新华壹诺宝货币市场基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录 3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......23 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......23 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......23 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......24 5 托管人报告 ......24 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......24 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......24 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......24 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......24 6.1 资产负债表 ......24 6.2 利润表 26 6.3 净资产（基金净值）变动表......27 6.4 报表附注 ......28 7 投资组合报告 ......48 7.1 期末基金资产组合情况......48 7.2 债券回购融资情况 ......48 7.3 基金投资组合平均剩余期限......48 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......50 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......50 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......51 7.9 投资组合报告附注......51 8 基金份额持有人信息 ......53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......53 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......54 9 开放式基金份额变动 ......55 10 重大事件揭示 ......55 10.1 基金份额持有人大会决议......55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55 10.4 基金投资策略的改变......55 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......55 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......55 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56 10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......58 10.10 其他重大事件 ......58 §11 影响投资者决策的其他重要信息......60 12 备查文件目录 ......60 12.1 备查文件目录 ......60 12.2 存放地点 ......61 12.3 查阅方式 ......61 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华壹诺宝货币市场基金 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 交易代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,815,864,495.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 下属分级基金的交易代码 000434 003267 009099 报告期末下属分级基金的份额总 4,898,473,708.43 15,917,390,785.0 2.00 份 额 份 1 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收 益。 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏观政策 投资策略 方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法，实 施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混 合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 李申 联系电话 010-68779688 021-60637102 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 021-60637111 传真 010-68779528 021-60635778 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号 力帆中心2号楼19层 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号 力帆中心2号楼19层 院1号楼 邮政编码 400010 100033 法定代表人 翟晨曦 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号楼 19 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日） 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 本期已实现收益 23,989,312.78 57,908,259.43 0.00 本期利润 23,989,312.78 57,908,259.43 0.00 本期净值收益率 0.8879% 1.0077% 0.0000% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 期末基金资产净值 4,898,473,708.43 15,917,390,785.01 2.00 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 累计净值收益率 27.4407% 17.3702% 0.0000% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.本基金于2013年12月3日基金合同生效，于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、 B 类（基金代码：003267），2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．新华壹诺宝 A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1262% 0.0038% 0.1110% 0.0000% 0.0152% 0.0038% 过去三个月 0.3967% 0.0022% 0.3371% 0.0000% 0.0596% 0.0022% 过去六个月 0.8879% 0.0024% 0.6717% 0.0000% 0.2162% 0.0024% 过去一年 1.8765% 0.0026% 1.3591% 0.0000% 0.5174% 0.0026% 过去三年 5.9670% 0.0017% 4.1331% 0.0000% 1.8339% 0.0017% 自基金合同生效 27.4407% 0.0048% 12.2732% 0.0000% 15.1675% 0.0048% 起至今 2．新华壹诺宝 B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.1458% 0.0038% 0.1110% 0.0000% 0.0348% 0.0038% 过去三个月 0.4565% 0.0022% 0.3371% 0.0000% 0.1194% 0.0022% 过去六个月 1.0077% 0.0024% 0.6717% 0.0000% 0.3360% 0.0024% 过去一年 2.1199% 0.0026% 1.3591% 0.0000% 0.7608% 0.0026% 过去三年 6.7315% 0.0017% 4.1331% 0.0000% 2.5984% 0.0017% 自基金合同生效 17.3702% 0.0032% 7.9759% 0.0000% 9.3943% 0.0032% 起至今 3．新华壹诺宝 E： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 0.0000% 0.0000% 0.1110% 0.0000% -0.1110% 0.0000% 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.3371% 0.0000% -0.3371% 0.0000% 过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.6717% 0.0000% -0.6717% 0.0000% 过去一年 0.0000% 0.0000% 1.3591% 0.0000% -1.3591% 0.0000% 自基金合同生效 0.0000% 0.0000% 1.7799% 0.0000% -1.7799% 0.0000% 起至今 注：1、本基金利润分配是按日结转份额。 