年左右，迎接2季度的定期开放。整体配置思路仍是在控制信用风险和流动风险可控的前提下，主要以信用债配置作为主要的获益来源，主要持仓资质较好的3年内城投债和短久期民企短融。期间阶段性参与利率债的波段机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2016年上半年，本基金份额净值增长率为1.69%，业绩比较基准收益率为1.40%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年基建在宽财政带动下仍可能维持高位，房地产投资有一定的惯性，民间投资下滑趋缓，短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现L型走势的概率较大。权威人士定调“经济运行L型走势”，政策应该不会进行大幅度刺激，增长和通胀略有走弱的概率较大，供给侧改革重回政策重心。随着食品价格中鲜菜价格持续回落，猪肉价格涨幅继续放缓，后期食品类价格涨幅预计继续下降，推动下半年CPI逐步下行，但需关注石油价格上涨、异常天气因素对CPI的冲击。大宗商品价格可能推动PPI继续回升，CPI和PPI的剪刀差收窄。 预计货币政策将继续围绕维稳国内资金面和应对人民币贬值，货币政策难言收紧，但大幅宽松的可能性不大。金融去杠杆以及引导资金脱虚向实，预计央行仍会维持短端资金面的平稳。关注央行的降准举措和7天逆回购利率的变化。财政政策仍有继续放松的空间，当前政府仍有一定的举债空间。预计依然会继续加大财政政策刺激力度，继续托底经济。 宽松的货币政策转向稳健，在供给侧改革和稳增长的博弈中，实体经济信用扩张放缓，央行在强化利率走廊建设的过程中，仍会通过多种工具，将短端利率维持在其合意水平，防范系统性金融风险。2季度央行加大力度维稳资金面，一是宣布调整人民币存款准备金考核基数，二是将MLF询量、PSL常态化。美元加息预期、经济回稳、物价回升、人民币汇率压力，降息空间很难看到，降准依赖于外占流出情况。央行主要通过公开市场操作提供流动性。 海外不确定性增加，汇率贬值趋势未改。美国加息预期出现反复，成为干扰市场的风险因素。英国退欧可能会进一步加大欧盟分裂的风险，市场风险偏好明显下降，避险情绪升温，脱欧后续的演变值得关注。汇率长期取决于中国的经济基本面，长期贬值压力仍存，但近期脱欧事件使得人民币贬值风险进一步释放，考虑在9月G20峰会前，短期人民币汇率对美元大概率会趋稳。 综上，经济L型增长和通胀走弱，货币政策回归中性的定调，基本面对债市影响偏正面，但监管风险的发酵，信用融资的大幅回落，以及美元加息和汇率问题等待靴子落地。基本面和政策面仍可能阶段性推动收益率下行，年初中国国债和美国国债收益率收窄，制约国内无风险利率的下行。今年以来随着避险情绪的上升，全球利率大幅下行并于近期创出历史新低，而中国债市表现相对落后，且上半年人民币贬值了2.31%，这为国内收益率下行打开空间。但收益率下行空间预计有限，主因是下半年仍面临人民币贬值压力、房价持续上涨后货币政策放松力度继续放缓。相对看好利率债的阶段性机会，不过需把握好波段。信用融资循环出现问题，下半年低评级的信用风险还会暴露，信用利差分化。看好短久期高评级的信用品种。 2016年债券市场风险点在于人民币汇率风险和个券信用风险。本基金策略上着重把握信用债的持有期收益，同时保持适度的组合久期，注重组合开放期的流动性，关注股市资金分流对债基及收益率带来的流动性冲击。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，以适当久期中高信用等级信用债为主,结合资金面情况进行套息操作，积极参与利率债的交易机会。谨慎控制组合的信用配置和利率风险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,047,432.75 2,323,657.52 结算备付金 1,743,947.90 1,886,969.36 存出保证金 11,653.94 14,874.97 交易性金融资产 6.4.7.2 782,520,566.59 1,511,124,678.70 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 782,520,566.59 1,511,124,678.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 15,459,182.15 20,177,595.33 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 800,782,783.33 1,535,527,775.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 266,879,401.41 428,098,918.85 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 348,996.29 554,253.39 应付托管费 116,332.07 184,751.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 24,140.20 17,170.67 应交税费 - - 应付利息 41,365.03 99,965.75 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 346,368.80 159,000.00 负债合计 267,756,603.80 429,114,059.78 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 457,830,098.63 967,142,040.56 未分配利润 6.4.7.10 75,196,080.90 139,271,675.54 所有者权益合计 533,026,179.53 1,106,413,716.10 负债和所有者权益总计 800,782,783.33 1,535,527,775.88 注:报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.005元，基金份额总额530,142,025.48份。 6.2利润表 会计主体：景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 25,859,061.65 6,737,831.67 1.利息收入 29,335,744.97 6,395,312.14 其中：存款利息收入 6.4.7.11 92,055.78 28,417.37 债券利息收入 28,872,252.30 6,217,576.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 371,436.89 149,318.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -449,949.91 -763,040.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -449,949.91 -763,040.08 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -3,050,567.64 1,080,206.22 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 23,834.23 25,353.39 减：二、费用 9,083,375.45 1,939,155.10 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,107,748.04 380,823.47 2．托管费 6.4.10.2.2 1,035,916.00 126,941.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 11,843.65 3,950.94 5．利息支出 4,712,970.29 1,225,227.79 其中：卖出回购金融资产支出 4,712,970.29 1,225,227.79 6．