新华壹诺宝货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华壹诺宝货币 基金主代码 000434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 报告期末基金份额总额 5,697,050,800.32 份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的 当期收益。 投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、 宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券类属配置和收益率曲 线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较 低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债 券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 称 下属分级基金的交易代 000434 003267 009099 码 报告期末下属分级基金 5,220,032,553.24 477,018,246.08 份 1.00 份 的份额总额 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 主要财务指标 新华壹诺宝 A 新华壹诺宝 B 新华壹诺宝 E 1.本期已实现收益 2,705,731.99 26,219,074.00 - 2.本期利润 2,705,731.99 26,219,074.00 - 3.期末基金资产净值 477,018,246.08 5,220,032,553. 1.00 24 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华壹诺宝 A: 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.4881% 0.0010% 0.3408% 0.0000% 0.1473% 0.0010% 过去六个月 0.9370% 0.0008% 0.6791% 0.0000% 0.2579% 0.0008% 过去一年 1.9971% 0.0009% 1.3582% 0.0000% 0.6389% 0.0009% 过去三年 6.4923% 0.0017% 4.1331% 0.0000% 2.3592% 0.0017% 过去五年 14.3660% 0.0032% 6.9819% 0.0000% 7.3841% 0.0032% 自基金成立 25.7038% 0.0049% 11.1453% 0.0000% 14.5585% 0.0049% 起至今 2、新华壹诺宝 B： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.5488% 0.0010% 0.3408% 0.0000% 0.2080% 0.0010% 过去六个月 1.0585% 0.0008% 0.6791% 0.0000% 0.3794% 0.0008% 过去一年 2.2422% 0.0009% 1.3582% 0.0000% 0.8840% 0.0009% 过去三年 7.2620% 0.0016% 4.1331% 0.0000% 3.1289% 0.0016% 自基金成立 15.5644% 0.0032% 6.8912% 0.0000% 8.6732% 0.0032% 起至今 3、新华壹诺宝 E： 业绩比较 净值收益 业绩比较 净值收益 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.3408% 0.0000% -0.3408% 0.0000% 过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.6791% 0.0000% -0.6791% 0.0000% 自基金成立 0.0000% 0.0000% 0.7574% 0.0000% -0.7574% 0.0000% 起至今 注：本基金利润分配是按日结转份额，2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099），2021年3月11日起有E类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华壹诺宝货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013 年 12 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日) 1、新华壹诺宝 A 2、新华壹诺宝 B 3、新华壹诺宝 E 注：1、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金于2016年10月24日分为A类（基金代码：000434）、B类（基金代码：003267），2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099），2021年3月11日起有E类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金 经理，新华活 期添利货币 市场基金基 金经理、新华 经济学硕士，历任中 增强债券型 债信用业务经理、高 李洁 证券投资基 2020-07-13 - 9 级经理，新华基金固 金基金经理、 定收益与平衡投资部 新华安享惠 债券研究员、基金经 泽 39 个月定 理助理。 期开放债券 型证券投资 基金基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华壹诺宝货币市场基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括 境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，出口高于预期，但工业生产转弱，制造业 PMI 跌入收缩区间，总体来看宏观经济动能进一步趋缓。货币政策保持稳健中性，注重调结构和支持中小微企业，整体维持稳定连续，资金利率保持中性水平，通胀压力仍存，此前市场的宽松预期有所下降。三季度利率债整体下行但呈现先下后上的趋势，7 月央行降准带动收益率下降，在 8 月初触及阶段性低点，而通胀压力对资金进一步宽松形成掣肘，8 月至季末利率保持震荡 小幅上行。具体而言，三季度末 1 年期国开债收益率较二季度末下行 12BP 至 2.40%，10 年期国开债收益率较二季度末下行 29BP 至 3.20%。信用债方面，三季度净融资有所修复，整体收益率走势和利率债相近，在配置需求的推动下绝对收益和利差均处于低位，但发行人分化仍然严重，市场持续关注房地产行业负面舆情。 报告期内，本基金继续以机构持有人为主，基金规模小幅下降，本基金秉持稳健投资原则谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合流动性充足，同时根据规模及配置时点合理调整各类资产配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A 类（000434）基金份额净值收益率为 0.4881%，同期业绩比较 基准收益率为 0.3408%，B 类（003267）基金份额净值收益率为 0.5488%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%，E 类（009099）基金份额净值收益率为 0.0000%，同期业绩比较基准收益率为 0.3408%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 3,150,700,516.92 55.28 其中：债券 3,150,700,516.92 55.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 259,996,547.99 4.56 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 560,807,545.28 9.84 4 其他资产 1,727,689,249.57 30.31 5 合计 5,699,193,859.