2、本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）， 2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 自基金合同生效以来份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 3 日至 2022 年 6 月 30 日) 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 注：1、本基金于 2013 年 12 月 3 日成立，报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同规 定的比例限制及投资组合的比例范围。 2、本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267）， 2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2022 年 6 月 30 日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基 金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投 资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新 华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期 开放灵活配置混合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投 资基金、新华鼎利债券型证券投资基金、新华 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月定期开放债券型证券投资 基金、新华精选成长主题 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资 基金、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证 券投资基金、新华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科 技 3 个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金、新华中证云计算 50 交易型开放式指数证券投资基 金、新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基 金经理， 新华活期 添利货币 市场基金 基金经 经济学硕士，历任中债信用业务 李洁 理、新华 2020-07-13 - 10 经理、高级经理，新华基金固定 增强债券 收益与平衡投资部债券研究员、 型证券投 基金经理助理。 资基金基 金经理、 新华安享 惠泽 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理。 本基金基 金经理助 理，新华 增盈回报 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华聚利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华红利 回报混合 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 统计学硕士，历任新华基金股票 鑫回报混 交易员，固定收益与平衡投资部 于航 合型证券 2020-06-03 - 7 研究员，从事宏观研究、策略研 投资基金 究、信用研究、转债研究等多个 基金经理 方向研究工作。 助理、新 华增强债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华鑫利灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享惠 泽 39 个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 鑫日享中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 纯债添利 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 助理、新 华增怡债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享惠 金定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 丰盈回报 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鼎利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华双利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华丰利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华活期 添利货币 市场基金 基金经理 助理、新 华安康多 元收益一 年持有期 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华安享 惠融 88 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 利率债债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华中债 1-5 年农 发行债券 指数证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享多 裕定期开 放灵活配 置混合型 证券投资 基金基金 经理助 理。 本基金基 金融与投资硕士，历任大公国际 李晓然 金经理助 2021-03-01 - 9 资信评估有限公司分析师、行业 理，新华 组长、经理。 安享惠金 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华纯债 添利债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 增怡债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 增强债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鑫利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 安享惠泽 39 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华安享 惠融 88 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鑫日享中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 丰盈回报 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鼎利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华双利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华丰利 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华活期 添利货币 市场基金 基金经理 助理、新 华中债 1-5 年农 发行债券 指数证券 投资基金 基金经理 助理、新 华利率债 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华增盈 回报债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 红利回报 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华安康 多元收益 一年持有 期混合型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 鑫回报混 合型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华聚利债 券型证券 投资基金 基金经理 助理。 本基金基 金经理助 理，新华 活期添利 货币市场 基金基金 经理助 理、新华 安享惠融 裴铎 88 个月 2021-11-15 - 6 国际经济学硕士，历任广发银行 定期开放 金融市场部交易员、投资经理。 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华安享 惠泽 39 个月定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 利率债债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华中债 1-5 年农 发行债券 指数证券 投资基金 基金经理 助理、新 华红利回 报混合型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 鑫回报混 合型证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安康多 元收益一 年持有期 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鑫利 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华增盈 回报债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 聚利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 丰利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 增强债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 增怡债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鼎利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 双利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鑫日享中 短债债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 纯债添利 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 助理、新 华安享惠 金定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理助 理。 