其他费用 6.4.7.19 214,897.47 202,211.72 三、利润总额（亏损总额以“-” 16,775,686.20 4,798,676.57 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 16,775,686.20 4,798,676.57 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 967,142,040.56 139,271,675.54 1,106,413,716.10 金净值） 二、本期经营活动产生 - 16,775,686.20 16,775,686.20 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -509,311,941.93 -80,851,280.84 -590,163,222.77 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 107,500,632.13 17,227,705.94 124,728,338.07 2.基金赎回款 -616,812,574.06 -98,078,986.78 -714,891,560.84 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 457,830,098.63 75,196,080.90 533,026,179.53 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 175,009,609.71 6,438,940.88 181,448,550.59 金净值） 二、本期经营活动产生 - 4,798,676.57 4,798,676.57 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -119,921,212.07 -6,925,689.10 -126,846,901.17 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,517,682.65 2,048,704.84 32,566,387.49 2.基金赎回款 -150,438,894.72 -8,974,393.94 -159,413,288.66 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 55,088,397.64 4,311,928.35 59,400,325.99 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1473号《关于核准景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币227,404,003.42元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》于2014年3月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为227,428,917.47份基金份额，其中认购资金利息折合24,914.05份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金投资于债券资产的比例不低于80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：同期六个月定期存款利率（税后）＋1.7%。 本基金以定期开放的方式运作。每个运作周期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一自由开放期结束之日次日起(包括该日)六个月的期间。本基金开放期分为受限开放期和自由开放期，其它时间为封闭期；，每个运作周期以封闭期的受限开放期相交替的方式运作，共包含为两个封闭期和一个受限开放期；本基金在相邻两个运作周期之间设置自由开放期，在自由开放期内赎回基金，本基金不收取赎回费；封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。此外基金管理人于每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日进行份额支付(基金合同生效不满一个月的，当月不进行份额支付)。基金管理人将按确定的份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额，并反算出所对应的基金份额，进行份额支付。份额支付后，登记机构将相应调减投资人所持有的基金份额。在每个运作周期结束后进入自由开放期。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 无。6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 1,047,432.75 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,047,432.75 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 279,660,888.12 276,429,566.59 -3,231,321.53 银行间市场 504,054,501.41 506,091,000.00 2,036,498.59 合计 783,715,389.53 782,520,566.59 -1,194,822.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 783,715,389.53 782,520,566.59 -1,194,822.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 4,671.19 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 706.32 应收债券利息 15,453,799.96 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.68 合计 15,459,182.15 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,140.20 合计 24,140.20 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 346,368.80 合计 346,368.80 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,023,857,913.32 967,142,040.56 本期申购 7,478,944.38 7,065,194.01 本期赎回(以"-"号填列) -21,577,213.22 -20,385,604.47 2016年5月31日 基金拆分/份额 1,009,759,644.48 953,821,630.10 折算前 基金拆分/份额折算变动份额 94,739,272.14 - 本期申购 116,296,053.59 100,435,438.12 本期赎回(以"-"号填列) -690,652,944.73 -596,426,969.59 本期末 530,142,025.48 457,830,098.63 注：1.根据《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》及《景顺长城鑫月薪定期 支付债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金仅能在受限开放期和自由开放期办理 申购或赎回业务；本基金于2016年3月3日为受限开放期，2016年6月3日至2016年6月27 日为自由开放期，其他时间封闭运作； 2.根据《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》和《关于景顺长城鑫月薪定 期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金的基金管理人景顺长城基 金管理有限公司确定2016年5月31日为本基金的基金份额拆分日。拆分前基金份额净值为1.094 元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为1.09382359，折算后基金份额净值为1.000元。 