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.22 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 比例（％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限 27 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 15.63 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 19.80 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 23.81 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 7.88 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 2.60 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 69.71 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 149,598,942.33 2.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,138,430.26 2.28 其中：政策性金融债 130,138,430.26 2.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 910,160,545.39 15.98 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,960,802,598.94 34.42 8 其他 - - 9 合计 3,150,700,516.92 55.30 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） (张) 值比例（％） 1 112008275 20 中信银 2,000,000.0 199,609,364. 3.50 行 CD275 0 15 2 012103167 21 上海石 1,000,000.0 99,991,335.4 1.76 化 SCP003 0 0 3 072100140 21 国泰君 1,000,000.0 99,988,861.0 1.76 安 CP002 0 4 4 012103284 21 国网租 1,000,000.0 99,956,503.4 1.75 赁 SCP011 0 1 5 112111164 21 平安银 1,000,000.0 99,819,205.4 1.75 行 CD164 0 1 6 112118194 21 华夏银 1,000,000.0 99,747,815.2 1.75 行 CD194 0 3 7 112106022 21 交通银 1,000,000.0 99,737,351.0 1.75 行 CD022 0 3 8 219941 21 贴现国 1,000,000.0 99,675,001.9 1.75 债 41 0 8 9 112115246 21 民生银 1,000,000.0 99,635,695.9 1.75 行 CD246 0 2 10 112180883 21 东莞银 1,000,000.0 99,619,118.5 1.75 行 CD086 0 1 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0465% 报告期内偏离度的最低值 -0.0063% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2（1）“20 中信银行 CD275”发行人中信银行股份有限公司因客户信息保护体制机制不健全、客户信息收集环节管理不规范、对客户敏感信息管理不善、系统权限管理存在漏洞等原因被中国银行保险监督管理委员会罚款 450 万元。（银保监罚决字〔2021〕5 号，2021 年 3 月 7 日） “20中信银行CD275”发行人中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等原因被中国人民银行罚款 2890 万元。（银罚字〔2021〕1 号，2021 年 2 月 5 日） （2）“21 华夏银行 CD194”发行人华夏银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其罚款 486 万元。（银罚字〔2021〕25 号，2021年 8 月 13 日） “21 华夏银行 CD194”发行人华夏银行股份有限公司因部分理财产品信息披露不合规并使用理财资金对接该行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风 险等行为，银保监会对其罚款 9830 万元。（银保监罚决字〔2021〕19 号，2021 年 5 月 17 日） （3）“21 交通银行 CD022”发行人交通银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行对其罚款 7 万元。（银罚字〔2021〕24 号，2021 年8 月 13 日） “21交通银行CD022”发行人交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据与事实不符等 23 项违规事项，中国银保监会对其处以 4100 万罚款。（银 保监罚字〔2021〕28 号，2021 年 7 月 13 日） （4）“21 民生银行 CD246”发行中国民生银行股份有限公司因监管发现问题屡查屡犯、理财产品收益兑付不合规等 31 项项违规事项，中国银保监会对其处以 11450 万罚款。 （银保监罚决字〔2021〕26 号，2021 年 7 月 14 日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,269,925.76 4 应收申购款 1,719,419,323.81 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,727,689,249.57 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华壹诺宝A 新华壹诺宝B 新华壹诺宝E 本报告期期初基金份额总额 433,243,150.35 7,325,904,938.72 1.00 报告期期间基金总申购份额 2,879,217,313.72 7,445,791,907.72 - 报告期期间基金总赎回份额 2,835,442,217.99 9,551,664,293.20 - 报告期期间基金拆分变动份 - - - 额 报告期期末基金份额总额 477,018,246.08 5,220,032,553.24 1.00 注：2020年3月4日起增加E类（基金代码：009099），2021年3月11日起有E类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20210923-2021 803,9 803,996 机构 1 0926 - 96,62 ,620.02 0.00 0.00% 0.02 产品特有风险 本基金的主要风险包括：市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、 积极管理风险、债券回购风险、操作或技术风险及其他风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华壹诺宝货币市场基金募集的文件 （二）关于申请募集新华壹诺宝货币市场基金之法律意见书 （三）《新华壹诺宝货币市场基金托管协议》 （四）《新华壹诺宝货币市场基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书》 （七）《新华壹诺宝货币市场基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年十月二十六日