本基金基 金经理助 理，新华 纯债添利 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 助理、新 华增怡债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、安 享惠金定 期开放债 券型证券 投资基金 基金经理 助理、新 经济学硕士，历任新华基金固定 张乃先 华增盈回 2020-06-03 2022-04-21 6 收益信用研究员、宏观研究员、 报债券型 高级宏观研究员。 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 聚利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 红利回报 混合型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鑫回 报混合型 证券投资 基金基金 经理助 理、新华 增强债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鑫利灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 安享惠泽 39 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华鑫日 享中短债 债券型证 券投资基 金基金经 理助理、 新华丰盈 回报债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 鼎利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 双利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 丰利债券 型证券投 资基金基 金经理助 理、新华 活期添利 货币市场 基金基金 经理助 理、新华 安享多裕 定期开放 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受地缘事件、疫情反复、地产风险和大宗商品价格高企等多重因素影响，上半年国内经济增速前高后低。一季度 “稳增长”成为市场主线，在严控杠杆率和不“大水漫灌”的前提下，央行通过降息降准助企纾困，实现稳就业、保民生。二季度在疫情影响下 ，“需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力”更加凸显。对此国务院调增政策性银行 8000 亿信贷额度，全面发力加快信贷投放。央行坚持“以我为主”推出各类再贷款工具，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，在海外经济体加快收紧货币的同时，兼顾内外平衡，对实体经济进行精准滴灌。 市场方面，在 1 月降准之后，短端市场利率围绕 DR007 窄幅波动。二季度资金面更为充裕，隔 夜资金在 1.3%-1.4%区间波动，处于年内较低的水平。受资金价格影响较大的存单价格也持续下行， 1 年期 AAA 存单上半年最低降至 2.25%，低于一年期 MLF 达 60bp。长端利率不断在疫情爆发与复 工复产，实体需求不足、信贷数据坍塌以及稳经济一揽子措施的两个方向中博弈，十年国债在2.75%-2.85%区间窄幅波动。信用债方面，由于实体融资需求不足，大量的流动性资金堆积在银行间市场，导致信用债市场整体单边下行。 报告期内，本基金规模有较大增长，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合充足流动性，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类（000434）基金份额净值收益率为 0.8879%，同期业绩比较基准收益率 为 0.6717%，B 类（003267）基金份额净值收益率为 1.0077%，同期业绩比较基准收益率为 0.6717%，；E 类（009099）基金份额净值收益率为 0.0000%，同期业绩比较基准收益率为 0.6717%，本基金于 2016 年 10 月 24 日分为 A 类（基金代码：000434）、B 类（基金代码：003267），2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年下半年，市场对于疫情底部和经济底部的形成均已达成共识，下半年政策性银行新 增的 8000 亿元信贷额度和新设的 3000 亿元金融工具对实体经济的影响会逐渐体现。随着经济复苏的趋势逐步得到验证，各项金融、经济数据有望修复，债市总体或处于宏观环境的逆风期，利率有缓慢上行可能。不过宽信用过程中因为“信贷增长将与我国经济从高速增长转向高质量发展进程相适应”，实体需求及信贷增速恢复斜率会较为缓和，利率上行空间有限，整体仍将维持震荡走势。久期策略可把握交易机会，票息策略更为稳妥但需要警惕打破刚兑进程中的信用风险。 本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求，采取较为灵活的策略应对收益率变化，重点把握资金面波动时点，投向存单、存款、回购和短融等，在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取更好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值小组，负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和论证，组织制定和适时修订估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融 估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按工作日结转为相应的基金份额。报告期内，本基金 实施利润分配的金额为 81,897,572.21 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,771,261,632.71 1,762,593,005.48 结算备付金 298,578.04 - 存出保证金 4,468.00 - 交易性金融资产 6.4.7.2 12,120,527,843.04 6,899,902,193.03 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 12,120,527,843.04 6,899,902,193.03 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 5,419,530,787.86 2,913,755,484.42 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 510,323,749.41 190,215,144.31 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 13,196,319.36 资产总计 20,821,947,059.06 11,779,662,146.60 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 98,434,490.41 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,099,132.31 1,464,920.48 应付托管费 939,131.05 443,915.31 应付销售服务费 937,816.12 564,481.65 应付投资顾问费 - - 应交税费 89,070.67 31,163.20 应付利润 791,820.93 725,779.79 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 225,592.54 300,847.53 负债合计 6,082,563.62 101,965,598.37 净资产： 实收基金 6.4.7.10 20,815,864,495.44 11,677,696,548.23 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.12 - 0.00 净资产合计 20,815,864,495.44 11,677,696,548.23 负债和净资产总计 20,821,947,059.06 11,779,662,146.60 注：报告截止日 2022 年 06 月 30 日，A 类（000434）基金份额净值 1.000 元，基金份额 4,898,473,708.43 份；B 类（003267）基金份额净值 1.000 元，基金份额 15,917,390,785.01 份；E 类 （009099）基金份额净值 1.000 元，基金份额 2.00 份。 6.2 利润表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 107,421,352.31 101,926,605.90 1.利息收入 39,516,951.34 101,720,486.94 其中：存款利息收入 6.4.7.13 23,915,771.92 21,945,012.13 债券利息收入 - 50,075,826.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,601,179.42 29,699,648.31 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 67,904,400.97 206,118.