景顺长城基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了 拆分，并于2016年6月1日进行了变更登记。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 128,451,224.62 10,820,450.92 139,271,675.54 本期利润 19,826,253.84 -3,050,567.64 16,775,686.20 本期基金份额交易 -77,396,845.53 -3,454,435.31 -80,851,280.84 产生的变动数 其中：基金申购款 16,386,390.93 841,315.01 17,227,705.94 基金赎回款 -93,783,236.46 -4,295,750.32 -98,078,986.78 本期已分配利润 - - - 本期末 70,880,632.93 4,315,447.97 75,196,080.90 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 71,856.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 20,037.56 其他 162.11 合计 92,055.78 6.4.7.12股票投资收益 本基金本期股票投资收益项目发生额为零。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,114,801,261.09 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,087,889,875.07 成本总额 减：应收利息总额 27,361,335.93 买卖债券差价收入 -449,949.91 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本期衍生工具收益发生额为零。 6.4.7.15股利收益 本基金本期股利收益项目发生额为零。 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -3,050,567.64 ——股票投资 - ——债券投资 -3,050,567.64 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,050,567.64 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 23,834.23 合计 23,834.23 注：在自由开放期内赎回基金，本基金不收取赎回费，在受限开放期赎回本基金，本基金收取赎 回费，赎回费率为1%，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 1,704.65 银行间市场交易费用 10,139.00 合计 11,843.65 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 38,289.16 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 18,701.52 银行划款手续费 8,728.67 合计 214,897.47 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本期及上年度可比期间无应付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,107,748.04 380,823.47 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,403,731.24 246,636.27 户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.6%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 1,035,916.00 126,941.18 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.2%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国工商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 中国工商银行 - 10,490,264.52 - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期内和上年度报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,047,432.75 71,856.11 800,480.62 14,110.53 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金在存续期内不进行利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额198,379,401.41元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 011698007 16佛公用 2016年7月7 99.98 200,000 19,996,000.00 SCP006 日 041560074 15杉杉 2016年7月7 100.54 400,000 40,216,000.00 CP001 日 101558045 15三明城 2016年7月7 101.57 300,000 30,471,000.00 投MTN001 日 101562040 15湛江交 2016年7月7 103.59 100,000 10,359,000.00 投MTN001 日 011699328 16亚厦 2016年7月1 99.87 200,000 19,974,000.00 SCP001 日 041662006 16华谊兄 2016年7月1 100.13 200,000 20,026,000.00 弟CP001 日 041664001 16一心堂 2016年7月1 100.33 200,000 20,066,000.00 CP001 日 101351025 13绍黄酒 2016年7月1 101.80 10,000 1,018,000.00 MTN002 日 101662008 16威高 2016年7月1 100.41 200,000 20,082,000.00 MTN001 日 101663007 16阿波罗 2016年7月1 99.77 200,000 19,954,000.00 MTN001 日 合计 2,010,000 202,162,000.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额68,500,000元，分别于2016年7月1日、11日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为定期开放债券型证券投资基金，属于较低风险品种。本基金投资的金融工具主要为债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于受限开放期和自由开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金和存出保证金等利率敏感资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 1,047,432.75 - - - - - 1,047,432.75 结算备付 1,743,947.90 - - - - - 1,743,947.90 金 存出保证 11,653.94 - - - - - 11,653.94 金 交易性金 -130,658,000.00 222,643,329.00376,879,233.0952,340,004.50 - 782,520,566.59 融资产 应收利息 - - - - -15,459,182.15 15,459,182.15 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,803,034.59130,658,000.00 222,643,329.00376,879,233.0952,340,004.5015,459,182.15 