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 67,904,400.97 206,118.96 资产支持证券投资收益 - 0.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、营业总支出 25,523,780.10 18,361,187.25 1．管理人报酬 14,257,317.50 12,979,647.95 2．托管费 4,320,399.33 3,933,226.51 3．销售服务费 3,762,755.38 981,949.62 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 2,992,967.78 258,973.33 其中：卖出回购金融资产支出 2,992,967.78 258,973.33 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 33,096.75 23,696.26 8．其他费用 6.4.7.23 157,243.36 183,693.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 81,897,572.21 83,565,418.65 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,897,572.21 83,565,418.65 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 81,897,572.21 83,565,418.65 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新华壹诺宝货币市场基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 11,677,696,548.23 - - 11,677,696,54 产（基金净值） 8.23 二、本期期初净资 11,677,696,548.23 - - 11,677,696,54 产（基金净值） 8.23 三、本期增减变动 9,138,167,947. 额（减少以“-” 9,138,167,947.21 - - 21 号填列） （一）、综合收益 - - 81,897,572.21 81,897,572.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 9,138,167,947. 基金净值变动数 9,138,167,947.21 - - 21 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 50,694,096,807.17 - - 50,694,096,80 款 7.17 2.基金赎回 -41,555,928,859.96 - - -41,555,928,8 款 59.96 （三）、本期向基 金份额持有人分 -81,897,572.2 配利润产生的基 - - -81,897,572.21 1 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 20,815,864,495.44 - - 20,815,864,49 产（基金净值） 5.44 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 10,742,687,508.81 - - 10,742,687,50 产（基金净值） 8.81 二、本期期初净资 10,742,687,508.81 - - 10,742,687,50 产（基金净值） 8.81 三、本期增减变动 -2,983,539,41 额（减少以“-” -2,983,539,418.74 - - 8.74 号填列） （一）、综合收益 - - 83,565,418.65 83,565,418.65 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -2,983,539,41 基金净值变动数 -2,983,539,418.74 - - 8.74 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 29,301,236,440.53 - - 29,301,236,44 款 0.53 2.基金赎回 -32,284,775,859.27 - - -32,284,775,8 款 59.27 （三）、本期向基 金份额持有人分 -83,565,418.6 配利润产生的基 - - -83,565,418.65 5 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 7,759,148,090.07 - - 7,759,148,090. 产（基金净值） 07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］1359 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于 2013 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 29 日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计 409,018,569.10 份，有效认购户数为 288 户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2013] 第 404A0017 号验资报告予以验证。2013 年 12 月 3 日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基 金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基 金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》及《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的货币市场工具，主要包括以下：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2022 年8 月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则外，本基金本报告期采用的会计政策、会计估计与上 年度会计报表相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 －金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》 (以下合称“新金融工具准则” )相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的执行对本基金的财务状况和经营成果 未产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 （4）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 15,270,407.99 等于：本金 15,269,040.30 加：应计利息 1,367.69 定期存款 2,755,991,224.72 等于：本金 2,750,000,000.00 加：应计利息 5,991,224.72 其中：存款期限 1 个月以内 300,953,695.28 存款期限 1-3 个月 1,133,897,834.61 存款期限 3 个月以上 1,321,139,694.83 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 2,771,261,632.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 的账面价值 交易所市场 - - - - 银行间市场 12,120,527,843.04 12,123,753,6 3,225,814.50 0.0155 债券 57.54 合计 12,120,527,843.04 12,123,753,6 3,225,814.50 0.0155 57.54 资产支持证券 - - - - 合计 12,120,527,843.04 12,123,753,6 3,225,814.50 0.0155 57.54 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 5,419,530,787.86 - 合计 5,419,530,787.86 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 137,249.38 其中：交易所市场 - 银行间市场 137,249.38 应付利息 - 账户维护费 9,000.00 证券时报 59,507.37 审计费 19,835.79 合计 225,592.54 6.4.7.10 实收基金 新华壹诺宝 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,583,492,935.79 2,583,492,935.79 本期申购 22,249,479,475.20 22,249,479,475.20 本期赎回（以“-”号填列） -19,934,498,702.56 -19,934,498,702.56 本期末 4,898,473,708.43 4,898,473,708.43 新华壹诺宝 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,094,203,611.44 9,094,203,611.44 本期申购 28,444,617,330.97 28,444,617,330.97 本期赎回（以“-”号填列） -21,621,430,157.40 -21,621,430,157.40 本期末 15,917,390,785.01 15,917,390,785.01 新华壹诺宝 E 金额单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1.00 1.00 本期申购 1.00 1.00 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2.00 2.00 注：1.申购含红利再投，转换入份额，赎回含转换出份额。 2.2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 6.4.7.11 其他综合收益 本基金本报告期末无其他综合收益。 6.4.7.12 未分配利润 新华壹诺宝 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 0.00 0.00 本期利润 23,989,312.78 - 23,989,312.78 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -23,989,312.78 - -23,989,312.78 本期末 0.00 0.00 0.00 新华壹诺宝 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 57,908,259.43 - 57,908,259.43 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -57,908,259.43 - -57,908,259.43 本期末 0.00 - 0.00 新华壹诺宝 E 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 0.00 - 0.00 本期利润 0.00 - 0.00 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 0.00 - 0.00 注：2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,953.60 定期存款利息收入 23,892,304.40 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 513.92 其他 - 合计 23,915,771.92 注：本项结算备付金利息收入中包含了保证金利息收入。 6.4.7.14 基金投资收益 本报告期，本基金无基金投资收益。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 65,986,240.23 债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,918,160.74 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 67,904,400.97 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 12,638,524,323.75 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 12,596,239,564.11 成本总额 减：应计利息总额 40,366,598.90 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,918,160.74 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期，本基金无债券投资收益—赎回差价收入。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期，本基金无债券投资收益—申购差价收入。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本报告期，本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍生工具收益 本报告期，本基金无衍生工具收益。 6.4.7.18 股利收益 本报告期，本基金无股利收益。 6.4.7.19 公允价值变动收益 本报告期，本基金无公允价值变动收益。 6.4.7.20 其他收入 本报告期，本基金无其他收入。 6.4.7.21 持有基金产生的费用 本报告期，本基金无持有基金产生的费用。 6.4.7.22 信用减值损失 本报告期，本基金无信用减值损失。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行汇划费 59,300.20 上清所证书使用费 600.00 账户维护费 18,000.00 证券时报 59,507.37 合计 157,243.36 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券回 成交金额 券回购成 成交金额 购成交总额的 交总额的 比例 比例 恒泰证券股份有限公 270,800,000.00 9.51% - - 司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管 14,257,317.50 12,979,647.95 理费 其中：支付销售机构的客户 3,132,688.75 1,171,687.32 维护费 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 其中列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托 4,320,399.33 3,933,226.51 管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.10%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 合计 中国建设银行股份有限公 54,951.20 176.42 - 55,127.62 司 新华基金管理股份有限公 54,895.44 199,365.04 - 254,260.48 司 恒泰证券股份有限公司 546,278.42 - - 546,278.42 合计 656,125.06 199,541.46 - 855,666.52 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 新华壹诺宝E 合计 中国建设银行股份有限公 40,500.06 264.66 - 40,764.72 司 恒泰证券股份有限公司 514,519.92 - - 514,519.92 新华基金管理股份有限公 26,727.40 281,650.04 - 308,377.44 司 合计 581,747.38 281,914.70 - 863,662.08 注：基金 A 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提，B 类销售服务费按前一 日基金资产净值的 0.01%年费率计提，E 类销售服务费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提； 其计算公式为：A 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数，B 类日基金销 售服务费=前一日基金资产净值×0.01%/当年天数，E 类日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 报告期内无转融通出借业务。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 新华壹诺宝 A 份额单位：份 新华壹诺宝A本期末 新华壹诺宝A上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 北京新华富时资产 9,357.30 0.00% 9,274.65 0.00% 管理有限公司 新华壹诺宝 B 份额单位：份 新华壹诺宝B本期末 新华壹诺宝B上年度末 2022年6月30日 2021年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 恒泰证券股份有限 600,898,639.92 3.78% 200,011,758.27 2.20% 公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 15,270,407.99 22,953.60 20,733,882.43 27,712.04 份有限公司 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本报告期，本基金未产生交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 6.4.11 利润分配情况 1、新华壹诺宝 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 23,975,428.04 - 13,884.74 23,989,312.7 - 8 2、新华壹诺宝 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 57,856,103.03 - 52,156.40 57,908,259.4 - 3 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止报告期期末，本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至报告期期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至 2022 年 06 月 30 日，本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至 2022 年 06 月 30 日，本基金无交易所市场债券正回购。