800,782,783.33 负债 卖出回购 266,879,401.41 - - - - - 266,879,401.41 金融资产 款 应付管理 - - - - - 348,996.29 348,996.29 人报酬 应付托管 - - - - - 116,332.07 116,332.07 费 应付交易 - - - - - 24,140.20 24,140.20 费用 应付利息 - - - - - 41,365.03 41,365.03 其他负债 - - - - - 346,368.80 346,368.80 负债总计 266,879,401.41 - - - - 877,202.39 267,756,603.80 利率敏感-264,076,366.82130,658,000.00 222,643,329.00376,879,233.0952,340,004.50 - - 度缺口 上年度末 2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 2,323,657.52 - - - - - 2,323,657.52 结算备付 1,886,969.36 - - - - - 1,886,969.36 金 存出保证 14,874.97 - - - - - 14,874.97 金 交易性金 -105,392,203.241,121,768,072.68261,967,414.2821,996,988.50 - 1,511,124,678.70 融资产 应收利息 - - - - -20,177,595.33 20,177,595.33 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,225,501.85105,392,203.241,121,768,072.68261,967,414.2821,996,988.5020,177,595.33 1,535,527,775.88 负债 卖出回购 428,098,918.85 - - - - - 428,098,918.85 金融资产 款 应付管理 - - - - - 554,253.39 554,253.39 人报酬 应付托管 - - - - - 184,751.12 184,751.12 费 应付交易 - - - - - 17,170.67 17,170.67 费用 应付利息 - - - - - 99,965.75 99,965.75 其他负债 - - - - - 159,000.00 159,000.00 负债总计 428,098,918.85 - - - - 1,015,140.93 429,114,059.78 利率敏感-423,873,417.00105,392,203.241,121,768,072.68261,967,414.2821,996,988.50 - - 度缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动将对基金净值产生的影响。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率上升25个 -3,261,782.84 -3,910,231.43 基点 市场利率下降25个 3,300,333.54 3,944,045.82 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合中，债券资产占基金资产的比例不低于80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 782,520,566.59 146.81 1,511,124,678.70 136.58 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 782,520,566.59 146.81 1,511,124,678.70 136.58 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有的交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0.00元，属于第二层次的余额为782,520,566.59元，无属于三层次的余额（2015年12月31日：第一层次0.00元，第二层次1,511,124,678.70元，无第三层次）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 782,520,566.59 97.72 其中：债券 782,520,566.59 97.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,791,380.65 0.35 7 其他各项资产 15,470,836.09 1.93 8 合计 800,782,783.33 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,633,000.00 5.75 其中：政策性金融债 30,633,000.00 5.75 4 企业债券 299,769,566.59 56.24 5 企业短期融资券 320,758,000.00 60.18 6 中期票据 131,360,000.00 24.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 782,520,566.59 146.81 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 041560074 15杉杉 400,000 40,216,000.00 7.54 CP001 2 011599982 15连云港 400,000 40,180,000.00 7.54 SCP004 3 112045 11宗申债 357,951 37,477,469.70 7.03 4 122595 12泉州02 350,000 36,995,000.00 6.94 5 101558045 15三明城投 300,000 30,471,000.00 5.72 MTN001 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,653.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,459,182.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,470,836.09 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 4,118 128,737.74 0.00 0.00% 530,142,025.48 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年3月20日）基金份额总额 227,428,917.47 本报告期期初基金份额总额 1,023,857,913.32 本报告期基金总申购份额 123,774,997.97 减:本报告期基金总赎回份额 712,230,157.95 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 94,739,272.14 本报告期期末基金份额总额 530,142,025.48 注：1、本期申购份额包括自由开放期、受限开放期申购份额；本期赎回份额包括自由开放期、受 限开放期赎回份额及定期支付份额。 2、本期份额拆分为本期进行份额折算新增份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2016年1月22日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2、本基金管理人于2016年2月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3、本基金管理人于2016年2月20日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2016年7月4日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职，聘任杨光裕先生担任本公司董事长。根据公司章程相关规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”。经深圳市市场监督管理局核准，景顺长城基金管理有限公司法定代表人已于2016年7月13日变更为杨光裕先生，本基金管理人已于2016年7月15日发布了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 5、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 中信建投证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 招商证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 民生证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 中国国际金融 2 - - - - 未变更 股份有限公司 方正证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 第一创业证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 国泰君安证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 海通证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 安信证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 中国银河证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 兴业证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 华创证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 中信证券股份 2 - - - - 未变更 有限公司 北京高华证券 1 - - - - 未变更 有限责任公司 申万宏源证券 1 - - - - 未变更 有限公司 国金证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 长城证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被 选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信建投证券 20,568,258.11 17.33% 554,100,000.00 24.91% - - 股份有限公司 招商证券股份 56,648,151.44 47.74% - - - - 有限公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 第一创业证券 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 兴业证券股份 - - - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 北京高华证券 - - - - - - 有限责任公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 41,454,790.07 34.93%1,670,112,000.00 75.09% - - 有限公司 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 指数熔断后本公司各基金申购赎 券报，证券时报，基 1 回、转换业务开放时间调整的公 金管理人网站 告 2016年1月4日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 2 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年1月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 3 旗下场内基金在指数熔断期间暂 券报，证券时报，基 停申购赎回业务的提示性公告 金管理人网站 2016年1月6日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年1月7日指数熔断后本公 券报，证券时报，基 4 司各基金申购赎回、转换业务开 金管理人网站 放时间调整的公告 2016年1月7日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增中证金牛为销 券报，证券时报，基 5 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月18日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 6 旗下部分基金参加中证金牛基金 券报，证券时报，基 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 2016年1月18日 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加平安证券基金 券报，证券时报，基 7 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月20日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 8 证券投资基金2015年第4季度报 券报，证券时报，基 告 金管理人网站 2016年1月21日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 9 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年1月22日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加奕丰公司基金 券报，证券时报，基 10 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年1月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增奕丰公司为销 券报，证券时报，基 11 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年1月29日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 12 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年2月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增和耕传承基金 券报，证券时报，基 13 销售有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2016年2月1日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 14 旗下部分基金参加和耕传承基金 券报，证券时报，基 2016年2月1日 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 15 券报，证券时报，基 聘任督察长的公告 金管理人网站 2016年2月4日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 16 券报，证券时报，基 聘任副总经理的公告 金管理人网站 2016年2月20日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加凯石财富基金 券报，证券时报，基 17 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年2月25日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增上海凯石财富 券报，证券时报，基 18 基金销售有限公司为销售机构并 金管理人网站 开通基金“定期定额投资业务” 和基金转换业务的公告 