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽 核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；在银行间同业市场进行的交易通过交易对手库管理控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2022年6月30日 2021年12月31日 A-1 - 40,220,399.13 A-1 以下 - - 未评级 1,045,510,612.15 1,178,023,158.86 合计 1,045,510,612.15 1,218,243,557.99 注：本报告期末，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 4,508,553,082.03 5,919,168,371.73 AAA 以下 - 647,295,777.13 未评级 - - 合计 4,508,553,082.03 6,566,464,148.86 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2022年6月30日 2021年12月31日 AAA 5,919,168,371.73 - AAA 以下 647,295,777.13 - 未评级 - - 合计 6,566,464,148.86 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。 除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金资产的投资比例符合基金流动性风险管理的相关规定，流动性风险较低。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 2,771,261,632.71 - - - 2,771,261,632.71 结算备付金 298,578.04 - - - 298,578.04 存出保证金 4,468.00 - - - 4,468.00 交易性金融 12,120,527,843.0 0.00 0.00 0.00 12,120,527,843.0 资产 4 4 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 5,419,530,787.86 - - - 5,419,530,787.86 融资产 债权投资 - - - 0.00 0.00 其他债权投 - - - 0.00 0.00 资 其他权益工 - - - 0.00 0.00 具投资 应收清算款 - - - 0.00 0.00 应收股利 - - - 0.00 0.00 应收申购款 - - - 510,323,749.41 510,323,749.41 递延所得税 - - - 0.00 0.00 资产 其他资产 - - - 0.00 0.00 资产总计 20,821,947,059.0 20,311,623,309.65 0.00 0.00 510,323,749.41 6 负债 短期借款 - - - 0.00 0.00 交易性金融 - - - 0.00 0.00 负债 衍生金融负 - - - 0.00 0.00 债 卖出回购金 0.00 - - - 0.00 融资产款 应付清算款 - - - 0.00 0.00 应付赎回款 - - - 0.00 0.00 应付管理人 - - - 3,099,132.31 3,099,132.31 报酬 应付托管费 - - - 939,131.05 939,131.05 应付销售服 - - - 937,816.12 937,816.12 务费 应付投资顾 - - - 0.00 0.00 问费 应交税费 - - - 89,070.67 89,070.67 应付利润 - - - 791,820.93 791,820.93 递延所得税 - - - 0.00 0.00 负债 其他负债 - - - 225,592.54 225,592.54 负债总计 0.00 0.00 0.00 6,082,563.62 6,082,563.62 利 率 敏 感 度 20,815,864,495.4 缺口 20,311,623,309.65 0.00 0.00 504,241,185.79 4 上年度末 2021 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 1,762,593,005.48 - - - 1,762,593,005.48 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 6,899,902,193.03 - - - 6,899,902,193.03 资产 衍生金融资 - - - - - 产 买入返售金 2,913,755,484.42 - - - 2,913,755,484.42 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 13,196,319.36 13,196,319.36 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 190,215,144.31 190,215,144.31 递延所得税 - - - - - 资产 其他资产 - - - - - 资产总计 11,576,250,682.93 0.00 0.00 203,411,463.6711,779,662,146.60 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融 - - - - - 负债 衍生金融负 - - - - - 债 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付证券清 - - - 98,434,490.41 98,434,490.41 算款 应付赎回款 - - - - - 应付管理人 - - - 1,464,920.48 1,464,920.48 报酬 应付托管费 - - - 443,915.31 443,915.31 应付销售服 - - - 564,481.65 564,481.65 务费 应付交易费 - - - 91,847.53 91,847.53 用 应交税费 - - - 31,163.20 31,163.20 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - 725,779.79 725,779.79 递延所得税 - - - - - 负债 其他负债 - - - 209,000.00 209,000.00 负债总计 0.00 0.00 0.00 101,965,598.37 101,965,598.37 利率敏感度 11,576,250,682.93 0.00 0.00 101,445,865.3011,677,696,548.23 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合同规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他市场变量不变，市场利率上升或下降 25 个基点 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 市场利率上升 25.00 bp -4,702,627.20 -3,239,205.91 市场利率下降 25.00 bp 4,707,537.92 3,243,391.32 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，不投资股票、权证等其他交易性金融资产。因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 6 月 30 日 第一层次 - 第二层次 12,120,527,843.04 第三层次 - 合计 12,120,527,843.04 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则” ）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）等相关规定，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状 况和经营成果产生重大影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 12,120,527,843.04 58.21 其中：债券 12,120,527,843.04 58.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,419,530,787.86 26.03 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,771,560,210.75 13.31 4 其他各项资产 510,328,217.41 2.45 5 合计 20,821,947,059.06 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.81 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 原因 调整期 值的比例（％） 1 2022-03-02 22.91 应付巨额赎回导致 1 个工作日 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报告期 内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 44.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 14.83 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 28.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 4.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 4.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 97.39 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 89,702,939.83 0.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 955,807,672.32 4.59 其中：政策性金融债 955,807,672.32 4.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,508,553,082.03 21.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,566,464,148.86 31.55 8 其他 - - 9 合计 12,120,527,843.04 58.23 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 112104043 21 中国银行 CD043 3,000,000.00 299,230,218.77 1.44 2 112109256 21 浦发银行 CD256 3,000,000.00 298,942,660.45 1.44 3 112109254 21 浦发银行 CD254 3,000,000.00 298,922,224.28 1.44 4 210306 21 进出 06 2,200,000.00 224,076,004.40 1.08 5 227708 22 贴现国开 08 2,100,000.00 209,359,170.71 1.01 6 042100443 21 电网 CP013 2,000,000.00 203,461,029.66 0.98 7 012105070 21 浦发集团 2,000,000.00 203,140,062.14 0.98 SCP005 8 012105548 21 电网 SCP036 2,000,000.00 202,286,209.77 0.97 9 012281614 22 东航 SCP008 2,000,000.00 200,681,753.82 0.96 10 012281643 22 东航 SCP009 2,000,000.00 200,667,710.08 0.96 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0656% 报告期内偏离度的最低值 0.0076% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0417% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7.9.2 1、“21 中国银行 CD043”的发行人中国银行股份有限公司 （1）因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的问题，银保监会对中国银行罚款 200 万元。 （银保监罚决字〔2022〕29 号，2022 年 5 月 25 日） （2）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在一系列违法违规行为，被银保监会 罚款 480 万元。（银保监罚决字〔2022〕13 号，2022 年 3 月 21 日） （3）2021 年 11 月，银保监会消保局通报中国银行未提供银团贷款服务而收费的情况。 2、“21 浦发银行 CD256”、“21 浦发银行 CD254”发行人上海浦东发展银行股份有限公司： （1）因存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报信贷资 产转让业务 EAST 数据、漏报债券投资业务 EAST 数据等 16 项违法违规行为被罚款 420 万元。（银 保监罚决字〔2022〕25 号，2022 年 3 月 21 日） （2）因净值型理财产品估值方法使用不准确、未严格执行理财投资合作机构名单制管理、理财产品相互交易调节收益、理财产品发行审批管理不到位、权益类理财产品投资非权益类资产超比例等三 十一项行为，被银保监会处罚 6920 万元。（银保监银罚决字〔2021〕27 号，2021 年 7 月 16 日） 3、“21 进出 06”发行人中国进出口银行： （1）因漏报不良贷款余额 EAST 数据等 17 项违规，被罚款 420 万元。（【银保监罚决字（2022）9 号】，2022 年 3 月 21 日） （2）因违规投资企业股权、租金保理业务基础交易不真实、反国家压降地方债务的政策要求，变相支持地方政府举债等 24项违法违规行为，银保监会依法对其罚没 7345.6万元。（银保监罚决字〔2021〕 31 号，2021 年 7 月 31 日） （3）2021 年 11 月，中国进出口银行因执行内部收费减免要求不到位，被银保监会消费者权益保护局列为典型案例并进行通报。 4、“22 贴现国开 08”发行人国家开发银行：因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送17 项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 440 万元。（银保监罚决字〔2022〕 8 号，2022 年 3 月 21 日） 5、“21 电网 CP013”、“21 电网 SCP036”发行人国家电网有限公司，2021 年 7 月 2 日收到国家能源 局就专项监管发现的问题的通报：在交易组织、执行、结算等环节均存在不同程度的问题，主要体现在跨省跨区送受双方直接交易市场化程度较低、电力交易组织不合理、执行国家电价政策不严格、交易调度各环节管控不规范、电力资源优化配置不充分、合同和协议管理不严格、信息披露和报送不及时、履行市场运营机构职责不到位等。 6、“22 东航 SCP008”发行人中国东方航空股份有限公司于 2021 年 4 月 9 日因未依法履行职责被中 国民用航空华北地区管理局处以罚款的处分，于 2021 年 6 月 8 日因未依法履行职责被中国民用航空 新疆管理局处以警告的处分，于 2021 年 7 月 30 日因未依法履行职责被中国民用航空新疆管理局处 以罚款的处分，于 2021 年 12 月 6 日因未依法履行职责被中国民用航空华东地区管理局处以罚款的 处分，于 2022 年 1 月 4 日因未依法履行职责被中国民用航空华东地区管理局处以罚款的处分 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,468.00 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 510,323,749.41 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 510,328,217.41 7.9.4 其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 4,842,780,864. 新华壹诺宝 A 642,898 7,619.36 55,692,844.09 1.14% 98.86% 34 67,446,571. 15,917,390,785 新华壹诺宝 B 236 100.00% 0.00 0.00% 12 .01 100.00 新华壹诺宝 E 2 1.00 0.00 0.00% 2.00 % 15,973,083,629 4,842,780,866. 合计 643,136 32,366.19 76.74% 23.26% .10 34 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类产品 1,000,261,943.45 4.81% 2 券商类机构 600,898,639.92 2.89% 3 保险类机构 500,130,623.96 2.40% 4 券商类产品 500,038,353.74 2.40% 5 银行类机构 301,408,896.41 1.45% 6 保险类产品 300,160,522.08 1.44% 7 信托类机构 300,090,664.10 1.44% 8 基金类产品 300,033,893.76 1.44% 9 券商类产品 300,023,012.25 1.44% 10 券商类产品 300,010,545.91 1.44% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 新华壹诺宝 A 696,507.81 0.01% 所有从业人 新华壹诺宝 B 0.00 0.00% 员持有本基 新华壹诺宝 E 0.00 0.00% 金 合计 696,507.81 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 新华壹诺宝 A 0~10 金投资和研究部门负责人 新华壹诺宝 B 0 持有本开放式基金 新华壹诺宝 E 0 合计 0~10 新华壹诺宝 A 0 新华壹诺宝 B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 新华壹诺宝 E 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 基金合同生效日（2013 年 12 月 3 409,018,569.10 - - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,583,492,935.79 9,094,203,611.44 1.00 本报告期基金总申购份额 22,249,479,475.20 28,444,617,330.97 1.00 减：本报告期基金总赎回份额 19,934,498,702.56 21,621,430,157.40 - 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 4,898,473,708.43 15,917,390,785.01 2.00 注：2020 年 3 月 4 日起增加 E 类（基金代码：009099），2021 年 3 月 11 日起有 E 类份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期本基金未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 大同证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本基金共租用 22 个交易席位，其中报告期内新增 0 个交易席位，退租 0 个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 申银万国 125,765,539. 