2016年2月25日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 19 证券投资基金第四次受限开放期 券报，证券时报，基 业务的公告 金管理人网站 2016年2月29日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 20 证券投资基金第四次受限开放期 券报，证券时报，基 业务的公告 金管理人网站 2016年3月1日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 21 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年3月1日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 22 证券投资基金第四次受限开放期 券报，证券时报，基 业务的公告 金管理人网站 2016年3月2日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 23 证券投资基金2015年年度报告 券报，证券时报，基 摘要 金管理人网站 2016年3月29日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 24 券报，证券时报，基 证券投资基金2015年年度报告 金管理人网站 2016年3月29日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金继续参加中国工商 券报，证券时报，基 25 银行个人电子银行基金申购费率 金管理人网站 优惠活动的公告 2016年3月30日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 26 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年4月1日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 27 证券投资基金2016年第1季度报 券报，证券时报，基 告 金管理人网站 2016年4月20日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 28 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年5月3日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 29 证券投资基金2016年第1号更新 券报，证券时报，基 招募说明书摘要 金管理人网站 2016年5月4日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 30 证券投资基金2016年第1号更新 券报，证券时报，基 招募说明书 金管理人网站 2016年5月4日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增金斧子为销售 券报，证券时报，基 31 机构并开通基金“定期定额投资 金管理人网站 业务”和基金转换业务的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金斧子基金申 券报，证券时报，基 32 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月11日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增伯嘉基金为销 券报，证券时报，基 33 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年5月16日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增浙江金观诚财 券报，证券时报，基 34 富管理有限公司为销售机构并开 金管理人网站 通基金“定期定额投资业务”和 基金转换业务的公告 2016年5月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加金观诚基金申 券报，证券时报，基 35 购及定期定额投资申购费率优惠 金管理人网站 活动的公告 2016年5月26日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增北京汇成基金 券报，证券时报，基 36 管理有限公司为销售机构并开通 金管理人网站 基金“定期定额投资业务”和基 金转换业务的公告 2016年5月27日 关于景顺长城鑫月薪定期支付债 中国证券报，上海证 37 券型证券投资基金份额折算方案 券报，证券时报，基 的提示性公告 金管理人网站 2016年5月27日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金参加汇成基金基金 券报，证券时报，基 38 申购及定期定额投资申购费率优 金管理人网站 惠活动的公告 2016年5月27日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 证券投资基金关于确定第五个运 券报，证券时报，基 39 作周期份额支付基准及第五次受 金管理人网站 限开放期净赎回最大比例的公告 2016年5月31日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 40 证券投资基金关于第五个运作周 券报，证券时报，基 期支付事项的说明 金管理人网站 2016年5月31日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 证券投资基金关于2016年6月3 券报，证券时报，基 41 日至6月27日第四个自由开放期 金管理人网站 开放申购、赎回业务的公告 2016年5月31日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 42 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年6月1日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 证券投资基金关于2016年6月3 券报，证券时报，基 43 日至6月27日第四个自由开放期 金管理人网站 开放申购、赎回业务的公告 2016年6月1日 关于景顺长城鑫月薪定期支付债 中国证券报，上海证 44 券型证券投资基金份额折算结果 券报，证券时报，基 的公告 金管理人网站 2016年6月1日 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 证券投资基金关于2016年6月3 券报，证券时报，基 45 日至6月27日第四个自由开放期 金管理人网站 开放申购、赎回业务的公告 2016年6月2日 中国证券报，上海证 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 46 券报，证券时报，基 证券投资基金份额支付公告 金管理人网站 2016年6月2日 47 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 2016年6月8日 旗下部分基金新增上海农村商业 券报，证券时报，基 银行股份有限公司为销售机构的 金管理人网站 公告 景顺长城鑫月薪定期支付债券型 中国证券报，上海证 证券投资基金关于第四个自由开 券报，证券时报，基 48 放期内参加部分销售机构申购费 金管理人网站 率优惠活动的公告 2016年6月8日 景顺长城基金管理有限公司关于 中国证券报，上海证 旗下部分基金新增包商银行为销 券报，证券时报，基 49 售机构并开通基金“定期定额投 金管理人网站 资业务”和基金转换业务的公告 2016年6月13日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 50 券报，证券时报，基 基金行业高级管理人员变更公告 金管理人网站 2016年7月4日 中国证券报，上海证 景顺长城基金管理有限公司关于 51 券报，证券时报，基 公司法定代表人变更的公告 金管理人网站 2016年7月15日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年8月27日