100.00% 119,000,0 4.18% - - 17 00.00 中信建投 - - - - - - 华安证券 - - 1,218,000 42.76% - - ,000.00 国信证券 - - 789,900,0 27.73% - - 00.00 渤海证券 - - - - - - 太平洋证券 - - 450,600,0 15.82% - - 00.00 恒泰证券 - - 270,800,0 9.51% - - 00.00 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.10 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 新华基金管理股份有限公司关于旗下公开募 中国证券报、上海证券 1 集证券投资基金执行新金融工具相关会计准 报、证券时报、证券日报、 2022-01-04 则的公告 公司网站、电子信披网站 2 新华基金管理股份有限公司关于北京分公司 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 营业场所变更的公告 电子信披网站 3 新华基金管理股份有限公司关于设立上海分 中国证券报、公司网站、 2022-01-13 公司的公告 电子信披网站 4 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（ 更新） 公司网站、电子信披网站 2022-01-14 全文 5 新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝 A）基 公司网站、电子信披网站 2022-01-14 金产品资料概要（更新） 6 新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝 B）基 公司网站、电子信披网站 2022-01-14 金产品资料概要（更新） 7 新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝 E）基 公司网站、电子信披网站 2022-01-14 金产品资料概要（更新） 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 8 2021 年 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-01-21 公司网站、电子信披网站 9 新华壹诺宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报 公司网站、电子信披网站 2022-01-21 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 10 金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任 报、证券时报、证券日报、 2022-02-24 公司为代销机构并开通相关业务及参加网上 公司网站、电子信披网站 费率优惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 11 金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并 报、证券时报、证券日报、 2022-02-25 开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公 公司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 12 金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为 报、证券时报、证券日报、 2022-03-07 代销机构并开通相关业务及参加网上费率优 公司网站、电子信披网站 惠活动的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 13 金增加中信百信银行股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-16 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 14 金增加东方财富证券股份有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-18 构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动 公司网站、电子信披网站 的公告 新华基金管理股份有限公司关于新华壹诺宝 证券时报、公司网站、电 15 货币市场基金 A 类份额增加中信期货有限公 子信披网站 2022-03-25 司为销售机构的公告 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 16 金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机 报、证券时报、证券日报、 2022-03-28 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 公司网站、电子信披网站 活动的公告 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 中国证券报、上海证券 17 2021 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-03-30 公司网站、电子信披网站 18 新华壹诺宝货币市场基金 2021 年年度报告 公司网站、电子信披网站 2022-03-30 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 19 金在上海利得基金销售有限公司开展费率优 报、证券时报、证券日报、 2022-04-15 惠活动的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 20 金增加五矿证券有限公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 2022-04-20 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金 1 中国证券报、上海证券 21 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报、 2022-04-21 公司网站、电子信披网站 22 新华壹诺宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报 公司网站、电子信披网站 2022-04-21 告 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增 23 加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并 证券时报、证券日报、公 2022-04-28 开通定期定额投资业务及基金转换业务的公 司网站、电子信披网站 告 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增 中国证券报、上海证券 24 加博时财富基金销售有限公司作为销售机构 报、证券时报、证券日报、 2022-05-09 并开通定期定额投资业务及基金转换业务的 公司网站、电子信披网站 公告 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增 中国证券报、证券时报、 25 加中信银行股份有限公司作为销售机构的公 公司网站、电子信披网站 2022-05-13 告 26 新华基金管理股份有限公司关于部分基金增 中国证券报、上海证券 2022-06-22 加英大证券有限责任公司为销售机构并开通 报、证券时报、证券日报、 定期定额投资业务及基金转换业务的公告 公司网站、电子信披网站 27 新华基金管理股份有限公司关于新华壹诺宝 证券时报、公司网站、电 2022-06-23 货币市场基金增加代销机构的公告 子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基 28 金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机 证券时报、公司网站、电 2022-06-27 构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠 子信披网站 活动的公告 29 新华基金管理股份有限公司关于新华壹诺宝 证券时报、公司网站、电 2022-06-28 货币市场基金增加销售机构的公告 子信披网站 30 新华基金管理股份有限公司关于新华壹诺宝 证券时报、公司网站、电 2022-06-29 货币市场基金增加销售机构的公告 子信披网站 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证 中国证券报、证券时报、 31 券投资基金增加广发证券股份有限公司为销 公司网站、电子信披网站 2022-06-29 售机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 （三）新华壹诺宝货币市场基金托管协议 （四）新华壹诺宝货币市场基金基金合同 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》（更新） （七）《新华壹诺宝货币市场基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十）重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 （十一）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年八月三十日